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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Bienvenida
Introduccin
Este curso del mdulo de administracin de riesgos ofrece una visin a detalle del
anlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, que son procesos
fundamentales para la identificacin de riesgos.
Ambos anlisis parten de la informacin recolectada en el proceso de
identificacin de riesgos.
El anlisis cualitativo de riesgos permite priorizar los riesgos con base en su
probabilidad de ocurrencia y el impacto en los objetivos que se producira en
caso de materializarse. El resultado de este anlisis apoya en la definicin del
plan de respuesta a los riesgos. Por otro lado, se realiza un anlisis cuantitativo
de riesgos a aquellos riesgos que son lo suficientemente importantes de
acuerdo a la lista priorizada de riesgos.
La necesidad y conveniencia de realizar ambos tipos de anlisis resulta evidente
cuando se est buscando efectividad en los esfuerzos de minimizacin del
riesgo y de sus consecuencias. Tales esfuerzos se ven optimizados si se
enfocan de manera inteligente a los riesgos ms importantes y se aplican criterios
de seleccin de estrategias de respuesta al riesgo sustentadas por un
razonamiento lgico e informado. De esta reflexin se deduce la importancia del
tema del que este curso se ocupa.

Objetivo general del curso

Al finalizar este curso, el participante comprender y ser capaz de utilizar


adecuadamente los procesos de anlisis cualitativo y cuantitativo de
riesgos. Para estos dos tipos de anlisis ser capaz de reconocer sus
entradas, sus salidas y tendr un conocimiento operativo de sus tcnicas y
herramientas. Adems, se vern con mayor detalle las metodologas
estadsticas y sus aplicaciones en el mbito de anlisis cuantitativo de
riesgos en proyectos.

Contenido del curso


El curso est estructurado de la siguiente manera:
Tema 1: El anlisis cualitativo de riesgos
Tema 2: El anlisis cuantitativo de riesgos
Tema 3: Herramientas y mtodos de anlisis cuantitativo

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Antecedentes
A lo largo de este mdulo ser usado como eje temtico basado en casos de la
vida real, el manejo de los riesgos que llev a fracasar al proyecto Deepwater
Horizon (Horizonte en Aguas Profundas), que no pareca ser diferente de otros
realizados con anterioridad. La intencin de ver este caso es entender cmo las
decisiones humanas llegan a separarse significativamente de lo que dicta un
proceso formal, generalmente conocido por empresas de mucho poder
econmico y muy alta tecnologa.
A continuacin se presenta el caso para su revisin.
Riesgos, Riesgos, Riesgos
El Pozo No. 60-817-44169 signific muchos retos a su principal propietario, BP.
Los problemas en su ejecucin, pusieron a este proyecto del Golfo de Mxico
por encima del presupuesto y ya estaba retrasado para cuando lleg el 20 de abril,
da en que entr en erupcin, destruyendo la plataforma Horizonte en Aguas
Profundas y matando a 11 hombres de la tripulacin.
Hasta finales del mes de mayo, los investigadores del gobierno, no haban
anunciado an conclusiones acerca de lo que sali mal ese da. Al hacer el
anlisis para determinar el elemento clave en la cadena de causalidad del
problema, los ingenieros de la industria han dicho en diferentes entrevistas, que lo
ms probable es que la causa fue la falla de un sello importante en la parte
superior del pozo o un tapn de cemento en la parte inferior.
Una investigacin de The Wall Street Journal (WSJ) provee una de las reseas
ms completas hasta ahora de las fatdicas decisiones que precedieron a la
explosin. BP tom decisiones en el curso del proyecto que hicieron a este
pozo ms vulnerable al estallido, el cual, al darse, desencaden el vmito de
petrleo crudo que los ingenieros por ms de tres meses lucharon por contener.
Por ejemplo, de acuerdo a los documentos pertenecientes a BP y al propietario del
equipo de perforacin y operador, Transocean Ltd, BP redujo un procedimiento
relacionado con el fluido de perforacin que fue diseado para detectar gas en el
pozo y eliminarlo antes de que sea un problema.
BP tambin pas por alto una prueba de calidad del cemento alrededor de la pipa
otra proteccin contra el gas a pesar de que ahora BP dice que haba seales
de problemas con el trabajo de cemento y, en contra de la advertencia del
contratista de cemento Halliburton Co.
Una vez que el gas fue en aumento, el diseo y los procedimientos que BP haba
elegido para el pozo probablemente le dieron al peligroso gas un camino ms fcil
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hacia afuera, dicen los expertos de control de pozos. Haba pocos medios para
prevenir que el gas irrumpiera a la superficie despus que los trabajadores,
presionados por terminar el trabajo, eliminaron una salvaguardia fundamental: el
fluido pesado de perforacin conocida como "lodo". BP admiti cometer un
posible "error fundamental" al concluir que era seguro continuar con la eliminacin
de lodo, segn un memorando de dos congresistas entregado la noche del martes
25 de mayo.
Algunas de estas decisiones fueron aprobadas por el Servicio de Administracin
de Minerales (MMS, por sus siglas en ingls) del Departamento del Interior de los
EE.UU, que ha sido criticado por lo que el presidente Obama ha llamado su
"ntima relacin" con la industria petrolera. Pero al menos en un caso, la decisin
tomada al parecer diverga de un plan aprobado por MMS. MMS no quiso hacer
comentarios.
Algunas de las opciones de BP intentaban reducir al mnimo los costosos
retrasos. "bamos retrasados respecto al programa", dijo Tyrone Benton, un
tcnico que opera robots submarinos y trabajaba para un subcontratista. Dijo que
el da antes del accidente, un lunes, los gerentes "esperaban haber terminado el
viernes anterior... En realidad pareca que estaban presionando para terminarlo
antes del viernes". Y agreg: "Ellos estaban haciendo demasiados trabajos a la
vez." Benton est demandando a BP y Transocean por daos fsicos y angustia
mental.
BP reconoce que el pozo estaba rebasando el presupuesto, pero dice que no
escatim recursos. "Contina siendo una prioridad desarrollar operaciones
seguras y confiables, independientemente de cunto un pozo va retrasado o por
encima del presupuesto", escribi Andrew Gowers, el portavoz de BP, en un
correo electrnico.
Algunos trabajadores estn de acuerdo que la seguridad era primordial, para BP y
Transocean. "La seguridad es su preocupacin nmero uno. Proteger el medio
ambiente era su preocupacin nmero uno", dijo Darin Rupinski, un empleado de
Transocean cuyo trabajo era ayudar a mantener la plataforma en su lugar.
BP fue perforando para explotar un depsito de petrleo que haba identificado
como Macondo, el mismo nombre que la ciudad maldita de la novela de Gabriel
Garca Mrquez "Cien aos de soledad". Como en muchos proyectos anteriores,
BP contrat a un equipo de perforacin de Transocean, la mayor empresa de
perforaciones en aguas profundas. Los trabajadores de Transocean y otros
contratistas hicieron la mayor parte de la obra bajo la supervisin de los
empleados de BP en la plataforma y en Houston.
BP comenz a trabajar en el pozo en octubre con una plataforma diferente.
Despus de tres semanas de trabajo se meti gas natural en el pozo, en un
fenmeno llamado "patada". Que aparezca gas natural en un pozo petrolero no es
raro. Pero dos semanas despus, un huracn da la plataforma y sta tuvo que
ser remolcada a puerto para reparaciones.
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BP comenz de nuevo en enero, esta vez con Horizonte en Aguas Profundas de


Transocean, una plataforma caballo de batalla que haba trabajado para BP
durante aos. BP present un nuevo permiso de perforacin a los reguladores
federales.
Segn un documento de la empresa visto por el WSJ, BP aprob destinar 96,2
millones dlares y cerca de 78 das en el pozo. El tiempo objetivo era mucho
menos, cerca de 51 das. Al 20 de abril, el pozo estaba en su da 80, debido a los
retrasos como el que haba tenido el 8 de marzo.
Ese da, los trabajadores descubrieron que el gas se filtraba dentro del pozo, de
acuerdo a los informes de perforacin de la plataforma revisados por el WSJ. Los
trabajadores colocaron un dispositivo de medicin para determinar lo que estaba
pasando, pero cuando trataron de sacarlo, no se mova. Los ingenieros finalmente
pidieron que se cubrieran los ltimos 600 metros del agujero entonces de 3,900
metros con cemento y que se continuara haciendo el pozo de perforacin en una
direccin diferente.
De acuerdo a los informes de perforacin, el episodio tom das para resolverse,
eso sin contar el tiempo perdido para retroceder y volver a perforar. Cada da
adicional costaba a BP $1 milln en mano de obra y arrendamiento de equipo de
perforacin.
Surgieron otros problemas. La roca era tan frgil, que el lodo de perforacin la
rompi y escap entre sus grietas. Una persona familiarizada con el asunto
estima que BP perdi al menos $ 15 millones de dlares en el lodo.
Sin embargo, a mediados de abril, el pozo poda calificarse como un xito. BP
estaba convencido de que haba encontrado una gran cantidad de petrleo. Hasta
que los ingenieros en Houston pudieran hacer planes para comenzar a bombear
petrleo, los trabajadores del pozo casi terminado, en una prctica habitual, lo
taponaran y abandonaran temporalmente.
Una de las tareas finales fue colocar cemento en lugar de la tubera de acero que
llevaba al depsito de petrleo. El cemento llenara el espacio entre el exterior de
la tubera y la roca, evitando que el gas fluyera hacia arriba por los lados.
Halliburton, el contratista de cementacin, aconsej a BP instalar numerosos
dispositivos para asegurarse de que la tubera se centrara en el pozo antes de
bombear cemento, de acuerdo a los documentos de Halliburton, provistos a los
investigadores del Congreso y vistos por el WSJ. De lo contrario, el cemento
podra desarrollar pequeos canales a travs de los cuales el gas puede pasar.
En un informe de 18 de abril a BP, Halliburton advirti que si BP no utilizaba ms
dispositivos de centrado, el pozo probablemente tendra "un problema de flujo de
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gas GRAVE". Sin embargo, BP decidi instalar una cantidad menor al nmero de
dispositivos de Halliburton recomend Instal seis en lugar de 21.
BP dijo en mayo pasado que estaba todava investigando cmo se hizo la
cementacin. Halliburton dijo que sigui las instrucciones de BP, y que mientras
algunas "no eran consistentes con las mejores prcticas", estaban "dentro de los
estndares industriales aceptables.
El trabajo de cemento era especialmente importante en este pozo debido a una
opcin de diseo de BP que algunos ingenieros de petrleo consideran inusual.
BP tena una nica tubera larga, dividida en secciones atornilladas entre s, que
iba desde el fondo del mar hasta el depsito de petrleo.
Las empresas suelen utilizar dos tubos, uno dentro de otro, sellados juntos, con el
ms pequeo insertado y unido desde la reserva de petrleo. Con este sistema, si
el gas intenta salir de la tubera, se tiene que pasar no slo a travs de cemento,
sino tambin el sello que conecta las tuberas. As que el diseo ms tpico
proporciona un nivel adicional de proteccin, pero tambin requiere otro tramo
largo y costoso de tubera.
"No poda entender por qu sera una sola cadena larga", es decir una sola
tubera, dijo David Pursell, un ingeniero de petrleo y director general de Tudor,
Pickering, Holt & Co., un banco de inversin centrada en la energa. La gigante
petrolera neerlandesa Royal Shell PLC, en una carta a los MMS, dijo que "en
general no se debe utilizar un solo tubo.
Gowers, portavoz de BP, dijo que el diseo as no era raro. Los ingenieros de BP
"evalan diversos factores" para determinar qu diseo va a utilizar para cada
pozo, dijo.
A pesar del diseo del pozo y la importancia del cemento, los informes diarios de
perforacin muestran que BP no ejecut un procedimiento crtico, aunque
altamente consumidor de tiempo, que podra haber permitido a la compaa
detectar y eliminar el gas que se acumulara en el pozo.
Antes de hacer un trabajo de cemento en un pozo, la prctica comn en la
industria es hacer circular el lodo de perforacin a travs del pozo, con lo que el
fango en el fondo recorre todo el camino hasta arriba a la torre de perforacin.
Este procedimiento, conocido como "Bottoms Up" (fondo arriba), permite que los
trabajadores comprueben el lodo para ver si est absorbiendo un escape de gas.
Si es as, puede limpiar el gas del lodo antes de ponerlo de vuelta en el pozo para
mantener la presin. El Instituto Americano del Petrleo dice que sta es "es una
mejor prctica comn de cementacin " hacer circular el lodo al menos una vez.
Circular todo el lodo en un pozo de 5,560 metros, como este, toma de seis a doce
horas, dicen las personas que han ejecutado el procedimiento. Pero la circulacin
de lodo en este pozo fue hecho por tan solo 30 minutos el 19 de abril, de acuerdo
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a los registros de la perforacin, lejos de ser suficiente como para traer a la


superficie el lodo.
Esta decisin pudo haber dejado gas en el fondo del pozo. Cuando los
trabajadores vertieron el cemento para sellar los lados, que el gas habra sido
empujado hacia arriba, hacia afuera del pozo. Expandindose mientras suba,
habra llegado a la parte superior del pozo, donde habra empujado a un sello
masivo en el fondo del ocano o podra haber llegado al fondo de la tubera de
conexin del pozo con la plataforma de perforacin.
Gowers dijo tambin que la cantidad de tiempo empleado en circular el lodo es
"uno de los muchos parmetros considerados en el diseo de un trabajo de
cemento exitoso." Mencion que la investigacin de BP estaba en proceso.
Tres ingenieros de alta mar a quienes el WSJ pidi revisar los informes de la
perforacin, sealaron que la omisin de hacer circular completamente el lodo
constitua un grave error. Robert MacKenzie, un ex-ingeniero de la industria de
cementacin petrolera ahora en FBR Capital Markets, dijo: "Si tienes alguna
inquietud sobre el gas, si tienes alguna inquietud acerca de cmo obtener un
trabajo de cementacin bueno, deberas realizar un ciclo completo de circulacin
de lodo".
BP tampoco realiz pruebas para comprobar el ltimo cemento despus de
haberlo bombeado al pozo, a pesar de la importancia del cemento para el diseo
de este pozo y pese a las advertencias de Halliburton de que el cemento podra no
sellar adecuadamente. Los trabajadores de Schlumberger Ltd. se encontraban
disponibles y a bordo para hacer estas pruebas, pero en la maana del 20 de abril,
alrededor de 12 horas antes del estallido, de acuerdo con Schlumberger, BP dijo
a los trabajadores de Schlumberger que su trabajo ya se haba hecho. Tomaron
un helicptero de regreso a la costa a las 11 a.m.
BP dijo al WSJ el martes que las pruebas no se realizaron porque slo eran
necesarias si haba seales de problemas en el trabajo de cemento, y el trabajo
pareca ir bien. Pero el mismo da, los funcionarios de BP dijeron a los
investigadores del Congreso que haba seales antes del desastre que el cemento
poda haber sido contaminado y que parte del equipo de cementacin no
funcionaba correctamente, segn un memorando de dos congresistas.
El ambiente a bordo de la plataforma el 20 de abril era optimista. El trabajo estaba
casi terminado, y los trabajadores estaban ansiosos por dejar muy atrs los
problemas.
Algunos vieron indicios de que los administradores queran cerrar todo
rpidamente. Kevin Senegal, uno de los empleados del subcontratista que limpia
los tanques, dijo que le comentaron que estuviera listo para limpiar dos tanques en
el siguiente turno en lugar de un solo tanque que era lo habitual. "A m me pareca
que estaban tratando de precipitar todo", dijo.
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Se desat un desacuerdo en la plataforma el 20 de abril sobre los procedimientos


a seguir. A las 11 horas, los trabajadores de media docena de contratistas que
trabajaban en la plataforma se reunieron. Douglas Brown, jefe mecnico de
Transocean en el equipo de perforacin, testific el mircoles en una audiencia en
Louisiana que un alto funcionario de BP tuvo "roces" con personal de altos
puestos de Transocean.
Los trabajadores de Transocean, incluyendo el gerente en instalaciones mar
adentro Jimmy Wayne Harrell, estaban en desacuerdo con una decisin de la alta
direccin de BP acerca de cmo quitar el lodo de perforacin y sustituirla por agua
de mar ms ligero. Brown dijo que escuch a Harrell decir: "Supongo que eso es
para lo que tenemos las pinzas", en referencia a una parte del mecanismo de
prevencin de estallido o dispositivo anti estallido (BOP, por sus siglas en ingls:
Blow Out Preventer) que debera sellar el pozo en caso de emergencia. BP gan
la discusin, dijo Brown, quien es un demandante contra BP y Transocean. Harrell
declin hacer comentarios para el WSJ.
Poco despus de las 5 pm, para comprobar la integridad del pozo y verificar si el
gas se filtraba, los trabajadores de la plataforma hicieron lo que se llama una
"prueba de presin negativa." Fue supervisado por un jefe del sitio de perforacin
de BP, Robert Kaluza. BP declin hacer comentarios sobre su experiencia. Un
abogado de Kaluza dijo que l "no hizo nada malo en el Horizonte en Aguas
Profundas.
La prueba inicialmente se desvi con respecto a los procedimientos establecidos
en el permiso de BP aprobados por el MMS, de acuerdo a la entrevista de la
Guardia Costera con Kaluza. Cuando los primeros resultados de la prueba
indicaban que algo podra estarse fugando, los trabajadores repitieron la prueba,
esta vez siguiendo el procedimiento permitido. La segunda vez, la presin
aument considerablemente con testigos diciendo que el pozo "continu el flujo y
salt", de acuerdo a las notas reunidas por los investigadores BP de que fueron
revisados por el WSJ. BP niega violar su permiso de MMS.
Expertos de control de pozos dicen que es claro que el gas se filtraba en el pozo,
lo ms probable a travs del sello en la parte superior, pero posiblemente a travs
de la parte inferior o incluso a travs de un tubo colapsado.
A principios de este mes, los abogados de BP, dijeron al Congreso que el
resultado de las pruebas fue "no concluyente" o "no satisfactorio". El martes, de
acuerdo al memo de los congresistas, BP dijo que vea signos de "una anomala
muy grande.
Entonces slo dos cosas separaban a la plataforma de una mezcla explosiva de
gas y petrleo. Una de ellas era el lodo pesado de perforacin. La otra era el
BOP cerca del fondo marino. Sin embargo, el BOP tena varios problemas, entre
ellos una fuga hidrulica.
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A las 8 p.m., BP se declar satisfecho con la prueba y tena la confianza suficiente


para continuar. Esto fue lo que pudo haber sido "un error fundamental", dijo un
funcionario de la BP a personal del Congreso el martes, segn la nota de dos
miembros del Congreso.
Segn la entrevista de Guardia Costera con el Sr. Kaluza y Donald Vidrine, el ms
alto funcionario de BP en la plataforma. El remover el lodo evita la contaminacin
del mar, pero tambin significa que hay menos peso para sujetar cualquier gas.
Los planes de BP para el pozo, aprobados el 16 de abril por el MMS, requeran
que los trabajadores removieran el lodo antes de realizar dos procedimientos
diseados para asegurarse que el gas no podra entrar en el pozo.
El primer procedimiento requera la instalacin de un resorte gigante para bloquear
el sello en la parte superior del pozo, despus de la eliminacin del lodo. No hay
evidencia en los registros de actividades de la plataforma que el resorte se haya
instalado. Si el gas iba a subir por los lados del pozo, empujando contra el
empaque, el resorte habra ayudado a evitar fugas.
En segundo lugar, BP opt por retirar el lodo antes de colocar un tapn de
cemento final dentro del pozo.
En documentos presentados al Congreso, BP tiene la hiptesis de que el gas
podra haber entrado en el interior de la tubera a travs de un fallo del cemento en
el fondo del pozo. BP planeaba crear un segundo tapn de cemento de respaldo
en el pozo antes de declarar que su trabajo estaba terminado.
Pero los trabajadores comenzaron a quitar el lodo antes de poner el tapn,
dejando poco peso para evitar que los gases dentro de la tubera subieran a la
plataforma. Ese plan fue aprobado por el MMS el 16 de abril, de acuerdo con el
permiso revisado por el WSJ.
Una portavoz del Departamento de Interior, de los cuales el MMS es parte, dijo
que estaba "mirndolo todo, desde lo que pas en la plataforma esa noche y el
equipo que estaba siendo utilizada para la seguridad, las pruebas y los
procedimientos de respaldo.
Ms o menos a las 9:45, el agua de mar y el lodo restante comenzaron a dirigirse
a lo alto de la tubera. Los testigos dicen que vieron el lodo salir disparado desde
la torre de perforacin como si fuera agua saliendo de una manguera contra
incendios.
Un trabajador en el piso de la plataforma hizo una llamada
desesperada al Sr. Vidrine de BP, quien se haba ido a su oficina, de acuerdo a
su entrevista con el Servicio de Guardacostas.

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Los trabajadores de Transocean se apresuraron a controlar el pozo. Nada


funcionaba. No era un golpe de gas ordinario. Era algo mucho ms salvaje e
incontrolable.
Los trabajadores se apresuraron a presionar el botn de emergencia para activar
las abrazaderas del mecanismo de prevencin de fugas y desconectar el equipo
de perforacin del pozo, de acuerdo con los relatos de testigos.
Era demasiado tarde. El gas que sala encontr una fuente de ignicin, y una gran
explosin sacudi el equipo de perforacin.
Vanessa O'Connell, Jeffrey Ball, Douglas A. Blackmon, Ana Campoy, Miguel
Bustillo y Levitz Jennifer contribuyeron a este artculo de WSJ.
La reflexin es que si esto sucede con una empresa como BP, (anteriormente
conocida como British Petroleum, y que cambi su denominacin a BP) es muy
probable que suceda con cualquier tipo de empresa (vase el accidente de
Challenger el ao 1986, los fracasos del AirBus, los fallidos misiles antimisil de
Rusia, los accidentes en empresas mineras que han costado vidas en diversos
pases). Nadie est exento del riesgo, lo importante es estar preparados para
minimizar sus consecuencias en los objetivos del proyecto.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Tema 1: El anlisis cualitativo de riesgos


Introduccin
Realizar el anlisis cualitativo de riesgos es el proceso que consiste en priorizar
los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando la
probabilidad de ocurrencia y combinndola con el impacto de dichos riesgos.
Las organizaciones pueden mejorar el desempeo del proyecto concentrndose
en los riesgos de alta prioridad.
El proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos establece la prioridad de los
riesgos identificados usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto
correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, as
como otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por
parte de la organizacin asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a
costos, programa, alcance y calidad.
El resultado del anlisis sirve de gua para definir la respuesta a los riesgos. Lo
crtico en cuanto al tiempo de las acciones relacionadas con los riesgos es que
pueden amplificar la importancia de un riesgo. Una evaluacin de la calidad de la
informacin disponible tambin ayuda a modificar la evaluacin del riesgo. El
anlisis de riesgo cualitativo requiere que la probabilidad y las consecuencias de
los riesgos se evalen utilizando mtodos y herramientas de anlisis
cualitativo.
Estas evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos, tanto del equipo del
proyecto como de otros interesados. Por lo tanto, una evaluacin eficaz de los
riesgos requiere la identificacin explcita y la administracin de las actitudes
frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso de
realizar el anlisis cualitativo de riesgos.
Cuando estas actitudes frente al riesgo introducen parcialidades o sesgos en la
evaluacin de los riesgos identificados, debe ponerse atencin en evaluar dicha
parcialidad y en corregirla. La definicin de niveles de probabilidad e impacto
puede reducir la influencia de parcialidades o sesgos. La criticidad temporal de
acciones relacionadas con riesgos puede hacer ver como mayor la importancia de
un riesgo.

Objetivo

Conocer a fondo el proceso de anlisis cualitativo de riesgos, sus entradas,


herramientas y tcnicas, y sus salidas

Temario
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

1.
2.
3.
4.

Entradas para realizar el anlisis cualitativo de riesgos


Herramientas y tcnicas para realizar el anlisis cualitativo de riesgos
Salidas de realizar el anlisis cualitativo de riesgos
Estructura del modelo de riesgo

Antecedentes
Una evaluacin de la calidad de la informacin disponible sobre los riesgos del
proyecto ayuda a clarificar la evaluacin de la importancia del riesgo para el
proyecto.
El anlisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rpido y econmico
de establecer prioridades para la planeacin de la respuesta a los riesgos y
sienta las bases para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos, si se requiere.
Las tendencias en los resultados cuando un anlisis cualitativo se repite, pueden
indicar la necesidad de ms o menos acciones de administracin de riesgos. El
uso de estas herramientas ayuda a corregir los sesgos que se presentan con
frecuencia en el plan de un proyecto.
El proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos debe ser revisado durante
el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los
cambios en los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir al proceso
de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos o directamente al proceso de planear
la respuesta a los riesgos.
La administracin de riesgo intenta lograr un equilibrio entre el nivel del riesgo
tolerado del proyecto y el retorno potencial del proyecto. La conocida frase:
el que no arriesga, no gana, aplica con mucha frecuencia.
Es necesario, como resultado del anlisis de definir las acciones a ser
ejecutadas, dejar clara la importancia del riesgo, cuantificarlo, y definir con
claridad la sensibilidad de los riesgos en los programas, productos, supuestos
del proceso y la correlacin entre un riesgo y los dems riesgos detectados.
El anlisis tambin permite determinar y evaluar enfoques alternativos para mitigar
o moderar los riesgos altos, indicando el camino a seguir a fin de tomar acciones
para evitar, controlar, asumir o transferir cada riesgo. Es necesario asegurar que el
riesgo se resuelva mediante decisiones de diseo, especificaciones, y alternativas
de solucin.

1. Entradas para realizar el anlisis cualitativo de riesgos


En qu consiste el registro de riesgos?
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Las salidas principales del proceso de identificar los riesgos son las entradas
iniciales al registro de riesgos. El registro de riesgos contiene al final los
resultados de los dems procesos de administracin de riesgos a medida que se
llevan a cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de
informacin contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso Identificacin
de riesgos
A qu se refiere el plan de administracin de riesgos?
Los roles y responsabilidades para la administracin de riesgos, los presupuestos,
las actividades del programa relativas a la administracin de riesgos, as como las
categoras de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto, la matriz de
probabilidad e impacto y la revisin de la tolerancia al riesgo por parte de los
interesados, son elementos clave del plan de administracin de riesgos para
realizar el anlisis cualitativo de riesgos. Durante el proceso de planear la
administracin de riesgos, estas entradas se incorporan a la administracin del
proyecto. En el caso de que estas entradas no se hayan incluido en etapas
previas de la administracin de riesgos del proyecto, pueden desarrollarse durante
el proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos.
Para qu sirve el enunciado del alcance del proyecto?
Los proyectos que son muy comunes o repetitivos en su ejecucin tienden a
que sus riesgos sean mejor comprendidos. No sucede lo mismo con los
proyectos que utilizan tecnologa de punta o primera en su clase, los proyectos
de investigacin, o los proyectos muy complejos. stos tienden a tener un nivel
mayor de incertidumbre. Mediante un examen del enunciado del alcance del
proyecto, puede estimarse de cul de estos casos se trata.
El capital intelectual de la organizacin que puede influir en el proceso de
realizar el anlisis cuantitativo de riesgos incluye, entre otros:

Informacin procedente de proyectos similares anteriores completados


Estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos
Bases de datos de riesgos aplicables, que pueden estar a disposicin del
administrador de riesgos, procedentes de fuentes industriales o internas de
la organizacin.

Al final se contar con un listado tentativo de involucrados a considerar en el


proyecto y muy posiblemente, ser un listado demasiado extenso para ser til,
porque se encontrar que existen incluso involucrados cuyos intereses se
contraponen entre s, o que son prcticamente imposibles de cumplir.
Dentro de los elementos que afectan la estimacin del nivel de riesgos de un
proyecto, que se establecen desde el arranque, se encuentran los siguientes:
1. Tipo de proyecto
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Los proyectos de un tipo recurrente o comn tienden a tener una probabilidad


de ocurrencia de riesgo y consecuencias del mismo, mejor entendidas. Los
proyectos que utilizan tecnologa del estado del arte o primeros de su tipo o
proyectos con alto nivel de complejidad tienden a tener mayor incertidumbre.
2. Precisin de los datos
La precisin describe el grado con el cual un riesgo se conoce y se entiende.
Mide la cantidad de datos disponible, as como la confiabilidad de los mismos.
Tambin debe evaluarse la fuente de la cual provienen los datos que se utilizan
para evaluar los riesgos.
3. Escalas de impacto y probabilidad del riesgo
Estas escalas sern usadas para definir dos dimensiones clave del riesgo.

Hay adems elementos que afectan la estimacin del nivel de riesgos de un


proyecto y que pueden alterarse conforme avanza:
1. Riesgos identificados
Los riesgos descubiertos durante el proceso de identificacin de riesgos se
evalan junto con sus impactos potenciales en el proyecto.
2. Estatus del proyecto
La incertidumbre de un riesgo depende frecuentemente del progreso del
proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Temprano en el proyecto, muchos
de los riesgos no han sido detectados, el diseo del proyecto se encuentra
en etapas preliminares y los cambios pueden presentarse haciendo ms
probable que aparezcan o se descubran riesgos no detectados al inicio.
3. Supuestos
Los supuestos establecidos durante el proceso de identificacin de riesgos
pueden convertirse en riesgos potenciales.

2. Herramientas y tcnicas para realizar el anlisis cualitativo de


riesgos
Evaluacin de probabilidad e impacto de los riesgos
Las probabilidades y consecuencias del riesgo suelen ser descritas como muy
alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. La idea de evaluar los riesgos es
establecer la probabilidad de cada riesgo en especfico. La probabilidad del
riesgo establece el nivel de confianza en el que se supone se volver una
realidad.
La evaluacin del impacto de los riesgos hace un anlisis del efecto potencial de
los riesgos en relacin con un objetivo del proyecto, por ejemplo: el programa, el
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

costo, la calidad y el desempeo. Considerando tanto los efectos negativos en el


caso de las amenazas, como positivos, en el caso de las oportunidades.
A todo riesgo identificado, se establecen estimaciones de probabilidad e
impacto. La evaluacin de los riesgos se lleva al cabo mediante entrevistas o
reuniones con participantes seleccionados por su nivel de conocimiento de los
riesgos en el programa de actividades. Entre los entrevistados, se incluyen los
miembros del equipo del proyecto y, en ocasiones, expertos que no pertenecen al
equipo que ejecuta el proyecto.
Durante estas entrevistas o reuniones, se evala la probabilidad de cada riesgo
y su impacto sobre cada objetivo del proyecto. Se toman en cuenta y se
registran tambin detalles explicativos, incluyendo los supuestos que justifican las
evaluaciones de riesgo asignadas.
Las dos dimensiones del riesgo, probabilidad e impacto, Se aplican a eventos
especficos de riesgo, no al proyecto como un todo. El anlisis de riesgo utilizando
la probabilidad y consecuencia de los riesgos, ayuda a identificar aquellos
riesgos que deben ser administrados ms estrechamente.
El plan de
administracin de riesgos define las probabilidades e impactos de los riesgos.
Los riesgos con una baja calificacin en cuanto a probabilidad e impacto se
incluirn en una lista de supervisin para su seguimiento futuro.
Matriz de probabilidad e impacto
La priorizacin de riesgos permite realizar un anlisis cuantitativo posterior y
elaborar respuestas basadas en su calificacin. Por lo general, antes de que un
proyecto inicie se definen las reglas de calificacin de los riesgos y se incluyen
en el capital intelectual de la organizacin. Estas reglas pueden adaptarse a cada
proyecto en particular, durante el proceso de planear la administracin de riesgos.
Se puede construir una matriz que asigne las evaluaciones de riesgo (muy bajo,
bajo, moderado, alto y muy alto) a los riesgos o condiciones que se basan en
combinaciones de escalas de probabilidad e impacto.
Los riesgos con alta probabilidad y alto impacto son los que seguramente
requieren mayor anlisis, incluyendo su cuantificacin y una administracin de
riesgo ms agresiva. La evaluacin de riesgo se logra utilizando una matriz y
escalas de riesgo para cada posible riesgo.
La escala de probabilidad de riesgo cae naturalmente entre 0.0 (sin probabilidad) y
1.0 (certeza).

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difcil debido a que se debe usar el
juicio de un experto, muy frecuentemente sin contar con el respaldo de datos
histricos.
Una escala ordinal, representando valores de probabilidad relativa, desde muy
poco probable hasta casi seguro, podra elaborarse.
De otro modo, pueden asignarse probabilidades especficas a los riesgos
utilizando una escala general, por ejemplo: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9.
La escala de impacto del riesgo refleja la severidad de su efecto en el objetivo
del proyecto. Dependiendo de la cultura de la organizacin conduciendo el
anlisis, el impacto puede ser:
1. Ordinal
La escala ordinal es simplemente un conjunto de valores ordenados por nivel,
tales como:

muy bajo
bajo
moderado
alto
muy alto

2. Cardinal
Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son:

generalmente lineales, por ejemplo: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9


aunque muy frecuentemente son no lineales, por ejemplo: 0.05, 0.1, 0.2,
0.4, 0.8, reflejando el deseo de la organizacin de evitar los riesgos de alto
impacto.

El intento de ambos enfoques es asignar un valor relativo al impacto en los


objetivos del proyecto si llegara a ocurrir el riesgo en cuestin. Las escalas bien
definidas, ya sean ordinales o cardinales, pueden desarrollarse utilizando
definiciones que la organizacin haya acordado. Estas definiciones mejoran la
calidad de los datos y hacen el proceso ms repetible.
Para la evaluacin de la importancia de cada riesgo, esto es, de su prioridad de
atencin, se utiliza una matriz de probabilidad e impacto. Dicha matriz
especifica las combinaciones de valores para la probabilidad y para el impacto de
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

cada riesgo detectado, lo que permite clasificar a los riesgos en riesgos de


prioridad baja, prioridad moderada o prioridad alta. A continuacin se presenta
una matriz probabilidad impacto o P I.

Matriz de probabilidad e impacto


En la matriz, se ha colocado un fondo color rojo a los riesgos con las cifras ms
altas, esto es, los que por su probabilidad e impacto representan un riesgo alto.
Los valores con fondo verde corresponden a los riesgos con las cifras ms bajas,
representando por sus valores de probabilidad e impacto un riesgo bajo.
Con fondo color amarillo quedan mostrados los riesgos con las cifras intermedias,
que implican un riesgo moderado.
En la matriz de probabilidad impacto (P I) se ilustra la multiplicacin simple de
la escala de valores asignada a las estimaciones de probabilidad e impacto,
una manera comn de combinar estas dos dimensiones para determinar si un
riesgo es bajo, moderado o alto
Esta tabla presenta una escala no lineal como un ejemplo de aversin a los
riesgos de alto impacto, aunque las escalas lineales se usan con frecuencia.
De manera alterna, la matriz P I puede desarrollarse utilizando escalas
ordinales.
La organizacin debe determinar qu combinaciones de probabilidad e impacto
resultan en que un riesgo se clasifique como alto (en rojo), moderado (en amarillo)
y bajo (en verde) para cada enfoque.
La calificacin o clasificacin de los riesgos ayuda a poner cada riesgo en
una categora, segn la cual se definen las respectivas acciones de
respuesta al riesgo.

Por ejemplo, los riesgos que, si se concretan tienen un impacto negativo


sobre los objetivos, o sea, son amenazas que se encuentran en la zona de

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

riesgo alto de la matriz y debido a su naturaleza implican prioridad en las


acciones y estrategias agresivas de respuesta.
Por el contrario, las amenazas en la zona de riesgo bajo pueden no
requerir una accin de anticipacin o prevencin enrgica, sino tal vez
solamente se debe mantener esas amenazas en una lista de supervisin
o ser incluidas en la reserva para contingencias.

Hablando acerca de las oportunidades, para aquellas definidas dentro de la zona


de riesgo alto, implica que de stas pueden obtenerse ms fcilmente mayores
beneficios. Por su parte, las oportunidades en la zona de riesgo bajo deben
monitorearse. Los valores obtenidos de la matriz probabilidad impacto son
representativos y estimativos.
El nmero de niveles en la escala de
clasificacin de probabilidades o de impactos ser determinado por la
organizacin y depende de ella.
Evaluacin de la calidad de los datos sobre riesgos
Para ser til, un anlisis cualitativo de riesgos requiere datos exactos e
imparciales. El anlisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una tcnica
que se aplica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para
su administracin. La aplicacin de esta tcnica implica examinar el grado de
entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, confiabilidad e integridad de
los datos relacionados con el riesgo. Si la calidad de los datos es inaceptable,
puede ser necesario recopilar datos de mayor calidad.
Aunque parezca obvio y redundante, conviene decir que el resultado de un
anlisis cualitativo es clave para la toma de decisiones y como entrada a un
posterior anlisis cuantitativo. En ocasiones se da mucho nfasis al tipo de
modelo de anlisis cuantitativo que se usar, sin prestar mayor importancia a la
calidad de los datos a ser utilizados. Este error frecuente puede llevar a generar
impresionantes y sofisticados anlisis con base en informacin no confiable y, por
ende, con una utilidad severamente cuestionable.
En qu consiste la clasificacin de riesgos?
Los riesgos del proyecto pueden tambin clasificarse de acuerdo a:

Sus respectivas fuentes de riesgo (por ejemplo, utilizando la estructura de


desglose de riesgo (EDR, o RBS por sus siglas en ingls).
El rea del proyecto afectada (por ejemplo, utilizando la EDT).
Otra categora til (por ejemplo, fase del proyecto) para determinar qu
reas del proyecto estn ms expuestas al riesgo.

El agrupar a los riesgos de acuerdo a sus causas comunes puede llevar al


desarrollo de respuestas efectivas a los riesgos.
Cmo se evala la urgencia de los riesgos?
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Hay riesgos que requieren atencin y respuestas a corto plazo por lo que se
consideran de atencin urgente.
La prioridad de los riesgos puede tambin incluir el tiempo con que se cuenta
para responder a los riesgos, los sntomas de cada riesgo y sus respectivas
seales de advertencia, as como la calificacin del riesgo en la matriz P I.
La evaluacin de la urgencia de un riesgo se asocia generalmente con la
calificacin del riesgo, obtenida a partir de la matriz de probabilidad e impacto, lo
que define la severidad del riesgo.
Juicio de expertos
Es necesario contar con la opinin o juicio de expertos para determinar la
probabilidad y el impacto de cada riesgo, y en consecuencia, definir su ubicacin
dentro de la matriz probabilidad impacto.
Se consideran expertos aquellas personas que ya han tenido experiencia en
proyectos similares relativamente recientes, quienes planifican y dirigen el
proyecto en cuestin, particularmente quienes participan en los aspectos
especficos de dicho proyecto (recursos humanos, finanzas, por ejemplo).
En cuestin de los riesgos, la obtencin del juicio de expertos se realiza mediante
talleres de facilitacin o entrevistas. Hay un grado inherente de subjetividad o
parcialidad de los expertos del que se debe estar consciente en este proceso y
se debe tomar en cuenta quin dijo qu, o bien, usar tcnicas que cancelen o
reduzcan esta subjetividad.
Los supuestos identificados deben probarse contra dos criterios: estabilidad de
supuestos, y consecuencias en el proyecto en el caso de que un supuesto sea
falso. Deben identificarse supuestos alternos que pueden ser ciertos, as como
tambin deben probarse sus consecuencias sobre los objetivos del proyecto
como parte del proceso de anlisis de riesgo cualitativo. El uso de datos de baja
precisin por ejemplo, si un riesgo no se ha comprendido correctamente puede
llevar a un anlisis de riesgo cualitativo de muy poca utilidad para el administrador
del proyecto. Si la evaluacin de la precisin de los datos los clasifica como
inaceptables, debe buscarse el obtener mejores datos.
Probabilidad del riesgo
Para facilitar una evaluacin del riesgo, puede ste clasificarse de acuerdo a su
probabilidad.
Esta clasificacin es para propsitos de agrupacin y
tratamiento, segn su nivel de probabilidad. Se presenta a continuacin una
tabla que da idea de cmo se pueden clasificar los riesgos de acuerdo a su

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

probabilidad y cmo se pueden asociar rangos de probabilidad a estimaciones


verbales de la probabilidad de una ocurrencia de riesgo.

Este ejemplo clasifica a los riesgos en bloques con probabilidades que quedan
en una clase dentro de un 0.2 de probabilidad de manera ascendente en cuanto
a la probabilidad de ocurrencia. El concepto de nivel o clasificacin es un
concepto a ser usado internamente por el usuario y en realidad es equivalente.
Cada usuario puede establecer las bandas de riesgo que le sean convenientes
para clasificar sus riesgos.
Consecuencias del riesgo
El concepto de impacto o consecuencia del riesgo es sumamente importante para
definir si el riesgo es relevante respecto a los objetivos del proyecto. Un
ejemplo se propone en la siguiente tabla en cuanto a la clasificacin de niveles de
impacto en los costos de un proyecto. Bajos niveles de evaluacin implican
alteraciones menores en los costos del proyecto, mientras que conforme se
evala como de consecuencias graves el nivel de consecuencias del riesgo, se
incrementan hasta volverse inaceptables. Este ejemplo se enfoca a un solo
aspecto y es importante considerar todos los factores de relevancia en un
proyecto, por ello el anlisis debe ser global.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Evaluacin del impacto de un riesgo en los objetivos del proyecto


Se presenta a continuacin un ejemplo de la evaluacin de impactos de riesgos
por objetivo del proyecto. Ilustra su uso para ya sea un enfoque ordinal o
cardinal. Los descriptores escalados de impacto relativo deben ser preparados
por la organizacin antes de que el proyecto haya iniciado.

Como se ilustra en el cuadro de definicin de escalas de impacto para varios


objetivos del proyecto, una organizacin puede calificar un riesgo por separado
para cada objetivo (por ejemplo, costo, tiempo y alcance). Adems, puede
desarrollar formas de determinar una calificacin general para cada riesgo.
Puede elaborarse un esquema de calificacin para el proyecto global con el
propsito de reflejar la preferencia de la organizacin por un objetivo determinado

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

sobre otros y la utilizacin de tales preferencias para proceder a una ponderacin


de los riesgos evaluados para cada objetivo.
Finalmente, las oportunidades y las amenazas pueden manejarse en la misma
matriz, utilizando las definiciones de los diversos niveles de impacto
apropiados para cada una de ellas.
Matriz de riesgo
La matriz de riesgo es la herramienta que concentra todo el anlisis que se ha
descrito hasta este momento. En ella se ilustra tanto la probabilidad como el
impacto de los riesgos. A continuacin se presenta un resumen de las etapas
para su construccin.
1. Identificar todos los eventos que constituyen un riesgo
2. Asignar un rango de valores por los cuales el costo de una fuente potencial
de costo puede variar como resultado de cada riesgo
3. Asignar probabilidades de ocurrencia contra cada valor posible de costo
base y calcular el valor esperado para cada opcin
4. Identificar el impacto probable del riesgo: alto, medio, y bajo (en porcentaje)
5. Multiplicar la severidad del impacto por la probabilidad de que se alcance
un valor esperado de riesgo asociado a cada opcin. Este valor representa
la variacin del costo de la fuente potencial de costo.
6. Identificar el tiempo probable de cada evento de riesgo
7. Llevar a cabo un anlisis de costo en valor presente

3. Salidas de realizar el anlisis cualitativo de riesgos


Actualizaciones al registro de riesgos
El registro de riesgos debe ser constantemente actualizado con la informacin
que surge del proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos, y una vez
actualizado, integrarse a los documentos del proyecto. Las actualizaciones al
registro de riesgos correspondientes a este proceso de realizar el anlisis
cualitativo de riesgos incluyen:
Clasificacin relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto
Los riesgos se clasifican segn su importancia individual en funcin de los
resultados arrojados por matriz de probabilidad e impacto, la cual permite
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

clasificar a los riesgos con un orden de prioridad en grupos segn sean


de riesgo alto, de riesgo moderado o de riesgo bajo. Posteriormente, los
riesgos pueden enumerarse por prioridades en forma separada en
consideracin a los tiempos de las actividades vinculadas, en funcin al costo o
en funcin al desempeo en relacin con los objetivos, puesto que puede
haberse definido con una mayor importancia a un objetivo o a otro.
Esta lista de prioridades de riesgos permite centrar la atencin de los
administradores de proyectos y de riesgos, en aquellos elementos de mayor
importancia o mayor riesgo para los principales objetivos, cuya atencin
puede generar los mejores resultados para el proyecto. Como se mencion
anteriormente, es importante dejar en claro los fundamentos para la evaluacin
de la probabilidad y del impacto de los riesgos considerados importantes para
el proyecto.

Riesgos agrupados por categoras

El agrupar riesgos por categoras permite detectar patrones o causas


comunes de riesgo que de ser atendidas, pueden reducir significativamente
los riesgos en los proyectos. De aqu que el detectar las concentraciones de
riesgos por reas, o etapas, puede mejorar la efectividad de las respuestas
a los riesgos.
Los riesgos y las condiciones de riesgo pueden ser agrupados o clasificados
bajo muy diferentes criterios. Por ejemplo, pueden incluir su nivel (alto,
moderado, bajo) o posicin en la EDT.
Otra agrupacin recomendada de los riesgos es de acuerdo a su tiempo de
respuesta. En este caso, los riesgos se clasifican en los que requieren una
respuesta inmediata y los que pueden ser manejados con un tiempo de
respuesta mayor. Los riesgos que afectan los costos, los tiempos, la
funcionalidad y la calidad, deben evaluarse de manera separada con sus
diferentes clasificaciones respectivas. Los riesgos que se detectan como ms
importantes deben tener una descripcin acerca de las bases con las que se
les asign su probabilidad y su impacto.

Causas de riesgo o reas del proyecto que requieren particular


atencin
La intencin de un anlisis causal de los riesgos es descubrir las
concentraciones de riesgos de acuerdo a sus causas, lo que puede mejorar la
efectividad de las respuestas a los riesgos, pues eliminar una causa puede
implicar acabar o reducir significativamente un grupo completo de riesgos.

Lista de riesgos que requieren anlisis y respuesta adicionales

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Las evaluaciones hechas al inicio del proyecto respecto a la importancia de


los riesgos, en ocasiones dan como conclusin que existan algunos riesgos
que pueden justificar un mayor anlisis cualitativo, o an un anlisis
cuantitativo de riesgos, o bien, consideraciones mayores a una accin de
respuesta. Los primeros candidatos para un anlisis mayor, incluyendo un
anlisis cuantitativo de riesgos y sus acciones de administracin de riesgos,
son los riesgos clasificados como altos o moderados.

Listas de supervisin para riesgos de baja prioridad


Como ya se ha mencionado, conviene que los riesgos que no se han
evaluado como importantes en el proceso de realizar el anlisis cualitativo
de riesgos se incluyan en una lista de supervisin para un monitoreo
continuo. Pudiera ocurrir que su clasificacin cambie, o simplemente
conviene saber en cada momento si su materializacin es o no inminente.

Tendencias en los resultados del anlisis cualitativo de riesgos


A lo largo del tiempo, y conforme se efecta una y otra vez el anlisis
cualitativo de los riesgos, puede detectarse una tendencia para algunos
riesgos que puede volverlos ms o menos urgentes o importantes en su
respuesta o requerir un anlisis ms profundo. Por ello es importante
observar las tendencias en los resultados de los

Estimacin del riesgo global del proyecto


La evaluacin del riesgo puede determinar la clasificacin global del riesgo de
un proyecto con relacin a otros proyectos mediante la comparacin de sus
evaluaciones.
Puede utilizarse para asignar personal u otros recursos a los proyectos con
diferentes evaluaciones de riesgo, para llevar al cabo una decisin relacionada
con el anlisis costo beneficio acerca del proyecto, o para apoyar una
recomendacin respecto al inicio, continuacin o cancelacin del proyecto.

4. Estructura del modelo de riesgo


Cuando se realiza un anlisis de riesgo mediante software, es muy tentador
simplemente copiar el proyecto completo a un modelo de riesgo definido. No
obstante, se deben hacer algunas consideraciones antes de intentar
simplemente exportar informacin o utilizar un modelo determinado para analizar
los riesgos y sus implicaciones:

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Un primer punto es que si no se tiene un buen proceso de planeacin puede


generarse un modelo difcil de ser representativo de la realidad que intenta
replicar.
Otro punto importante, es que aun teniendo un proceso efectivo de planeacin,
muchas veces resulta que la red de actividades contiene demasiadas tareas
como para integrarlas todas en un modelo de riesgo.
Para proyectos grandes, un modelo de riesgo puede contener entre 150 y 300
actividades. No obstante, las actividades totales del proyecto pueden ser muchas
ms. Una razn importante por la que no estn todas las actividades es que no
todas ellas representan riesgos significativos como para tomarlas en cuenta
para este tipo de anlisis.
En los anlisis de tiempos es una prctica frecuente, a menos que el sentido
comn dicte otra cosa, que los anlisis de riesgo se hagan con mayor detalle
en las actividades que representan la ruta crtica, definida sta como la
secuencia de actividades que establece la duracin total del proyecto, o sea, la
secuencia de actividades que tiene la ms larga duracin.
Esta no es siempre la mejor idea, pues podra estarse omitiendo en el anlisis
secuencias que aunque no son crticas (o sea que pertenezcan a la ruta crtica),
al materializarse un riesgo, se volveran en realidad crticas, no solamente desde
el punto de vista de los tiempos, sino de otras implicaciones, tales como: costos,
seguridad, calidad, entre otros.

