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Curso de Matemticas Actuariales del

Seguro de Personas II

INTRODUCCIN:
El curso ser terico-prctico y efectivo se vern a profundidad los temas conforme sean
requerido en el temario para que su comprensin sea del 100% y considerar todo el temario
de estudios.

(SEMESTRE 2013-1)

Prof.: Jos Fernando Soriano Flores

CONSIDEREACIONES:

Email: act_fernando@hotmail.com (Messenger)


Tel Movil: 55-21064804
Tel Oficina: 91577400 Ext. 2122

El curso ahora cuenta con modelos de vida, bajo enfoque continuo. La bibliografa
correspondiente es el libro Actuarial Mathematics, Bowers, ACTEX.

Prof. Adjunto: Christian Arturo Quiroga V.


Email: ch.quiroga@ciencias.unam.mx

Para el desarrollo del curso que compete al enfoque discreto, se han preparado estas notas
de clase en formato PDF con el contenido de todo lo que se ver en el semestre, la finalidad
de estas notas es que el alumno no anote ni tome apuntes en clase, simplemente pondr
atencin a la clase y si cree conveniente anotar algo lo har sobre las mismas notas ya
impresas.

Adems se cuenta con un nuevo blog del curso: actuarialestarea.wordpress.com


Este blog contendr de manera permanente el material de clase a lo largo del semestre
TEMARIO GENERAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Repaso de Matemticas Actuariales del Seguro de Personas I


Asset Share
Probabilidades para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Anualidades para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Primas Netas para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Ley de Mortalidad Gompertz-Makeham
Tabla de Decrementos Mltiples.
Modelos Contingentes de Vida Bajo el Caso Continuo
(no incluido en este material)

FORMA DE CALIFICAR:

EXAMENES
TAREAS
ASISTENCIA

60%
40%
10%

1.- Repaso de Matemticas Actuariales del Seguro de Personas 1.


1.1 Tabla de Mortalidad
Definicin: Una Tabla de Mortalidad es un Cuadro Estadstico que resume el impacto de la
mortalidad en un grupo cerrado de personas (Cohorte Generalmente Ficticia) denotado como

lx .
Clasificacin:
Generada o de Cohorte: Se construye en base a la observacin de un grupo
cerrado de personas hasta que dicho grupo desaparezca por la causa de muerte
Actual: Se construye en un periodo corto de tiempo tomando como referencia dos
censos o observaciones

Tipos:
Abreviada: Como su nombre lo indica es una tabla abreviada la cual emplea
grupos de edad resumidos generalmente las edades 1, 4, 5, 10, 15, 20, etc.
Completa: Utiliza edades completas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.)

eso quiere decir que una persona vivi 5 aos entre las edades 25 y 30, otra vivi 4 aos
entre las edades 25 y 30, y otra vivi 3 aos entre las edades 25 y 30, esto quiere decir que
los aos persona vividos entre las edades 25 y 30 fueron de 5+4+3=12 aos.

Construccin:
Para construir una tabla de Mortalidad es necesario hacer uso de la siguiente notacin:

lx : Nmero de Vivos de Edad exacta x


d x : Nmero de muertes ocurridas entre las edades x y x+1, es decir:
dx lx lx1

Dado el ejemplo anterior podemos decir que los aos persona vividos entre las edades x y
x+n es el rea bajo la funcin lx como se muestra en la siguiente figura:

d x : Nmero de muertes ocurridas entre las edades x y x+n, es decir:


nd
x lx lxn

px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva 1 ao ms, es decir:


l

Casos
Faborables
x

1
p

l
Casos
Totales
x
n

px : Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva n aos ms


lxn
n px
lx

qx

En el caso de conocer la funcin lx de manera continua entonces diramos que:


xn

nL
x lxdx
x

Como desconocemos dicha funcin entonces suponemos que la funcin lx se comporta de


manera lineal entre las edades x y x+n, de tal manera que el rea a calcular es de un
: Probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades x y x+1
rectngulo cuya base mide n y altura lx+n, y un triangulo de base n y altura lx lx+n, de tal
d
Faborables
}
manera que:
xCasos

Casos
Totales
}

x
l
x

Es decir:

l
l
x l
x
x

1
x

1
q

p
x
x
l
l
l
x
x
x

Lx : Aos persona vividos entre las edades x y x+n.

Esta es una de las series ms importantes de una tabla de mortalidad y generalmente es la


que menos se entiende, su comprensin y estimacin se vuelve esencial para poder
comprender muchos tpicos actuariales, con el fin de que se entienda cul es la
interpretacin de los Aos-Persona Vividos considrese el siguiente ejemplo:
Supongamos que tenemos un grupo de tres personas todas de edad 25, y supongamos
tambin que una de ellas llega con vida a la edad 30, otra a la edad 29 y otra a la edad 28,
2

n
n

n
l

l
l

l
x

n
x
x

n

x
x

n
2 TAREA
2
dEMOSTR

n
x

(TAREA 1. DEMOSTRAR ULTIMA IGUALDAD)

Lx : Aos persona vividos entre las edades x y x+1


1
L
lxlx1
x
2

Tx : Aos persona vividos entre las edades x y w


w

Lx nLt
tx

valor presente se calcula de la siguiente manera:

ex : Esperanza de vida a la edad x (Nmero de aos que se espera viva una persona
de edad x:

ex

Tx
lx

En trminos generales se puede decir que estas son todas las funciones que componen una
tabla de mortalidad, sin en cambio, el actuario para hacer clculos financieros se apoya en
funciones adicionales llamados Valores Conmutados

t
D
D
N
x

1
x

2 D
w
t

1
x

1
a

x
1
x
2
x
w

x
x
D
D
D
D
x D
x
x
x
x
ax Anualidad Vitalicia Anticipada: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m.
al principio del ao de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con
vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:

Valores Conmutados.

Dx :V lx Donde Vx 1
i e i = Inters Tcnico

Nx :Dt

x
a

Nx
Dx

tx
x1

Cx :V dx

Mx :Ct

ax:n Anualidad Vencida Temporal n aos: Supongamos ahora que se va a dar un pago de
1 u.m. al final del ao de forma anual durante n aos, a una persona siempre y cuando esta
permanezca con vida, este valor presente se calcula:

tx

(TAREA 2. Calcular una tabla de mortalidad en base a la serie lx y un inters tcnico


del 5%)

t
x

t
x

nt

1
t

1 x

2
a

x
:
n
1
x
2
x
n
x
D
D
D
D
x
x
x
x

Es decir:
1.2.- Anualidades Contingentes.
En el curso de matemticas financieras se estudio este tema como Anualidades Ciertas, y
consista en una serie de pagos ciertos, en el caso de Matemticas Actuariales I se estudia
este tema como Anualidades contingentes que consisten en una serie de pagos que
dependen de una contingencia, es decir, la serie de pagos va a depender directamente de la
ocurrencia de una contingencia, en nuestro caso, va a depender de si vive o muere la
persona.
n

Ex Dotal Puro n aos: En este caso se dar un solo pago de 1 u.m. (unidad monetaria) a

una persona de edad x si esta llega con vida a la edad x+n, es decir, sobrevive n aos, este
valor presente se calcula de la siguiente manera:
x

x
V
l

l
n
n
x

nV
x

nD
x

n
x
n
x x
x

V
l

l
D
x
x
x

ax Anualidad Vitalicia Vencida: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m. al


final del ao de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con vida, este
3

D
D
D

N
N
x

1
x

1
a
x
:n
D
x

ax:n Anualidad Anticipada Temporal n aos: Supongamos ahora que se va a dar un pago
de 1 u.m. al principio de cada ao de forma anual durante n aos, a una persona siempre y
cuando esta permanezca con vida, este valor presente se calcula, anlogamente a lo anterior
de la siguiente manera:

NN
x
n

x:n x
a
D
x
Hasta ahora se han analizados los casos en los que se entrega una cantidad de unidades
monetarias si una persona llega con vida, o vive determinado numero de aos. Toca tiempo
de analizar aquellos casos en los que se entregara una cantidad de unidades monetarias si la
persona muere en un nmero determinado de aos, a este tipo de casos se les llama
Seguros.

.2.- Seguros

1.3.PRIMAS

Ax Seguro Ordinario de Vida: Una persona de edad x, contrata un seguro ordinario de

En trminos Generales ya se vio este tema, pues el ultimo tema que vimos fue el de
seguros denotado en general con una A, y dado que es un valor presente, tambin lo
podemos ver como una prima neta nica, es decir, a el valor presente de un seguro, se
puede ver como una prima que se pagara en una sola exhibicin para cubrir el siniestro
(fallecimiento), pero que pasa si el asegurado no quiere pagar en una sola exhibicin el
seguro. Entonces se desprende la siguiente formula general para calcular una Prima Neta
Nivelada:

vida, y as en caso de que fallezca, se le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a los
beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la siguiente
manera:
2
2
x

V
d
d
V
d
d
V
x V
x

1
x V
x

x
x
l

l
l
l
V
x
x
x
x

1
x

2
V
d V
d
CC

1
t

x
x x x x

xx

x
D
D
D
D
V
l
V

l
x
x
x
x
x
x
t

PRIMA NETA NIVELADA


En este caso el asegurado pagara una prima P de manera anual y siempre de la misma
cantidad durante la vigencia del seguro, de tal manera que se tiene que cumplir:

A
P a
Ax:n Seguro Temporal n aos: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida, y as
en caso de que fallezca antes de los prximos n aos, se le entregara una suma asegurada de
1 u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la
siguiente manera:

Es decir, que la prima P (Serie de pagos peridicos iguales) trada a valor presente debe de
ser igual a la prima que se pagara en una sola exhibicin y finalmente la formula general
quedara:

2
n
2
n
x
d

V
d
d
V
d
d
V
d
x V
x

1
x

1 VV
x V
x

1
x

x
:
n
x

l
l
l
l
l
V l
x
x
x
x
x
x

1
x

2
x

n
V
d V
d
V
d
C
C

1 C

1
x x x x

x x
xx

x
D
D
D
Vl
V

l
V

l
x
x
x
x
x
x
w

Px Prima Neta Nivelada para un seguro Ordinario de Vida: Usando la formula general
tenemos que:
Mx
A
D
M
Px x x x
Nx
x
a
Nx
Dx

C
C

t
t
M

M
t
x
t
x

n
x

x
D
D
x
x

Ax::n Seguro Dotal Mixto n aos: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida Dotal
Mixto, y as en caso de que fallezca antes de los prximos n aos llegue con vida, se le
entregara una suma asegurada de 1 u.m. a el o a los beneficiarios. Este valor presente se
calcula de la siguiente manera:

D
x
x

n
x

n
A

x
::
n
n
x
x
:
n
D
x

A
a

Px:n Prima Neta Nivelada para un seguro Temporal n aos: Usando la formula general
tenemos que:

M
M
x
x

n
A
D
M

M
:
n
x
x

P
x

x
x
:
n

N
a
N

x
x

n
x
x

n
x
:
n
D
x

(Tarea 3: Calcular la formula para calcular la prima neta nivelada para un Seguro
Dotal Mixto)
1.4 Reservas:

Para aplicar en la prctica lo visto en este repaso el siguiente tema es:

Sean:

Se pueden encontrar muchas definiciones de Asset Share e incluso la traduccin al castellano


es algo ambigua pero, para efectos de este curso lo definiremos como: la simulacin de la
rentabilidad que se espera tener por la venta de un seguro .En este caso, un seguro de vida,
para simular dicha rentabilidad nos apoyaremos de la teora actuarial que ya vimos y en una
hoja de clculo de Excel, de tal manera que la finalidad de este ejercicio nos ayudara a
dominar esta herramienta tan usada en el mercado laboral y nos dar un ejemplo prctico de
cmo usar los conocimientos adquiridos en nuestra carrera.

