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Mpes U1 A1 Kaam
Mpes U1 A1 Kaam
P X x
2.
x
e
x!
f x1 , x2 ,..., xn P X 1 x1 , X 2 x2 ,..., X n xn
3.
La distribucin de
probabilidad Poisson
( 2
)
La funcin de densidad
normal
( 6
)
La regla de
probabilidad total
(
)
La funcin de densidad
conjunta de variables
aleatorias discretas
( 3
)
La funcin de densidad
condicional
( 8
)
Esperanza o valor
esperado de una
variable aleatoria.
(
)
Esperanza condicional
de una variable dado
que otra variable toma
un valor
( 1
)
X 1 , X 2 , X 3 ,...
4. Para una sucesin
de variables
aleatorias independientes e idnticamente
distribuidas, con media comn y varianza finita, se
X 1 X 2 ... X n
n
tiene
que converge casi
seguramente a cuando n tiende a infinito.
x P X x
i
xi
5.
si X es discreta,
es absolutamente continua.
1
f x
e
2
6.
xf x dx
si X
x 2
2 2
P B P A1 P B A1 ... P Ak P B Ak
7.
A1 ,..., Ak
donde
f x y
8.
f x, y
f y 0
f y
si
X 1 , X 2 , X 3 ,...
9. Para una sucesin
de variables
aleatorias independientes e idnticamente
distribuidas, con media comn y varianza finita
Esperanza condicional
de una variable dada
otra variable
La ley fuerte de los
grandes nmeros
( 10 )
(
)
Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
X 1 X 2 ... X n
n
, se tiene que
converge en
xf x y
x
10.
si X es discreta,
es absolutamente continua.
xf x y dx
si X
( 9 )