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Vicente Campos Contreras

UNIDAD I Introduccin a la investigacin de operaciones

HISTORIA DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES.

Durante la segunda guerra mundial, la administracin militar de Gran Bretaa llam aun quipo
de cientficos para que estudiaran los problemas tcticos y estratgicos asociados a la defensa area y
terrestre del pas. Su objetivo era determinar la utilizacin ms efectiva de los recursos militares
limitados. Las aplicaciones incluan entre otras, estudios de la forma de utilizacin del radar
recientemente inventado y la efectividad de nuevos tipos de bomba. El establecimiento de este equipo
marc la primera actividad normal de investigacin de operaciones.
El nombre de Investigacin de Operaciones fue dado aparentemente porque el equipo estaba
llevando acabo la actividad de investigar operaciones (militares).Desde su nacimiento, este nuevo campo
de toma de decisiones se ha caracterizado por el uso del conocimiento cientfico a travs del esfuerzo de
equipos interdisciplinarios, con el propsito de determinar la mejor utilizacin de los recursos limitados.
Los resultados alentadores logrados por los equipos de investigacin de operaciones britnicos,
motivaron la administracin militar de los Estados Unidos a comenzar actividades similares. La
aplicacin exitosa de los equipos de los Estados Unidos incluyeron el estudio de problemas logsticos
complejos, la investigacin de nuevos modelos de vuelo, la planeacin de las minas de mar y la
utilizacin efectiva del equipo electrnico.
Despus de la guerra, el xito de los equipos militares atrajo la atencin de los administradores
industriales, quienes estaban buscando soluciones a sus problemas, los cuales estaban llegando a ser mas
agudos debido a la introduccin de la especializacin funcional en las organizaciones empresariales,
independientemente del echo de que las funciones especializadas se establecieron principalmente para
servir al objetivo global de la organizacin, los objetivos individuales de estas funciones pueden no
siempre ser consistentes en las metas de la organizacin. Esto ha resultado en problemas complejos de
decisin que ltimamente han forzado a las organizaciones empresariales a buscar la utilizacin de las
herramientas efectivas de la investigacin de operaciones.
Aunque se ha acreditado a Gran Bretaa la iniciacin de la investigacin de operaciones como
una nueva disciplina, los Estados Unidos tomaron pronto el liderazgo en este campo rpidamente
creciente. La primera tcnica matemtica ampliamente aceptada en el campo, conocida como el mtodo
simplex de programacin lineal, fue desarrollada en 1947 por el matemtico norteamericano George B.
Dantzing. Desde entonces las nuevas tcnicas de aplicacin se han desarrollado a travs de los esfuerzos
de cooperacin de los individuos interesados tanto en las instituciones acadmicas como en la industria.
El progreso impresionante en el campo de la investigacin de operaciones se debe en gran parte al
desarrollo paralelo de la computadora digital moderna, como sus tremendas capacidades de velocidad de
cmputo, almacenamiento y recuperacin de informacin. En efecto, si no hubiera sido por la
computadora digital, la investigacin de operaciones con sus grandes problemas de computacin no
habra adquirido el estado actual promisorio en todas clases de mbitos operacionales.
Hoy el impacto de la investigacin de operaciones puede sentirse en muchas reas. Muchas
organizaciones consultoras en administracin, estn actualmente comprometidas en estas actividades de
investigacin de operaciones. Estas actividades han ido ms all de las aplicaciones empresariales y
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militares, para incluir hospitales, instituciones financieras, bibliotecas, planeacin urbana, sistemas de
transporte y aun estudios de investigacin criminolgica.
DEFINICIN DE I DE O
La Investigacin de Operaciones es la aplicacin, por grupos interdisciplinarios, del mtodo
cientfico a problemas relacionados con el control de las organizaciones o sistemas (hombre mquina)
a fin de que se produzca soluciones que mejor sirvan a los objetivos de toda la organizacin.
De la definicin anterior se pueden resaltar las siguientes palabras: organizacin, sistema, grupos
interdisciplinarios, objetivo y metodologa cientfica.
Una organizacin se puede interpretar como un sistema, pues as se facilita el entendimiento. Todo
sistema tiene componentes e interacciones entre los mismos con el fin de lograr un objetivo en comn.
SISTEMAS Y MODELOS
Introduccin:
El sistema est compuesto por entidades y atributos que se relacionan; a partir de esta relacin se
da su clasificacin.
Un modelo es un a representacin fsica o simblica de un sistema. Los diferentes tipos de
modelos tienen como finalidad ser aplicados a la metodologa y objetivo general de los sistemas
simulados. La computadora es una herramienta importante en la simulacin de situaciones reales por
medio de modelos.
Sistema:
Por sistema se entiende como una coleccin de entidades (componentes) interrelacionadas entre
s, cada una de las cuales se caracteriza por atributos o caractersticas que pueden estar relacionadas
entre s, todo lo cual tiene como fin lograr un objetivo comn.
El nmero de entidades puede ser grande y su naturaleza diversa; en los sistemas fsicos, los
componentes son tangibles, por ejemplo, los sistemas biolgicos contienen poblaciones de animales,
agua y alimentos.
Tambin los objetos abstractos pueden ser componentes de sistemas; en un sistema econmico,
los sistemas son metas de utilidades, cuotas de venta, normas de produccin y costos.
Los componentes de un sistema se describen por sus propiedades o atributos. Un individuo que
forma parte de un sistema social poseer una larga lista de atributos: edad, sexo, memoria, creencias
actitudes entre otros.
Las relaciones entre entidades estructuran el sistema. De no ser por las relaciones, el concepto
sistema carecera de significado. En la tabla I.1 se presentan algunos ejemplos de sistemas.
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Existen varias relaciones entre entidades de cada uno de los sistemas de la tabla I.1, por ejemplo,
en un departamento de bomberos:
1.
2.
3.
4.

Una estacin tiene varios batallones.

Un batalln tiene varias compaas.
Una compaa se compone de hombres y equipo.
Una estacin es responsable de apagar los incendios en la zona que se encuentra dentro de su
proximidad geogrfica.
5. Responde a las llamadas que ocurren, de acuerdo al orden en que la estacin las recibe.
Tabla I.1 Ejemplos de sistemas
SISTEMA
Departamento de
bomberos

ENTIDADES
Estaciones
Bomberos
Batallones
Compaas
Equipo contra incendios
Incendios

Hospital

Seccin de consulta interna

Seccin de consulta externa
Sala de rayos X
Laboratorio
Clnica
Mdicos
Enfermeras
Consulta externa.

Taller de
mantenimiento

Mquinas
Trabajos
Encargado de servicio

ATRIBUTOS
Ubicacin, tamao
Ubicacin, especialidad
Ubicacin, tamao
Ubicacin, tamao
Ubicacin, usos especficos
Ubicacin, tipo, tiempo de
deteccin, duracin esperada.
Nmero de camas
Nmero de Clnicas
Nmero de aparatos
Servicio especifico
Tamao, especialidad
Especialidad, cantidad
Habilidad, cantidad
Estado de citas (programadas o no)
tiempo de consulta
Tipo
Frecuencia de llegadas, tipo de
servicio
Habilidad

El estudio de un sistema se enfoca a las relaciones que permiten describirlo y a la explicacin del
modo como cambia.
La definicin de sistema est incompleta sin la idea del ambiente del sistema. El ambiente es el
conjunto de entidades y sus atributos cuyo cambio afecta al sistema y de las entidades cuyos
atributos sufren cambios debidos al comportamiento de este.
A partir de la definicin de sistema y ambiente puede deducirse que es factible subdividir
un sistema en subsistemas; por ejemplo el sistema del ITJ contiene subsistemas para la preparacin y
entrega de productos educativos a sus alumnos, subsistemas que prevn la creacin y el mantenimiento
de las instalaciones fsicas, los intercambios de informacin y el gobierno acadmico y civil. A su vez,
estos subsistemas se pueden dividir en otros.
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A partir de la observacin anterior se supone que los sistemas son subsistemas de los
sistemas inmediatamente mayores.
El estudio de los sistemas se puede enfocar al comportamiento detallado de los subsistemas
(conducta microscpica) o al comportamiento del sistema como un todo (conducta macroscpica)
Ambos mtodos son necesarios para entender el comportamiento de grandes sistemas.
Clasificacin de los sistemas.
Hay varios tipos tiles de clasificacin de los sistemas.
El primero establece la distincin entre naturales y artificiales. Los sistemas sociales,
econmicos y polticos son artificiales, es decir donde intervino el ser humano en su creacin,
mientras que los fsicos y los biolgicos son, en su mayora, naturales.
A medida que se desarrollan nuevos conocimientos sobre los sistemas, esta definicin se va
empaando. El inters de los seres humanos por su ambiente natural ha conducido a la especificacin de
los ecosistemas en los que se utiliza el ambiente natural con fines recreativos o de produccin agrcola o
industrial.
En una segunda divisin contrasta los sistemas abiertos de los cerrados. Los sistemas abiertos
intercambian materiales, energas o informacin con sus ambientes. En los sistemas cerrados no
hay importacin o exportacin de energa en cualquiera de sus formas, tales como informacin,
calor y materiales fsicos.
Un sistema abierto se puede cerrar en dos formas:
1. Si se corta la interaccin con el ambiente
2. Si se excluye del sistema la parte del ambiente que implica los intercambios de energa,
materiales e informacin.
Una tercera clasificacin separa los sistemas adaptables de los inadaptables. Los adaptables
reaccionan ante los cambios ambientales de modo conveniente; es decir, tomando en cuenta la
finalidad por la que fueron diseados; los inadaptables no lo hacen. Supngase que durante un periodo
de varios meses el nmero de los habitantes locales que llegan a un centro de salud aumenta el tiempo de
espera del paciente. Si el centro agrega ms personal para manejar esta mayor carga de trabajo, se dice
que el centro tiene un sistema adaptable.
Se utiliz antes el trmino estado del sistema. Recurdese que un sistema se define como un
conjunto de entidades y sus atributos relacionados entre s. Con el tiempo los atributos irn asumiendo
diferentes valores. En cualquier punto del tiempo se puede describir el estado de un sistema, observando
el valor actual de los atributos.
Si los valores de los atributos de un sistema permanecen constantes o se encuentran dentro
de los lmites definidos, el sistema ser estable. Por el contrario, si los valores de los atributos
fluctan mucho, el sistema ser inestable.
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En los sistemas puede haber momentos en los cuales los intervalos de los lmites son rebasados,
producindose un comportamiento errtico del mismo; pero despus de otro tiempo, el sistema regresa a
su estado normal; a este intervalo en el cual se produce el comportamiento errtico se le llama
estado de transicin.
El equilibrio se puede definir en trminos del estado del sistema. Un sistema est en
equilibrio si a falta de choques externos su estado permanece sin cambio. Si despus de un choque
externo el sistema regresa a un estado de equilibrio, se dice que el sistema es estable.
Por ltimo, hay sistemas en los cuales una porcin de su salida se retroalimenta regularmente, es
decir, se reintroduce como entrada para influir en los estados futuros. La porcin de salida que se
retroalimenta con fines de control de informacin, y los sistemas que as funcionan son informacin
con retroalimentacin. El trmino servomecanismo se refiere a sistemas artificiales que utilizan la
retroalimentacin.
En un sistema el comportamiento de cualquiera de sus partes o componentes tienen efectos
directos e indirectos con el resto.
Todo sistema es una estructura que funciona. As por ejemplo el ser vivo es un sistema, mientras
que l mismo ser, pero muerto, no es un sistema, sino simplemente una estructura. La informacin es el
elemento que convierte a una estructura en un sistema, es decir, la informacin dinamiza las estructuras.
En toda estructura existen componentes y canales que comunican a stas. A travs de los canales
fluye la informacin. Al fluir la informacin los componentes interaccionan de una forma determinada.
Dentro de la estructura de los sistemas se encuentran los siguientes elementos: recursos humanos,
materiales (equipo, edificios, materiales) y financieros.
Componentes

Organizacin
real

Canales

Interaccin

Informacin

Sistema
Las interacciones emanadas de los recursos materiales se asocian al diseo, construccin y
mantenimiento de mquinas y edificios.
Los objetivos de la organizacin (sistema) se refieren a la eficiencia con que los diferentes
componentes del mismo pueden controlarse y /o modificarse. Se refiere tambin a la manera como esos
componentes reaccionan ante un estmulo que se presenta al sistema.
La investigacin de operaciones es un conjunto de mtodos que permite encontrar las relaciones
ptimas que mejor operan un sistema, dado un objetivo especfico. Es decir, es la aplicacin de la
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metodologa cientfica a travs de modelos, primero para representar el problema real que se quiere
resolver un sistema y segundo para resolverlo.
Modelos:
Para describir un sistema complejo se desarrollan modelos; con ellos se explica un fenmeno
respondiendo a preguntas sobre cmo y el porqu de ciertos comportamientos del sistema.
El anlisis del sistema y la construccin de modelos son ideas inseparables. Describir un sistema
significa construir algn tipo de representacin o modelo de l.
Un modelo es la representacin del sistema por el analista. Para representar
adecuadamente la naturaleza y el comportamiento del sistema, el modelo debe ser menos
complicado que el sistema real, incluir menos componentes y relaciones, y si se puede manipular,
producir conductas menos variables.
Un modelo puede ser la representacin formal de la teora o una explicacin formal de la
observacin emprica. Sin embargo, es una combinacin de ambas. Los propsitos de usar un
modelo pueden variar de acuerdo a los objetivos del investigador, pero por lo general es observar el
posible comportamiento del sistema real. En concreto un modelo hace lo siguiente:

Hace posible que un investigador organice sus conocimientos tericos y sus observaciones empricas
sobre un sistema y deduzca las consecuencias lgicas de esta organizacin
Favorece una mejor comprensin del sistema
Aprecia la necesidad del detalle o nuevo balance
Acelera el anlisis
Construye un sistema de referencia para aprobar la aceptacin de las modificaciones del sistema
Es ms fcil de manipular que el sistema mismo
Hace posible controlar ms fuentes de variacin que lo que permitira el estudio directo de un
sistema
Suele ser menos costoso

Clasificacin de los modelos:

Los modelos pueden clasificarse de muchas maneras, en trminos generales podemos
clasificarlos de la siguiente forma:
1. Modelos fsicos, que es una rplica a escala del sistema
2. Modelos esquemticos, que abarcan dibujos, mapas y diagramas
3. Modelos simblicos, los cuales estn basados en matemticas o en un cdigo de computadora
Dado que en la prctica se usan una gran variedad de modelos matemticos o
simblicos, es instructivo distinguirlos segn algunas caractersticas en la forma
siguiente:

Modelos analticos. Aqu es posible deducir una solucin del problema que se estudia directamente
de su representacin matemtica
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Modelos numricos. Una caracterizacin numrica implica que no es factible una solucin, pero los
modelos matemticos proporcionan una solucin para los valores numricos especficos de los
parmetros del modelo
Y algunos de estos se les puede clasificar como:

Modelos estticos. Que son los que omiten ya sea su reconocimiento en el tiempo o describen un
instante del estado del sistema en determinado momento
Modelos dinmicos. Son los que reconocen explcitamente el transcurso del tiempo adems de
proporcionar una secuencia de instantes del sistema en diferentes momentos
Otra distincin de los modelos anteriores es la siguiente:

Modelos determinsticos. En los cuales todas las entidades establecen relaciones matemticas o
lgicas constantes. Como consecuencia, estas relaciones determinan soluciones
Modelos estocsticos. Este tipo de modelos parten de la variacin que tiene una naturaleza casual.
Por lo tanto un investigador puede, a lo sumo, obtener soluciones promedio en la resolucin de
problemas