VPOCt = Valor Presente de las obligaciones de la compaa en el ao t.


VPOAt = Valor Presente de las obligaciones del asegurado en el ao t.

Entonces la formula general para calcular una reserva en el ao t sera:

VPOC
VPOA
t
t

Por ejemplo:
tV x Reserva al ao t de un seguro Ordinario de Vida contratado a edad x: Usando la
formula general antes vista tenemos que:

M
N
x

t
x

V
S
.
A
.A
P
a
S
.
A
.

t
x
x

t
x
x

t
x

D
D

t
x

VPOC
VPOA
t
t

1

S
.
A
.M
P
N
x

t
x
x

t
D
x

t
V x:n Reserva al ao t de un seguro temporal n aos contratado a edad x: Nuevamente

usando la formula general antes vista tenemos que:

S.A
.A
P
a
xt:nt
tV
x
x
x
n
t:nt
:n
:

VPOA
t
t
VPOC

M
N

M
N
xt
xn
xn

xt

S.A
.
x
D
P

xt
xt
D


1
S.A.Mxt MxnPx:nNxt Nxn

D
xt
(Tarea 4.- Calcular la formula para calcular la reserva al ao t de un
seguro Dotal Mixto contratado a edad x)
5

2. ASSET SHARE:

Para simular dicha rentabilidad es necesario partir de ciertas hiptesis como por ejemplo el
nmero de asegurados que tendr, tasas de inversin, gastos de administracin y operacin.
En base a esto la Aseguradora pronosticar las ganancias en dinero que tendra por la venta
de algn seguro en especfico.
FACTORES DE CANCELACIN:
Estos son factores de ajustes y como su nombre lo dice, corresponden a la frecuencia con la
cual los asegurados "cancelan" el seguro, este factor lo calcula la CIA aseguradora en base a
su experiencia i.e. analiza el nmero de asegurados que cancelan su seguro al pasar la
vigencia de la pliza, en base a eso se calculan los factores de cancelacin. Por ejemplo,
supongamos que el factor de cancelacin en el ao 3 de la vigencia de la pliza es del 0.38,
podemos decir entonces que en el tercer ao el 38% de los asegurados cancelan su pliza.
FACTOR DE RESCATE:
Anlogamente como la CIA aseguradora calcula los factores de cancelacin en base a su
experiencia, los factores de rescate se calculan tomando en cuenta el numero de asegurados
que hacen uso de los valores de rescate (Seguro Saldado, Seguro Prorrogado, etc), i.e.
analiza cuantos asegurados usan el valor de rescate y en base a eso calcula el factor de
rescate.
TASAS DEL FONDO DE INVERSIN. i(t )
No es ms que la tasa a la que la CIA aseguradora cree invertir todo el dinero que le entra
ya sea de reserva de prima. Que generalmente son mayores al inters tcnico.
SEGURO A PRIMA UNICA.
Consiste en calcular un seguro a prima nica dependiendo del tipo del seguro que se va a
vender, por ejemplo si queremos calcular un seguro temporal a "n" aos a prima nica, con
una Suma Asegurada (SA) se calculara de la siguiente manera:

n
A

PU
x x
*
SA
x
:
n

D
x

#
Aseg
#
Aseg
*
(
1

Can
)
t
t

1
t

1
t

1
ANUALIDAD ANTICIPADA.
No es mas que calcular la anualidad anticipada de un seguro, como ejemplo si tenemos un
seguro temporal a "n" aos con una Suma Asegurada (SA) se calculara de la siguiente
manera:

NN
x
n

x
x
:n
D
x
PRIMA NETA NIVELADA.
Es la prima que siempre pagara el asegurado en todas sus anualidades, por ejemplo para un
seguro temporal a "n" aos.

M
PU
x
x

n
P

PN

*
SA
x
:
n

N
x
x

n
x
:
n
PRIMA DE TARIFA.
Esta es la prima que sale al mercado, o prima comercial, en esta prima ya se recargan gastos
de gestin externa (GGE) y los gastos de gestin interna (GGI). Se calcula de la siguiente
manera:

PN
PTarifa

(
1

gge

ggi
)

PRIMA.
En esta colma se calcula, cuanto dinero le entra a la aseguradora en primas i.e.

(
Ptarifa
)
*
(#
Aseg
Prima t
t)
G.G.E.
Estos Son los gastos de gestin externa, en esta columna la aseguradora calcula cuanto
dinero desembolsar por gastos como pago de Agentes de Seguros,

GGEt Prima t *GGE


G.G.I.
Estos Son los gastos de gestin interna, en esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero
desembolsar por Gastos de Administracin (Ej. Pago de Nomina de empleados):

GGI t Prima t *GGI


MORTALIDAD.
En esta columna se calcula el dinero el cual espera pagar la aseguradora en sumas
aseguradas, para ello se tiene que calcular el nmero esperado de muertos que tendr.

Muertos
_
esperado

Round
(
#
Aseg
*
Q
,
0
)
t
t
t
En general este producto no da un nmero entero, de tal forma que se tiene que redondear al
entero ms prximo. Entonces el dinero que espera pagar la Aseguradora esta dado de la
siguiente manera:

Mortalidad
(#
Aseg
Q
)
*
SA
t
t*
t
TABLA SELECTA (Qt).
Esta tabla se calcula a partir de la proporcin que existe entre las tasas de mortalidad de la
aseguradora y las tasas de la tabla de mortalidad utilizada, es decir, son probabilidades de
muerte ajustadas por la Aseguradora en base a su propia experiencia. Generalmente las tasas
de mortalidad de la tabla selecta son ms grandes que las de una tabla de mortalidad.
CALCULO DE LAS FUNCIONES DEL ASSET SHARE:

#Aseg: en esta funcin se calculan los nmeros estimados de asegurados tendr la


aseguradora, para calcular esta columna se osan los factores de cancelacin para estimar
cuantos asegurados al paso del tiempo van ir cancelando su seguro, se calcula de la siguiente
manera:
6

RESERVA T.
En esta columna se calcula la reserva terminal por asegurado, consiste en calcular la
reserva al tiempo "t" por asegurado, para este efecto se usara el mtodo prospectivo. i.e.
La reserva terminal por asegurado de un seguro temporal a "n" aos al ao "t" en el ao
"t" es:
'
1

V
x
n

SA
*
(
M

M
)

P
(
N

N
)
*
t :
x

t
x

n
x

t
x

n
x
:
n

D
x

La reserva terminal por asegurado de un seguro ordinario de vida (vida entera) al ao "t"
en el ao "t" es:

V
x

SA
*
M
P
*
N
*
x

t
x
x

D
x

ocurridas fueron entregados a mitad de ao.

La reserva terminal por asegurado de un seguro dotal al ao "t" en el ao "t" es:

VP PRIMAS.
En esta columna se llevan a valor presente el dinero en
aseguradora, se calcula de la siguiente manera:

1
)
(

1
)
(

1
)
VP
Pr
imas

Pr
ima
*
(
1

i
)
*
(
1

i
)
*
.....
*
(
1

i
)
t
t
1
2
t

V
x
:
n

SA
*
(
M

D
)

P
(
N

N
)
*
t
x

t
x

n
x

n
x

t
x

n
x
:
n

D
x

t
VALOR DE RESCATE.
En esta columna se calcula el dinero esperado que piensa pagar la aseguradora por el
concepto de Valor de Rescate, dicho en otras palabras, la Aseguradora hace un estimado de
cuanto dinero piensa desembolsar por que un asegurado decida cancelar su pliza, la forma
de calcular es la siguiente; suponiendo que le devolver el 95% de su reserva matemtica
una ves aplicndole el factor de rescate que le corresponde:

primas que le entraron a la

CONSTRUCCIN DE LA TABLA DE VALORES GARANTIZADOS PARA EL


ASEGURADO
Las siguientes columnas si bien no forman parte del Asset Share si son muy importantes
verlas de manera didctica y se calculan para mostrar un especie de catalogo al asegurado, en
donde se le explique qu puede hacer con su dinero en reserva si decide cancelar su seguro.
VALOR DE RESCATE.

Forma parte de los "valores garantizados", cuando el asegurado decide no continuar con el
Valor
_
de
_
Re
scate
_
Esperado

#
Aseg
*
Can
*
Rva
*
Rcte
*
0
.
95
t
t
t
t
t
RESERVA TERMINAL.
En esta columna la aseguradora calcula cuanto dinero tendr en reserva por todos sus
asegurados. i.e.

seguro entonces la Aseguradora le devuelve "parte" de la Reserva Matemtica, cabe aclarar


que este como todos los valores garantizados solo se tomaran en cuenta cuando el asegurado
ya haya permanecido al menos dos aos con la aseguradora. Se calcula de la siguiente
manera:

ValRcte
_
por
_
Aseg
Rva
*
Rcte
*
0
.
95
t
t
t

Re
serva
_
Ter
min
al
#
Aseg
*
Rva
t
t
t
DIVIDENDOS.
Una ves que la aseguradora crea reservas ese dinero lo invierte a una tasa i(t) mayor a la del
Inters Tcnico, formando as los llamados "dividendos", la forma de calcularlos es:

El 0.95 corresponde al porcentaje que la aseguradora dar de la reserva que a creado el


asegurado una ves aplicado el factor de rescate que le corresponde.

