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CIVIL

Introduccin
Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar
situaciones fsicas en las ciencias naturales, ingeniera, y otras disciplinas,
donde hay envueltas razones de cambio de una
varias funciones desconocidas con respecto a una
varias variables independientes. Estos modelos varan entre los ms
sencillos que envuelven una sola ecuacin diferencial para
una funcin desconocida, hasta otros ms complejos que envuelven
sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias funciones
desconocidas. Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y
las leyes mecnicas que rigen el movimiento de los cuerpos, al ponerse en
trminos matemticos dan lugar a ecuaciones diferenciales. Usualmente
estas ecuaciones estn acompaadas de una condicin adicional que
especifica el estado del sistema en un tiempo o posicin inicial. Esto se
conoce como la condicin inicial y junto con la ecuacin diferencial forman lo
que se conoce como el problema de valor inicial. Por lo general, la solucin
exacta de un problema de valor inicial es imposible difcil de obtener en
forma analtica. Por tal razn los mtodos numricos se utilizan para
aproximar dichas soluciones. En este caso utilizaremos los mtodos de Euler,
Euler mejorado y el mtodo de Runge Kutta.
En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor
a Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) a partir de un valor inicial
dado. El mtodo de Euler es el ms simple de los mtodos numricos para
resolver un problema de valor inicial, y el ms simple de los Mtodos de
Runge-Kutta. El mtodo de Euler es nombrado por Leonhard Euler, quien lo
trat en su libro Institutionum calculi integralis (publicado en 1768-1770).

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ste es un mtodo de primer orden, lo que significa que el error local es

proporcional al cuadrado del tamao del paso.
Los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto de mtodos genricos
iterativos, explcitos e implcitos, de resolucin numrica de ecuaciones
diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado
alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta. Los
mtodos de Runge Kutta de cualquier orden se deducen mediante el
desarrollo de la serie de Taylor de la funcin f(t,y). Los mtodos de RungeKutta (RK) logran una exactitud del procedimiento de una serie de Taylor, sin
requerir el clculo de derivadas superiores. Probablemente uno de los
procedimientos ms difundidos, y a la vez ms exactos, para obtener la
solucin numrica del problema de valor inicial.

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MTODO DE EULER
Se llama mtodo de Euler al mtodo numrico consistente en ir
incrementando paso a paso la variable independiente y hallando la
siguiente imagen con la derivada.
La primera derivada proporciona una estimacin directa de la pendiente en
Xi.

Donde f (Xi, Yi) es la ecuacin diferencial evaluada en Xi y Yi, Tal estimacin

podr substituirse en la ecuacin nos queda que:

Esta frmula es conocida como el mtodo de Euler (punto medio). Se

predice un nuevo valor de Y por medio de la pendiente (igual a la primera
derivada en el valor original de X).

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Procedimiento:
Supongamos que tuviramos la curva solucin de la ecuacin diferencial y
trazamos la recta tangente a la curva en el punto dado por la condicin
inicial.

Debido a que la recta tangente aproxima a la curva en valores cercanos al

punto de tangencia, podemos tomar el valor de la recta tangente en el punto
como una aproximacin al valor deseado
.

As, calculemos la ecuacin de la recta tangente a la curva solucin de la

ecuacin diferencial dada en el punto

. De los cursos de Geometra

Analtica, sabemos que la ecuacin de la recta es:

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donde m es la pendiente. En este caso, sabemos que la pendiente de la

recta tangente se calcula con la derivada:

Por lo tanto, la ecuacin de la recta tangente es :

Ahora bien, suponemos que

estar dado como

es un punto cercano a

, y por lo tanto

. De esta forma, tenemos la siguiente

aproximacin:

De aqu, tenemos nuestra frmula de aproximacin:

Esta aproximacin puede ser suficientemente buena, si el valor de h es

realmente pequeo, digamos de una dcima menos. Pero si el valor de h
es ms grande, entonces podemos cometer mucho error al aplicar dicha
frmula. Una forma de reducir el error y obtener de hecho un mtodo
iterativo, es dividir la distancia

en n partes iguales (procurando

que estas partes sean de longitud suficientemente pequea) y obtener

entonces la aproximacin en n pasos, aplicando la frmula anterior n
veces de un paso a otro, con la nueva h igual a

En una grfica, tenemos lo siguiente:

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Ahora bien, sabemos que:

Para obtener

nicamente hay que pensar que ahora el papel de

lo toma el punto

, y por lo tanto, si sustitumos los datos

adecuadamente, obtendremos que:

De aqu se ve claramente que la frmula recursiva general, est dada por:

Esta es la conocida frmula de Euler que se usa para aproximar el valor de

aplicndola sucesivamente desde

hasta

en pasos de longitud

h.

Ejemplos:

Ejemplo 1: Dada la siguiente ecuacin diferencial con la condicin

inicial:

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Aproximar
NOTA
Primero observamos que esta ecuacin s puede resolverse por
mtodos tradicionales de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo,
podemos aplicar el mtodo de separacin de variables. Veamos las
dos soluciones.

Solucin Analtica.

Sustituyendo la condicin inicial:

Por lo tanto, tenemos que la curva solucin real est dada:

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Y por lo tanto, el valor real que se pide es:

Solucin Numrica
Aplicamos el mtodo de Euler y para ello, observamos que la distancia
entre
y
no es lo suficientemente pequea. Si divimos esta
distancia entre cinco obtenemos un valor de

y por lo tanto,

obtendremos la aproximacin deseada en cinco pasos.

De esta forma, tenemos los siguientes datos:

Sustituyendo estos datos en la frmula de Euler, tenemos, en un

primer paso:

Aplicando nuevamente la frmula de Euler, tenemos, en un segundo

paso:

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Y as sucesivamente hasta obtener

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. Resumimos los resultados en

la siguiente tabla:
n
0

0.1

0.2

1.02

0.3

1.0608

0.4

1.12445

0.5

1.2144

Concluimos que el valor aproximado, usando el mtodo de Euler es:

Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos

usarlo para calcular el error relativo porcentual que se cometi al
aplicar la frmula de Euler. Tenemos que:

Ejemplo 2: Aplicar el mtodo de Euler para aproximar

ecuacin diferencial.

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, dada la

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Solucin
Nuevamente vemos que nos conviene
aproximacin. As, elegimos nuevamente

dividir

en pasos la
para obtener el

resultado final en tres pasos. Por lo tanto, aplicamos el mtodo de

Euler con los siguientes datos:

En un primer paso, tenemos que:

Resumimos los resultados en la siguiente tabla:

n
0

1.1

2.3

1.2

2.6855

1.3

3.1901

De lo cual, concluimos que la aproximacin buscada es:

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MTODO DE EULER MEJORADO

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace un
refinamiento en la aproximacin, tomando un promedio entre ciertas
pendientes.
La frmula es la siguiente:

donde

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Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la aproximacin,

con base en la siguiente grfica:

En la grfica, vemos que la pendiente promedio

corresponde a la

pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de

la condicin inicial y la recta tangente a la curva en el punto
, donde
es la aproximacin obtenida con la primera frmula de Euler. Finalmente,
esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condicin
inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto
como la
aproximacin de Euler mejorada.
Ejemplo 1: Aplicar el mtodo de Euler mejorado, para aproximar
si:

Solucin
Vemos que este es el mismo ejemplo 1 del mtodo anterior. As que
definimos
y encontraremos la aproximacin despus de cinco
iteraciones. A diferencia del mtodo de Euler 1, en cada iteracin

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requerimos de dos clculos en vez de uno solo: el de

posteriormente el de

primero y

Para aclarar el mtodo veamos con detalle las primeras dos

iteraciones. Primero que nada, aclaramos que tenemos los siguientes
datos iniciales:

En nuestra primera iteracin tenemos:

Ntese que el valor de

coincide con el

valor que va a coincidir, pues para calcular

(Euler 1), y es el nico

se usar

Esto lo veremos claramente en la siguiente iteracin:

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y no

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Ntese que ya no coinciden los valores de

(Euler 1) y el de

. El

proceso debe seguirse hasta la quinta iteracin. Resumimos los

resultados en la siguiente tabla:
n
0

0.1

1.01

0.2

1.040704

0.3

1.093988

0.4

1.173192

0.5

1.28336

Concluimos entonces que la aproximacin obtenida con el mtodo de

Euler mejorado es:

Con fines de comparacin, calculamos el error relativo verdadero:

Vemos que efectivamente se ha obtenido una mejor aproximacin con

este mtodo, reduciendo el error relativo verdadero de un 5.4% hasta
un 0.05%. En nuestro tercer mtodo veremos cmo se reduce an
ms este error prcticamente a un 0%!

