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Factorizacion de Matrices A LU y PA LU PDF
Factorizacion de Matrices A LU y PA LU PDF
Indice
26.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . .
26.2. Factorizaci
on LU . . . . . . . . . . .
26.3. Uso de la factorizaci
on LU . . . . . .
26.4. Obtencion de la factorizaci
on LU con
26.5. Factorizaci
on LU: ejemplo clave . . .
26.6. Complejidad . . . . . . . . . . . . . .
26.7. Factorizaci
on de P A = L U . . . . .
26.8. Notas generales . . . . . . . . . . . .
26.1.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
elementales
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1
1
2
3
4
5
5
13
Introducci
on
La factorizacion LU de una matriz es una factorizacion que resume el proceso de eliminacion gaussiana
aplicado a la matriz y que es conveniente en terminos del n
umero total de operaciones de punto flotante cuando
se desea calcular la inversa de una matriz o cuando se resolvera una serie de sistemas de ecuaciones con una
misma matriz de coeficientes. En la lectura, primeramente consideraremos la factorizacion LU sin intercambio
basada en matrices elementales y que es conocida como de Doolittle y posteriormente veremos el algoritmo
que da la factorizaci
on PA = LU.
26.2.
Factorizaci
on LU
Suponga que la matriz A es una matriz m n se puede escribir como el producto de dos matrices:
A = LU
donde L es una matriz triangular inferior m m y U es una matriz escalonada m n. Entonces para resolver
el sistema:
A x = b,
escribimos
A x = (L U) x = L (U x) .
Una posible estrategia de soluci
on consiste en tomar y = U x y resolver para y:
L y = b.
Como la matriz L es triangular superior este sistema puede resolverse mediante sustitucion hacia abajo, lo
cual se hace facilmente en m2 FLOPS. Una vez con los valores encontrados de y, las incognitas al sistema
inicial se resuelve despejando x de
U x = y.
Nuevamente, como U es escalonada, este sistema puede resolverse en caso de tener soucion mediante sustitucion hacia atras, lo cual es sencillo. Estas observaciones nos dan la pauta para ver la conveniencia de una
factorizacion como la anterior, es decir factorizar A como el producto de una matriz L triangular superior, por
otra U la cual es escalonada. Esta factorizaci
on se llama usualmente Descomposici
on LU.
26.3.
Uso de la factorizaci
on LU
Ejemplo 26.1
Use la factorizacion LU de A:
4 2 1
1 0 0
4 2
1
3
7 = LU
A = 20 7 12 = 5 1 0 0
8 13 17
2 3 1
0
0 2
11
A x = 70 = b
17
Soluci
on
Sea y = (y1 , y2 , y3 ) un nuevo vector de inc
ognitas. Primero resolveremos el sistema triangular inferior L y = b:
1 0 0
11
5 1 0 y = 70
2 3 1
17
Este sistema escrito en su forma de ecuaciones queda:
y1
= 11
5 y1 +
y2
= 70
2 y1 + 3 y2 + y3 = 17
Por eliminacion directa de la:
primera ecuaci
on:
y1 = 11,
segunda ecuaci
on:
y2 = 70 5 y1 = 70 5 (11) = 15,
y de la tercera:
y3 = 17 + 2y1 3 y2 = 17 + 2 (11) 3 (15) = 6.
Ahora el sistema U x = y:
4 2
1
11
0
3
7 x = 15
0
0 2
6
El cual escrito en su forma de ecuaciones queda:
4 x1 2 x2 +
x3 = 11
3 x2 + 7 x3 = 15
2 x3 = 6
El cual al ser resuelto por sustituci
on hacia atras queda:
2
de la u
ltima ecuaci
on:
x3 = 3,
segunda ecuaci
on:
x2 = 5 7/3 x3 = 5 7/3 (3) = 2,
y de la primera:
x1 = 11/4 + 1/2x2 1/4 x3 = 11/4 + 1/2 (2) 1/4 (3) = 1
26.4.
