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Luis Carrillo Daz

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Notas de Clase 2015-I

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Luis Carrillo Daz

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Ediciones CARDI

Luis Carrillo Daz


Facultad de Ciencias Matematicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Peru

Serie Textos Universitarios


ISSN 0000-0000
ISBN 000-0-000-00000-0

ISSN 0000-0000 (electronico)


ISBN 000-0-000-00000-0 (ebook)

Ediciones CARDI

0000000000
Numero
de control de la Biblioteca Nacional del Peru:
Ediciones CARDI 2015
Esta obra esta sujeta a derechos de autor. Todos los derechos estan reservados por el
editor, ya sea total o parcialmente; especficamente los derechos de traduccio n, reimpresio n, la reutilizacio n de las ilustraciones, la adaptacio n electro nica, software, o
cualquier forma no conocida ahora y desarrollada en el futuro. Quedan exentos de esta prohibicio n, las acciones dadas por el comprador de esta obra, para uso academico
y actividaes de divulgacio n cientfica.

A
Luis Adauto Medeiros
Por su honestidad profesional


Indice
general
1. Preliminares a existencia y unicidad de soluciones
1.1. Problemas que se expresan por EDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Resultados basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11
13

2. Metodo de Picard

21

3. Existencia de soluciones
3.1. Metodo de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Algunos resultados del Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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32
39

Luis Enrique Carrillo Daz

Prefacio
Actualmente las Ecuaciones Diferenciales se han constituido en una poderosa herramienta para resolver problemas de muchas disciplinas; como ingeniera, fsica, qumica, biologa, economa, y muchas otras mas. Las Ecuaciones Diferenciales son quizas
una de las materias mas importantes de la matematica pura. Se emplea fundamentalmente para expresar feno menos de la naturaleza, bajo la forma de Modelos Matematicos, que es la terminologa moderna para referirnos a las ecuaciones que sirven para
representar determinados feno menos.
Como consecuencia del fuerte desarrollo computacional, se han desarrollado disciplinas afines, que contribuyen al propio desarrollo de las ecuaciones diferenciales;
una de tales disciplinas es el Analisis Numerico y los metodos de aproximacion. A inicios
del siglo XVI el interes estaba centrado en obtener soluciones exactas o analticas de
las ecuaciones diferenciales propuestas. Los cientficos de antan o suponian, a priori,
que las ecuaciones que estudiaban tenan soluciones, las cuales eran calculables por
los metodos conocidos, y en caso que dichos metodos no fueran exitosos, investigaban
freneticamente, buscando nuevos metodos para obtener soluciones exactas.
La comunidad cientfica fue observando, que muchos de los modelos matematicos,
para diversos problemas practicos, no se les podia obtener su solucio n explcita, o
simplemente, dada la complejidad del modelo, era materialmente imposible encontrar
una solucio n con los metodos que se tenian a la mano. Es en esta parte del desarrollo
cientfico, en que los matematicos se comienzan a preocupar por el aspecto cualitativo
de las soluciones, es as que se interesan por las condiciones sobre los datos, a fin de
garantizar la existencia y unicidad de soluciones del problema
y = f (x, y);

y(x0 ) = y0 .

(1)

Cauchy fue uno de los primeros en darse cuenta que era suficiente con la continuidad de la funcio n f (x, y) para garantizar existencia de soluciones para el Problema
de Valor Inicial (PVI) (1). Pero tambien notaron que si f (x, y) no era continua en un
determinado dominio, se encontraban casos en que haba infinitas soluciones o que
simplemente no exista solucio n. Nuestro Curso justamente trata sobre aquellas preocupaciones con la finalidad de garantizar existencia y unicidad para el PVI (1). Tambien
se tratara el problema de sensibilidad o de dependencia continua de los datos iniciales.
En resumen, en una primera etapa, estaremos interesados en averiguar las condiciones que deben satisfacer los datos iniciales a fin que el PVI (1) sea bien puesto en
el sentido de Hadamard; es decir condiciones para garantizar existencia, unicidad y
dependencia continua de las soluciones del PVI (1).
Estas Notas de Clase constituyen una guia para el alumno, las cuales seran complementadas con lecturas de algunas secciones de la correspondiente bibliografa, las
que seran indicadas explcitamente por el Profesor. Como es natural, en una primera
redaccio n, deben existir errores de digitacio n, as como gramaticales. Asimismo llamo
la atencio n de los alumnos, en el sentido que la redaccio n de las mismas, estara cons-

tantemente sufriendo variaciones producto de correcciones, agregados, comentarios,


con la intencio n de mejorar la presentacio n, en pro de una mejor comprensio n por
parte del lector. Advierto que estas Notas de Clase constituyen una versio n de borrador. Las crticas y suguerencias, seran aceptadas con la mejor disposicio n, por lo cual
expreso mi agradecimiento de antemano.
Dr. Luis Carrillo Daz
lcarrillod@gmail.com

Captulo 1

Preliminares a existencia y
unicidad de soluciones
Las ecuaciones diferenciales esencialmente sirven para resolver problemas practicos de otras ramas del conocimiento. Para ello se debe formular tales problemas en
terminos matematicos. Esta accio n de modelamiento deviene en lo que se conoce como
un modelo matematico. Muchos de estos problemas involucran relaciones entre cantidades que cambian, y como las tasas de cambio se representan por derivadas, muchos
modelos matematicos relacionan una funcio n incognita y una o mas de sus derivadas.
A tales ecuaciones se les llama ecuaciones diferenciales.
Por lo general un modelo matematico, es mucho mas simple que el feno meno real;
esto es por la necesidad que la ecuacio n diferencial resultante sea soluble con los
metodos conocidos. Por esta razo n se dice que un modelo matematico es bueno si
es suficiemente simple, de modo que se garantice su solucio n, y si ademas, representa adecuadamente el feno meno, de modo que la solucio n matematica permita hacer
predicciones del comportamiento a futuro,dentro de determinado grado de precisio n.
Si los resultados matematicos no coinciden con el comportamiento del feno meno real,
entonces se deben revisar las hipotesis subyacentes del modelo para que la contrastacio n sea la mejor posible.

1.1.

Problemas que se expresan por EDs

Dinamica Poblacional:
Se aplica fundamentalmente a feno meno de crecimiento y decaimiento poblacional. La poblacio n considerada puede ser una comunidad de personas en una regio n
determinada o un cultivo bacterial. Si se considera que P = P(t) es la cantidad de
miembros en el tiempo t, muchos modelos de tal crecimiento toma la forma
P = a(P)P

(1.1)

donde a es una funcio n continua de P, que representa la tasa de cambio de la poblacio n por unidad de tiempo por individuo. En el modelo de Malthus se supone a(P)
constante, por lo cual (1.1) se expresa como
P = aP.

(1.2)

En este modelo se supone que la cantidad de nacimientos y muertes por unidad


de tiempo son proporcionales a la poblacio n. Las constantes de proporcionalidad son
11

Luis Enrique Carrillo Daz


la tasa de nacimientos por unidad de tiempo por individuo, y la tasa de muertes por
unidad de tiempo por individuo.
Se conoce que la solucio n para (1.2) es dada por
P(t) = ce at

(1.3)

es decir (1.2) tiene infinitas soluciones. Cuando se trata de problemas especficos, conocemos algunos datos iniciales de tal feno meno; as para conocer la solucio n de un
problema especfico, supongamos que la poblacio n en el tiempo t = 0 es de P0 , entonces al sustituir t = 0 en (1.3) se tiene que c = P0 . Luego la solucio n para el Problema de
Valor inicial
P = aP;

P(0) = P0

(1.4)

es dada por
P(t) = P0 e at
0.

(1.5)

Se observa que P(t) ; cuando t si a > 0, y P(t) 0, cuando t , si a <


P(t)

P(t)

a > 0 (curva superior), a < 0 (curva inferior), a = 0 (curva punteada)


de la glucosa por el cuerpo:
Absorcion
La glucosa es absorbida por el cuerpo a una velocidad proporcional a la cantidad
de glucosa presente en la sangre. Denotemos con la constante de proporcionalidad (positiva). Supongamos que hay G0 unidades de glucosa en el torrente sanguneo

cuando t = 0, y sea G = G(t) el numero


de unidades en el torrente sanguneo en el
tiempo t > 0. Entonces, como la glucosa es absorbida por el cuerpo, dejando el torrente sanguneo, G satisface la ecuacio n
G = G

(1.6)

Se conoce que G(t) = ce t para c una constante cualquiera, provee de infinitas


soluciones para (1.6). Si se supone que para t = 0 se tiene G0 unidades, entonces
G(t) = G0 e t nos da la cantidad de glucosa en cada instante de tiempo.

