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Diagonalizacin de matrices simtricas o unitarias

Autovalores y autovectores de matrices reales simtricas


Existe una frmula que nos permite calcular el autovalor correspondiente a cualquier vector
propio de una matriz. Si x un vector propio de una matriz real o compleja A, entonces de la
frmula x Ax = x 1 x = 1 (x x) se deduce que el autovalor de x es:
1 =

xAx
.
k x k2

Supongamos ahora que A es una matriz real simtrica. Entonces el numerador de esa fraccin
es necesariamente real porque su conjugado es l mismo:
xAx = x A x = xT Ax
T
= xT Ax
T

T T

( A = A por ser real.)


(un nmero, como matriz 1 1, es simtrica.)

= x A (x ) = x Ax.

(AT = A por ser simtrica.)

De esto se deduce que 1 es un nmero real y por tanto llegamos a la siguiente conclusin:
Teorema:

Toda matriz real simtrica n n tiene n autovalores reales.

Sea ahora A una matriz hermitiana, es decir, una matriz (real o compleja) que es igual a su
traspuesta conjugada:
A = A.
(1)

Definicin de
matriz
hermitiana

Esta propiedad, en el caso de que A sea real, simplemente significa que A es igual a su traspuesta, es decir: las matrices hermitianas reales son exactamente las matrices reales simtricas.
Supongamos tambin que x1 es un vector propio de A con autovalor 1 y que x2 es un vector
propio con autovalor 2 , es decir:
Ax1 = 1 x1 ,

x1 6 = 0

Ax2 = 2 x2 ,

x2 6= 0.

Entonces, bajo la hiptesis (1) se cumple lo siguiente: El producto escalar de x1 y x2 multiplicado


por 1 da el mismo resultado que multiplicado por 2 :

En consecuencia, si 1 6= 2 entonces x1 x2 = 0, es decir:


Para cualquier matriz hermitiana, los vectores propios correspondientes a autovalores diferentes son
ortogonales.
Y tambin:

Versin de 24 de abril de 2015, 23:22 h.

1 (x1 x2 ) = ( Ax1 )x2 = ( Ax1 ) x2 = x1 A x2 = x1 Ax2 = x1 (2 x2 ) = 2 (x1 x2 ).

Para cualquier matriz hermitiana, los espacios propios correspondientes a autovalores diferentes son
ortogonales:
Si 1 6= 2 , entonces E1 E2 .
En particular esto es cierto para cualquier matriz hermitiana real, es decir para cualquier
matriz real simtrica.
Corolario: Para toda matriz A hermitiana n n que sea diagonalizable existe una base ortogonal de
Cn formada por vectores propios de A.
Y, en particular,
Para toda matriz A real simtrica n n que sea diagonalizable existe una base ortogonal de Rn formada
por vectores propios de A.
Si existe una base ortogonal de Rn (o de Cn en el caso no real) formada por vectores propios
de A, podemos normalizar cada vector de esa base y obtener una base ortonormal. Entonces, la
matriz de diagonalizacin correspondiente es una matriz en la que el producto escalar de dos
columnas cualesquiera es cero si son distintas y 1 si son la misma. Esto significa que en esa
diagonalizacin de A,
A = UD U 1
U verifica

UU = I

(lo que en el caso real significa: U T U = I ).

Toda matriz que cumpla esta propiedad se llama una matriz unitaria (evidentemente, las matrices unitarias reales son lo mismo que las matrices ortogonales que ya encontramos en el tema
anterior).
Toda matriz que admita una diagonalizacin mediante una matriz unitaria se dice que es
unitariamente diagonalizable. As, el corolario anterior es equivalente a decir que toda matriz hermitiana diagonalizable es unitariamente diagonalizable. Y en el caso de las matrices reales: toda matriz
real simtrica diagonalizable es ortogonalmente diagonalizable.

