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PROYECTO DE INVESTIGACIN
ASIGNATURA
: SEMINARIO DE TESIS II
PRESENTADO POR
SEMESTRE
: 2015-II
DOCENTE
JULIACA PER
2015
DIMENSIONES
A) Sistema
bancario.
DISCIPLINA DE
MERCADO
B) Formas de
INDICADORES
UNIDADES DE
ESTUDIO
TCNICAS
INSTRUMENTOS
Cuestionario
Formato de encuesta
La observacin
Gua de registro de
observacin.
CLIENTES
CONFORMANTES DE LA
Entidades bancarias
sucursales
mercado.
SISTEMA
BANCARIO
A) Tipos de
bancarizacin.
B) Valores y
actitudes del
personal
Entidades financieras
Conocimiento sobre el sistema bancario.
CLIENTES
PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
HIPTESIS
OBJETIVO GENERAL
HIPOTESIS GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
HIPOTESIS ESPECIFICOS
Cmo incide la disciplina de mercado en Describir el nivel de incidencia de la El nivel de incidencia de la disciplina de
el sistema bancario de la ciudad?
disciplina de mercado en el sistema mercado en el sistema bancario de la
bancario de la ciudad
ciudad en los clientes es alto.
Cmo repercute las formas de disciplina Identificar las formas de disciplina de Las formas de disciplina de mercado en
de mercado en el sistema bancario de la mercado en el sistema bancario de la el sistema bancario de la ciudad
ciudad?
ciudad que repercuten en los clientes
repercuten regularmente.
En qu medida influyen los tipos de Precisar la medida en que influyen los Los tipos de disciplina de mercado en el
disciplina de mercado en el sistema tipos de disciplina de mercado en el sistema bancario de la ciudad, influyen
bancario de la ciudad?
sistema bancario de la ciudad
significativamente.
De qu forma los valores y actitudes de Describir la forma en que los valores y La forma en que los valores y actitudes
disciplina de mercado repercuten en el actitudes de la disciplina de mercado de la disciplina de mercado repercuten
sistema bancario de la ciudad?
repercuten en el sistema bancario
en el sistema bancario es deficiente.
UNIVERSIDAD ANDINA
NSTOR CCERES VELSQUEZ
JULIACA PER
2015
UNIVERSIDAD ANDINA
NSTOR CCERES VELSQUEZ
APROBADO POR:
-----------------------------------------------.
-------------------------------------------------
------------------------------------------------.
ASESOR DE TESIS
-------------------------------------------------
3
Dr. RONALD APAZA LANZA
4
NDICE
I.
II.
EL PROBLEMA
1.1 Explicacin de la situacin problemtica
05
07
08
OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
11
11
IV
V.
VI.
VII.
12
14
29
HIPTESIS
4.1. Hiptesis
33
33
34
MTODO DE INVESTIGACIN
5.1 Mtodo
36
36
36
5.4. Diseo
36
37
37
37
42
44
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Cronograma de actividades
45
46
48
49
5
PROYECTO DE INVESTIGACIN
DATOS GENERALES
TTULO TENTATIVO:
1.1.
EL PROBLEMA
canalizar
econmicas
los
cuyos
recursos
ingresos
financieros
exceden
de
aquellas
unidades
sus
gastos
(unidades
7
fortalecimiento de los sistemas de supervisin prudencial y control de las
entidades bancarias, as como el establecimiento de seguros de
depsitos con el fin de enfrentar problemas de contagio que podran
originar una mayor fragilidad o quiebra de los bancos.
Esta posicin se sustenta fuertemente en el hecho de la existencia de
asimetras
de
informacin
y/o
informacin
costosa
entre
los
8
poseen, ya que pueden estar sujetos a determinados incentivos y
conflictos de intereses.
En este sentido, los organismos de supervisin pueden procurar evitar
declarar a un banco insolvente, o buscar medios para asegurar que la
debilidad de los bancos no se revele en su totalidad.
Por otro lado, el establecimiento de seguro de depsitos puede debilitar
el sistema bancario de un pas, toda vez de que incentiva a los bancos a
incurrir en riesgos excesivos bajo la perspectiva de que sus prdidas se
encuentran total o parcialmente cubiertas por el ente asegurador o la
intervencin del gobierno.
En funcin de lo anterior, se ha desarrollado recientemente un enfoque
alternativo que busca fomentar el concepto de disciplina de mercado de
los depositantes con la finalidad de mejorar el desempeo y los procesos
de toma de riesgos por parte de las entidades bancarias.