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


Si se inyectara glucosa, por via introvenosa, a una velocidad constante, de r unidades de glucosa por unidad de tiempo, entonces la tasa de cambio de cantidad de
glucosa en el torrente sanguneo por unidad de tiempo es dada por el modelo
G = G + r

(1.7)

donde el primer sumando del segundo miembro es debido a la absorcio n de la glucosa


por el cuerpo y el segundo sumando r es por la inyeccio n. La solucio n de (1.7) bajo la
condicio n G(0) = G0 es dada por


r t
r
e .
(1.8)
G = + G0

1.2.

Resultados basicos

En un nivel introductorio, cuando se plantea resolver una ecuacio n diferencial, por


lo general se supone que existe su solucio n; sin embargo la teora de existencia y unicidad de soluciones es muy compleja y delicada; y mas aun, en contraposicio n a ella, en
la actualidad se estudia el topico denominado no existencia de soluciones o del Blow-up
o explosion de las mismas,, ya que una gran cantidad de modelos matematicos tienen
soluciones cuyo comportamiento tiene que ver con tales conceptos.
Nuestro interes estara centrado, tanto en la existencia de soluciones, es decir en
estudiar las condiciones sobre los datos iniciales, a fin de garantizar que los sistemas
involucrados posean al menos una solucio n; as como en la unicidad de la misma. En
resumen daremos respuesta concreta al problema de existencia y unicidad de soluciones para el problema de valor inicial (PVI)
(
y
= f (x, y)
(1.9)
y(x0 ) = y0
donde f (x, y) es una funcio n continua sobre un dominio D 1 del plano XY que contiene
a (x0 , y0 ).
1.1. [Concepto de solucion]
Una solucion del PVI (1.9) en un
Definicion
intervalo J que contiene a x0 es una funcio n y(x) que satisface
i) y (x) existe para todo x J
ii) Para todo x J el punto (x, y(x)) D
iii) y (x) = f (x, y(x)) para todo x J
iv) y(x0 ) = y0
Si la solucio n es valida en un intervalo I ( J entonces se dice que es local, y si es
valida en todo J se dice que es global.
Mas adelante veremos que la continuidad de la funcio n f (x, y) es suficiente para garantizar la existencia de al menos una solucio n del PVI (1.9) en una vecindad
suficientemente pequena del punto (x0 , y0 ).
1 Es decir D es un abierto y conexo

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Luis Enrique Carrillo Daz


1.2. Cuando en el PVI (1.9) la funcio n f (x, y) no es contnua en el doObservacion
minio D que contiene a (x0 , y0 ), la naturaleza de las soluciones es muy arbitraria e
impredecible; as puede ocurrir que el PVI no tenga solucio n o que existan infinitas
soluciones.

Ilustraremos la observacio n anterior con algunos ejemplos.
Ejemplo 1.3. El problema de valor inicial
2
y = (y 1);
x
no tiene solucio n; mientras que el problema

y(0) = 0

2
y = (y 1);
y(0) = 1
x
tiene infinitas soluciones de la forma y(x) = 1+cx2 , donde c es una constante arbitraria.
Ejemplo 1.4. En relacio n a la ecuacio n diferencial
y = y2

(1.10)

vemos que f (x, y) = y 2 es continua en todo R2 . Ademas cualquier solucio n no nula es


de la forma
y(x) = [x + c]1
con c R; otra solucio n (trivial) es y(x) = 0 para todo x R. Observamos que a pesar
de ser f (x, y) = y 2 una funcio n continua en R2 no existen soluciones globales no nulas
en J = (, +), pues las soluciones no nulas existen para x , c con c R, como se ve
en la grafica que aparece a continuacio n.

Tambien observamos que por cada punto (0, y0 ) pasa una unica
solucio n de y = y 2 .
Ademas f (x, y) = y 2 satisface |f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 | en R2 .(localmente) (!Probarlo!).

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


Ejemplo 1.5. Sea f : R2 R una funcio n definida por f (t, x) = 3x2/3 .
Para el problema de valor inicial
x = f (t, x),

x(0) = x0 , x0 R

(1.11)

integrando la ecuacio n diferencial se tiene que su solucio n general es dada por x(t) =
(t + c)3 , donde c es una constante. Esto nos indica que por cada punto (0, x0 ) pasan
infinitas curvas que son las graficas de las soluciones del PVI (1.11).
Cuando x0 = 0, la funcio n

(t b)3 , t > b

(t) =
0
,a t b

(t a)3 , t < a

con a, b R, es solucio n de x = 3x2/3 ;


grafico siguiente

x(0) = 0 para a 0 b, como se muestra en el

Para x0 > 0, la funcio n (t) definida como

(t + (x0 )1/3 )3 , t (x0 )1/3

(t) =
0
, a t < (x0 )1/3

(t a)3
,t < a
es solucio n del PVI x = 3x2/3 ,
figura

x(0) = x0 , con x0 > 0, como se muestra en la siguiente

Observar que en este caso si existe solucio n global, es decir existe solucio n en todo el
intervalo real R, pero no existe unicidad globalmente. Sin embargo dependiendo de la
posicio n de x0 puede existir unicidad; as observando los graficos vemos que si x0 , 0
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Luis Enrique Carrillo Daz

entonces existe una vecindad de t0 = 0 tal que por el punto (0, x0 ) pasa una unica

2/3
solucio n de x = 3x , pero si x0 = 0 por mas pequena que se considere la vencidad de
t0 = 0 siempre por (0, 0) pasaran infinitas soluciones del PVI: x = 3x2/3 ; x(0) = x0 .
Ejercicio. Discutir el caso x0 < 0.

A continuacio n daremos algunos resultados con ecuaciones integrales, los cuales


seran usados para probar teoremas de existencia de soluciones del PVI (1.9). El uso de
tal tecnica estandar debe su eficiencia a las propiedades regularizantes de la integral,
as si dos funciones se encuentran suficientemente cercanas, sus integrales deben estar
suficientemente cercanas, en contraste, sus derivadas pueden estar bastante alejadas
y aun podran no existir.
La siguiente proposicio n sera de mucha utilidad para probar existencia y unicidad,
as como otras propiedades de las soluciones del PVI (1.9).
1.6. Sea f (x, y) continua en un dominio D, entonces cualquier
Proposicion
solucio n de (1.9) es una solucio n de
Zx
y(x) = y0 +
f (t, y(t))dt
(1.12)
x0

y recprocamente.
Prueba. Cualquier solucio n y(x) de la ecuacio n diferencial y = f (x, y) la convierte en
una identidad en x, es decir
y (x) = f (x, y(x))
integrando esta igualdad desde x0 hasta x obtenemos
Zx
y(x) y(x0 ) =
f (t, y(t)dt,
x0

es decir
y(x) = y0 +

f (t, y(t)dt.
x0

Recprocamente, si y(x) es cualquier solucio n de (1.12), entonces


y(x0 ) = y0 ,
y al ser f (x, y) continua, diferenciando (1.12) se tiene que
y (x) = f (x, y(x)).

Observamos que a pesar que la continuidad de f (x, y) es suficiente para garantizar


existencia de solucio n para el problema de valor inicial (1.9), pues de ese modo se
garantiza la existencia de la integral en (1.12); pero esto no basta para garantizar la
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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


unicidad de la solucio n; en efecto, la funcio n f (x, y) = y 2/3 es una funcio n contnua en
el plano XY , sin embargo el problema de valor inicial

y
= y 2/3

(1.13)

y(0) = 0
posee por lo menos dos soluciones: y(x) = 0 y y(x) = x3 /27.

Para asegurar la unicidad, deberiamos empezar por imponer alguna condicio n adicional a la funcio n f (x, y). Comenzaremos exigiendo una condicion de acotacion sobre
la variable y, es decir que la variacio n de la funcio n f (x, y) respecto a la variable y
resulte acotada; en otras palabras, f (x, y) debe satisfacer
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |

(1.14)

para todos (x, y1 ) , (x, y2 ) pertenecientes al dominio D.