El teorema de Schur
Los resultados anteriores los hemos demostrado con razonamientos muy sencillos y observaciones muy simples. En realidad se puede demostrar mucho ms con algo ms de esfuerzo:
lo verdaderamente sorprendente de las matrices hermitianas/reales simtricas es que en los anteriores resultados (y, en particular, en los del ltimo prrafo) sobra la hiptesis de que la matriz
sea diagonalizable, pues toda matriz hermitiana es diagonalizable y toda matriz real simtrica es diagonalizable. Esto es consecuencia de un teorema conocido como teorema de Schur segn el cual
absolutamente todas las matrices cuadradas admiten una factorizacin de Schur, es decir, una
factorizacin de la forma:
A = UR U 1
(2)
donde U es una matriz unitaria y R es una matriz triangular superior. Si A es real, una factorizacin real de Schur de A es una factorizacin de Schur en la que la matriz U tambin es real (y
por tanto es una matriz ortogonal). El teorema de Schur para matrices reales dice:
Teorema de Schur para matrices reales: Para que una matriz real admita una factorizacin real de
Schur es condicin necesaria y suficiente que todos sus autovalores sean reales.
Ms abajo se indican las ideas principales en que se basa la demostracin de este teorema,
pero antes de eso vamos a establecer la siguiente consecuencia importante:

factorizacin de
Schur

factorizacin
real de Schur

Toda matriz real simtrica es diagonalizable.

Corolario:

Para demostrarlo, supongamos que A es una matriz real simtrica. Segn vimos antes (pg.
1) todos los autovalores de A son reales y por tanto, segn el teorema de Schur, A admite una
factorizacin real de Schur: A = UR U 1 . Entonces R = U T A U y
RT = (U TA U )T = U T AT (U T )T = U TA U = R
luego R es simtrica y triangular, lo que implica que es diagonal y la factorizacin de Schur de
A es realmente una diagonalizacin (ortogonal) de A.
En la demostracin del teorema de Schur se usa el siguiente clculo de matrices por bloques:
Ejercicio: Si a R, v Rn y A, B, C son tres matrices n n, con C invertible, se cumple:



 1 0 
a
vT
1 0 
a v T C 1
=
.
0 A
0 C
0 ABC
0
B

(3)

Demostracin del teorema de Schur para matrices reales


Que la condicin todos los autovalores de A son reales es necesaria es evidente porque la
factorizacin (2) implica que A y R tienen los mismos autovalores y por tanto los autovalores
de A son reales por ser los elementos diagonales de R (que es real por ser producto de matrices
reales: R = U T A U).
La parte ms interesante consiste en demostrar que la condicin de autovalores reales es
tambin suficiente: Supongamos que A es una matriz real n n con n autovalores reales. Sea 1
un autovalor de A y sea u1 un autovector unitario del autovalor 1 (o sea que Au1 = 1 ). Sean
ahora u2 , . . . , un otros vectores unitarios ortogonales a u1 y tales que {u1 , u2 , . . . , un } es una
base ortonormal de Rn . Entonces la matriz U = [u1 u2 . . . un ] cuyas columnas son los vectores
de esta base es una matriz cuadrada ortogonal: U T U = I y U 1 = U T . Consideremos ahora la
matriz U 1A U. Su primera columna es igual a U 1A por la primera columna de U, es decir
U 1Au1 = U 1 (1 u1 ) = 1 U 1 u1 = 1 e1
donde e1 es la primera columna de la matriz identidad. Vemos entonces que
U 1A U

es de la forma U 1A U =


1
0

v1 T 
A1

A=U

y por tanto


1
0

v 1 T  1
U
A1

donde A1 es una matriz (n 1) (n 1). El resto de la demostracin es simplemente ver que


los autovalores de A1 son los restantes autovalores de A, 2 , . . . , n , y por tanto A1 tambin
admite una factorizacin anloga a la de A; entonces por la propiedad (3) tenemos que A es:

1
1
v1 T
v1 T U1

 1


1
0
1
0



v 2 T  1 U 1 = U
v2 T 
A =U
U 1
2
2
0

U1

A2

U1

U1

A2

U1

y continuando de esta manera se llega a una factorizacin de Schur de A. Slo falta una cuestin:
Por qu los autovalores de A1 son los restantes autovalores de A? Una forma sencilla de ver
esto se basa en que los autovalores de A son los mismos que los autovalores de U 1A U, que
son las raices del polinomio


 1


1 v1 T 
0 
v1 T
1
det

= det
= (1 ) det( A1 In1 ),
0 A1
0 In1
0
A1 In1
de aqu que los autovalores de A son 1 junto con los autovalores de A1 .
3

