23.duberly Loyola .B Final

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE ECONOMIA
LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO DETERMINANTE DEL VALOR

AGREGADO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; PERIODO 1994-2014
1. INTRODUCCION
La observacin de las cifras del PBI para un tiempo

determinado permite abordar, entender y explicar el
crecimiento econmico, la evolucin de los precios, el
desenvolvimiento del ingreso y sus implicancias en los
niveles de empleo en un pas.
De manera similar evaluar el Valor Agregado Bruto y sus
variables
exgenas
permite
entender
el
panorama
econmico de las regiones en un determinado periodo de

tiempo; en ese contexto nuestro objetivo es establecer los
efectos de la participacin significativa de las actividades
econmicas de agregacin en el Valor Agregado Bruto en
regin Hunuco en el periodo 1994-2014.
.
La importancia esta investigacin radica en que se puede
demostrar que hay actividades econmicas que determinan
en mayor medida el Valor Agregado Bruto (VAB), adems
de ser utilizada como informacin tcnica para la toma de
decisiones polticas de fortalecimiento de esos sectores de
la economa regional del departamento de Hunuco.


CAPITULO I
1.0 PROBLEMA:
1.1 TITULO:
LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO
DETERMINANTE DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL DEPARTAMENTO
DE HUNUCO; PERIODO 1994-2014.
1.2 RESPONSABLES
LOYOLA BAEZ, Duberly

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
En el Per, para saber el desempeo de la produccin de las regiones y/o
departamentos utilizamos
El valor
agregado bruto (VAB) , que es la
agregacin de todas las actividades econmicas 1 que se realizan en las

regiones en un determinado periodo de tiempo, generalmente un ao.
El valor
agregado bruto (VAB), en trminos simples es el Producto Bruto
Interno de las regiones, descontando a ello las exportaciones e importaciones y

sus impuestos respectivos. En ese contexto los antecedentes nos dicen que
para el departamento y/o regin de Hunuco:
El valor agregado bruto (VAB) de la regin Hunuco se ha ubicado en los

ltimos lugares tal como se evidencia en el grafico n01, ver Apndice
1Actividades econmicas segn la clasificacin Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividadeseconmicas (CIIU), ver apndice.


Eso demuestra que el VAB2 de la regin es relativamente bajo con respecto a

otras regiones por lo ahora vamos a identificar cules son las actividades
econmicas que han predominado significativamente.
Adems se puede observar en el cuadro n01 que las principales actividades
econmicas que contribuyen al valor agregado son: Agricultura, Ganadera,
Caza y Silvicultura; Extraccin de Petrleo, Gas y Minerales; Manufactura;
Electricidad, Gas y Agua; Otros servicio dentro de las relevantes.
1.3.2 DESCRIPCION Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

Analizar el valor agregado bruto (PBI de las regiones) nos permite comparar e
interpretar el
comportamiento productivo de las regiones en el crecimiento
econmico (PBI) del pas.

En ese sentido el valor agregado bruto tambin permite comparar e interpretar
el comportamiento de las actividades productivas dentro de nuestra regin
Hunuco.
Conocer y determinar la participacin de los sectores productivos ms

influyentes en su determinacin es la tarea que vamos a desarrollar; por lo que
nos planteamos en siguiente problema:
2 Para determinar el VAB promedio se utiliz la informacin proporcionada por las
empresas informantes a la Encuesta Econmica Anual (EEA), clasificadas por actividad

econmica y por departamentos, el Directorio de la SUNAT, SBS y la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO).


1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.4.1 PROBLEMA GENERAL
Qu efectos tienen la participacin significativa de las actividades productivas

de agregacin, en la determinacin del Valor Agregado Bruto de la regin
Hunuco, periodo 1994-2014?
1.4.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS
Cul es la participacin del sector productivo primario
en el Valor
Agregado Bruto de la regin Hunuco periodo 1994-2014?

De qu manera el sector productivo secundario contribuye al Valor
Agregado Bruto en regin Hunuco, periodo 1994-2014?
Cul es la contribucin porcentual del sector productivo terciario en el
Valor Agregado Bruto en regin Hunuco, periodo 1994-2014?
Cmo se relacionan las variables entre s?
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Medir y analizar la participacin significativa de las actividades productivas de
agregacin, en la determinacin del Valor Agregado Bruto de la regin
Hunuco, periodo 1994-2014.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
determinar la participacin del sector productivo primario en el Valor
Agregado Bruto de la regin Hunuco periodo 1994-2014.
Identificar como el sector productivo secundario contribuye al Valor
Agregado Bruto en regin Hunuco, periodo 1994-2014.
Medir la correlacin entre las variables exgenas.


1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La presente investigacin se justifica porque deseamos precisar con pruebas
tericas y metodolgicas que actividad econmica es la que determina en gran
medida el VAB del departamento de Hunuco.
La presente investigacin es importante porque contribuye de manera directa
en nuestra formacin especializada del futuro profesional de economa, por su
contacto directo con la realidad. Adems alienta al estudiante de economa y a
los lectores a profundizar sobre temas de importancia econmica.
1.7 LIMITACIONES
En la presente investigacin varias limitaciones siendo las ms relevantes las
que se describen a continuacin:
El tiempo : Debido a que el periodo de investigacin es demasiado corto
Recursos limitados: Debido a nuestra condicin de estudiante de

pregrado.
Limitados conocimientos metodolgicos: Debido a que en nuestra

formacin, no ponemos en prctica lo aprendido, por falta de orientacin
prctica.


