Curso de Matemticas Actuariales del

Seguro de Personas II

Adems se cuenta con un nuevo blog del curso: actuarialestarea.wordpress.com

Este blog contendr de manera permanente el material de clase a lo largo del semestre
1.- Repaso de Matemticas Actuariales del Seguro de Personas 1.

(SEMESTRE 2016-1)
1.1 Tabla de Mortalidad
TEMARIO GENERAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repaso de Matemticas Actuariales del Seguro de Personas I

Probabilidades para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Anualidades para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Primas Netas para Vida Conjunta y ltimo Sobreviviente
Ley de Mortalidad Gompertz-Makeham
Tabla de Decrementos Mltiples.
Modelos Contingentes de Vida Bajo el Caso Continuo
(no incluido en este material)

FORMA DE CALIFICAR:

TAREA EXAMEN
EXAMENES
TAREAS
TRABAJOS
ASISTENCIA

30%
30%
20%
20%
10%

INTRODUCCIN:

Definicin: Una Tabla de Mortalidad es un Cuadro Estadstico que resume el impacto de la

mortalidad en un grupo cerrado de personas (Cohorte Generalmente Ficticia) denotado como
lx .
Clasificacin:
Generada o de Cohorte: Se construye en base a la observacin de un grupo
cerrado de personas hasta que dicho grupo desaparezca por la causa de muerte
Actual: Se construye en un periodo corto de tiempo tomando como referencia dos
censos o observaciones
Tipos:
Abreviada: Como su nombre lo indica es una tabla abreviada la cual emplea
grupos de edad resumidos generalmente las edades 1, 4, 5, 10, 15, 20, etc.
Completa: Utiliza edades completas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.)
Construccin:
Para construir una tabla de Mortalidad es necesario hacer uso de la siguiente notacin:

El curso ser terico-prctico y efectivo se vern a profundidad los temas conforme sean
requerido en el temario para que su comprensin sea del 100% y considerar todo el temario
de estudios.

l x : Nmero de Vivos de Edad exacta x

d x : Nmero de muertes ocurridas entre las edades x y x+1, es decir:
d x l x l x 1
n

: Nmero de muertes ocurridas entre las edades x y x+n, es decir:

dx

CONSIDEREACIONES:
El curso ahora cuenta con modelos de vida, bajo enfoque continuo. La bibliografa
correspondiente es el libro Actuarial Mathematics, Bowers, ACTEX.

px

: Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva 1 ao ms, es decir:

px

Para el desarrollo del curso que compete al enfoque discreto, se han preparado estas notas de
clase en formato PDF con el contenido de todo lo que se ver en el semestre, la finalidad de
estas notas es que el alumno no anote ni tome apuntes en clase, simplemente pondr atencin
a la clase y si cree conveniente anotar algo lo har sobre las mismas notas ya impresas.
n

d x lx lx n

px

l x 1 Casos Faborables
Casos Totales
lx

: Probabilidad de que una persona de edad x sobreviva n aos ms

qx

Es decir:

qx

lx n
lx

: Probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades x y x+1

qx

px

Lx

d x Casos Faborables}
lx Casos Totales}

d x lx lx 1
l

1 x 1 1 p x
lx
lx
lx

En el caso de conocer la funcin lx de manera continua entonces diramos que:

n

: Aos persona vividos entre las edades x y x+n.

Esta es una de las series ms importantes de una tabla de mortalidad y generalmente es la

que menos se entiende, su comprensin y estimacin se vuelve esencial para poder
comprender muchos tpicos actuariales, con el fin de que se entienda cul es la
interpretacin de los Aos-Persona Vividos considrese el siguiente ejemplo:

Dado el ejemplo anterior podemos decir que los aos persona vividos entre las edades x y
x+n es el rea bajo la funcin lx como se muestra en la siguiente figura:

l dx
x

Como desconocemos dicha funcin entonces suponemos que la funcin lx se comporta de

manera lineal entre las edades x y x+n, de tal manera que el rea a calcular es de un
rectngulo cuya base mide n y altura lx+n, y un triangulo de base n y altura lx lx+n, de tal
manera que:

Supongamos que tenemos un grupo de tres personas todas de edad 25, y supongamos
tambin que una de ellas llega con vida a la edad 30, otra a la edad 29 y otra a la edad 28,
eso quiere decir que una persona vivi 5 aos entre las edades 25 y 30, otra vivi 4 aos
entre las edades 25 y 30, y otra vivi 3 aos entre las edades 25 y 30, esto quiere decir que
los aos persona vividos entre las edades 25 y 30 fueron de 5+4+3=12 aos.

Lx

xn

Lx n lx n

n
n
lx lx n
lx lx n

2
TAREA dEMOSTRAR 2

(TAREA 1. DEMOSTRAR ULTIMA IGUALDAD)

Lx

: Aos persona vividos entre las edades x y x+1

Lx

Tx

1
lx lx 1
2

: Aos persona vividos entre las edades x y w

w

Lx n Lt
tx

ex

: Esperanza de vida a la edad x (Nmero de aos que se espera viva una

persona de edad x:
2

ex

Tx
lx

En trminos generales se puede decir que estas son todas las funciones que componen una
tabla de mortalidad, sin en cambio, el actuario para hacer clculos financieros se apoya en
funciones adicionales llamados Valores Conmutados
Valores Conmutados.

Dx : V x l x

Donde

V x 1 i

D
D
D
a x 1 E x 2 E x w x E x x 1 x 2 w
Dx
Dx
Dx

= Inters Tcnico

ax

N x : Dt
tx

M x : Ct

D
D
D
a x:n 1 E x 2 E x n E x x 1 x 2 x n
Dx
Dx
Dx

1.2.- Anualidades Contingentes.

Es decir:

En el curso de matemticas financieras se estudio este tema como Anualidades Ciertas, y

consista en una serie de pagos ciertos, en el caso de Matemticas Actuariales I se estudia
este tema como Anualidades contingentes que consisten en una serie de pagos que
dependen de una contingencia, es decir, la serie de pagos va a depender directamente de la
ocurrencia de una contingencia, en nuestro caso, va a depender de si vive o muere la
persona.

E x Dotal Puro n aos: En este caso se dar un solo pago de 1 u.m. (unidad monetaria) a

una persona de edad x si esta llega con vida a la edad x+n, es decir, sobrevive n aos, este
valor presente se calcula de la siguiente manera:

V x n lx n V x n lx n Dx n

V

Vx
V x lx
Dx
lx

ax Anualidad Vitalicia Vencida: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m. al

final del ao de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con vida, este
valor presente se calcula de la siguiente manera:

Dx

tx

n
n E x 1 V n Px

N x 1
Dx

Nx
Dx

(TAREA 2. Calcular una tabla de mortalidad en base a la serie lx y un inters tcnico

del 5%)

x t

a x:n Anualidad Vencida Temporal n aos: Supongamos ahora que se va a dar un pago
de 1 u.m. al final del ao de forma anual durante n aos, a una persona siempre y cuando
esta permanezca con vida, este valor presente se calcula:

Cx : V x 1 d x
w

t 1

x Anualidad Vitalicia Anticipada: Supongamos ahora que se va a dar un pago de 1 u.m.

a
al principio del ao de forma anual a una persona, siempre y cuando esta permanezca con
vida, este valor presente se calcula de la siguiente manera:

a x :n

D
t 1

x t

t n 1

x t

Dx

N x 1 N x n 1
Dx

x:n Anualidad Anticipada Temporal n aos: Supongamos ahora que se va a dar un

a
pago de 1 u.m. al principio de cada ao de forma anual durante n aos, a una persona
siempre y cuando esta permanezca con vida, este valor presente se calcula, anlogamente a
lo anterior de la siguiente manera:

a x:n

N x N xn
Dx

Hasta ahora se han analizados los casos en los que se entrega una cantidad de unidades
monetarias si una persona llega con vida, o vive determinado numero de aos. Toca tiempo
de analizar aquellos casos en los que se entregara una cantidad de unidades monetarias si la
persona muere en un nmero determinado de aos, a este tipo de casos se les llama
Seguros.