Conclusin
Realizar el anlisis cualitativo de los riesgos es un proceso indispensable para
la administracin de los riesgos de un proyecto. Es necesario contar con
informacin confiable para realizar este anlisis, pues de otro modo todo
esfuerzo realizado sobre informacin inexacta es intil y puede resultar
sumamente peligroso. El anlisis cualitativo de los riesgos permite evaluar los
riesgos desde el punto de vista de su probabilidad de ocurrencia y de las
consecuencias o impacto que su ocurrencia puede acarrear con respecto a los
objetivos del proyecto.
La intencin del anlisis cualitativo de los riesgos es siempre asegurar que se
tiene correctamente evaluado el riesgo y que una vez realizado se puedan
establecer en funcin de la probabilidad e impacto de los riesgos, planes
razonables de contingencia o de prevencin de los riesgos. Este anlisis tambin
permite definir situaciones completamente inaceptables desde el punto de
vista de riesgo con respecto al alcance de los objetivos del proyecto.
El anlisis cualitativo de los riesgos permite:
categorizar los riesgos de acuerdo a la matriz de probabilidad impacto
clasificarlos por su nivel de importancia
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

encontrar causas comunes para su posible prevencin o al menos


monitoreo
definir la temporalidad apropiada de respuesta a los mismos, esto es, si
requieren respuesta de corto plazo o si toleran sin problema acciones
pausadas.
Finalmente, el anlisis cualitativo de los riesgos permite actualizar la evaluacin
del riesgo en funcin de circunstancias en el entorno que pueden cambiar con
el tiempo, y que por lo tanto, implican que algo que inicialmente podra parecer de
riesgo nulo o insignificante se convierta en una pesadilla o riesgo inminente, as
como una situacin contraria, en la que algo que puede considerarse riesgo alto o
moderado pueda convertirse en riesgo nulo.
La sntesis de este anlisis para propsitos estratgicos es la estimacin del
riesgo global del proyecto, que permite obtener una idea del grado de riesgo
que tiene el proyecto en el alcance de sus objetivos, en funcin del entorno y
de la dinmica de los procesos del proyecto.
Esto permite desarrollar posteriores anlisis costo beneficio para determinar
las acciones ms apropiadas en respuesta a los riesgos, reasignacin de personal
o recursos para atender o minimizar riesgos y determinacin de la viabilidad del
proyecto en funcin de los riesgos que enfrenta a cada momento.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Tema 2: El anlisis cuantitativo de riesgos


Introduccin
Realizar el anlisis cuantitativo de riesgos consiste en analizar numricamente
el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del
proyecto. El proceso de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos se aplica a los
riesgos priorizados mediante el proceso de realizar el anlisis cualitativo de
riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas
concurrentes del proyecto. El anlisis cuantitativo de riesgos analiza el efecto de
esos eventos de riesgo.
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificacin numrica individual o
para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto.
Tambin presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de
incertidumbre. Por lo general, el proceso de realizar el anlisis cuantitativo de
riesgos se lleva a cabo despus del proceso de realizar el anlisis cualitativo de
riesgos. En algunos casos, es posible que el proceso de realizar el anlisis
cuantitativo de riesgos no sea necesario para desarrollar una respuesta efectiva
a los mismos.
La disponibilidad de tiempo y presupuesto, as como la necesidad de
declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y sus impactos,
determinarn qu mtodos emplear para cada proyecto en particular. El proceso
de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse despus del proceso
de planear la respuesta a los riesgos, as como durante el proceso de monitorear y
controlar los riesgos para determinar si se ha reducido satisfactoriamente el
riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de ms
o menos acciones en materia de administracin de riesgos.
Este proceso utiliza tcnicas tales como simulacin Monte Carlo y anlisis de
decisin para:

Determinar la probabilidad de alcanzar un objetivo de proyecto especfico.

Cuantificar la exposicin al riesgo para el proyecto, determinar el tamao


del costo y programar las reservas para contingencia que puedan ser
necesarias.

Identificar los riesgos que requieren ms atencin mediante


cuantificacin de su contribucin relativa al riesgo del proyecto.

Identificar las metas realistas y alcanzables en costo, tiempo y alcance.

la

El anlisis cuantitativo de riesgos generalmente es la continuacin del anlisis


cualitativo de riesgos y requiere identificacin de riesgos. Los procesos de
anlisis cuantitativo y cualitativo de riesgos se pueden hacer juntos o separados.
Las consideraciones de tiempo y disponibilidad de presupuesto, as como la
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 27

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

necesidad de definir aspectos cuantitativos o cualitativos acerca de los riesgos y


su impacto, definirn qu mtodos debern ser usados. Las tendencias en los
resultados cuando el anlisis cuantitativo se repite, pueden indicar que se requiere
ms o menos accin de administracin de riesgos.

Objetivo

Conocer a fondo el proceso de realizar el anlisis cuantitativo de los


riesgos, con sus entradas, herramientas y tcnicas, salidas, as como las
observaciones importantes en su aplicacin.

Temario
5.
6.
7.
8.

Entradas para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos


Herramientas y tcnicas para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos
Salidas de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos
Algunas observaciones al hacer el anlisis cuantitativo

1. Entradas para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos


Las principales entradas para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos son:
1. Registro de riesgos
Las salidas principales del proceso de identificar los riesgos son las entradas
iniciales al registro de riesgos. El registro de riesgos contiene al final los
resultados de los dems procesos de administracin de riesgos a medida
que se llevan a cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de
informacin contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso identificacin
de riesgos.

2.

Plan de administracin de riesgos

Descrito en el tema anterior de este curso, el plan de administracin de riesgos


incluye la identificacin de riesgos, lista de riesgos priorizados, lista de
riesgos para anlisis y administracin adicionales.

3. Plan de administracin de costos


El plan de administracin de los costos del proyecto define la forma y los
criterios para planear, organizar, cotizar o estimar, presupuestar y controlar
los costos del proyecto. El contar con un plan de esta naturaleza permite a
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 28

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

quien lo usa, guiarse por la estructura o el mtodo de aplicacin de los costos


para el anlisis cuantitativo del presupuesto o del plan de costos.
4. Plan de administracin del programa
El plan de administracin del programa del proyecto define la forma y los
criterios para elaborar y controlar el programa del proyecto. El contar con un
plan de esta naturaleza permite a quien lo usa, guiarse por la estructura o el
mtodo de programacin de actividades para el anlisis cuantitativo del programa.
5. Capital intelectual de la organizacin
El capital intelectual de la organizacin que puede influir en el proceso de
realizar el anlisis cuantitativo de riesgos incluye, entre otros:
Informacin procedente de proyectos completados anteriormente
Estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos
Bases de datos de riesgos aplicables, que pueden estar a disposicin
del administrador de riesgos, procedentes de fuentes industriales o internas
de la organizacin.
2. Herramientas y tcnicas para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos
Para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos se pueden utilizar:

Tcnicas de recopilacin y representacin de datos


Tcnicas de modelado y anlisis cuantitativo de riesgos
Juicio de Expertos

Tcnicas de recopilacin y representacin de datos


Entrevistas
Las entrevistas son una tcnica que, con base en la experiencia y datos
histricos, puede conducir a la determinacin de la probabilidad y el impacto de
los riesgos sobre los objetivos del proyecto. La informacin a ser obtenida
depende de la hiptesis que se haya hecho acerca de las distribuciones de
probabilidad de las variables consideradas. En funcin del supuesto de
distribucin de probabilidad, la informacin de inters podra suponer escenarios
optimistas (riesgo bajo), pesimistas (riesgo alto) y ms probables (riesgo
moderado).
Se muestra a continuacin una tabla con ejemplos de estimaciones para tres
escenarios, con sus correspondientes valores. Se puede generar informacin
sobre las estimaciones con base en tres valores cuando, por ejemplo, lo que se
desea es estimar la duracin de las actividades y los costos.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 29

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

La entrevista de riesgo determina las estimaciones de tres puntos para cada


elemento de la EDT. La estimacin tradicional de $41 obtenida mediante la suma
de los costos ms probables es relativamente poco probable, como podr verse
ms adelante.
Una entrevista acerca de los riesgos sera incompleta e inapropiada, si no se da
una explicacin adecuada que soporte la informacin provista, tal como: el
porqu de que los niveles de riesgo considerados son los que se expresan y los
supuestos bajo los cuales se hicieron estas estimaciones. Contando con esta
informacin se pueden hacer anlisis que validen la confiabilidad de los datos y
supuestos.
El documentar las bases de estimacin del rango de riesgos es un
componente importante de la entrevista de riesgos, ya que puede llevar a definir
estrategias efectivas de respuesta al riesgo en el proceso de planeacin de
respuesta al riesgo, que ser descrito ms adelante.
Distribuciones de probabilidad
Las distribuciones continuas de probabilidad son utilizadas ampliamente en el
modelado y la simulacin, representan la incertidumbre de los valores tales
como las duraciones de las actividades del programa y los costos de los
componentes del proyecto. Las distribuciones diferenciadas pueden emplearse
para representar eventos inciertos, como el resultado de una prueba o un
posible escenario en un rbol de decisiones.
La grfica que se presenta a continuacin muestra tres ejemplos de
distribuciones continuas ampliamente usadas, donde el eje vertical se refiere a
la probabilidad y el horizontal al impacto que puede ser en tiempo, costo,
recursos requeridos, entre otros.
Tres distribuciones de probabilidad representativas de amplio uso en
proyectos:
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Estas distribuciones describen formas que son compatibles con los datos que se
compilan habitualmente durante el anlisis cuantitativo de riesgos.
Las
distribuciones uniformes pueden emplearse nicamente cuando no hay un valor
obvio que sea ms probable que cualquier otro entre los lmites alto y bajo
especificados, como en la etapa inicial de la concepcin de un diseo.Las
distribuciones beta y triangular se usan con frecuencia en el anlisis de riesgos
cuantitativo. La distribucin beta mostrada aqu es un ejemplo de esta familia de
distribuciones. Otras distribuciones comunes incluyen la uniforme, normal y log
normal.

Tcnicas de modelado y anlisis cuantitativo de riesgos


Existen tcnicas de anlisis que se orientan a los eventos, y tcnicas que se
enfocan al proyecto como un todo, entre las que destacan se encuentran:
1. Anlisis de sensibilidad.
El anlisis de sensibilidad permite verificar qu tanto las variaciones en elementos
o partes de un todo, en este caso pueden ser actividades de un proyecto, afectan
al resultado global en los objetivos del mismo, y en qu medida. Este mtodo
evala el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto
afecta el objetivo que est siendo examinado, cuando todos los dems
elementos inciertos se mantienen en sus valores de lnea base.
Una
representacin tpica del anlisis de sensibilidad es el diagrama con forma de
tornado, que permite hacer un comparativo de la importancia y el impacto relativos
de las variables con alto grado de incertidumbre con respecto a las que son ms
estables.
2. Anlisis del valor monetario esperado
El anlisis del valor monetario esperado (VME, tambin conocido como EMV por
sus siglas en ingls) es un concepto estadstico que calcula la esperanza
matemtica, o sea el resultado promedio ante escenarios que pueden ocurrir o no
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

en el futuro, en otras palabras, es una herramienta de anlisis bajo incertidumbre.


El VME de las oportunidades se expresar por lo general con valores positivos,
mientras que el de los riesgos ser negativo. El VME requiere por parte del
analista una postura de neutralidad con respecto al riesgo, o sea, que no se tenga
ni una aversin al riesgo ni una atraccin por ste. El VME para un proyecto se
calcula multiplicando el valor de cada posible resultado por su probabilidad de
ocurrencia y sumando luego los resultados. Este tipo de anlisis se utiliza
comnmente en el anlisis mediante rbol de decisiones.
Se presenta a continuacin un ejemplo de diagrama de rbol de decisiones que
muestra el anlisis de una planta con costos de construccin y probabilidades,
recompensas de los diferentes escenarios de demanda de productos.
Resolviendo el rbol se deduce que la organizacin debe elegir mejorar la planta
existente ya que el valor de esa decisin es $46 M (contra $36 M por la decisin
de construir una nueva planta).

Modelado y simulacin
La simulacin de proyectos permite modelar las incertidumbres con un nivel de
detalle significativo, de tal manera que al integrar el modelo y ponerlo a
funcionar, se puedan expresar los impactos a los objetivos por parte de los riesgos
a nivel de un proyecto total. Las simulaciones en general utilizan la tcnica Monte
Carlo, esto es, un conjunto de supuestos que consideran a las variables en
juego como variables aleatorias, o sea que stas se comportan al azar, aunque
con una distribucin de probabilidad definida.
En una simulacin, el modelo del proyecto se calcula muchas veces (mediante
iteracin) utilizando valores de entrada (por ejemplo, estimaciones de costos o
duraciones de las actividades) seleccionados al azar para cada iteracin a partir
de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las
iteraciones, se calcula una distribucin de probabilidad (por ejemplo, el costo
total o la fecha de conclusin). Para un anlisis de riesgos de costos, una
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

simulacin emplea estimaciones de costos. Para un anlisis de los riesgos


relativos al programa, se utilizan el diagrama de red del programa y las
estimaciones de la duracin de las actividades.
La siguiente figura muestra la salida de una simulacin de riesgos relativo a los
costos e ilustra la probabilidad respectiva de alcanzar una meta especfica en
materia de costos. Pueden desarrollarse curvas similares para los resultados del
programa y es posible ver que la estimacin tradicional de $41 obtenida mediante
la suma de los costos ms probables, mostrada en la tabla sobre el Rango de
Estimaciones de Costos del Proyecto Recopiladas durante la Entrevista de
Riesgos, es relativamente poco probable, pues cuenta con solamente el 12% de
probabilidad.
Costo total de un proyecto

Resultados de simulacin de los riesgos relativos a los costos


Para un anlisis de riesgo en costos, una simulacin puede utilizar la EDT
tradicional del proyecto como su modelo. Para un anlisis de riesgo en
programacin, se utiliza el mtodo de diagrama de precedencia.
Tcnicas de cuantificacin del riesgo
Dentro de las tcnicas ms importantes de cuantificacin de riesgo se encuentran:

La determinacin del impacto esperado, que consiste en la estimacin


del dao potencial de un evento.

Las sumas estadsticas, que permiten la obtencin de la distribucin de


los posibles costos del proyecto.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

PERT, que permite la obtencin de la distribucin de las posibles


duraciones del proyecto.

Juicio experto, cuantificacin subjetiva de los riesgos e imprevistos.

El rbol de decisin, cuya aplicacin se ver en detalle en la seccin de


herramientas y mtodos de anlisis cuantitativo y su aplicacin, permite
determinar el valor monetario esperado del proyecto.

Mtodo de simulacin, que consiste en la obtencin de la distribucin de


posibles duraciones y costos del proyecto, y se utilizan como ltimo recurso
cuando no son asequibles.

Algunos impactos tangibles pueden medirse de manera cuantitativa en prdida


de ingresos, el costo de reparacin de los sistemas o el nivel de esfuerzo
requerido para corregir los problemas causados por una amenaza real.
Otros impactos (por ejemplo, prdida de la confianza del pblico, prdida de
credibilidad, dao a los intereses de la organizacin), no pueden ser medidos en
unidades especficas pero pueden ser calificados en trminos de riesgo alto,
medio y bajo.
Juicio de expertos
Un experto es una persona que tiene experiencia relevante y reciente alrededor
de un tema, y mejor an, cuando su experiencia y conocimientos son capaces de
anticipar o resolver un problema.
El juicio de expertos se vuelve necesario para identificar los impactos potenciales
sobre el costo y los tiempos; evaluar la probabilidad y definir las variables y los
rangos estimados en sus valores para alimentar a las herramientas de los modelos
utilizados; y la interpretacin de los datos.
Los expertos deben ser capaces de identificar las limitaciones de las
herramientas, as como sus verdaderas capacidades; adems, pueden
determinar cundo una herramienta puede ser la ms apropiada o cundo no.
Impacto esperado
Esta tcnica sirve para dar prioridades a la planeacin de acciones
preventivas de diferentes riesgos que puedan impactar a un proyecto. Se
puede ilustrar mediante una tabla como la siguiente, en la que se considera la
magnitud del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Problema de decisin
Los elementos de cualquier problema de decisin son:
Problema de decisin

Alternativas de accin

Estados de la naturaleza

Salidas en funcin de alternativas y estados de la naturaleza

Un problema de decisin que implica diferentes alternativas de solucin y


diferentes escenarios posibles puede ser representado mediante una tabla de
decisin o un rbol de decisin.

Etapas de la toma de decisiones


Los pasos a seguir para resolver un problema de toma de decisiones se
describen como sigue:
1. Definir el problema y sus factores de influencia: considerar la situacin
que define el problema, el objetivo que desea alcanzarse, los posibles
escenarios y las alternativas de respuesta ante estos.
2. Establecer los criterios de decisin: definir qu se busca en trminos del
objetivo; la alternativa que ofrezca una solucin que mejor satisfaga a los
criterios de decisin priorizados, ser la mejor.
3. Seleccionar las herramientas de toma de decisiones (modelo): definir
qu mtodo se usar para comparar las alternativas dentro del contexto de
los escenarios posibles o estados de la naturaleza.
4. Identificar y evaluar alternativas utilizando la herramienta de toma de
decisiones (modelo): establecer una lista completa de las alternativas
posibles que pueden aplicarse para alcanzar el objetivo.
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

5. Seleccionar la mejor alternativa: en funcin de los criterios de decisin


anteriormente establecidos.
6. Implementar la decisin: materializar la decisin en el mundo real.

3. Salidas de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos


Actualizaciones al registro de riesgos
Dentro de las actualizaciones derivadas del anlisis cuantitativo de riesgos, el
registro de riesgos se restablece para incluir un informe que detalla los enfoques
cuantitativos, los resultados de stos y las respectivas recomendaciones.
Como elementos a considerar estn:

Anlisis de probabilidades del proyecto

Las estimaciones de los resultados potenciales del programa y costos del


proyecto se incluyen como resultado de este anlisis; de igual manera,se definen
las fechas de terminacin del proyecto y los costos probables con sus niveles de
confianza.
Normalmente se expresa esta salida como una distribucin
acumulativa, se pueden incluir adems las tolerancias al riesgo por parte de los
interesados a fin de poder estimar mejor las reservas para contingencias de costo
y tiempo.
Estas reservas para contingencias tienen como objeto reducir el riesgo de
desviacin de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, en la grfica mostrada
de costos totales del proyecto, la contingencia de costos al 75 % es de 9 millones
de dlares, o alrededor del 22 % frente a la suma de 41 millones de dlares de las
estimaciones ms probables representadas en la tabla de estimacin de costos.

Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo

Se puede estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto de


acuerdo con el plan actual utilizando los resultados del anlisis cuantitativo de
riesgos. Por ejemplo, en la figura del costo total de un proyecto, que ilustra los
costos acumulados de realizar un proyecto, la probabilidad de alcanzar la
estimacin de costos de 41 millones de dlares (de la estimacin de costos) es de
aproximadamente el 12 %.

Lista priorizada de riesgos cuantificados

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Esta lista incluye los riesgos que constituyen la mayor amenaza o la mayor
oportunidad para el proyecto, adems de su impacto.
En esta lista se incluyen los riesgos que pueden tener el mayor impacto en los
costos y tambin los que tienen ms probabilidad de afectar la ruta crtica. Estos
riesgos pueden identificarse por medio de un diagrama de tornado que
proporciona valores extremos y la distribucin de tiempos o costos de las
actividades del proyecto y del proyecto en su conjunto.

Tendencias en los resultados del anlisis cuantitativo de riesgos

Conforme se realiza de manera reiterada el anlisis, es posible ver de manera


clara una tendencia que puede ayudar a definir mejor las respuestas a los
riesgos. La informacin histrica de la organizacin relativa a los tiempos de las
actividades y su secuencia, al costo, a la calidad y al desempeo del proyecto
debe reflejar los nuevos elementos de comprensin adquiridos a travs del
proceso de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos. Este historial puede
convertirse en un informe de anlisis cuantitativo de riesgos.

4. Algunas observaciones al hacer el anlisis cuantitativo


Si se llega a utilizar el teorema de lmite central para modelar un conjunto de
probabilidades mediante la distribucin normal. Debe recordarse que ste aplica
solamente para el caso en el que las distribuciones probabilsticas son
independientes. Esto es, el resultado de una no influye en el resultado de otra, lo
cual no es siempre cierto. Si la modelacin del riesgo se hace utilizando alguna
herramienta computacional, es fcil considerar muchos ms escenarios y afinar
la informacin a un grado mayor de detalle.
Es importante no perder de vista que la mayora de los modelos de riesgo basados
en simulacin (Monte Carlo) generalmente utilizan estimaciones de tres puntos
(ms probable, optimista y pesimista) para representar la incertidumbre
asociada con cada actividad. Tpicamente se supone que estn en el rango de las
marcas de clase de los percentiles 5 y 95.
Se ha encontrado que en general an los expertos reconocen que se tiende a
generar distribuciones demasiado concentradas (con poca dispersin) y
distribuciones incorrectamente sesgadas hacia resultados optimistas. La
explicacin a esto es que la gente tiene una tendencia a sobrevalorar la cantidad
y calidad de informacin con la que cuente, y en ocasiones no se percata de que
est usando sus propios supuestos como si realmente fueran informacin, cuando
no es ms que una corazonada de la que no es consciente.
Los ejemplos ms frecuentes surgen en el rea de nuevas tecnologas, por
ejemplo, si se desea inferir algo sobre la confiabilidad de un programa, su
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 37

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

estabilidad y disponibilidad. Tambin tiende a ignorarse el efecto de unas


actividades sobre otras, de tal modo que en general se analizan de manera
aislada pero al integrarse en un proyecto necesariamente el resultado de una
afecta a la otra.
Por otro lado, en la ejecucin de proyectos, en este mundo competitivo, lo que se
busca es planear para el xito. Los equipos y administradores de proyectos son
acicateados para que muestren su energa y capacidad y tengan la mentalidad
de que las cosas se pueden hacer. Estas caractersticas son muy tiles. Sin
embargo, tambin pueden conducir a una subestimacin del riesgo.
Un buen analista de riesgos y un buen administrador de proyectos deben
considerar que la clave no est en la disposicin de los equipos (aunque es
importante), sino en la reduccin de todo tipo de influencias que puedan llevar
a no considerar correctamente el riesgo. Esto va desde la estrategia de
recoleccin de la informacin, la personalidad o experiencia de los miembros
responsables de las etapas de este proceso o la dinmica del equipo en el
proyecto.
La mayora de los implicados tienden a estimar el valor ms probable y luego
estimar un grado de incertidumbre alrededor de este valor para los otros dos
puntos. Si se le pide al administrador un plan agresivo, ste tender siempre a
sobre-estimar el optimismo y a reducir el pesimismo, afectando con ello la calidad
de sus estimaciones. Al alimentar esta informacin a una plantilla de algn
software puede no percatarse de lo que ha estimado y finalmente terminar con un
programa irrealizable, demasiado ambicioso e irreal.
Un punto final sobre este tema es que eventos externos al proyecto y las
expectativas de los interesados agregan presin o sesgo adicional a las
estimaciones, esto puede ser consciente o inconsciente; y finalmente esto puede
impactar a una decisin de detenerse o continuar.
Existen evidencias
documentadas del desplazamiento hacia el riesgo (Buchanan & Huczynski, 1997),
esto es, que las decisiones consensuadas de grupo tienden a irse a los extremos
en lugar de reflejar una opinin promedio.
Si el equipo est lleno de gente con alta inclinacin a competir y a vencer
retos es probable que las estimaciones de riesgo se realicen con un fuerte sesgo
optimista.
Eventos o situaciones polticas crean tambin sesgos en las estimaciones,
desde las luchas internas por el poder en una organizacin, hasta experiencias
recientes que estimulan una postura o las expectativas de premio o castigo
pueden influir significativamente en las estimaciones.
En la mayora de las historias de fracasos en los proyectos (el trasbordador
espacial Challenger, el accidente de BP en el Golfo, el Domo del Milenio en el
Reino Unido, por mencionar algunos) se percibe un mayor nfasis a ir adelante a
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

pesar de fallas, errores o riesgos percibidos y la tendencia a ignorar las


evidencias en sentido contrario.
Un posible remedio, no siempre aplicable, es contar con una evaluacin de
estas estimaciones por parte de terceros no involucrados ni afectados por las
decisiones tomadas.

Conclusin
El anlisis cuantitativo de los riesgos es un proceso muy til a la hora de
establecer estrategias de costo y tiempo para alcanzar los objetivos del
proyecto. Permite evaluar de manera numrica los posibles escenarios que
enfrenta un proyecto, y con base en sus resultados, establecer respuestas
adecuadas a los mismos escenarios con que se enfrentar el proyecto.
El anlisis cuantitativo del proyecto resulta fundamental en la definicin de
estrategias y decisiones especficas respecto a la probabilidad de ocurrencia
de situaciones determinadas y sus consecuencias en los objetivos del proyecto.
Clave en el anlisis cuantitativo de los riesgos es la definicin de la probabilidad
de los eventos y de su impacto en los objetivos del proyecto.
Los supuestos acerca del comportamiento de las variables en juego y de sus
interrelaciones, son tambin muy importantes y podran dar mucha riqueza al
anlisis o convertirlo en un proceso intil. Por ello es muy importante el validar
los datos de entrada de este anlisis. Como resultado del anlisis cualitativo de
riesgos, es posible actualizar el registro de los riesgos, analizar los resultados
potenciales del programa y costos del proyecto, definir reservas para
contingencias de costo y tiempo, priorizar riesgos por importancia, y, en su caso,
establecer tendencias en los resultados.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Tema 3: Herramientas y mtodos de anlisis cuantitativo


Introduccin
A continuacin se ofrecen varios mtodos de anlisis cuantitativo de riesgos de
los proyectos. De forma somera se han bosquejado en el tema anterior, sin
embargo, dada su importancia, se ofrece aqu una visin ms detallada de sus
principios y aplicacin. Las herramientas que consideraremos a mayor detalle
son: valor monetario esperado, mtodo de ruta crtica (CPM), mtodo PERT y
los mtodos de simulacin.

Objetivo

Conocer a detalle las herramientas de valor monetario esperado, mtodo de


ruta crtica (CPM), mtodo PERT y los mtodos de simulacin.

Temario
1. Valor monetario esperado (VME)
2. El mtodo de ruta crtica (CPM)
3. Mtodo PERT (Project Evaluation and Review Technique)
4. Mtodo de simulacin

1. Valor monetario esperado (VME)


Esta tcnica sirve para estimar el costo (impacto) esperado de diferentes
alternativas en la toma de decisiones. Considera el costo y la probabilidad de
ocurrencia de diferentes posibles resultados de cada alternativa. Es conocida
tambin con el nombre de rboles de decisin.
Los rboles de decisin se construyen de izquierda a derecha y se resuelven de
derecha a izquierda. Estn compuestos por los siguientes elementos:

Nodos de decisin
De stos salen ramas que representan las diferentes alternativas de una
decisin (nodo cuadrado).
Nodos de evento aleatorio
De stos salen ramas que representan posibles resultados del evento
(nodo circular).

En el caso de costos, la mejor alternativa es aqulla que tenga el menor VME


rbol de decisin para obtener el VME
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

A1 = Alternativa 1
R1 = Estado 1
P1 = P (R1) = Probabilidad de R1
V11 = Prdida (costo) o ganancia (ingreso) de R1 en A1
rbol de decisin
Para ilustrar la aplicacin de esta herramienta, a continuacin se propone un
ejemplo que servir como base para la generacin de un rbol de decisin.
El gerente de operaciones de Productos Martnez, una compaa manufacturera
de cabinas de almacenamiento, cuenta con los siguientes datos: una planta
grande generar una utilidad de $200K si el mercado es favorable y una prdida
de $180K si es desfavorable al construir una planta pequea. Los valores
respectivos son $100K de ganancia y $20K de prdida, el no construir no es
prdida ni ganancia. A continuacin se presenta la tabla de decisin para este
problema:
Tabla de decisin para el problema propuesto
Alternativas
Estados de la naturaleza
Mercado favorable Mercado desfavorable
Planta grande
200
-180
Planta pequea 100
-20
No construir
0
0
El rbol de decisin quedara como sigue:

Alternativas y estados de la naturaleza del problema propuesto


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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Toma de decisiones bajo riesgo


En una situacin de decisin probabilstica, se ilustran los estados de la
naturaleza que tienen probabilidades de ocurrencia. Su solucin consiste en
seleccionar la alternativa con el VME ms alto si se trata de ingresos, y el ms
bajo si se trata de costos. En este problema se busca optimizar el resultado
promedio por alternativa o combinacin de alternativas. Los elementos claves del
clculo se ilustran en la siguiente figura.
Ecuacin del VME

Las etapas del rbol de decisin son:


1. Definir el problema
2. Dibujar el rbol de decisin
3. Asignar probabilidades a los estados de la naturaleza
4. Estimar los resultados (prdida o ganancia) de cada rama final
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

5. Calcular el VME para cada alternativa tomada


La siguiente figura ilustra la aplicacin del mtodo en el problema propuesto.
Resulta obvio ahora que el mejor valor esperado es el que corresponde a la
construccin de una planta pequea, lo que genera un ingreso esperado de
$40,000, mientras que no construir no genera prdida ni ganancia, y la
construccin de una planta grande implicara un ingreso esperado de $10,000.

Costo total del proyecto


Para obtener la distribucin de la probabilidad del costo total del proyecto se
recomienda el mtodo de sumas estadsticas. Su aplicacin se basa en un
resultado del Teorema del Lmite Central (TLC).
En qu consiste el Teorema del Lmite Central (TLC)?
Cuando se considera un nmero grande de variables aleatorias
independientes (el comportamiento de una no depende del de las dems), la
suma de sus distribuciones probabilsticas es la distribucin normal. El valor
esperado de esta suma es la suma de los valores esperados de las distribuciones
individuales y la varianza de esta suma es la suma de las varianzas de las
distribuciones individuales.
Esto implica que el costo de un proyecto con muchos componentes y cuando sus
costos son independientes entre s, se podr considerar como una funcin de
distribucin normal.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Valor esperado

P = i
iP

Entonces, el presupuesto total del proyecto sigue una distribucin de campana


con:
un valor esperado (p) igual a la suma de los valores esperados de los
costos de las actividades, (i).

Varianza

= i

iP

Entonces, el presupuesto total del proyecto sigue una distribucin de campana


con:

una varianza (Vp) igual a la suma de las varianzas de los costos de las
actividades (Vi).
Para aplicar este resultado del TLC, se requiere tener idea de la variabilidad del
costo de las actividades definindola por medio de alguna distribucin de
probabilidad (normal, uniforme, triangular, beta, entre otros). El procedimiento
ms sencillo es conocer el rango de variacin del costo de una actividad y
suponer una distribucin triangular o beta estimando su valor mnimo, su valor
ms probable y su valor mximo.
Anlisis del riesgo
Una vez encontrados el valor esperado y la varianza del costo total del
proyecto, se puede calcular lo siguiente:

La probabilidad que tiene un presupuesto de no ser excedido por el costo


final del proyecto (probabilidades de xito)

Presupuestos para diferentes niveles de confianza (probabilidades de


xito)

El fondo que debe ser aadido al presupuesto base para cubrir las
contingencias que puedan afectar los costos de las actividades

Usando una tabla de la distribucin normal estndar, se calcula la probabilidad


de que el costo final sea menor que el presupuesto del proyecto con la siguiente
ecuacin:
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

P P

P(c P) = P z
P

c = costo final del proyecto


P = presupuesto del proyecto

P P

z = variable normal estndar z =


P

P = valor esperado del costo del proyecto

P = desviacin estndar del costo del proyecto

Se presenta a continuacin el siguiente ejemplo:

Con los datos del ejemplo dado y aplicando el teorema de lmite central, se
concluye que el costo del proyecto sigue una distribucin normal con:
Media (Valor esperado o promedio) = $176,333
Varianza = $24,222,222
Desviacin estndar = $ 4,922

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

La probabilidad de que el presupuesto de $167,000 no sea excedido se calcula


como:
167000 176333

P(c 167000) = P z
= P ( z 1.9)
4922

De la tabla de la distribucin normal estndar se obtiene una probabilidad de


0.0287. Es decir, la probabilidad de que el costo sea menor de $167,000 es tan
solo de 2.9%
Si se quisiera tener un presupuesto con una confianza de 70% de no ser
excedido, de la tabla de la normal estndar se obtiene el valor de z
correspondiente a una probabilidad de 0.70
Z70% = 0.53
El presupuesto correspondiente a este valor de z se obtiene de la relacin entre z
y la variable aleatoria P.

P = z P + P = (0.53)(4922) + 176333 = 178,942


Para estimar el fondo de contingencia correspondiente a una confianza de 70%
(30% de riesgo), se calcula la diferencia entre el presupuesto total requerido y el
presupuesto meta.
178,942 167,000 = $11,942

2. El mtodo de ruta crtica (CPM)


El objetivo fundamental del mtodo de ruta crtica (CPM, por sus siglas en ingls:
Critical Path Method) originalmente fue generar el programa del proyecto que
minimice el costo esperado total para el proyecto o determine un programa o
series de programas del proyecto que queden dentro de un rango permisible
de costo del proyecto.
Es dudoso que el objetivo de optimizacin de costo del CPM se utilice en
situaciones de la vida real debido al gran nmero de supuestos no vlidos o
dudosos. De hecho, la caracterstica de optimizacin de costo es actualmente
usado en raras ocasiones, an en programas computacionales desarrollados con
este propsito. Aun as, los procedimientos de optimizacin de costos son un
buen enfoque a problemas de sistemas complejos con la intencin de ver la
utilidad de este mtodo.
Desde un punto de vista de planeacin, el CPM tiene muchas caractersticas
deseables, incluyendo:

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

1. El desarrollo de redes que permiten ver a proyectos de gran escala como


sistemas completos. La interaccin de las actividades que forman el
proyecto pueden ser vistas de un golpe y se puede evaluar su efecto en
otros trabajos. Sin tener que hacer ninguna optimizacin, es posible prever
y eliminar cuellos de botella potenciales antes de que el proyecto
siquiera comience. Muchos usuarios de la programacin de redes dicen
que la capacidad de ver grficamente las interacciones dentro del
sistema es el aspecto ms benfico del CPM.
2. Los caminos crticos se pueden determinar y las actividades que estn
en estos caminos son las que deben monitorearse con mayor cuidado
para asegurarse que el proyecto ser terminado a tiempo y no habr
retrasos.
3. Utilizando una combinacin de redes de CPM y procedimientos con grficas
de Gantt, se pueden determinar los requerimientos de recursos para un
programa en particular o para varios programas simultneos. Adems, el
efecto de la escasez de recursos en relacin con los costos tambin puede
evaluarse.
En general, el mtodo CPM est orientado a ser utilizado mediante el uso de
computadoras, no obstante se puede aplicar su teora manualmente en
pequeos proyectos, considerando:

El tiempo normal de una actividad se define como el tiempo que se


realizara esa actividad en condiciones que pueden ser considerados
normales.

El costo directo normal para el proyecto se determina sumando todos los


costos directos del trabajo que se derivan del tiempo normal de cada
actividad del mismo.

