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PRIMER
CURSO EN
ECUACIONES
DIFERENCIALES
ORDINARIAS
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
DICIEMBRE DE 2007
ISBN: 978-958-44-2580-5
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
DERECHOS RESERVADOS
PRIMERA EDICIN. DICIEMBRE DE 2007
ARMENIA, QUINDO. COLOMBIA
EDICIN 300 EJEMPLARES
ISBN: 978-958-44-2580-5
EDITADO E IMPRESO POR ARTE IMAGEN
TEL. 748 51 09 - 314 852 48 72
Prefacio
En muchos contextos de las Ciencias Basicas (Matematicas, Fsica, Qumica y
Biologa) y la Ingeniera, se utilizan las Ecuaciones Diferenciales como herramienta para la resoluci
on de problemas; y en buena forma, los fundamentos
que se tengan en esta disciplina contribuyen a la elaboracion de soluciones
confiables y eficientes. Sin embargo, el estudio de las Ecuaciones Diferenciales
es muy extenso; y por tal raz
on en este libro se pretende desarrollar principalmente, aquellos t
opicos que son fundamentales para las Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden, pensando en: Un Primer Curso de Ecuaciones Diferenciales; que pueda implementarse en Programas de Pregrado de cualquier
Universidad que contenga esta asignatura en su plan de estudios. La estrategia que se maneja en este texto, es la de presentar los distintos enfoques en
los cuales se pueden estudiar las Ecuaciones Diferenciales, estos son: analtico,
numerico, cualitativo y perturbativo.
En el aspecto analtico, se desarrollan tecnicas para la resoluci
on de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer y Segundo Orden; enfocados principalmente en las ecuaciones del tipo lineal. Las metodologas numerica, cualitativa y perturbativa, solamente se desarrollan para Ecuaciones de Primer
Orden; buscando una preparacion previa a otros topicos m
as avanzados que
aplican esta misma metodologa. Desafortunadamente esta forma de trabajo,
implica para el logro de los objetivos, la eliminacion de algunos temas que estan
tradicionalmente incluidos en los textos clasicos de las Ecuaciones Diferenciales como lo son: Transformada de Laplace, Aplicaciones de las Ecuaciones de
Segundo Orden y los Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales.
iii
iv
Prefacio
El texto esta dividido en cuatro captulos, cada uno de los cuales se subdivide en secciones, y en algunas ocasiones, se tienen subsucesiones. En el
primer captulo, se estudian algunos metodos analticos para la resoluci
on de
Ecuaciones de Primer Orden y algunas de sus Aplicaciones. En el segundo
captulo, se desarrolla la teora para las Ecuaciones de Segundo Orden, centrando la atencion en las ecuaciones con coeficientes constantes. Para el tercer
captulo, se sigue trabajando con las Ecuaciones de Segundo Orden, pero desarrollando la teora de las soluciones con Series de Potencias y se incluye el
caso particular de la Ecuaci
on de Bessel. Por u
ltimo, en el cuarto captulo se
retorna a las Ecuaciones de Primer Orden, pero all, se describen algunos de
los metodos cualitativos, perturbativos y numericos usados para estas ecuaciones; incluyendo la utilizaci
on del software matem
atico especializado Maple
para implementar las herramientas geometricas.
Por u
ltimo, el texto ofrece variedad de ejercicios y ejemplos que facilitan el
entendimiento de las conceptos y los metodos presentados en cada seccion del
libro.
Indice general
1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
20
23
28
n de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Ecuacio
32
34
42
59
2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
66
n de Orden . . . . . . . . . . . . . .
2.3. M
etodo de Reduccio
75
81
n de Para
metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Variacio
97
115
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.1. Introduccio
3.2. Puntos Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.3. Puntos Singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
v
Indice General
vi
n a la Ecuacio
n de Bessel . . . . . . . . . . 154
3.4. Introduccio
lisis Cualitativo, Perturbativo y Num
4. