Pontificia Universidad Catlica de Chile

Escuela de Ingeniera - Departamento de Ingeniera Elctrica

IEE2103 Seales y Sistemas Primer Semestre 2016

Control 4
Ayudantes:

10 de abril de 2016
1.

y Francisco Fernandez (fdfernandez@puc.cl)

Carlos Castillo (cncastillo@uc.cl)

Nombre:

En probabilidades se dene la funcin caracterstica de una variable

aleatoria X como X (t) = E {eitx }, es decir, el valor esperado de la funcin eitx . El valor esperado
se dene como
Z
Funcin caracterstica.

E {g (x)} =

g (x) fX (x) dx
R

donde fX (x) es la densidad de probabilidades de X .

a ) Exprese X (t) en funcin de la transformada de Fourier fX (x) FX (u).
b ) Se sabe que la funcin caracterstica de la variable aleatoria Z = X + Y es Z (t) =
X (t) Y (t), a partir de esto deduzca que pasar si se tienen n variables aleatorias Xi
N (i , i ) y
n
X
Z=
Xi .
i=1

Donde Xi N (i , i ) signicar que

fXi (x) =

i 2

Gauss

x i

i 2


.

Solucin:

a ) Por denicin

fX (x) eitx dx

X (t) =

= 2
fX (2x) ei2tx dx

 
t
= F
.
2

b ) Partiremos analizando cual es la Xi (t)






Xi (t) = Gauss i 2u ei2ui 

u=t/2
2 !

t
= exp (ii t) exp i
2


2 2
= exp i t /2 + ii t .


Luego se tendr que

Z (t) =

n
Y

exp i2 t2 /2 + ii t

i=1
n
n
X
t2 X 2
= exp
+ it
i
2 i=1 i
i=1

!
.

Por lo tanto la suma de variables gaussianas aleatorias

la
Pn tienen
Pn ser gaussiana, 2porque
2
misma funcin caracterstica, y tendr media Z = i=1 i y varianza Z = i=1 i .

Tiempo: 10 minutos