CAPITULO II
2.0 HIPOTESIS
2.1 HIPOTESIS GENERAL
Hay participacin significativa de las actividades productivas de agregacin, en
la determinacin del Valor Agregado Bruto de la regin Hunuco, periodo
1994-2014.
2.2 HIPOTESIS ESPECFICAS
Hay participacin positiva del sector productivo primario en el Valor Agregado
Bruto de la regin Hunuco periodo 1994-2014.
el sector productivo secundario contribuye positivamente al Valor Agregado
Bruto en regin Hunuco, periodo 1994-2014.
Si las variables exgenas estn correlacionadas, entonces se puede
descartar una de ellas.
2.2 MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES

VARIABLES
VALOR AGREGADO
BRUTO (VAB)
SECTORES
PRODUCTIVOS DE LA
ECONOMIA (sector
primario, secundario y
terciario)
DEFINICION
INDICADORES
comprende el valor
aadido a los bienes
y servicios generada
PBI REGIONAL, tasa
por el conjunto de
de crecimiento
productores de un
interanual, semestral.
rea econmica
Actividades econmicas Porcentaje de
de
produccin
y participacin anual.
transformacin
de
bienes y servicios.
FUENTE: Resumen metodolgico VAB, 2001

ELABORACION: Propia.


CAPITULO III
3.1 ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Para el presente trabajo de investigacin se plantea el siguiente modelo
economtrico:
El Modelo Economtrico Lineal Clsico Normal tiene la siguiente forma:
Y= f(X2t, X3t, X4t,.. Xi) +uj
Dnde: i= (1, 2, 3, 4,5.i) & j= (1, 2,3.jn)
Adems jn= nmero de observaciones
X2t, X3t, X4t,.. X5t Son las variables exgenas que explican el modelo
economtrico lineal clsico normal.
Y es la variable endgena, y se supone depende de las variables exgenas, su
representacin economtrica es:
Y = 1 + 2*X2t +..+ i*Xi t + t
3.2 MODELO ESPECFICO
MODELO ECONOMETRICO DE SERIES DE TIEMPO
Es el Modelo Economtrico Lineal Clsico Normal es de la siguiente forma
Y= f (X2t, X3t, X4t, X5t, X6t) +ut
Dnde: I= (2t, 3t, 4t, 5t, 6t)

Adems Se incorpora una variable de Error de Estimacin del Modelo Tal
Como ut
Donde:
Yt = Valor Agregado Bruto De La Regin Hunuco
X2t = Sector Productivo Primario.
X3t = Sector Productivo Secundario.
X4t = Sector Productivo Terciario


En Resumen: El Modelo Economtrico Es:

Yt= 1+ 2*spprim2t + 3*spsecun3t+ 4*spter4t + 1
i= son los parmetros a estimar / coeficiente de las variables exgenas. Donde

i = [1, 2, 3, 4]
1= Error De Estimacin, perturbacin aleatoria.
3.5 MODELOS ALTERNATIVOS.

MODELO 2;
Y= f (X2t, X3t) + t
Yt = 1+ 2*spprim2t + 3*spsecun3t+ t
MODELO 3;
Log (Yt)= f [log (X2t), log (X3t), log (X4t)] + t
Log (Yt)= 1+ 2* log (spprim2t) + 3* log (spsecun3t)+ 4* log (spter4t) + t
Modelo considerado para el tratamiento especial de los datos de serie de
tiempo.


CAPITULO IV
4.0 MARCO TEORICO
4.1 DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)
Segn el mtodo de produccin3:
El PBI de toda la economa, se obtiene por la sumatoria de
los Valores Agregados Brutos Sectoriales, ms los Derechos
de Importacin y los Impuestos a los Productos.
Donde:
n = 45 (nmero de actividades econmicas)
i = actividad i-sima
DM = Derechos de Importacin
Ip = Impuestos a los Productos
Esta forma de expresin del PBI para la economa, muestra el Valor
Bruto de Produccin libre de duplicaciones ya que el valor agregado de cada
unidad productiva excluye el valor de los insumos intermedios utilizados en el
proceso de produccin.
El valor del PBI de la Economa, lleva implcito dos componentes: cantidad (Q)
y precio (P); por lo tanto, esta magnitud estar expresada en valores nominales
(corrientes) o valores reales (constantes), porque contienen la cantidad
producida y los precios del perodo correspondiente.
3 Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), rgano rector del Sistema
Estadstico Nacional en el documento "Cuentas Nacionales del Per: Producto Bruto Interno
por Departamentos , que presenta el Producto Bruto Interno (PBI) por departamentos a precios
corrientes y constantes del ao base 1994, calculado por el mtodo de la produccin de
acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales.


Para el anlisis del crecimiento econmico, se requiere eliminar al valor

corriente, el efecto de los precios de ao en ao. Ello permitir evaluar el
crecimiento real de la Economa.
El proceso que permite eliminar en las Cuentas Nacionales el efecto de los
precios se define como el "proceso de deflactacin". Para su clculo existen
dos mtodos: Extrapolacin y Deflactacin.
El primero implica la elaboracin y utilizacin de nmeros ndices de volumen
fsico, y el segundo la construccin de ndices de precios.
Eliminar el efecto precios en cada actividad econmica implica medir su valor
agregado a precios constantes utilizndose para ello " deflactores" propios o
idneos a la actividad econmica en referencia. Entonces para cada una de
ellas se tendr:
Entonces la medicin de PBI es la sumatoria de los valores agregados brutos

de cada departamentos, ms los derechos de importacin e impuestos a los
productos.
El mtodo de la produccin, tiene su origen en la cuenta de produccin de los

agentes econmicos, teniendo en cuenta la unidad de produccin o
establecimiento.
10


La Cuenta de Produccin agregada
INGRESOS
tiene la estructura siguiente: COSTOS

- Consumo Intermedio
- Produccin Principal
- Valor Agregado Bruto

VALOR BRUTO DE PRODUCCION
- Produccin Secundaria
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION
De esta cuenta de produccin se puede deducir lo siguiente:

El Valor Bruto de la Produccin (VBP) desde el punto de vista de los costos de
produccin est constituido por dos componentes principales:
CONSUMO INTERMEDIO (CI) + VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) =
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP)
CI + VAB = VBP
Y por tanto:
VAB = VBP CI
En consecuencia, el valor agregado bruto sectorial, es decir, el valor agregado
de cada una de las actividades econmicas es igual a su Producto Bruto
Interno Sectorial.
VABi = PBIi
Donde:
i = Es una actividad econmica cualquiera, entonces:
El PBI de toda la economa, se obtiene por la sumatoria de los Valores
Agregados Brutos Sectoriales, ms los Derechos de Importacin y los
Impuestos a los Productos.
4.2 SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA Y LAS ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS INVOLUCRADAS EN ELLA4.
4 LA fuente consultada es la web del Instituto Peruano de Economa,

www.IPE.COM.PE/ sectores de la economa peruana.
11


4.3 EL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO

Est conformado por las actividades econmicas relacionadas con la
extraccin y transformacin de recursos naturales en productos primarios; es
decir productos que son utilizados como materia prima en otros procesos
productivos como ejemplo podemos mencionar cultivos, cra y cuidado del
ganado, pesca y extraccin de recursos forestales.
4.4 EL SECTOR PRODUCTIVO SECUNDARIO
Este sector est vinculado a actividades artesanales y de industria
manufacturera. A travs de estas actividades se transforman productos del
sector primario en nuevos productos. Asimismo tambin est relacionada con la
industria de bienes de produccin, los bienes de consumo y la prestacin de
servicios a la comunidad. Las maquinarias, las materias primas artificiales, la
produccin de papel y cartn, construcciones distribucin del agua y luz son
ejemplos de este sector.
4.5 EL SECTOR PRODUCTIVO TERCIARIO
Este sector productivo dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las
empresas .Dentro de este grupo podemos identificar desde el comercio ms
pequeo hasta las finanzas. En tal sentido su labor consiste en proporcionar a
la poblacin de todos los bienes y productos generados en las dos anteriores
etapas. Como ejemplo, est el comercio minorista y mayorista, actividades
bancarias, asistencia de salud, educacin y cultura, etc.
4.6 DATOS
Ver apndice.
CAPITULO V
5.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS
El Modelo 01
Yt= 1+ 2*spprim2t + 3*spsecun3t+ 4*spter4t + 1
12


i = son los parmetros a estimar / coeficiente de las variables exgenas.

Donde i = [1, 2, 3, 4]
1= Error De Estimacin, perturbacin aleatoria.
Se trabaja en trminos porcentuales de N% , para las variables exgenas y la
variable endgena.
3.5 MODELOS ALTERNATIVOS.

MODELO 2;
Y= f (X2t, X3t) + t
Yt = 1+ 2*spprim2t + 3*spter3t+ t
MODELO 3;
Log (Yt)= f [log (X2t), log (X3t), log (X4t)] + t
Log (Yt)= 1+ 2* log (spprim2t) + 3* log (spsecun3t)+ 4* log (spter4t) + t
Modelo considerado para el tratamiento especial de los datos de serie de
tiempo con efectos sobre las elasticidades.
5.1.1 EL MODELO 1
A primera vista, el soporte de Ewiews nos muestra la ecuacin estimada y los
respectivos coeficientes del modelo 1
Yt= 1+ 2*SPPRIM 1t + 3*SPSEC 2t+ 4*SPTER3t + 1
13


EL MODELO ES;
^
1
0.314867
^
2
1.904493
^
3
-2.560128
^
4
0.385088
Yt =0.314867 +1.904493*spprim t -2.560128*spsec t+ 0.385088*spter t + 1

EL MODELO AJUSTADO ES;
^
1
0.31
^
2
1.90
^
3
-2.56
^
4
0.39
Yt =0.31+1.90*spprim 1t -2.56*spsec 2t+ 0.39*spter 3t + 1 donde:

^
1, ^
2, ^
3 y
^
4
son los coeficiente aproximados a los verdaderos
valores de 1, 2,3, 4.
^
Un valor marginal de 0.31 para el coeficiente 1
, significa
que aun si ninguno
de los sectores productivos (sector productivo primario, secundario y terciario

peruano) aporta al valor agregado bruto, este tiene una proporcin positiva del
31%.
Una variacin marginal del sector productivo primario ( spprim 1t) tiene efecto
positivo de 1.9 (o de un 190%) sobre el Valor agregado bruto (y) .Tan igual; una
variacin marginal del 1% en el sector productivo terciario ( spter
efecto positivo del 39% sobre el Valor agregado bruto.
3t)
tiene un
Adems un incremento marginal de 1% en el sector productivo secundario

(spsec 2t), tiene un efecto negativo marginal de 2.56 (o de -256%) sobre y.
14


5.2 ANALISIS ECONOMETRICO DE LOS ESTADISTICOS DE TENDENCIA

CENTRAL, ESTADISTICOS DE DISPERSION
Y ESTADISTICOS DE
BONDAD DE AJUSTE.
CUADRO N01
ESTADISTICOS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSION
Mean
Median
Maximum
Minimum
Y
0.694500
0.695000
0.740000
0.650000
SPPRIM
0.272350
0.281000
0.290000
0.243000
SPSEC
0.097200
0.097000
0.121000
0.082000
SPTER
0.285100
0.281000
0.340000
0.243000
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
0.024165
-0.040582
2.298092
0.016452
-0.771188
1.999702
0.010591
0.521871
2.669669
0.031692
0.333081
1.975127
Jarque-Bera
Probability
0.416052
0.812186
2.816266
0.244600
0.998762
0.606906
1.245114
0.536571
Sum
Sum Sq. Dev.
13.89000
0.011095
5.447000
0.005143
1.944000
0.002131
5.702000
0.019084
Observations
20
20
20
20
FUENTE: DATOS DEL VAB PROCESADOS CON EL SOPORTE DE EViews

