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3
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Las polticas de Riesgo de Liquidez, de acuerdo con la normatividad vigente, son aprobadas por:
La URO (Unidad de Riesgo Operativo)
La Superintendencia Financiera
El comit de activos y pasivos
La Junta Directiva
La Asamblea de Accionistas
2.
a)
b)
c)
d)
e)
La probabilidad de obtener prdidas por la venta de activos en condiciones inusuales o por la adquisicin de deuda
en condiciones fuera de mercado, es la definicin de:
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo de contraparte
Riesgo Operativo
Ninguna de las anteriores
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
Una fuente generadora de riesgo de Liquidez es la excesiva concentracin de Captaciones. La afirmacin anterior,
es:
Falsa siempre
Falsa si la captacin es en cuenta corriente
Verdadera
Verdadera si la captacin es en cuenta corriente
7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
Preparado por HERNANDO PORRAS GOMEZ, para los estudiantes de la Universidad del Norte.
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12. Cuando se hace una prueba de back testing y el retiro mximo probables fue 10 veces mayor a lo pronosticado
por el VaRL calculado por departamento de riesgo, la entidad est corriendo riesgo:
a) Riesgo de mercado
b) Riesgo operacional
c) Riesgo modelo
d) Ninguno de los anteriores
13. El Valor en Riesgo de Liquidez (VaRL) se define como:
a) La efectividad del modelo de valor en riesgo.
b) Es una medida estadstica de riesgo de que estima el retiro mximo que registrara un establecimiento de crdito en un
intervalo de tiempo y con cierto nivel de confianza.
c) Es una medida estadstica de riesgo que estima un retiro de una entidad en un intervalo de tiempo.
d) Todas las anteriores
14.
a)
b)
c)
d)
En el clculo del VaRL, un nivel de confianza del 99% quiere decir que:
1 de cada 100 veces el retiro excedera el calculo del VaR de Liquidez
1% es una tasa de error
99 de cada 100 casos el retiro probable no excedera el VaRL
Todos los anteriores
: 2.665.000.000
: 1.645 (confiabilidad 95%)
= Volatilidad
Reemplazando tenemos:
VaRL = 2.665.000.000*1.645*11,72%*1
VaRL = $513.919.000
Dicho resultados significa lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
Pudiramos esperar que el Saldo BAJE en no mas $513.919 en 19 de los 20 prximos meses.
Pudiramos esperar que el Saldo BAJE mas de $513.919 en 1 de esos 20 das laborables
Pudiramos esperar que el Saldo BAJE mas de $513.919 en 1 de esos 20 meses
a) y c)
Ninguna de los anteriores
Preparado por HERNANDO PORRAS GOMEZ, para los estudiantes de la Universidad del Norte.
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El
&
a)
b)
c)
d)
e)
35,72
25,72
27,52
PLAZOS
1-30 DIAS
188.760
31-60 DIAS
210.900
61-90 DIAS
568.335
91-180 DIAS
666.200
181-360 DIAS
110.980
95.800
18. Para el caso anterior, teniendo en cuenta el resultado del indicador de H&H, significa que la entidad tiene la siguiente
concentracin de captacin en CDT:
a) Altsima
b) Baja
c) Alta
d) Mnima
e) No tiene concentracin
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