Caracterizacin de matrices ortogonalmente/unitariamente diagonalizables


Del teorema de Schur hemos deducido que las matrices reales simtricas son diagonalizables,
lo cual, junto con los resultados anteriores, nos permite llegar al siguiente
Teorema (Caracterizacin de las matrices reales ortogonalmente diagonalizables): Las matrices reales ortogonalmente diagonalizables son precisamente las matrices reales simtricas.
Demostracin: Ya hemos visto que toda matriz real simtrica es diagonalizable y que esto
implica que es ortogonalmente diagonalizable. Slo falta demostrar el recproco: que toda matriz
ortogonalmente diagonalizable es simtrica, pero esto es trivial porque
T
T
Si A = QDQT entonces AT = QDQT = QT DT QT = QDQT = A.
El caso de las matrices complejas es un poco diferente porque de una diagonalizacin unitaria no se deduce que la matriz sea hermitiana. Se deduce solamente que la matriz es normal y
adems es fcil establecer el siguiente
Teorema (Caracterizacin de las matrices unitariamente diagonalizables): Las matrices unitariamente diagonalizables son precisamente las matrices normales.
Qu es una matriz normal?. Es aquella que conmuta con su conjugada traspuesta:
AA = A A

(lo que en el caso real significa:

AAT = AT A).

Esta propiedad es justamente la propiedad que, si la posee una matriz triangular, implica
que es diagonal. En otras palabras: El conjunto de las matrices diagonales es la interseccin del
conjunto de las matrices normales y el conjunto de las matrices triangulares. Veamos el porqu
de esto antes de demostrar el teorema de caracterizacin:
Toda matriz triangular y normal es una matriz diagonal.
Demostracin: Esta es una tpica demostracin por el mtodo del descenso. Veremos que toda
matriz A que sea triangular y normal es de la forma


a11 0
(4)
A=
0 A1
donde A1 es tambin triangular y normal. Se deduce entonces por descenso que A es diagonal. Para ver que A es de la forma indicada basta comparar el elemento en posicin (1, 1) de
AA con el de A A. Sean a11 , . . . , a1n los elementos de la primera fila de A, que supondremos
triangular superior. El primer elemento de AA es | a11 |2 + + | a1n |2 , mientras que el de A A
es simplemente | a11 |2 porque los elementos de la primera fila de A son a 11 , 0, . . . , 0 y los de la
primera columna de A son a11 , 0, . . . , 0. Igualando, | a11 |2 + + | a1n |2 = | a11 |2 deducimos que
| a12 |2 + + | a1n |2 = 0, lo cual implica a12 = 0, . . . , a1n = 0 y por tanto A es de la forma (4),
donde evidentemente A1 es triangular del mismo tipo que A. Pero adems, A1 es una matriz
normal porque al serlo A, tenemos:

 


a11 0
a11 0
| a11 |2
0
=
,
AA =
0 A1
0 A1
0
A1 A1
y por otro lado:

A A=

a11
0

0
A1



a11
0

0
A1

as que el ser A normal implica que tambin A1 lo es.


4

| a11 |2
0

0
A1 A1


,

Definicin de
matriz normal.

Demostracin del teorema de caracterizacin


La demostracin del teorema de caracterizacin de matrices unitariamente diagonalizables
tiene dos partes: En la primera parte se demuestra que toda matriz unitariamente diagonalizable
es normal y en la segunda se demuestra que toda matriz normal es unitariamente diagonalizable.
Primera parte: Toda matriz unitariamente diagonalizable es normal. Para demostrar esto supongamos que A es unitariamente diagonalizable; entonces su conjugada traspuesta es
A = (UDU ) = (U ) D U = UD U
y la demostracin de que A es una matriz normal es un simple clculo que slo usa la conmutatividad de las matrices diagonales y que U es la inversa de U.
A A = UD U UDU = UD DU = UDD U = UDU UD U = AA .
Segunda parte: Toda matriz normal es unitariamente diagonalizable. En esta parte es donde usamos
la propiedad de que toda matriz triangular y normal es diagonal. La clave es demostrar que la
matriz R de la factorizacin de Schur de una matriz normal tambin es normal (con lo cual, al
ser triangular y normal, es diagonal). Esto es de nuevo un simple clculo: Si A es una matriz
normal y A = URU 1 es su factorizacin de Schur, entonces R = U AU, R = U A U y
R R = U A U U AU = U AAU = U AA U = U AU U A U = RR
En consecuencia, R es diagonal y la factorizacin de Schur de una matriz normal es en realidad
una diagonalizacin ortogonal. Con esto queda demostrado el teorema de caracterizacin.
Ejercicio:

Demostrar que la matriz



A=

0
1

1
0

es normal y hallar una diagonalizacin unitaria de ella. Admite una diagonalizacin ortogonal?
Solucin: A =

i 2
1
2

i 2

1
2

0
i

i
0

i
2
1
2

1
2

. A No tiene diagonalizacin ortogonal porque no es simtrica.