El requerimiento de usar una aplicacin especializada (software) surge por dos


razones:
1. Es el nico medio realista para determinar las rutas crticas y las
actividades que la forman para redes con cientos de actividades y muchas
rutas diferentes. Si solo se desea tener estimaciones de tiempo normales,
el CPM es suficiente.
2. La segunda razn est basada en el objetivo original de optimizacin de
costo. El software permite realizar un enfoque iterativo partiendo del
programa con tiempos normales y haciendo reducciones unitarias con
el afn de minimizar el incremento de los costos directos del proyecto al
reducir el tiempo total del proyecto.
Lgicamente, solamente las actividades que pertenecen a la ruta
consideran para su reduccin o aceleracin, ya que el reducir
cualquier otra actividad no disminuir el tiempo total del proyecto. Las
unitarias continan hasta que el programa reducido deseado se haya

crtica se
o acelerar
iteraciones
alcanzado.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 47

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Agregando costos indirectos (los cuales se decrementan con la reduccin en la


duracin del proyecto) a los costos directos (los cuales se incrementan al estar
reduciendo la duracin del proyecto), se obtienen los costos totales en funcin de
la duracin del proyecto.
Para conocer ms acerca de este tema, se incluye la siguiente informacin:
El proceso puede ser ilustrado mediante el siguiente ejemplo. La siguiente tabla
muestra costos y tiempos normales y acelerados para un problema.
Tiempo (das)
Costo ($)
Actividad
Normal
Acelerado
Normal
A
6
4
100
B
4
3
80
C
5
4
95
D
7
7
115
E
4
2
64
F
8
6
75
G
18
13
228
Datos del problema de ejemplo para CPM.

Acelerado
120
93
110
115
106
99
318

Predecesor
Inmediato
0
A
0
AyC
ByD
AyC
0

La siguiente figura ilustra la red de actividades representada en la tabla anterior,


donde la actividad ficticia P agregada al diagrama tiene como nico fin el asegurar
que la actividad D no comience hasta no haber terminado la actividad A. Esta
actividad ficticia P tiene duracin y costo nulos y slo asegura el cumplimiento de
restricciones de precedencia.

Red correspondiente a los datos de la tabla anterior


Un supuesto importante por hacer (que en general puede no ser cierto), es que
existe una relacin lineal entre la reduccin de tiempo y el incremento del costo al
acelerar una actividad. De no ser correcto este supuesto, es conveniente
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

establecer la funcin de relacin correspondiente entre reduccin de tiempo e


incremento del costo.
Manteniendo el supuesto, la frmula que da la relacin es la siguiente:
Existen actividades, consecuencia de la materializacin del riesgo (actividades de
contingencia), que tienen una probabilidad de ocurrencia; si no ocurren y se
plasman en la red de actividades, deben modelarse como actividades de tiempo y
costo cero, si ocurren tendran un costo o un tiempo con una distribucin de
probabilidad predefinida.
c ca cn
ccut =
=
t t n t a
Donde:
ccut= Cambio en el costo por unidad de tiempo
c = Incremento en el costo
t = Reduccin en el tiempo
ca = Costo acelerado
cn = Costo normal
tn = Tiempo normal
ta = Tiempo acelerado
El procedimiento general de reduccin de tiempo minimizando al mismo tiempo el
incremento en el costo es como sigue:
1. Determine el programa del proyecto normal; esto es, el programa del
proyecto con tiempos normales para todas las actividades.
2. Determine el o los caminos crticos.
3. Determine el ccut para todas las actividades.
4. Determine el costo directo para el programa normal, el cual es la suma de
los costos de las actividades en tiempo normal.
5. Acelere el programa unidad por unidad. Considere para su aceleracin
solamente a las actividades pertenecientes al camino crtico. Si hay varios
caminos paralelos crticos, solamente una actividad en cada camino crtico
se acelera. La actividad a ser acelerada en cada camino es la que tenga el
menor valor ccut de todas las que pertenecen al camino a ser reducido.
6. Determine el costo directo para el nuevo programa de actividades, el cual
es el costo directo del programa anterior, ms el ccut de cada una de las
actividades aceleradas en el nuevo programa.
7. Repita los pasos 1 y 2 en el nuevo programa reducido.
8. Repita los pasos 5, 6 y 7, hasta que el o los caminos crticos sean tales que
todos los trabajos hayan sido reducidos al mximo o se logre la meta de
costo o reduccin de tiempo deseada. El tiempo mnimo del proyecto es el
que se logra cuando ninguna actividad del camino crtico puede reducirse
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 49

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

ms. En cada iteracin se est obteniendo una reduccin unitaria de


tiempo a un costo mnimo adicional.
9. Si desea obtenerse el costo total mnimo para cada programa, se debe
sumar los costos directos mnimos del programa, con los costos indirectos
del mismo. Los costos indirectos son aquellos costos cargados por unidad
de tiempo o con base en un margen o contribucin, en contraste con los
costos directos, que son costos de materiales y mano de obra directamente
asignados a las actividades del proyecto.
10. A la obtencin del costo mnimo total correspondiendo al tiempo mnimo del
proyecto se le llama optimizacin del programa. No siempre se desea esto,
el programa puede acelerarse hasta un lmite aceptable de costo, si se lleva
al mnimo, seguramente el mnimo absoluto podra ser ms costoso que un
tiempo aceptable no siendo mnimo pero con un costo menor que si se lleva
el proyecto a mxima aceleracin.
Se puede ver que las etapas 5 a 10 son iterativas. Ya que los proyectos pueden
tener miles de actividades, es entendible que su tratamiento manual se vuelve
inmanejable. El ejemplo simple que aqu se muestra sirve solamente para ilustrar
el proceso y da una idea de lo que los sistemas computacionales hacen con los
datos que se le proveen.
Realizando las etapas del proceso:
Paso 1.
El programa a tiempo normal se obtiene determinando el tiempo mnimo tm en
el que puede ocurrir cada nodo y an terminar el proyecto, suponiendo que el
tiempo de inicio del proyecto es cero. Matemticamente, este puede ser
obtenido as:

t m = max [(t m ) i' + ji ]


donde (t m ) i' es la ocurrencia en el tiempo mnimo para la cual el nodo
inmediatamente precedente, denominado i.
Un nodo inmediatamente
precedente es el que tiene una actividad, con tiempo ji, que va de ese nodo al
nodo bajo consideracin. La tabla 10 proporciona los resultados del clculo.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 50

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Nodo i

(t m ) i'

ji

(t m ) i' + ji

tm

A; 6

Diagrama

2
B

E
1

P
C

D
F

3
G

C; 5

2
B

P; 0

P
C

D
F

3
G

B; 4

10

2
B

D; 7

13

13

P
C

D
F

3
G

G; 18 18

2
B

F; 8

14
18

13

E; 4

P
C

17

F
3
G

Clculo del programa a tiempo normal.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 51

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Paso 2.
El camino crtico en este momento es la actividad G, que sale del nodo 1. El
siguiente camino crtico tendr 17 das. Si una actividad se acelera por 1 da y
no est en el camino crtico, el proyecto no se acortar en el tiempo. Al
acortar una unidad a la actividad G quedarn dos caminos crticos: G, y la
cadena APDE.
Una red compleja requiere un procedimiento ms formal para determinar los
caminos crticos, uno que sea asequible al anlisis de las computadoras. A la
determinacin de tm se le denomina clculo hacia delante. tl es el tiempo ms
tardo en el que se puede programar un nodo sin afectar el tiempo de
terminacin del proyecto. Los valores tl y tm, en conjuncin con los tiempos de
las actividades, permiten determinar cul es el camino crtico.
tl se encuentra para todos los nodos de la misma manera que tm slo que en
lugar de tomar el tiempo del nodo precedente, se toma el tiempo del nodo
subsecuente, y se le resta al tiempo mnimo hasta el nodo subsecuente.

tl = min [(tl ) 'k jk ]


donde (tl ) 'k es la ocurrencia en el tiempo ms tarda para la cual el nodo
inmediatamente subsecuente, denominado k, puede comenzar sin afectar la
duracin total del proyecto.
Una actividad est en el camino crtico si se cumplen las siguientes tres
condiciones:

Su nodo de inicio tiene tiempos tl y tm iguales,

Su nodo de terminacin tiene tiempos tl y tm iguales,

La diferencia entre los valores de tl para sus nodos inicial y final es


exactamente el tiempo de la actividad correspondiente.

Ya que la obtencin de tl requiere los tiempos de nodos subsecuentes del


clculo hacia delante, la determinacin de todos los valores de tl es llamada
con frecuencia el clculo hacia atrs.
Paso 3.
Se calculan los valores ccut. Visto ya en la tabla del clculo del programa a
tiempo normal.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 52

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Paso 4.
El costo directo del programa normal es simplemente la suma de todos los
costos directos de la tabla Datos de costos , y da un valor de $757.
Paso 5.
Acelerar la red a 17 das se logra acelerando solamente la actividad G, de este
modo, el camino crtico se reduce a 17 das.
Paso 6.
El costo directo para 17 das es $757 + ccutG , esto es, $757 + $18 = $775.
Esta reduccin crea ahora dos caminos crticos: uno es el G y el otro es la
cadena APDE. Si se desea reducir el proyecto una unidad ms debe
reducirse una unidad en cada uno de los caminos crticos. La primera opcin
para hacerlo es buscar una actividad que pertenezca a ambos caminos, en
este caso no existe, y si existiera, habra que comparar su costo con la opcin
de reducir una unidad en las actividades no comunes, reduciendo siempre
primero la de menor costo en cada camino. La siguiente tabla muestra las
sucesivas iteraciones.

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 53

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Iteracin Rutas
crticas

Actividades ccut
Costo
aceleradas y adicional directo
(nuevos
tiempos)

Tiempo
del
proyecto
(das)

Actividades Diagrama
ahora en su
tiempo
mnimo
2
B

(G)

757

18

P
C

D
F

3
G
[max,

2
B(4)

A(6)
[6, 4]

[4, 3]
E(3)

(G)

G(17)

18

775

17

P
C(5)

D(7)
[7, 7]

[5, 4]

[4, 2]

F
[8. 6]

G(17)

(G)

G(16)

18

B(4)

A(5)
[6, 4]

[4, 3]
E(4)

803
(APDE)

A(5)

10

16

P
C(5)

4
D(7)
[7, 7]

[5, 4]

[4, 2]

F
[8. 6]

G(16)

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54

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

(G)

G(15)

18

B(4

A(5)
[6, 4]

(APDE)

842
E(3)

15

P
C(5)

21

[7,

(APDE)

E(3)
4

[4, 2]

F
[8. 6]

G(15)

G(14)

18

B(4)

A(5)
[6, 4]

D(7)

[5, 4]

(CDE)
(G)

[4, 3]

E(2)

21

881

14

D, E

[4, 3]

P
C(5)

E(2)
4

D(7)
[7, 7]

5
[4, 2]
F

[8. 6]

[5, 4]
3

(CDE)

G(14)
2

(G)

G(13)

18

B(4)

A(4)
[6, 4]

(APDE)

A(4)

10

924

13

D, E, G, A, C

[4, 3]

C(4)

D(7)
[7, 7]

C(4)

15

5
[4, 2]
F

[8. 6]

[5, 4]

(CDE)

E(2)
4

G(13)

Proceso iterativo de aceleracin del proyecto.


A partir de la iteracin 3 se observan tres caminos crticos, ya que G no est asociada con ninguna otra actividad, deber
ser acelerada, los caminos APDE, y CDE quedan por ser acelerados, como D ya est en su lmite, es posible acelerar A y
C con un ccut de $10 + $15 = $25. Otra opcin es acelerar A y E con un ccut de $10 + $21 = $31, y la ltima es acelerar
solamente E, con un ccut de $21. De aqu resulta que deben acelerarse G y E. Una lgica similar se utiliza en las
iteraciones que siguen.

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55

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Paso 7.
Para propsitos del ejemplo, puede suponerse que los costos indirectos estn
dados mediante la suma de $500 ms $30 por la duracin en das del
proyecto, de este modo se tiene que los costos indirectos y totales mnimos al
acelerar el proyecto quedan:
Programa Costo
de tiempo directo ($)

Costo
indirecto ($)

Costo
total ($)

18

757

1040

1797

17

775

1010

1785

16

803

980

1783

15

842

950

1792

14

881

920

1801

13

924

890

1814

Costos directos, indirectos y totales obtenidos.


Paso 8.
El programa de costo mnimo es $1783 y corresponde a una duracin de 16
das. Si lo que la administracin deseaba o estaba dispuesto a pagar era
hasta $1790 como mximo, entonces las duraciones 17 y 16 das seran
aceptables.
En resumen, se puede decir que el mtodo CPM obtiene un programa de costo
total mnimo suponiendo que las estimaciones son vlidas y que los tiempos base
son determinsticos. El CPM tiene mucha aceptacin en la industria de la
construccin donde existen pocos elementos estocsticos.
Adems, las
estimaciones de la industria de la construccin se encuentran entre las mejores en
su exactitud. Se debe advertir, sin embargo, que los recursos no son limitados,
por lo que aunque no hay ningn supuesto acerca de restricciones en cuanto a los
recursos, y podran surgir conflictos no considerados en el modelo. Por ejemplo,
si una actividad requiere un mismo recurso que otra y no se toma en cuenta que al
acelerarla, ambas al mismo tiempo estaran demandando el mismo recurso, al no
contarse con un recurso adicional, la aceleracin no resulta posible, aunque en
teora s lo es.

3. Mtodo PERT (Project Evaluation and Review Technique)


Una de las limitaciones del mtodo CPM es su carcter determinstico. El
mtodo PERT, diseado para el tipo de proyectos de investigacin y desarrollo,
intenta eliminar algunas de las objeciones del CPM, ya que supone que cada
tiempo de actividad surge de alguna distribucin de probabilidad, en lugar de
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 56

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

que tenga algn valor fijo. El objetivo de PERT es obtener a partir de


estimaciones de media y varianza para cada actividad, una distribucin de
probabilidad para el proyecto completo.
En realidad, la distribucin de todo el proyecto se obtiene a partir del camino
crtico, el cual se supone es representativo de todo el proyecto para su
terminacin. Este ltimo supuesto puede o no ser vlido, dependiendo en el
tamao relativo y las distribuciones de los otros caminos en la red, en
contraste con el camino crtico. Una vez que se supone la distribucin de
probabilidad del proyecto, la probabilidad de lograr un programa especfico puede
obtenerse a partir de sta. Esto da a la administracin informacin de planeacin
que permite evaluar la factibilidad de un proyecto.
Las distribuciones de probabilidad de las actividades se supone que siguen una
distribucin beta, la cual es unimodal y tiene lmites finitos. Dependiendo de
los valores de los parmetros que describen la distribucin, podra ser o no
simtrica.
Posiblemente la razn principal de adoptar la distribucin beta ha sido el hecho de
que la media y la varianza pueden ser aproximadas de manera simple a travs de
las ecuaciones:
Media

a + 4m + b
6

Varianza
ba

Debido a que la aproximacin de la media est basada en tres parmetros, se


deduce que los parmetros a, b y m deben ser estimados, mientras que el CPM
solamente requiere dos parmetros. Una posible ventaja del PERT es que fuerza
al planeador a pensar un poco ms acerca de sus estimaciones para cada
actividad. Los parmetros a, b, y m se definen como sigue:
Parmetro a
El tiempo mnimo en el que una actividad puede esperarse de manera razonable
que quedara terminada. Esto puede asemejarse al tiempo mnimo en el CPM.
Parmetro b
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

El tiempo mximo que se esperara que la actividad tomara, suponiendo que


solamente problemas normales seran considerados para esta estimacin. En la
estimacin del parmetro b, las situaciones clasificadas como fenmenos
naturales, o desastres naturales, quedan excluidas para su consideracin. Ya
que a y b definen lmites finitos de la distribucin beta, se constituyen como la
frontera para los valores esperados de los tiempos para las actividades.
Parmetro m
El valor del tiempo que se espera ocurra con mayor frecuencia. La moda en la
distribucin beta. Anlogo al tiempo normal en CPM.
Una vez que se han estimado para todas las actividades los valores de a, m, y b,
se calculan con las frmulas ya proporcionadas, su media y su varianza.
Usando la media, se procede a utilizar el CPM para definir los caminos crticos.
Posteriormente se utiliza el teorema de lmite central, que es un resultado de la
estadstica para determinar la distribucin probabilstica del proyecto con base en
su camino o ruta crtica, obtenida mediante la aplicacin del CPM usando como
parmetro de tiempo de cada actividad, su media.
La aplicacin del teorema del lmite central define la media y la varianza de todo
el proyecto, con base en los caminos crticos del mismo. La media en varios
caminos crticos de un mismo proyecto es obviamente la misma. Si la varianza de
ms de un camino crtico difiere del resto, se tomar como representativa del
proyecto, el camino crtico al que corresponde la mayor varianza.
Utilizando los valores obtenidos para la media y la varianza del proyecto total, as
como las tablas de distribucin normal, puede calcularse la probabilidad de que el
proyecto pueda ser terminado en cierta cantidad de tiempo. Para ilustrar estas
ideas, se puede revisar la red de actividades correspondiente a los datos del
problema de ejemplo para CPM.
Tiempo (das)
Costo ($)
Actividad
Normal
Acelerado
Normal
A
6
4
100
B
4
3
80
C
5
4
95
D
7
7
115
E
4
2
64
F
8
6
75
G
18
13
228
Datos del problema de ejemplo para CPM.

Acelerado
120
93
110
115
106
99
318

Predecesor
Inmediato
0
A
0
AyC
ByD
AyC
0

La siguiente figura ilustra la red de actividades representada en la tabla anterior,


donde la actividad ficticia P agregada al diagrama tiene como nico fin el asegurar
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 58

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

que la actividad D no comience hasta no haber terminado la actividad A. Esta


actividad ficticia P tiene duracin y costo nulos y slo asegura el cumplimiento de
restricciones de precedencia.