Autores como Martnez Peria y Schmukler (1998) consideran la disciplina
de mercado como la reaccin de los depositantes frente a incrementos
del riesgo bancario, ya sea mediante el retiro de sus depsitos o la
exigencia de tasas de inters ms elevadas. Dado que los depsitos
constituyen la principal fuente de recursos de los bancos, la reaccin o
actitud de los depositantes frente al riesgo pueden inducir a los bancos
ha no incursionar en actividades demasiado riesgosas, motivndolos a
operar con un amplio respaldo de capital propio y a diversificar al
mximo su riesgo crediticio.
El Comit de Supervisin de Basilea II estableci a la disciplina de
mercado como el tercer pilar que da sustento a los nuevos acuerdos
sobre requerimientos mnimos de capital en la banca. En este sentido,
dicho Comit considera que la disciplina de mercado puede ser un
.
9
adecuado complemento a los esfuerzos de las entidades reguladoras y
de supervisin por lograr que los bancos enfrenten adecuadamente los
riesgos e implementen prcticas y sistemas para fortalecer su capital y
mejorar su administracin gerencial de riesgos.
Problema general
1. Los depositantes del sistema bancario peruano, disciplinan a los
bancos que asumen mayores riesgos bancarios a travs del retiro de
sus depsitos o la exigencia de tasas de inters ms elevadas?
Problemas especficos
2. Son los depositantes que mantienen depsitos bancarios no
asegurados los que ejercen mayor disciplina de mercado en el
sistema bancario peruano?
10
de estudiar el rol que juegan las debilidades de las instituciones
financieras individuales que contribuyen a la quiebra de los bancos y
tambin el rol que la disciplina de mercado pueda jugar con la regulacin
prudente para incentivar una apropiada gerencia de riesgos por parte de
los bancos.
En general, existen dos enfoques en los estudios sobre crisis bancarias.
En primer lugar, estudios que bsicamente se centran en el papel de las
variables financieras especficas de bancos, particularmente dentro del
contexto de las variables CAMEL, para explicar los determinantes de las
crisis bancarias. En segundo lugar, estudios que enfatizan la contribucin
de factores macroeconmicos en la explicacin de las crisis bancarias.
En el Per, los trabajos de investigacin se centran bsicamente en el
estudio de la fragilidad de las instituciones bancarias y el anlisis de la
morosidad en el sistema financiero peruano (Aguilar y Camargo, 2004;
Jorge Guillen, 2001; Jos Berrspide,2002; Serra y Ziga, 2002). Estos
trabajos han logrado, por un lado, identificar un conjunto de indicadores
de prevencin temprana de crisis financiera y elaborar ndices que
permiten medir el grado de vulnerabilidad o fragilidad del sistema
bancario peruano. Por otro lado, han permitido determinar los factores
micro y macroeconmicos que afectan el nivel de morosidad de las
colocaciones del sistema financiero peruano.
Los estudios sobre disciplina de mercado en Amrica Latina no es muy
extensa, gran parte de estos han sido desarrollados por autores
vinculados al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se
refieren mayormente al sistema bancario de pases como Argentina,
Chile, Mxico, Colombia y Uruguay. En nuestro pas, apenas hemos
podido identificar dos trabajos de investigacin (Manuel Luy 2000, y del
Grupo Andino-BID 2001) que tratan especficamente el tema de la
disciplina de mercado en el sistema bancario peruano, a pesar de la
.
11
importancia que tiene este mecanismo de mercado para el control de los
riesgos bancarios. Por lo tanto, existe la necesidad de ampliar la
investigacin en nuestro pas en este campo, que permitan dar mayores
evidencias para seguir promoviendo el concepto de disciplina de
mercado, como mecanismo complementario a las acciones de los entes
de regulacin y supervisin bancaria.
En esta perspectiva, la presente tesis trata de establecer la existencia de
disciplina de mercado en el sistema bancario peruano, en un horizonte
temporal mayor a los realizados por los citados autores, y con este
objeto se ha tomado la informacin financiera disponible, en el momento
de la formulacin del proyecto de tesis, que corresponde al perodo
1997-2004. Los resultados del presente trabajo, que se sustenta en
informacin financiera de enero de 1997 a diciembre del 2004, nos ha
permitido determinar de qu manera en nuestro pas los depositantes
disciplinan o castigan a los bancos que asumen un mayor riesgo, y el
grado de incidencia del Fondo de Seguro de Depsitos sobre la
disciplina de mercado en el sistema bancario peruano. En esa medida,
considero que los resultados de nuestra investigacin pueden servir a los
organismos reguladores y de supervisin como un referente para
promover la disciplina de mercado en el sector bancario peruano.
