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SERIES DE TIEMPO

MODELO SARIMA
TEMA: Exportaciones del Per desde 1985 al 2015 (mil. US$)
Para este trabajo, tratndose de una data trimestral, el factor
estacionalidad S= 4.
Fuente: BCRP/estadsticas.
Contruccion Y:

Como podemos observar, es una serie no estacionaria, el objetivo es


transformarla a una serie estacionaria. Aplicamos la prueba de la raz
nica para constatar lo dicho.
Prueba de la raz unitaria
Planteamiento de la hiptesis ADF:
H0: =1
H1: 1

Existe una raz unitaria


No existe una raz cuadrada

(No es estacionaria)
(Estacionaria

Vemos que se encuentra en la zona H 0 , es decir, posee una raiz unitaria, lo


que la hace una serie No estacionaria.

Procedemos a convertir la serie a una estacionaria, para ello definimos la


variable rezagada en un periodo.

Seguidamente generamos la diferencia entre Y y Y1

Despus de esta transformacin, veamos si ya es una serie estacionaria.

Probemos la prueba
de raz unitaria para constatar:

Prueba de la raz unitaria


Planteamiento de la hiptesis ADF:
H0: =1
H1: 1

Existe una raz unitaria


No existe una raz cuadrada

(No es estacionaria)
(Estacionaria)

Vemos que se encuentra en la zona H1, lo cual nos indica que no existe una
raz cuadrada, por lo tanto es una serie estacionaria.
* Vemos que se encuentra en la zona H 1, lo cual nos indica que no existe una raz cuadrada, por lo
tanto es una serie estacionaria.