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2.1 Introduccin
Las leyes fundamentales de la fsica, mecnica, electricidad y termodinmica estn
basadas con frecuencia en observaciones experimentales que explican variaciones en las
propiedades fsicas y estados de los sistemas. Estas leyes, mas que describir
directamente el estado de los sistemas fsicos se expresan en trminos de los cambios
espaciales y temporales de las variables intervinientes. Es por ello que las ecuaciones
diferenciales tienen importancia fundamental en las aplicaciones de ingeniera ya que
numerosos procesos fsicos son idealizados (o modelizados) matemticamente por estas
ecuaciones. Tales ecuaciones son a veces conocidas como ecuaciones de razn ya que
expresan la razn de cambio de una variable como una funcin de las variables y
parmetros del problema.
Podemos citar como ejemplos de las leyes fundamentales que se escriben en trminos de
la razn de cambio de las variables a:
dT
dx
dc
dx
Pg.1
Ley de Faraday
VL = L
di
dt
a n x y n .. .. ...a1 x y a 0 x y= f x
donde y (n) es la n-sima derivada de y con respecto a x, y a (x) y f (x) son funciones
especficas de x.
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.2
G =0
4
G =0
3
G =0
2
G =0
1
Cada una de estas curvas corresponde a una solucin particular de la ecuacin (2.1) y
analticamente puede obtenerse sujetando la solucin general (2.2) a n condiciones
independientes que permitan valuar las constantes arbitrarias. Dependiendo de cmo se
establezcan estas condiciones, se distinguen dos tipos de problemas: los llamados de
valores iniciales y los de valores de frontera.
a) Problema de valores iniciales: Un problema de valores iniciales est gobernado por una
ecuacin diferencial de orden n y un conjunto de n condiciones independientes, todas
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.3
ellas vlidas para el mismo punto inicial. Es decir, si se especifican todas las condiciones
en el mismo valor de la variable independiente al inicio del dominio al problema se lo
denomina como problema de condiciones iniciales o valor inicial.
Si en la ecuacin (2.1) x = a es el punto inicial, en un problema de valores iniciales, las
condiciones de contorno resultarn del tipo:
(n)
(n)
y se tratar de encontrar una solucin particular para (2.1) que verifique las anteriores, tal
como se muestra en la figura siguiente:
y
x= a
x= a
x= b
Pg.4
Pg.5
dy
= f ( x, y )
dx
y i +1 = y i + h
De acuerdo con esta ecuacin, una pendiente estimada se usa para extrapolar desde un
valor anterior yi a un nuevo valor yi+1 en una distancia h.
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.6
Todos los denominados mtodos de un paso, que veremos en este captulo, se pueden
expresar en esta forma general, que solo va a diferir en la manera en la cual se estima la
pendiente.
2.3.1
Mtodo de Euler
Como sabemos, la primera derivada de una funcin f(x) valuada en un punto del dominio
xi representa la pendiente de la funcin en xi. Si la ecuacin diferencial ordinaria a resolver
la expresbamos como:
dy
= f ( x, y )
dx
= f ( xi , y i )
Pg.7
reemplazando:
Et
2.03125
100 =
100 = 63.1%
verdadero
3.21875
Pg.8
Et
2.875
100 =
100 = 95.8%
verdadero
3.0
r%
yverdadero
yEuler
Lr% local
0.0
1.00000
1.00000
0.5
3.21875
5.25000
-63.1
-63.1
1.0
3.00000
5.87500
-28.0
-95.8
1.5
2.21875
5.12500
-1.41
-131.0
2.0
2.00000
4.50000
20.5
-125.0
2.5
2.71875
4.75000
17.3
-74.7
3.0
4.00000
5.87500
4.0
-46.9
3.5
4.71875
7.12500
-11.3
-51.0
4.0
3.00000
7.00000
-53.0
-133.3
global
Pg.9
la pendiente calculada al inicio del intervalo se hace sobre un intervalo menor, entonces
la solucin calculada se aproxime a la exacta.
Ejemplo 2. Si para la misma ecuacin diferencial del ejemplo anterior, con las mismas
condiciones iniciales, tomamos ahora un paso h = 0.25. Es claro que al tomar ahora un
paso, es decir un incremento de x, que es la mitad del anterior, los puntos donde
deberemos valuar a la expresin solucin del mtodo de Euler se duplicara. Esto significa
que para aproximar a la funcin solucin en el mismo intervalo el esfuerzo computacional
se incrementara. Los resultados obtenidos, que compararemos con los obtenidos en el
ejemplo anterior, se condensaron en la siguiente tabla:
e%r
yverdadero
yEuler
0.00
1.00000
1.00000
0.25
2.56055
3.12500
-22.0
0.50
3.21875
4.17969
-29.9
0.75
3.27930
4.49219
-37.0
1.00
3.00000
4.34375
-44.8
1.25
2.59180
3.96875
-53.1
1.50
2.21875
3.55469
-60.2
1.75
1.99805
3.24219
-62.3
2.00
2.00000
3.12500
-56.3
2.25
2.24805
3.25000
-44.6
2.50
2.71875
3.61719
-33.0
2.75
3.34180
4.17969
-25.1
3.00
4.00000
4.84375
-21.1
3.25
4.52930
5.46875
-20.7
3.50
4.71875
5.86719
-24.3
global
Pg.10
3.75
4.31055
5.80469
-34.7
4.00
3.00000
5.00000
-66.7
Se puede apreciar que, si bien los errores siguen siendo considerables, estos han
disminuido apreciablemente respecto de aquellos obtenidos cuando el paso es h = 0.5.