ELABORACION: PROPIA
Dentro de lo ms resaltante de los estadgrafos de dispersin se observa la

Kurtosis de cada variable, pues es cercana a 3, lo que significa que hay
sntomas del supuesto de normalidad y la asimetra (Skewness) cercano a
cero. Adems los estadsticos de tendencia central como la media, mediana y
los valores mximos y mnimos de cada variable.
CUADRO N02
ESTADISTICOS DE BONDAD DE AJUSTE
R-squared(R2 )
0.72
2
Adjusted R-squared(R ajustado

solo con SPPRIM)
Akaike info criterion(criterio de
informacin de Akaike)
Schwarz criterion (criterio de
Schwars)
Log likelihood (Estimacin del
logaritmo de Mxima
verosimilitud)
0.67
5.549176
5.350029
5
9.49
Observamos del cuadro anterior un R2 de 72%, lo cual indica que en 72% el

valor agregado bruto es explicado por los sectores productivos de la economa.
15


5.2.1
PRUEBAS
DE SIGNIFICANCIA
COEFICENTES ESTIMADOS DEL MODELO.
Para el coeficiente de spprim
INDIVIDUAL
PARA
LOS
1t
Presenta el Error tipo I, se acepta H 0 y se rechaza H1, por lo que
es
estadsticamente significativo al 5%.
La hiptesis nula establece que, manteniendo spsec
2t
y spter
3t
Constante (sector productivo secundario y terciario), el sector productivo

primario tiene influencia lineal sobre el valor agregado bruto (VAB).
Para el coeficiente de spsec
2t
Presenta el Error tipo II, se rechaza H 0 y se acepta H1 por lo que
no
es estadsticamente significativo al 5%.

La hiptesis alterna establece que, manteniendo spprim
1t
y spter
3t
Constante (sector productivo primario y terciario), el sector productivo

secundario no tiene influencia lineal sobre el valor agregado bruto (VAB).
Para el coeficiente de spter
3t
Presenta el Error tipo II, se rechaza H 0 y se acepta H1 por lo que
4 no
es estadsticamente significativo al 5%
La hiptesis alterna establece que, manteniendo spsec
2t
y spprim
1t
Constante (sector productivo secundario y primario), el sector productivo

terciario no tiene influencia lineal sobre el valor agregado bruto (VAB).
TEST DE WALD o de restricciones de los coeficientes
Se contrasta el coeficiente de
16
tal que c(2)= 0 , da por resultado


F calculado > F tabla 22.63630 > 3.24

Error tipo II, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo que el coeficiente estimado
c (2) { 2
} es significativo en la ecuacin.
Ver apndice tem A) y A.1)
5.2.2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO

Esta prueba consiste en encontrar si todos los coeficientes de pendiente
parciales son iguales a cero simultneamente
Presenta Error tipo II, se rechaza H 0 y se acepta H1 por lo que no todos los
coeficientes de la pendiente no son simultneamente cero.
Entonces respalda la importante significancia de las variables consideradas
como exgenas.
Ver apndice tem B)
5.2.3 ANALISIS DE LOS RESIDUOS
Se comienza analizando la matriz de correlaciones entre las variables modelo
estimado, lo cual nos servir para averiguar el efecto de la interaccin entre las
variables exgenas, la cual a priori origina el problema de multicolinealidad en
la ecuacin estimada.
rspter
, spsec
= 0.975568
posible sntoma de multicolinealidad debido a una
correlacin fuerte entre esas dos variables.

5.2.4 ANALISIS DE NORMALIDAD Y TESTS DE NORMALIDAD
Para saber si las variables se distribuyen normalmente, al igual que los
residuos se realizan las siguientes pruebas.
TEST JARQUE-BERA
Este contraste tiene la finalidad de analizar la validez de la hiptesis de
normalidad en los residuos del modelo estimado mediante MCO
17


Presenta un Error tipo I, se acepta H 0 y se rechaza H1, por lo que los residuos
del modelo siguen una distribucin bastante cercana a la normal.
Adems el coeficiente de asimetra es cercano a cero (0.4) y la Kurtosis es
cercano a tres (2.590)
PRUEBA GRAFICA Quantile-Quantile

GRAFICO N01
QUANTILE-QUANTILE
.04
.03
Quantiles of Normal
.02
.01
.00
-.01
-.02
-.03
-.04
-.03
-.02
-.01
.00
.01
.02
.03
.04
Quantiles of RESID
FUENTE: DATA del VAB Ewiews
ELABORACION: PROPIA
Como se observa la mayora de los puntos estn cercanos la recta de los

residuos, entonces la el erros sigue una distribucin normal.
PRUEBA GRAFICA DEL DIAGRAMA DE CAJA
GRAFICO N02
DIAGRAMA DE CAJA
18


R ESID
.03
.02
.01
.00
-.01
-.02
-.03
Como se observa los bigotes son desproporcionales y la media no est a la

mitad, lo que contradice las hiptesis anteriores de normalidad.
Ver apndice tem c)
5.2.5 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EN EL
TIEMPO
GRAFICO N03
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO DEL VAB
Y
.76
.74
.72
.70
.68
.66
.64
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

ELABORACION: PROPIA
Como se aprecia en el grafico anterior, en el tiempo el VAB ha tenido una

tendencia cclica.
GRAFICO N04
COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES PRDUCTIVOS
19


SPPRIM
.30
.29
.28
.27
.26
.25
.24
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
08
10
12
14
08
10
12
14
SPSEC
.13
.12
.11
.10
.09
.08
96
98
00
02
04
06
SPTER
.36
.34
.32
.30
.28
.26
.24
96
98
00
02
04
06

ELABORACION: PROPIA
En el tiempo han tenido una evolucin positiva (pendiente positiva.)

GRAFICOS DE TENDENCIA EN EL TIEMPO
GRAFICO N05
TENDENCIA DE Y= VAB
Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)
-.28
-.32
-.36
.04
-.40
.02
-.44
.00
-.02
-.04
1996
1998
2000
2002
LNY
2004
2006
Trend
2008
Cyc le

ELABORACION: PROPIA
GRAFICO N06
TENDENCIA DE SPPRIM
20
2010
2012
2014



-1.20
-1.25
-1.30
.03
-1.35
.02
-1.40
.01
-1.45
.00
-.01
-.02
-.03
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPPRIM
2006
Trend

ELABORACION: PROPIA
21
2008
2010
Cycle
2012
2014


GRAFICO N07
TENDENCIA DE SPSEC
-2.1
-2.2
.04
-2.3
.02
-2.4
-2.5
.00
-2.6
-.02
-.04
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPSEC
2006
2008
Trend
2010
2012
2014
Cycle

ELABORACION: PROPIA
GRAFICO N08
TENDENCIA DE SPTER
-1.0
-1.1
-1.2
.04
-1.3
.02
-1.4
-1.5
.00
-.02
-.04
1996
1998
2000
2002
2004
LNSPTER
2006
Trend
2008
2010
2012
2014
Cycle

ELABORACION: PROPIA
Las variables se comportan en el tiempo tal como muestran los grficos.
22


5.2.6 ANALISIS GRAFICO DE LAS POSIBLES OSCILACIONES EN EL

CORRELOGRAMA.
GRAFICO N09
BANDAS DE CONFIANZA DE LAS OSCILACIONES DEL MODELO

ELABORACION: PROPIA
El grafico nos muestra los valores para la variable endgena (VAB, Actual), los
valores para la variable endgena simulada (Fitted).
Residual = Actual- Fitted
Se concluye que existen periodos en donde hay otras variables exgenas ms
relevantes que no estn incorporadas en la ecuacin estimada debido a que en
ciertos periodos los residuos sobrepasan las bandas de confianza.
23


GRAFICO N10
DISPERSION DE LOS RESIDUOS
.76
.74
.72
.70
.68
.03
.66
.02
.64
.01
.00
-.01
-.02
-.03
1996
1998
2000
2002
2004
Residual
2006
Actual
2008
2010
2012
2014
Fitted

ELABORACION: PROPIA
El grafico muestra las bandas de confianza y la dispersin de los residuos en el

tiempo, se observa que en algunos aos, los residuos en el tiempo sobrepasan
las bandas de confianza y se tendr cierta incertidumbre sobre las variables
exgenas en esos aos respectivos.
5.2.7 ANALISIS DE LA POSIBLE AUTOCORRELACION DEL MODELO

Para analizar la existencia de autocorrelacin, podemos verificarlo utilizando
los siguientes test:
test de Durbin Watson
du Dw 4- du se acepta H0 , no hay autocorrelacin,
1.676 1.73761 2.324
Entonces se acepta H0, y se rechaza H1, con un nivel de 0.05 de error, no hay
autocorrelacin entre las perturbaciones.
24


PRUEBA DEL MULTIPLICADOR DE LAGRANJE (Test de Breusch

Godfrey)
Para esta prueba se incluye un rezago (1),con un pg-l
Sigue una distribucin chi-cuadrado con
(1) g-l (0.05) = 3.84 y al 99%
=6.63
CONTRASTE
LM-test = 3.012370 3.84
significativa para el modelo
se concluye que la autocorrelacin no es
Este anlisis es importante ya que puede estar siendo causa de la existencia

de:
- ciclos de tendencias
- variables omitidas
- relaciones no lineales
Test de lung-Box y box Pierce
Se muestran las funciones de autocorrelacin (fa) y autocorrelacin parcial
(fap) til para analizar el orden de la autocorrelacin y los efectos continuos e
intermedios.
Entonces la autocorrelacin se descarta porque presenta un Q-stat bajo y una
probabilidad alta y Q-stat alto y una probabilidad baja.
5.2.8 ANALISIS DE HETEROCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS DEL

MODELO ESTIMADO
PRUEBA DE WHITE
Se contrasta que Obs*R-squared > Prob
, 10.35835>0.3223
Se concluye que presenta sntomas de Heterocedasticidad.
Ver apndice tem E)
25


Contraste ARCH
H0: = 0
en el estado estacionario.
H1: 0
Se contrasta que Obs*R-squared Prob
, 0.255592 0.6132
Se acepta H0 y se rechaza H1 por lo que en el modelo no existe autocorrelacin

y/o Heterocedasticidad (no hay significancia).
26


CAPITULO VI
6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Se concluye que el modelo 1, si abstrae el comportamiento real del Valor
agregado bruto.
No hay existencia de Heterocedasticidad
No hay autocorrelacin en los residuos
Los residuos se distribuyen normalmente
6.2 RECOMENDACIONES
Realizar pruebas ms detalladas para que el modelo sirva como
instrumento de fortalecimiento de los sectores productivos, primario y
terciario.
27


APENDICE
GRAFICO N11: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) PROMEDIO SEGN
DEPARTAMENTOS En el periodo 2007-2013
(En millones de nuevos soles).
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Elaboracin: propia
Del grafico se puede observar que la regin Hunuco en promedio da un

valor agregado de 6624 miles de nuevos soles anuales, estando penltimo
lugar en las estadsticas a nivel nacional.
28


CUADRO N03: PREDOMINANCIA DEL VALOR AGREGADO BRUTO POR

ACTIVIDAD ECONOMICA SEGN DEPRTAMENTOS En el periodo 1994-2013
(En porcentaje promedio).
Sector
departament Productiv
o
o
Primario
Amazonas
38,8
Apurmac
24,0
Ayacucho
17,8
Hunuco
22,5
San Martn
27,4
Ucayali
18,8
Minera
Ancash
26,3
Cajamarca
20,2
Cusco
18,9
Madre de Dios
Pasco
Manufact
ura
Electricid
Otros
ad y
Comercio
servicios
Agua
37,7
47,2
Arequipa
18,5
Ica
22,4
La Libertad
20,9
Moquegua
22,4
Piura
18,9
Huancavelic
38,6
a
Lambayequ
26,2
e
Loreto
17,1
Junn
17,4
Lima
28,5
Puno
18,0
Tacna
20,1
Tumbes
21,7
FUENTE: INEI
ELABORACION: Propia
Del cuadro se observa que en promedio el 22.5% del VAB de Hunuco, lo
contribuye el sector productivo Primario.
29


CUADRO N04:
EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO BRUTO DE LA REGION HUANUCO,
Y SECTORES PRODUCTIVOS,
(En porcentajes) 1994-2014.
ao
VAB
Sector
Productivo
Primario
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0.66
0.65
0.66
0.68
0.67
0.68
0.69
0.69
0.7
0.7
0.71
0.72
0.72
0.74
0.73
0.71
0.71
0.7
0.69
0.68
0.243
0.245
0.246
0.248
0.252
0.266
0.268
0.27
0.281
0.282
0.281
0.28
0.29
0.3
0.31
0.31
0.32
0.33
0.34
0.34
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
30
Sector
Productivo
Secundario
0.082
0.083
0.084
0.087
0.088
0.09
0.092
0.094
0.093
0.096
0.098
0.099
0.1
0.099
0.102
0.104
0.107
0.11
0.115
0.121
Sector
Productiv
o
Terciario
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.338
0.34
0.341
0.341
0.34
0.34
0.339
0.34
0.33


CUADRO N05
MODELO 1
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
0.314867
1.904493
-2.560128
0.385088
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.724746
0.673135
0.013816
0.003054
59.49176
14.04269
0.000096
0.063765
0.400292
1.367054
0.477545
4.937967
4.757762
-1.872733
0.806392
Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.0001
0.0002
0.0795
0.4318
0.694500
0.024165
-5.549176
-5.350029
-5.510300
1.73761
FUENTE: SALIDA EVIEWS

ELABORACION: PROPIA
A) PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL PARA LOS COEFICENTES

ESTIMADOS DEL MODELO.
El estadstico
t=
^ ii
i
, DONDE
es la desviacin estndar
para cada i
Para el coeficiente de
spprim
^
2
1t
= 1.90,
i=0.400 , n-k=20-
4=16
t calculado =
1.904493
0.400292 = 4.757762
HIPOTESIS
2
=0
Hiptesis alterna H1 : 2
Hiptesis nula
H 0:
t tabla = t(n-k) grados de libertad = t(16)(5%)g-l =2.120

DECISIN
t calculado > t tabla 4.757762 > 1.746
Error tipo I, se acepta H0 y se rechaza H1 por lo que
es estadsticamente
significativo al 5%.
^
3
spsec 2t
4=16
31
2.56
3=1.3 , n-k=20-


t calculado =
2.560128
1.367054 = -1.872733 =por simetra = 1.872733
HIPOTESIS
3
=0
Hiptesis nula
H 0:

DECISIN
t calculado t tabla 1.872733 2.120
Error tipo II, se rechaza H0
y se acepta H1 por lo que
no es
estadsticamente significativo al 5%
^
4
spter 3t
= 0.3850,
4=0.47 , n-k=20-
4=16
t calculado =
0.385088
0.477545 = 0.806392
HIPOTESIS
4
=0
Hiptesis nula
H 0:

DECISIN
t calculado t tabla 0.806392 2.120
Error tipo II, se rechaza H0
y se acepta H1 por lo que
estadsticamente significativo al 5%.

A.1) TEST WALD COEFICENTES ESTIMADOS DEL MODELO.
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
t-statistic
Value
df
Probability
4.757762
16
0.0002
32
4 no es


F-statistic
Chi-square
22.63630
22.63630
(1, 16)
1
0.0002
0.0000
Value
Std. Err.
1.904493
0.400292
Null Hypothesis: C(2)=0

Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
C(2)
Restrictions are linear in coefficients.
HIPOTESIS
Hiptesis nula
H 0:
= 0 es significativo en la ecuacin.
0 no es significativo en la ecuacin.
F16 t= 0.05 = 3.24

Fc= 0.05 = 22.63630
DECISIN
Error tipo II, se rechaza H 0 y se acepta H1, por lo que el coeficiente estimado
c(2) { 2
} es significativo en la ecuacin.
B) PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO

Esta prueba consiste en encontrar si todos los coeficientes de pendiente
parciales son iguales a cero simultneamente.
Se plantea la hiptesis
HIPOTESIS
Hiptesis nula
H 0:
2 =
Hiptesis alterna H1 :al menosun j
= 4
0
= 0
j {2,3,4 }
ESTADISTICO DE PRUEBA F- de Senector
El estadstico
FC=
R2
K1
1R 2
nk
DONDE R2 =0.724746
n= 20
33
k=Numero de parmetros= 4,


FC=
0.724746
41
10.724746
204
14.04269
F16 t= 0.05 = 3.24

DECISIN
Error tipo II, se rechaza H0 y se acepta H1 por lo que no todos los coeficientes
de la pendiente no son simultneamente cero.
C) ANALISIS DE LOS RESIDUOS
SPPRIM
SPSEC
SPTER
SPPRIM
1.000000
0.863177
0.875614
SPSEC
0.863177
1.000000
0.975568
SPTER
0.875614
0.975568
1.000000
Correlacin Dbil Correlacin Moderada Correlacin Fuerte

.0-.40
rspter , spsec =
0.975568
.50-.70 .71-. 99
posible sntoma de multicolinealidad debido a una correlacin fuerte entre esas
dos variables
C) ANALISIS DE NORMALIDAD Y TESTS DE NORMALIDAD

TEST Jarque-Bera
La hiptesis de normalidad en los residuos implica que se distribuyan como una
normal estandarizada
N (, 2) N (0, 2)
HIPOTESIS
H0: t se aproxima a una distribucin Normal.
H1: t no se aproxima a una distribucin Normal.
Jarque - Bera se formula:
34


Dnde:
n: Tamao de muestra
K: Es la Kurtosis
S: Es la asimetra
k: Nmero de regresoras
DECISIN
JB=1.001669
(2) g-l (0.05) = 5.99147
JB X2 (2) 1.1001669 5.99147
Error tipo I, se acepta H 0 y se rechaza H1, por lo que los residuos del modelo
siguen una distribucin bastante cercana a la normal.
Series: Residuals
Sample 1995 2014
Observations 20
5
4
3
2
1
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
8.47e-17
-0.002539
0.027897
-0.020148
0.012678
0.492370
2.518036
Jarque-Bera
Probability
1.001669
0.606025
0
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
D) ANALISIS DE LA POSIBLE AUTOCORRELACION DEL MODELO

TEST DE DURBIN-WATSON
35


El estadstico DW est dado por:
HIPOTESIS
Dw= 2(1-p)= 1.73761

K= 4-1=3, n= 20 en la tabla Dw los Durbin Watson son respectivamente:
En la tabla Dw
dl = 0.998, du =1.676
4- dl Dw 4 se rechaza H0 y aceptamos la autocorrelacin inversa y

negativa.
3.002 1.73761 4
du Dw 4- du se aceptas H0 , no hay autocorrelacin,

1.676 1.73761 2.324
0 Dw dl se rechaza H0 y se acepta autocorrelacin positiva.
0 1.73761 0.998
La interpretacin es como sigue:
Si d tiende a 0, entonces existe autocorrelacin positiva.
Si d tiende a 4, existe autocorrelacin negativa.
Si d tiende a 2, no existe autocorrelacin.
36


Esta prueba es vlida si el modelo incluye un intercepto y si la variable

explicativa es no estocstica.
PRUEBA DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared
3.617779
3.012370
Prob. F(1,15)
Prob. Chi-Square(1)
0.0765
0.0487
Sample: 1995 2014

Included observations: 20
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
SPPRIM
SPSEC
SPTER
RESID(-1)
0.000378
0.017972
0.942978
-0.340694
0.483988
0.059112
0.371205
1.360829
0.477564
0.254456
0.006401
0.048415
0.692944
-0.713399
1.902046
0.9950
0.9620
0.4989
0.4866
0.0765
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.194318
-0.020530
0.012808
0.002461
61.65242
0.904445
0.486071
Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
8.47E-17
0.012678
-5.665242
-5.416309
-5.616648
1.886785
Para esta prueba se incluye un rezago (1),con un pg-l

(1) g-l (0.05) = 3.84 y al 99%
=6.63
CONTRASTE
LM-test = 3.012370 3.84
significativa para el modelo
se concluye que la autocorrelacin no es
TEST DE LUJUN-BOX PIERCE
37


SE OBSERVA QUE PRESENTA UN Q-STAT
bajos para las primeras 4
observaciones y una probabilidad relativamente alta, y en los siguientes 6 datos

presenta un Q-stat relativamente alto acompaado de una probabilidad
relativamente baja.
Entonces la autocorrelacin se descarta porque presenta:
Q-stat
bajo
alto
PROBABILIDAD
alto
bajo
E) ANALISIS DE HETEROCEDASTICIDAD
TEST DE WHITE
HIPOTESIS
Pata toda i.
H1: No se verifique H0
38



Se contrasta que Obs*R-squared > Prob
(2) g-l (0.05)
, 10.35835>0.3223
Se concluye que presenta sntomas de Heterocedasticidad.
CONTRASTE ARCH
39


(1) g-l (0.05)
HIPOTESIS
H0: No existe autocorrelacin y/o Heterocedasticidad (no hay significancia)

H1: si existe autocorrelacin y/o Heterocedasticidad
H0: = 0
en el estado estacionario.
H1: 0
Se contrasta que Obs*R-squared Prob
, 0.255592 0.6132
Se acepta H0 y se rechaza H1 por lo que en el modelo no existe autocorrelacin

y/o Heterocedasticidad (no hay significancia)
40


Y
.76
.74
.72
.70
.68
.66
.64
1996
1998
2000
2002
2004
41
2006
2008
2010
2012
2014

INDICE
1.
INTRODUCCION........................................................................................ 1
CAPITULO I..................................................................................................... 2
1.0 PROBLEMA:............................................................................................... 2
1.1 TITULO:..................................................................................................... 2
LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO
DETERMINANTE DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE
HUNUCO; PERIODO 1994-2014......................................................................2
1.2 RESPONSABLES........................................................................................ 2
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................2
1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA...........................................................2
1.3.2 DESCRIPCION Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA..............................3
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA................................................................4
1.4.1 PROBLEMA GENERAL............................................................................. 4
1.4.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS.....................................................................4
1.5 OBJETIVOS................................................................................................ 4
1.5.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................... 4
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................4
1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA...............................................................5
1.7 LIMITACIONES........................................................................................... 5
CAPITULO II.................................................................................................... 6
2.0 HIPOTESIS................................................................................................. 6
2.1 HIPOTESIS GENERAL................................................................................. 6
2.2
HIPOTESIS ESPECFICAS.......................................................................6
2.2 MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES....................................................6