Dividendos

#
Aseg
*
Rva
*
(
i
*
0
.
90

it
)
t
t
t

1
(
t
)
Suponiendo que dar el 90% de dividendos.

FONDO.
Esta es una de las funciones ms importantes de un Asset Share pues hace uso de la mayora
de las columnas del Asset Share ya que a todas las entradas de dinero a la aseguradora le
resta todas las salidas obteniendo as las ganancias. Se calcula de la siguiente manera:

SEGURO SALDADO
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido, el valor de
rescate puede ser utilizados para pagar el plazo que falte de transcurrir de la vigencia del
Contrato.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a prima

Fondo

[(
Fondo

Pr
ima

GGE
)
*
(
1

i
)]
nica, por le mismo plazo que contrat originalmente, pero con menor suma asegurada.
t
t

1
t
t
t
Supongamos un Seguro Temporal n aos, entonces la formula se deduce de la siguiente

1
/
2

[(
GGI

Mortalidad
)
*
(
1

i
)
]

VRscate

Divdendos
t
t
t
t
t
manera:

Ntese que los GGI y Mortalidad fueron llevados a valor futuro o invertidos medio periodo
eso suponiendo que el dinero que gasto la compaa en nomina de empleados y muertes
7

n
ValRcte
_
por
_
Aseg

Seguro
_
Saldado
t
t

t
:
n

VPP

VP
Pr
imas

Re
serva
del
Asegurado
Nueva
Suma
Asegurada
Costo
del
Seguro

t
1

1
(
M

M
)
x

t
x

n
VPF

Fondo
*
(
1

i
)
*
(
1

i
)
*
......
*
(
1

i
)
t

n
(
1
)
(
2
)
(
t
)
ValRcte
_
por
_
Aseg

Seguro
_
Saldado
t
t
D
x

PORCENTAJE DE UTILIDAD.

ValRcte
_
por
_
Aseg
t
Seguro
_
Saldado
t
(
M

M
)
x

t
x

n
D
x

t
(Tarea 5, Construir la formula para calcular el Seguro Saldado en el tiempo t para un
seguro Ordinario de Vida)
SEGURO PRORROGADO
Si el asegurado decide no seguir pagando la prima y desea continuar protegido con la misma
Suma Asegurada, el valor de rescate podr ser utilizado para este fin.
De esta forma, el asegurado utiliza el Valor de Rescate para pagar una cobertura a prima
nica, por la misma suma asegurada que contrat originalmente, pero por un plazo menor
(plazo prorrogado).
La deduccin de la formula es la siguiente:

VPF
Porcentaje
_
de
_
utilidad
%
VPP

(Tarea 6, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un


temporal 10 aos)
(Tarea 7, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un
temporal 20 aos)
(Tarea 8, Calcular un Asset Share se anexara Asset en Excel para un
Ordinario de Vida)
3.- PROBABILIDAD DE VIDA CONJUNTA Y DE LTIMO SOBREVIVIENTE

Recordemos la probabilidad de dos o ms independientes que se presentan juntos o en


Seguro
_
prorrogado

sucesin es el producto de sus probabilidades marginales:


t
ValRcte
_
por
_
Aseg

t
:
1

365

Re
serva
del
Asegurado
Costo
del
Seguro
en
un
ao
P
(
A
y
B
)
P
(
A
)P
(
B
)
Entonces:

V
a
l
R
c
t
e
_
p
o
rA
_
s
e
g
t

S
e
g
u
r
o
_
p
r
o
r
r
o
g
a
d
o

*
3
6
5
t
M
M

t
x

1
*
S
A

D
x

As pues, Cul es la probabilidad de que dos personas, una de edad x y otra de edad y
ambas lleguen con vida al siguiente ao?, si suponemos que se trata de dos eventos
independientes, es decir, que la muerte de una persona en nada afectar a la otra, tendramos
que:

px:y px py
dicho de otra manera:

CUADRO DE RENTABILIDAD.
Finalmente es hora de saber que rentabilidad (que tan rentable fue el seguro que vendi la
aseguradora) tubo la aseguradora con el seguro que vendi. Para ello necesitamos calcular el
Valor Presente del Fondo VPF (cuanto dinero obtuvo al invertir la aseguradora) y el valor
presente de las primas VPP (cuanto dinero en primas entro a la aseguradora trado a valor
presente.)
8

l
lx
1 l
x

1
:y

1
1 y
p

x
:y
lx ly
lx
:y
Es decir, por notacin:

lx1:y1lx1ly1

lx:y lx ly

(
1

p
)

(
1

p
)

p
x
:
y
x
y
x
y
x
y
x
:
y
x

Ahora bien, supongamos que las vidas para edades i con i=1,2,...,m son independientes,
entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de m vidas muera a la edad

Pongamos un ejemplo de lo antes descrito:

xi n se puede expresar por:


Cul es la probabilidad de que 2 personas una de edad 18 y otra de edad 20 ambas lleguen
con vida al siguiente ao?

l l21 l
:
20
p
19
19
18
:
20
l
l
l
18 20 18
:
20

d
n
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
q
(
q
)

(
q
)

(
q
)

n
x
m
l
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m

n
x
:
x
:
...
:
x
x
x
1
2
mn
1 n
2

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas con edades 18, 20 y 22


todas mueran dentro de 3 aos?

d
q
(
q
)

(
q
)

(
q
)

3
18
:
20
:
22
3
18
:
20
:
22
3
18
3
20
3
22
18
:
20
:
22

Probabilidad de vida conjunta de m participantes:

Otra pregunta interesante podra ser:

Se conoce as por que el grupo se destruye si alguno de los integrantes fallece, dicho de
otra manera todos los participantes deben de continuar con vida.

Cul es la probabilidad de que de un grupo de m participantes de edades


entre los aos n y r con n < r?

En general supongamos que las vidas para edades xi para i=1,2,...,m son independientes,
entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de m vidas todas sobrevivan n
aos ms:

l
x

n
:
x
n
:
...
:
x
n
1 2 m
l
x
:
x
:...
:
x
1
2
m

nx
:
x
:...
:
x
1
2
m

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que un grupo de 3 personas de edades 18, 19 y 20


todas lleguen con vida dentro de 3 aos:

l
3
:
19

3
:20

3
18
l
18
:
19
:20

3 18
:
19
:20

Probabilidad de destruccin de un grupo de m participantes


Ya vimos la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos sobrevivan, pero cul
es la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos mueran (destruccin del
grupo). Para encontrar dicha probabilidad partamos de lo siguiente:
Cul sera la probabilidad de que en un grupo de 2 personas, una de edad x y otra de edad
y ninguna llegue con vida al siguiente ao:
9

xi todos mueran

d
r

n
x

n
:
x

n
:
...
:
x

n
1
2
m
|q

(
|q
)

(
|q
)

(
|
q
)

n
r

n
x
m
l
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m

n
r

n
x
:
x
:
...
:
x
n
r

n
x
n
r

n
x
1
2
m
1
2

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas de edades 18, 20, y 22


todas mueran entre los aos 6 y 8?

| q
(
|q
)

(
|q
)

(
|q
)

6
8

6
18
:
20
:
22
6
8

6
18
6
8

6
20
6
8

6
22

d
|q
(
|q
)

(
|q
)

(
|q
)

2
18

6
:
20

6
:
22

62
24
:
26
:
28
6
2
18
:
20
:
22
6
2
18
6
2
20
6
2
22
18
:
20
:
22 18
:
20
:
22

Como hemos visto hasta ahora hemos calculado probabilidad de sobrevivencia y destruccin
de un grupo de m participantes los cuales todos en su conjunto deben sobrevivir o
desaparecer. Ahora veremos el caso donde no a todos les tenga que ocurrir la contingencia:
Probabilidad de vida conjunta de ltimo sobreviviente.
Si se recuerda en el capitulo anterior, vida conjunta de m participantes, este era destruido
cuando cualquier participante falleciera, es decir todos los participantes deban continuar con
vida. Por lo tanto el grupo de ltimo sobreviviente, se destruye a la muerte del ltimo
sobreviviente.

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas de edades


llegue con vida el siguiente ao?
1

x1:x2

x1 y x2 al menos una

Finalmente, Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades

x1 , x2 ,

x3 ,, xm al menos una llegue con vida el siguiente ao?


1

m m

1
p

1
)
p

x
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:

:
x
x
:
x
:

:
x
i
i
j
i
j
k
1
2
m
1
2
m
i

q x1:x2

1
i

1
i

prob. de que
ambos mueran

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades


menos una sobreviva n aos ms?

1 (q x1 )(q x2 )
1 (1 p x1 )(1 p x2 )

1 m

x1 , x2 , x3 ,, xm al

1
p

1
)
p

n
x
n
x
:
x
n
x
:
x
:
x
n
x
:
x
:

:
x
x
:
x
:

:
x
i
i
j
i
j
k
1
2
m
1
2
m n

p x1 p x2 p x1:x2

1
i

1
i

p xi (1) 21 p x1:x2
i 1

Ejemplo:

Ahora, Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades


menos una llegue con vida el siguiente ao?

x1 , x2 y x3 al

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades 18, 20 y 22 al menos una


sobreviva 3 aos ms?

(
q
)(
q
)(
q
)

(
1

p
)(
1

p
)(
1

p
)
x
:
x
:
x
x
x
x
x
x
x
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

p
x
x
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
1
3
2
3
1
2
3
3

1
i

1
i

1
p

1
)
p

3
3
x
3
x
:
x
3
18
:
20
:
22
18
:
20
:
22
i
i
j

p
3
18
3
20
3
22
3
18
:
20
3
18
:
22
3
20
:
22
3
18
:
20
:
22

1
)
p

x
x
:
x
x
:
x
:
x
i
i
j
1
2
3

Ahora nos enfrentamos a otro problema: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3


personas de edades 18, 20 y 22 al menos dos sobreviva 3 aos ms?, o ms an:

Ahora, Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades

x1 , x2 , x3 y

x4 al menos una llegue con vida el siguiente ao?


1

px1:x2:x3:x4 1qx1:x2:x3:x4 1(qx1)(


qx2)(
qx3)(
qx4)
1(1px1)(
1px2)(
1px3)(
1px4)

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades

xm al menos r sobrevivan n aos ms?


Para resolver estas preguntas introduciremos el concepto de:

px1 px2 px3 px4


px1:x2 px1:x3 px1:x4 px2:x3 px2:x4 px3:x4
px1:x2:x3 px1:x2:x4 px1:x3:x4 px2:x3:x4 px1:x2:x3:x4
4

i
1

i
1
ij

i
1
ijk

pxi
pxi:xj
pxi:xj:xk (1)41px1:x2:x3:x4
10

x1 , x2 , x3 ,,

[r]
n

p x1:x2::xm

Que denota la probabilidad de que en un grupo de m personas con edades

xm exactamente r sobrevivan n aos ms.


Si conociramos esta probabilidad nuestra pregunta principal:

x1 , x2 , x3 ,,

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades

x1 , x2 , x3 ,,

xm al menos r sobrevivan n aos ms sera:


[
r
]

[
r

1
]

[
m
]

p
p
p

n
n
n
n
x
:
x
:

:
x
x
:
x
:

:
x
x
:
x
:

:
x
x
:
x
:

:
x
1
2
m
1
2
m
1
2
m
1
2
m

p
(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
:
x
1
2
3
1
1
2
1
3
1
2
3

p
(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
:
x
2
1
3
2
1
2
2
3
1
2
3

p
(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
:
x
3
1
2
3
1
3
2
3
1
2
3

Sumando:

[r]

Centrmonos entonces en calcular:

p x1:x2::xm

[1]

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad

px1:x2:x3 px1 px2 px2

x1 y otra de edad

2px1:x2 2px1:x3 2px2:x2

x2 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?

3px1:x2:x3

En este caso recordemos que para dos eventos independientes:

P
(
A

B
)
P
(
A
)

P
(
B
)
x1 y otra de edad x2
una llegue con vida al siguiente ao, sera lo mismo que decir que ( x1 ) llegue con vida al
siguiente ao y la otra muera ( x 2 ) llegue con vida al siguiente ao y la otra muera:
p
(
1

p
)
p

x
x
x
x
:
x
1
2
1
1
2
Entonces la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad

p
(
1

p
)
p

p
x
x
x
x
:
x
2
1
2
1
2

2
(

1
)
p

x
x
:
x
i
1
2
i

x1 , otra de edad

x2 y otra de edad x3 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?


Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendramos ahora 3 casos:

Es decir:
11

x1
Solo llegue con vida x 2
Solo llegue con vida x3
Solo llegue con vida

i
1

i
1
ij

x2

x3 y x4 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?

Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendramos ahora 4 casos:

2
p
x
x
:
x
x
x
:
x
x
x
x
:
x
x
:
x
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas una edad

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas una edad con edades x1 ,

Finalmente la probabilidad que queramos encontrar seria:


[
1
]

pxi 2
pxi:xj 3(1)31px1:x2:x3

Es decir:

x1
Solo llegue con vida x 2
Solo llegue con vida x3
Solo llegue con vida x 4
Solo llegue con vida

p
(
1

p
)(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
x
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4
1 x
1
2 x
1
3 x
1
4

p
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3 x
1
2
4 x
1
3
4 x
1
2
3
4

p
(
1

p
)(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
2 x
1
3
4 x
2x
1
2x
2
3x
2
4x
2
1
3x
2
1
4x
2
3
4

p
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4

p
(
1

p
)(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
3 x
1
2
4 x
3x
3
1x
3
2x
3
4x
3
1
2x
3
1
4x
3
2
4

p
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4

p
(
1

p
)(
1

p
)(
1

p
)

p
x
x
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x

4 x
1
2
3 x
4x
4
1x
4
2x
4
3x
4
1
2x
4
1
3x
4
2
3

p
x
:
x
:
x
:
x

1
2
3
4
Finalmente la probabilidad que buscamos es:

px1 px3 qx3


px2 px3 qx1

Y dado que x1=x2=x3=x (pues las edades son iguales) la probabilidad que buscamos es:

[
1
]

2 1
p

2
p

2
p

2
p

2
p

2
p

2
p
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x

p
p
q

p
p
q

p
p
q

3
(
p
p
q
)

3
p
q
1 x
2 x
3 x
4
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4
1
2
3
4 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
:
x
::
x
1
2
3

3
p

3
p

3
p

3
p

4
p
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
4
2
3
4
1
3
4
1
2
3
4
[
2
]

12 3
3
!

2
2 3


p
q

p
q
x
x
x
x
2

1
2
!
(
3

2
)!

O bien:

Finalmente tenemos que:


[
1
]

3
p

C
q
2
x
x
x
:
x
::
x
[
2
]

1
p

2
p

3
p

4
(

1
)
p

x
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x
i
i
j
i
j
k
1
2
3
4
1
2
3
4
i

1
i

1
i

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades

x1,x2,x3,...
,xm, respectivamente exactamente una llegue con vida al siguiente ao?
m

1
p

2
p

3
p

....

(
m
)(

1
)
P

x
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
....
::
x
i
i
j
i
j
k
1
2
m
1
2
m
i

1
i

1
i

complejo que es encontrar dicha probabilidad.

px pxqxqx
pxqx pxqx
pxqxqx px
qx px pxqx
qx pxqx px
qxqx px px

Entonces tenemos que:


[
2
]
4
! 24

242
4

6
p
p
q
q

p
q

C
p
q
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
:
x
::
x
:
x
1
2
3
4
2
!
(
4

2
)!

Ahora analicemos otro resultado....

Para resolver la pregunta hay que analizar los casos posibles:


Que x1 y x2 lleguen con vida y x3 muera
Que x1 y x3 lleguen con vida y x2 muera
Que x1 y x3 lleguen con vida y x1 muera

p x1:x2::xm , por lo que el ltimo resultado evidencia lo

Cul es la probabilidad de que de un grupo de tres personas de edades


iguales exactamente dos lleguen con vida?

[r]

Pero seguimos sin encontrar

x1 , x2 , x3
Ahora que pasa si de ese mismo grupo de personas queremos que exactamente 3 sobrevivan:

px px pxqx
px pxqx px
pxqx px px
qx px px px

Dicho de otra manera:


Finalmente tendramos que:

12

px1 px2 qx3

Ahora bien, qu pasa para un grupo de 4 personas de la misma edad x , exactamente 2


lleguen con vida?
Analicemos los casos:

De acuerdo a todo lo anterior.

[
1
]

12 3

[
3
]
4
! 34

342
4

4
p
p
p
q

p
q

C
p
q
x
x
x
x
x
x
3
x
x
x
:
x
::
x
:
x
1
2
3
4
3
!
(
4

3
)!

Entonces:
[r]

m
px:x:...
C
q
r p
x
x
:x

Lo que podemos concluir es que la probabilidad de que de un grupo de m personas de


la misma edad exactamente r lleguen con vida es:

m
C
1p
r p
x
x

12

r
r

m
m

r m

r
k k
C
(
1
)kC
p
r p
x
k 1
x

r
m r
r x
x

k
0

r
m r
r x
k
0

r k
Cp
(
1
)kC
k p
x

Este ltimo resultado nos sirve para encontrar la probabilidad de que de un grupo de m
personas de la misma edad al menos r lleguen con vida:
[
r

1
]

[
r
]

m r
m

r 0
m r
m

r 1
m r
m

r 2
C

1
)0C
C

1
)1C
C

1
)2C
rp
x(
0 p
x
rp
x(
1 p
x
rp
x(
2 p
x

[
m
]

...

p
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2m

1
2m

1
2m

C
p
q
x
:
x
:
...
:
x
[
r
]

m r
m

r m

1
)mrC
rp
x(
m

rp
x

1
2m

O bien:
Este ltimo resultado solo funciona si las edades de los integrantes del grupo son las mismas,
pero qu pasa si no lo son?
Mtodo Z
Para resolver este problema vamos utilizar un Mtodo conocido como Z para aproximar
dicha probabilidad para ello vamos a definir:

[
r
]

m
rm
m

r
r

1
m
m

r
r

2
m

r
m
m
(2)
p

C
p

C
C
p

C
C
p

1
)
C
p
r
x
r
1
x
r
2
x
r
x
x
:
x
:
...
:
x

Por otro lado dado que Zs Simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de
supervivencia de m participantes tomados de s maneras. Entonces podemos suponer que:
m

ms
x
:
x
:
...
:
x
1
2
s
Z
C

s
s
sp
x
P

[r ]

p x1: x2 :...:xm Z r k1 Z r 1 k 2 Z r 2 k t Z r t k mr Z m (1)

Si sustituimos esto en (1):

Z s : simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de supervivencia al

Llamemos este ultimo resultado Ecuacin (3)

[r ]

p x1: x2 :...:xm C rm p xr k1C rm1 p xr 1 k 2 C rm 2 p xr 2 k t Crmt p xr t k mr p xm1

Donde:

final del ao de m participantes tomados de s maneras

k s : simboliza una constante de ponderacin

Encontremos los Valores de Z y de K. Para ello recordemos uno de los resultados que
obtuvimos:
m

C
p
q
r
x
x
x
:x
:
...
:
x
[
r
]

Y por otro lado recordemos el teorema del binomio:


n

nn

k k
x
n
y
C

kx y
k

O bien:
n

n
k nn

kk

1
)
C
x
y

k
k

13

Para encontrar los valores K igualamos miembro a miembro la Ecuacin 2 y 3, es decir, qu


valor debe tomar K para que la ecuacin 3 sea igual a la ecuacin 2?
El primero miembro es exactamente igual:
m r
m r
C
r p
x C
r p
x

El segundo miembro:
mm

r r

1
mr

C
k
C
p
rC
1 p
x
1
r

1
x

Entonces:
m
m

rr

1
m
m

C
C

C
C
r

1
r
1p
x
r
1
k
m
m

C
1
1
r

1
C
p
C
r

1
x
r

1
m
m

rr

2
m
m

C
C

C
C
r

2
r
2p
x
r
2
k
mr
m
C
2
2

2
C
p
C
r

2
x
r

O bien:

En ese sentido podemos suponer que


m
m

rr

s
rs x
m
r

s
r

sx

m
m

r
rs
m
r

C
C
p
C
C r

s
k

C
s
s
C
p
C

[
r
]

t r

t
p
(

1
)
C
Z
n
r

t
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m t
t

Si sustituimos los valores K que acabamos de encontrar en la ecuacin 1 hasta m-r tenemos
que:

Ya hemos resuelto casi todas nuestras preguntas, y solo nos falta una:

[
r
]

1 r

2
t
r

t
m

r
m
p

C
Z

C
Z

1
)
C
Z

1
)
C
Z
r
1
r

1
2
r

2
t
r

t
m

r
m

1
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
[
r
]

[
s
]

m
m

ts

t
p
p
(

1
)
C

tZ
s

n
n
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
1
2
m
s

r
s

r
t

t r

t
p
(

1
)
C
Z
r

t
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m t
t

Con esto podemos encontrar la probabilidad de que en un grupo de m participantes con


edades xi con i=1,2,..,m diferentes exactamente r lleguen con vida.
Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades

x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 lleguen con vida el siguiente ao?


[2
]

2
t
0

Z
3
Z
6
Z
2
3
4

3p
p
p
p
x
:x
:x
x
:x
:x
x
:x
:x
x
:x
:x
1
2
3
1
2
4
1
3
4
2
3
4

6
p
x
:x
:x
:x
1
2
3
4

x1, x2 , x3 y x4 exactamente 2 sobrevivan 5 aos ms?


4

t
2

0
2

1
2

(
1
)tC
C
C
C

5p
t Z
2

t
0 Z
2
1 Z
2

1
2 Z
2

2
x
:x
:x
:x
1
2
3
4
t
0

Z
3
Z
6
Z
2
3
4

p
p
p
p2:x3
p
p3:x4
5
x
:x
:x
:x
5
x
:x
1
2 5x
1
3 5x
1
4 5x
2
4 5x

35p
p
p
p2:x3:x4
x
:x
:x
:x
:x
:x
:x
1
2
3 5x
1
2
4 5x
1
3
4 5x

6
p
5
x
:x
:x
:x
1
2
3
4
14

[
2
]

[
3
]

[2
]

[3
]

[4
]

t
3
4
px1:x2:x3:x4
(
1
)tC
Z
C
C
t Z
2

t
2
1Z
3
2Z
4
3

t
4
px1:x2:x3:x4
(
1
)tC
Z
C
t Z
3

t
3
1Z
4
t
0

t
px1:x2:x3:x4
(
1
)tC
Z
t Z
4

t
4
t
0

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades

4 [
s
]

t
0

p
p
p
p
p
p
x
:x
x
:x
x
:x
x
:x
x
:x
x
:x
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4

[2
]

[
4
]

p
x
:
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4 x
1
2
3
4 x
1
2
3
4
Calculemos por separado cada una de las probabilidades:

t
2

0
2

1
2

2
px1:x2:x3:x4
(
1
)tC
C
C
C

t Z
2

t
0 Z
2
1 Z
2

1
2 Z
2

Pero resolver esta suma an suena complicado por lo que veremos si hay manera de
reducirla, para ello intentemos calcular la siguiente probabilidad:

Finalmente:

[2]

[3]

[4]

px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4 px1:x2:x3:x4

Z2 C13Z3 C24Z4 Z3 C14Z4 Z4

Anualidades para ms de 2 personas

Z2 C13Z3 Z3 C24Z4 C14Z4 Z4

4.- Anualidades Vitalicias

Z2 Z3 C13 C03 Z4 C24 C14 C04

Recordemos que en el caso de 1 persona una anualidad vitalicia vencida a edad x se


calculaba de la siguiente manera:

Z2 Z3C12 Z4C23 Z2 C12Z3 C23Z4

C01Z2 C12Z3 C23Z4

t
1
2
w

x
a
V
V
p
V
...

x
tp
x
x
2p
x
w

xp
x

1 C2211Z2 1 C3321Z3 1 C4421Z4


22

32

42

t
1

1
2
w

x
l
V
lx2

V
lw
1l
2l
w

xl
x

1
x

2
w V

...

V
x1
lx
lx
lx
lx

1 C Z
s2

s2

s1
s2 s

2
w

x
x

1
x

2
w
x 1
Vl
V
lx2

V
lw V
lx1
V
lx2

V
lw
V
x x1

x
lx
V
V
lx

Generalizando este resultado encontramos la probabilidad tan aorada:


r

D
D
...

D
w N
x1 x2
x1
D
D
x
x

r s

1
p
(

1
)
C
Z
s

r
s
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
s

Como en el valor Z va implcito el nmero de aos de supervivencia:


r

En el caso de dos personas, el valor presente de 1 u.m. de personas de edades x1 y x2 ,


mientras las dos estn con vida sera:

r s

1
p
(

1
)
C
Z
n
s

r
s
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m

t
a

x
:x
tp
x
:x
1
2
1
2

t
1

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades

x1, x2 , x3 y

x4 al menos 2 sobrevivan n aos ms?


2

Dxx Dxlx
DxxxDxlxlx

N
D

xx
x
t:x
t

Dxy Dxly

2 s

1
3

1
4

1
2
3
p

1
)
C
Z
Z

C
Z

C
Z
Z

C
Z

C
Z

n
s

2
s
2
3

2
3
4

2
4
2
1
3
2
4
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4

2
Z

3
Z
2
3
4

t
0

p
n
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
1
2 nx
1
3 nx
1
4 nx
2
3 nx
2
4 nx
3
4

2
p

p
n
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3 nx
1
2
4 nx
1
3
4 nx
2
3
4

3
p
n
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4

Como podemos ver el mtodo Z nos ayuda a encontrar este tipo de probabilidades de
manera rpida.
15

Definimos lo siguiente:

Entonces:

V
p

x
2
1 1
V
V
l

V
l

...D
l

D
l

...
x

1
:
x

1
x

2
:
x

2
x

1
x

1
x

2
x

2
1
2
1
2
1
2
a

1 2
x
:
x
x
1
2
1
V
l
D
l2
x
:
x
x
1
2
1x

1
x
:
x
:
...
:
x

n
:
x

n
:
...
:
x

n
t
1
2
m x
1
2
m
tx
:
x
:
..
:
x
x
:
x
:
..
:
x
:
n
1
2
m
1
2
m
t

0
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m

D
l

tx

t
1
2

D
l2
x
1x

N
x

1
:
x

1
1 2
D
x
:
x
1
2

En el caso de tres personas:

N
x

1
:
x

1
:
x

1
t
1
2
3
a

V
p

x
:
x
:
x
t
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
3
D
t

1
x
:
x
:
x
1
2
3

Recordemos que hasta ahora solo hemos trabajado con edades iguales, trabajemos con otros
casos:
Por ejemplo cual es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de dos personas de edades
diferentes si se desea que exactamente alguna de ellas sobreviva:

[
1
]
[
1
]
t
t
a

V
p

V
p

2
p
p

t x
x
x
x
:
x
:
x
1
2
1x
2
t x
1
2

Para el caso anticipado:

N
x
:
x
:
...
:
x
t
1
2
m

x
:
x
:
..
:
x
tp
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m
1
2
m
D
t

0
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m

Anualidades Temporales n aos:


Recordemos que para el caso de una persona, la anualidad vencida temporal n aos se
calcula:
n
N

N
t

1
x

1
a

V
x

tp
x
x
:
n
D
t

1
x

Dado los resultados anteriores una anualidad vencida temporal n aos para dos personas
sera:

N
N
a
V
p

Para el caso anticipado:


16

[
1
]
[
1
]
t
a

V
p

t x
x
:
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
3
t

V
p

2
p
p

2
p
p

2
p
p

3
p
p
p

x
x
x
x
x
x
1
2
3
1x
2
1x
3
2x
3
1x
2x
3
t x

2
a

2
a

2
a

3
a
x
x
x
x
x
x
:
x
x
x
x
x
x
1
2
3
1
2
1
3
2
3
1
2
3
Finalmente para m personas:
[
1
]

1
a

2
a

3
a

....

(
m
)(

1
)
a

x
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
....
::
x
i
i
j
i
j
k
1
2
m
1
2
m
i

1
i

1
i

Para el caso de que exactamente r personas lleguen vida:

N
x

1
:
x

1
x

1
:
x

1
1
2
1
2
a
V
p

D
x
:
x
1
2
n
x

1
:
x

1
:
...
:
x

1x

1
:
x

1
:
...
:
x

1
t
1
2
m
1
2
m
tx
:
x
:
..
:
x
x
:
x
:
..
:
x
:
n
1
2
m
1
2
m
t

1
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m

Para el caso de tres personas:

[
r
]

[
r
]

t
a
V
tp
x
:x
:
...
:
x
x
:x
:
...
:
x
1
2
m
1
2
m

n
t
tx
:
x
x
:
x
:
n
1
2
1
2
t

Para el caso de m personas:

t
t
t

V
p

V
p

2
V

t x
t x
tp
x
:
x
x
x
x
:
x
1
2
1
2
1
2
1
2

En el caso de m personas:

N
x

1
:
x

1
:
...
:
x

1
t
1
2
m
a

V
p

x
:
x
:
..
:
x
t
x
:
x
:
..
:
x
1
2m
1
2m
D
t

1
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m

1
2

Ahora bien, cul es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de m personas de edades
diferentes si se desea que exactamente al menos r sobrevivan sobreviva:
r

[
r
]

[
r

1
]

[
m
]

...

a
x
:
x
:
...
:
x
:
x
:
...
:
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m x
1
2
m x
1
2
m
1
2
m

O dicho de otra manera:


r

Vp

x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
1
2
m
t

t
t

Cx:y Cxdy

M
C

x
:y
x

td
y

t
0

Entonces la prima neta nica de un seguro ordinario de vida para dos personas sera:

Se recomienda usar el Mtodo Z


r

C
d

t
x

1
2
M
x
:
x
t
t

0
A

V
q

12
x
:
x
x
:
x
1
2
1
2
t

1
D
D
t

0
x
x
:
x
1
2

1
)C
Z

x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
s

r s

1a
s
s

rs

Ejemplo: Calcula el valor presente de 1 u.m. de un anualidad vitalicia siempre que al menos
2 de 4 integrantes de un grupo de edades x1, x2, x3, y x4 estn vivos:
2

Para 3 personas:

a
a
s

2s

1a
3

1a
4

1a
2a
3a
s
3
3
2
4
2
4
a

1
)
C
Z
Z
C
Z
C
Z
Z
C
Z
C
Z

2
s
2
3

2
3
4

2
4
2
1
3
2
4
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4
s

a
3
3

a
4
4

a
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
x
:
x
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4

2
a

a
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
4
1
3
4
2
3
4

3
a
x
:
x
:
x
:
x
1
2
3
4

C
d

tx

t
:
x

t
1
2
3

0
A

V
q

x
:
x
:
x
x
:
x
:
x
1
2
3
1
2
3
t

1
D
t

0
x
:
x
:
x
1
2
3
t

Z
2
Z
3
Z
a
2
2

Para m personas:

M
x
:
x
:
x
123
D
x
:
x
:
x
1
2
3

C
d

tx

t
:
...
:
x

t
1
2
m
M
x
:
x
:
...
:
x
t

0
1
2
m
A

V
q

x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
1
2
m
t

1
D
D
t

0
x
:
x
:
...
:
x
x
:
x
:
...
:
x
1
2
m
1
2
m

En el caso de un seguro temporal n aos recordemos que para una sola persona:
n
M

M
t

n
A

V
q
x x
x
:
n
t

1x
D
t

1
x

5. Primas Netas nicas (Costo del Seguro)

En el caso de dos personas:

M
x
:
x
x

n
:
x

n
t
1
2
1
2
A

V
q

x
:
x
x
:
x
:
n
2
1
2
t

11
D
t

0
x
:
x
1
2
n

Recordemos que para el caso de una sola persona, la prima neta nica para un seguro
ordinario de vida es:

M
A
V q
x

x
D
D
t
0
x
x
Definamos:
17

t
t
1x

t
0

Para m personas:
n
M

M
x
:
x
:
..
:
x

n
:
x

n
:
..
:
x

n
t
1
2
m x
1
2
m
A

V
q

x
:
x
:
..
:
x
x
:
x
:
..
:
x
:
n
1
2
m
1
2
m
t

1
D
t

1
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m

Ejemplos: Cual sera el costo de un seguro con una suma asegurada de 1 u.m. si dicha suma
se entrega si y solo si exactamente 2 participantes de 4 de edades x1, x2, x3 y x4 mueren
antes de n aos (utilizando el mtodo Z).
[2]

Ax1:x2:x3:x4:n
Vt
t
1

t
1

En el caso de dos personas caso vida conjunta:

[2]
nqx1:x2:x3:x4

t
V
q

:x
1
2
t
1 x
A
M
x
:x
x
:x
t
1
1
2
1
2
P

x
:
x

12

N
t
x
:x
x
:x
1
2
1
2
V

tp
x
:x
1
2

42

2t A
20 A
2
1 A
22 A
2t
3
2
4

(1
)tC
C
C
t Z
2t C
0 Z
2
1 Z
3
2 Z
4
t0

t
1

Z2A2 3Z3A3 6Z4A4


A
A
A
A
A
A
x1:x2:n
x1:x3:n
x1:x4:n
x2:x3:n
x2:x4:n
x3:x4:n

Ax
x

Px

3A
A
A
A
x1:x2:x3:n
x1:x2:x4:n
x1:x3:x4:n
x2:x3:x4:n
6A
x1:x2:x3:x4:n

Para m personas:

Vq

:
x
:
..
:
x
1
2
m
t

1x
A
M
x
:
x
:
..
:
x
x
:
x
:
..
:
x
t

1
1
2
m
1
2
m
P

x
:
x
:
..
:
x

12 m

N
t
x
:
x
:
..
:
x
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m
1
2
m
V

tp
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m
t

Si se quiere que al menos 2 lleguen con vida:


2

t
A
V
x
:x
:x
:x
:n
1
2
3
4
t
1

En el caso donde exactamente r llegan con vida:

[r]

n x
:x
:x
:x
1
2
3
4
t
1

Ax:x:...:x
Px1:x2:...:xm 1 [2r] m
x1:x2:...:xm
[r]

A
A
s

1 A
3

1 A
4

1 A
2 A
3 A
s
3
3
2
4
2
4

(
1
)s2C
Z
Z
C
Z
C
Z
Z
C
C
Z

2
s
2
3

2
3
4

2
4
2
1Z
3
2
4
s

A
A
A
3
2
4

Z
2
Z
3
Z
2
3
4

En el caso donde al menos r llegan con vida:

A
x
:x
:n
x
:x
:n
x
:x
:n
x
:x
:n
x
:x
:n
x
:x
:n
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
3
4

Ax:x:...:x
Px1:x2:...:xm 1 2r m
x1:x2:...:xm

2A

A
x
:x
:x
:n
x
:x
:x
:n
x
:x
:x
:n
x
:x
:x
:n
1
2
3
1
2
4
1
3
4
2
3
4

3
A
x
:x
:x
:x
:n
1
2
3
4

PRIMAS NETAS NIVELADAS ANUALES


Prima Nivelada para un Seguro Temporal n aos
Prima Nivelada para un seguro ordinario de vida

Recordemos que para una persona:

Px:n

Recordemos que para una persona:


Para el caso de dos personas:
18

Ax:n
x:n

t
V
q

:
x
1
2
A
t

1x
M
M
x
:
x
:
n t
x
:
x
x

n
:
x

1
1
2
1
2
P

12
n
x
:
x
:
n
12

N
t
x
:
x
x

n
:
x

n
x
:
x
:
n
1
2
1
2
1
2
V

tp
x
:
x
1
2
t

Para m personas:

t
V
q:38

t
1 37
A
37
:38
:3
t
1
P

37
:38
:3

t
37
:38
:3
Vt p

37
:38
t
1

t
V
q

x
:
x
:
..
:
x
1
2
m M
A
t

M
x
:
x
:
..
:
x
:
n t
x
:
x
:
..
:
x
x

n
:
x

n
:
..
:
x

1
1
2
m
1
2
m
1
2
m
P

n
x
:
x
:
..
:
x
:
n
1
2
m

N
t
x
:
x
:
..
:
x
x

n
:
x

n
:
..
:
x

n
x
:
x
:
..
:
x
:
n
1
2
m
1
2
m
1
2
m
V
p

t
x
:
x
:
..
:
x
1
2
m
t

(1
.04
)d
(1
.04
)2d
(1
.04
)3d
37
:38
38
:39
39
:40

2
(1
.04
) l37
(1
.04
) l38
(1
.04
) l39
:38
:39
:40
Considerando que:

dxylxylx1:yn,

En el caso donde exactamente r llegan con vida:


[r]

Ax:x:...
:x :n
Px1:x2:...
1 2[r] m
:xm
:n
x1:x2:...
:xm
:n
[r]

En el caso donde al menos r llegan con vida:


r

Ax1:x2:...
:xm
:n
Px1:x2:...

:xm
:n
r
x1:x2:...
:xm:n
r

Para ejemplificar todo lo antes visto, resolvamos el siguiente ejercicio:

Calcular la Prima Nivelada de un seguro temporal 3 aos para el grupo de vida conjunta de
dos personas de edades 37 y 38 aos respectivamente que desean recibir una Suma
Asegurada de $150,000 considerando una tasa de inters tcnico del 4%.

Solucin:

Entonces tendramos que:

3
(
1
.
04
)
d

(
1
.
04
)
d
(
1
.
04
)
d
37
:
38
38
:
39
39
:
40
P

2
37
:
38
:
3
(
1
.
04
)
l

(
1
.
04
)l
(
1
.
04
)l
37
:
38
38
:
39
39
:
40

(
1
.
04
)
l

(
1
.
04
)
l

l
(
1
.
04
)
l

l
37
:
38
38
:
39
38
:
39
39
:
40
39
:
40
40
:
41

2
(
1
.
04
)
l

(
1
.
04
)l
(
1
.
04
)l
37
:
38
38
:
39
39
:
40

Como se ve, la Parte II del curso de Matemticas Actuariales en general, es lo mismo que la
parte I pero extrapolado a 2 o ms personas, dado lo complejo que puede llegar a ser se
recomienda usar el mtodo de aproximacin Z para encontrar resultados ms rpidos.
A continuacin veremos el tema de Tabla de Decrementos mltiples para ello hay que
dominar un tpico muy importante:
6. Gompertz-Makeham.
Recordemos que en el repaso anterior, se vio a la tabla de mortalidad, que como
recordaremos era un cuadro estadstico que resume el impacto de la mortalidad en un grupo
cerrado de personas a travs del tiempo, dicho estudio lo hacia en el mejor de los casos de
manera anual, es decir, nosotros conocamos a la serie l x de manera discreta, pues el valor
x solo poda tomar valores enteros (x=1,2,3,4,5.....), la cuestin aqu es saber por ejemplo,
cuantos vivos tengo yo a la edad x= 12.00045, a la edad x=19.234676, la tabla de
mortalidad no nos lo puede decir, pues sus observaciones son discretas y no continuas.
Gompertz intento resolver este tipo de preguntas y lo que hizo simplemente fue asociarle una
funcin (un modelo matemtico) continua a la funcin discreta l x de la tabla de mortalidad,
dicha funcin tena que cumplir con emular de la manera ms exacta a la funcin discreta.

19

d
(
l)
d
ln(
l)
1

l dx
dx
x

(
x
)

por
regla
de
la
cadena

Como x es variable muda:

dln(
ly)

(y)

dy

Intentemos despejar a l y de la ultima expresin,

(y)dydln(
ly)
(y)dydln(
ly)dy

Es as que se presenta su desarrollo.


Recordemos una serie muy particular de la tabla de mortalidad: Tasa Central de
Mortalidad:
n

x
lx
(y)dyln(
ly) ln(
lx)ln(
l0) ln
l

0
0
0
x

dx
n Lx

mx n

(y)dy

Es decir, el nmero de muertos en determinado tiempo, respecto al total de personas


presentes,

e0

lx

ln
l
0

l
x
l0

Finalmente tenemos que:


x

(y)dy

Partiendo de esta igualdad y recordando que:

lx l0e

h
h
lx hd
hL
x
x
2

A esta ltima ecuacin se le conoce como Ecuacin Fundamental de la Ciencia Actuarial

Si suponemos que h es un nmero muy pequeo podemos decir entonces que:


h

Hasta ahora ya hemos encontrado un modelo matemtico, una funcin lx continua, pero solo
conocemos el radix y desconocemos la forma que puede tener la tasa instantnea de
mortalidad. Es as que Gompertz tambin respondi esta pregunta haciendo el siguiente
razonamiento:

Lx hlx

Por lo que tendramos:

lh
h
x l
m

x x
L
(
h
)(
lx)
h
x

El dijo: la resistencia del hombre a la muerte, disminuye a una tasa proporcional a ella
misma y decrece con el paso del tiempo. i.e.

h x

Gracias a esto definimos a la Tasa Instantnea de Mortalidad

x :

l 1
l

l 1
l

lim
m

lim

lim

lim
(
h
)(
l
)
l
hl
h

x
x

h
x
x

h
x

h
x
(
x
)
h
x
h

0 h

0
h

0
h

0
x x
x

Que por definicin de Derivada:


20

( y ) la podemos ver como la No resistencia a la muerte a morir de tal manera que


si ( y ) es muy grande entonces la NO resistencia del hombre a la muerte es muy
grande, esto quiere decir que la SI resistencia del hombre al morir es pequea.

Entonces:

1 ( y ) la podemos ver como la SI Resistencia a la muerte o bien la resistencia del


hombre a morir ya que si ( y ) es muy grande entonces, 1 ( y ) , es muy

h
y

ln

B
2
1

(
y
)

h
y

ln

B
1
2
(

)
y

pequea.

Lo que hizo Gompertz entonces es decir que la resistencia del hombre al morir es 1 ( y ) la
cual es proporcional a ella misma, y esta decrece al paso del tiempo. I.e. entre ms tiempo
pase la resistencia del hombre es menor.

B
Sea B
1 B
2 ln

h
y

ln

ln
B

(
y
)

Sea entonces:

h = constante de proporcional que asegura la hiptesis de Gompertz

1 ( y ) = resistencia del hombre a la muerte


d 1

= tasa de cambio de la resistencia del hombre a morir


dy
(y)

h
y
ln

(
y
)

1
d 1


( y) dy ( y)

ln

(
y
)

(
y
)

e
e

Ntese que el factor "h" esta multiplicado por un signo negativo, esto se debe a que la
resistencia del hombre al morir decrece con el paso del tiempo.

(y)ehy B

De esta ltima expresin ya podemos despejar a ( y ) , entonces:

(y
)B
ehy

1
d 1


( y) dy ( y)

d 1

dy
(y
)
1

ln

1
dy
(
y
)

(y
)

Sea

eh = C

(y)BCy

Donde:

B = Deterioro biolgico
C = Proporcin en la que se estn muriendo

Sustituyendo este ltimo resultado en:

Resolviendo la Ecuacin Diferencial tenemos que:

hdy

ln

B
1

(
y
)

21

(
y
)
dy

hd

ln
dy

dy
)

0
l
l
e
x
0

C
dy
B

l
e
0

Resolvemos primero la integral:


x

C
dy

B
dy
B
C
y

y
dC
ln
C y
C
Recordemos que:
dy

lx K gC

y
x

C
B
y

C
dy

B
C
dy

ln
C
ln
C

0
0
0
x

x
y

(y
)A
B
C
, donde A, era el factor de

Tiempo despus Makeham propuso que


"azar"

y
)
dy
(

l
e
x
0

C
dy
A

l
e
0

Resolvemos primero la integral:


Sea

B
= ln g
ln C

(
A

B
C
)
dy

Ady

BC
dy

0
0
0

y
y
x0 x

C
dy

ln
g
C

ln
g
C

ln
g

0
x

y
x
C

C
dy

ln
g

ln
g

ln
g

y
C

1
C

(
A

C
)
dy

A
y

ln
g

ln
g

0
x

Sea AlnS

y
C

1
C

1
x
C

(
A

C
)
dy

ln
g

ln
S

ln
g

ln
S

B
C
dy

ln
g
x

y
x
C

(
A

C
)
dy

ln
S

l
e
l
e
l

e
l

g
x
0
0
0
0
x

(
y
)
dy

C
dy

ln
g
0
0
y

gg

l
g

1
C

1
0C

l
g

g
x

x0

x
C

l
e
l

y
x

(
y
)
dy

(
A

C
)
dy

x
x

ln
S

g
xC

1
0
0
x
0
0
0
0

l
e
l
e

x
C

gl

0x C

g
x
xC

1
x
x0
0

l0
K
Sea
g

g
g

Sea

x
x
l
C
0 C

l
g
K
g
x
g

lx Kg
Recapitulando Gompertz propuso que

l0
g

lxK
Sg
x

Cx

22

(y)BCy, y al sustituir este valor obtuvo que

x
C

Esta ultima formula es conocida como la ley de Gompertz Makeham

Hasta aqu, hemos descubierto aquel modelo matemtico que nos describe a la funcin lx en
forma continua, pero, cmo se calculan los parmetros K, S, G y C?
Esta pregunta la resolveremos usando el Mtodo de los Grupos no Superpuestos
Calculo de los parmetros de la ley de Gompertz-Makeham.
Mtodo de los Grupos Superpuestos.
Se parte del hecho de tener i = 16 observaciones de la serie

l x de la tabla de mortalidad

distribuidas de igual forma en el tiempo.


m

lx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

95774
95659
95573
95391
95153
94792
94367
93638
92581
90870
87880
83975
78429
69603
57732
43043

1
i

1
2
m
2
m

1
2
m
i

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g

1
i

1
3
m

1 i

1
i

1
3
m
3
m
3
m
i

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g

2
i

2
m

1
4
m

2
m

1 i

2
m

1
4
m
4
m

2
m

1
4
m
i

3
m

3
m

1 i

3
m

3
m

1
m
(
m

1
) c

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g

0
2
1

c
i

1
m

1
2
m

m
(
m

1
)
c

m
2

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
s

ln
g

c
2

i

1
3
m

m
(
m

1
)
c

2
2
m

ln(
l
(
i
))

ln
K

2
m

ln
S

ln
g

c
2

i

2
m

Sacando diferencias tenemos que:


m

c
2
m

ln
S

ln
g
0 10

Cx

se muestra en la columna "i" (Ej. Si i=1

entonces estaremos hablando de l5 ). Entonces la formula nos queda de la siguiente manera:

l(i)KSi gC
i

i
C

ln(
l
(
i
))

ln(
K
S
g
)
i

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g
i

Analizamos y sumando cada uno de los 4 grupos, tenemos que:


23

1
2
m

Resolviendo estas sumas, tenemos que:

anlisis: Partimos de la ley de Gompertz-Makeham lx K


S g

l x como

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g

Con las 16 observaciones se hacen m = 4 grupos de igual tamao. Y se hace el siguiente

Se hace una reetiquetacin de la serie

ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
S

ln
g

c
2
m
m

ln
S

c
c

ln
g
121

c

m

c
2
2
m
m

ln
S

c
c

ln
g
2
3
2

ln
g
1
0

2
0

2
m

2
c

c
2
m
m

c
c

ln
g
1 2 1

De

2 S1 se puede despejar "c"


1
m

S1

c
2

S
0
2
De S 0 se puede despejar "g"
2

2
S0

gexp

1
cc
(cm
1
)2
1c

De

S 0

S0

En el repaso que se dio al principio se mencionaba el tema de tabla de mortalidad, la cual


como recordaremos, estudiaba a un grupo cerrado de personas y cmo este grupo iba
desapareciendo a travs del tiempo por una causa, la de morir. En general un grupo de
personas puede estar expuesto a salir del grupo por muchas causas, como por ejemplo,
supongamos que tenemos a un grupo cerrado de personas en Mxico, y se quiere estudiar
cmo va desapareciendo dicho grupo de personas a travs del tiempo, a saber hay dos causas
por las cuales este grupo puede desaparecer, una es que las personas dejen el grupo por
mortalidad, y la otra es que dejen el grupo por migracin.
Una Tabla de Decrementos Mltiples es, un cuadro estadstico que estudia a un grupo
cerrado de personas y como ste desaparece a travs del tiempo por k causas de salida del
grupo.
Para poder hacer dicho anlisis es necesario definir lo siguiente:

se puede despejar "k"

1
(
m

1
)
c

exp
S

ln
S

ln
g

m
1

l x(T ) : Nmero de personas vivas de edad exacta x sujetas a salir del grupo por
cualquiera de las m causas de salida.

se puede despejar "a"

1
c

exp

(
c

1
)
ln
g

0
2

c
m

De

7. TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES.

d x(k ) : Nmero de personas que dejan el grupo la causa k entre las edades x y x+1

d x(T ) : Nmero de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades
x y x+1, es decir:

(
T
)
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
m
)
(
k
)
d
d

d
d

d
d

x
x
x
x
x
x
k

Por otro lado tenemos que:


)
lx(T
lx(T) dx(T)

(Tarea, Dado lo anterior encuentre la formula para calcular los parmetros de la ley
Gompertz)
(Tarea, Dado el cuadro puesto al principio de este capitulo encuentre los parmetros de
la Ley Gompertz-Makeham)
Una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a Gompertz es la Tabla de decrementos
Mltiples.

q x(T ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
cualquier causa.
m
(
k
)
x
(
T
)
x
k

1
(
T
)
(
T
)
x
x

d (
1
)
(
2
)
(
m
) m
d
d
d
(
k
)
x d
x
x
q

q
x
(
T
)
(
T
)
(
T
)
l
l
l
l
l
k

1
x
x
x
(
k
)
x

Todos estos resultados son ciertos siempre y cuando se cuenten con tablas de decrementos
simples limpias, es decir, siempre y cuando estemos seguros que todas las probabilidades
24

de salida del grupo no estn sobre estimadas o subestimadas, para poner en claro
supongamos este ejemplo:

De 100 personas que hay en Mxico, supongamos que 10 de ellas fallecen, 5 migran de
manera legal, y 5 de ellas migran de manera ilegal, es decir, nadie se entera que dejaron el
pas, al fin y al cabo nosotros tendramos que de 100 personas en un determinado tiempo
solo quedaron 80, y supondramos que 15 fallecieron (10 que realmente fallecieron ms 5
que migraron ilegalmente) y solo 5 migraron, de esta manera estaremos sobre estimando la
probabilidad de muerte y subestimando la probabilidad de migracin.

(T )
y

1
l y( T )

x 1

d ( l y( T ) )
dy

d (ln( l y( T ) ))

x 1

(T )
y

dy d (ln( l y( T ) )) dy
x

x 1

(T )
y

dy ln( l

(T )
X 1

) ln( l

Dado que en la prctica no hay tablas de decrementos simples limpias, es necesario hacer un
ajuste a las probabilidades de salida del grupo, este ajuste se hace de dos formas: en base a la
tasa instantnea de mortalidad (visto con Gompertz), y en base a la tasa centrales de
mortalidad.

exp

Recordemos:

d
(
l
)
d
(
l)
1
1

l dx
l dx
(
x
)

(
T
)
x

(
T
)
x

(
T
)
x

Por otro lado es importante hacer notar que para asegurar que no vamos a subestimar o
sobreestimar alguna probabilidad es necesario que:

(
T
)
(
1
) (
2
) (
3
)
(
m
)
P

...

P
X
X
X
X
X

...

...

Substituyendo esto:

(
1
)
(
2
)
X X

(
1
)
(2
)
(3
)
(m
)

...

x
x
x
x

Por otro lado...

25

x 1

(
1
)
(2
)
(m
)
(
lx
) 1d
(
lx
)
(
lx
)
1d
1d

(T)
(T)

.....