Si se sigue disminuyendo el paso h , los errores van disminuyendo segn una ley que se
grafica a continuacin:
Podemos observar que se puede disminuir el error al disminuir el tamao del paso y que
disminuyendo el paso a la mitad se disminuye el error relativo aproximadamente a la
mitad. Sin embargo se observa que para h = 0.001 el error relativo porcentual todava
Pg.11
excede el 0.1 %, es decir que el mtodo de Euler exige un gran esfuerzo computacional
para dar niveles de error aceptables.
Es claro que una fuente fundamental de error en este mtodo es que la derivada al inicio
del intervalo se aplica a travs de todo el intervalo.
2.3.1.1.1 Anlisis del error para el mtodo de Euler
Se puede tener cierto conocimiento acerca de la magnitud y propiedades del error que se
comete al aplicar el mtodo de Euler si derivamos a este directamente de la expansin de
la serie de Taylor. Es necesario aclarar que esta estimacin del error inherente al mtodo
en si mismo no contempla, por lo tanto, los errores de redondeo que se producen al
almacenar los nmeros provenientes del calculo en la memoria de las computadoras.
En el error inherente al mtodo, denominado tambin error de truncamiento, se distinguen
dos componentes: el error de truncamiento local, que resulta de la aplicacin del mtodo
en cuestin sobre un paso , y el error de truncamiento propagado que resulta de las
aproximaciones producidas en los pasos previos. La suma de los dos es el total o el error
de truncamiento global.
La ecuacin diferencial sujeta a integracin es de la forma general:
y = f ( x, y )
y ''i 2 y'''i 3
y i n n
h h . ... .. .. ..
h R n
2!
3!
n!
y n1 n1
h
n1 !
f ' x i ,y i 2 f '' xi ,y i 3
f n1 x i ,yi n
y i1= yi f x i ,yi h
h
h . .
h O h n1
2!
3!
n!
Pg.12
'
y i1= yi f x i ,yi h= y i y h= y i h
Pg.13
recta para aproximar la solucin. De all que el mtodo de Euler se conozca como uno de
primer orden. De la misma manera, podemos extrapolar, los mtodos de orden n-simo
darn resultados perfectos si la funcin solucin de la ecuacin diferencial a resolver es
un polinomio de orden n-simo.
2.3.2
Mtodo de Heun
y i= f x i , y i
y se usa para extrapolar linealmente a un valor de y i+1, que distinguiremos con el
suprandice 0 por ser la misma una prediccin intermedia y no la respuesta final como lo
hubiera sido en el mtodo de Euler:
y 0i1= yi f xi , y i h
Pg.14
Esta pendiente promedio se usa para extrapolar nuevamente desde yi a yi+1 usando el
mtodo, ya conocido, de Euler
y i1= yi
f xi , y i f x i1 , y 0i1
2
PREDICTOR
CORRECTOR
y i1= yi
f x i , y i f x i 1 , y 0i 1
2
Como la ecuacin corrector tiene a yi+1 en ambos miembros, entonces puede aplicarse en
forma iterativa, y de esta manera obtener una estimacin mejorada de y i+1. El criterio de
iteracin no necesariamente converge a la solucin verdadera sino que lo har sobre una
solucin aproximada con un error de truncamiento finito. Como sucede con la mayora de
los mtodos iterativos un criterio de terminacin para la convergencia del corrector est
dado por la ecuacin:
j
j-1
y i1
- y i1
a=
100 %
j
y i1
-1
donde yij+1 e yij+
1 resultan de dos iteraciones sucesivas, la actual y la anterior
respectivamente.
Ejemplo. Resolver mediante el mtodo de Heun la siguiente ecuacin diferencial:
Pg.15
dy
'
= y = 4 e 0. 8 x - 0 .5 y
dx
desde x = 0 a x = 4, con un tamao de paso h = 1, y la condicin inicial en x = 0 es y = 2.
Antes de resolver el problema en forma numrica y a los efectos de comparar error
calculamos la solucin exacta que es :
y=
4
e 0. 8 x - e-0 .5 x 2 e-0 . 5 x
1.3
y 0= 4 e 0 - 0.5 2 = 3
Se puede apreciar la falta de precisin de este calculo si tenemos en cuenta que la
pendiente promedio real para el intervalo [ 0 , 1 ] es 4.1946.
Usando la ecuacin predictor obtenemos un estimado de y en x = 1:
'
y10= y0 { y 0 h = 2 3 1 = 5
Obsrvese que este sera el resultado que se obtendra con Euler, con un error relativo
porcentual del 25.3 %.
0
Ahora para mejorar el estimado anterior en Yi+1 usamos el valor y 1 para predecir la
pendiente en el final del intervalo:
y'1= f x1 ,y10 =4 e 0. 8 1 - 0. 5 5 = 6. 402164
Esta pendiente se promedia con la pendiente inicial para obtener una pendiente promedio
sobre el intervalo [ 0,1 ]
'
y=
3 6. 402164
= 4. 701082
2
Podemos ver que esta pendiente promedio calculada es mas cercana a la pendiente
promedio verdadera de 4.1946.
Ahora aplicamos la ecuacin corrector, sin iterar:
y1 = 2 4 .701082 1 = 6. 701082
Pg.16
Se observa claramente que esta estimacin, que se obtuvo sin iteracin sobre la ecuacin
corrector, tiene un error relativo porcentual del 8.18 % respecto de la solucin exacta.
Entonces esta es mucho mas aproximada a la solucin exacta que la que se obtuvo en el
primer paso, que es equivalente a la aplicacin simple de Euler.
Si refinamos la prediccin de y1 al sustituir este valor calculado en el segundo miembro de
la ecuacin corrector tendremos:
'
'
y y
y 1= y0 0 1 h
2
Ahora calculamos nuevamente la estimacin de la pendiente en el punto final del
intervalo:
y1 = 4 e0.8 x1 - 0.5 y1 = 4 e0.8 1 - 0.5 6.701082 = 5.551623
Y por ltimo con esta nueva estimacin de la pendiente obtenemos una nueva estimacin
del valor de la funcin al final del intervalo:
y1 = 2 +
3 + 5.551623
1 = 6.275811
2
yverdadero
1 iteracin
yHeun
15 iteraciones
yHeun
r
%
2.0000000
2.0000000
0.00
2.0000000
0.00
6.1946314
6.7010819
8.18
6.3608655
2.68
14.8439219
16.3197819
9.94
15.3022367
3.09
33.6771718
37.1992489
10.46
34.7432761
3.17
75.3389626
83.3377674
10.62
77.7350962
3.18
Pg.17
En el siguiente grfico podemos ver una comparacin, para la ecuacin polinmica del
ejemploanterior, entre los mtodos de Heun, Euler, calculado con h = 0.5, y la solucin
verdadera:
y i +1 = y i +
f ( xi ) + f ( xi +1 )
h
2
Por otro lado, si recordamos la expansin de Taylor para una funcin f(x) alrededor del
punto xi, tendremos:
f '' (xi ) 2 f '' ' (xi ) 3
f (n)(xi ) n
y i +1 = y i + f (xi ) h +
h +
h + .. +
h + O(h n +1 )
2!
3!
n!
'
f (xi ) =
f (xi +1 ) f (xi )
h
Pg.18
f (xi +1 ) f (xi )
f (xi ) 3
f (xi +1 ) f (xi )
h
y i +1 = y i + f (xi ) h +
h2 +
h = y i + f (xi ) h +
h + O(h3 )
2!
3!
2
Reordenando la ecuacin queda:
y i +1 = y i +
f (xi +1 ) + f (xi )
h + O(h3 )
2
Vemos que los dos primeros trminos del segundo miembro se corresponden con la
expresin de la ecuacin corrector del mtodo de Heun. Por lo tanto, el error de
truncamiento local del mtodo de Heun es de orden 3 y esta dado por la expresin:
Ea =
f ( ) 3
h
12
Queda demostrado de esta manera que el mtodo de Heun es de segundo orden porque
se incluyen trminos de segundo orden del desarrollo de Taylor. Ntese que si la funcin
solucin es un polinomio cuadrtico o inferior el mtodo de Heun es exacto puesto que la
tercer derivada de la funcin solucin es cero.
Puede demostrarse que el error global es de orden O(h2). Esto significa que al disminuir el
paso h disminuye el error a una velocidad mayor que para el mtodo de Euler.
2.3.3
Esta tcnica es otra simple modificacin del mtodo de Euler. El mtodo consiste en usar
el mtodo de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo:
y i + 1 / 2 = y i + f ( xi , y i )
h
2
Este valor predicho se usa para calcular una pendiente en el punto medio del intervalo:
y i + 1 / 2 = f ( xi + 1 / 2 , y i + 1 / 2 )
Pg.19
Esta pendiente se considera como una pendiente promedio en todo el intervalo. Luego
con esta pendiente promedio estimada se extrapola linealmente desde xi hasta xi+1:
y i +1 = y i + f ( xi + 1 / 2 , y i + 1 / 2 ) h
Esta tcnica no es iterativa puesto que yi+1 no esta en ambos miembros de la ecuacin
corrector.
2.3.1.3
2.3.4
El mtodo de Heun, el del punto medio y la misma tcnica de Euler son casos particulares
de una clase mas general de procedimientos de un paso denominados mtodos de Runge
Kutta. Esta afirmacin ser demostrada en los desarrollos subsiguientes.
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.20
Los mtodos de Runge Kutta (RK) tienen la caracterstica de poseer precisiones propias
de desarrollos de Taylor que incluyen trminos de derivadas de ordenes superiores a uno
sin requerir el clculo de las mismas.
Si escribimos la ecuacin original del mtodo de Euler en forma generalizada, tendremos:
y i +1 = y i + ( xi , y i , h ) h
donde a ( xi , y i , h ) se la denomina funcin incremento, y puede ser interpretada como
una pendiente representativa sobre el intervalo. La funcin incremento se escribe en
general como:
= a1 k1 + a2 k2 + .......... .......... + an k n
k2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 k1 h )
k3 = f ( xi + p2 h, y i + q21 k1 h + q22 k2 h )
.
kn = f ( xi + pn-1 h, y i + qn-1,1 k1 h + qn-1,2 k2 h + .......... .. + qn-1,n-1 kn-1 h )
= a1 k1 = a1 f ( xi , y i )
Como se observa el mtodo de Runge Kutta de primer orden es el mtodo de Euler.
Una vez que se elige n, se evalan las a, p y q al igualar la ecuacin inicial a los trminos
correspondientes de la serie de Taylor. As, al menos para las versiones de orden inferior,
el nmero de trminos n representa el orden de la aproximacin.
Por ejemplo, los mtodos de Runge Kutta de segundo orden, n = 2, para los cuales la
funcin incremento consta de dos trminos, sern exactos si la solucin de la ecuacin
diferencial es una cuadrtica. Adems, como los trminos que tienen h3 y mayores no son
considerados en el desarrollo el error de truncamiento local es O(h3) y el global es O(h2).
Pg.21
y i +1 = y i + ( a1 k1 + a2 k2 ) h
Las ai son constantes a determinar y las ki son:
k1 = f ( xi , y i )
k2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 k1 h )
y i +1 = y i + f ( xi , y i ) h +
f ( x i , y i ) 2
h
2!
f ( x, y ) f ( x, y ) dy
+
x
y
dx
y i1= yi f x i ,yi h
f x,y f x,y dy h2
x
y dx 2!
Por otro lado desarrollamos por serie de Taylor a la funcin k2, recordando que una serie
de Taylor para dos variables se define como:
g ( x +r,y +r ) = g ( x,y ) + r
g
g
+ s
+ .......... ........
x
y
f
f
+ q11 k1 h
+ .........
x
y
Pg.22
f
f
+ a2 f ( xi , y i ) q11 h2
+ ....
x
y
Si agrupamos trminos:
f
f
y i1= yi [ a1f x i ,yi a2f x i ,yi ]h a2p1 a2 f x i ,yi q11
h2 . .. .
x
y
y i1= yi f x i ,yi h
f x,y f x,y dy h2
x
y dx 2!
1
2
a2 q11 =
1
2
Se observa que estas tres ecuaciones simultneas contienen las cuatro constantes
desconocidas. Al haber una incgnita mas que el nmero de ecuaciones, no existe un
conjunto nico de constantes que satisfagan las ecuaciones. Sin embargo, podemos
suponer una de las constantes y calcular a las otras tres. En consecuencia, existe una
familia de mtodos de segundo orden.
Si hacemos que todas las constantes queden, por ejemplo, en funcin de a2:
a1 = 1 - a2 , p1 =
1
2 a2
q11 =
1
2 a2
Debido a que podemos elegir infinitos valores para a2, entonces tenemos infinitos mtodos
de Runge Kutta de segundo orden. Cada una de estas versiones daran el mismo
resultado si la solucin de la ecuacin diferencial ordinaria fuera cuadrtica, lineal o
constante, y diferentes resultados si la solucin es mas complicada.
Mtodo de Heun con un solo corrector : Para a2 = tendremos que, por reemplazo en las
ecuaciones anteriores, a1 = , p1 = 1 y q11 = 1. Reemplazando estos valores en la
ecuacin general de segundo orden del mtodo de Runge Kutta :
Pg.23
y i +1 = y i + ( a1 k1 + a2 k2 ) h
Obtendremos la ecuacin:
1
1
y i1= yi k 1 k 2 h
2
2
Ecuacin esta donde:
k1 = f ( xi , y i )
k2 = f ( xi + h, y i + k1 h )
y i +1 = y i + ( a1 k1 + a2 k2 ) h
Quedar la ecuacin:
y i +1 = y i + k2 h
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h
2
2
y i +1 = y i + ( a1 k1 + a2 k2 ) h
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.24
Quedara la ecuacin:
1
2
y i1= yi k 1 k 2 h
3
3
Ecuacin donde:
k 1= f xi ,y i
3
3
k 2 = f x i h,y i k 1h
4
4
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h
2
2
Pg.25
b) Mtodo de Ralston:
k 1= f xi ,y i
3
3
k 2 = f x i h,y i k 1h
4
4
1
2
y i1= yi k 1 k 2 h
3
3
Y nos queda para x = 0.5 :
1
2
y 0. 5= 1 8.5 2. 58203125 0. 5=1 4. 5546875 0.5=3 .27734375
3
3
El error relativo porcentual respecto de la solucin exacta es de es de 1.82%. Luego, el
clculo se repite para los otros puntos aplicando el mismo procedimiento.
Heun (sin iteracin)
x
yverdadero
Punto Medio
Ralston
r %
r
%
0.0
1.00000
1.00000
0.0
1.000000
0.0
1.000000
0.0
0.5
3.21875
3.43750
6.8
3.109375
3.4
3.277344
1.8
Pg.26
1.0
3.00000
3.37500
12.5
2.812500
6.3
3.101563
3.4
1.5
2.21875
2.68750
21.1
1.984375
10.6
2.347656
5.8
2.0
2.00000
2.50000
25.0
1.750000
12.5
2.140625
7.0
2.5
2.71875
3.18750
17.2
2.484375
8.6
2.855469
5.0
3.0
4.00000
4.37500
9.4
3.812500
4.7
4.117188
2.9
3.5
4.71875
4.93750
4.6
4.609375
2.3
4.800781
1.7
4.0
3.00000
3.00000
0.0
3.000000
0.0
3.031250
1.0
resultado de dicho desarrollo se llegan a 6 ecuaciones con 8 incgnitas por lo que deben
especificarse con antelacin los valores de 2 de ellas con el fin de establecer todos los
parmetros restantes.
Una versin comn del mtodo de Runge Kutta de tercer orden que resulta es:
y i +1 = y i +
1
( k1 + 4 k2 + k3 ) h
6
Pg.27
donde:
k 1= f xi ,y i
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h
2
2
k 3= f xi h,y i k 1h2k 2h
Puede observarse que si la derivada de la funcin solucin depende solo de x este
mtodo de tercer orden se reduce a la regla de Simpson 1/3. Los mtodos de Runge
Kutta de tercer orden tienen errores local y global de O(h4) y O(h3) respectivamente y dan
resultados exactos cuando la funcin es una funcin cbica o de menor orden. Si se trata
de polinomios la ecuacin anterior dar tambin resultados exactos cuando la funcin
solucin de la ecuacin diferencial es de cuarto orden debido a que la regla de Simpson
1/3 proporciona estimaciones exactas de la integral de cbicas.