1.7. Se dice que una funcio n f (x, y) satisface la condicion de
Definicion
Lipschitz uniformenente sobre cualquier dominio D si satisface (1.14) para
cada par de puntos (x, y1 ) , (x, y2 ) con el mismo x. La constante no-negativa
L es conocida como constante de Lipschitz.
La funcio n y 2/3 no cumple la condicio n de Lipschitz uniformemente sobre cualquier dominio que contenga a y = 0 ya que
|f (0, y1 ) f (0, y2 )|  L|y1 y2 |.
mientras que la funcio n f (x, y) = x y satisface la condicio n de Lipschitz sobre D = R2
con L = 1
Otro ejemplo lo tenemos en la funcio n f (x, y) = e y satisface la condicio n de Lipschitz
en D = {(x, y); x R; |y| c}, con L = e c , donde c es alguna constante positiva.
Notamos que si se cumple la desigualdad (1.14) entonces f (x, y) es continua respecto a y en D; sin embargo no es necesariamente diferenciable con respecto a y,
as por ejemplo la funcio n f (x, y) = |y| no es diferenciable en R2 pero satisface (1.14)
con L = 1.
La diferenciabilidad juega un rol muy importante en este contexto, ya que, como
veremos a continuacio n, si la funcio n f (x, y) es diferenciable con respecto a y, entonces
sera facil el calculo de la constante de Lipschitz.
Teorema 1.8. Sean D un dominio convexo y f (x, y) una funcio n diferenciable con respecto a y en D. La condicio n de Lipschitz (1.14) es satisfecha
si y solamente si


f (x, y)


L
(1.15)
sup
y
D

Prueba. Como f (x, y) es diferenciable con respecto a y, siendo el dominio D convexo,


el teorema del valor medio garantiza que para (x, y1 ) , (x, y2 ) en D existe y entre y1 y
y2 tal que
f (x, y )
(y1 y2 )
(1.16)
f (x, y1 ) f (x, y2 ) =
y
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Luis Enrique Carrillo Daz


luego por (1.15) la desigualdad (1.14) es inmediata. Recprocamente, si la desigualdad
(1.14) se verifica entonces




f (x, y1 ) = lm f (x, y1 ) f (x, y2 ) L
(1.17)
y1 y2 y1

y2 y1
Para probar teoremas de existencia y unicidad se usan algunos resultados conocidos
como desigualdaes integrales tipo Gronwall como la que que veremos a continuacio n,
que es una variante del Lema de Gronwall.
Teorema 1.9. Sean u(x), p(x) y q(x) funciones continuas no negativas sobre
el intervalo |x x0 | a con

Z x


(1.18)
u(x) p(x) + q(t)u(t)dt ; |x x0 | a

x0
entonces se cumple
Z
Z x

x


u(x) p(x) + p(t)q(t)exp(
q(s)ds )dt ;
x0

t

|x x0 | a

(1.19)

Prueba. Se hara la prueba de (1.19) para el intervalo x0 x x0 + a.


Sea
r(x) =

q(t)u(t)dt

(1.20)

x0

por tanto r(x0 ) = 0 y r (x) = q(x)u(x). Substituyendo r(x) en (1.18) se tiene


u(x) p(x) + r(x)
entonces
r (x) p(x)q(x) + q(x)r(x)
Rx
multiplicando ambos lados por exp( x q(s)ds el resultado es equivalente a
0

exp

x0

q(s)ds r(x) p(x)q(x).exp

q(s)ds .
x0

Integrando la ultima
desigualdad se obtiene
r(x)

p(t)q(t)exp
x0

q(s)ds dt
t

y la conclusio n (1.19) se sigue del hecho que


u(x) p(x) + r(x),

para el caso x0 x x0 + a

Ejercicio. Probar la desigualdad (??) para el intervalo x0 a x x0 .


Corolario 1.10. Si en el Teorema (1.9) la funcio n p(x) 0 entonces u(x) 0
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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


La verificacio n queda a cargo del alumno.
Corolario 1.11. Si en el Teorema (1.9) la funcio n p(x) es no decreciente en
el intervalo [x0 , x0 + a], y no creciente en el intervalo [x0 a, x0 ] entonces
Z
!
x

u(x) p(x)exp
q(t)dt para |x x0 | a
(1.21)
x0

Prueba. La prueba de (1.21) se hara considerando el intervalo x0 x x0 + a, procediendose luego de manera analoga para el intervalo x0 a x x0 . Como p(x) es no
decreciente, de (1.19) se tiene que
! #
"
Zx
Zx
q(s)ds dt
q(t)exp
u(x) p(x) 1 +
t

x0

! #
x
d
q(s)ds dt
exp
= p(x) 1
t
x0 dt
!
Zx
q(t)dt
= p(x)exp
"

x0

Corolario 1.12. Si en el Teorema (1.9) se tiene p(x) = c0 + c1 |x x0 | y q(x) =


c2 , donde c0 , c1 y c2 son constantes no negativas entonces
!
c1
c
u(x) c0 +
(1.22)
exp(c2 |x x0 |) 1
c2
c2
Prueba. Para las funciones especficas p(x) y q(x) la desigualdad (1.19) sobre el intervalo [x0 , x0 + a] se reduce a
Zx
u(x) c0 + c1 (x x0 ) +
[c0 + c1 (t x0 )]c2 e c2 (xt) dt
x0

c1 c2 (xt) x
e
|x0 }
c2
c
c
= c0 + c1 (x x0 ) c0 c1 (x x0 ) + c0 e c2 (xx0 ) 1 + 1 e c2 (xx0 )
c2 c2
!
c
c
= c0 + 1 exp(c2 (x x0 )) 1
c2
c2
= c0 + c1 (x x0 ) + {[c0 + c1 (t x0 )e c2 (xt) |xx0

Para ver otras desigualdades integrales tipo Gronwall, ver Lakshmikantham y Leela [8].

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Luis Enrique Carrillo Daz

Practica N 1
1. Muestre que el PVI
y = f (x, y);

y(x0 ) = y0 ;

y (x0 ) = y1

(1.23)

donde f (x, y) es una funcio n continua en un dominio D que contiene al punto


(x0 , y0 ) es equivalente a la ecuacio n integral
Z x
y(x) = y0 + (x x0 )y1 +
(x t)f (t, y(t))dt
(1.24)
x0

2. Encontrar el dominio en el cual las siguientes funciones f (x, y) satisfacen la condicio n de Lipschitz (1.14), y tambien hallar las constantes de Lipschitz:
(i) |xy|

(ii) x2 y 2 + xy + 1

(iii) x2 cos2 y + ysen2 x.

3. Calculando las constantes de Lipschitz apropiadas, muestre que las siguientes


funciones satisfacen la condicio n de Lipschitz en los dominios dados:
(i) xseny + y cos x; |x| a; |y| b
(ii) x2 e x+y ; |x| a; |y| b
4. Sea u(x) una funcio n no-negativa en el intervalo |x x0 | a, C > 0 una constante
dada y
Z
x

u(x)

Cu (t)dt;

0 < < 1.

x0

Pruebe que para todo x en el intervalo |x x0 | a se tiene que


1

u(x) [C(1 )|x x0 |](1)

5. Sean c0 y c1 constantes no-negativas, y u(x) y q(x) funciones continuas no-negativas


para todo x 0 que satisfacen
Zx
u(x) c0 + c1
q(t)u 2(t)dt.
0

Probar que para todo x 0 para el cual se cumple c0 c1


Zx
q(t)dt]1
u(x) c0 [1 c0 c1

Rx
0

q(t)dt < 1,

Suguerencias y respuestas:
1. Considere
y(x) = y0 + (x x0 )y1 +

Z x "Z
x0

f (s, y(s))ds dt
x0

#
Zx
Z x" Z t
x
tf (t, y(t))dt dt
f (s, y(s))ds|x0
= y0 + (x x0 )y1 +
t
x0

x0

x0

de lo cual se concluye con lo solicitado.


2.i |x| a; |y| < ; a;
2.ii |x| a; |y| b; 2a2 b + a
2.iii |x| a; |y| < ; a2 + 1.
20

Captulo 2

Metodo de Picard
Teniendo en cuenta el resultado de equivalencia (1.6), por el que la solucio n del
PVI (1.9) se expresa en terminos de la ecuacio n integral (1.12); en este captulo daremos solucio n a dicho problema de manera indirecta, dando solucio n a la ecuacio n
integral (1.12); para ello se hara uso del metodo de aproximaciones sucesivas, debido a
E. Picard (1856-1941).
Procedimiento de Picard
Se considera a y0 (x) una funcio n continua, que suponemos es la aproximacio n
inicial de la solucio n incognita y(x) del problema (1.12). Por lo general se escoge
y0 (x) y0 .
Se define luego y1 (x) como
y1 (x) = y0 +

x
x0

f (t, y0 (t))dt.

Ahora consideramos esta y1 (x) como nuestra siguiente aproximacio n, y la sustituimos en el segundo miembro de (1.12), llamandola y2 (x), es decir
y2 (x) = y0 +

x
x0

f (t, y1 (t))dt.

De este modo construimos la (m + 1)-esima aproximacio n ym+1 (x) por medio de


la relacio n
ym+1 (x) = y0 +

x
x0

f (t, ym (t))dt,

m = 0, 1, 2, . . .

(2.1)

Si la sucesio n {ym (x)} converge uniformemente a una funcio n continua y(x) sobre
el intervalo J conteniendo a x0 y para todo x J, los puntos (x, ym (x)) D, se tiene
que haciendo uso del Teorema (3.13) del Apendice 1, tomando limite en ambos
miembros de (2.1) se tiene
y(x) = lm ym+1 (x) = y0 + lm
m

m x
0

f (t, ym (t))dt = y0 +

f (t, y(t))dt,
x0

Por tanto, por la Proposicio n 1.6 y(x) es la solucio n requerida.


21

Luis Enrique Carrillo Daz


Ejemplo 2.1. El problema de valor inicial

y = y

y(0) = 1

(2.2)

es equivalente a resolver la ecuacion integral

y(x) = 1

y(t)dt
0

Construiremos entonces las aproximaciones sucesivas de Picard para esta ecuacio n


integral:
Sea y0 (x) = 1 la primera aproximacio n de la solucio n, luego la segunda sera
Zx
1dt = 1 x
y1 (x) = 1
0

la tercecera aproximacio n sera


y2 (x) = 1

(1 t)dt = 1 x +

x2
2!

...
en consecuencia, la m + 1-esima aproximacio n se expresa como
m
X
xi
(1)i
ym (x) =
i!
i=0

Tomando lmite cuando m tenemos


lm ym (x) = e x

por tanto, haciendo uso de la Proposicio n 1.6, la funcio n y(x) = e x es solucio n del
problema de valor inicial (2.2) sobre el intervalo J = R.
Ejemplo 2.2. Consideremos el problema de valor inicial
u = 2t(1 + u);

u(0) = 0

(2.3)

Este PVI equivale a la ecuacio n integral


u = 0+

2s(1 + u);
0

en este caso u0 = 0.

Sea u0 (t) = 0 la primera aproximacio n; la segunda aproximacio n es dada por


u1 (t) = 0 +

t
0

2s(1 + u0(s))ds;

aqui f (t, u) = 2t(1 + u),

es decir
u1 (t) =

2s(1 + 0)ds = t 2 ,

22

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

u2 (t) =
u3 (t) =

t
0

2s(1 + u1 (s))ds =

t
0

2s(1 + u2 (s))ds =

t
0

1
2s(1 + s 2)ds = t 2 + t 4 ,
2

2s(1 + s 2 +

14
1
1
)ds = t 2 + t 4 + t 6 .
2
2
6

.... luego la (k + 1)-esima aproximacio n es dada por


Zt
2s(1 + uk (s))ds; k = 0, 1, 2, . . .
uk+1 (t) =
0

De esta forma se genera una sucesio n de aproximaciones al problema de valor


inicial (2.3). Se puede verificar que la solucio n analtica para este problema es u(t) =
2
e t 1. El desarrollo en serie de Taylor de esta funcio n es dado por
2
1
1
1
u(t) = e t 1 = t 2 + t 4 + t 6 + + t 2n + . . . ,
2
6
n!

la cual converge para todo t. Se observa por tanto que las aproximaciones sucesivas
generadas por la iteracio n de Picard son las sumas parciales de esta serie, y que ella
converge a la solucio n exacta.
Comentario 2.3. El metodo de Picard de aproximaciones sucesivas, es especialmente importante desde el punto de vista teorico. El metodo es basico para probar resultados de existencia de soluciones para problemas de valor inicial no lineales. Como hemos visto, la idea
consiste en mostrar que existe un limite de la sucesion de aproximaciones, y que este lmite es la solucion del problema de valor inicial. Conviene recalcar que el metodo iterativo
de Picard, no es esencialmente util para ser usado en problemas concretos de aplicacion en
ciencias e ingeniera, ya que existen otros metodos de aproximacion, basados en algoritmos
numericos, que dan aproximaciones con muy pequenos margenes de error.
Cara cteristicas del metodo de Picard Una de las principales caracteristicas de este
metodo es que es constructivo, ademas, cotas de la diferencia entre las iteraciones y

la solucio n son faciles de calcular. Dichas cotas son utiles


para la aproximacio n de las
soluciones y tambien para el estudio de propiedades cualitativas de las soluciones.
Como se deduce de los ejemplos mostrados, es crucial en el metodo, que la sucesio n de aproximaciones converga a la unica solucio n del problema (1.9); por tal motivo, se dara un resultado que provee de las condiciones suficientes para garantizar tal
convergencia.
Teorema 2.4. Supongamos que son satisfechas las siguientes condiciones:
i) f (x, y) es continua en el rectangulo cerrado
S = {(x, y) R2 ; |x x0 | a; |y y0 | b};
por tanto existe M > 0 tal que |f (x, y)| M; para todo (x, y) S
ii) f (x, y) satisface uniformemente una condicio n de Lipschitz (1.14) sobre S
iii) y0 (x) es continua en |x x0 | a; y

|y0 (x) y0 | b

Entonces la sucesio n (ym (x)) generada por el esquema iterativo de Picard

(2.1) converge uniformemente a la unica


solucio n y(x) del problema (1.9).
23

Luis Enrique Carrillo Daz


Nota. La solucio n encontrada por la aplicacio n de este Teorema es valida sobre el
intervalo Jh : |x x0 | h, donde h = min{a, b/M}; ademas para cada x Jh se cumple la
siguiente estimativa de error
(
)
(Lh)m
Lh
|y(x) ym (x)| N e min 1,
; m = 0, 1, . . .
(2.4)
m!
donde maxxJh |y1 (x) y0 (x)| N
Prueba. Primero probaremos que las aproximaciones sucesivas ym (x) definidas por
(2.1) existen como funciones continuas sobre Jh y que (x, ym (x)) S para todo x Jh .
Como por (iii) y0 (x) es continua para todo x del intervalo |x x0 | a, la funcio n F0 (x) =
f (x, y0 (x)) es continua en Jh y por tanto y1 (x) es continua en Jh . Ademas se cumple que

Z

x
|f (t, y0 (t))|dt M|x x0 | Mh b.
|y1 (x) y0 |

x0

Supongamos que la afirmacio n es valida para ym1 (x) para m 2; entonces es suficiente probar que tambien es valida para ym (x). Como ym1 (x) es continua en Jh , la
funcio n Fm1 (x) = f (x, ym1 (x)) es tambien continua en Jh . Ademas
Z

x

|ym (x) y0 |
|f (t, ym1 (t))|dt M|x x0 | b.
x0

Jh .

A continuacio n mostraremos que la sucesio n {(ym (x))} converge uniformemente en

Como y1 (x) y y0 (x) son continuas en Jh existe una constante N > 0 tal que |y1 (x)
y0 (x)| N
Para todo x Jh se cumple la siguiente desigualdad
Afirmacion.
|ym (x) ym1 (x)| N

(L|x x0 |)m1
; m = 1, 2, . . .
(m 1)!