Los tres sistemas de clasificacin permiten definir ocho descripciones posibles de un modelo.
Ejemplo de los cuales aparecen en la tabla I.2. Note que una simulacin de eventos discretos es de
carcter numrico.
Cuando se construye un modelo, el investigador se enfrenta al problema de equilibrar las
necesidades del detalle estructural con lo de hacer manejable el problema para las tcnicas de solucin
aplicables al mismo. Sin embargo, cuanto ms detallado sea el modelo en forma explcita, mejor ser la
semejanza con la realidad. Primero, puede considerarse un mayor nmero de combinaciones de los
cambios estructurales y, segundo puede estudiarse un mayor nmero de respuestas.
Por otra parte, el detalle por lo general dificulta la solucin de los problemas. El detalle puede
aumentar el costo de la solucin.
Tabla I.2 Ejemplos de modelos

Modelo
Ley de Ohm
Ley de probabilidad
Leyes de Newton
Procesos de Markov
Polinomios
Ec. Diferencial no lineal
Estim. de Max. Ver.
Simulacin de taller

Analtico

Numrico

X
X
X
x

Esttico

Dinmico

X
X

Estocstico

X
X
X
X

X
X
X
x

Determinista

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Riesgos de la elaboracin de un modelo:

De manera general existen por lo menos tres advertencias que un investigador siempre debe de tomar
en cuenta.
1. No existe garanta alguna de que el tiempo y el trabajo dedicados a establecer el modelo tendr un
resultado algo til, as como beneficios satisfactorios. El fracaso puede ocurrir porque el nivel de
recursos son demasiado bajos. Es bueno hacer notar que en muchas ocasiones el investigador
considera en mucho el mtodo y deja al olvido el ingenio, cuando se logra el balance apropiado entre
ambos se da una probabilidad de xito.
2. Es natural la tendencia del investigador a defender su presentacin particular del problema como la
mejor que existe en realidad.
3. La utilizacin del modelo para predecir ms all del intervalo de aplicacin sin la debida
especificacin.
Los modelos que utiliza la I de O son matemticos y toman la forma de ecuaciones. Estos
modelos son diferentes a otros modelos, por ejemplo, los modelos de experimentacin que se utilizan en
las ciencias mdico biolgicas, o modelos de representacin que se utilizan por ejemplo en la
Astronoma.
Los modelos matemticos de decisin permiten calcular los valores exactos o aproximados de
las componentes controlables del sistema para que pueda controlarse mejor, de acuerdo con ciertos
criterios establecidos. Estos clculos se realizan bajo el supuesto de que se conoce la informacin
asociada al estado de aquellos componentes del sistema que no se pueden controlar. El acto de calcular
el valor apropiado de estas componentes controlables, se conoce como derivar una solucin al problema
en cuestin, utilizando un modelo. La manera como se deriva esta solucin es muy variada y no existen
reglas generales.
En general las fases a travs de las cuales se efectuara un estudio de I de O son:
1. La primera fase del estudio requiere de una definicin del problema, desde el punto de vista de I de
O, esto indica tres aspectos principales: a. una descripcin de la meta o el objetivo de estudio, b. una
identificacin de las alternativas de decisin del sistema y c. Un reconocimiento de las limitaciones,
restricciones y requisitos del sistema.
2. La segunda fase del estudio corresponde a la construccin de un modelo. Tal modelo deber
especificar expresiones cuantitativas para los objetivos y las restricciones del problema en funcin de
sus variables de decisin.
3. la tercera fase del estudio corresponde a la solucin del modelo. En modelos matemticos esto se
logra usando tcnicas de optimizacin bien definidas y se dice que el modelo proporciona una
solucin ptima. Adems, debe tambin asegurar, siempre que sea posible informacin adicional
sobre el comportamiento de la solucin debida a cambios en los parmetros del sistema.
4. La cuarta fase busca la validacin del modelo. Un modelo es vlido si, independientemente de sus
inexactitudes al representar el sistema, puede dar una prediccin confiable del funcionamiento del
sistema. Un mtodo comn para probar la validez de un modelo es comparar su funcionamiento con
algunos datos disponibles del sistema actual.
5. La fase final del estudio trata sobre la implantacin de los resultados finales probados del modelo. La
tarea de aplicar estos resultados recae principalmente en los investigadores de operaciones. Esto
implica bsicamente la traduccin de resultados e introducciones de operacin detallada, emitida en
forma comprensible a los individuos que administrarn y operarn el sistema despus.
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