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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA


FACULTAD DE INGENIERA ECONMICA Y CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURA: EVALUACIN DE PROYECTOS
PROFESOR: ING. ANGEL AGERO CORREA
Evaluacin de proyectos con Programacin entera

(+)

Como se analiz en clase, las interdependencias que pueden existir en un conjunto de proyectos o
propuestas de inversin pueden ser de los siguientes tipos, ubicadas todas en un continuom:
Alternativas mutuamente excluyentes (AMES).
Independientes.
Complementarias o contingentes.
De acuerdo al tipo de interdependencias es que se deben evaluar los proyectos o propuestas, para lo cual
se debe construir una metodologa que permita abordar convenientemente los aspectos cualitativos y
cuantitativos de la evaluacin, de tal manera que aporte elementos de juicio en los procesos de toma de
decisiones.
Asimismo, es importante analizar la manera cmo pueden aparecer las AMES, los proyectos
independientes y complementarios, a partir de la competencia de proyectos entre las distintas reas,
divisiones o secciones de una empresa, corporacin o institucin. Este anlisis es de vital importancia, ya
que las distintas combinaciones de ejecucin presupuestal pueden constituir AMES, an cuando en cada
alternativa puedan aparecer propuestas independientes o complementarias.
La programacin matemtica en general y dentro de ella, la programacin entera es un modelo de la
investigacin de operaciones que resulta propicio para la evaluacin de ciertos proyectos y cuyo uso puede
ser optimizado mediante la incorporacin del anlisis de riesgo; lo cual es posible con las caractersticas de
versatilidad y potencia de los programas de computacin existentes en el mercado. Adicionalmente, se
podra utilizar un modelo de programacin matemtica lineal o no lineal con una funcin objetivo o tambin
un modelo con varios objetivos (programacin por metas) tal como sucede en la realidad.
Un modelo matemtico de programacin entera tiene tres componentes principales:
i.
La funcin objetivo, la cual puede ser maximizada o minimizada.
ii.
Las restricciones.
iii.
Condicin de no negatividad de las variables de decisin. En este caso la condicin de no
negatividad se restringe a que las variables de decisin slo pueden tomar el valor de cero (cuando
la propuesta es rechazada) y el valor de uno (cuando la propuesta es aceptada).
Desarrollo conceptual del modelo:
1) La funcin objetivo, la cual puede ser maximizada o minimizada. La funcin objetivo puede ser
expresada como sigue:
m n
T F jkt

MAX _ VAN
* X jk
t
j 1
k 1 t 0 (1 i)

Donde:
VAN: Valor Actual Neto.
F jkt : flujo de caja del proyecto j en la divisin o seccin k, durante el perodo t.

X jk : variable de decisin, la cual puede tomar un valor de cero cuando el proyecto j de la divisin

o seccin k es rechazado o un valor de uno cuando el proyecto es aceptado.


i: es la tasa de descuento pertinente, puede ser el COK.

2) Las restricciones ms comunes son las siguientes:


a) Financiera:
m

A jkt * X jk bkt
j 1 k 1 t 0

k 1 t 0

(+)

Lectura tomada de COSS BU, Ral, Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin, 2 edicin, 1991,
Mxico, Editorial Limusa.
Ing. ngel Agero Correa

2
Donde:
A jkt : necesidades de efectivo para inversin del proyecto j en la divisin o seccin k, durante el

perodo t.
bkt : disponibilidad de capital en la divisin k durante el perodo t. Esta disponibilidad debe ser
pronosticada.

b) Alternativas mutuamente excluyentes (AMES): Pueden existir este tipo de proyectos, es decir, la
aceptacin de una de ellas implica el rechazo de las dems. Por ejemplo, suponga que los
proyectos 1, 2 y 3 de la divisin 1 son AMES, entonces, matemticamente esta relacin puede
expresarse como sigue:

X 1,1 X 2,1 X 3,1 1


En esta restriccin, slo una de las variables puede tomar el valor de 1 y el resto estarn forzadas a
tomar el valor de cero. Adems, en esta restriccin no se descarta la posibilidad de rechazar todas
las propuestas.
c) Relaciones de complementariedad o contingencia: Existen situaciones en las cuales la
aceptacin de un proyecto depende de la aceptacin previa de otro proyecto al cual est
relacionado. Por ejemplo, no se puede justificar la compra de equipos perifricos mientras no se
haya comprado una computadora. Para ilustrar la expresin matemtica que representa a este tipo
de restriccin, suponga que el proyecto 1, de la divisin 1 es contingente al proyecto 2 de la divisin
1 (el proyecto 1 slo se puede aceptar si el proyecto 2 ha sido aceptado), entonces:

X 1,1 X 2,1 0
En esta restriccin, no se permite que
ser 1, con

X 1,1 .valga 1 a menos que X 2,1 valga 1. Pero X 2,1 puede

X 1,1 .igual a 0. Tambin queda abierta la posibilidad de que tanto X 1,1 .como X 2,1 sean

0.
d) Alternativas mutuamente excluyentes de rea obligada: Es posible que en algunas ocasiones
existan dentro de alguna divisin reas obligadas; esto es, reas en las cuales es forzoso escoger
una propuesta de entre varias que pertenecen a dicha rea. Por ejemplo, suponga que en el rea
de almacn de productos terminados se requiera urgentemente comprar un montacargas, el cual
agilizara grandemente el traslado del producto terminado del departamento de inspeccin y
empaque al almacn. Ahora, suponga que en el mercado slo existen tres tipos de montacargas: el
A, B y C; entonces, la expresin matemtica que representa este tipo de restriccin sera:

X 1,1 X 2,1 X 3,1 1


Donde:
X 1,1 : comprar el montacargas tipo A para la divisin 1.

X 2,1 : comprar el montacargas tipo B para la divisin 1.

X 3,1 : comprar el montacargas tipo C para la divisin 1.

e) Restriccin de no negatividad: La condicin de no negatividad restringe los valores de las


variables de decisin a cero cuando la propuesta se rechaza a 1 cuando el proyecto se acepta; lo
que significa que cada variable de decisin puede tomar slo dos valores. Sin embargo, si la
condicin de no negatividad se expresa como sigue:

0 X jk 1 implica la posibilidad de aceptar

slo una parte del proyecto y rechazar el resto. Este tipo de formulacin (programacin lineal) es
factible de utilizar en los casos en los cuales los tipos de proyectos son bonos, acciones, etc. o que
tengan caractersticas similares

Ing. ngel Agero Correa

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA ECONMICA Y CIENCIAS SOCIALES
SECCIN DE EXTENSIN UNIVERSITARIA Y PROYECCIN SOCIAL
PROFESOR: ING. ANGEL AGERO CORREA
Prctica dirigida adicional
(*)

1) La empresa WSDC est tratando de completar sus planes de inversiones para los prximos aos. En
la actualidad, WSDC tiene US$ 2.000.000 disponibles para los prximos dos aos. En los meses 2, 12
y 18 meses, WSDC espera recibir un flujo de ingresos de sus inversiones precedentes, tal como se
presenta a continuacin:
Rubro \ semestre
Ingresos

1
500,000

2
400,000

3
380,000

Hay dos proyectos en los cuales la WSDC est considerando invertir:


a) El desarrollo urbanstico de Foster City. Si WSDC participa en un nivel del 100% tendr el flujo de
efectivo proyectado que se muestra en el siguiente cuadro.
Rubro \ semestre
Ingresos

0
$ (1,000,000) $

1
2
(700,000) $ 1,800,000

3
400,000

4
600,000

TIR
26.63%

b) El segundo proyecto consiste en hacerse cargo de la administracin de varios viejos conjuntos


habitacionales para familias de medianos ingresos, con la condicin de financiar ciertas
reparaciones iniciales en los inmuebles. El flujo de caja para este proyecto, con una participacin
del 100% se muestra a continuacin.
Rubro \ semestre
Ingresos