Red correspondiente a los datos de la tabla anterior

Datos para la red


Actividad
A
B
C
D
E
F
G

Estimacin de tiempo PERT


a
M
B
4
6
14
3
4
8
4
5
6
7
7
7
3
3
6
6
8
14
13
18
20

Aplicando las frmulas dadas para media y varianza se obtiene:


Clculo de medias y varianzas
M
b
Actividad a

A
B
C
D
E
F
G

7
4.5
5
7
3.5
8.67
17.5

4
3
4
7
3
6
13

6
4
5
7
3
8
18

14
8
6
7
6
14
20

i2
100/36
25/36
4/36
0
9/36
64/36
49/36

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 59

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Dos caminos crticos se reconocen: G, y APDE. La varianza de G est dada en la


tabla y la de APDE resulta ser:

A2 + P2 + D2 + E2 =

100 + 0 + 0 + 9 109
=
36
36

Ya que este ltimo es el mayor valor para la varianza, quedar como la varianza
del proyecto. Por lo tanto, para estimar la probabilidad de la duracin de un
proyecto, se supondr con tiempos de terminacin distribuidos de acuerdo a la
distribucin normal de probabilidad con:
Media = 17.5
Varianza 2 = 109/36
Con los valores anteriores y una tabla de distribucin normal, es posible establecer
mediante la frmula de normalizacin a la variable estndar z, la probabilidad
x
de duracin x de un proyecto, donde la conversin a z est dada por: z =

Distribucin de probabilidad acumulada para la distribucin normal


estndar.

Si por ejemplo, se desea estimar con un 95% de confianza de la duracin del


proyecto, al verificar la tabla se encuentra que el valor de z es 1.64, al deducir el
respectivo valor de x
10.45(1.64)
+ 17.5 = 20.35 das
x = z + =
6
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso Identificacin
de riesgos.
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 60

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

PERT busca tomar en cuenta efectos estocsticos que sobresalen en los


proyectos de gran tamao debido a las incertidumbres presentes en estos.
Especficamente la tcnica se dise originalmente para proyectos de
investigacin y desarrollo, los cuales tienen mucha incertidumbre, no solamente
en sus tiempos de terminacin sino tambin en las ramificaciones que resultan en
la red.
El resultado final del anlisis PERT es una definicin de probabilidad
relacionada a la terminacin del proyecto que puede ser utilizada por la alta
administracin para tomar decisiones. Por ejemplo, si se desea tener un 95 por
ciento de confianza pensando que ese nivel es satisfactorio, para definir el tiempo
de terminacin de un proyecto, se puede tomar una decisin viendo si es o no
razonable un cierto programa y as ayudar a definir en una decisin de hacerlo o
no intentarlo.
Aunque la tcnica PERT hace contribuciones importantes a la capacidad de
tomar decisiones, contiene muchos supuestos que podran no ser reales, al
menos en ciertas situaciones. Entre otros estn los siguientes:
Primer supuesto
PERT requiere que todas las actividades se realicen para considerar el
proyecto terminado. Esto en muchas ocasiones no es el caso en un ambiente
de investigacin y desarrollo. Pueden surgir rboles de decisin en el
proceso, y de aqu, ya no es til el mtodo. Por otro lado, cuando hay rutas
crticas en un proyecto, en ocasiones una en realidad llega a dominar a la otra,
pero eso no se detecta en el anlisis sino ya en la ejecucin y no es posible
anticipar en realidad el valor que cada duracin puede tomar en el momento de
realizarlo. La distribucin de probabilidad de los datos puede no ser un
supuesto correcto. Peor an, si la distribucin no es beta, los clculos no son
vlidos.
Segundo supuesto
Un punto muy importante que debe tomarse en cuenta es que el teorema del
lmite central supone independencia de los tiempos de las actividades
para que la ley de suma funcione para las varianzas en la ruta o camino crtico.
Conceptualmente es muy difcil suponer que los tiempos de dos actividades en
secuencia no se vean afectadas una por la otra.
Una limitacin de los clculos del PERT es que estos ignoran todas las
actividades que no estn en la ruta crtica. Un enfoque analtico ms exacto
sera identificar cada secuencia de actividades que van del nodo de inicio al
nodo final del proyecto y luego calcular separadamente la probabilidad de que
cada secuencia de actividades que va del inicio al final del proyecto pueda
terminarse en una fecha dada.
Esto puede hacerse suponiendo que el teorema del lmite central aplica para
cada secuencia de actividades, y de ah aplicando la distribucin normal a
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 61

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

cada secuencia posible de actividades que va del nodo de inicio al nodo final
del proyecto. Es necesario, sin embargo, recordar el supuesto de que las
distribuciones de probabilidad de las secuencias de actividades son
estadsticamente independientes. Esto significa que existe independencia entre
los tiempos de cada actividad y de cada ruta dentro del proyecto.
Es fcil reconocer que esto en general no es cierto en la mayora de las ocasiones
ya que al menos algunas actividades son seguras que pertenezcan a ms de un
camino. No obstante, la experiencia prctica sugiere que los resultados
obtenidos pueden ser aceptables si no existe mucho traslape; esto es, si no
son muchas actividades las que participan en demasiados caminos que van de
principio a fin del proyecto.
Una vez que se hayan hecho los clculos, suponiendo que las secuencias son
independientes entre s, la probabilidad de completar el proyecto para una cierta
fecha se hace igual al producto de las probabilidades individuales de que cada
secuencia se termine a una cierta fecha.
Esto es, dadas n secuencias con tiempo de terminacin X1, X2, ... XN
La probabilidad de que X sea menor o igual a se encuentra as:
P( X ) = P( X 1 ) P( X 1 ) ... P( X N )
Donde ahora la variable aleatoria X = max [X1, X2, ... XN]
Ejemplo
Se considera el proyecto mostrado en la siguiente figura. Si no existiera
incertidumbre en la duracin de las actividades, el camino crtico sera la
secuencia de actividades AB y se requerirn exactamente 17 semanas para
terminar el proyecto.

Pero si se supone que la duracin de las cuatro actividades sigue una


distribucin normal, con medias y desviaciones estndar mostradas en la figura.
Las duraciones de las dos secuencias seran tambin normalmente distribuidas,
con los siguientes parmetros:
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 62

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Duracin (AB) = X1 ~ N(17, 3.61)


Duracin (CD) = X1 ~ N(16, 3.35)
Las distribuciones de probabilidad se presentan a continuacin.

La probabilidad de que el proyecto termine en 17 semanas o menos est dada


para cada camino
Camino 1 designado por las actividades AB
Camino 2 designado por las actividades CD, por:
17 17

P ( X 1 17) = P Z
= P ( Z 0) = 0.5
3.61

17 16

P ( X 2 17) = P Z
= P ( Z 0.299) = 0.62
3.35

Por consiguiente, la probabilidad que el proyecto termine en 17 semanas o menos


est dada por:

P( X 17) = P( X 1 17) P( X 2 17) = 0.5(0.62) = 0.31


DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 63

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Entonces, la probabilidad de que el proyecto termine en 17 semanas o menos es


de ms o menos 31%.
El resultado obtenido a travs de calcular la probabilidad de cada secuencia a
ser completada para una cierta fecha es vlido solamente si las secuencias son
independientes. ste no es el caso cuando una o ms actividades son
miembros de dos o ms secuencias. Se considera, por ejemplo, el proyecto
mostrado en la siguiente figura donde la actividad E es miembro de las dos
secuencias que conectan al arranque del proyecto con su terminacin. Las
duraciones esperadas y sus desviaciones estndar estn dadas por:

Clculos de media y desviacin estndar para las secuencias alternativas


Secuencia Duracin
esperada
ABE
8 + 9 + 3 = 20
CDE

10 + 6 + 3 =19

Desviacin
Estndar
2 2 + 3 2 + 4 2 = 5.39
3 2 + 1.5 2 + 4 2 = 5.22

La probabilidad de que la secuencia ABE se complete en 17 das se calcula de la


siguiente manera:
Z=

17 20
= 0.5565 por lo tanto P = 0.29
5.39

De manera similar puede calcularse la probabilidad de que la secuencia CDE se


termine en 17 das:
Z=

17 19
= 0.383 por lo tanto P = 0.35
5.22

DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 64

Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

As, la estimacin simple del PERT (basada en la secuencia crtica ABE) indica
que la probabilidad de completar el proyecto en 17 das es 29%.
Si ambas secuencias ABE y CDE se consideran en el problema, la probabilidad de
completar el proyecto en 17 das est estimada como:
P( X 17) = P( X ABE 17) P( X CDE 17) = 0(.29)(0.35) = 0.1 o 10%.
Esto est suponiendo que las dos secuencias son independientes. Sin
embargo, ya que la actividad E es comn a ambas secuencias, la probabilidad real
de completar el proyecto en 17 das est ms bien entre 10% y 29%.
La siguiente pregunta que surge es qu hacer si solamente los parmetros de la
distribucin se conocen y no su tipo de distribucin (por ejemplo: beta, normal)
y el nmero de actividades es demasiado pequeo como para basarse en el
teorema del lmite central para proporcionar resultados exactos?
En este caso la desigualdad de Chebyshev puede usarse para calcular las
probabilidades de la duracin del proyecto.
El teorema subyacente dice que si X es una variable aleatoria con
Una media y una varianza 2 , entonces para cualquier k > 0:
1
P(| X | k ) 2
k
Una forma alternativa de esta desigualdad es:
1
P(| X |< k ) 1 2
k
Basados en la segunda desigualdad, la probabilidad de que una variable
aleatoria se encuentre dentro de 3 de su media es de al menos 8/9 u 89%.
Aunque esto puede no ser un lmite estricto en todos los casos, es sorprendente
cmo se sostiene para todas las posibles distribuciones continuas y discretas.
Para ilustrar el efecto de la incertidumbre, se considera el proyecto del ejemplo.
Cuatro secuencias conectan el nodo inicial con el nodo final.
La duracin media y la desviacin estndar de cada secuencia se resumen en la
siguiente tabla.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Duracin media y desviacin estndar para las secuencias del ejemplo


Secuencia Duracin media Desviacin
estndar
ACFG
22
1.285
ADFG
21
1.595
BDFG
19
1.407
EFG
16
0.808

Basados en el anlisis PERT simple, la probabilidad de completar el proyecto en


22 semanas es de 0.5. Si ambas secuencias ACFG y ADFG se consideran y se
suponen independientes, la probabilidad se reduce a (0.5)(0.73) = 0.365. Ya que
las actividades AFG son comunes a ambas secuencias, la probabilidad real de
completar el proyecto en 22 semanas est ms cercana a 0.5 que a 0.365.
Basados en los datos de la figura de las secuencias dependientes en una red
estocstica, se ve que 24 de 52 corridas de simulacin duraron 22 semanas o
menos. Esto implica que la probabilidad de completar el proyecto en 22 semanas
es 24/52 = 0.48 o sea 48%.
Probabilidad de completar cada secuencia en 22 semanas
Secuencia
ACFG
ADFG
BDFG
EFG

Valor de z
22 22
=0
1.285
22 21
= 0.626
1.595
22 19
= 2.13
1.407
22 16
= 7.42
0.808

Probabilidad
0.5
0.73
0.98
1.0

Continuando con este ejemplo, si la desigualdad de Chebyshev se usa para el


camino crtico ( = 22, =1.285).
La probabilidad de completar el proyecto es por decir 22 + (2)(1.285) = 24.57
semanas es de alrededor de
2

3
1
1 = = 0.75
4
2

A manera de comparacin, utilizando el supuesto de la distribucin normal, la


probabilidad correspondiente es:

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

24.57 22

P Z
= P ( Z 2) = 0.97
1.285

De los dos, es probable que el estimado de Chebyshev sea ms confiable dado


el hecho de que hay solamente unas pocas actividades en el camino crtico.
Debido a que la incertidumbre puede presentarse en la mayora de las actividades,
es muy posible que despus de determinar el camino crtico mediante CPM, una
actividad no crtica pueda volverse crtica mientras se terminan algunas tareas.
Desde un punto de vista prctico, esto sugiere el aprovecharse de programar las
actividades lo ms temprano posible. Comenzar cada actividad tan pronto
como sea posible reduce la posibilidad de que una actividad no crtica se vuelva
crtica y retrase por ende, el proyecto.
Anlisis de los supuestos de PERT y CPM
Los modelos de proyectos PERT y CPM estn abiertos a un amplio rango de
tcnicas crticas: dificultad de estimar con exactitud las duraciones, varianzas, y
costos; validez de utilizar la distribucin beta para representar las duraciones; la
validez de aplicar el teorema del lmite central; y el pesado enfoque sobre el
camino crtico para controlar el proyecto.
A continuacin se enumeran los principales supuestos y crticas del PERT y
CPM.
1. Las actividades del proyecto pueden ser identificadas como entidades; esto
es, existe un comienzo y un final claros para cada actividad.
Crtica: Los proyectos, especialmente los complejos, cambian en contenido a lo
largo del tiempo, y por consiguiente una red construida en la fase de planeacin
puede ser muy inexacta ms tarde. Tambin, el mismo hecho de que las
actividades estn especificadas y la red formalizada, tiende a limitar la
flexibilidad que se requiere para manejar las situaciones cambiantes mientras
avanza el proyecto.
2. Las relaciones de secuencia de actividades del proyecto pueden
especificarse y agruparse en una red dirigida.
Crtica: Las relaciones de secuencia no siempre pueden ser especificadas de
antemano. En algunos proyectos, de hecho, el orden de ciertas actividades es
condicionante para las actividades previas. Ni PERT ni CPM tienen en su formato
bsico ninguna previsin para abordar este problema, no obstante existen
tcnicas que aceptan varios caminos de contingencia generando salidas alternas
para cada actividad.
3. El control del proyecto debe enfocarse en el camino crtico.
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Crtica: No es necesariamente cierto que el camino ms largo obtenido de sumar


los valores esperados de la duracin de las actividades determinarn al final la
duracin del proyecto. Lo que con frecuencia sucede al ir avanzando el proyecto
es que alguna actividad que no est en el camino crtico se va retrasando a
tal grado que hace que todo el proyecto se alargue. Por esta razn, se ha
sugerido que un concepto de actividad crtica reemplace el concepto de camino
crtico al irse enfocando al control administrativo.
Bajo este enfoque, la atencin se centrara en aquellas actividades que tienen una
alta variacin potencial y que se encuentran cerca del camino crtico. Un camino
cercano al crtico es aquel que no comparte actividades con el camino crtico y
aunque tiene holgura, puede volverse crtico si una o varias actividades a lo largo
de ste se llegan a retrasar. Obviamente, mientras ms paralelismo haya en una
red, es ms probable que existan uno o ms caminos casi crticos. Inversamente,
mientras una red se aproxime ms a una serie nica de actividades, es menos
probable que existan caminos cercanos al crtico.
4. Los tiempos de las actividades en PERT siguen la distribucin beta, con el
supuesto de que la varianza del proyecto es igual a la suma de las
varianzas de las actividades que corresponden al camino crtico.
Crtica: Como se mencion anteriormente, la distribucin beta se seleccion por
varias buenas razones. No obstante, cada componente del manejo estadstico del
PERT ha sido llevado a cuestionamiento. Primero, las frmulas son en realidad
una modificacin de la media y varianza de la distribucin beta, las cuales,
cuando se comparan con las frmulas bsicas puede esperarse que lleven a
errores absolutos del orden del 10% para la media y del 5% para las varianzas
individuales.
En segundo lugar, dado que las distribuciones de tiempo de actividad tienen
propiedades de unimodalidad, continuidad, y extremos finitos, otras
distribuciones con las mismas propiedades daran diferentes medias y varianzas.
En tercer lugar, el obtener tres estimados de tiempo vlidos para ponerlos en las
frmulas del PERT presenta problemas operativos es frecuentemente difcil
llegar a una estimacin de tiempo de actividad nica, mucho ms lo es obtener
tres, y las definiciones hasta cierto punto subjetivas de a y b no ayudan al asunto.
Qu tan optimista o pesimista te sientes hoy?

