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RECHERCHE OPERATIONNELLE
GC
E
2006
ET
EPFL
Institut de Mathematiques
M. Bierlaire
SERIE
DEXERCICES 1
Vous trouverez les enonces des series dexercices, les notes de cours ainsi que bien dautres
informations sur le cours sur votre site ou`ebe prefere :
http://roso.epfl.ch/cours/rogc
Probl`eme-type :
1-a), 2-a)
Probl`emes a` resoudre :
1-b), 2-b)
Probl`emes supplementaires :
1-c), 2-c)
Probl`
eme 1
a) Une distillerie produit de lessence de bergamote pour les parfumeurs de la region. La fabrication dun litre dessence de bergamote gen`ere 0.4 litres de dechets polluants liquides.
La distillerie peut soit faire traiter ces dechets par une station depuration avant de les
deverser dans la rivi`ere, soit les deverser directement dans la rivi`ere. La station depuration
traite au plus 8000 litres de dechets par semaine. Le processus depuration nest pas parfait :
20% des dechets traites par la station depuration et deverses ensuite dans la rivi`ere sont
encore polluants. 5 frs sont factures a` la distillerie pour chaque litre de dechets transitant
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Lencaveur desire maximiser son gain. En sachant quavec un kilo de raisin on produit
0,7 litre de vin et quune bouteille de vin contient 7 decilitres, enoncer ce probl`eme sous
la forme dun probl`eme de minimisation avec des contraintes degalite et variables positives.
c) Une banque veut determiner comment investir ses avoirs pour lannee a` venir. Actuellement, la banque dispose dun million de francs quelle peut investir dans des obligations,
des prets immobiliers, des leasing ou des prets personnels. Les taux dinteret annuels des
differents types dinvestissement sont de 6 % pour les obligations, 10 % pour les prets
immobiliers, 8 % pour les leasing et de 13 % pour les prets personnels.
Afin de limiter les risques, le portefeuille choisi par la banque doit satisfaire les restrictions
suivantes :
i) Le montant alloue aux prets personnels ne doit pas depasser la moitie de celui investi
en obligations.
ii) Le montant alloue aux prets immobiliers ne doit pas depasser celui alloue aux leasing.
iii) Au plus 20 % du montant total investi peut etre alloue aux prets personnels.
Sachant que la banque souhaite maximiser le rendement ( i.e. le taux dinteret annuel) de
son portefeuille, formuler ce probl`eme sous la forme dun probl`eme de minimisation avec
des contraintes dinegalite superieures.
Probl`
eme 2
Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont convexes? Lesquelles sont concaves? Justifier votre
reponse.
a) y : R 7 R : y(x) = 1 x2
b) y : R 7 R : y(x) = x2 1
p
c) z : R2 7 R : z(x,y) = x2 + y 2
RAPPEL :
Une fonction f : Rn 7 R est convexe si et seulement si pour tout couple de points (x,y)
et pour tout [0,1], f (x) + (1 )f (y) f (x + (1 )y).
Une fonction f : Rn 7 R est concave si et seulement si pour tout couple de points (x,y)
et pour tout [0,1], f (x) + (1 )f (y) f (x + (1 )y).
Une fonction affine, encore appelee lineaire, est a` la fois convexe et concave.