Se puede hacer un hacer un desarrollo similar al del mtodo de segundo orden. Como
resultado de dicho desarrollo se llega a un nmero de ecuaciones inferior a la cantidad de
incgnitas por lo que deben especificarse con antelacin los valores de algunas de ellas
con el fin de establecer todos los parmetros restantes.
La forma de uso mas comn, de todas las infinitas posibilidades, es la que se denomina
mtodo de Runge Kutta clsico de cuarto orden. La expresin resultante es:
y i +1 = y i +
1
( k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4 ) h
6
donde:
Pg.28
k 1= f xi ,y i
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h
2
2
1
1
k 3= f x i h,y i k 2h
2
2
k 4 = f x i h,y i k 3h
Ejemplo: Resolver, utilizando el mtodo de Runge Kutta de cuarto orden, las siguientes
ecuaciones:
a)
dy
= f ( x, y ) = -2 x 3 + 12 x 2 - 20 x + 8.5
dx
Pg.29
k 1= f xi ,y i = -2 x i 12 x i -20 x i 8. 5
1
1
1
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h = -2 x i h 12 x i h -20 x i h 8 .5
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
k 3= f x i h,y i k 2h =-2 x i h 12 x i h -20 x i h 8.5
2
2
2
2
2
3
Luego estas pendientes son reemplazadas en la expresin del mtodo de Runge Kutta
clsico de cuarto orden:
y i +1 = y i +
1
( k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4 ) h
6
Aplicada esta ecuacin, para obtener el valor de la funcin en 0.5, y(0.5), partiendo del valor
conocido de la funcin en 0, y(0):
y(0.5) = 1 +
1
( 8.5 + 2 4.21875 + 2 4.21875 + 1.25 ) 0.5 = 3.21875
6
Esta solucin coincide con la exacta. Esto se debe a que la solucin verdadera es de
cuarto orden porque estamos integrando un polinomio de tercer orden. Entonces este
mtodo, que para polinomios reproduce la solucin de Simpson 1/3 nos proporciona la
solucin exacta.
b)
dy
= f ( x, y ) = 4 e0.8 x 0.5 y
dx
Pg.30
h
0 .5
y 0 .25 = y 0 k 1 =23.
=2. 75
2
2
Esta pendiente k2 se usa a su vez para calcular otro valor de y y otra pendiente, k3, en el
punto medio del intervalo:
h
0. 5
y 0 .25 = y 0 k 2 =23. 510611.
=2 .877653
2
2
Por ultimo, las cuatro estimaciones de la pendiente se combinan para obtener una
pendiente promedio, que a su vez es utilizada para realizar la prediccin al final del
intervalo:
y(0.5) = 2 +
1
( 3 + 2 3.510611 + 2 3.446785 + 4.105603 ) 0.5 = 3.751669
6
1
(7 k1 + 32 k3 + 12 k4 + 32 k5 + 7 k6 ) h
90
donde:
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.31
k 1= f xi ,y i
1
1
k 2 = f x i h,y i k 1h
4
4
1
1
1
k 3= f x i h,y i k 1h k 2h
4
8
8
1
1
k 4 = f x i h,y i k 2hk 3h
2
2
3
3
3
k 5= f x i h,y i k 1h k 4h
4
16
16
3
2
12
12
8
k 6 = f x i h,y i k 1h k 2h k 3h k 4h k 5h
7
7
7
7
7
Este mtodo es mas preciso que el de cuarto orden, pero es mucho mayor la complejidad
adicional y el esfuerzo computacional.
mediante distintos tamaos de paso. La condicin inicial es que la funcin solucin vale :
y = 2 en x = 0 y el intervalo de solucin es el [0,4].
Se compararon las exactitudes de los distintos mtodos al calcular el resultado de la
funcin solucin en x = 4. La respuesta exacta para este punto del dominio es:
y(4) = 75.33896
Se realiz el calculo mediante los mtodos de Euler, Heun sin iteracin, Runge Kutta de
tercer orden, Runge Kutta clsico de cuarto orden y el Runge Kutta de Butcher de
quinto orden.
La comparacin se realizo calculando el error relativo porcentual de cada mtodo para
distintos tamaos de paso. El esfuerzo computacional involucrado en la obtencin de
cada solucin se define como:
Esfuerzo = nf
b- a
h
Pg.32
Los mtodos de orden superior alcanzan mayor exactitud para el mismo esfuerzo
computacional.
La ganancia en exactitud con el esfuerzo adicional (disminuyendo h) tiende a
disminuir despus de un punto. Las curvas primero caen con rapidez y luego
tienden a nivelarse.
Pg.33
2.4
2.4.1.1
dn y
dy d 2 y
d n1 y
=
f
x,y,
,
,..
..
..
,
dx dx 2
dx n
dx n1
para x [a,b]
y ( a ) = 0 ;
2
dy
( a ) = 1 ; d 2y ( a ) = 2
dx
dx
;......... ..;
d n-1y
dx n-1
( a ) = n 1
Pg.34
En nuestro caso esta transformacin es necesaria puesto que las tcnicas numricas que
hemos visto hasta este momento estn diseadas para resolver problemas de primer
orden.
La idea bsica de la transformacin es tratar explcitamente como funciones incgnita a
las n 1 primeras derivadas de la funcin y. Esto puede expresarse como:
y1 y
y2
y3
dy dy1
=
dx
dx
d2y
dx
dy 2
dx
dy n 1
dx
(1)
.
yn
dny
dx
Con la ayuda de las ecuaciones anteriores la ecuacin diferencial ordinaria original puede
escribirse como:
dy n
= f ( x, y1 , y 2 , y 3 ,......, y n )
dx
para x [a,b]
Queda claro que, en definitiva, solo hemos hecho un cambio de notacin. Si tomamos
esta ltima ecuacin y la combinamos con las (1) a excepcin de la primera y se
transforman tambin las condiciones iniciales se obtiene:
Pg.35
dy 1 dy
dx dx
dy 2 d 2 y
] y3 =
dx dx 2
]:
]
dy n1 d n y
] y n=
n
dx
dx
dy
] n = f x,y 1 ,y2 ,y 3 , ... .. .,y n
dx
y 2=
y 1 a = y a = 0
dy
] y 2 a = a = 1
dx
d2 y1
] y3 a = 2 a = 2
]
dx
].
d n-1 y
] . y n a = n-1 a = n1
dx
n condiciones iniciales
d3y( x)
dx
+2
d2y( x)
dx
+ 3 x2
dy ( x )
+ 4 y ( x ) = 4 ex + 2
dx
Donde las condiciones iniciales son en x = 0, y(0) =4, y(0) = -1, y(0) = 2.
Transformarla en un sistema de 3 ecuaciones de primer orden.
Para ello definimos las siguientes variables dependientes:
y' ( x ) = v ( x )
v' ( x ) = u( x )
Pg.36
4 e x + 2 2 v' ( x ) 3 x 2 y' ( x ) 4 y
x
y (0) = 4; v(0) = 1
2.4.1.2
u(0) = 2
Por supuesto, la solucin de tal sistema requiere de que se conozcan las n condiciones
iniciales en el valor inicial del intervalo correspondiente a x.
Todos los mtodos vistos anteriormente para simples ecuaciones pueden extenderse a la
resolucin de sistemas como el anterior. El procedimiento para resolver un sistema de
ecuaciones simplemente involucra aplicar las tcnicas conocidas para cada ecuacin en
cada paso, antes de proceder con el siguiente. Esto quedar claramente ilustrado con el
siguiente ejemplo donde hemos aplicado el mtodo de Euler.
Pg.37
Pg.38
y1
y2
Primero se calculan las pendientes para todas las variables en el valor inicial (las
k1).
Esas pendientes se usarn entonces para hacer predicciones de las variable
dependientes yi en el punto medio del intervalo.
Pg.39
Dichos valores del punto medio se utilizan, a su vez, para calcular un conjunto de
pendientes en el punto medio (las k2).
Esas nuevas pendientes se usarn entonces para hacer otro conjunto de
predicciones de las variables dependientes yi en el punto medio, que a su vez se
utilizarn para una nueva prediccin de la pendiente en el punto medio (las k3).
Estas despus se emplearn con el fin de hacer las predicciones de las variables
dependientes yi al final del intervalo que sern usadas para calcular las pendientes
del final del intervalo (las k4).
Por ultimo las ki se combinan para formar un conjunto de funciones incremento,
que se utilizan para hacer la prediccin final de las variables dependientes.
Entonces, comenzando el procedimiento antes descripto primero calculamos las
pendientes al inicio del intervalo:
k1,1 = f1 ( 0 , 4, 6) = - 0.5 4 = - 2
k1,2 = f2 ( 0 , 4, 6) = 4 - 0.3 6 - 0.1 4 =1.8
Donde la nomenclatura utilizada debe interpretarse de la siguiente manera: ki,j es el isimo valor de k para la j-sima variable dependiente. Luego calculamos los primeros
valores de y1 e y2 en el punto medio:
( 2 ) = y1 ( 0 ) + k1,1 2h = 4 + ( - 2 ) 0.5
= 3.5
2
y1 h
y2 h
Estos valores se usarn para calcular el primer conjunto de pendientes de punto medio:
k2,1 = f1 ( 0.25 , 3.5, 6.45) = - 0.5 3.5 = - 1.75
k2,2 = f2 ( 0.25 , 3.5, 6.45) = 4 - 0.3 6.45 - 0.1 3.5 =1.715
Pg.40
y1' h
y '2 h
Estas pendientes, a su vez, se utilizarn para determinar las predicciones de las variables
dependientes al final del intervalo:
y1 ( h ) = y1 ( 0 ) + k3,1 h = 4 + ( - 1.78125 ) 0.5 = 3.109375
y 2 ( h ) = y 2 ( 0 ) + k3,2 h = 6 + (1.715125 ) 0.5 = 6.857563
Estas predicciones de las variables dependientes al final del intervalo sern utilizadas