Obtenci
on de la factorizaci
on LU con elementales
Ejemplo 26.2
Determine una factorizaci
on LU de la matriz:
2
3 1
6 6
5
A=
4 18
6
2 9 3
Soluci
on
La idea del metodo es ir acumulando las inversas de las operaciones hechas sobre los renglones la matriz para
irla trasnformando en una matriz escalonada. Y mas que propiamente las inversas de las operaciones sobre los
renglones, las matrices elementales involucradas. As por ejemplo el primer calculo que se realiza es hacer un
cero debajo de el elemento (1, 1) que es el elemento 2, para ello debemos realizar la operacion R2 R2 + 3R1 ,
esta operacion tiene como matriz elemental la matriz:
1 0 0 0
3 1 0 0
E1 =
0 0 1 0
0 0 0 1
As la situacion esta:
2
3 1
0
3
3
= B1
E1 A =
4 18
6
2 9 3
1 0 0 0
0 1 0 0
E2 =
2 0 1 0
0 0 0 1
As la situacion esta:
2
3 1
0
3
2
= B2
E2 E1 A =
0 12
8
2 9 3
1 0 0 0
0 1 0 0
E3 =
0 0 1 0
1 0 0 1
3
As la situacion esta:
2
3 1
0
3
2
= B3
E 3 E 2 E1 A =
0 12
8
0 6 4
1 0 0 0
3 1 0 0
L=
2 ? 1 0
1 ? ? 1
As, en el avance de la conversi
on a escalonada de A:
2
3 1
0
3
2
,
A
0 12
8
0 6 4
2
0
0
0
1
3
L=
2
1
0
1
?
?
1
0
3 1
3
1
3
2
= U, L =
2
4
0
0
1 2
0
0
0
0
1
?
0
0
1
?
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0 0 0
2 3 1
3
1 0 0
2
0 3
A = LU =
2
4 1 0
0 0
0
1 2 0 1
0 0
0
26.5.
Factorizaci
on LU: ejemplo clave
Ejemplo 26.3
Determine una factorizaci
on LU de la matriz:
2
3 1
6 6
5
A=
4 18
6
2 9 3
Soluci
on
El metodo procede as.
4
2
0
A
0
0
Entonces
1
0 0
(3)
1 0
L=
(2) (4) 1
(1)
(2) 0
26.6.
3 1
3
2
0
0
0
0
0
1
0
0 3
1
=
0 2
4
1
1 2
0
0
1
0
0
y U=
0
1
2
0
0
0
3 1
3
2
0
0
0
0
Complejidad
26.7.
Factorizaci
on de P A = L U
Frecuentemente, no es posible escalonar una matriz solo con operaciones de eliminacion. En estos casos
se requiere realizar intercambio de renglones. Para este tipo de matrices no existe la factorizacion LU. Lo
que aplica es la factorizaci
on P A = L U. Donde la matriz P es una matriz de permutacion. Estas matrices
de permutacion se obtienen de la matriz identidad intercambiando renglones. La factorizacion P A = L U se
obtiene de forma an
aloga a la factorizaci
on LU pero se lleva un registro de los renglones que se intercambian
y se efectuan los intercambios en una matriz que registra los inversos de las operaciones de eliminaci
on.
Algoritmo de P A = L U
Entrada:
Matriz A n m
5
Salida:
P matriz de permutaci
on n n,
L matriz triangular superior unitaria n n (lii = 1),
U matriz escalonada n m
que cumplen:
PA = LU
1. Tome P = In , L = 0, y U = A.
2. Mientras que U no sea escalonada hacer
2.1. Aplicar una operaci
on R de eliminacion o de intercambio a U.
2.2. Si R es de la forma Ri Rj , entonces aplicar R a P y a L.
2.3. Si R es de la forma Ri Ri a Rj ,entonces modificar L haciendo lij = a.
3. Tome L = L + In .
Ejemplo 26.4
Determine una factorizaci
on P A = L U de la matriz
1
2 2
1
4
5 7
6
A=
5
25 15 3
6 12 6 22
Soluci
on
Tomemos U0 = A, P0 = I4 y L0 = 0.
