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INVESTIGACION DE OPERACIONES I

Universidad Nacional de Trujillo


FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

PROGRAMACIN LINEAL CON METAS


MLTIPLES
CURSO

: INVESTIGACION DE OPERACIONES

DOCENTE

: Mg. BACA LOPEZ, MARCOS

ALUMNOS

FECHA

CASTILLO MEDINA, PATRICK


ESPEJO ALAYO, KEVIN
NUEZ REYNA, JIM
RUBIO CABANILLAS, EDUARDO

: 14 09 2015.

TRUJILLO PER

2015
Ingeniera de Sistemas

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INVESTIGACION DE OPERACIONES I
EJERCICIO 01:
Una empresa que fabrica ordenadores tiene dos tipos de productos la KS500 y la
KS600. La KS500 est ensamblado con 1 carcasa y 2 lectores pticos mientras que la
KS600 con 1 carcasa, 1 lector ptico y 1 lector de tarjetas. Si la empresa dispone de
1000 lectores pticos, 500 lectores de tarjetas y 600 carcasas, adems que para fabricar
la KS500 se cobra un beneficio de $200 y demora una hora de trabajo y la KS600 tiene
un beneficio de $500 y demora 1.5 horas.
Se tienen las siguientes prioridades:
1.
2.
3.
4.

Producir semanalmente al menos 200 ordenadores KS500.


Ensamblar al menos 500 ordenadores en total a la semana.
Igualar las horas totales de trabajo dedicadas al ensamblaje de los dos modelos.
Obtener un beneficio semanal de al menos 250000.

Cuantos productos debe ensamblar semanalmente.


SOLUCIN:
Planteamos 2 tipos de variables
Variables del sistema:
X1: unidades ensambladas de KS500 semanalmente
X2: unidades ensambladas de KS600 semanalmente
Variables de desviacin
+
y 1 ,

y1

+
y 2 ,

y2 ,

+
y 3 ,

y3 ,

RESOLVEMOS LA META 1:

P1 Min ( y 1 )
2x1 + x2 <=1000 (Lectores pticos) (1)
x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)
x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)
Restriccin de la meta 1
x1 -

++
y 1

y1

= 200 (4)

Soluciones optimas: x A
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+
y 4 ,

y4

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Valor ptimo: 0

RESOLVEMOS LA META 2:

P2 Min ( y 2 )
2x1 + x2 <=1000 (Lectores pticos) (1)
x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)
x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)
Restriccin de la meta 1
x1 -

++
y 1

y1

= 200 (4)

Restriccin de la meta 2
x1 + x2 -

+
y 2 +

y 2 = 500 (5)

Soluciones optimas: x B
Valor ptimo: 0
RESOLVEMOS LA META 3:
+
P3 Min ( y 3 +

y3 )

2x1 + x2 <=1000 (Lectores pticos) (1)


x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)
x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)
Restriccin de la meta 1
x1 -

++
y 1

y1

= 200 (4)

Restriccin de la meta 2
x1 + x2 -

+
y 2 +

y 2 = 500 (5)

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Restriccin de la meta 3
+
y 3 +

x1 - 1.5x2 -

y 3 = 0 (6)

Soluciones optimas x (300,200)(360,240)


Valor ptimo: 0

RESOLVIENDO LA META 4

P4 Min ( y 4 )
2x1 + x2 <=1000 (Lectores pticos) (1)
x2 <=500 (Lectores de tarjeta) (2)
x1 + x2 <= 600 (Carcasas) (3)
Restriccin de la meta 1
x1 -

++
y 1

y1

= 200 (4)

Restriccin de la meta 2
x1 + x2 -

+
y 2 +

y 2 = 500 (5)

Restriccin de la meta 3
x1 - 1.5x2 -

+
y 3 +

y 3 = 0 (6)

Restriccin de la meta 4
200x1 + 500x2

+
y 4 +

y 4 = 250000 (7)

Soluciones optimas x (360,240)


Valor ptimo: 58000

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CONCLUSIN:
La solucin ptima es ensamblar 360 ordenadores de ks500 y 240 ordenadores de ks600
+
- Se cumple la meta 1 y sobran 160 unidades ( y 1 = 160 ,
+
- Se cumple la meta 2 ( y 2 = 0 ,

y 2 = 0)

+
- Se cumple la meta 2 ( y 3 = 0 ,

y 3 = 0)

y 1 = 0)

+
- No se cumple la meta 4 el beneficio semanal es de $192000 faltan $58000 ( y 4 = 0,

y 3 = 8000)

EJERCICIO 02:
Un Inversor est dispuesto a invertir un capital de $ 80,000 en
seleccionar una cartera de inversiones en base a 2 tipos de acciones
(US OIL y HUB Properties).
El Inversor ha identificado 2 objetivos para su seleccin de cartera:
1 Objetivo: asumir un riesgo inferior a un ndice de Riesgo de la
Cartera de 700 puntos
2 Objetivo: obtener un rendimiento anual mnimo de $9,000
La tabla siguiente resume los datos de precio y de rendimiento anual
en pesos por accin y adems se detalla el ndice de riesgo que posee
cada tipo de accin.

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Precio
$/Accio
n

Acciones

1.

Rend.
Anual
$/Accin

Indice
de Riesgo
p/Accion

US Oil

$25

$3

0.5

HUB
Properties

$50

$5

0.25

Comprobar la no existencia de Regin Factible.

Variables de Decisin:
x1 : total de Acciones US Oil compradas
x2 : total de Acciones de HUB Properties compradas

min (o max) Z = 0 x1 + 0 x2
s.r

0.50 x1 + 0.25 x2 700

Riesgo

La Resolucin de este PL muestra que ningn punto que


satisface la Restriccin Presupuestal alcanza los 2 Objetivos. El
Grfico adjunto muestra que este Problema Lineal no tiene
Regin Factible.

GRAFICO NO EXISTE REGION FACTIBLE:

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Como no es posible cumplir con los 2 objetivos
simultneamente, se implementar el Modelo de Programacin
por Objetivos No prioritarios, el cual requiere transformar las
restricciones del Modelo de PL en ecuaciones objetivo con sus
respectivas variables de decisin.
Asimismo, es necesario identificar la penalizacin asociada a los
desvos de cada uno de los objetivos para el inversor. En una
primera estimacin de formulacin del problema se asumi una
penalizacin unitaria para todos los desvos. En una segunda
estimacin se consult al inversor y se obtuvieron los siguientes
coeficientes de penalizacin:
Cada desvo correspondiente a un punto de riesgo superior
es penalizado con un parmetro igual a 30
Cada desvo correspondiente a un peso de rendimiento
anual menor es penalizado por un coeficiente igual a 15.

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