PERT y CPM estn basados en diagramas de precedencia que solamente


contienen dos tipos de informacin: tiempos de las actividades y restricciones de
precedencia. Los resultados pueden ser muy sensibles a las estimaciones de los
datos y a la definicin de las relaciones.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Adems de lo dicho con anterioridad, se ha mostrado que una estimacin PERT


basada en el supuesto de que la varianza de una secuencia de actividades es
igual a la suma de las varianzas de las actividades, o sea, que las actividades y
sus secuencias son independientes. Esto puede llevar a un error reiterado al
estimar el tiempo de terminacin de un proyecto.
Un problema relacionado es el costo de sobreestimar o subestimar los tiempos de
duracin de las actividades. Se ha encontrado que la subestimacin precipita la
reasignacin de los recursos y en muchos casos genera retrasos al proyecto
que resultan muy costosos. Sobreestimar, por el otro lado, resulta en inactividad
y tiende a mal dirigir la atencin de la gerencia hacia reas sin provecho,
causando prdidas que se generaron en la planeacin.
Otro problema que surge algunas veces, especialmente cuando el PERT se utiliza
por subcontratistas trabajando con el gobierno, es la intencin de ganarle a la
red para entrar o salir del camino crtico. Muchos contratos con los gobiernos
implican incentivos de costo por terminar un proyecto antes, o se negocian en una
base de costo ms un pago fijo.
El contratista que est en el camino crtico generalmente tiene ms
apalancamiento para obtener fondos adicionales de sus contratos ya que su
influencia en definir la duracin del proyecto total es mxima. Por el contrario,
algunos contratistas consideran deseable ser menos visibles y por tanto, ajustan
sus estimaciones de tiempo y descripciones de actividad de tal forma que
aseguren que no estarn en el camino crtico. Esta situacin refleja ms los
problemas relacionados con el uso del mtodo que las fallas del mtodo
mismo; sin embargo, PERT y CPM, debido a sus enfoques en el camino crtico,
facilitan estos esquemas de comportamiento.
Finalmente, el costo de aplicar mtodos de camino crtico a un proyecto es
algunas veces usado como una base para crtica. Sin embargo, el costo de
aplicar PERT o CPM muy pocas veces excede el 2% del costo total del proyecto.
Entonces, este costo adicional siempre queda compensado por los ahorros de
una mejor programacin y un tiempo de proyecto reducido.
Como con cualquier tcnica analtica, es importante que cuando se use CPM o
PERT, se comprendan completamente los supuestos subyacentes y las
limitaciones que su uso impone. La administracin debe asegurarse que la gente
a cargo de dar seguimiento y controlar el desempeo de las actividades tiene un
conocimiento operativo de las caractersticas desde el punto de vista
estadstico del PERT, as como de la naturaleza general de la programacin
del camino crtico.
La aplicacin correcta de estas tcnicas puede proveer un beneficio
significativo a cada fase en el ciclo de vida del proyecto, adems que permite
evitar los errores comunes en su uso ya mencionados anteriormente. Se debe
recordar que los modelos son simplificaciones de la realidad diseados para
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

apoyar el proceso de anlisis y toma de decisiones, enfocndose en los


aspectos ms importantes del problema.
Se deben juzgar, no tanto por su fidelidad con respecto al sistema real, sino por la
capacidad que otorgan de comprender mejor su funcionamiento, por la
certeza con la que ellos muestran las consecuencias precisas de los
supuestos de estos y por la facilidad con la cual puede comunicarse la
estructura del problema.
Conflictos en la programacin
La discusin del tema hasta el momento ha supuesto que las nicas restricciones
que tiene un programa son las relaciones de precedencia que existen entre las
actividades. Basados en estas restricciones, se calculan los tiempos ms
tempranos y ms tardos para cada evento, as como los tiempos ms tempranos
y ms tardos para cada actividad.
En la mayora de los proyectos existen restricciones adicionales que deben ser
atendidas, tales como las asociadas con la disponibilidad de recursos y el
presupuesto. En algunos casos, tambin existen restricciones de inicio de
disponibilidad y fechas de entrega.
Estas restricciones especifican una ventana de tiempo en la cual debe realizarse
una actividad. Adems, puede haber una fecha de terminacin meta para el
proyecto o fecha de entrega para un hito.
Si estas fechas de entrega son ms temprano que las fechas correspondientes
derivadas del anlisis CPM, el programa resultante no ser factible.
Cmo se pude solucionar este problema?
Entre las formas de atacar este problema se encuentran:

Reduciendo la duracin de algunas actividades asignndoles ms recursos


a stas.

Eliminando algunas actividades o reduciendo su duracin mediante el uso ms


efectivo de la tecnologa. Por ejemplo, la pintura convencional que requiere
la aplicacin de varias capas de pintura y un tiempo largo de secado, se puede
reemplazar por un anodizado un proceso ms rpido aunque ms caro.

Algunas relaciones de precedencia del tipo comenzar al trmino, pueden ser


reemplazadas por relaciones comenzar al comienzo, sin afectar la calidad,
el costo, o el desempeo. Cuando es ste el caso, se puede ahorrar gran
cantidad de tiempo.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Es comn comenzar el anlisis de programacin con cada actividad propuesta a


ser realizada de la manera ms econmica y suponiendo relaciones de
precedencia comenzar al trmino.
Si no hay factibilidad con este enfoque, entonces se pueden utilizar los cursos de
accin citados para aminorar el problema, hasta finalmente lograr la solucin
del mismo.

4. Mtodo de simulacin
Este enfoque est basado en simular la duracin del proyecto generando
tiempos para cada actividad de manera aleatoria, de acuerdo a las distribuciones
de probabilidad que se han percibido para cada actividad. En la mayora de los
casos se suponen que los tiempos de las actividades siguen una distribucin
beta. En cada simulacin, se aplica el CPM para determinar cul es el camino
crtico y el tiempo de terminacin del proyecto para los valores obtenidos de cada
actividad.
Repitiendo el proceso un nmero grande de veces, es posible construir una tabla
de frecuencias o histograma de los tiempos de terminacin del proyecto.
Esta distribucin puede utilizarse para calcular la probabilidad de que el proyecto
termine en una fecha determinada, as como el error esperado de esta estimacin.
Una simple corrida de simulacin consistira de los siguientes pasos:
1. Generar un valor aleatorio para la duracin de cada actividad de acuerdo a
la distribucin en cuestin.
2. Determinar el camino crtico y la duracin del proyecto, usando CPM.
3. Registrar los resultados.
El nmero de veces que se deba repetir este proceso depende de la tolerancia al
error que se considere aceptable. Las pruebas estadsticas estndar pueden
usarse para verificar la exactitud de las estimaciones.
Para comprender los clculos se ilustra la red de actividades de un proyecto y se
presentan los datos de tiempos donde para propsitos didcticos se suponen
distribuciones beta simtricas:

Red de actividades y sus valores ms probables

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Actividad
A
B
C
D
E
F
G

Datos para la red de actividades


a
2
1
7
4
6
2
4

m
5
3
8
7
7
4
5

x
5
3
8
7
7
4
5

b
8
5
9
10
8
6
6

s
1
0.66
0.33
1
0.33
0.66
0.33

Donde a, m, y b, son parmetros de la distribucin beta (mnimo, moda y mximo),


x es la media, y s la desviacin estndar.
En la primera corrida, el tiempo de la actividad A es 6.3, el de la actividad B es
2.2, y as sucesivamente. En la segunda corrida el tiempo de la actividad A es
2.1, etc. Ntese que el camino crtico difiere de una iteracin a otra debido a
que los tiempos que definen la duracin del proyecto son diferentes, lo que hace
que unas actividades que eran crticas dejen de serlo y otras que no lo eran se
vuelvan crticas. En la simulacin de 10 muestras de la siguiente tabla, el camino
crtico es dos veces la secuencia de actividades ADFG, y ocho veces la
secuencia ACFG. Esto hace que C est en el camino crtico el 80% de las veces,
D est en el camino crtico el 20% de las veces y las actividades A, F, y G estn
el 100% de las veces.

Resultados de corridas de simulacin para el ejemplo.


Corrida Duracin de la actividad
nmero A
B
C
D
1
6.3
2.2
8.8
6.6

E
7.6

F
5.7

G
4.6

Camino Tiempo de
crtico terminacin
ACFG
25.4

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.1
7.8
5.3
4.5
7.1
5.2
6.2
2.7
4.0

1.8
4.9
2.3
2.6
0.4
4.7
4.4
1.1
3.6

7.4
8.8
8.9
7.6
7.2
8.9
8.9
7.4
8.3

8.0
7.0
9.5
7.2
5.8
6.6
4.0
5.9
4.3

6.6
6.7
6.2
7.2
6.1
7.3
6.7
7.9
7.1

2.7
5.0
4.8
5.3
2.8
4.6
3.0
2.9
3.1

4.6
4.9
5.4
5.6
5.2
5.5
4.0
5.9
4.3

ADFG
ACFG
ADFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG

17.4
26.5
25.0
23.0
22.3
24.2
22.1
18.9
19.7

Un resultado muy importante de la simulacin es la distribucin de frecuencias de


la duracin del proyecto, o sea, la duracin del camino crtico. A continuacin
se muestra una distribucin de frecuencias de 50 corridas de simulacin para el
ejemplo, as como sus frecuencias acumuladas.

Histograma de frecuencias que corresponde a la simulacin de la red


de actividades

Frecuencias acumuladas

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Con base en la informacin generada se puede establecer la probabilidad de


que la duracin del proyecto sea menor o igual a una cierta cantidad de tiempo.
Si se define la meta de tiempo como , entonces:
xt

t
P( X ) =
N
Donde:
X = es la duracin del proyecto
= es el lmite mximo de duracin considerado para el proyecto
xt = es el nmero de veces que la duracin del proyecto es t
N = es el nmero de corridas de la simulacin (para ser representativa, debe ser
un nmero relativamente grande)

Con base en este razonamiento, se genera la siguiente grfica que muestra las
probabilidades de ocurrencia de que el proyecto dure un mximo de cada uno
de los valores mostrados en el eje x. Puede verse que conforme se incrementa el
tiempo permitido para la duracin del proyecto, la probabilidad de terminar a
tiempo aumenta. Otro resultado que se puede obtener es qu tan crtica es cada
actividad dentro de la red del proyecto. El ndice de lo crtico de una actividad
se define como la proporcin de corridas en las cuales la actividad se encontr
en el camino crtico, esto es sin ninguna holgura.
Frecuencias relativas (probabilidades) correspondientes a la simulacin de
la red de actividades y sus valores ms probables

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

El mtodo de simulacin resulta sencillo de implementar y tiene la ventaja de


que produce niveles de exactitud que se incrementan conforme se hacen
ms corridas. No obstante, para problemas de un tamao relativamente grande,
cercanos a problemas reales, el esfuerzo computacional puede ser significativo.
Esto es cada vez menos importante dada la capacidad progresivamente mayor
de las computadoras de manejar problemas grandes y con relaciones complejas.
El mtodo de simulacin normalmente es conocido como el mtodo de Monte
Carlo. Este mtodo se puede utilizar para realizar el anlisis de riesgo tanto del
costo como de la duracin de un proyecto. Para su aplicacin se requiere del
apoyo de programas computacionales, algunos programas comerciales son el
Risk+ (de MS-Project), y Monte Carlo (de Primavera Project Planner).
Resumen de la aplicacin del mtodo de simulacin
Se tienen que conocer las distribuciones de los posibles costos y duraciones de
cada actividad. Se calcula el presupuesto del proyecto varias veces
considerando un posible costo (elegido al azar) de cada actividad en cada
iteracin. O bien, se calcula varias veces la duracin del proyecto considerando en
cada ruta crtica una posible duracin de cada actividad. Los resultados de
todas las iteraciones forman una muestra estadstica que puede ser usada para
analizar el riesgo de terminar el proyecto con un costo mayor (o una duracin
mayor) a lo estimado.
Ejemplo de simulacin
Se consideran 3 actividades secuenciadas (A, B y C) con tiempos ilustrados en la
siguiente tabla:
Datos del problema.
Actividad
Posibles duraciones

A
3, 4

B
7, 8, 9

C
12, 13, 14

Cada actividad puede tener las siguientes duraciones con la misma probabilidad
de ocurrencia (distribuciones uniformes):

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Distribucin de frecuencias del problema

Esta distribucin corresponde a una muestra de 100 iteraciones. Mientras ms


iteraciones se realicen, ms exacta ser la distribucin.
Distribucin acumulada de frecuencias del problema.

De la distribucin de duraciones del proyecto es posible obtener la


probabilidad de que el proyecto tenga una duracin especfica con la
siguiente expresin:
P(d = T ) =

frecuencia de T
Nmero total de iteraciones

Tambin es posible encontrar la probabilidad (acumulada) de que el proyecto


tenga cuando mucho una duracin especfica (T) con la siguiente expresin:
P(d T ) =

Nmero de repeticiones T
Nmero total de iteraciones

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Simulacin vs. PERT


Segn algunas publicaciones, el mtodo de simulacin es ms exacto que el
mtodo PERT para analizar el riesgo de la duracin porque permite considerar
las diferentes posibles rutas crticas que se pueden llegar a presentar en un
proyecto.
La deficiencia del PERT
Por el mtodo PERT, el hito o milestone B tendr una duracin de 13 das. Sin
embargo, la duracin en realidad puede ser fcilmente mayor de 13 das si
cualquiera de las actividades se retrasa.
Por otro lado, PERT no analiza costos, solo tiempos; mientras que la simulacin
puede analizar tanto costos como tiempos.

Conclusin
Las herramientas y tcnicas de anlisis cuantitativo de los riesgos en
proyectos son fundamentales, no solamente para generar un modelo slido de
anlisis de los riesgos de un proyecto considerando sus probabilidades de
costo total o tiempo total de terminacin del proyecto, sino tambin para definir
fondos de contingencia para enfrentar los costos probables y extensiones
de tiempo ms all de lo que se espera como un tiempo razonable.
Existen mtodos enfocados a enfrentar la incertidumbre del ambiente
considerando varias alternativas para hacerlo. stos se basan en los rboles de
decisin y en su expresin de anlisis visto, se conoce como valor monetario
esperado o VME por sus siglas.
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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Otros modelos, como el CPM (mtodo de camino crtico), se enfocan a minimizar


el costo mediante un intercambio de tiempo por costo con un supuesto un
tanto simplista de una relacin lineal entre reduccin de tiempo e incremento
de costo. La intencin es partir de un modelo con tiempo y costo normal y buscar
a partir de ste escenario una reduccin sistemtica de los tiempos a costa de
incrementar el costo de las actividades reducidas intentando con ello minimizar el
costo total.
El atractivo de reducir los tiempos individuales de actividades incrementando su
costo consiste en reducir en mayor medida los costos fijos de uso de
recursos, eliminacin de penalizaciones o aprovechamiento de bonos por reducir
tiempo total de terminacin de un proyecto. El mtodo PERT (tcnica de
evaluacin y revisin de proyectos) parte de un anlisis de ruta crtica y a partir
de ella trata de establecer una distribucin probabilstica de la duracin de un
proyecto.
Tiene muchas crticas a sus supuestos simplificadores. Algunas de estas crticas
las comparte con el CPM. Por ejemplo, se puede mencionar el que se supone que
todas las actividades debern cumplirse para terminar el proyecto, que se
conocen todos los parmetros de las actividades de antemano, que debe
terminarse una actividad para que pueda comenzar la actividad subsecuente.
El mtodo de simulacin es el mtodo ms verstil y poderoso para analizar
los proyectos desde el punto de vista de costos y de tiempos. Para proyectos
reales con muchas actividades forzosamente requiere el uso de computadoras.
Se basa en la generacin de nmeros aleatorios que simulan la ocurrencia de
un tiempo o un costo de la actividad correspondiente de acuerdo a la definicin
de distribucin probabilstica de esa actividad.
Luego de cientos o miles de simulaciones, se obtiene el comportamiento del
proyecto total en cuanto a tiempos o costos y de aqu, de manera ms realista se
pueden hacer inferencias en cuanto al proyecto total.
Es posible
incorporrsele caractersticas adicionales como por ejemplo, rutas condicionales
(si sucede un evento puede tomarse un camino diferente que si no ocurre). Todas
estas caractersticas deben incorporarse al programa de simulacin del proyecto

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Cierre
Conclusin
El anlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos es clave para llevar a cabo
correctamente el proceso de identificacin de riesgos, el cual es muy
importante dentro del anlisis y administracin de riesgos. Adems, en un ciclo de
retroalimentacin genera informacin preliminar al anlisis cualitativo y al anlisis
cuantitativo de riesgos.
El anlisis cualitativo define el impacto y probabilidad de ocurrencia de un
riesgo, delimitando los ms importantes, a fin de que luego stos sean tomados
en un anlisis posterior para un estudio ms minucioso en el anlisis cuantitativo.
El resultado de estos anlisis enriquece la comprensin del riesgo, mejorando
su identificacin y caracterizacin y permitiendo generar de una manera ms
efectiva el plan de respuesta a los riesgos.
Realizar el anlisis cualitativo de riesgos es el proceso que consiste en priorizar
los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando la
probabilidad de ocurrencia y combinndola con el impacto de dichos riesgos.
Las organizaciones pueden mejorar el desempeo del proyecto concentrndose
en los riesgos de alta prioridad.
El anlisis tambin permite determinar y evaluar enfoques alternativos para
mitigar o moderar los riesgos altos, indicando el camino a seguir al tomar acciones
para evitar, controlar, asumir o transferir cada riesgo.
Es necesario asegurar que el riesgo se resuelve mediante decisiones de diseo,
especificaciones, y alternativas de solucin.
Realizar el anlisis cuantitativo de riesgos es el proceso que consiste en
analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto. Este se aplica a los riesgos priorizados
mediante el proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos por tener un
posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El
proceso de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos analiza el efecto de esos
eventos de riesgo.
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificacin numrica
individual o para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el
proyecto. Tambin presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en
caso de incertidumbre.

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Anlisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

El proceso de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse despus


del proceso de planear la respuesta a los riesgos, as como durante el proceso
de monitorear y controlar los riesgos para determinar si se ha reducido
satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la
necesidad de ms o menos acciones en materia de administracin de riesgos.
En este curso se ha visto en detalle una serie de mtodos y tcnicas tanto para el
anlisis cualitativo como para el anlisis cuantitativo de los riesgos.

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