(2.5)

Para m = 1 la desigualdad (2.5) es inmediata, ademas si fuera valida para m = k 1


entonces (2.1) y por la hipotesis (ii)[f (x, y) satisface la condicio n de Lipschitz uniformemente en S] nos permiten obtener
Z x



|yk+1 (x) yk (x)|
|f (t, yk (t)) f (t, yk1 (t))|dt
x0

Z

x

L
|yk (t) yk1 (t)|dt
x0


Z
x (L|t x0 |)k1
(L|x x0 |)k
dt = N
.
N
L

x0
(k 1)!
k!
Por lo tanto la igualdad (2.5) es valida para todo m.
A continuacio n, como
N

X
X
(L|x x0 |)m1
(Lh)m
N
= N e Lh <
(m 1)!
m!

m=1

m=1

24

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


haciendo uso del Teorema de Weierstrass1 se tiene que la serie
y0 (x) +

m=1

(ym (x) ym1 (x))

converge uniforme y absolutamente sobre el intervalo Jh , y por tanto sus sumas parciales y1 (x), y2 (x); . . . convergen a una funcio n continua en dicho intervalo, es decir
y(x) = lm ym (x).
x

Como ya hemos visto anteriormente esta y(x) es una solucio n de (1.12).


Prueba de la unicidad. Supongamos que z(x) sea otra solucio n de (1.12), la cual
existe en Jh y (x, z(x)) S para cada x Jh . Entonces la hipotesis (ii) es aplicable y se
tiene


Z x
Z x




|y(t) z(t)|dt .
|f (t, y(t)) f (t, z(t))|dt L
|y(x) z(x)|


x0
x0
Sin embargo, por la anterior desigualdad integral, el corolario (1.10) implica que
|y(t) z(t)| = 0
para todo x Jh , de donde se tiene que z(x) = y(x) para todo x Jh .
Finalmente obtendremos la estimativa de error (2.4).
Para n > m de la desigualdad (2.5) obtenemos
|yn (x) ym (x)|

n1
X

k=m

|yk+1 (x) yk (x)|


= N (Lh)m

n1
X

n1

k=m

nm1
X
k=0

X (Lh)k
(L|x x0 |)k
N
k!
k!
k=m

(Lh)k
(m + k)!

(2.6)

1
se sigue que
sin embargo como 1/(m + k)!
m!k!
|yn (x) ym (x)| N

nm1
(Lh)m X (Lh)k
(Lh)m Lh
N
e
m!
k!
m!
k=0

y luego cuando n obtenemos


|y(x) ym (x)| N

(Lh)m Lh
e
m!

(2.7)

de la desigualdad (2.6) tambien obtenemos


|yn (x) ym (x)| N
y cuando n obtenemos

n1
X
(Lh)k

k=m

k!

|y(x) ym (x)| N e Lh

N e Lh
(2.8)

De (2.7) y (2.8) se obtiene la estimativa de error (2.4).


1 Teorema (M-test de Weierstrass). Sea {y (x)} una sucesion
de funciones con |ym (x)| Mm para todo
mP
P

x [, ] con
m=0 Mm < . Entonces la serie m=0 ym (x) converge uniformemente en [, ] a una unica

y(x).
funcion

25

Luis Enrique Carrillo Daz


Nota 2.5. El Teorema (2.4) es llamado un teorema de existencia local, ya que garantiza
la existencia de solucio n so lo en una vecindad del punto (x0 , y0 ).
Veamos una aplicacio n de este teorema.
Ejemplo 2.6. Consideremos el problema de valor inicial
y = 1 + y2;

y(0) = 0

(2.9)

para el cual la unica


solucio n y(x) = tan x existe en el intervalo (/2, /2).
Para aplicar el Teorema (2.4) observamos que:
(i) 1 + y 2 es contnua en el rectangulo S: |x| a; |y| b y 1 + y 2 1 + b 2 = M;
(ii) En el rectangulo S, la funcio n 1+y 2 satisface una condicio n de Lipschitz con L = 2b,
y
[Si f (x, y) = 1 + y 2 , entonces |f (x, y1 ) f (x, y2 )| = |1 + y12 (1 + y22 )| = |y12 y22 | =
|y1 + y2 ||y1 y2 | 2b|y1 y2 |]
(iii) y0 (x) 0 es continua en |x| a y |y0 (x)| b. luego por el teorema (2.4) existe una

unica
solucio n de (2.9) en el intervalo |x| h = mn{a, b/(1 + b 2 )}. Sin embargo como
b/(1 + b 2 ) 1/2 (con igualdad para b = 1) el intervalo o ptimo para el cual el Teorema
(2.4) se verifica es |x| 1/2.
[Ya que en este ejemplo x0 = 0 y Jh = {x; |x 0| h = mn{a, b/M}}; y como |1 + y 2 |
1 + |y|2 = 1 + b 2 = M para b = 1 , M = 2]
Ademas, el esquema iterativo (2.1) para (2.9) es

ym+1 (x) = x +

x
0

2
ym
(t)dt;

y0 (x) 0;

m = 0, 1, 2, . . .

(2.10)

(2.1),
[Segun
ym+1 (x) = 0 +

ym+1 (x) =

x
0

x
0

f (t, ym (t))dt

2
(1 + ym
(t)dt) = x +

x
0

2
ym
(t)dt.]

De (2.10) es facil obtener y1 (x) = x, y2 (x) = x + x3 /3, luego la estimativa de error


(2.4) para b = 1; h = 1/2; y m = 2 nos permite obtener
| tan x x

x3
1
1
| e mn{1, 1/2} = e;
3
2
4

1
1
x
2
2

(2.11)

Obviamente que el segundo miembro de (2.11) es muy burdo.


Si la solucio n del problema (1.9) existe en todo el intervalo |x x0 | a entonces
diremos que la solucio n existe globalmente.
26

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Teorema 2.7. [Teorema de Existencia Global] Si las siguientes condiciones son satisfechas:
i) f (x, y) es continua en la banda T = {(x, y); |x x0 | a;

y R}

ii) f (x, y) satisface una condicio n de Lipschitz (1.14) uniforme en T .


iii) y0 (x) es continua en |x x0 | a.
Entonces la sucesio n (ym (x)) generada por el esquema iterativo de Picard

(??) existe en todo el intervalo |x x0 | a y converge a la unica


solucio n
y(x) del problema (1.9).

Prueba. Para cualquier funcio n y0 (x) continua en |x x0 | a por medio de un facil


argumento inductivo se establece la existencia de cada ym (x) en |xx0 | a con |ym (x)| <
. Tambien como en la prueba del teorema (2.4) es simple verificar que la sucesio n
(ym (x)) converge a y(x) en |x x0 | a, para ello es suficiente reemplazar h por a en la
prueba y considerando que la funcio n f (x, y) satisface la condicio n de Lipschitz (1.14)
en la banda T .
Corolario 2.8. Sea f (x, y) continua en R2 la cual satisface una condicio n de
Lipschitz (1.14) en cada banda Ta = {(x, y); |x| a; y R} con constante de

Lipschitz La . Entonces el PVI (1.9) tiene una unica


solucio n la cual existe
para todo x.
Prueba. Para cualquier x existe un a > 0 tal que |x x0 | a. Como la banda T esta contenida en la banda Ta+|x0 | la funcio n f (x, y) satisface las condiciones del teorema (2.7)
en la banda T . Luego el resultado es valido para todo x.

27

Luis Enrique Carrillo Daz

Practica N 2
1. Considerar el PVI

u = 1 + u 2;

u(0) = 0

(2.12)

Aplicar la iteracio n de Picard con u0 = 0 y calcular cuatro terminos. Si el proceso


a que funcio n converge la serie resultante?
se continua,
2. Aplicar el Proceso iterativo de Picard al PVI
u = t u;

u(0) = 1

(2.13)

para obtener tres iterativas de Picard, considerando u0 = 1. Dibujar cada iteracio n y la solucio n exacta sobre el mismo eje de coordenadas.
3. Discutir la existencia y unicidad de soluciones de los siguientes problemas de
valor inicial:
(i) y = (x + y)x2 y 2 ; y(0) = 1
(ii) y = e x + x/y; y(0) = 1

4. Demuestre que los siguientes PVIs poseen una unica


solucio n para todo real x:

(i) y + p(x)y = q(x); y(x0 ) = y0 donde p(x) y q(x) son funciones continuas en R
2
(ii) y = (cos x)e y + seny; y(x0 ) = y0
5. Demuestre que el problema de valor inicial
y = (x2 y 2 )seny + y 2 cos y;

y(0) = 0

(2.14)

tiene una unica


solucio n y(x) 0 en el rectangulo cerrado
S = {(x, y); |x| a;

|y| b}

6. Pruebe que el teorema 2.4 garantiza la existencia de una unica


solucio n del PVI
y = e 2y ;

y(0) = 0

en el intervalo (1/2e, 1/2e). Tambien resuelva este problema y verifique que la


solucio n existe en un intervalo mayor.

