Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A130 15 PDF
A130 15 PDF
ITESM
Introduccin
En esta lectura veremos el problema de optimizar
una funcin de valor real sujeta a un conjunto de
restricciones. El mtodo que veremos se debe a
Joseph Louis Lagrange (1736-1813) y la prueba
de que define condiciones necesarias para los
puntos ptimos aparece en el libro de A. Khuri
(1993): Advanced Calculus with Applications in
Statistics (John Wiley and Sons, New York) y la
prueba de las condiciones de suficiencia aparecen
en el libro R. P. Gillespie (1954): Partial
Differentiation (Oliver and Boyd, Edinburgh).
Veremos un par de ejemplos para clarificar los
criterios de mximos y mnimos relativos.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
donde las funciones f ,g1 ,g2 ,. . . ,gm son
diferenciables. f debe tener segundas derivadas
continuas, mientras que las gi deben tener
primeras derivadas continuas.
m
X
j gj (x)
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
j=1
m
X
j gj (x)
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
j=1
f
Pm
gj
F
+ j=1 j x1
x1
x1
.
..
..
.
F F + Pm gj
xn xn
j=1 j xn
F =
=
g1
1
..
..
.
.
F
m
gm
=0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
X gj
f
F
j
=
+
= 0 para i = 1, 2, . . . , n
xi
xi j=1 xi
y junto con las m ecuaciones dadas por las
restricciones:
g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
(1)
(1)
(1)
F11 F12 F1n g1 g2
. . . gm
(2)
(2)
(2)
F
g
g
.
.
.
g
F
F
m
22
2n
21
1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..
(n)
g2 g2
0
0
0
.
.
.
g
2
..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(1)
gm
(2)
gm
(n)
. . . gm
Ejemplo 1
Encuentre los valores ptimos de la funcin
f (x, y) = x2 + 12xy + 2y 2
sujeto a
4x2 + y 2 = 25
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Aqu
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25)
El sistema de ecuaciones es:
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25
Aqu
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25)
El sistema de ecuaciones es:
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25
De la primera ecuacin despejas y (Observe que
no conviene que despeje x o pues implica
indicar una divisin con una expresin que
depender de una variable y se tendra que
considerar por separado el caso cuando es cero.):
y = 1/6 x 2/3 x
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
x = 2, y = 3, = 2
x = 2, y = 3, = 2
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
x = 3/2, y = 4, = 17/4
x = 3/2, y = 4, = 17/4
2 + 8
12
8x
B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
2 + 8
12
8x
B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
18 12 16
B1 (P ) = 12 8
6 1 = 5000
16 6
0
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad
2 + 8
12
8x
B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
18 12 16
B1 (P ) = 12 8
6 1 = 5000
16 6
0
Como m = 1 es impar, P es mnimo local.
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad
18 12 16
B1 (Q) = 12
8 6 1 = 5000
16 6
0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
18 12 16
B1 (Q) = 12
8 6 1 = 5000
16 6
0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
32
12 12
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
32
12 12
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
32
12 12
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
32
12 12
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Ejemplo 2
Encuentre los mximos y los mnimos de la funcin
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
f (x, y, z) = x2 y + 3 z 6 y + 3 x
sujeta a las condiciones
g1 (x, y, z) = y x2 1 = 0 y g2 (x, y, z) = x y + z 1 = 0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Ejemplo 3
Determine los valores mximos y mnimos
relativos de
f (x, y, z) = 3 + 4 x x2 y 2 24 z
sujeta a
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
g(x, y, z) = 6 + x y 3 z = 0
Nota importante
Los ejemplos anteriores fueron adecuadamente
fabricados de forma tal que los sistemas de
ecuaciones para la obtencin de los puntos
crticos resultaran relativamente fciles de
resolver. En general, tales sistemas de ecuaciones
resultan imposibles de resolver en forma exacta. Y
en tales casos se utiliza un mtodo numrico.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota