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Simulacin

Generacin variables aleatorias


Generacin de variables uniformes continuas
Suponga que se desea generar una variable aleatoria x de una
distribucin uniforme ~ 2, 10 , a partir de un nmero aleatorio u=
0,65.
Recordando la funcin de densidad de probabilidad (fdp) de la
distribucin uniforme:
1
=

Y cuya Funcin Acumulada de probabilidad (cdf) es:

Simulacin
Generacin variables aleatorias
En trminos de la variable aleatoria x y el nmero aleatorio u, se tiene:

Despejando x se obtiene la funcin inversa de la cdf:


= 1 = +
Substituyendo a=2, b=10, y u=0,65 en la anterior formula se obtiene:
= 10 2 0,65 + 2 = 7,2

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Generacin de variables exponenciales
Suponga que se desea obtener una variable x de una funcin de
probabilidad exponencial con = 0,5 (media = 2), a partir de un
nmero aleatorio u= 0,45.
La funcin de distribucin de probabilidad (fdp) de una exponencial
es:
1
= > 0

Donde = valor esperado o media de la distribucin.

Simulacin
Generacin variables aleatorias
1

Haciendo = , se tiene:
= > 0
En trminos de la variable aleatoria x y el nmero aleatorio u, la
funcin acumulada de probabilidad (cdf) se tiene:
= 1

Despejando x se obtiene la funcin inversa de la cdf:


=

1
1
= 1

Simulacin
Generacin variables aleatorias
La anterior igualdad dado que, si u~ 0, 1 entonces, 1 ~ 0, 1 .
Substituyendo en la inversa de la cdf, = 0,5 y u= 0,45 se obtiene un
valor para la variable aleatoria x,

= 1 = 2 1 0,45 = 1,1957

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Transformacin
lognormal.

directa

para

las

distribuciones

normal

Se describe una transformacin directa que produce una pareja de


variables normales estndar con media cero y varianza 1. Y despus
se mostrar como a partir de dichas dos variables se pueden generar
dos variables normales con media y varianza 2 . Una vez se tenga
un mtodo (este u cualquier otro) para generar una variable X con
parmetros y 2 , se puede generar una variable lognormal Y con
parmetros y 2 donde:
2
+ 2

=
2
2
= 2+ ( 1)

Simulacin
Usando la transformacin directa = .
Considere dos variables aleatorias normales estndar 1
y
2 , graficadas como un punto en el plano y representadas en
coordenadas polares como:
1 =
2 =
2
2

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Se sabe que 2 = 1 2 + 2 2 tiene una distribucin chi-cuadrado con 2
grados de libertad, la cual es equivalente a una distribucin
exponencial con media 2. De esta forma, el radio B puede ser
generado usando la siguiente expresin:
=

1
(2())2

Por la simetra de una distribucin normal parece razonable suponer,


y de hecho es el caso, que el ngulo est uniformemente distribuido
entre 0 y 2 radianes. An ms, el radio B y el ngulo son
mutuamente independientes. De esta forma uniendo los anteriores
resultado se puede expresar dos variables aleatorias independientes
para una distribucin normal de la siguiente forma:

Simulacin
Generacin variables aleatorias
1 = (2
2 = (2

1
1 )2 cos 22
1
1 )2 en(22 )

Ejemplo: Calcule el valor de dos variables aleatorias normales con


media 2 y varianza 4, considerando los nmeros aleatorios 1 =
0,1758 y 1 = 0,1758.
1 = 10 + 2 1,11 = 12,22
2 = 10 + 2 1,50 = 13,00

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Generacin de variables normales

Suponga que se desea obtener una variable x de una funcin de


probabilidad normal con media = 135 y desviacin estndar = 5,
a partir de un nmero aleatorio u= 0,29.
La funcin de distribucin de probabilidad (fdp) de una es:

1
f ( x)
e
2

x
2 2

para x

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Dado que la fdp de una variable aleatoria normal es complicado
resolverla de forma analtica, se debe hacer uso de las tablas de la
normal estndar.
En trminos de la cantidad de desviaciones estndar (z) a las cuales
se encuentra la variable aleatoria x y el nmero aleatorio u, y de su
funcin acumulada de probabilidad [] se tiene:
=
Haciendo uso de la funcin inversa de la cdf,,
= 1 =

= 0,29

= 0,553

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Y despejando x de la formula para el calculo de las desviaciones
estndar, se tiene,

= + = 0,533 5 + 135 = 132,2

Forma emprica de generacin de variables aleatorias normales


12

=+

6
=1

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Mtodo de la convolucin

La distribucin de probabilidad de la suma de dos o ms variables


independientes es llamada convolucin de las distribuciones de las
variables originales. El mtodo de la convolucin entonces se refiere
a adicionar dos o ms variables aleatorias para obtener una nueva
variable aleatoria con la distribucin de probabilidad deseada. Esta
tcnica puede ser utilizada para obtener variables Erlang y
binomiales.
Generacin de variables Erlang
Una variable aleatoria Erlang X con parmetros (, ) puede ser
entendida como la suma de k variables aleatorias exponenciales

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Independientes, = 1, 2,3, , , cada una con media
es:

1
,

esto

=1

El mtodo de la convolucin genera 1 , 2 , , , y despus las suma


para generar X. En el caso de una variable Erlang, cada pueden
1
1
ser generadas como una variable exponencial con media = . De

esta forma una variable Erlang puede ser generada como:


=

=1 ( )

Simulacin
Generacin variables aleatorias
1
=

=1

Dado que es ms eficiente computacionalmente multiplicar todos los


nmeros aleatorios primero y luego calcular nicamente un logaritmo.
Ejemplo: Camiones arriban a un warehouse de forma aleatoria,
dicha forma se puede modelar como un proceso Poisson con tasa de
arribo = 10 camiones por hora. El guardia a la entrada enva los
camiones alternativamente a dos muelles. El tiempo entre arribos X a
uno de los muelles es igual a la suma de dos tiempos entre arribos a
la entrada del warehouse y de esta forma a la suma de dos variables
aleatorias exponenciales, cada una con media 0,1 horas.

Simulacin
Generacin variables aleatorias
Calcule el valor de una variable Erlang a la entrada de uno de los
muelles, asumiendo los siguientes nmeros aleatorios 1 = 0,937 y
2 = 0,217.
= 0,1 0,937 0,217

= 0,159 = 9,56 .