0
(800,000) $

1
500,000

2
(200,000) $

3
4
(700,000) $ 2,000,000

TIR
21.66%

Por poltica de WSDC, no se le permite recibir dinero en prstamo. Sin embargo, al comienzo de cada
perodo semestral, todos los fondos excedentes (los que no hayan sido asignados ni a Foster City, ni a
vivienda para familias de medianos ingresos), sern invertidos en certificados de depsito (CD) que
generan un rendimiento semestral del 7%.
Adems, WSDC puede participar en cualquier proyecto a un nivel inferior del 100%, en cuyo caso,
otros inversionistas aportarn la diferencia y todos los flujos de efectivo para WSDC se ese proyecto se
reducirn proporcionalmente. Por ejemplo, si WSDC optara por participar en Foster City a un nivel del
30%, los flujos de caja asociados a esta decisin seran 0,3 veces los datos presentados en el cuadro
correspondiente.
La tarea actual de WSDC consiste en decidir qu parte de los US$ 2 000 000 disponibles deber
invertir en cada uno de las alternativas de inversin presentadas, teniendo en cuenta que la meta de la
gerencia es maximizar el valor actual neto de las inversiones o el flujo de caja al final de los 24 meses
4 semestres.
2) Muchas empresas toman decisiones cada ao para planear sus inversiones de capital. En las grandes
empresas, las decisiones son a menudo la culminacin de un largo proceso que comienza con
recomendaciones de los diferentes departamentos y contina con debates en toda la empresa y en
cada una de sus divisiones. No es raro que la decisin final est a cargo de la junta de directores. En
compaas ms pequeas el proceso no es tan complejo, pero la decisin sobre el presupuesto de
capital sigue siendo parte fundamental de la evaluacin anual sobre el futuro de la empresa,
En su forma ms sencilla, la decisin en torno al presupuesto de capital consiste en escoger entre n
alternativas, aquella que cumpla con los objetivos de la empresa, entre los cuales uno de los ms
importantes es la maximizacin de su rentabilidad. Como ejemplo, en el cuadro que se presenta a
continuacin, se detallan los datos que resumen los resultados ms probables de los proyectos de la

(*)

Caso original tomado de Investigacin de operaciones en la ciencia administrativa de G. D. Eppen, F. J.


Gould y otros; 5 Edicin, Prentice Hall, Mxico, ao 2000. Este caso es un ejemplo de programacin lineal
tradicional, con una funcin objetivo y no entera. Se presenta con la finalidad de recordar conceptos recibidos en la
asignatura de Investigacin de operaciones.
Ing. ngel Agero Correa

4
(**)

empresa PROTAC (las sumas estn expresadas en miles de dlares). Asimismo, el flujo positivo en
el ao 5 es el flujo actualizado, a ese ao, de todos los flujos durante la vida til del proyecto; la tasa de
descuento pertinente es 10% anual.
PROTAC debe seleccionar una o ms alternativas. Si deciden ampliar la planta en Blgica, el valor
presente neto para la firma es de US$ 400.000; este proyecto requiere US$ 100.000 de capital en el
ao 0; US$ 50.000, el ao 1; US$ 200.000 en el segundo; y US$ 100.000 en el tercero. El valor
actualizado al ao 5 de los flujos durante la vida til de proyecto, ascenderan a US$ 1.266.000.
Una de las condiciones obvias o naturales que se desprenden de un rpido anlisis de cada una las
alternativas de PROTAC, (es una compaa que no desea incorporar socios en sus negocios) es que
no hay posibilidad de que los proyectos se ejecuten parcialmente; es decir, un proyecto se ejecuta o no
se ejecuta. En consecuencia, estamos frente a un problema de programacin lineal entera que
pretende determinar aquellas alternativas ms convenientes para la compaa segn las restricciones
de capital.
Rubro \ semestre
Ampliar la planta en Blgica
Ampliar la capacidad de
mquina pequeas en
EEUU
Establecer una nueva planta
en Per
Ampliar la capacidad de
mquina grandes en EEUU
Capital disponible cada
ao

VAN al 10%

400

(100) $

(50) $

(200) $

(100) $

- $

1,266

700

(300) $

(200) $

(100) $

(100) $

(100) $

2,267

800

(100) $

(200) $

(270) $

(200) $

(100) $

2,454

1,000

(200) $

(100) $

(400) $

(200) $

(200) $

3,073

500

450

700

400

300

3) A continuacin se presenta el reporte de formulacin y solucin de un problema de programacin lineal,


emitido por el software Super Lindo:
MAX 1500 X1 + 1770 X2 + 1800 X3 + 1700 X4 + 1370 X5 + 1870 X6 + 1000 X7
SUBJECT TO
2) 100 X1 + 300 X2 + 100 X3 + 200 X4 + 170 X5 + 150 X6 + 200 X7 <= 450
3) 50 X1 + 200 X2 + 200 X3 + 100 X4 + 100 X6 + 70 X7 <= 250
4) 200 X1 + 100 X2 + 270 X3 + 400 X4 + 50 X5 + 80 X6 + 70 X7 <= 700
5) 100 X1 + 100 X2 + 200 X3 + 200 X4 + 130 X7 <= 500
6) 100 X2 + 100 X3 + 350 X4 + 130 X5 + 100 X6 + 170 X7 <= 500
7) X1 + X2 = 1
8) - X3 + X4 >= 0
9) X5 + X6 <= 1
END
INTE 7
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1)
5070.000
ROW SLACK OR SURPLUS
VARIABLE VALUE
REDUCED COST
X1
1.000000
-1500.000000
2)
0.000000
X2
0.000000
-1770.000000
3)
0.000000
X3
0.000000
-1800.000000
4)
20.000000
X4
1.000000
-1700.000000
5)
200.000000
X5
0.000000
-1370.000000
6)
50.000000
X6
1.000000
-1870.000000
7)
0.000000
X7
0.000000
-1000.000000
8)
1.000000
9)
0.000000

DUAL PRICES

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

El problema consiste en la programacin de las inversiones de una empresa y la funcin objetivo est
referida al VAN de las posibles inversiones (el COK es 13% anual). Se pide lo siguiente:
a) Identificar las restricciones financieras; los proyectos independientes, complementarios, AMES y
obligatorios.
b) Interpretar los resultados indicando cules proyectos se deberan ejecutar, cules la interpretacin
del costo reducido, as como de las holguras o excesos (qu se debera hacer con ellos?).

(**)

Idem. Este ejemplo incluye elementos de programacin entera binaria, en los que los nicos valores
permisibles de las variables son 0 1
Ing. ngel Agero Correa

5
Solucin a la Cuarta prctica dirigida
1) Caso WSDC
a) Programa lineal:
MAX 600000 F + 2000000 M + 1.07 S3
SUBJECT TO
2) 1000000 F + 800000 M + S0 <= 2000000
3) 700000 F - 500000 M - 1.07 S0 + S1 <= 500000
4) - 1800000 F + 200000 M - 1.07 S1 + S2 <= 400000
5) - 400000 F + 700000 M + S3 - 1.07 S2 <= 380000
6) F <= 1
7) M <= 1
8) F >= 0
9) M >= 0
10) S0 >= 0
11) S1 >= 0
12) S2 >= 0
13) S3 >= 0
END

b) Solucin en Super Lindo


LP OPTIMUM FOUND AT STEP

OBJECTIVE FUNCTION VALUE


1)

5605072.

VARIABLE
VALUE
REDUCED COST
F
1.000000
0.000000
M
1.000000
0.000000
S3 2808478.500000
0.000000
S0 200000.000000
0.000000
S1 514000.000000
0.000000
S2 2549980.000000
0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2)
0.000000
1.310796
3)
0.000000
1.225043
4)
0.000000
1.144900
5)
0.000000
1.070000
6)
0.000000 920493.875000
7)
0.000000 585904.687500
8)
1.000000
0.000000

9)
1.000000
0.000000
10) 200000.000000
0.000000
11) 514000.000000
0.000000
12) 2549980.000000
0.000000
13) 2808478.500000
0.000000
NO. ITERATIONS=

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:


OBJ COEFFICIENT RANGES
CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
COEF
INCREASE
DECREASE
600000.000000
INFINITY 920493.875000
2000000.000000
INFINITY 585904.687500
1.070000
0.443335
1.070000
0.000000
0.732381
1.310796
0.000000
0.520053
1.225043
0.000000
1.008581
1.144900

VARIABLE
F
M
S3
S0
S1
S2

RIGHTHAND SIDE RANGES


CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
RHS
INCREASE
DECREASE
2 2000000.000000
INFINITY 200000.000000
3 500000.000000
INFINITY 514000.000000
4 400000.000000
INFINITY 2549980.000000
5 380000.000000
INFINITY 2808478.500000
6
1.000000
0.200000
1.000000
7
1.000000
0.250000
1.000000
8
0.000000
1.000000
INFINITY
9
0.000000
1.000000
INFINITY
10
0.000000 200000.000000
INFINITY
11
0.000000 514000.000000
INFINITY
12
0.000000 2549980.000000
INFINITY
13
0.000000 2808478.500000
INFINITY

ROW

Ing. ngel Agero Correa

6
2) Caso PROTAC
a) Programa lineal:
MAX 400 X1 + 700 X2 + 800 X3 + 1000 X4
SUBJECT TO
2) 100 X1 + 300 X2 + 100 X3 + 200 X4 <= 500
3) 50 X1 + 200 X2 + 200 X3 + 100 X4 <= 450
4) 200 X1 + 100 X2 + 270 X3 + 400 X4 <= 700
5) 100 X1 + 100 X2 + 200 X3 + 200 X4 <= 400
6) 100 X2 + 100 X3 + 200 X4 <= 300
END
INTE 4

b) Solucin en Super Lindo


OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1)

1900.000

VARIABLE
X1
X2
X3
X4

VALUE
REDUCED COST
1.000000
-400.000000
1.000000
-700.000000
1.000000
-800.000000
0.000000
-1000.000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES


2)
0.000000
0.000000
3)
0.000000
0.000000
4)
130.000000
0.000000
5)
0.000000
0.000000
6)
100.000000
0.000000
NO. ITERATIONS=
7
BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:


OBJ COEFFICIENT RANGES
CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
COEF
INCREASE
DECREASE
400.000000
0.000000
INFINITY
700.000000
0.000000
INFINITY
800.000000
0.000000
INFINITY
1000.000000
0.000000
INFINITY

VARIABLE
X1
X2
X3
X4

ROW
2
3
4
5
6

RIGHTHAND SIDE RANGES


CURRENT
ALLOWABLE
ALLOWABLE
RHS
INCREASE
DECREASE
500.000000
INFINITY
0.000000
450.000000
INFINITY
0.000000
700.000000
INFINITY
130.000000
400.000000
INFINITY
0.000000
300.000000
INFINITY
100.000000

A3 C

Ing. ngel Agero Correa

7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA ECONMICA Y CC. SS.
ESCUELA DE INGENIERA ECONMICA

PROGRAMACIN MULTIOBJETIVA
EJEMPLO: COMPAA METALMECNICA EL RAYO
La compaa Metalmecnica El Rayo produce tres tipos de tubos: A, que vende a US$ 10 el pie; B, que vende a
US$ 12 el pie, y C, que vende a US$ 9 el pie. Para manufacturar un pie de cada uno de los tipos de tubos se tienen
los siguientes datos:

Tipo de
tubo

Precio de
venta
(US$/pie)

Demanda
(pies)

A
B
C

10
12
9

2,000
4,000
5,000

Tiempo de Material de Costo de


Costo de
mquina
soldadura produccin adquisicin
(min./pie) (Oz/pie)
(US$/pie) (US$/pie)

