Maestra en Finanzas Corporativas

Fundamentos estadsticos
para finanzas
Juan Carlos Jordn Snchez

Clase 9

Regresin simple y
correlacin
Encontrar la relacin entre una variable
dependiente y una o ms variables independientes
La correlacin mide la fuerza y direccin entre las
variables
El anlisis de regresin se utiliza para construir
una ecuacin que modele la relacin
Correlacin no implica causalidad

Regresin y correlacin
La altura de las personas relacionada con el
tamao del zapato que usa
Peso y altura de las personas
Cantidad de tarea de estadstica relacionado con
el grado de entendimiento de los conceptos

Regresin y correlacin

Regresin y correlacin

Regresin y correlacin

Regresin y correlacin

Regresin y correlacin

Recta de mnimos
cuadrados
y = b0+b1x1+b2x2+b3x3++bkxk
y = a+bx
Min (yi ye)2

Covarianza

Varianza explicada y no
explicada

Varianza explicada y no
explicada

Coeficiente de
Correlacin

Correlacin
_________________________
-1
-0.5
0
0,5
1
Perfecta
Fuerte
Dbil

Correlacin
Coeficiente de determinacin
r2
Coeficiente de NO determinacin
1- r2

Correlacin
Coeficiente de determinacin
r2

Coeficiente de NO
determinacin
1- r2

Ejercicios

ELFEC, analiza la relacin entre el consumo de

energa (en miles de kilowatts hora,kwh) y el nmero
de habitaciones en una residencia privada unifamiliar.
Una muestra aleatoria de 10 casas produjo lo siguiente:

Regresin mltiple