1. Si aplicamos sobre U0 las operaciones de eliminacion R2 R2 4 R1 ,R3 R3 5 R1 y R4 R4 6 R1
se obtiene a la nueva matriz U1 :
1
2 2
1
0 3
1
2
U1 =
0
15 5 8
0 24
6 16
Estos cambios se registran en L1 y hasta el momento
0 0
4 0
L1 =
5 0
6 0
se tiene:
0 0
0 0
,P = I
0 0
0 0
1
2 2 1
0 3
1 2
U2 =
0
0
0 2
0
0 2 0
0
0
4
0
L2 =
5 5
6
8
se tiene:
0 0
0 0
, P = P1
0 0 2
0 0
1
2 2 1
0 3
1 2
U3 =
0
0 2 0
0
0
0 2
Aplicando la operaci
on de intercambio a L2 y
0
0
4
0
L3 =
6
8
5 5
a P2 , se tiene:
0 0
0 0
, P3 =
0 0
0 0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1
1
0
0 3
1 2
4
1
U = U3 =
,L =
0
6
0 2 0
8
0
0
0 2
5 5
1 0 0 0
0 1 0 0
P = P3 =
0 0 0 1
0 0 1 0
Como ejercicio, compruebe que P A = L U
Ejemplo 26.5
Determine una factorizaci
on P A = L U de la matriz
0 3
1 2 2
0
0
0
0 2
2 2 1 1
A= 1
4
2 8 8 9
5
1 5 13 11
Soluci
on
Tomemos U0 = A, P0 = I5 y L0 = 0.
1. Si aplicamos sobre U la operaci
on de intercambio R1 R3 se
1
2 2 1
0
0
0 0
1 2
U1 = 0 3
4
2 8 8
5
1 5 13
0
0
1
0
finalizamos haciendo L = L3 + I y
0 0
0 0
1 0
0 1
1
2
9
11
Aplicando la operaci
on de intercambio
0
0
L1 =
0
0
0
a L0 y a P0 , se tiene:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 , P1 =
0 0 0 0
0 0 0 0
1
2 2
0
0
0
1
U2 = 0 3
0 6
0
0 9
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
R4 4 R1 y R5 R5 5 R1 se obtiene a la
1
0
2
4
8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
L2 = 0 0 0 0 0 , P2 =
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1
2
2
5
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1
0 3
1 2 2
0
0 0 2
U3
0
0 6
0 4 5
0 9
5 8 6
Aplicando la operaci
on de intercambio
0
0
L3 =
0
4
5
a L2 y a P2 , se tiene:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
, P3 =
0 0 0 0
0 0 0 0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1
0 3
1 2 2
0
0 0 2
U4 = 0
0
0 2 0 1
0
0
2 2 0
Estos cambios se registran en L3 y hasta el momento se tiene:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
L4 = 0 0 0 0 0 , P4 =
4 2 0 0 0
5 3 0 0 0
8
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1
0 3
1 2
0 2 0
U5 = 0
0
0
0 0
0
0
2 2
Estos cambios se registran en L4 y hasta el momento se tiene:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
L5 = 4 2 0 0 0 , P5 =
0 0 0 0 0
5 3 0 0 0
1
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1
0 3
1 2 2
0 2 0 1
U6 = 0
0
0
0 0 2
0
0
0 2 1
Estos cambios se registran en L6 y hasta el momento se tiene:
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 , P6 =
L6 = 4 2
0 0
0 0 0
5 3 1 0 0
7. Si aplicamos sobre U6 la operaci
on de intercambio R4 R5
1
2 2 1
0 3
1 2
0
0
2
0
U7 =
0
0
0 2
0
0
0 0
Estos cambios se registran en L6 y hasta el momento se tiene:
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 , P7 =
L7 = 4 2
5 3 1 0 0
0 0
0 0 0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1 0
0 0 0
1
2 2 1 1
0 3
0 1
1 2 2
0 0 0
0 2 0 1 , L = 4 2
1 0 0
U = U7 = 0
0
5 3 1 1 0
0
0 2 1
0
0
0 0 2
0 0
0 0 1
9
P = P7 =
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0 18
0 14 16
7
8
16 18 8 9 16
9
3 13 21 20 14
A=
1
2 2 1 1 2
0 3
1 2 2
1
10 1 21 28 32 12
Soluci
on
Tomemos U0 = A, P0 = I5 y L0 = 0.