0.50
0.45
0.60

1
1
1

3
4
4

6
8
9

Para la semana siguiente, Metalmecnica El Rayo ha recibido un pedido excepcional o una inusual demanda segn
el cuadro anterior. En la presente semana hay disponibles 40 horas de tiempo de mquina y solamente 5,500 onzas
de material de soldadura; por consiguiente, ser imposible que el departamento de produccin cumpla con el pedido,
que requiere 97 horas de tiempo de mquina y 11,000 onzas de material de soldadura (obviamente, estos dos
resultados se deducen del cuadro).
Debido a que la administracin no espera que contine el nivel de demanda tan alto, no desea ampliar las
instalaciones de produccin, pero tampoco quiere perder el contrato; por lo tanto; est considerando la posibilidad de
adquirir algunos tubos de proveedores japoneses al costo que se indica en el cuadro.
Objetivo 1: determinar el nivel de produccin de cada tipo de tubo con el fin de cumplir con el pedido y
maximizar las utilidades.
Solucionamos este caso, teniendo en cuenta el objetivo descrito y la definicin de las siguientes variables:

AP: nmero de pies de tubo A a producir.


BP: nmero de pies de tubo B a producir.
CP: nmero de pies de tubo C a producir.
AJ: nmero de pies de tubo A que se comprarn a Japn.
BJ: nmero de pies de tubo B que se comprarn a Japn.
CJ: nmero de pies de tubo C que se comprarn a Japn.

Utilidad total = utilidad de produccin + utilidad de venta de productos adquiridos


= (7 AP + 8 BP + 5 CP) + (4 AJ + 6 BJ + 2CJ)
Entonces, el modelo se formula de la siguiente manera:
max 7AP + 8BP + 5CP + 4AJ + 6BJ + 2CJ
ST
Restricciones de demanda:
AP + AJ = 2000
BP + BJ = 4000
CP + CJ = 5000
Restricciones de recursos:
0.5 AP + 0.45 BP + 0.6 CP <= 2400
AP + BP + CP <= 5500
Restricciones lgicas: AP, BP, CP, AJ, BJ, CJ >=0

Ing. ngel Agero Correa

8
En LINDO, sera:

La solucin del modelo en LINDO es la siguiente:

Objetivo 2: minimizar el costo de importacin.


Este segundo objetivo aparece cuando el director ejecutivo le informa a usted que el gobierno ha pedido un esfuerzo
voluntario para reducir el gasto monetario en importaciones. Entonces, adems de maximizar la ganancia total, se
deben minimizar las importaciones.
Costo de importacin = del producto A + del producto B + del producto C
= 6 AJ + 6 BJ + 7CJ
La programacin del problema en LINDO sera:

Ing. ngel Agero Correa

9
La solucin del modelo es la siguiente:

Anlisis del conflicto entre los dos objetivos:

Variable
AP
BP
CP
AJ
BJ
CJ
Utilidad
Importacione
s

2,000
0
2,333.33
0
4,000
2,666.67
US$ 55,000

Solucin
segn objetivo
2
800
0
5,000
1,200
4,000
0
US$ 53,600

US$ 42,667

US$ 39,800

Solucin segn
objetivo 1

Como se aprecia, para alcanzar el segundo objetivo, en un intento por disminuir las importaciones, la utilidad
disminuye a US$ 53,600; de manera parecida, la maximizacin de las utilidades hace que el costo de las
importaciones aumente a US$ 42,667.

Programacin por metas:


Como se aprecia, existen dos objetivos que compiten entre s; en este caso, el director de Metalmecnica El Rayo
puede optar por las siguientes metas:

La ganancia mxima posible que se puede obtener es US$ 55,000; este valor puede elegirse como
el valor objetivo que refleje la meta de lograr la ganancia ms alta posible.
El costo mnimo posible de las importaciones es de US$ 39,800 o cualquier otro valor como meta;
por ejemplo, el director ejecutivo puede estar igualmente satisfecho si se hace un intento de lograr
un costo de importaciones de US$ 40,000. Esta meta puede ser violada si el hacerlo tiene como
resultado un aumento significativo de la ganancia.
Las penalizaciones reflejan la importancia relativa que tiene, para los tomadores de decisiones, el incumplimiento de
las metas de cada objetivo. Un valor ms alto de la penalidad indica que cumplir con la meta tiene una mayor
prioridad.
Con la finalidad de escoger valores especficos para estas penalidades, considere lo siguiente:

El objetivo es maximizar las ganancias. La meta es US$ 55,000. Si se alcanza o excede la meta, no
hay penalizacin; si no se logra la meta, habr penalizacin y cuanto ms se aleje de la meta,
mayor ser la penalizacin.

Ing. ngel Agero Correa

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Si el director ejecutivo considera que es dos veces ms importante lograr el objetivo de US$ 55,000
en la utilidad, que el objetivo de US$ 40,000 en el costo de las importaciones, entonces se
escogen las siguientes penalizaciones:
Penalizacin de utilidad:

US$ 2 por cada US$ 1 de ganancia que est por debajo


de US$ 55,000.
US$ 1 por cada US$ 1 de ganancia que est por encima
de US$ 40,000.

Penalizacin de costo de
importaciones:

Las penalizaciones se escogen de manera que reflejen la importancia relativa entre los objetivos, de acuerdo con las
preferencias de los tomadores de decisiones. Con esta definicin, ahora se formula el problema, cuya solucin
proporcionar los mejores valores de las variables de decisin, en trminos de minimizar la penalizacin total de no
alcanzar las metas.
Identificacin de las variables de decisin:

AP: nmero de pies de tubo A a producir.


BP: nmero de pies de tubo B a producir.
CP: nmero de pies de tubo C a producir.
AJ: nmero de pies de tubo A que se comprarn a Japn.
BJ: nmero de pies de tubo B que se comprarn a Japn.
CJ: nmero de pies de tubo C que se comprarn a Japn.

A estas variables se deben aadir cuatro (4) variables de decisin:

Pmas: cantidad de US$ en que se excede la utilidad de la meta de US$ 55,000.


Pmenos: cantidad de US$ en que faltan para la utilidad meta de US$ 55,000.
Imas: cantidad de US$ en que las importaciones exceden la meta de US$ 40,000.
Imenos: cantidad de US$ que faltan para que las importaciones alcancen la meta de US$ 40,000.

El modelo final debe asegurar que solamente una variable de cada par tenga un valor positivo y que el valor de la otra
sea cero.

Identificacin de funcin objetivo:


Como se indic anteriormente, el objetivo es minimizar la penalizacin de no haber logrado las dos metas.
Penalizacin total = penalizacin por no alcanzar la meta de la utilidad + penalizacin por exceder la meta de
importaciones.
La variable de decisin Pmenos es la cantidad que falta para alcanzar la meta de utilidad de US$ 50,000; la variable
Imas es la cantidad en que se excede la meta de importaciones de US$ 40,000. Si tenemos en cuenta que el
director ejecutivo ha asignado una penalizacin del doble por cada US$ que falte para lograr la meta de utilidad, que
la asignada a cada US$ que se exceda la meta de importaciones, entonces la funcin objetivo ser:
Minimizar 2 Pmenos + 1 Imas
Identificacin de restricciones:

1. Restricciones de demanda:
a. Demanda del tubo tipo A:
b. Demanda del tubo tipo B:
c. Demanda del tubo tipo C:

AP + AJ = 2,000
BP + BJ = 4,000
CP + CJ = 5,000

2. Restricciones de recursos:
a. Tiempo de mquina: 0.5 AP + 0.45 BP + 0.6 CP <= 2,400
b. Material de soldadura: AP +
BP +
CP <= 5,500
3. Restricciones de metas:
a. Si la utilidad excede la meta de US$ 55,000, entonces el valor Pmenos deber ser cero y el
valor de Pmas deber ser:
Pmas = 7 AP + 8 BP + 5 CP + 4 AJ + 6 BJ + 2 CJ 55,000; ,
7 AP + 8 BP + 5 CP + 4 AJ + 6 BJ + 2 CJ Pmas = 55,000

Ing. ngel Agero Correa

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b. Si la utilidad est por debajo de la meta de US$ 55,000, entonces el valor Pmas deber ser
cero y el valor de Pmenos deber ser:
Pmenos = 55,000 ( 7 AP + 8 BP + 5 CP + 4 AJ + 6 BJ + 2 CJ ); ,
7 AP + 8 BP + 5 CP + 4 AJ + 6 BJ + 2 CJ + Pmenos = 55,000

c. Estas dos restricciones pueden gestionarse a travs de una sola restriccin, en el


entendimiento de que al menos una de las variables Pmas Pmenos sea igual a cero:
7 AP + 8 BP + 5 CP + 4 AJ + 6 BJ + 2 CJ - Pmas + Pmenos = 55,000
Caracterstica fundamental de la restriccin de una meta:

Valor del
objetivo

Cantidad por
arriba de la meta

Cantidad por
arriba de la meta

Meta

d. Aplicando estas pautas para la otra restriccin, la de costos de importacin, en el entendido


de que Imas Imenos sea cero, tenemos:
6 AJ + 6 BJ + 7 CJ - Imas + Imenos = 40,000

4. Restricciones lgicas:
a. Todas las variables deben ser no negativas.
b. Tambin se debe asegurar que una de las variables Pmas Pmenos y una de las
variables Imas Imenos sea cero. Se podran incluir las siguientes restricciones no
lineales:
i. Pmas * Pmenos = 0
ii. Imas * Imenos = 0
Sin embargo, no hay necesidad de hacerlo, ya que la funcin objetivo de minimizar las penalidades,
asegura estas condiciones.
La programacin del modelo en LINDO sera:

Ing. ngel Agero Correa

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Solucin del modelo:

Como se aprecia, el plan de produccin importacin que cumple simultneamente las dos metas, es el siguiente:

Produccin en pies: 2,000 tipo A y 3,111.1 tipo B.


Importacin en pies: 888.9 del tipo B y 5,000 del tipo C.
En lo que respecta a las metas, tenemos:

El valor de 777.77 para Pmenos, significa que la meta de lograr una utilidad de US$ 55,000, no se
cumple por US$ 777.77.
El valor Imas de 333.33 significa que la meta de importaciones de US$ 40,000, se excede en US$
333.33.
Por ello, el plan de produccin segn las metas formuladas tiene como utilidad US$ 54,222.23 y un costo de
importacin de US$ 40,333.33.
En el cuadro siguiente se observa que con la programacin por metas se logra un costo de importacin menor, a
expensas de algo de utilidad, si se le compara con el modelo de maximizacin de la utilidad; De manera parecida, el
modelo de programacin por metas logra una mayor utilidad a expensas del aumento de los costos de importacin, si
se le compara con el modelo de minimizacin de importaciones.
Soluciones del caso, segn los dos objetivos inicialmente formulados y segn la programacin de metas

Variable

Produccin
AP
BP
CP
Importaciones
AJ
BJ
CJ
Utilidad
Importaciones

Solucin segn
objetivo 1:
maximizacin
de utilidades

Solucin
segn objetivo
2:
minimizacin
de
importaciones

Programacin
de metas

2,000
0
2,333.33

800
0
5,000

2,000
3,111.1
0

0
4,000
2,666.67

1,200
4,000
0

US$ 55,000

US$ 53,600

0
888.9
5,000
54,222

US$ 42,667

US$ 39,800

40,333
Ing. ngel Agero Correa

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Variable

Solucin segn
objetivo 1:
maximizacin
de utilidades

Otras variables
Pmas
Pmenos
Imas
Imenos
Objetivo de metas
(penalidad)

Solucin
segn objetivo
2:
minimizacin
de
importaciones

Programacin
de metas

0
777.77
333.33
0
15,000

Recordemos lo siguiente:
En la programacin por metas se debe cumplir lo siguiente:

1. Identificar un valor numrico deseado para la correspondiente funcin objetivo.


2. Definir una penalizacin relativa por cada unidad por la que no se cumple la meta
establecida en el paso anterior.

Ing. ngel Agero Correa

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA ECONMICA Y CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURA: EVALUACIN DE PROYECTOS
PROFESOR: ING. ANGEL AGERO CORREA
PROGRAMACIN POR METAS EN PROYECTOS Y FINANZAS

Ing. ngel Agero Correa