para calcular las pendientes al final del intervalo:
k4,1 = f1 ( 0.5 , 3.109375, 6.857563) = - 0.5 3.109375 = - 1.554688
k4,2 = f2 ( 0.5 , 3.109375, 6.857563) = 4 - 0.3 6.857563 - 0.1 3.109375 = 1.631794
Los valores de k se pueden utilizar entonces para calcular las predicciones de las
variables dependientes , mediante la ecuacin:
y i +1 = y i +
1
( k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4 ) h
6
1
( k1,1 + 2 k2,1 + 2 k3,1 + k4,1 ) h
6
1
( - 2 + 2 ( - 1.75 ) + 2 ( - 1.78125 ) + ( 1.554688 ) ) 0.5 = 3.115234
6
y
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Pg.41
y 2 ( 0.5 ) = y 2 ( 0 ) +
y 2 ( 0.5 ) = 6 +
1
( k1,2 + 2 k2,2 + 2 k3,2 + k4,2 ) h
6
1
(1.8 + 2 (1.715 ) + 2 (1.715125 ) + (1.631794 ) ) 0.5 = 6.857670
6
Procediendo de la misma manera para los puntos restantes se obtiene los resultados que
se condensan en la siguiente tabla:
x
y1
y2
2.5
dy
2 y = 0
dx
Pg.42
( y i-1 2 y i + y i +1 )
1
( - y i-1 + 0 y i + y i +1 ) 2 y i = 0
2 h
Entonces, si despejamos el valor de y en el punto (i + 1), este nos queda en funcin de los
valores de y ya conocidos en los puntos (i) e (i 1):
y i +1 = 2.126 y i 1.105 y i-1
1
( - y i-1 + y i +1 ) = 0.2
2 h
Se puede apreciar que la segunda ecuacin nos permite expresar un punto exterior al
dominio (yi-1), en funcin de otro interior al mismo (yi+1). Entonces:
y -1 = y1 - 0.04
Pg.43
Para x = 0.2
y 2 = 2.126 y1 1.105 y 0 = 2.126 ( 0.117 ) 1.105 ( 0.1) =
y 2 = 0.138
Para x = 0.3
y 3 = 2.126 y 2 1.105 y1 = 2.126 ( 0.138 ) 1.105 ( 0.117 ) =
y 3 = 0.164
para x = 0.4
y 4 = 2.126 y 3 1.105 y 2 = 2.126 ( 0.164 ) 1.105 ( 0.138 ) =
y 4 = 0.196
para x = 0.5
y 5 = 2.126 y 4 1.105 y 3 = 2.126 ( 0.196 ) 1.105 ( 0.164 ) =
y 4 = 0.235
2.5.1
Pg.44
y =0
0 x 1
x x = 1
3
X =Xi
1
2
[ y i 1 2 y i + y i +1 ]
[ y i 1 2 y i + y i +1 ] y i
=0
1
2
1
, - 2 1 , 2 =0
2
; [ 16 , -33 , 16 ]=0
Pg.45
En x = x2 16 y1 33 y2 +16 y3 = 0
En x = x3 16 y2 33 y3 +16 y4 = 0 +16 y2 -33 y1 = -16 (considerando que y4=1)
16
-33
16
0
16
-33
y1
y2
y3
0
0
-16
y1
y2
y3
0.22
= 0.44
0.70
16. y = x
0 x 1
Caso a) = 1/4
Caso b) = 1/8
+ 1]
[+1
-2
+ 1]
[+ 1
- 4 + 6 - 4 + 1]
a)
y' i =
b)
y' ' i =
c)
y IV =
1
2
1
4
Pg.46
+1
+1
-2
-2
+1
+1
-2
+1
+1
-2
+1
+6
-4
+1
+1
1/
+1
-4
[+ 1
1
4
- 4 + 6 16 4 - 4 + 1 = x
1
2
[ + 1. y*
- 2 * y 0 + 1. y1 ] = 0
y * = y1
y' 4 =
1
[ y 3 + y* ] = 0
2
y * = y3
Pg.47
+5-16
-4
+1
4
-4
+6-16
-4
+1
-4
+7-16
y1
y2
y3
x1.
= x2.
x3.
4
4
4
y1
y2
y3
0.0025
0.0034
0.0020
Caso b)
+5-16
-4
+1
0
0
0
0
4
-4
+6-16
-4
+1
0
0
0
4
+1
-4
+6-16
-4
+1
0
0
4
0
+1
-4
+6-16
-4
+1
0
4
0
0
+1
-4
+6-16
-4
+1
4
0
0
0
+1
-4
+6-16
-4
0
0
0
0
+1
-4
+7-16
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
x1.
x2.
x3.
= x4.
x5.
x6.
x7.
4
4
4
4
4
4
4
0.0012
0.0021
0.0027
0.0027
0.0023
0.0015
0.0005
Pg.48
Yi
x0
y0
x1=x0+ x
y1
x2=x0+2. x
y2
Pg.49
xn=x0+n. x
yn
y0
a0=y1-y0
x1=x0+ x
y1
b0 = a1-a0
Pg.50
a1=y2-y1
x2=x0+2. x
y2
c0=b1-b0
b1 = a2-a1
......
a2=y3-y2
x3=x0+3. x
y3
c1=b2-b1
b2 = a3-a2
......
a3=y4-y3
x4=x0+4. x
c0=b3-b2
y4
......
......
cn-3=bn-2-bn-3
bn-2=an-1-an-2
an-1=yn-yn-1
xn=x0+n. x
yn
Tabla N 2: Tabla de Diferencias
Pg.51
diferencias es el mismo que el grado del polinomio. En efecto, es posible demostrar que
para un polinomio del tipo y= xn + ... la ensima diferencia se hace constante e igual a :
nyk = n!. xn
Lo anterior puede establecerse como un teorema, que tiene como consecuencia el
siguiente corolario:
Si en el proceso de obtencin de las diferencias hacia delante sucesivas de una funcin,
una de estas se vuelve constante (o aproximadamente constante), puede afirmarse que
el conjunto de valores tabulados queda satisfecho exactamente (o muy
aproximadamente) por un polinomio de grado igual al orden de la diferencia constante.
El ejemplo siguiente ilustra este caso.