28

Captulo 3

Existencia de soluciones
En este captulo abordaremos los teoremas de exis-

G.Peano
(1858-1932)

tencia de soluciones debidos a Peano y CauchyPeano. Peano demostro que la continuidad de la funcio n f (x, y) era suficiente para garantizar la existencia de soluciones al PVI (1.9). Como se ilustro en
los captulos anteriores, la ausencia de continuidad
de tal funcio n f (x, y) no permite afirmar categoricamente nada acerca de la existencia de soluciones y
menos acerca de la unicidad de las mismas.

Teorema 3.1. [Teorema de existencia de Peanoa ] Si la funcio n f (x, y) es


continua y acotada sobre la banda
T = {(x, y); |x x0 | a;

y R},

entonces el PVI (1.9) tiene al menos una solucio n en |x x0 | a.


a Giusepe Peano (1858-1932) fue un matematico italiano. Sus principales contribucio

nes se dan en la logica


matematica y la teora de numeros.

Prueba. Haremos la prueba sobre el intervalo [x0 , x0 + a], ya que su extensio n al intervalo [x0 a, x0 ] es inmediata.

x0 a

x0

x0 + a

Observacion. La banda T se abre hacia arriba y abajo infinitamente. En algunas oportunidades se usa la notacio n |y| < para indicar que y R.
Definimos una sucesio n de funciones {ym (x)} por el esquema siguiente:
29

Luis Enrique Carrillo Daz


b
b

x0

x0 + a

x0 + a/m x0 + 2a/m
ym (x) = y0 :

ym (x) = y0 +

x0 x x0 +

xa/m

f (t, ym (t))dt,

x0

x0 + k

a
m

a
a
x x0 + (k + 1) ;
m
m

k = 1, 2, . . . , m 1

(3.1)

El objetivo es probar que la sucesio n {ym (x)} converge a la solucio n del PVI (1.9).
Observamos que la primera ecuacio n de (3.1) define a ym (x) en el intervalo [x0 , x0 +
a/m]., y la segunda ecuacio n define a ym (x) primero en [x0 +a/m, x0 +2a/m] ( para k = 1),
luego en [x0 + 2a/m, x0 + 3a/m] y as sucesivamente. Como f (x, y) es acotada sobre la
banda T , podemos suponer que |f (x, y)| M para todo (x, y) T .
Para cualquier par de puntos x1 , x2 [x0 , x0 + a], se tiene que
a) |ym (x2 ) ym (x1 )| = 0 si x1 , x2 [x0 , x0 + a/m]

R
a
x (a/m)
f (t, ym (t))dt M|x2 x0 |
b) |ym (x2 ) ym (x1 )| = x 2
0
m

R
x (a/m)
c) |ym (x2 ) ym (x1 )| = x 2(a/m) f (t, ym (t))dt M|x2 x1 | en caso contrario,
1

es decir si x1 , x2 [x0 + ka/m, x0 + (k + 1)a/m].

lo cual se observa mejor con la ayuda del grafico.

b
b

x
1

b
b

x + a/m x
2

x + 2a/m

Luego

Z

x2 (a/m)
a
f (t, ym (t))dt M|x2 x0 | M|x2 x1 |
|ym (x2 ) ym (x1 )| =

x0
m
si x1 [x0 , x0 +

a
a
a
]; x2 [x0 + k , x0 + (k + 1) ]
m
m
m

En efecto;
Z

Z x1 a/m

x2 a/m
|ym (x2 ) ym (x1 )| =
f (t, ym (t))dt
f (t, ym (t))dt

x0
x0

Z x a/m

2
f (t, ym (t))dt
=

x1 a/m

Esto lo visualizamos en el segundo subintervalo como


b

x + a/m

x
1

b
b

x
2

x + 2a/m

30

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


Luego se sigue que
|ym (x2 ) ym (x1 )| M|x2 x1 |;

x1 , x2 [x0 , x0 + a].

Entonces |ym (x2 ) ym (x1 )| si |x2 x1 |/M = ; es decir la sucesio n {ym (x)} es equicontinua. Ademas para todo x [x0 , x0 + a] se tiene


a
|ym (x)| y0 + M x x0 |y0 | + Ma
m

es decir la sucesio n {ym (x)} es uniformemente acotada en [x0 , x0 + a]. Luego


poro el Teon
1
rema de Ascoli- Arzela la sucesio n {ym (x)} contiene una subsucesio n ymp (x) la cual
converge uniformemente en [x0 , x0 + a] a una funcio n continua y(x). Para mostrar que
la funcio n y(x) es solucio n del PVI (1.9), hagamos tender p en la relacio n
Zx
Zx
f (t, ymp (t))dt.
f (t, ymp (t))dt
ymp (x) = y0 +
x0

x(a/mp )

como f (x, y) es continua y la convergencia es uniforme, en


R x la primera integral podemos tomar el lmite dentro de la integral para obtener x f (t, y(t))dt. La segunda
0
integral no excede a M(a/mp ) y luego tiende a cero. Por tanto y(x) es una solucio n de
la ecuacio n integral (1.12).

Corolario 3.2. Si f (x, y) es continua en S : |x x0 | a; |y y0 | b, y por lo


tanto existe M > 0 tal que |f (x, y)| M para todo (x, y) S, entonces el PVI
(1.9) tiene al menos una solucio n en Jh : |x x0 | h = mn{a, b/M}
Prueba. Mutatis mutandis la prueba sigue el mismo esquema del teorema anterior.
Ejemplo 3.3. La funcion f (x, y) = y 2/3 es continua en todo R2 . Luego por el Corolario (3.2)
el problema de valor inicial
y = y 2/3 ; y(0) = 0
(3.2)
tiene al menos una solucion en |x| h = mn{a, b 1/3 }. Sin embargo, podemos escoger b
suficientemente grande tal que h = a. Luego el PVI en cuestion tiene al menos una solucion
en todo x de R.
Aqui x0 = 0 e y0 = 0,, luego S = {(x, y)/|x 0| a;
S = {(x, y)/ |x| a;

|y 0| b}, es decir

|y| b}.

Luego maxS f (x, y) = maxS y 2/3 = b 2/3 = M. Por el corolario (3.2) existe
solucion en el intervalo Jh , donde h = mn{a, b/M}, es decir h = mn{a, b1/3 }.
Se observa que como f (x, y) es continua en todo el plano, podemos escoger
b suficientemente grande de tal modo que b 1/3 > a, de ese modo h = a, y en
consecuencia el PVI (3.2) tiene solucion global en todo x R.
1 Teorema de Ascoli-Arzela : Un conjunto infinito S de funciones uniformemente acotadas y equicon la cual converge uniformemente en [, ].
tinuas en [, ], contiene una sucesion

31

Luis Enrique Carrillo Daz

3.1.

Metodo de Cauchy-Euler

En esta oportunidad presentamos el metodo de Cauchy-Euler, el cual es empleado


para construir una solucion aproximada del PVI (1.9), que consiste concretamente en
obtener soluciones -aproximadas para la ecuacio n diferencial del problema de valor
inicial (1.9).
Supongamos que la funcio n f (x, y) es continua en un dominio D
3.4. Una funcio n y(x) definida en J es llamada solucion Definicion
aproximada de la ecuacio n y = f (x, y) si cumple:
i) Si y(x) es continua para todo x de J
ii) Para todo x J los puntos (x, y(x)) D
iii) y(x) tiene una derivada seccionalmente continua en J, la cual pue
de no estar definida so lo en un numero
finito de puntos, digamos
x1 , x2 , . . . , xk , y
iv) |y (x) f (x, y(x))| ;

para todo x J; x , xi ; i = 1, 2, . . . , k

El siguiente teorema garantiza la existencia de una solucio n -aproximada, la cual


pasa por el punto (x0 , y0 ).