Ejemplo 2

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Aplicar el mtodo de
tenemos :

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Euler mejorado para aproximar

Solucin
Tenemos los siguientes datos:

En una primera iteracin, tenemos lo siguiente:

Resumimos los resultados en la siguiente tabla:

n
0

1.1

2.385

1.2

2.742925

1.3

3.07635

Concluimos entonces que la aproximacin buscada es:

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y(1.3)

si

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Mtodos de Runge Kutta

Los mtodos de Taylor tienen la propiedad de un error local de truncamiento
de orden superior, pero la desventaja de requerir el clculo y la evaluacin
de las derivadas de f (t, y). Esto resulta algo lento y complicado, en la
mayora de los problemas, razn por la cual, en la prctica casi no se
utilizan. El mtodo de Euler, lamentablemente requiere de un paso muy
pequeo para una precisin razonable.
Los mtodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo
orden que los mtodos de Taylor, pero prescinden del clculo y evaluacin
de las derivadas de la funcin f (t, y).
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta
aproximar:

(1)
Como en los mtodos anteriores, se determina primero la malla {t0, t1, ... ,
tN} de paso h, donde t0 = a y tN = b. En estos puntos es donde se va a
obtener la aproximacin de la solucin.
En esencia, los mtodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la frmula
bsica de Euler yi+1 = yi + h f(ti, yi) en los que el valor de la funcin f se
reemplaza por un promedio ponderado de valores de f en el intervalo ti t
ti+1, es decir,
(2)
En esta expresin las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las
que en general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, w1 + w2 + ... +
wm = 1, y cada kj es la funcin f evaluada en un punto seleccionado (t, y)

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para el cual ti t ti+1. Se mostrar que los kj se definen en forma

recursiva.
Se define como orden del mtodo al nmero m, es decir, a la cantidad de
trminos que se usan en el promedio ponderado.
Runge-Kutta de primer orden
Si m = 1, entonces se toma w1 = 1 y la frmula (2) resulta
(3)
Igualando esta frmula al desarrollo de Taylor de orden 1 de la funcin y(t),
alrededor del punto ti, y calculado en el punto ti+1:
(4)
y teniendo en cuenta que yi y(ti), resulta k1= f(ti, yi), obteniendo as la
frmula de Euler yi+1 = yi + h f(ti, yi). Por lo tanto, se dice tambin que el
mtodo de Euler es un mtodo de Runge Kutta de primer orden.
Runge-Kutta de segundo orden
Ahora se plantea, con m = 2, una frmula del tipo:
(5)
donde
(6)
y las constantes a, b, se deben determinar, de manera que la expresin (5)
coincida con el desarrollo de Taylor de y de orden ms alto posible.
Para ello, utilizando un desarrollo de Taylor para funciones de dos
variables, tenemos que:
(7)
donde el subndice i indica que todas las derivadas estn evaluadas en el
punto (ti, yi).
Reemplazando k1 y teniendo en cuenta la expresin de k2, usando (7)
tenemos que:
(8)

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agrupando los trminos de (8) por las potencias de h, y reemplazando en la

expresin (5) el valor de k1 y k2, resulta
(9)
Reacomodando trminos en (9), resulta:
(10)
Por otro lado, se hace un desarrollo de Taylor de orden 3 de la funcin y(t),
calculado en el punto ti+1, obteniendo:

(11)
Aplicando regla de la cadena para las derivadas de f, se tiene:
(12)
Comparando las expresiones (10) y (12), e igualando los coeficientes de h
y h2, se tiene:
(13)
Sucede que se tienen cuatro incgnitas, pero tres ecuaciones, con lo que
queda un grado de libertad en la solucin del sistema dado en (13). Se
trata de usar este grado de libertad para hacer que los coeficientes de
h3 en las expresiones (10) y (12) coincidan. Esto obviamente no se logra
para cualquier f.
Hay muchas soluciones para el sistema (13), una de ellas es
(14)
obteniendo as la siguiente frmula, del mtodo de Runge Kutta de orden 2:

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(15)

para i desde 0 hasta N-1, tomando un mallado {ti, i = 0, .., N}

Este mtodo tiene un error local de O(h3), y global de O(h2).
Mejora entonces el mtodo de Euler, por lo que se espera poder usar con
este mtodo un paso mayor. El precio que debe pagarse en este caso, es
el de evaluar dos veces la funcin en cada iteracin.
De la misma manera que se realiz arriba, se pueden derivar frmulas de
Runge-Kutta de cualquier orden, pero estas deducciones resultan
excesivamente complicadas. Una de las ms populares, y ms utilizada por
su alta precisin, es la de orden 4, que se presenta a continuacin.
Runge-Kutta de cuarto orden
Si ahora m = 4, se obtiene, con un desarrollo del tipo del anterior, la
siguiente frmula, para i desde 0 hasta N-1:

(16)

Si bien con facilidad se pueden deducir otras frmulas, el algoritmo

expresado en (16) se denomina mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, o
mtodo clsico de Runge-Kutta, abreviado como RK4. Este algoritmo es de
uso extendido, y reconocido como una valiosa herramienta de clculo, por la
buena aproximacin que produce.
Esta frmula tiene un error de truncamiento local de O(h 5), y un error global
de O(h4). De nuevo, el precio que se debe pagar por la mejora en el error,
es una mayor cantidad de evaluaciones de la funcin, resultando en un
mayor tiempo de clculo si la funcin es complicada. Tiene la ventaja, sobre
el mtodo de Taylor de orden 4 (cuyo error global es tambin O(h 4), que no
requiere el clculo de las derivadas de f.
Implementacin del mtodo RK4

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Se presenta a continuacin el pseudocdigo del mtodo RK4, para ser

implementado en cualquier lenguaje de programacin, o software simblico.

Ejemplo:
Con el mtodo RK4, obtener una aproximacin del valor de y(1,5) para el
siguiente problema de valor inicial, tomando un paso h = 0,1.

Solucin:
El primer paso para resolver este problema es determinar la malla de puntos
en donde se va a obtener la solucin.
Como en este caso h est dado, se tiene que N = (1,5 - 1) /0,1 = 5.
Por lo tanto, los puntos en donde se va a determinar la solucin, dados por
la frmula ti = 1 + 0,1 i, para i =1,2,3,4,5, son:
t1 = 1,1
t2 = 1,2
t3 = 1,3
t4 = 1,4
t5 = 1,5

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Una vez establecida la malla del problema, tenemos, para i = 0:

Resulta entonces

y aplicando sucesivamente la frmula de RK4, para i desde 1 hasta 4, se

obtienen los datos que se muestran en la siguiente tabla, donde adems se
muestra el valor de la solucin exacta para cada punto de la malla.

Al analizar la tabla anterior y comparar los resultados obtenidos con el

mtodo RK4 con los valores reales, se ve por qu es tan difundido este

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mtodo. En la prxima tabla se comparan los mtodos de Euler y Runge

Kutta de orden 4 para el mismo problema.

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CONCLUSIONES
Los mtodos numricos son muy tiles porque nos permiten resolver

ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, cuyas soluciones son

difciles de hallar en forma analtica, cuyo procedimiento son
iteraciones que permiten llegar a una solucin aproximada a la
solucin real.
El mtodo de Euler es un procedimiento de integracin numrica que
permite resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un
valor inicial cuyo error es proporcional al cuadrado del tamao del
paso, es decir, cuanto ms pequeo sea el intervalo de paso, la
solucin ser lo ms aproximada a la real.

Los mtodos de Runge-Kutta logran una exactitud del procedimiento

de una serie de Taylor, sin requerir el clculo de derivadas superiores,
siendo as ms exacta en la solucin de ecuaciones diferenciales.

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BIBLIOGRAFIA
Mtodos Numricos: Resumen y ejemplos.Tema 4: Resolucin
aproximada de EDOs, Francisco Palacios, Escuela Politcnica

Superior de Ingeniera de Manresa.

lorente-APUNTESMNQ-cap23.pdf
MetNumTema4Teo(09-10).pdf
Un mtodo de Runge-Kutta wikipedia
Mtodos Numricos (SC854) M. Valenzuela 20072008

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