.2.- Seguros

Ax Seguro Ordinario de Vida: Una persona de edad x, contrata un seguro ordinario de

vida, y as en caso de que fallezca, se le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a los
beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la siguiente
manera:

Ax

V d x V 2 d x 1
V x V d x V 2 d x 1

lx
lx
lx
V lx

t
V x 1 d x V x 2 d x 1
C x C x 1
M
tx

x
x
x
Dx Dx
Dx
Dx
V lx
V lx

Ax :n Seguro Temporal n aos: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida, y as en

caso de que fallezca antes de los prximos n aos, se le entregara una suma asegurada de 1
u.m. a los beneficiarios en cuanto la persona fallezca. Este valor presente se calcula de la
siguiente manera:
Ax:n

V d x V 2 d x 1
V n d x n 1 V x

x
lx
lx
lx
V

Ct

En este caso el asegurado pagara una prima P de manera anual y siempre de la misma
cantidad durante la vigencia del seguro, de tal manera que se tiene que cumplir:

P a A
Es decir, que la prima P (Serie de pagos peridicos iguales) trada a valor presente debe de
ser igual a la prima que se pagara en una sola exhibicin y finalmente la formula general
quedara:

tx

t xn

Dx

M x M xn
Dx

Dotal Mixto, y as en caso de que fallezca antes de los prximos n aos llegue con vida, se
le entregara una suma asegurada de 1 u.m. a el o a los beneficiarios. Este valor presente se
calcula de la siguiente manera:

Ax::n n E x Ax :n
1.3.PRIMAS

M x M xn Dxn
Dx

A
a

Px Prima Neta Nivelada para un seguro Ordinario de Vida: Usando la formula general
tenemos que:

Mx
A
D
M
Px x x x
Nx
a x
Nx
Dx

Ax::n Seguro Dotal Mixto n aos: Una persona de edad x, contrata un seguro de vida

PRIMA NETA NIVELADA

V x 1 d x V x 2 d x 1
V x n d x n 1 C x C x 1
C

x n1
x
x
x
Dx Dx
Dx
V lx
V lx
V lx
w

V d x V 2 d x 1
V n d x n 1

lx
lx
x

En trminos Generales ya se vio este tema, pues el ultimo tema que vimos fue el de
seguros denotado en general con una A, y dado que es un valor presente, tambin lo
podemos ver como una prima neta nica, es decir, a el valor presente de un seguro, se
puede ver como una prima que se pagara en una sola exhibicin para cubrir el siniestro
(fallecimiento), pero que pasa si el asegurado no quiere pagar en una sola exhibicin el
seguro. Entonces se desprende la siguiente formula general para calcular una Prima Neta
Nivelada:

Px :n Prima Neta Nivelada para un seguro Temporal n aos: Usando la formula general
tenemos que:

Px :n

Ax :n
a x:n

M x M xn
Dx
M M xn

x
N x N xn
N x N xn
Dx

(Tarea 3: Calcular la formula para calcular la prima neta nivelada para un Seguro
Dotal Mixto)
1.4 Reservas:

Sean:

VPOC t = Valor Presente de las obligaciones de la compaa en el ao t.

VPOAt = Valor Presente de las obligaciones del asegurado en el ao t.

2.- PROBABILIDAD DE VIDA CONJUNTA Y DE LTIMO SOBREVIVIENTE

Recordemos la probabilidad de dos o ms independientes que se presentan juntos o en
sucesin es el producto de sus probabilidades marginales:

Entonces la formula general para calcular una reserva en el ao t sera:

P ( A y B ) P ( A) P ( B )

tV VPOC t VPOAt

Por ejemplo:

V x Reserva al ao t de un seguro Ordinario de Vida contratado a edad x: Usando la

formula general antes vista tenemos que:

M x t

tV x S . A. Ax t Px a
x t S . A.


VPOC
D x t
VPOAt
t

1
S . A. M x t Px N x t

D x t

N x t
Px

D x t

V x :n Reserva al ao t de un seguro temporal n aos contratado a edad x:

Nuevamente usando la formula general antes vista tenemos que:

V S .A. Ax t:nt Px :n ax t:nt

VPOAt
VPOCt

M M
N N
S . A. x t x n Px xt x n
Dx t
Dx t

1
S.A. M xt M xn Px:n N xt N xn

Dx t

t x :n

(Tarea 4.- Calcular la formula para calcular la reserva al ao t de un

seguro Dotal Mixto contratado a edad x)
Para aplicar en la prctica lo visto en este repaso el siguiente tema es:
5

p x: y p x p y

As pues, Cul es la probabilidad de que dos personas, una de edad x y otra de edad y
ambas lleguen con vida al siguiente ao?, si suponemos que se trata de dos eventos
independientes, es decir, que la muerte de una persona en nada afectar a la otra, tendramos
que:

dicho de otra manera:

p x: y

l x 1: y 1
l x 1 l y 1

lx
ly
l x: y

Es decir, por notacin:

l x 1: y 1 l x 1 l y 1

l x: y l x l y

Pongamos un ejemplo de lo antes descrito:

Cul es la probabilidad de que 2 personas una de edad 18 y otra de edad 20 ambas lleguen
con vida al siguiente ao?

p18:20

l19 l 21 l19:20

l18 l 20 l18:20

Probabilidad de vida conjunta de m participantes:

Se conoce as por que el grupo se destruye si alguno de los integrantes fallece, dicho de
otra manera todos los participantes deben de continuar con vida.

En general supongamos que las vidas para edades x i para i=1,2,...,m son independientes,
entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de m vidas todas sobrevivan n
aos ms:

p x1:x2 : ...:xm

l x1 n:x2 n:...: xm n

n r n

l x1:x2 : ...:xm

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que un grupo de 3 personas de edades 18, 19 y 20

todas lleguen con vida dentro de 3 aos:

p18:19:20

Cul es la probabilidad de que de un grupo de m participantes de edades xi todos mueran

entre los aos n y r con n < r?

l183:193:203
l18:19:20

q x1:x2 : ...:xm ( n |r n q x1 ) ( n |r n q x2 ) ( n |r n q xm )

r n

d x1 n:x2 n:...: xm n
l x1:x2 : ...:xm

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas de edades 18, 20, y 22

todas mueran entre los aos 6 y 8?

6 86

q18:20:22 ( 6 |86 q18 ) ( 6 |86 q 20 ) ( 6 |86 q 22 )

| q18:20:22 ( 6 | 2 q18 ) ( 6 | 2 q 20 ) ( 6 | 2 q 22 )

d186:20 6: 22 6

6 2

l18:20:22

d 24:26: 28
l18:20:22

Como hemos visto hasta ahora hemos calculado probabilidad de sobrevivencia y destruccin
de un grupo de m participantes los cuales todos en su conjunto deben sobrevivir o
desaparecer. Ahora veremos el caso donde no a todos les tenga que ocurrir la contingencia:
Probabilidad de destruccin de un grupo de m participantes

Probabilidad de vida conjunta de ltimo sobreviviente.

Ya vimos la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos sobrevivan, pero cul

es la probabilidad de que de un grupo de m participantes todos mueran (destruccin del
grupo). Para encontrar dicha probabilidad partamos de lo siguiente:
Cul sera la probabilidad de que en un grupo de 2 personas, una de edad x y otra de edad
y ninguna llegue con vida al siguiente ao:

q x: y q x q y (1 p x ) (1 p y ) 1 p x p y p x: y

x
Ahora bien, supongamos que las vidas para edades i con i=1,2,...,m son independientes,
entonces la probabilidad de que un grupo vida conjunta de m vidas muera a la edad
xi n se puede expresar por:
n

q x1:x2 : ...:xm ( n q x1 ) ( n q x2 ) ( n q xm )

d x1:x2 :...: xm

l x1:x2 : ...:xm

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que de un grupo de 3 personas con edades 18, 20 y 22

todas mueran dentro de 3 aos?
3

q18:20:22

d18:20:22
( 3 q18 ) ( 3 q 20 ) ( 3 q 22 )
l18:20:22

Otra pregunta interesante podra ser:

6

Si se recuerda en el capitulo anterior, vida conjunta de m participantes, este era destruido

cuando cualquier participante falleciera, es decir todos los participantes deban continuar con
vida. Por lo tanto el grupo de ltimo sobreviviente, se destruye a la muerte del ltimo
sobreviviente.
Cul es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas de edades x1 y x 2 al menos
una llegue con vida el siguiente ao?
p

1
x1: x2

q x1: x2

prob . de que
ambos mueran

( q x1 )( q x2 )

(1

p x1

p x2

p xi

i 1

p x1 )(
1

p x1

( 1)

Ahora, Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades x1 , x 2 y

x3 al menos una llegue con vida el siguiente ao?

p x1:x2:x3 1 q x1:x2:x3 1 (q x1 )(q x2 )(q x3 ) 1 (1 p x1 )(1 p x2 )(1 p x3 )

p x1 p x2 p x3 p x1:x2 p x1:x3 p x2:x3 p x1:x2:x3
3

p xi p xi:x j (1)
i 1

31

p x1:x2:x3

i 1
i j

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas de edades 18, 20 y 22 al menos una

sobreviva 3 aos ms?
1

Ahora, Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades x1 , x 2 , x3

y x4 al menos una llegue con vida el siguiente ao?
1

p x1:x2:x3:x4 1 q x1:x2:x3:x4 1 (q x1 )(q x2 )(q x3 )(q x4 )

1 (1 p x1 )(1 p x2 )(1 p x3 )(1 p x4 )
p x1 p x2 p x3 p x4
p x1:x2 p x1:x3 p x1:x4 p x2:x3 p x2:x4 p x3:x4

i 1

i 1
i j

p 18:20:22 3 pxi 3 pxi:x j (1)31 3 p18:20:22

3 p18 3 p20 3 p22 3 p18:20 3 p18:22 3 p20:22 3 p18:20:22

Ahora nos enfrentamos a otro problema: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3

personas de edades 18, 20 y 22 al menos dos sobreviva 3 aos ms?, o ms an:
Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x 2 , x3 ,
, xm al menos r sobrevivan n aos ms?
Para resolver estas preguntas introduciremos el concepto de:

p x1:x2:x3 p x1:x2:x4 p x1:x3:x4 p x2:x3:x4 p x1:x2:x3:x4

4

p xi p xi:x j
i 1

i 1
i j

i 1
i j k

xi :x j :xk

(1) 41 p x1:x2:x3:x4

[r ]
x1:x2 ::xm

Que denota la probabilidad de que en un grupo de m personas con edades x1 , x 2 , x3 ,

, xm exactamente r sobrevivan n aos ms.
Si conociramos esta probabilidad nuestra pregunta principal:

Finalmente, Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x 2 ,

x3 ,, xm al menos una llegue con vida el siguiente ao?

m

p x1:x2::xm pxi pxi:x j pxi:x j:xk (1) m1 px1:x2::xm

i1

i 1
i j

i1
i j k

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x 2 , x3 ,

, xm al menos r sobrevivan n aos ms sera:
n

r
x1:x2 ::xm

n p

[r ]
x1:x2 ::xm

Centrmonos entonces en calcular:

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades x1 , x 2 , x3 ,,

xm al menos una sobreviva n aos ms?

1

i 1

i 1
i j

i1
i j k

m1
n p x1:x2::xm n p xi n p xi:x j n p xi:x j :xk (1) n p x1:x2::xm

n p

[ r 1]
x1:x2 ::xm

n p

[r ]
x1:x2 ::xm

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad x1 y otra de

edad x 2 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?
En este caso recordemos que para dos eventos independientes:

P ( A B ) P ( A) P ( B )
Ejemplo:
7

[ m]
x1:x2 ::xm

Entonces la probabilidad de que en un grupo de 2 personas una edad x1 y otra de edad x 2

una llegue con vida al siguiente ao, sera lo mismo que decir que ( x1 ) llegue con vida al
siguiente ao y la otra muera ( x 2 ) llegue con vida al siguiente ao y la otra muera:

p x1 (1 p x2 ) p x1 p x1:x2

p x2 (1 p x1 ) p x2 p x1:x2

Solo llegue con vida x

2

Solo llegue con vida x3

Es decir:

Solo llegue con vida x

4

p x1 (1 p x2 )(1 p x3 )(1 p x4 ) p x1 p x1:x2 p x1:x3 p x1:x4

p x1:x2:x3 p x1:x2:x4 p x1:x3:x4 p x1:x2:x3:x4

Finalmente la probabilidad que queramos encontrar seria:

[1]
x1:x2

p x1 p x1:x2 p x2 p x1:x2 p x1 p x2 2 p x1:x2

2

p xi 2( 1)

21

i 1

p x2 (1 p x1 )(1 p x3 )(1 p x4 ) p x2 p x1:x2 p x2:x3 p x2:x4 p x2:x1:x3 p x2:x1:x4 p

p x1:x2

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 3 personas una edad x1 , otra de edad

x 2 y otra de edad x3 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?

p x1:x2:x3:x4

p x3 (1 p x1 )(1 p x2 )(1 p x4 ) p x3 p x3:x1 p x3:x2 p x3:x4 p x3:x1:x2 p x3:x1:x4 p

p x1:x2 :x3:x4

Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendramos ahora 3 casos:

Solo llegue con vida x

1

Solo llegue con vida x

2

Solo llegue con vida x3

p x4 (1 p x1 )(1 p x2 )(1 p x3 ) p x4 p x4:x1 p x4:x2 p x4:x3 p x4:x1:x2 p x4:x1:x3 p

p x1:x2:x3:x4
Finalmente la probabilidad que buscamos es:

Es decir:

p x1 (1 p x2 )(1 p x3 ) p x1 p x1:x2 p x1:x3 p x1:x2 :x3

p x2 (1 p x1 )(1 p x3 ) p x2 p x1:x2 p x2 :x3 p x1:x2 :x3

p x3 (1 p x1 )(1 p x2 ) p x3 p x1:x3 p x2 :x3 p x1:x2 :x3

[1]
x1:x2 :x3 :x4

p x1 p x2 p x3 p x4 2 p x1:x2 2 p x1:x3 2 p x1:x4 2 p x2:x3 2 p x2:x4 2

3 p x1:x2:x3 3 p x1:x2 :x4 3 p x2:x3:x4 3 p x1:x3:x4 4 p x1:x2:x3:x4

O bien:
[1]

Sumando:
p

[1]
x1:x2 :x3

3 p x1: x2 : x3

i 1

i 1

i 1
i j

i 1
i j k

i 1
i j

x 2 , x3 y x 4 exactamente una llegue con vida al siguiente ao?

Usando lo que vimos en el ejemplo anterior tendramos ahora 4 casos:
Solo llegue con vida x
1

De acuerdo a todo lo anterior.

p xi 2 p xi : x j 3( 1) 31 p x1: x2 : x3

Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas una edad con edades x1 ,

p x1 p x2 p x2
2 p x1:x2 2 p x1:x3 2 p x2 : x2

p x1:x2:x3:x4 pxi 2 p xi :x j 3 p xi:x j :xk 4(1) 41 p x1:x2:x3:x4

Cul es la probabilidad de que en un grupo de m personas de edades

x1 , x 2 , x3 , ... , x m , respectivamente exactamente una llegue con vida al siguiente
ao?
[1]

i 1

i 1
i j

i 1
i j k

p x1:x2:....::xm pxi 2 pxi:x j 3 pxi :x j :xk .... (m)(1) m1 Px1:x2:...:xm

Pero seguimos sin encontrar

[r ]
x1:x2 ::xm

, por lo que el ltimo resultado evidencia lo

complejo que es encontrar dicha probabilidad.

qx px qx px

qx qx px px

Entonces tenemos que:

Ahora analicemos otro resultado....

Cul es la probabilidad de que de un grupo de tres personas de edades x1 , x 2 , x3
iguales exactamente dos lleguen con vida?

p x1 p x3 q x3

p x2 p x3 q x1

Finalmente tendramos que:

Y dado que x1=x2=x3=x (pues las edades son iguales) la probabilidad que buscamos es:

[ 2]
x1:x2 ::x3

p x p x q x p x p x q x p x p x q x 3( p x p x q x ) 3 p x q x
2

Finalmente tenemos que:

[ 2]
x1:x2 ::x3

C 23 p x q x
2

[ 3]
x1:x2 ::x3 :x4

4 px px px qx

4!
p x 3 q x 43 C34 p x 2 q x 43
3! (4 3)!

Lo que podemos concluir es que la probabilidad de que de un grupo de m personas de

la misma edad exactamente r lleguen con vida es:

3 2 1
3!

p x 2 q x 32
p x 2 q x 32
2 11
2! (3 2)!

[r ]
x1: x2 :...:xm

C rm p x q x
r

mr

Este ltimo resultado nos sirve para encontrar la probabilidad de que de un grupo de m
personas de la misma edad al menos r lleguen con vida:

3 2

Ahora bien, qu pasa para un grupo de 4 personas de la misma edad x , exactamente 2

lleguen con vida?
Analicemos los casos:
px px qx qx

px qx px qx

px qx qx px

qx px px qx

4!
p x 2 q x 42 C24 p x 2 q x 42
2! ( 4 2)!

qx px px px

Dicho de otra manera:

p x1 p x2 q x3

6 px px qx qx

Ahora que pasa si de ese mismo grupo de personas queremos que exactamente 3 sobrevivan:
px px px qx

px px qx px

px qx px px

Para resolver la pregunta hay que analizar los casos posibles:

Que x1 y x2 lleguen con vida y x3 muera
Que x1 y x3 lleguen con vida y x2 muera
Que x1 y x3 lleguen con vida y x1 muera

[ 2]
x1:x2 ::x3 :x4

r
x1: x2 :...:xm

[r ]
x1: x2 :...:xm

[ r 1]
x1: x2 :...:xm

... p

[ m]
x1: x2 :...:xm

Este ltimo resultado solo funciona si las edades de los integrantes del grupo son las mismas,
pero qu pasa si no lo son?
Mtodo Z
Para resolver este problema vamos utilizar un Mtodo conocido como Z para aproximar
dicha probabilidad para ello vamos a definir:

[r ]
x1 : x2 :...:xm

Z r k1 Z r 1 k 2 Z r 2 k t Z r t k m r Z m (1)

Donde:
Z s : simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de supervivencia al

final del ao de m participantes tomados de s maneras

k s : simboliza una constante de ponderacin

Encontremos los Valores de Z y de K. Para ello recordemos uno de los resultados que
obtuvimos:

[r ]

C rm p x q x
r

x: x:...:x

m r

Y por otro lado recordemos el teorema del binomio:

Llamemos este ultimo resultado Ecuacin (3)

Para encontrar los valores K igualamos miembro a miembro la Ecuacin 2 y 3, es decir, qu
valor debe tomar K para que la ecuacin 3 sea igual a la ecuacin 2?
El primero miembro es exactamente igual:

Crm p xr Crm pxr

El segundo miembro:

CrmC1m r pxr 1 k1Crm1 pxr 1

Entonces:

k1

x y n Ckn x nk y k
k 0

CrmC2m r pxr 2 CrmC2m r

k2

C2r 2
m
r 2
m
Cr 2 p x
Cr 2

O bien:
n

x y n (1) k Ckn x nk y k
k 0

O bien:

ks

Entonces:

[r ]

Crm p x q x
r

x: x:...: x

mr

Crm p x 1 p x
r

m
r

mr

px (1)
r

k 0

[r ]

mr mr k
k

k
x

k 0

C p (1) 0 C0m r p x0 Crm p xr (1)1 C1m r p1x Crm p xr (1) 2 C2m r p x2

r
x

Crm p xr (1) m r Cmmrr p xm r

O bien:
[r]

p x: x:...: x Crm p xr CrmC1m r p xr 1 CrmC2m r p xr 2 ( 1) m r Crm p xm (2)

Por otro lado dado que Zs Simboliza la suma de las combinaciones de probabilidades de
supervivencia de m participantes tomados de s maneras. Entonces podemos suponer que:
m

Z s Cs x1:x2:...:xs C sm p xs
P

s 1

Si sustituimos esto en (1):

10

[r ]
x1: x2 :...: xm

p x1 : x 2 :...: x m Z r C1r 1Z r 1 C2r 2 Z r 2 (1)t Ctr t Z r t (1) m r Cmm r Z m

p

Crm p xr (1) k Ckm r p xk

m
r

CrmCsm r pxr s CrmCsm r

Csr s
Crm s pxr s
Crm s

Si sustituimos los valores K que acabamos de encontrar en la ecuacin 1 hasta m-r tenemos
que:

m r

mr

CrmC1m r pxr 1 CrmC1m r

C1r 1
m
r 1
m
Cr 1 px
Cr 1

C rm p xr k1C rm1 p xr 1 k 2 C rm 2 p xr 2 k t C rm t p xr t k m r p xm 1

[r ]
x1: x2 :...:xm

mr

(1) C
t 0

r t
t

Z r t

Con esto podemos encontrar la probabilidad de que en un grupo de m participantes con

edades xi con i=1,2,..,m diferentes exactamente r lleguen con vida.
Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades
x1 , x2 , x3 y x4 exactamente 2 lleguen con vida el siguiente ao?

4 2

[ 2]

(1)t Ct2t Z 2t C020 Z 2 C121Z 21 C222 Z 22

x1: x2:x3:x4

t 0

Z 2 3Z 3 6 Z 4

p x1:x2 p x1:x3 p x1:x4 p x2:x3 p x2:x4 p x3:x4

3 p x1:x2:x3 p x1:x2:x4 p x1:x3:x4 p x2:x3:x4

6 p x1:x2:x3:x4

[ 2]
x1 : x 2 : x3 : x 4
[ 3]
x1 : x 2 : x3 : x 4
[ 4]
x1 : x 2 : x3 : x 4

4 2

(1) t Ct2 t Z 2 t Z 2 C13 Z 3 C24 Z 4

t 0

4 3

(1) t Ct3 t Z 3 t Z 3 C14 Z 4

t 0

4 4

(1) t Ct4 t Z 4 t Z 4
t 0

Finalmente:
Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas con edades
x1 , x2 , x3 y x4 exactamente 2 sobrevivan 5 aos ms?

[ 2]
x1: x2:x3:x4

[ 2]

[ 3]

Z2 C Z3 Z3 C Z4 C Z 4 Z4

t 0

Z 2 Z 3 C13 C03 Z 4 C 24 C14 C04

Z 2 3Z 3 6 Z 4

3 5 p x1:x2:x3 5 p x1:x2:x4 5 p x1:x3:x4 5 p x2:x3:x4

3
1

1
4

22

En ese sentido podemos suponer que

s 2

[r ]
x1: x2:...:xm

m r

(1) C

r t
t

t 0

C 2211 Z 2 1
s 2

r
x1: x2 :...:xm

s r

[s]
x1: x2 :...:xm

m mr

(1) C
t

s r t 0

s t
t

Z s t

Pero resolver esta suma an suena complicado por lo que veremos si hay manera de
reducirla, para ello intentemos calcular la siguiente probabilidad:

x1 : x2 : x3 : x4

p
s2

[s]
x1 : x2 : x3 : x4

[ 2]
x1 : x2 : x3 : x4

[ 3]
x1 : x2 : x3 : x4

Calculemos por separado cada una de las probabilidades:

11

3 2

C3321 Z 3 1

42

C 4421 Z 4

[ 4]
x1 : x2 : x3 : x 4

r
x1: x 2 :...: xm

( 1) s r C ssr1 Z s
sr

Como en el valor Z va implcito el nmero de aos de supervivencia:

Generalizando este resultado encontramos la probabilidad tan aorada:

Z r t

C ss21 Z s

Ya hemos resuelto casi todas nuestras preguntas, y solo nos falta una:

4
1

C01 Z 2 C12 Z 3 C 23 Z 4

65 p x1:x2:x3:x4

4
2

Z 2 Z 3C12 Z 4C 23 Z 2 C12 Z 3 C 23 Z 4

5 p x1:x2 5 p x1:x3 5 p x1:x4 5 p x2:x3 5 p x2:x4 5 p x3:x4

Z 2 C13 Z 3 C 24 Z 4 Z 3 C14 Z 4 Z 4

42

(1)t Ct2t Z 2t C020 Z 2 C121Z 21 C222 Z 22

[ 4]

p x1: x2 :x3 :x4 p x1 : x2 : x3 : x4 p x1 : x2 : x3 : x4 p x1 : x2 : x3 : x4

r
x1: x 2 :...: xm

( 1) s r C ssr1Z s
s r

Ejemplo: Cul es la probabilidad de que en un grupo de 4 personas de edades x1 , x2 , x3

y x4 al menos 2 sobrevivan n aos ms?

n p

2
x1 : x 2 : x3 : x4

( 1) s 2 Css21 Z s Z 2 C3321 Z 3 C4421 Z 4 Z 2 C12 Z 3 C23 Z 4

N xx D xt:xt

Z 2 2 Z 3 3Z 4

Dxy D x l y

s 2

n p x1:x2 n p x1:x3 n p x1:x4 n p x2 :x3 n p x2 :x4 n p x3 :x4

2

p x1:x2 :x3 n p x1:x2 :x4 n p x1:x3 :x4 n p x2 :x3 :x4

t 0

Entonces:

3n p x1:x2 :x3 :x4

a x1:x2

Como podemos ver el mtodo Z nos ayuda a encontrar este tipo de probabilidades de
manera rpida.

3.- Anualidades Vitalicias

V x1 l x1:x2

Anualidades para ms de 2 personas

V x1 V 1l x1 1:x2 1 V 2l x1 2:x2 2 ...

D
t 1

x1 t x2 t

Dx1 l x2

a x V t t p x V 1 p x V 2 2 p x ... V w x w x p x
l
l
l
V l x 1 V l x 2 V
V 1 x 1 V 2 x 2 ... V w x w
lx
lx
lx
lx
1

w x

lw

V x V 1l x 1 V 2 l x 2 V w x l w V x 1l x 1 V x 2 l x 2 V w l w
x

lx
V
V xlx
D D x 2 ... Dw N x 1
x 1

Dx
Dx

N x1 1:x2 1
Dx1:x2

a x1:x2:x3

V
t 1

t
t

p x1:x2:x3

12

Dxxx D x l x l x

Dx1:x2:x3

N x1 1:x2 1:...:xm 1

t 1

Dx1:x2:..:xm

a x1:x2:..:xm V t t p x1:x2:..:xm
Para el caso anticipado:

N x1:x2:...:xm

t 0

Dx1:x2:..:xm

x1:x2:..:xm V t t p x1:x2:..:xm

Recordemos que para el caso de una persona, la anualidad vencida temporal n aos se
calcula:
n

a x1:x2

N x1 1:x2 1:x3 1

Anualidades Temporales n aos:

En el caso de dos personas, el valor presente de 1 u.m. de personas de edades x1 y x2 ,

mientras las dos estn con vida sera:

Dxx D x l x

Dx1 l x2

En el caso de m personas:

t 1

Dx1 2l x2 2 ...

En el caso de tres personas:

Recordemos que en el caso de 1 persona una anualidad vitalicia vencida a edad x se

calculaba de la siguiente manera:

Definimos lo siguiente:

x1 1 x2 1

V
t 1

t
t

p x1:x2

a x:n V t t p x
t 1

N x1 N x n1
Dx

Dado los resultados anteriores una anualidad vencida temporal n aos para dos personas
sera:
n

N x1 1:x2 1 N x1 n1:x2 n1

t 1

Dx1:x2

a x1:x2:n V t t p x1:x2

Para el caso de m personas:

n

N x1 1:x2 1:...:xm 1 N x1 n1:x2 n1:...:xm n1

t 1

Dx1:x2:..:xm

a x1:x2:..:xm :n V t t p x1:x2:..:xm
Para el caso anticipado:
n 1

N x1:x2:...:xm N x1 n:x2 n:...:xm n

t 0

Dx1:x2:..:xm

x1:x2:..:xm:n V t t p x1:x2:..:xm

Ahora bien, cul es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de m personas de edades
diferentes si se desea que exactamente al menos r sobrevivan sobreviva:

r
x1: x2 :...:xm

x1: x2

V t t p
t 1

[1]
x1: x2

t 1

V t t p x1 V t t p x2 2 V t t p x1:x2 a x1 a x2 a x1:x2
t 1

t 1

t 1

x1: x2:x3:x4

a x1 a x2 a x3 2a x1x2 2a x1:x3 2a x2 x3 3a x1x2 x3

Finalmente para m personas:
m

i1

i1
i j

i1
i j k

r
x1: x2 :...:xm

(1) s r C ssr1Z sas

s r

(1) s 2 C ss21 Z sas Z 2a2 C3321 Z 3a3 C4421 Z 4a4 Z 2a2 C12 Z 3a3 C23 Z 4a4
s2

4. Primas Netas nicas (Costo del Seguro)

Recordemos que para el caso de una sola persona, la prima neta nica para un seguro
ordinario de vida es:

Ax V

Para el caso de que exactamente r personas lleguen vida:

[r ]
x1: x2 :...:xm

V
t 1

t
t

[r ]
x1: x2 :...:xm

t 0

Definamos:
C x: y C x d y

13

3a x1:x2:x3:x4

a x1:x2:....::xm a xi 2 a xi:x j 3 a xi :x j :xk .... (m)(1) m1 ax1:x2:...:xm

x1: x2 :...:xm

t 1

V t t p x1 p x2 p x3 2 p x1 p x2 2 p x1 p x3 2 p x2 p x3 3 p x1 p x2 p x3

x1: x2 :...:xm

V t t p

2 a x1:x2:x3 a x1:x2:x4 a x1:x3:x4 a x2:x3:x4

t 1

[1]

a x1:x2 a x1:x3 a x1:x4 a x2:x3 a x2:x4 a x3:x4

[1]

t 1

x1: x2:...:xm

Z 2a2 2Z 3a3 3Z 4a4

a x1: x2:x3 V t t p x1: x2:x3

[ m]

Para el caso de tres personas:

[1]

... a
x1: x2 :...:xm

Ejemplo: Calcula el valor presente de 1 u.m. de un anualidad vitalicia siempre que al menos
2 de 4 integrantes de un grupo de edades x1, x2, x3, y x4 estn vivos:

V t t p x1 p x2 2 p x1 p x2

[ r 1]

Se recomienda usar el Mtodo Z

Por ejemplo cual es la anualidad vitalicia vencida para un grupo de dos personas de edades
diferentes si se desea que exactamente alguna de ellas sobreviva:
[1]

a
x1: x2:...:xm

O dicho de otra manera:

Recordemos que hasta ahora solo hemos trabajado con edades iguales, trabajemos con otros
casos:

[r ]

M x: y C x t d y t
t 0

t
t 1

qx

C
t 0

Dx

x t

Mx
Dx

[ 2]

Entonces la prima neta nica de un seguro ordinario de vida para dos personas sera:

A x1: x2:x3:x4:n V t
t 1

Ax1:x2 V t

t 1

t 0

q x1:x2

C x1t d x2 t
t 0

Dx

nq
t 1

[ 2]
x1: x2:x3:x4

4 2

M x1:x2

( 1) t Ct2t Z 2A2tt C020 Z 2A2 C121Z 3A3 C22 2 Z 4A4

Dx1:x2

Z 2A2 3Z 3A3 6 Z 4A4

t 0

Ax1:x2:n Ax1:x3:n Ax1:x4:n Ax2:x3:n Ax2:x4:n Ax3:x4:n

Para 3 personas:

3 Ax1:x2:x3:n Ax1:x2:x4:n Ax1:x3:x4:n Ax2:x3:x4:n

Ax1:x2:x3 V

t
t 1

t 0

q x1:x2:x3

C
t 0

x1 t

d x2 t:x3 t

Dx1:x2:x3

6 Ax1:x2:x3:x4:n

M x1:x2:x3
Dx1:x2:x3

Si se quiere que al menos 2 lleguen con vida:

n

Para m personas:

Ax1:x2:...:xm V t
t 0

t 1

q x1:x2:...:xm

C
t 0

x1 t

d x2 t:...:xm t

Dx1:x2:...:xm

A x1: x2:x3:x4:n V t

M x1:x2:...:xm
Dx1:x2:...:xm

t 1

n
t 1

q x1: x2:x3:x4

( 1) s 2 Css21 Z sAs Z 2A2 C3321 Z 3A3 C4421 Z 4A4 Z 2A2 C12 Z 3A3 C23 Z 4A4
s 2

Z 2A2 2 Z 3A3 3Z 4A4

En el caso de un seguro temporal n aos recordemos que para una sola persona:

Ax:n

M M xn
V t 1 q x x
Dx
t 1
n

En el caso de dos personas:

n

Ax1:x2:n V t
t 0

t 1

q x1:x2

Para m personas:
n

Ax1:x2:..:xm :n V t
t 1

t 1

q x1:x2:..:xm

Ax1:x2:n Ax1:x3:n Ax1:x4:n Ax2:x3:n Ax2:x4:n Ax3:x4:n

2 Ax1:x2:x3:n Ax1:x2:x4:n Ax1:x3:x4:n Ax2:x3:x4:n

3 Ax1:x2:x3:x4:n

M x1:x2 M x1 n:x2 n
Dx1:x2
M x1:x2:..:xm M x1 n:x2 n:..:xm n
Dx1:x2:..:xm

Ejemplos: Cual sera el costo de un seguro con una suma asegurada de 1 u.m. si dicha suma
se entrega si y solo si exactamente 2 participantes de 4 de edades x1, x2, x3 y x4 mueren
antes de n aos (utilizando el mtodo Z).

PRIMAS NETAS NIVELADAS ANUALES

14

Prima Nivelada para un seguro ordinario de vida

Px :x :n

Recordemos que para una persona:

A
Px x
x

Ax :x :n
1

x :x :n
1

t
t 1

t 1
n

t
t

t 1

q x1:x2

Px1:x2

Ax1:x2
x1:x2

q x1:x2

t 1

t 1

t
t

t 1

N x1:x2 N x1 n:x2 n

p x1:x2

Para m personas:

En el caso de dos personas caso vida conjunta:

M x1:x2 M x1 n:x2 n

M x1:x2

p x1:x2

Px :x :..:x
1

m :n

Ax :x :..:x
1

x :x :..:x
1

m :n

t 1
n

m :n

t 1
t

t 1

N x1:x2

q x1:x2:..:xm

p x1:x2 :..:xm

M x1:x2:..:xm M x1 n:x2 n:..:xm n

N x1:x2:..:xm N x1 n:x2 n:..:xm n

En el caso donde exactamente r llegan con vida:

[r]

Para m personas:

Px1:x2 :..:xm

Ax1:x2 :..:xm
x1:x2 :..:xm

V t
t 1

t 1
t

t 1

q x1:x2 :..:xm

p x1:x2 :..:xm

[r ]
x1: x2 :...:xm :n

N x1:x2 :..:xm

x1: x2 :...:xm

[r ]
x1: x2 :...:xm

En el caso donde al menos r llegan con vida:

r

r
x1: x2 :...:xm

A x1: x2:...:xm

r
x1: x2 :...:xm :n

Prima Nivelada para un Seguro Temporal n aos

Px:n
Para el caso de dos personas:
15

Ax:n
x:n

r
x1: x2 :...:xm :n

Calcular la Prima Nivelada de un seguro temporal 3 aos para el grupo de vida conjunta de
dos personas de edades 37 y 38 aos respectivamente que desean recibir una Suma
Asegurada de $150,000 considerando una tasa de inters tcnico del 4%.
Solucin:
3

P37:38:3

A37:38:3
37:38:3

V
t 1
3

V
t 1

Recordemos que para una persona:

A x1: x2:...:xm:n

Para ejemplificar todo lo antes visto, resolvamos el siguiente ejercicio:

r
x1: x2 :...:xm

x1: x2 :...:xm :n

A x1: x2:...:xm

[r ]

En el caso donde al menos r llegan con vida:

[r ]

M x1:x2 :..:xm

En el caso donde exactamente r llegan con vida:

[r ]

A x1: x2:...:xm:n

t 1
t
t

q 37:38

p 37:38

(1.04) 1 d 37:38 (1.04) 2 d 38:39 (1.04) 3 d 39:40

(1.04) 0 l37:38 (1.04) 1 l 38:39 (1.04) 2 l 39:40

Consideramos que:
n

d xy d x d y
Para encontrar la solucin final
Como se ve, la Parte II del curso de Matemticas Actuariales en general, es lo mismo que la
parte I pero extrapolado a 2 o ms personas, dado lo complejo que puede llegar a ser se
recomienda usar el mtodo de aproximacin Z para encontrar resultados ms rpidos.
A continuacin veremos el tema de Tabla de Decrementos mltiples para ello hay que
dominar un tpico muy importante:
5. Gompertz-Makeham.
Recordemos que en el repaso anterior, se vio a la tabla de mortalidad, que como
recordaremos era un cuadro estadstico que resume el impacto de la mortalidad en un grupo
cerrado de personas a travs del tiempo, dicho estudio lo hacia en el mejor de los casos de
manera anual, es decir, nosotros conocamos a la serie l x de manera discreta, pues el valor
x solo poda tomar valores enteros (x=1,2,3,4,5.....), la cuestin aqu es saber por ejemplo,
cuantos vivos tengo yo a la edad x= 12.00045, a la edad x=19.234676, la tabla de
mortalidad no nos lo puede decir, pues sus observaciones son discretas y no continuas.
Gompertz intento resolver este tipo de preguntas y lo que hizo simplemente fue asociarle una
funcin (un modelo matemtico) continua a la funcin discreta l x de la tabla de mortalidad,
dicha funcin tena que cumplir con emular de la manera ms exacta a la funcin discreta.

mx

dx
n Lx
n

Es decir, el nmero de muertos en determinado tiempo, respecto al total de personas

presentes,
Partiendo de esta igualdad y recordando que:
h

Lx h l x

h
h dx
2

Si suponemos que h es un nmero muy pequeo podemos decir entonces que:

h

Por lo que tendramos:

h

mx

Lx h l x

d x l x l xh

( h)(l x )
h Lx
h

Gracias a esto definimos a la Tasa Instantnea de Mortalidad x :

( x ) lim h m x lim
h0

h0

l x l xh 1
l l
l l
1
lim x x h lim x h x
h

0
h

0
( h)(l x ) l x
h
lx
h

Que por definicin de Derivada:

( x)

d ln(l x )
1 d (l x )

l x dx por regla de
dx
la cadena

Como x es variable muda:

( y)

d ln(l y )

Intentemos despejar a l y de la ltima expresin,

Es as que se presenta su desarrollo.

Recordemos una serie muy particular de la tabla de mortalidad: Tasa Central de
Mortalidad:
16

dy

 ( y ) dy d ln(l y )
x

( y ) dy d ln(l y ) dy
x

h
lx
l0

( y ) dy ln(l y ) ln(l x ) ln(l 0 ) ln

x

( y ) dy
0

l
ln x
l0

d 1

= tasa de cambio de la resistencia del hombre a morir

dy ( y )

lx
l0

Ntese que el factor "h" esta multiplicado por un signo negativo, esto se debe a que la
resistencia del hombre al morir decrece con el paso del tiempo.
De esta ltima expresin ya podemos despejar a ( y ) , entonces:

Finalmente tenemos que:

l x l0 e

( y ) dy
0

A esta ltima ecuacin se le conoce como Ecuacin Fundamental de la Ciencia Actuarial

Hasta ahora ya hemos encontrado un modelo matemtico, una funcin lx continua, pero solo
conocemos el radix y desconocemos la forma que puede tener la tasa instantnea de
mortalidad. Es as que Gompertz tambin respondi esta pregunta haciendo el siguiente
razonamiento:
El dijo: la resistencia del hombre a la muerte, disminuye a una tasa proporcional a ella
misma y decrece con el paso del tiempo. i.e.

( y ) la podemos ver como la No resistencia a la muerte a morir de tal manera que

si ( y ) es muy grande entonces la NO resistencia del hombre a la muerte es muy
grande, esto quiere decir que la SI resistencia del hombre al morir es pequea.

Entonces:

1 ( y ) la podemos ver como la SI Resistencia a la muerte o bien la resistencia

del hombre a morir ya que si ( y ) es muy grande entonces, 1 ( y ) , es muy
pequea.

Lo que hizo Gompertz entonces es decir que la resistencia del hombre al morir es 1 ( y )
la cual es proporcional a ella misma, y esta decrece al paso del tiempo. I.e. entre ms tiempo
pase la resistencia del hombre es menor.
Sea entonces:

17

1
d 1

( y ) dy ( y )

h = constante de proporcional que asegura la hiptesis de Gompertz

1 ( y ) = resistencia del hombre a la muerte

1
d 1

( y ) dy ( y )

d 1

dy ( y )
d 1
ln

1
dy ( y )
( y)
Resolviendo la Ecuacin Diferencial tenemos que:

hd

d 1
dy ln ( y )

dy

1
B1
( y)
1
B1
h y B2 ln
( y)
hdy ln

1
B1 B2
( y)

h y ln
Sea B1 B2 ln B

1
ln B
( y)

h y ln

( y)

h y ln

h y

( y)

ln

B C y dy ln g C

( y)

( y ) e h y B

l x l0 e

( y ) B e h y
Sea e h = C

( y ) dy
0

l0 e

BC y dy
0

l0 e

C x 1

ln g

x
l0 g C 1

gC
x
x
l0 C x
l x l0 g C 1 l0 g C g 1 l0
g
g
g

( y) B C y
Donde:

B = Deterioro biolgico
C = Proporcin en la que se estn muriendo

Sea

l0
K
g

Sustituyendo este ltimo resultado en:

x

l x l0 e

( y ) dy
0

lx

l0 e

BC y dy
0

lx K g C

lx K g C

B C dy B C dy
y

l x l0 e
Cy

ln C

B y x
C
0
ln C

l0 e

( A B C y ) dy Ady BC y dy
0
0
0
C x 1

x
B C dy ln g C y ln g C x C 0 C x 1 ln g

0
0
y

B C dy C 1 ln g ln g C 1
x

18

A BC y dy

ln g

( y ) dy

Resolvemos primero la integral:

B
Sea
= ln g
ln C

( y ) A B C y , donde A, era el factor de

B C y dy B C y dy B
0

Tiempo despus Makeham propuso que

"azar"

d C y ln C
Cy
dy
x

Recapitulando Gompertz propuso que ( y ) B C y , y al sustituir este valor obtuvo que

Resolvemos primero la integral:

Recordemos que:

x
l0 C x
g K gC
g

( A B C y )dy A y 0 ln g C
x

A x ln g C 1
x

Sea A ln S
x

x
x
x
( A B C y ) dy A x ln g C 1 x ln S ln g C 1 ln S x g C 1

( A B C y ) dy ln S x g C
0

Con las 16 observaciones se hacen m = 4 grupos de igual tamao. Y se hace el siguiente

x

l x l0 e

( y ) dy
0

l0 e

( A BC ) dy
0

l0 e

C x 1

ln S x g

l0 S g C 1
x

anlisis: Partimos de la ley de Gompertz-Makeham lx K S x g C

Se hace una reetiquetacin de la serie l x como se muestra en la columna "i" (Ej. Si i=1
entonces estaremos hablando de l5 ). Entonces la formula nos queda de la siguiente manera:

g
l x l0 S g C 1 l0 S x
x

Sea K

Cx

l (i ) K S i g C

x
l
0 S x gC
g
g

ln(l (i )) ln( K S i g C )
ln(l (i )) ln K i ln S C i ln g

l0
g

Analizamos y sumando cada uno de los 4 grupos, tenemos que:

lx K S g
x

Cx

Esta ultima formula es conocida como la ley de Gompertz Makeham

i 1
2m

i 1

S1

Esta pregunta la resolveremos usando el Mtodo de los Grupos no Superpuestos

S2

Calculo de los parmetros de la ley de Gompertz-Makeham.

Mtodo de los Grupos Superpuestos.
Se parte del hecho de tener i = 16 observaciones de la serie l x de la tabla de mortalidad
distribuidas de igual forma en el tiempo.

19

lx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

95774
95659
95573
95391
95153
94792
94367
93638
92581
90870
87880
83975
78429
69603
57732
43043

S 0 ln(l (i )) ln K i ln S C i ln g

Hasta aqu, hemos descubierto aquel modelo matemtico que nos describe a la funcin lx en
forma continua, pero, cmo se calculan los parmetros K, S, G y C?

ln(l (i))

i m 1
3m

S3

i 1

i 1

2m

ln K

i m 1
3m

2m

i ln S

i m 1
3m

2m

ln g

i m 1

3m

ln(l (i)) ln K i ln S C

i 2 m 1
4m

i 2 m 1
4m

i 2 m 1
4m

i 2 m 1
4m

i 3 m 1

i 3 m 1

i 3 m 1

i 3 m 1

ln(l (i )) ln K i ln S C

ln g

ln g

Resolviendo estas sumas, tenemos que:

m(m 1)
c c m 1
S 0 ln(l (i )) m ln K
ln S
ln g
2
1 c
i 1
m

S1

S2

m 1

2 m( m 1)
m c c

ln g
ln(
l
(
i
))

ln
K

ln
s

i m 1
1 c
2m

3m

ln(l (i)) m ln K

2m 2

i 2 m 1

m 1

m(m 1)
2m c c
ln g
ln S c
2

1 c

Sacando diferencias tenemos que:

c c m 1
ln g
1 c
c c m1
ln g
S1 S 2 S1 m 2 ln S c m c m 1
1 c

S 0 S1 S 0 m 2 ln S c m 1

c c m1
ln g
1 c

S 2 S 3 S 2 m 2 ln S c 2 m c m 1

c c m1
ln g
1 c

2 S 0 S1 S 0 c m 1

c c m1
ln g
1 c

2 S1 S 2 S1 c m c m 1
De 2 S1 se puede despejar "c"

2 S
c 2 1
S0

2
De S 0 se puede despejar "g"

2 S 0
c c m 1
1) 2
1 c

g exp

(c m

De S 0 se puede despejar "a"

1
2
m

S exp

Una Tabla de Decrementos Mltiples es, un cuadro estadstico que estudia a un grupo
cerrado de personas y como ste desaparece a travs del tiempo por k causas de salida del
grupo.
Para poder hacer dicho anlisis es necesario definir lo siguiente:
l x(T ) : Nmero de personas vivas de edad exacta x sujetas a salir del grupo por

cualquiera de las m causas de salida.

1
m

por las cuales este grupo puede desaparecer, una es que las personas dejen el grupo por
mortalidad, y la otra es que dejen el grupo por migracin.

d x( k ) : Nmero de personas que dejan el grupo la causa k entre las edades x y

x+1

c c m1
m

ln g

(
c

1
)

0
1 c

d x(T ) : Nmero de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades
x y x+1, es decir:
m

d x(T ) d x(1) d x( 2) d x( 3) d x( m ) d x( k )

k 1

Por otro lado tenemos que:

l x(T1) l x(T ) d x(T )

De S 0 se puede despejar "k"

1

c c m1
m( m 1)

ln g
S

ln
S

0
2
m
1 c

k exp

(Tarea, Dado lo anterior encuentre la formula para calcular los parmetros de la ley
Gompertz)
(Tarea, Dado el cuadro puesto al principio de este capitulo encuentre los parmetros de
la Ley Gompertz-Makeham)
Una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a Gompertz es la Tabla de decrementos
Mltiples.
6. TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES.
En el repaso que se dio al principio se mencionaba el tema de tabla de mortalidad, la cual
como recordaremos, estudiaba a un grupo cerrado de personas y cmo este grupo iba
desapareciendo a travs del tiempo por una causa, la de morir. En general un grupo de
personas puede estar expuesto a salir del grupo por muchas causas, como por ejemplo,
supongamos que tenemos a un grupo cerrado de personas en Mxico, y se quiere estudiar
cmo va desapareciendo dicho grupo de personas a travs del tiempo, a saber hay dos causas
20

q x(T ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
cualquier causa.
m

q x( k )

(T )
x
(T )
x

d
l

d
k 1

(k )
x

l x(T )

d x(1) d x( 2)
d x( m ) m ( k )

qx
l x(T ) l x(T )
l x(T ) k 1

Todos estos resultados son ciertos siempre y cuando se cuenten con tablas de decrementos
simples limpias, es decir, siempre y cuando estemos seguros que todas las probabilidades
de salida del grupo no estn sobre estimadas o subestimadas, para poner en claro
supongamos este ejemplo:
De 100 personas que hay en Mxico, supongamos que 10 de ellas fallecen, 5 migran de
manera legal, y 5 de ellas migran de manera ilegal, es decir, nadie se entera que dejaron el
pas, al fin y al cabo nosotros tendramos que de 100 personas en un determinado tiempo
solo quedaron 80, y supondramos que 15 fallecieron (10 que realmente fallecieron ms 5
que migraron ilegalmente) y solo 5 migraron, de esta manera estaremos sobre estimando la
probabilidad de muerte y subestimando la probabilidad de migracin.

Dado que en la prctica no hay tablas de decrementos simples limpias, es necesario hacer un
ajuste a las probabilidades de salida del grupo, este ajuste se hace de dos formas: en base a la
tasa instantnea de mortalidad (visto con Gompertz), y en base a la tasa centrales de
mortalidad.

(T )
x

1 d (l x )
1 d (l )

x(T ) (T )
l x dx
dx
lx

dy

dy d (ln(l y(T ) ))dy

x

l X(T)1

(T )
l
X

x 1

l (T )
exp y(T ) dy X(T)1 PX(T )
lX
x

x 1

PX(T ) exp y(T ) dy

x

x 1

PX(T ) exp y(1) y( 2 ) ... y( m ) dy

x

k 1

Substituyendo esto:
m

l x(T )

y(T ) dy ln(l X(T)1 ) ln(l X(T ) ) ln

l x(T ) l x( k ) l x(1) l x( 2) l x(3) ... l x( m )

dy
x 1

(T )
y

Por otro lado es importante hacer notar que para asegurar que no vamos a subestimar o
sobreestimar alguna probabilidad es necesario que:

d (ln(l y(T ) ))

( x)

l x(T )

l y(T )

d (l y(T ) )

x 1

Recordemos:

x(T )

x 1

AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA

TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MTODO DE LAS
TASAS INSTANTANEAS (GOMPERTZ)

(T )
y

d (l (T ) )
1
x (T )
dx
lx

d ( l x( k ) )
k 1

dx

x(1) x( 2) x(3) ... x( m )

x 1

x 1

exp y(1) dy exp y( 2 ) dy ...

x
x

(1)
( 2)
( 3)
(m)
PX PX PX ... PX

d (l x(1) ) 1 d (l x( 2) )
1 d (l x( m ) )

(T )
..... (T )
dx
dx
dx
lx
lx

De esta ltima igualdad tenemos:

PX(T ) PX(1) PX( 2) PX( 3) ... PX( m )

Por otro lado...

1 q ... 1 q

1 q X(T ) 1 q X(1) 1 q (X2 ) ... 1 q X( m )

1 q

(1)
X

... q

(2)
X

(m)
X

1 q

(1)'
X

( 2 )'
X

( m )'
X

Donde:
q x( k ) : son las probabilidades ajustadas

q x( k )' : son las probabilidades observadas

Por poner un ejemplo supongamos que m=3

1 q (X1) q (X2 ) q X(3) 1 q (X1)' 1 q (X2 )' 1 q (X3)'

1 q
21

(1)'
X

(1)'
X

(1)'
X

q q
(1)'
X

( 2 )'
X

q q
(1)'
X

( 3)'
X

( 2 )'
X

q X(3)' q X(1)' q (X2)' q X(3)'

Es decir:

(1)
X

( 2)
X

( 3)
X

(1)'
X

(1)'
X

(1)'
X

(1)'
X

( 2 )'
X

(1)'
X

( 3)'
X

( 2 )'
X

( 3 )'
X

(1)'
X

( 2 )'
X

d x(T ) d x(1) d x( 2) d x( 3) d x( m ) d x( k )

( 3 )'
X

1
1
1
q q X(1)' q (X2 )' q (X1)' q X(3)' q (X1)' q X( 2 )' q X( 3)'
2
2
3
1
1
1
q (X2 )' q (X1)' q X(3)' q (X2 )' q (X3)' q X(1)' q (X2 )' q (X3)'
2
2
3
1
1
1
q (X3)' q X(1)' q (X3)' q X( 2 )' q X(3)' q (X1)' q X( 2 )' q X( 3)'
2
2
3
(1)'
X

k 1

Por otro lado tenemos que:

l x(T1) l x(T ) d x(T )

q x( k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
la causa k.
m

Finalmente distribuyendo esta suma unifrmenle:

1
1
1
q q (X1)' q (X2 )' q (X1)' q (X3)' q (X1)' q X( 2 )' q X(3)'
2
2
3
1
1
1
q X( 2 )' q (X1)' q (X3)' q X( 2 )' q X(3)' q (X1)' q (X2 )' q (X3)'
2
2
3
1
1
1
q (X3)' q X(1)' q X(3)' q (X2 )' q (X3)' q (X1)' q X( 2 )' q X(3)'
2
2
3

(1)
X

q x( k )

(1)'
X

q (X2 )
q (X3)

(T )
x
(T )
x

d
l

d
k 1

(k )
x

l x(T )

Pero ahora definiremos nuevas funciones:

d x( k ) : Nmero de personas que dejan el grupo por una causa diferente de k

entre las edades x y x+1.

(Tarea: Encontrar la relacin entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo)

d x( k ) d x( i)
i 1
ik

(Tarea: construir una tabla de decrementos mltiples)

(Tarea: Encontrar una formula general de la relacin entre tasas ajustadas y
observadas)
AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE SALIDA DEL GRUPO PARA UNA
TABLA DE DECREMENTOS MULTIPLES POR MEDIO DEL MTODO DE LAS
TASAS CENTRALES.
Usando las mismas definiciones:

l x(T ) : Nmero de personas vivas de edad exacta x sujetas a salir del grupo por
cualquiera de las m causas de salida.

d x( k ) : Nmero de personas que dejan el grupo la causa k entre las edades x y

x+1

d x(T ) : Nmero de personas que dejan el grupo por cualquier causa entre las edades

d x(1) d x( 2)
d x( m) m ( k )

qx
l x(T ) l x(T )
l x(T ) k 1

q x( k ) : Probabilidad de que una persona deje el grupo entre las edades x y x+1 por
una causa diferente de k.

(k )
x

d x( k )
T
lx

Ahora bien recordemos que en el caso anterior, esto solo funciona en teora, es decir, puede
darse el caso de que las probabilidades de decrementos simples estn sobreestimada o
subestimada, por lo que para construir una tasa de decremento simple mas apegada a la
realidad se tendra que tener:

q'

(k )
x

d x( k )
(k )
lx

Es decir, las muertes ocurridas por la causa k entre el total de personas expuestas a salir del
(k )
grupo solo por la causa k, pero, quin es l x ?. Bueno, esta se puede estimar restndole a

l x(T ) todas aquellas personas que salieron del grupo por causa distinta de k:

x y x+1, es decir:

l x( k ) l x(T )
22

1 (k )
dx
2

Ntese que a las personas que dejaron el grupo por causa diferente de k se multiplicaron
por un medio, esto suponiendo que se da una distribucin uniforme de salida del grupo en el
lapso de un ao.

q ' (x1) q x(1)

Con esto ltimo podemos obtener una relacin entre tasas ajustadas y observadas. Es decir:

q ' (x2 ) q x( 2 )

d (k )
d x( k )
q' (xk )

1 ( k ) l x(T )
lx
(T )
lx d x
2
l x(T )
(k )
x

d x( k )
l x(T )
q x( k )

1 d x( k ) 1 1 q ( k )

x
2
2 l x(T )

Por lo tanto:

q ' (xk )

q x(1)

q ' (x2)

q
1
1 q x( k )
2

;
1 ( 2)
q x q x(3)
2
q x( 3)
q ' (x3)
1
1 q x(1) q x( 2 )
2

q x( 2)

(1)

;
1 (1)
q x q x(3)
2

O dicho de otra manera si trabajamos para la causa 1:

1
1
1

q x(1) q ' (x1) 1 q x( 2 ) q x(3) q ' (x1) q ' (x1) q x( 2 ) q ' (x1) q x( 3)
2
2
2

Finalmente:

q ' (x1) q x(1)

1 (1) ( 2 ) 1 (1) (3)

q' x q x q' x q x
2
2

Y para las otras dos causas:

1 ( 2 ) (1) 1 ( 2 ) ( 3)
q'x qx q'x qx
2
2
1 ( 3) (1) 1 ( 3) ( 2 )
q' x q x q ' x q x
2
2

q '(x2 ) q x( 2 )
q '(x2 ) q x( 3)

1 (1) ( 2 ) 1 (1) ( 3)
q' x q x q ' x q x
2
2
1

q x( 2 ) q ' (x2 ) q x(3)

2
1 ( 3) ( 2 )
q' x q x
q x(3)
2

q x(1)

1 ( 2 ) (1)
q' x q x
2
1
q ' (x2 ) q ' (x3) q x(1)
2
q ' (x2 )

Tal ves no es claro ver el sistema de ecuaciones, por lo que hay que acomodarlo:

q ' (x1)

(k )
x

En donde como en el caso anterior las tasas que tienen apostrofe son las tasas observadas y
las que no tienen apostrofe son las ajustadas. Ahora bien para ejemplificar lo anterior,
supongamos que tenemos solo 3 causas de salida del grupo, es decir m = 3, entonces:

q ' (x1)

q ' (x2 ) q x( 3)

1 (1) ( 2) 1 (1) ( 3)
q' x q x q' x q x
2
2
1 ( 2) (1) 1 ( 2) ( 3)
q' x q x q' x q x
2
2
1 ( 3) (1) 1 ( 3) ( 2)
q' x q x q' x q x
2
2

Ahora bien hay que notar que tenemos entonces un sistema tres ecuaciones con tres
incgnitas, es decir:
23

( 2)

( 3)

En donde desconozco las tasas ajustadas q x , q x , q x , y todo lo dems si lo conozco

por lo que solo resta resolver el sistema de ecuaciones:

1 (1) 1 (1)
q' q' x q' x
1
2 2
1
1 ( 2)
q'(x2) 1 q'(x2)
q' x
2
2
1
1 ( 3)
q'(x3) q'(x3) 1
q' x
2
(2) 2
;q
q x(1)
x
1 (1) 1 (1)
1 q' x q ' x
1
2 2
1 ( 2)
1
1 ( 2)
q' x 1 q'(x2)
q' x
2
2
2
1 ( 3 ) 1 ( 3)
1 ( 3)
q' x q' x 1
q' x
2 2
2
(1)
x

Y finalmente:

1 (1)
q' q' x
2
1
q'(x2) q'(x2)
2
(1)
x

q'(x3) 1
1 (1) 1 (1)
q' x q' x
2 2
1
1 q'(x2)
2
1 ( 3)
q' x 1
2

1 (1) (1)
1 q ' x q' x
2
1 ( 2)
q' x
2
1 ( 3)
q' x
2

1 q'(x2)

1 ( 3) ( 3)
q ' x q' x
2
qx(3)
1 (1) 1 (1)
1 q' x q ' x
2 2
1 ( 2)
1
q' x 1 q'(x2)
2
2
1 ( 3) 1 ( 3 )
q' x q' x 1
2 2
Faltara solo resolver los determinantes para llegar a una formula general que relacione las
tasas ajustadas y observadas de una tabla de decrementos mltiples para tres causas.
(Tarea: Encontrar la relacin entre las tasas ajustadas y observadas para 4 causas de
salida del grupo)
(Tarea: construir una tabla de decrementos mltiples)
(Tarea: Encontrar una formula general de la relacin entre tasas ajustadas y
observadas)

24

25