CAPITULO III................................................................................................... 7
3.1 ESPECIFICACIONES DEL MODELO.............................................................7
3.2 MODELO ESPECFICO................................................................................ 7
MODELO ECONOMETRICO DE SERIES DE TIEMPO..........................................7
3.5 MODELOS ALTERNATIVOS.........................................................................8
MODELO 2;............................................................................................... 8
MODELO 3;............................................................................................... 8
CAPITULO IV................................................................................................... 9
4.0 MARCO TEORICO....................................................................................... 9
4.1 DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)............................9

4.2 SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA Y LAS ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS INVOLUCRADAS EN ELLA......................................................12
4.3 EL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO.......................................................12
4.4 EL SECTOR PRODUCTIVO SECUNDARIO..................................................12
4.5 EL SECTOR PRODUCTIVO TERCIARIO......................................................12
4.6 DATOS..................................................................................................... 12
CAPITULO V.................................................................................................. 13
5.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS.........................................................13
3.5 MODELOS ALTERNATIVOS.......................................................................13
MODELO 2;............................................................................................. 13
MODELO 3;............................................................................................. 13
5.1.1 EL MODELO 1............................................................................................ 14

5.2 ANALISIS ECONOMETRICO DE LOS ESTADISTICOS DE TENDENCIA
CENTRAL, ESTADISTICOS DE DISPERSION Y ESTADISTICOS DE BONDAD DE
AJUSTE......................................................................................................... 15
5.2.1 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL PARA LOS COEFICENTES
ESTIMADOS DEL MODELO.............................................................................16
5.2.2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO............................17
5.2.3 ANALISIS DE LOS RESIDUOS.................................................................17
5.2.4 ANALISIS DE NORMALIDAD Y TESTS DE NORMALIDAD.........................17
5.2.5 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EN EL TIEMPO. .19
5.2.6 ANALISIS GRAFICO DE LAS POSIBLES OSCILACIONES EN EL
CORRELOGRAMA......................................................................................... 22
5.2.7 ANALISIS DE LA POSIBLE AUTOCORRELACION DEL MODELO...............23
CAPITULO VI................................................................................................. 26
6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................26
6.1 CONCLUSIONES...................................................................................... 26
6.2 RECOMENDACIONES............................................................................... 26
APENDICE..................................................................................................... 27
A) PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL PARA LOS COEFICENTES
ESTIMADOS DEL MODELO.............................................................................30
A.1) TEST WALD COEFICENTES ESTIMADOS DEL MODELO..........................31
C) ANALISIS DE LOS RESIDUOS....................................................................33
C) ANALISIS DE NORMALIDAD Y TESTS DE NORMALIDAD.............................33
D) ANALISIS DE LA POSIBLE AUTOCORRELACION DEL MODELO...................34
E) ANALISIS DE HETEROCEDASTICIDAD.......................................................37


23.duberly Loyola .B Final

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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO DETERMINANTE DEL VALOR

La observacin de las cifras del PBI para un tiempo

econmico de las regiones en un determinado periodo de

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO DETERMINANTE DEL VALOR

LOYOLA BAEZ, Duberly

agregado bruto (VAB) , que es la

agregacin de todas las actividades econmicas 1 que se realizan en las

agregado bruto (VAB), en trminos simples es el Producto Bruto

Interno de las regiones, descontando a ello las exportaciones e importaciones y

El valor agregado bruto (VAB) de la regin Hunuco se ha ubicado en los

1Actividades econmicas segn la clasificacin Industrial Internacional Uniforme

de todas las actividadeseconmicas (CIIU), ver apndice.

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO DETERMINANTE DEL VALOR

Eso demuestra que el VAB2 de la regin es relativamente bajo con respecto a

1.3.2 DESCRIPCION Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

comportamiento productivo de las regiones en el crecimiento

econmico (PBI) del pas.

Conocer y determinar la participacin de los sectores productivos ms

2 Para determinar el VAB promedio se utiliz la informacin proporcionada por las

empresas informantes a la Encuesta Econmica Anual (EEA), clasificadas por actividad

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LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO COMO DETERMINANTE DEL VALOR

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA

Qu efectos tienen la participacin significativa de las actividades productivas

Agregado Bruto de la regin Hunuco periodo 1994-2014?

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1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El tiempo : Debido a que el periodo de investigacin es demasiado corto

Recursos limitados: Debido a nuestra condicin de estudiante de

Limitados conocimientos metodolgicos: Debido a que en nuestra

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2.2 MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES

FUENTE: Resumen metodolgico VAB, 2001

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Dnde: I= (2t, 3t, 4t, 5t, 6t)

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En Resumen: El Modelo Economtrico Es:

i= son los parmetros a estimar / coeficiente de las variables exgenas. Donde

3.5 MODELOS ALTERNATIVOS.

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Para el anlisis del crecimiento econmico, se requiere eliminar al valor

Entonces la medicin de PBI es la sumatoria de los valores agregados brutos

El mtodo de la produccin, tiene su origen en la cuenta de produccin de los

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La Cuenta de Produccin agregada

tiene la estructura siguiente: COSTOS

- Valor Agregado Bruto

De esta cuenta de produccin se puede deducir lo siguiente:

4.2 SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA Y LAS ACTIVIDADES

4 LA fuente consultada es la web del Instituto Peruano de Economa,

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Yt =0.314867 +1.904493spprim t -2.560128spsec t+ 0.385088*spter t + 1

Yt =0.31+1.90spprim 1t -2.56spsec 2t+ 0.39*spter 3t + 1 donde: