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Contenido qdministración de Riesgo Financiero I

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Administración de Riesgo Financiero I
Cuatrimestre: VIII Cuatrimestre
Código: ADB-089
Horas de clases:
Prerrequisitos: ADB-087

Créditos: 4
Horas de Laboratorio:

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA
La finalidad del curso es ofrecer al estudiante los conocimientos sobre los tópicos de la
administración y gestión luego los cambios y la incertidumbre que sufren en forma continúa las
organizaciones en el proceso de toma de decisiones durante un ciclo de vida.
Busca en su desarrollo que el participante lleve con éxito la Administración continua del riesgo:
identificación de riesgo, análisis de riesgo, análisis de sensibilidad y gestión del riesgo.

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar la cultura de riesgo financiero en las instituciones financieras.

Identificar situaciones y problemas reales de la empresa y diseñar estrategias que
permitan la gestión del riesgo financiero.

Mejorar la capacidad de los estudiantes para captar información y opiniones vitales para
comprender a fondo la gestión del riesgo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ampliar la base de conocimientos de los estudiantes para que puedan beneficiarse.

Proporcionar los elementos necesarios para la administración de los diferentes tipos de
riesgo financiero a que están expuestas las instituciones durante el curso de sus
actividades.

- Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM) 3.2.3.3. 2. Rendimiento. 2. Alfa de un valor.3. Futuros 7. Manifestación de pérdidas en riesgo de crédito. Concepto de Riesgo de mercado.4.1. 1. Concepto de riesgo de crédito.1. “Warrants” 7. Vencimiento de un valor libre de riesgo. CAPM extendido. 4.- Administración del Riesgo de Crédito 5. Factores de Riesgo de Mercado.1.- Introducción al Análisis de Sensibilidad 6. Medición del Riesgo.2.1. Opciones 7. 2. Procedimiento Uno a la Vez. 5.4.2.2.5. 3. 7.4. 2.1.2. Riesgo no sistemático.4.4. 5.CONTENIDO 1. Información necesaria para la medición del riesgo del mercado. 6.- Introducción al Riesgo e Incertidumbre 1. Portafolio de Valores 2. 3.- Evaluación Factorial y Multivariada 4. 3.2. 4.1. 4. 5.3.1. “Swaps” 7. 7.1.1. Teorías de precios de arbitraje.2. 6.1. 6. Causas de riesgo e incertidumbre 1. Modelos de medición del riesgo de crédito. Modelos factoriales en general.4. Información necesaria para la medición del riesgo de crédito. Tipos de Riesgo 1. Riesgo y Elección. La diferencia entre riesgo e incertidumbre 1.- Administración del Riesgo y La Rentabilidad en el Mercado 2.1.5. Introducción 6. . Procedimientos de parámetros múltiples. Mercado de Derivados.3.2.3.1. El riesgo sistemático medido por beta. 2. Cobertura Contra el Riesgo. 5. 3. Volatilidad y Correlaciones. Mercados Financieros Eficientes. Prima por riesgo en el mercado. 3.- Gestión de Riesgo 7.3.6.5.7. Análisis y Selección del Portafolio de Valores Múltiples. Análisis del punto de equilibrio. 2.

Clase Magistral: El facilitador desarrollará el curso. Investigaciones 10 % . mediante la utilización de conocimiento teóricos basados en su experiencia profesional dentro del mundo laboral competitivo. • Presentaciones en Power Point.METODOLOGIA Se adelantará el curso mediante cátedras magistrales del profesor. donde se adecuarán las situaciones vividas por el facilitador a situaciones parecidas dentro del mundo profesional actualizado. entrevistas y ruedas de conocimientos compartidos. exposición de trabajo final. solución de casos. Recursos Metodológicos: • Multimedios. al utilizar entre otras herramientas las sesiones de diálogos y debates. estructurada a través de trabajos investigativos a fin de comprobar la veracidad de los conocimientos. • Videos. Método Sintético: La síntesis del conocimiento permite raciocinar y evidenciar el aprendizaje significativo del individuo. exposiciones grupales o individuales. • Tablero acrílico. verificación de lecturas previas a la clase por parte del estudiante. EVALUACION DETALLE PORCENTAJE Asistencia y Participación en Clases 10 % 2 Exámenes Parciales (15 % cada uno) 30 % 2 Trabajos Grupales: Lecturas Obligatorias. • Retroproyector. Método Científico: La credibilidad de una disciplina está basada en la metodología científica. Tareas 20 % Estudio de Casos. piloto y borrador.

com www.net/tesis/2006/erbr/2p.corredores.zonaeconomica.Proyecto Final Total 30 % 100 % BIBLIO E INFOGRAFIA Canada.alide. 1997 Gitman.futures.es/~jniclos/PROYECTOS_IM/TEMAS %20PROYECTOS/10.PDF Factores de Riesgo de una Inversión recomendado por: Universidad Latina de Panam 4. Décima Primera Edición. Eduardo.com www. http://www.alfil.com www. México.com www.pdf Riesgo no Sistemático recomendado por: Universidad Latina de Panam 6.co/resources/library/BORRADORES/EL_RIESGO_SISTEMATIC O_DE_LA_LINEA_DE_SHA.HTM . Editorial Prentice Hall Villegas. Invierta con Éxito en la Bolsa de Valores.htm Riesgo e Incertidumbre recomendado por: Universidad Latina de Panam 2.es/leccion/fin004/120. http://www.pe www.%20SESION%2010.org.upv.com VINCULOS Riesgo e Incertidumbre recomendado por: Universidad Latina de Panam 1. James Fundamentos de Administración Financiera.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114Do cumentNo280. Editorial Mc Graw Hill. Couto.edu.unizar. 1997 Sitios: www. http://ciberconta.basefinanicera.ibolsa.cbot.eumed. Sullivan White. Prentice Hall. Rosa. Prentice Hall. John R.com www.nyse.com www.pdf Riesgo de mercado recomendado por: Universidad Latina de Panam 3.1999 Van Horne. Prentice Hall. Sánchez * Núñez *. http://www. Principios de Administración Financiera. http://www.yahoo.com/inversion/factoresderiesgo Riesgo sistemático valor Beta recomendado por: Universidad Latina de Panam 5. Segunda Edición. Administración de Inversiones.com www. Lawrence.cesa. Octava Edición.riesgofinaciero. Análisis de la Inversión de Capital. Ortega.invertia. http://personales.com www.

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