4.

ECUACIONES DIFERENCIALES
Cuando se estudian sistemas dinmicos, pequeos cambios en una variable inducen cambios en las
dems; analizar este comportamiento cambiante implica resolver ecuaciones que involucran derivadas.
Ejemplos de ello son los sistemas masa-resorte, anlisis de circuitos elctricos, flujos de materiales, etc.
Como definicin, podemos decir que aquellas expresiones matemticas que involucran funciones y sus
derivadas se denominan ecuaciones diferenciales (ED).
La solucin a una ED lo conforman un conjunto de funciones, por lo tanto para poder dar una solucin
particular a un problema se debe disponer de unas ciertas condiciones iniciales.
CLASIFICACIN:

Por el nmero de variables: Si la ecuacin involucra una sola variable se denomina EDO
(Ecuacin Diferencial Ordinaria) y si involucra varias variables se denomina Ecuacin
Diferencial en Derivadas Parciales (EDP).

Por el orden de derivacin: Si la ecuacin incluye slo primeras derivadas se denomina De
primer Orden. Si involucra segundas derivadas se denomina de segundo orden y as
sucesivamente. Las ecuaciones de segundo orden se pueden transformar en de primer orden
haciendo sustitucin de variables definiendo y=dx/dy y reemplazando en la ecuacin original.

Por el tipo de funcin: dependiendo de la funcin involucrada en la ecuacin, pueden ser
ecuaciones diferenciales ordinarias LINEALES o NO LINEALES, la mayora de estas ltimas
carecen de solucin analtica y esta es una de las razones por la que los mtodos numricos son
importantes en su resolucin.
EJEMPLOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Ejemplo1: un cuerpo en cada libre. Segn la ley de Newton a = F/m donde (m= masa, a=Aceleracin
y F es la fuerza a la que se somete el cuerpo que cae). Sabemos que la derivada de la aceleracin es la
dv F Fg Fr m * g cv
= =
=
, donde Fr es la fuerza debida al rozamiento y
velocidad, por lo tanto:
dt m
m
m
Fg es la fuerza debida a la aceleracin de la gravedad.
A la variable v se le llama variable dependiente y a la variable t se le denomina variable independiente.
Analticamente podemos resolver esta ecuacin, pues se trata de una ecuacin homognea, cuya
solucin es entonces:
Ejemplo2: El carbono 11 es un radioistopo tiene una constante de desintegracin = 0.0346 min-1,
(equivalente a =0.02067 S-1). La densidad de nmero atmico inicial en t=0 es No tomos/cm.
Plantee la EDO para la densidad de nmero atmico (N(t)).
Sea N(t) la densidad de nmero atmico en el tiempo t segundos. Una fraccin de tiempo posterior
denotada por dt la densidad sera N(t + dt) = N(t) - N(t)dt. (lo que haba menos lo que se desintegr en
el instante dt). Esto puede rescribirse como: N(t + dt) - N(t)= - N(t)dt. El trmino de la izquierda es
la variacin en el nmero atmico que se puede representar como dN por lo tanto:
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dN
= N (t ) con la condicin inicial N(0) = No, densidad de nmero atmico en t=0.
dt
Esta ecuacin se puede resolver analticamente, reagrupando trminos y luego integrando, se obtiene:
dN (t )
= dt integrando este resultado con respecto a N(t) y a t obtenemos:
N (t )
N ( t ) dN (t )
t
N (t )
t
No N (t ) = 0 dt Ln( N (t )) No = t 0 Ln( N (t )) Ln( No) = t usando propiedades de los
N (t )
logaritmos podemos llegar a: Ln(
) = t para poder despejar N(t) aplicamos la funcin
No
N (t )
Ln (
)
N (t )
exponencial a ambos lados y obtenemos: e No = e t
= e t de donde despejamos N(t) para
No

obtener:

N (t ) = e t No .

Ejemplo 3: un paracaidista de masa M salta desde un avin. Suponga que la velocidad inicial del
paracaidista es cero en el instante inicial y que la cada es vertical y que la resistencia del aire se calcula
como Cv donde v es la velocidad de cada (positiva hacia abajo).
Segn la segunda ley de Newton se satisface el equilibrio de fuerzas, por lo tanto: F = m a. Las
fuerzas que intervienen son la fuerza debida a la resistencia del aire (Cv) y la fuerza debida a la
gravedad (mg). Considerando la aceleracin como la derivada de la velocidad podemos plantear:
dv(t )
dv(t )
C
m
= Cv + mg , reagrupando trminos y despejando se tiene:
= v + g , con v(0)=0
dt
dt
m
como condicin inicial.

E.D.O. DE PRIMER ORDEN

Su forma general es:

y(t) = f(y,t);

Sujeta a:

y(Xo) = Yo; y(X1)=?

Donde f(y,t) es funcin de y y de t y y(0) es el valor de la condicin inicial, el cual se conoce. La

Solucin de esta ecuacin es una funcin que pasa por el punto (Xo, Yo), que si la conociramos la
podramos usar para evaluarla en el punto X1, pero lo cual por lo general no es factible y se debe usar
algn mtodo numrico para aproximar su solucin a partir de la condicin inicial.

MTODOS DE SOLUCIN
La solucin de una EDO es una funcin especfica de una variable independiente y de parmetros que
satisfacen la ecuacin diferencial original. Se tienen, bsicamente, dos tipos de problemas:
Problemas de valor inicial: conocemos las condiciones en el punto de partida.
Problemas de valor en la frontera: las condiciones se extienden ente los puntos inicial y final.
Cuando se analizan EDO en el dominio del tiempo son todos problemas de valor inicial ya que las
condiciones se dan en el instante t=0.
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Mtodo analtico:
Integral indefinida, donde aparece la constante de integracin C que nos indica que la solucin no es
nica. Por lo tanto toda EDO est acompaada de condiciones auxiliares (valor inicial) usadas para
determinar el valor de C y as asegurar una solucin nica.
Hay dos tipos de problemas a resolver por medio de EDO, dependiendo de cmo se especifican las
condiciones en los puntos extremos del intervalo de anlisis (dominio):
Mtodos numricos:
Entre los ms comunes estn los Mtodos de un paso, entre ellos el de Euler (hacia delante,
Modificado y hacia atrs) y los mtodos de Runge Kutta. Los dos primeros son sencillos de aplicar
pero su exactitud no es muy buena.
MTODOS DE EULER:
El nuevo valor se calcula como:
Nuevo valor = Valor anterior + pendiente () * tamao del paso (h), donde la pendiente () se
aproxima como el valor de la ecuacin diferencial en el paso anterior.
Yi+1 = Yi + h = Yi + f(xi, yi)*h
X1 X 0
El valor de h se calcula as: h =
,
N
METODO DE EULER HACIA DELANTE:
( y n +1 y n )
Usa la aproximacin de diferencia as:
= y ' n de donde y n +1 = y n + hy ' n pudiendo expresar
h
yn = f(y,t). Por lo tanto repetitivamente se puede calcular yn+1.

y1 = y0 + h y0 = y0 + hf(y0 ,t0)
y2 = y1 + h y1 = y1 + hf(y1 ,t1) y en general:
yn = yn-1 + h yn-1 = yn-1 + h f(yn-1 ,tn-1 )
El proceso se repite para diferentes valores de h hasta que se logre obtener el nivel de tolerancia de
error definido. El criterio de convergencia (CC) a utilizar es:
CC =

YN YN 1
Tol , siendo YN el valor obtenido para h cuando se cambia el valor de N y Tol el
YN

valor mximo de error basado en el concepto de cifras significativas (ND) o decimales significativos
(CS), siendo Tol = 5*10-(CS+1) Tol = 5*10-(ND+1).

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Ejemplo: Resolvamos la ecuacin del ejemplo 3 por este mtodo, suponiendo que el paracaidista tiene
masa M = 70 Kg, l el coeficiente de rozamiento del aire (C) es de 0.27 Kg/m. Use un incremento h =
0.1. Halle la velocidad para tiempos menores a 20 segundos. Usando MatLab:
La siguiente funcin escrita en MatLab resuelve problemas de EDO por medio del mtodo de Euler.
function Euler
clc;
clear all;
fprintf('E. D. O. USANDO EL METODO DE EULER\n\n');
Xo=input('Lmite inferior del intervalo a evaluar : ');
X1=input('Lmite superior del intervalo a evaluar : ');
Yo=input('Valor en el limite inferior (y(xo))
: ');
ND=input('Cuantos decimales o cifras significativas : ');
Tol=5*10^(-(ND+1))
N=2;
sol(1)=Yo;
while 1
h=(X1 - Xo)/N;
X = Xo:h:X1;
Y(1)=Yo;
for i=2:length(X)
Y(i)=Y(i-1)+h*funcion(X(i-1),Y(i-1));
end
sol(N)=Y(length(X));
error = abs((sol(N)-sol(N-1))/sol(N));
if error <= Tol
fprintf('\nSolucion hallada: %15.7f\n',sol(N));
fprintf('Con
: %5.0f, iteraciones.\n',N);
fprintf('Error mximo de : %10.2e.\n',Tol);
break;
end
N=N+1;
end
plot(sol);
function dxdy=funcion(x,y);
dxdy = x.*(1+2.*y);
MEJORAS AL MTODO DE EULER:
Tiene la ventaje de ser ms exacto y ms estable que el anterior. Se deduce aplicando la regla del
trapecio para resolver y = f(y,x). Por lo tanto:

y n +1 = y n +

h
[ f ( y n +1 , t n +1 ) + f ( y n , t n ) ]
2

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Cuando f es funcin lineal de y se resuelve para yn+1 en forma cerrada. Si f es una funcin no lineal de
y la ecuacin anterior se convierte en una funcin no lineal de yn+1 por lo que debemos aplicar algn
algoritmo para resolver la ecuacin no lineal. Se usa mucho el mtodo de sustituciones sucesivas que
se escribe as:
k

y n +1 = y n +
Donde y n +1

(k )

h
( k 1 )
f ( y n +1
, t n +1 ) + f ( y n , t n )
2

(0)

es la k-sima aproximacin iteractiva para yn+1 y y n +1 es la estimacin inicial.

MTODOS DE RUNGE KUTA:

Estos Mtodos logran mejor exactitud que los mtodos anteriores. En forma general se expresan como:

yi+1 = yi + ( xi, yi, h)h ,

(4.1)

donde ( xi, yi, h )h es la funcin incremento, que se interpreta como la pendiente sobre el
intervalo en donde se va a analizar la funcin, la cual se puede expresar en forma general como:

= a1k1 + a2 k 2 + ... + an k n
Siendo ai valores constantes y ki calculada as:
K 1 = f ( xi , y i )
K 2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 K 1 h)

K 3 = f ( xi + p 2 h, y i + q 21 K 1 h + q 22 K 2 h)
.
.
.
K n = f ( xi + p n1 h, y i + q n 1,1 K 1 h + q n 1, 2 K 2 h + ... + q n1, n1 K n 1 h)
MTODOS DE RUNGE KUTTA DE SEGUNDO ORDEN
Se obtiene cuando n=2 en la ecuacin (4.1), por lo tanto:

yi+1 = yi + (a1k1 + a2 k2 )h , donde

K 1 = f ( xi , y i ) y K 2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 K 1 h) (4.2)

Expandiendo las anteriores ecuaciones por series de Taylor se logra determinar los valores de a1, p1 y
q11. Con ello se logra obtener el siguiente sistema de ecuaciones:
a1 + a2 = 1
a1p1 =
a2q11 =
(4.3)
Este sistema tiene ms incgnitas que ecuaciones por lo tanto tiene mltiples soluciones. Si suponemos
un valor particular para alguna de estas variables, podemos resolver el sistema. Tomando a2= , se
obtienen tres de las variantes ms conocidas del mtodo de Runge Kutta de segundo orden: el mtodo
de Heun, el mtodo del punto medio y el mtodo de Ralston.
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MTODO DE HEUN:
Si tomamos a2= y resolvemos el sistema de ecuaciones (4.3) obtenemos: a1 = , p1=q11 = 1, con lo
cual se obtiene:

h
( K1 + K 2 )
2
K1 = f ( xi , yi ) y K 2 = f ( xi + h, yi + K1h)
y n +1 = y n +

(4.4)