(T)
dx lx
dx
dx
lx
lx

l X( T)1
) ln ( T )
lX

De esta ltima igualdad tenemos:

(
T
)
(
k
) (
1
) (
2
) (
3
)
(
m
)
l
l
l
l
l
...

x
x
x
x
x
x

(k
)
d
(
lx
)
(T
)
d
(
l
)
1
1
(T
)
x
k

(T)

(T)

x
dx lx
dx
lx

(T )
X

l X( T)1
(T )
(T )

dy
x y l X( T ) P X
x 1 (T )
(T )
P X exp y dy
x

x 1

P X( T ) exp y(1 ) y( 2 ) ... y( m ) dy


x

x 1
x 1

exp y(1 ) dy exp y( 2 ) dy ...


x

(1 )
(2)
(3)
(m )
P X P X P X ... P X

AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA


TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MTODO DE LAS
TASAS INSTANTANEAS (GOMPERTZ)

dy

(
T
)
(
1
)
(
2
)
(
m
)
1

...

q
X
X
X
X
(
m
)
X

(
1
)'
X

(
2
)'
X

(
m
)'
X

Donde:

q x(k ) : son las probabilidades ajustadas

q x(k )' : son las probabilidades observadas

Por poner un ejemplo supongamos que m=3

(
1
) (
2
) (
3
)
(
1
)' (
2
)' (
3
)'
1

q
X
X
X
X
X
X

q
q

q
q

q
q

q
q
q
(
1
)'
(
1
)'
(
1
)'
(
1
)'
(
2
)'
(
1
)'
(
3
)'
(
2
)'
(
3
)'
(
1
)'
(
2
)'
(
3
)'
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Es decir:

(
T
)
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
m
)
(
k
)
d
d

d
d

d
d

x
x
x
x
x
x

q
q
q
q
q
q
qq
qq
qq
qqq
(
1
)
X

(
2
)
X

(
3
)
X

(
1
)'
X

(
1
)'
X

(
1
)'
X

(
1
)'(
2
)'
X X

(
1
)'(
3
)'
X X

(
2
)'(
3
)'
X X

(
1
)'(
2
)'(
3
)'
X X X

1(1
)'(
2
)' 1
(
1
)'(
3
)' 1
(
1
)'(
2
)'(
3
)'

q q
q
q
q
X
X q
X
Xq
X
Xq
X
2
2
3
(
2
)' 1
(
1
)'(
3
)' 1
(
2
)'(
3
)' 1
(
1
)'(
2
)'(
3
)'

q
q
q
X q
X
Xq
Xq
Xq
X
Xq
X
2
2
3
1
1
1
(
3
)'
(
1
)'(
3
)'
(
2
)'(
3
)'
(
1
)'(
2
)'(
3
)'

q
q
q
Xq
X
Xq
Xq
Xq
X
Xq
X
2
2
3

Por otro lado tenemos que:

(
1
)'
X

)
lx(T
lx(T) dx(T)

causa k.
m
(
k
)
x
(
T
)
x
k

1
(
T
)
(
T
)
x
x

d (
1
)
(
2
)
(
m
) m
d
d
d
(
k
)
x d
x
x
q

q
x
(
T
)
(
T
)
(
T
)
l
l
l
l
l
k

1
x
x
x

Finalmente distribuyendo esta suma unifrmenle:


(
1
)
(
1
)' 1 (
1
)' (2
)' 1 (
1
)' (3
)' 1 (
1
)' (2
)' (3
)'
q
q
X
Xq
Xq
X q
Xq
X q
Xq
Xq
X
2
2
3
(2
)
(2
)' 1 (
1
)' (3
)' 1 (2
)' (3
)' 1 (
1
)' (2
)' (3
)'
q
q
X
X q
Xq
X q
Xq
X q
Xq
Xq
X
2
2
3
1
1
1
(3
)
(3
)'
(
1
)' (3
)'
(2
)' (3
)'
(
1
)' (2
)' (3
)'
q
q
X
X q
Xq
X q
Xq
X q
Xq
Xq
X
2
2
3

q x(k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por la

(
k
)
x

Pero ahora definiremos nuevas funciones:

d x( k ) : Nmero de personas que dejan el grupo por una causa diferente de k


entre las edades x y x+1.
m

dx(k)
dx(i)

(Tarea: Encontrar la relacin entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo)

i1
ik

(Tarea: construir una tabla de decrementos mltiples)

una causa diferente de k.

(Tarea: Encontrar una formula general de la relacin entre tasas ajustadas y


observadas)
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MTODO DE LAS
TASAS CENTRALES.
Usando las mismas definiciones:

d(k)
qx(k) xT
lx
Ahora bien recordemos que en el caso anterior, esto solo funciona en teora, es decir, puede
darse el caso de que las probabilidades de decrementos simples estn sobreestimada o
subestimada, por lo que para construir una tasa de decremento simple mas apegada a la
realidad se tendra que tener:

l x(T ) : Nmero de personas vivas de edad exacta x sujetas a salir del grupo por

dx(k)
q' (k)
lx
(k)
x

cualquiera de las m causas de salida.

d x(k ) : Nmero de personas que dejan el grupo la causa k entre las edades x y x+1

d x(T ) : Nmero de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades

q x( k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por

Es decir, las muertes ocurridas por la causa k entre el total de personas expuestas a salir
(k )

del grupo solo por la causa k, pero, quin es l x ?. Bueno, esta se puede estimar restndole
(T )

a lx

todas aquellas personas que salieron del grupo por causa distinta de k:

x y x+1, es decir:

1 (k)
(k)
(T
)
lx

lx
d
x
2
26

Ntese que a las personas que dejaron el grupo por causa diferente de k se multiplicaron
por un medio, esto suponiendo que se da una distribucin uniforme de salida del grupo en el
lapso de un ao.

Ahora bien hay que notar que tenemos entonces un sistema tres ecuaciones con tres
incgnitas, es decir:

1
1
q'(x1) qx(1) q'(x1) qx(2) q'(x1) qx(3)
2
2
1
1
q'(x2) qx(2) q'(x2) qx(1) q'(x2) qx(3)
2
2
1
1
q'(x2) qx(3) q'(x3) qx(1) q'(x3) qx(2)
2
2

Con esto ltimo podemos obtener una relacin entre tasas ajustadas y observadas. Es decir:
(
k
)
d
x
(
k
)
(
k
)
(
T
)
(
k
)
d
l
q
k
) d
x
x
x
x
q
'(

x
(
k
)
(
T
)
(

k
)
1
l
l
d
1
(
T
) 1
(

k
)
(

k
)
x
x
x
l

d
1

x
x
x
(
T
)
(
T
)
2
2
2
l
l
x
x

Por lo tanto:

Tal ves no es claro ver el sistema de ecuaciones, por lo que hay que acomodarlo:
(k)
x

q
q'(xk)
1
1 qx(k)
2

1 (1) (2) 1 (1) (3)


(1
)
qx
q
'x qx q
'x qx
2
2
1 (2) (1)
1 (2) (3)
(2)
q
'(x2) q
'x qx
qx
q
'x qx
2
2
1 (3) (1) 1 (3) (2)
(3
)
q
'(x2) q
'x qx q
'x qx
qx
2
2

q
'(x1)

En donde como en el caso anterior las tasas que tienen apostrofe son las tasas observadas y
las que no tienen apostrofe son las ajustadas. Ahora bien para ejemplificar lo anterior,
supongamos que tenemos solo 3 causas de salida del grupo, es decir m = 3, entonces:
(2
)
q
x
q
'(x2)
1 (1) (3) ;
1
q
q
x
x
2

(1
)
q
x
q
'(x1)
1 (2) (3) ;
1
q
q
x
x
2
(3
)
q
x
q
'(x3)
1 (1) (2)
1
q
q
x
x
2

(1)

q ' (x1 )

O dicho de otra manera si trabajamos para la causa 1:

q ' (x2 )

1
1

(
2
) (
3
)
(
1
)
(
1
)
(
2
)1
(
1
)
(
3
)
q

q
'
1

q
'

q
'
q

q
'
q

x
x
x
x
x
x
x
2 2 2

(
1
) (
1
)
x x

Finalmente:

1
(
1
)(
2
) 1
(
1
)(
3
)
q
'
q

q
'
q
'
xq
x
xq
x
2
2
(
1
)
x

(
1
)
x

Y para las otras dos causas:


(2
) 1 (2
(
1
) 1 (2
(3
)
q
'(x2)
q
'x)q
'x)q
x q
x q
x
2
2
(3
) 1 (3
(
1
) 1 (3
(2
)
q
'(x2)
q
'x)q
'x)q
x q
x q
x
2
2

27

(2)

(3)

En donde desconozco las tasas ajustadas qx ,qx ,qx , y todo lo dems si lo conozco por
lo que solo resta resolver el sistema de ecuaciones:

q ' (x3 )
q

(1 )
x

1
1 (2)
q 'x
2
1 (3)
q 'x
2

Y finalmente:

1 (1 ) 1 (1 )
q 'x
q 'x
1
q ' (x1 )
2
2
1 (2)
1 (2)
1
q 'x
q 'x
q ' (x2 )
2
2
1 (3)
1 (3)
q 'x
1
q 'x
q ' (x3 )
2
2
(2)
; qx
1 (1 ) 1 (1 )
1 (1 )
q 'x
q 'x
1
q 'x
2
2
2
1 (2)
1 (2)
1
q 'x
q 'x
1
2
2
1 (3)
1 (3) 1 (3)
q 'x
1
q 'x
q 'x
2
2
2

1 (1 )
q 'x
2
1 (2)
q 'x
2
1
1 (1 )
q 'x
2
1 (2)
q 'x
2
1

q x( 3 )

1 (2)
q 'x
2
1 (3)
q 'x
2
1
1 (2)
q 'x
2
1 (3)
q 'x
2

1 (1 )
q 'x
2

q ' (x1 )

q ' (x2 )

1 (3)
q 'x
q ' (x3 )
2
1 (1 ) 1 (1 )
q 'x
q 'x
2
2
1 (2)
1
q 'x
2
1 (3)
q 'x
1
2

Faltara solo resolver los determinantes para llegar a una formula general que relacione las
tasas ajustadas y observadas de una tabla de decrementos mltiples para tres causas.
(Tarea: Encontrar la relacin entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo)
(Tarea: construir una tabla de decrementos mltiples)
(Tarea: Encontrar una formula general de la relacin entre tasas ajustadas y
observadas)

28