Teorema 3.5. Sea f (x, y) continua en S, y por lo tanto existe M > 0 tal que
|f (x, y)| M para todo (x, y) S. Entonces para cualquier > 0 existe una
solucion -aproximada de la ecuacion diferencial y = f (x, y) en el intervalo Jh
tal que y(x0 ) = y0

Prueba. Como f (x, y) es continua en el rectangulo cerrado S, entonces es uniformemente continua alli. Luego para cada > 0 existe un > 0 tal que
|f (x, y) f (x1 , y1 )|

(3.3)

para cada (x, y) , (x1 , y1 ) de S, cuando |x x1 | y |y y1 | .


Construiremos una solucio n aproximada en el intervalo x0 x x0 + h y por
medio de un proceso analogo dicho procedimiento lo extendemos al intervalo x0 h
x x0 .
Comenzamos dividiendo el intervalo x0 x x0 + h en m partes:
x0 < x1 < . . . < xm = x0 + h
tal que
xi xi1 mn{, /M};

i = 1, 2, . . . , m

(3.4)
32

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


A continuacio n definimos una funcio n y(x) en el intervalo x0 x x0 +h por la fo rmula
recursiva
y(x) = y(xi1 ) + (x xi1 )f (xi1 , y(xi1 ));

xi1 x xi , i = 1, 2, . . . , m

(3.5)

Observamos que y(x) es continua y su derivada y (x) = f (xi1 , y(xi1 ));


xi1 < x < xi ; i = 1, 2, . . . , m es seccionalmente continua, y falla en ser definida solo en
los puntos xi ; i = 1, 2, . . . , (m 1). Como en cada subintervalo [xi1 , xi ] i = 1, 2, . . . , m la
funcio n es una recta, para probar que (x, y(x)) S es suficiente verificar que |y(xi )y0 |
b para todo i = 1, 2, . . . , m
Haciendo en (3.5) i = 1 y x = x1 obtenemos
|y(x1 ) y0 | = (x1 x0 )|f (x0 , y0 )| Mh b
Supongamos que la afirmacio n es valida para i = 1, 2, . . . , (k 1) < (m 1), entonces de
(3.5) se tiene:

y(x1 ) y0 = (x1 x0 )f (x0 , y0 )


y(x2 ) y(x1 ) = (x2 x1 )f (x1 , y(x1 ))
...
y(xk ) y(xk1 ) = (xk xk1 )f (xk1 , y(xk1 ))
por tanto
k
X
(xl xl1 )f (xl1 , y(xl1 )
y(xk ) y0 =
l=1

de donde obtenemos
|y(xk ) y0 |

k
X
(xl xl1 )M = M(xk x0 ) Mh b.
l=1

Finalmente si xi1 < x < xi , entonces de (3.5) y (3.4) tenemos


|y(x)y (xi1 | M|x xi1 | M

=
M

y luego por (3.3) encontramos que


|y (x) f (x, y(x))| = |f (xi1 , y(xi1 )) f (x, y(x))|
para todo x Jh ; x , xi ; i = 1, 2, . . . , (m 1).
es decir se satisface la condicio n (iv) de la definicio n de solucio n -aproximada, con lo
cual se completa la prueba de que y(x) es una solucio n aproximada de la ecuacio n
diferencial y = f (x, y).

33

Luis Enrique Carrillo Daz


El metodo de construccio n que acabamos de mostrar es lo que se conoce como el
metodo de Cauchy-Euler.
A continuacio n reafirmamos el corolario (3.2) y probamos una consecuencia del
Teorema (3.5).
Teorema 3.6. [Teorema de existencia de Cauchy-Peano] Supongamos
que las condiciones del Teorema (3.5) son satisfechas. Entonces el PVI (1.9)
tiene al menos una solucio n en Jh .

Prueba. Se hara la prueba en el intervalo x0 x x0 + h.

Sea {m } una sucesio n mono tona decreciente de numeros


positivos tal que m 0.
Para cada m se aplicara el Teorema (3.5) para construir una solucio n aproximada
ym (x). Al igual que en el Teorema (3.1), para cualquier para de puntos x, x en [x0 , x0 +h]
se obtiene que
|ym (x) ym (x )| M|x x |
de lo cual se sigue que la sucesio n {ym (x)} es equicontinua. Ademas como en el
Teorema (3.5) para cada x [x0 , x0 +h], tenemos |ym (x)| |y0 |+b, Por lo tanto la solucio n
{ym (x)} tambien es uniformementen acotada.
o Luego por el Teorema de Ascoli-Arzela, se
tiene que existe una subsucesio n ymp (x) de {ym (x)}, la cual converge uniformemente
en [x0 , x0 +h] a una funcio n continua y(x). Ahora tenemos que demostrar que la funcio n
y(x)) es una solucio n del problema (1.9), para lo cual definimos

(x) f (x, ym (x)); en los puntos donde y (x) existe


em (x) = ym

= 0, en caso contrario.
de donde integrando desde x0 hasta x obtenemos
Z x
ym (x) = y0 +
[f (y, ym (t)) + em (t)]dt

(3.6)

x0

y |em (t)| m . pues

|em (t)| = |ym


(x) f (x, ym (x))| m

por la condicio n (iv) de solucio n -aproximada.


n
o
Como f (x, y) es continua en S y ymp (x) converge a y(x) uniformemente en [x0 , x0 +
h], la funcio n f (x, ymp (x)) converge a f (x, y(x)) uniformemente en [x0 , x0 + h]. Ademas
desde que mp 0 encontramos que |mp (x)| converge a cero uniformemente en [x0 , x0 +
h].Luego, reemplazando m por mp en (3.6) y haciendo p se encuentra que y(x) es
una solucio n de la ecuacio n integral (1.12), luego de (1.9).
Comentario 3.7. El Corolario (3.2) asegura esencialmente que si en un dominio D la funcion f (x, y) es continua, entonces para cada punto (x0 , y0 ) en D existe un rectangulo S tal
que el problema (1.9) tiene una solucion y(x) en Jh . Como S esta en el interior de D, aplicando el Corolario (3.2) en el punto en el cual la solucion [la grafica] sale de S, podemos
extender la region en la cual la solucion existe.
34

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias


Daremos un ejemplo acerca de este comentario.
Ejemplo 3.8. El PVI
y = y2;

y(0) = 1

tiene como solucio n a y(x) = 1/(1 x). Observamos que el intervalo de existencia de
esta solucio n es (, 1).
Para este problema se tiene que S = {(x, y) : |x| a; |y1| b}; M = maxS y 2 = (1+b)2
y h = mn{a, b/(1 + b)2 }.
Como b/(1 + b)2 1/4; [pues (1 b)2 0, es decir 1 2b + b 2 0, luego si sumamos
4b a ambos lados de la desigualdad se tiene 4b 1 + 2b + b2 , es decir 4b (1 + b)2
de donde se obtiene que b/(1 + b)2 1/4] podemos tomar h = 1/4, independientemente de la forma de escoger a, [ya que si a > 1/4 entonces se escoge h = 1/4 y si
a 1/4 tambien se toma h = 1/4],luego por aplicacio n del Corolario (3.2) se garan
tiza la existencia de una solucio n unica
y1 (x) en el intervalo |x| 1/4. Ahora consi

deremos la continuacion o extension de y1 (x) a la derecha, obtenida por encontrar


una solucio n y2 (x) del problema y = y 2 ; y(1/4) = 4/3. Para este nuevo problema
se tiene S = {(x, y) : |x 1/4| a; |y 4/3| b}; y M = maxS y 2 = (4/3 + b)2 . Como b/(4/3 + b)2 3/16 podemos tomar h = 3/16. Luego y2 (x) existe en el intervalo
|x 1/4| 3/16. Este procedimiento asegura la existencia de una solucio n

y(x) =

y1 (x); 1/4 x 1/4


y2 (x); 1/4 x 7/16

en el intervalo 1/4 x 7/16. Este proceso de continuacio n de la solucio n puede


repetirse a la derecha del punto (7/16, 16/9) o a la izquierda del punto (1/4, 4/5). Con
el fin de precisar hasta que punto la solucio n puede ser continuada o extendida, se
requiere del siguiente lema.

