Lema de Neyman-Pearson

Supongamos que se quiere probar una hiptesis simple H 0 :=0 contra la hiptesis alternativa
simple H a : =1 basada en una muestra aleatoria X 1 , X 2 , , X n de una distribucin con
parmetro . Sea L() L( ; X 1 ,. . . , X n)>0 que denota la verosimilitud de la muestra cuando
el valor del parmetro es , donde la verosimilitud de X 1 , X 2 ,... , X n es
n

L ( ; x )= f ( x i ; ) , para

x ' =x1 , , x n . S existe una constante positiva k en el

i=1

subconjunto C del espacio muestral

Rn tal que:

L( 0)
k para (x 1 , x 2 , , x n) C
L( 1)
L( 0)
k para ( x 1 , x 2 , , x n ) C ' dondeC eselcomplementodeC,y
L( 1)
P[(X 1 , . .. , X n ) C ; 0 ]= .

1.
2.
3.

EntoncesC eslamejorregincrticadetamaoparaprobar H 0 :=0 contra H a : =1 .

Demostracin:Sedemuestraesteteoremaparavariablesaleatoriascontinuas.Paralasvariables
aleatoriasdiscretas,lapruebaesidnticasolosehacelasustitucindelasintegralesasumas.
DenotemosAcomootraposibleregincrticadetamao.

;
Sea

L( x 1 , , x n)d x 1 , , d x n= L()

Pordemostrar

L(1 ) L ( 1 ) 0
C

.Pordefinicindemejorregincrtica

C Ac
A Cc
Sabemosque
y
()
()
C=(C A)
A=( A C)
Entonces,

As,

CA

CA

L(1 ) L ( 1 )= L ( 1 )+ L ( 1 )
C

)(

L(1 ) L ( 1 )= L ( 1 ) + L ( 1 ) L ( 1 )+ L ( 1 )
A

CA

AC

AC

AC

.(*)

Porhiptesisdelteorematenemosque L(1 )

( 1k ) L( )
0

paracadapuntoenC,porlotantoen

 L ( 1 ) 1k L ( 0 )

cadapuntode C Ac ,entonces

CA

CA

1
L( 0) paracadapuntoen C c yporlotantoparacadapuntode A Cc ,
Pero L(1 )
k

()

L ( 1 ) 1k L ( 0 )

entonces

AC

Deahque

AC

L ( 1 ) L ( 1 )
CA

AC

)(

1
1
L ( 0 )

k CA
k
c

L(1 ) L ( 1 ) 1k L ( 0 ) L ( 0 )
C

Pero,

CA

AC

ypor(*)tenemosque

)(

L ( 0 ) L ( 0 )= L ( 0 ) + L ( 0 ) L ( 0 ) + L ( 0 )
CA

AC

CA

L(0 ) L ( 0 ) = =0
C

L ( 0 )
AC

CA

AC

AC

entonces,

Finalmentetenemos

L(1 ) L ( 1 ) 0
C

,queesloquesequerademostrar.