El trmino K1 predice un valor y el trmino K2 lo corrige. A estos mtodos se les denomina tambin:
mtodos Predictor Corrector.
Ejemplo 4: Evaluar la ecuacin diferencial: y(x) = -2X + 12X -20X + 8,5, en el intervalo [0, 4], con la
condicin inicial y(0) = 2. Con un valor de h = 0.5.
Usando la hoja electrnica obtenemos los siguientes resultados:
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Xi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

Yi
1
3.4375
3.375
2.6875
2.5
3.1875
4.375
4.9375
3

Yi+1
3.4375
3.375
2.6875
2.5
3.1875
4.375
4.9375
3
-4.0625

K1

K2
8.5
1.25
-1.5
-1.25
0.5
2.25
2.5
-0.25
-7.5

1.25
-1.5
-1.25
0.5
2.25
2.5
-0.25
-7.5
-20.75

3.5
5.86412279
11.8475512
25.6151514
56.5375311

K2
6.65216371
13.8420274
30.2043514
66.844991
148.531245

Ejemplo 5: Evaluar la ecuacin diferencial:

Y = 4*exp(0.8X) - 0.5 Y; Y(0)=2; Y(4) = ?
h= 1
Yi
Yi+1
i Xi
0 0
1
6.07608186
1 1
6.07608186
15.9291569
2 2
15.9291569
36.9551083
3 3
36.9551083
83.1851794
83.1851794
4 4
185.719567

K1

METODO DEL PUNTO MEDIO:

Si tomamos a2= 1 y resolvemos el sistema de ecuaciones (4.3) obtenemos: a1 = 0, p1=q11 = 1/2, y al
resolver el sistema (4.3) se obtiene:

y n +1 = y n + hK 2 ,
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K1 = f ( xi , yi )

K 2 = f ( xi +

1
1
h, yi + K1h)
2
2

(4.5)

Se le denomina tambin mtodo del polgono mejorado. Es tambin un mtodo predictor - corrector.
En este caso se usa el mtodo de Euler para predecir el valor en la mitad del intervalo y con base en l
se halla el valor de la pendiente en la mitad del intervalo.
Ejemplo 6: Evaluar la ecuacin diferencial: y(x) = -2X + 12X -20X + 8,5, en el intervalo [0, 4], con la
condicin inicial y(0) = 2. Con un valor de h = 0.5.
Usando la hoja electrnica obtenemos los siguientes resultados:
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Xi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

Yi
1.000000
3.109375
2.812500
1.984375
1.750000
2.484375
3.812500
4.609375
3.000000

Yi+1
3.109375
2.8125
1.984375
1.75
2.484375
3.8125
4.609375
3
-3.640625

K1
8.5
1.25
-1.5
-1.25
0.5
2.25
2.5
-0.25
-7.5

K2
4.21875
-0.59375
-1.65625
-0.46875
1.46875
2.65625
1.59375
-3.21875
-13.28125

Ejemplo 7: Evaluar la ecuacin diferencial: Y = 4*exp(0.8X) - 0.5Y; sujeta a: Y(0)=1 para hallar el valor:
Y(4) = ? Con un valor de h=1, usando la hoja electrnica obtenemos:
i
0
1
2
3
4

Xi
0
1
2
3
4

Yi
1.000000
5.592299
14.550114
33.697013
75.816044

Yi+1
5.59229879
14.5501135
33.6970129
75.8160438
169.245435

K1
3.5
6.10601432
12.5370729
27.2441991
60.2220989

K2
4.59229879
8.95781472
19.1468994
42.1190309
93.4293912

METODO DE RALSTON
Tomando a2= 2/3, Ralston y Rabinowits lograron obtener un lmite mnimo en el error de truncamiento
en los algoritmos de RK de orden 2. Resolviendo el sistema de ecuaciones (4.3) se obtiene: a1 = 1/3,
p1=q11 = 3/4, valores que al ser reemplazados en (4.2) permiten obtener:

1
2
y n +1 = y n + h ( K 1 + K 2 ) ,
3
3
K1 = f ( xi , yi )

K 2 = f ( xi +

3
3
h, yi + K1h)
4
4

(4.5)

Ecuaciones diferenciales Prof. Edgar Romero Rodrguez UNISANGIL 2006

Ejemplo 8: Evaluar la ecuacin diferencial: y(x) = -2X + 12X -20X + 8,5, en el intervalo [0, 4], con la
condicin inicial y(0) = 2. Con un valor de h = 0.5. usando la Hoja electrnica se obtuvieron los
siguientes resultados.
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Xi
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Yi
1
3,27734375
3,1015625
2,34765625
2,140625
2,85546875
4,1171875
4,80078125
3,03125

Yi+1
3,27734375
3,1015625
2,34765625
2,140625
2,85546875
4,1171875
4,80078125
3,03125
-3,81640625

K1
8,5
1,25
-1,5
-1,25
0,5
2,25
2,5
-0,25
-7,5

K2
2,58203125
-1,15234375
-1,51171875
0,00390625
1,89453125
2,66015625
0,80078125
-5,18359375
-16,7929688

Ejemplo 8: Evaluar la ecuacin diferencial: Y = 4*exp(0.8X) - 0.5Y; sujeta a: Y(0)=2 para hallar el valor:
Y(4) = ? Con un valor de h=1, usando la hoja electrnica obtenemos:
i
0
1
2
3
4

Xi
0
1
2
3
4

Yi
1
5,817316801
15,19153656
35,21242382
79,24358881

Yi+1
5,817316801
15,19153656
35,21242382
79,24358881
176,9079117

K1
3,5
5,993505313
12,21636142
26,48649361
58,50832638

K2
5,475975202
11,06457697
23,92315019
52,80350068
117,2423212

MTODO DE RUNGE KUTTA DE CUARTO ORDEN

Es el ms utilizado. Al igual que el mtodo de segundo orden, hay mltiples versiones dependiendo
del valor elegido para las constantes. La forma ms usada es la siguiente:

y n +1 = y n +

1
h( K1 + 2 K 2 + 2 K 3 + K 4 ) ,
6

(4.6)

K1 = f ( xi , yi )
1
1
h, yi + K1h)
2
2
1
1
K 3 = f ( xi + h, yi + K 2 h)
2
2
K 4 = f ( xi + h, yi + K 3 h)
K 2 = f ( xi +

Si la EDO a resolver el slo funcin de x, el mtodo de RK clsico de cuarto orden es similar a la regla
de Simpson 1/3 para integracin. Cada una de las Ki representa una pendiente, de modo que la
ecuacin (4.6) representa el promedio ponderado de las pendientes.

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Ejemplo 9: Evaluar la ecuacin diferencial: y(x) = -2X + 12X -20X + 8,5, en el intervalo [0, 4], con la
condicin inicial y(0) = 2. Con un valor de h = 0.5.
Usando la hoja electrnica obtenemos los siguientes resultados:
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Xi
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Yi
1
3,21875
3
2,21875
2
2,71875
4
4,71875
3

Yi+1
3,21875
3
2,21875
2
2,71875
4
4,71875
3
-3,78125

K1
8,5
1,25
-1,5
-1,25
0,5
2,25
2,5
-0,25
-7,5

K2
4,21875
-0,59375
-1,65625
-0,46875
1,46875
2,65625
1,59375
-3,21875
-13,28125

K3
4,21875
-0,59375
-1,65625
-0,46875
1,46875
2,65625
1,59375
-3,21875
-13,28125

K4
1,25
-1,5
-1,25
0,5
2,25
2,5
-0,25
-7,5
-20,75

Ejemplo 10: Evaluar la ecuacin diferencial: Y = 4*exp(0.8X) - 0.5Y; sujeta a: Y(0)=2 para hallar el valor:
Y(4) = ? Con un valor de h=1, usando la hoja electrnica obtenemos:

SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

En muchos problemas de ingeniera es necesario resolver no una sino varias ecuaciones a la vez. En
forma general estos sistemas se pueden representar como:

y1 = f(x1, y1, y2, , yn)

y2 = f(x1, y1, y2, , yn)
.
.
.
yn = f(x1, y1, y2, , yn)
Para poder hallar una solucin se requiere que se conozca la condicin inicial para cada una de las n
ecuaciones.
MTODO DE EULER:
El procedimiento a seguir es evaluar cada ecuacin segn el mtodo de Euler normal para cada
ecuacin.

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