Lema 3.9. Sea f (x, y) una funcio n continua en un dominio D con


supD |f (x, y)| M. Ademas, si el PVI (1.9) tiene una solucio n y(x) en
el intervalo J = (, ). Entonces los lmites lmx + y(x) = y( + 0) y
lmx y(x) = y( 0) existen.
Prueba. Para < x1 < x2 < , la ecuacio n integral (1.12) implica que
|y(x2 ) y(x1 )|

x2
x1

|f (t, y(t))|dt M|x2 x1 |.

Por lo tanto y(x2 ) y(x1 ) 0; cuando x1 , x2 + . Luego por el criterio de convergencia de Cauchy2 el lmx + y(x) existe. Un argumento analogo permite demostrar la
existencia del otro lmite.
2 Criterio de covergencia de Cauchy:Una sucesion
de numeros

si es
reales es convergente si y solo
de Cauchy.
una sucesion

35

Luis Enrique Carrillo Daz

Teorema 3.10. Supongamos que se cumplen las condiciones del Lema


(3.9) y sean (, y( 0)) D (respectivamente (, y( + 0)) D). Entonces la solucio n y(x) del PVI (1.9) en (, ) puede ser extendida sobre el
> 0.
intervalo (, + ] (respectivamente [ , )) para algun
Prueba. Definimos la funcio n y1 (x) del modo siguiente: y1 (x) = y(x) para x (, ) y
y1 () = y( 0). Entonces como para cada x (, ]
Zx
y1 (x) = y( 0) +
f (t, y1 (t))dt

= y0 +

x0

f (t, y1 (t))dt +

= y0 +

f (t, y1 (t)dt

x
x0

f (t, y1 (t))dt,

la derivada izquierda y1 ( 0) existe y y1 ( 0) = f (, y1 ()). Luego y1 (x) es una continuacio n de y(x) en el intervalo (, ]. Seguidamente, sea y2 (x) una solucio n del problema y = f (x, y); y() = y1 () con intervalo de existencia [, + ], entonces la funcio n

y (x); x (, ]

1
y3 (x) =

y (x); x [, + ]
2

es una continuacio n de y(x) en el intervalo (, + ]. Por esto suficiente notar que


Zx
f (t, y3 (t))dt
(3.7)
y3 (x) = y0 +
x0

para todo x (, + ]. En efecto (3.7) es obvia para x (, ], de la definicio n de y3 (x)


y para x [, + ] tenemos
Zx
f (t, y3 (t))dt
y3 (x) = y( 0) +

= y0 +

x0

f (t, y3 (t))dt +

= y0 +

f (t, y3 (t))dt

x
x0

f (t, y3 (t))dt

36

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Practica N 3

1. Muestre que la solucio n del problema y = x/y;


dida mas alla del intervalo 1 < x < 1

y(0) = 1 no puede ser exten-

2. Muestre que la solucio n del problema y = 2xy 2 ; y(0) = 1 existe so lo en el intervalo |x| < 1.
3. Encuentre el maximo intervalo en el cual la solucio n del problema
y + (senx)y 2 = 3(xy)2 ,

y(0) = 2

puede ser extendida.


4. Muestre que la solucio n del problema
y = 1 + y2;

y(0) = 1

no puede ser extendida fuera del intervalo 3 < x < .


4
4
5. Sea f (x, y) una funcio n continua que satisface |f (x, y)| c1 + c2 |y| para todo
(x, y) T = {(x, y); |x x0 | a; |y| < }, donde c1 y c2 son dos constantes no negativas y 0 < 1. Pruebe que el problema de valolr inicial (1.9) tiene al menos una
solucio n en |x x0 | a
6. Resolver el problema de valor inicial
yy 3x2 (1 + y 2 ) = 0;

y(0) = 1

Hallar tambien el mayor intervalo sobre el cual la solucio n esta definida.


Suguerencias

Sug. 1 A pesar que la solucio n y(x) = 1 x2 esta definida en el intervalo [1, 1], su
derivada no esta definida en x = 1.
Sug. 2 La solucio n es y(x) = 1/(1 x2 ).
Sug. 3 La solucio n es y(x) = 1/[(3/2)cosxx3 ], la cual esta definida en (, 0,9808696 . . .).
Sug. 4 La solucio n es y(x) = tan(x + /4).

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Luis Enrique Carrillo Daz

38

Apendice 1
3.2.

Algunos resultados del Analisis

En esta parte recordamos algunos resultados del Analisis, los que son necesarios
para los temas tratados en estas Notas de Clase.
3.11. Se dice que la sucesion de funciones {ym (x)} converge uniformemente a
Definicion
la funcion y(x) en el intervalo [, ] si para cada numero real > 0 existe un numero N > 0
tal que cuando m N , |ym (x) y(x)| para todo x [, ].
Teorema 3.12. Sea {ym (x)} una sucesion de funciones continuas en [, ] que converge
uniformemente a y(x). Entonces y(x) es continua en [, ].
Teorema 3.13. Sea {ym (x)} una sucesion que converge uniformemente a y(x) en [, ], y
sea f (x, y) una funcion continua en el dominio D, tal que para todo m y x [, ] los puntos
(x, ym (x)) D. Entonces
lm

f (t, ym (t))dt =

lm f (t, ym (t))dt =

f (t, y(t))dt

Teorema 3.14 (M-test de Weirstrass). Sea {ym (x)} una sucesion de funciones con |ym (x)|
P
P
Mm para todo x [, ] con
m=0 Mm < . Entonces m=0 ym (x) converge uniformemente
en [, ] a una u nica funcion y(x).
3.15. Un conjunto de funciones S es llamada equicontinuo en un intervalo
Definicion
[, ] si para cada > 0 existe un > 0 tal que si x1 , x2 [, ], |x1 x2 | entonces
|y(x1 ) y(x2 )| para todo y(x) en S.
3.16. Un conjunto de funciones S es llamado uniformemente acotado en un
Definicion
intervalo [, ] si existe un numero M tal que |y(x)| M para todo y(x) en S.
Teorema 3.17 (Teorema de Ascoli-Arzela). Un conjunto infinito de funciones S uniformemente acotado y equicontinuo en [, ], contiene una sucesion la cual converge uniformemente en [, ].
Teorema 3.18 (Teorema de la Funcio n Implcita). Sea f (x, y) definida en la banda T =
[, ] R, continua en x y diferenciable en y; ademas 0 < m f y (x, y) M < para todo
(x, y) T . Entonces la ecuacion f (x, y) = 0 tiene una u nica solucion y(x) en [, ].

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Luis Enrique Carrillo Daz

40

Bibliografa
[1] Agarwal, R. P. & Reagan, D. An Introduction to Ordinary Differential Equations.
Springer,(2008).
[2] Ahmad, S, & Ambrosetti, A. , A Texbook on Ordinary Differential Equations.
Springer International Publishing Switzerland (2014)
[3] Braun, M. Differential Equation and their Applications. Springer-Verlag,
Inc,Third Edition,(1983).
[4] Carrillo, L. E. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ediciones Cardi, (2014)
[5] Coddington, E. A. & Levinson, N. Theory of Ordinary Differential Equations.
McGraw Hill Book Company, Inc. New York London,(1987).
[6] Figueredo, Djairo Guedes de, Neves, Aloisio Freira Equaco es Diferenciais Aplicadas. Coleca o Matematica Universitaria, IMPA, Rio de Janeiro, (2002).
[7] Guzman, M. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teora de estabilidad y control.
Editorial Alhambra,(1975).
[8] Lakshmikantham, V & Leela. S Differential and Integral Inequalities. vol. I y II.
Acad. Press,(1969).
[9] Ross, S.L. Differential Equations. John Wiley & Sons, Inc.(1984).
[10] Sotomayor, J. Lico es de equaco es diferenciais ordinarias. Livros Tecnicos e
Cientficos.Editora S.A. Sao Paulo,(1979).

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Indice
alfabetico
Concepto de solucio n, 13
Condicio n de Lipschitz, 17
Constante de Lipschitz, 17
Desigualdades tipo Gronwall, 18
Existencia Global, 26
Existencia local, 26
Existencia y unicidad de soluciones, 13
Explosio n de soluciones, 13
Metodo de Cauchy-Euler, 32
No existencia de soluciones, 13
Solucio n -aproximada, 32
Teorema
de existencia
de Cauchy-Peano, 34
de Peano, 30
de solucio n -aproximada, 32
global, 27
local, 23
de extensio n de soluciones, 36

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