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MTODO ACEPTACIN-RECHAZO

El mtodo de aceptacin y rechazo no es un mtodo directo y puede ser til


cuando alguno de los mtodos directos no es eficiente debido a que no sea
posible conocer la funcin de distribucin como es el caso de la distribucin
normal. Consiste en generar un valor de la variable aleatoria e inmediatamente
probar que dicho valor simulado proviene de la distribucin de probabilidad
que se est analizando.
Pasos:

Generar dos nmeros uniformes U (0,1) llamados U1 y U2.


Determinar el valor de la variable aleatoria X de acuerdo a la siguiente
relacin lineal de U1:
Evaluar la funcin de probabilidad en X = a+ (b-a) U 1.
Determinar si la siguiente desigualdad se cumple:
Se utiliza a X = a+(b-a)U1 si la respuesta es afirmativa como un valor
simulado de la variable aleatoria. De lo contrario, es necesario regresar
nuevamente al paso 1 tantas veces como sea necesario.

MTODO DE ALIAS
El mtodo de Alias es un procedimiento para generar variables aleatorias
discretas con soporte finito. Se basa en la descomposicin de la distribucin de
probabilidad de la variable aleatoria X en n, siendo n el cardinal del soporte,
distribuciones de probabilidad bipuntuales todas ellas equiprobables. El soporte
de cada una de estas distribuciones XI , consistir en el valor i correspondiente
de la distribucin original, adems de un segundo valor, llamado alias, y
denotado por ai , que ser otro de los valores que toma la variable X. El
procedimiento consistir bsicamente en aplicar el mtodo de composicin. Se
obtendr un nmero aleatorio que ser transformado en un entero I con
distribucin uniforme en el conjunto {1, 2, . . . , n}. Este valor I servir para
seleccionar una de las n distribuciones de probabilidad bivaloradas construidas.
A continuacin, se seleccionara un segundo nmero aleatorio que nos
permitir elegir como valor generado de la distribucin de probabilidad original
uno de los dos valores de la distribucin bivalorada seleccionada
anteriormente: bien el valor i o su alias, ai . En primer lugar veremos que
cualquier distribucin de probabilidad discreta con soporte finito se puede
expresar como una combinacin de distribuciones de probabilidad. Para ello,
previamente necesitamos el siguiente lema:
Cualquier distribucin discreta pn( ), con soporte finito de tamao n, se puede
expresar mediante una combinacin de 2 distribuciones, de la siguiente forma.

donde qjn es una distribucin bipuntual y pn1 es una distribucin con soporte
de cardinal n 1.
MTODO DE INVERSIN DE LA FUNCIN DE DISTRIBUCIN
La generacin de valores de una variable continua mediante este mtodo se
basa en el siguiente resultado:
Sea X una variable aleatoria continua con funcin de distribucin F X. Si U U(0,
1), entonces la variable aleatoria Y = F1X(U) tiene como funcin de distribucin
FX.
Se observa que F

1
X

(U) existe siempre, puesto que 0 U 1. Sea:

y R, FY(y) = P(Y y) = P(F1X(U) y) por la monotona de FX = P (U FX(y) )


= FX(y)
El algoritmo de generacin sera el siguiente
1.- Generar una valor u de una distribucin U(0, 1).
2.- Obtener x como x = F1X(u) La siguiente figura muestra el funcionamiento
del mtodo.
Evidentemente, la posibilidad de aplicar el mtodo de la inversin depender a
de si la funcin de distribucin puede ser invertida o no. Existen distribuciones
para las cuales resulta imposible la evaluacin directa de la inversa de la
funcin de distribucin. Si se puede, el mtodo es adecuado, ya que requiere
slo un nmero aleatorio para cada valor generado y tiene pocos
requerimientos de almacenamiento, ya que no necesita almacenar la tabla de
la funcin de distribucin.
El tiempo de generacin marginal depende del tipo de funciones involucradas
en la definicin de F1X . Es posible que este mtodo no sea el ms eficiente
para generar determinadas variables.
Si F1 y F2 son funciones de distribucin y U1, U2 U(0, 1) son independientes,
entonces X1 = F 1 1 (U1) y X2 = F 12 (U) tambin son independientes.
MTODO DE CONVOLUCIN
Algunas variables aleatorias se pueden expresar como la suma de una serie de
variables aleatorias independientes e idnticamente distribuidas. De una forma

muy intuitiva se pueden generar valores de la variable original a travs de la


generacin de las variables auxiliares.
Supongamos X = Y1+ +Ym, con Y1, . . . , Ym variables independientes que
sabemos generar. Podemos llevar a cabo el siguiente procedimiento:
1. Generar valores independientes y1, . . . , ym de las variables Y1, . . . , Ym
2. La salida de X es y1 + + ym.

MTODO DE COMPOSICIN
Consideremos X1 y X2 dos variables discretas con funciones de probabilidad
puntual {pi} y {qi}, respectivamente, y supongamos que deseamos generar
valores de una variable aleatoria X cuya funcin puntual de probabilidad viene
dada por: P(X = i) = pi + (1 )qi , (0, 1). Se asume que sabemos
generar valores de X1 y X2. Para generar un valor de X, generamos un nmero
aleatorio u. Si u < , generamos un valor de X 1; en caso contrario, generamos
un valor de X2.
Supongamos que deseamos generar valores de una variable aleatoria X cuya
funcion puntual de probabilidad viene dada por:
i 0 1 2 3 4 5 pi 0.12 0.12 0.12 0.12 0.32 0.20 La funcion puntual de
probabilidad se puede escribir como pi = 0.6q 1 i + 0.4q 2 i , donde q 1 i y q 2 i
son las funciones puntuales de probabilidad de dos variables discretas
uniformes. 24 Tema 2. Metodos generales de generacion de variables
aleatorias i 0 1 2 3 4 5 q 1 i 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 q 2 i 0 0 0 0 0.5 0.5 Por lo
tanto, podramos generar valores de X mediante el siguiente algoritmo. 1.
Generar de forma independiente dos numeros aleatorios u1 y u2 2. Si u1
Bibliografa:
http://es.slideshare.net/Crekis3/unidad-iii-generacion-de-numeros-aleatoriossimulacin?qid=eebf3985-0cb8-4bf2-933f24883ff47b89&v=&b=&from_search=1
https://webs.um.es/mpulido/miwiki/lib/exe/fetch.php?
id=amio&cache=cache&media=wiki:simt2.pdf