Modelos A

tuariales I
Tarea 2
Fe ha de entrega: 7 de noviembre de 2016

1. La siguiente tabla muestra los pre ios de los bonos upn ero emitidos por el gobierno para los
diferentes ven imientos. Los bonos tienen valor nominal (el valor que se paga al ven imiento del bono)
de $100.
Ven imiento Pre io
1
94.35
89.20
2
84.45
3
4
79.95
75.79
5
Cal ula la urva de tasas spot: yt , t = 1, 2, 3, 4, 5.
Cal ula las tasas forward a un ao, derivadas de esta estru tura de tasas, f1,2 , f2,3 , f3,4 , f4,5 .
Cal ula el valor presente esperado de una anualidad ontingente a 5 aos que paga $1000 anuales

de forma ven ida si el asegurado se en uentra on vida. La probabilidad de superviven ia a un

ao es 0.99 (px = 0.99, x).
Podra eliminarse por ompleto el riesgo de tasa de inters para seguros omo el onsiderado en
el in iso anterior?
2. Considera un seguro dotal mixto a 5 aos on suma asegurada de $10,000. Usa la tabla de mortalidad
desarrollada en la tarea anterior. El seguro se emite para una persona de edad (45) y se pagan
primas anuales
por anti ipado durante toda la vigen ia de la pliza. Las tasas spot son de la forma:
yt = 0.035 + 100t .
Cal ula la prima anual de este seguro bajo el prin ipio de equivalen ia.
Cal ula los valores pliza para k = 0, 1, 2, 3, 4, 5 de este seguro de forma re ursiva.

3. Considera un seguro temporal a un ao. El bene io de $50,000 se paga al nal del ao de la muerte y
hay una prima ni a. Considera una tasa de inters efe tiva anual del 7%. La probabilidad de muerte
durante el ao es de 0.02.
Dene 0 L. Cal ula la prima mediante el prin ipio de equivalen ia.
Cal ula E[0 L], V ar[0 L].
Analiza si el riesgo de mortalidad es diversi able.

 Considera que la probabilidad de que exista una epidemia es del 1% y en ese aso la probabilidad
de muerte aumentara un 25%. Usando la prima en ontrada en el primer in iso, al ula E[0 L],
V ar[0 L].
Analiza si el riesgo de mortalidad es diversi able en esta situa in.

4. Considera un seguro de vida temporal a 15 aos para una persona de edad (50). La suma asegurada
es de $200,000 pagadera al momento de la muerte. Se pagan primas de forma ontinua on valor de
$760 anuales durante la vigen ia de la pliza. Se onsidera que la mortalidad sigue la ley de Gompertz
on B = 0.000003 y c = 1.125 y la fuerza de inters anual es del 5% onstante.
Realiza una simula in de 1000 realiza iones de la variable de prdida.
Estima la media y la varianza de la variable de prdida.
Considera ahora que la tasa de inters efe tiva anual es des ono ida y se usar una distribu in
normal on media 0.0485 y varianza 0.02412 para modelarla. Realiza una simula in de 1000

realiza iones de la variable de prdida. Estima la media y la varianza de la variable de prdida.

5. Considera un seguro espe ial de inversin a 1 ao. El asegurado deposita $100, de los uales el 3% se
des uenta para gastos y utilidad. Los gastos reales son 2.5% de la prima y se pagan al ini io de ao.
El resto de la prima es invertido en un fondo de inversin. El fa tor de a umula in del fondo, R, tal
que F1 = F0 R, tiene una distribu in lognormal on parmetros = 0.09 y = 0.18. Al nal del ao,
al asegurado se le entrega la antidad que hay en el fondo o $100, lo que sea mayor.
Dene la variable aleatoria de prdida, 0 L.
Cal ula P [F1 < 100].
Cal ula P [0 L > 0.
Cal ula Q95% (0 L).
Cal ula CT E95% (0 L).
Realiza una simula in on 100 realiza iones y vuelve a al ular los 4 in isos anteriores.