X
2y
3y
6
2
48
54
48
62
96
150
48
212
144
294
48
506
192
486
10
992
Como las terceras diferencias son constantes, el conjunto de valores indicados estn
representados por un polinomio de grado 3. En efecto, los mismos han sido tabulados a
partir de :
y = x3 x + 2
1.00
0.00
0.00
0.80
0.05
0.48
0.60
0.40
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
0.20
CTEDRA MTODOS COMPUTACIONALES 2
Pg.52
0.00
0
0.05
0.1
0.15
0.2
X
0.25
0.3
0.35
0.10
0.84
0.15
1.00
0.20
0.91
0.25
0.60
0.30
0.14
a) Tabla de Diferencias
0
0.00
0.48
0.05
0.48
-0.12
0.36
0.1
-0.09
0.84
-0.21
0.16
0.15
-0.04
1.00
-0.24
-0.09
0.2
0.01
0.06
0.02
0.91
-0.22
-0.31
0.25
0.05
-0.01
-0.01
0.05
0.08
0.60
-0.15
-0.46
0.3
0.14
Orden Interpolacin
xo
yo
Exac
0.22
0.00
0.00
4.4
2.109
1.231
0.701
0.807
0.808
0.05
0.48
3.4
1.710
0.870
0.797
0.808
0.10
0.84
2.4
1.216
0.806
0.810
0.809
0.15
1.00
1.4
0.997
0.997
0.997
0.997
0.20
0.91
0.4
0.874
0.901
0.906
0.906
Errores[%]
Orden Interpolacin
xo
yo
Pg.53
0.00
0.00
161
52
13
0.05
0.48
112
0.10
0.84
50
0.15
1.00
23
23
23
23
0.20
0.91
11
12
12
y K = y 0 + k . y 0 +
k(k 1) 2
k(k 1)(k 2) 3
y0 +
y 0 + ...
2!
3!
(b)
en donde k = [X X0]/ x
Pg.54
k(k 1) 2
k(k 1)(k 2) 3
dk
y0 +
y 0 + ..
y 0 + k . y 0 + 2!
3!
dx
df(x)
1
2 k 1 2
3 k 2 6 k + 2 3
=
y0 +
y 0 + .....
. y 0 +
dx
x
2
6
1
x
[.
y 0 + (k 1). 3 y 0 + .....
x 3
y 0 + .....
Si la derivada fuera limitada de primer orden, es decir si solo se consideraran los trminos
asociados a la primer diferencia, la derivada primera resultara:
df(x)
1
[. y 0 ]
=
dx
x
expresin que indica que la derivada primera resultara constante entre los puntos y1 e y0,
por lo cual, la derivada segunda resultara nula en ese intervalo.
Considerando que y0 = y1 y0 , la derivada primera en x = x0 resulta:
df(x)
1
=
[- y 0 + y1 ]
dx X =X 0
x
1
{ 1
x
+1 }
Pg.55
1
{ -1
x
+1 }
Lo cual, como es obvio, implica que la derivada primera para los dos ltimos puntos del
intervalo es la misma, solo vlido cuando h0.
Ejemplo 2: La funcin tabulada en el Ejemplo 1 corresponde a y=seno(10.x). Se calcular
a continuacin la derivada numrica en cada uno de los puntos tabulados.
15.00
Y [Exacta] Y[D.F.]
0.00
0.00
10.00
9.59
0.05
0.48
8.78
7.24
0.10
0.84
5.40
3.12
0.15
1.00
0.71
-1.76
0.20
0.91
-4.16
-6.22
0.25
0.60
-8.01
-9.15
0.30
0.14
-9.90
-9.15
10.00
5.00
y'(x)
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
0.00
0.05
0.10
Exacta
0.15
x
0.20
0.25
0.30
2 k 1 2
. y 0 + 2 y 0
1
=
. 2 y 0
2
2
CAPITULO 2 SOLUCIN NUMRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES
dx
Pg.56
Como:
y0 = y1 y0
2y0 = y2 2.y1 + y0
las expresiones para la estimacin de las derivadas resultan:
df(x)
1
=
dx
x
2 k 1
y1 y 0 + 2 ( y 2 2 y1 + y 0 )
d 2 f(x)
dx
x 2
[ y 2 2 y1 + y0 ]
Por otra parte, si lo que se busca es calcular la derivada primera en el punto x =x1, es
decir k =1, resultar:
df(x)
1
=
[ y0 + y2 ]
dx X =X 1 2. x
1
[ 3
2. x
+ 4 1]
Pg.57
y' ' 2 =
1
x 2
[ +1
2 + 1]
Y [Exac]
CI
0.00
0.00
10.00
10.76
0.05
0.48
8.78
9.30
8.41
0.10
0.84
5.40
5.56
5.18
6.07
0.15
1.00
0.71
0.46
0.68
1.06
0.20
0.91
-4.16
-4.75
-3.99
-4.21
0.25
0.60
-8.01
-7.68
-8.44
0.30
0.14
-9.90
CD
-10.61
15.00
10.00
5.00
Y`(X)
En el cuadro de la derecha se
representaron las diferentes
aproximaciones junto a la
solucin exacta. Como se
observa, en todos los casos los
resultados son satisfactorios y
significativamente mas precisos
aquellos estimados en base a
interpolaciones limitadas de
primer orden
CE
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
0.00
que
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
X
Exacta
CI
CE
CD
Por otra parte, si se compara los resultados detallados en la tabla se concluye que
aquellos obtenidos utilizando operadores centrados generan, en promedio, errores ms
reducidos que en caso de utilizar errores corridos. Esta conclusin es coherente con lo
que se intuye si se considera que los operadores centrados recogen informacin de la
forma de la curva hacia ambos lados del punto en donde se est estimando la derivada,
mientras que los operadores corridos lo hacen solamente considerando lo que ocurre
hacia atrs o hacia delante segn los casos.
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