II.
.
OBJETIVOS
12
13
3.2. Bases
3.2.1. DISCIPLINA DE MERCADO (variable 1)
3.2.1.1. Sistema bancario
a) La definicin del sistema bancario
b) Concepto de disciplina de mercado
c) Aplicacin de la Ley bancaria
d) Impuestos
e) tasas
14
15
Depsitos asegurados estn constituidos, en el caso del sistema bancario
peruano, por los depsitos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depsitos
(FSD). Es decir, en la eventualidad que ocurra una quiebra bancaria el FSD
est en la obligacin de devolver a los ahorristas los montos coberturados.
En diciembre del 2004, el Monto Mximo de Cobertura (MMC) establecido
por el FSD fue de 72,540 nuevos soles, tanto para depsitos en moneda
nacional como en moneda extranjera.
Depsitos no asegurados, estn conformados por los depsitos que no se
encuentran dentro de la cobertura del FSD. Se entiende que los depsitos
no asegurados por el FSD son reembolsados por la empresa o entidad
bancaria en liquidacin.
Tasa de inters de depsitos, es el precio que pagan los bancos por el uso
del dinero depositado por el pblico y las empresas. En el caso del Per, los
bancos retribuyen a los depositantes slo por los depsitos a plazo y de
ahorro en moneda nacional y moneda extranjera.
Sistema bancario, es el conjunto de bancos de un pas cuya funcin
principal reside en recibir depsitos y colocarlos en forma de crditos e
inversiones.
El riesgo bancario, se refiere a la posibilidad de obtencin de prdidas de
un banco a consecuencia del deterioro de sus variables fundamentales, tales
como el capital, calidad de activos, eficiencia, utilidades, y liquidez. Si estas
prdidas resultan siendo inmanejables, podran ocasionar la quiebra o
liquidacin de un banco y como consecuencia de ello los ahorristas estaran
ms expuestos a perder sus depsitos.
Disciplina de mercado (en el sistema bancario), son las acciones que
adoptan los depositantes para castigar a los bancos que asumen riesgos
excesivos. Estas acciones, pueden traducirse en el retiro de sus depsitos o
.
16
la exigencia de tasas de inters mas elevadas por sus fondos depositados
(Martnez Peria y Schumukler 2001).
El Capital, se define contablemente como el derecho de los propietarios en
los activos de la empresa y es considerada una variable fundamental en el
anlisis del funcionamiento de los bancos. Llevar un seguimiento de los
indicadores del capital permite medir la solidez de una institucin bancaria y
su posible capacidad para enfrentar choques externos y para soportar
prdidas futuras no anticipadas.
IV HIPTESIS
4.1. HIPTESIS
4.1.1. HIPTESIS GENERAL
El nivel de cultura tributaria repercute significativamente en la disciplina de
mercado en el sistema bancario de la ciudad de Juliaca ao 2015.
17
18
VARIABLES
DIMENSIONES
Sistema
bancario.
DISCIPLINA
DE
MERCADO
Formas de
mercado
Tipos de
bancarizacin
SISTEMA
BANCARIO
Valores y
actitudes del
personal
INDICADORES
19
V. MTODO DE INVESTIGACIN
5.1. MTODO
En la recoleccin de datos del presente
trabajo de investigacin
nuestro estudio
: Bsica
Por su tiempo
: Sincrnica
: Explicativa
Por su Carcter
: Cuantitativa
20
5.4. DISEO
El diseo de la investigacin entendida como el conjunto de
estrategias procedimentales y metodolgicas definidas y elaboradas
previamente para desarrollar el proceso investigativo, guiando los
propsitos y contratarlas a travs de la prueba de hiptesis, para el
presente estudio es de carcter no experimental y cuyo diseo es el
explicativo casual.1
A) DISEO ESPECFICO
Para el presente estudio se establecer el diseo:
y = F (x)
Dnde:
-
Y es la variable dependiente.
X es la variable independiente.
B) PRUEBA DE HIPTESIS
De acuerdo al tipo de investigacin en el presente estudio y la
poblacin; se utilizara el estadstico de prueba denominado: PRUEBA
CHI CUADRADO:
Ho
H1
21
= 0,05 (5%)
d) Prueba estadstica:
Chi cuadrado se obtendr X2 .
e) Calculo del estadstico de prueba.
MUESTRA
Para el presente estudio se utilizo el mtodo de muestreo
expresado en la formula:
S2
n
.
= -----------------
22
E2
S2
----- + -----
Z2
= ------------------------
(0,05)2 (0,40)2
--------- + ----------
(1,96)2
3200
= 107
3200
600 * 228
n2 =
= 43
3200
300 * 228
n3 =
= 21
3200
23
800 * 228
n4 =
= 57
3200
TABLA N 2
AFIJACION PROPORCIONAL AL TAMAO DEL ESTRATO
Rubro
NUMERO DE
CLIENTES
nh
BANCO DE CREDITO
1500
107
BANCO CONTINENTAL
600
043
MI BANCO
300
021
CAJA AREQUIPA
800
057
TOTAL
3200
228 (muestra)
TECNICAS
INSTRUMENTOS
VARIABLE
Encuesta
Cuestionario estructurado
Disciplina de mercado
Observacin
Ficha de observacin
Sistema bancario
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INDICADORES
Definicin
Concepto
Aplicacin de la ley
Impuestos.
Tasas.
ITEMS
1
2
3
4
5
- Formas de mercado
Entidades bancarias.
sucursales
6
7
8
9
10
11
12
25
CUADRO N 02
VARIABLE: SISTEMA BANCARIO
DIMENSION
- Tipos de bancarizacin.
INDICADORES
Entidades financieras
ITEMS
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12
26
C.2. REPRESENTACION GRAFICA.
- Histogramas.
- Polgonos de frecuencias.
- Barras simples.
5.7.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de
Cul es el nivel de
repercusin
de la repercusin de la disciplina
de mercado en el sistema
disciplina de mercado en
bancario de la ciudad de
el sistema bancario de la
Juliaca ao 2015.
ciudad de Juliaca ao
OBJETIVOS ESPECFICOS
2015?
Describir el nivel de
incidencia de la disciplina de
PROBLEMAS ESPECIFICOS
mercado en el sistema
bancario de la ciudad
Cmo incide la disciplina
de mercado en el sistema
bancario de la ciudad?
HIPTESIS
HIPTESIS GENERAL
VARIABLES
INDEPENDIENTE
DISCIPLINA DE
MERCADO
HIPTESIS ESPECFICAS
DEPENDIENTE
El nivel de incidencia de la
disciplina de mercado en el
sistema bancario de la
ciudad en los clientes es
alto.
SISTEMA
BANCARIO
METODOLOGA
TIPO
Bsica
NIVEL EXPLICATIVO
DISEO
EXPLICATIVO CAUSAL
MTODO
Cientfico
POBLACIN
Constituida
por
los
comerciantes de la ciudad
de Juliaca ao 2011.
MUESTRA
TCNICAS
- Observacin
- Cuestionario
- entrevista
INSTRUMENTOS
- Ficha
de
Observacin
- Encuesta
- Gua de entrevista
VI ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
N
2015
01 Revisin
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Bibliogrfica
Planteamiento
del Problema
Elaboracin
del Proyecto
Presentacin
del Proyecto
Aprobacin del
proyecto
Recoleccin
de Datos para
el
marco
terico.
Procesamiento
de Datos
Aplicacin,
Anlisis
e
interpretacin
de datos
Seleccin
y
ordenamiento
de
datos
tericos
y
estadsticos
Redaccin del
informe
de
investigacin
Revisin
del
informe
Sustentacin
del trabajo de
investigacin
ENERO
DICIEM
NOV
OCT
SET
AGOST
JULIO
JUNIO
MAYI
ABRIL
MARZO
ACTIVIDADES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNIDAD
DE
MEDIDA
Papel bond A4 80gr Millar
CD-RUM
Unidad
Impresiones
Unidad
Empastado
Unidad
Uso
de Hora
06
07
08
09
computadora
Bibliografa
Transporte
Asesora
Otros
Unidad
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
3
10
1000
8
300
TOTAL
25.00
0.50
0.80
30.00
1.50
75.00
5.00
80.00
240.00
450.00
40
240.00
200.00
300.00
800.00
TOTAL
2390.00
CANTIDAD EN S/.
1000.00
2390.00
3390.00
VII.
PORTADA
CARTULA
JURADOS Y ASESOR
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
NDICE
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIN
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1.1
1.2
1.3
Editorial Horizonte,
9na. Edicin.
7. CHARAJA CUTIPA, Francisco; (2011) El MAPIC en la Investigacin
cientfica Segunda edicin. Edit. Nuevo mundo Puno Per.