1. Si aplicamos sobre U la operaci
on de intercambio
1
2
8
16
9
3
U1 =
0 18
0 3
10 1
Aplicando la operaci
on de intercambio
0 0
0 0
0 0
L1 =
0 0
0 0
0 0
2 1 1 2
18 8 9 16
13 21 20 14
0 14 16
7
1 2 2
1
21 28 32 12
a L0 y a P0 , se tiene:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
,
P
=
1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1 2
0
0 2 0 1
0
0 15
5
12
11
4
U2 =
0
18
0
14
16
7
0 3
1 2 2
1
0 21 1 18 22
8
Estos cambios se registran en L1 y hasta el
0 0 0
8 0 0
9 0 0
L2 =
0 0 0
0 0 0
10 0 0
momento se tiene:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
, P2 =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2
0 3
1
0 15
5
U3 =
0 18
0
0
0 2
0 21 1
Aplicando la operaci
on de intercambio a L2 y
0 0 0 0
0 0 0 0
9 0 0 0
L3 =
0 0 0 0
8 0 0 0
10 0 0 0
1 1 2
2 2
1
12 11
4
14 16
7
0 1
0
18 22
a P2 , se tiene:
0 0
0 0
0 0
, P3 =
0 0
0 0
0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1 2
0 3
1 2 2
1
0
0
0
2
1
1
U4 =
0
0
6
2
4
1
0
0 2 0 1
0
0
0 8 4 8
1
Estos cambios se registran en L3 y hasta el
0 0 0
0 0 0
9 5 0
L4 =
0 6 0
8 0 0
10 7 0
momento se tiene:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
,
P
=
4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1 2
0 3
1 2 2
1
0
0 2 0 1
0
U5 =
0 6 2 4
1
0
0
0
0 2 1 1
0
0 8 4 8
1
Aplicando la operaci
on de intercambio a L4 y
0 0 0 0
0 0 0 0
8 0 0 0
L5 =
0 6 0 0
9 5 0 0
10 7 0 0
a P4 , se tiene:
0 0
0 0
0 0
, P5 =
0 0
0 0
0 0
11
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1
0 3
1 2
0
0 2 0
U6 =
0
0
0 2
0
0
0 2
0
0
0 4
Estos cambios se registran en L6 y hasta el
0 0 0
0 0 0
8 0 0
L6 =
0 6 3
9 5 0
10 7 4
1 2
2
1
1
0
1
1
1 1
4
1
momento se tiene:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
, P6 =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
2 2 1
0 3
1 2
0
0
2
0
U7 =
0
0
0 2
0
0
0 0
0
0
0 0
Estos cambios se registran en L7 y hasta el
0 0 0
0 0 0
8 0 0
L7 =
0 6 3
9 5 0
10 7 4
R4 3 R3 y R6 R6 3 R3 se obtiene a la
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
R5 1 R4 y R6 R6 2 R4 se obtiene a la
1 2
2
1
1
0
1
1
0 2
2 1
momento se tiene:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
, P7 =
0 0 0
1 0 0
2 0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2 2 1 1 2
0 3
1 2 2
1
0
0 2 0 1
0
U8 =
0
0 2 1
1
0
0
0
0 0 2 1
0
0
0 0 0 2
Aplicando la operaci
on de intercambio a L7 y
0 0 0 0
0 0 0 0
8 0 0 0
L8 =
0 6 3 0
10 7 4 2
9 5 0 1
a P7 , se tiene:
0 0
0 0
0 0
, P8 =
0 0
0 0
0 0
12
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2 2
0 3
1
0
0
2
U = U8 =
0
0
0
0
0
0
0
0
0
el procedimiento termina y
1 1 2
1 0
0 1
2 2
1
0 1
0
,L = 8 0
0 6
2 1
1
10 7
0 2 1
0 0 2
9 5
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0
P = P8 =
1
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0
finalizamos haciendo L = L8 + I y
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
3 1 0 0
4 2 1 0
0 1 0 1
26.8.
Notas generales
Nota 4
Las matrices de permutaci
on P son f
acilmente invertibles al cumplir la relacion:
P1 = PT
Ademas, normalmente no es conveniente realizar el producto P B que tiene un costo de n3 FLOPs sino m
as
bien realizar el movimiento de renglones correspondiente. Y mas que realizar el movimiento de renglones, se
hacen trucos de programaci
on para evitar tales movimientos teniendo un vector que refiere a los renglones de
diferentes posiciones.
14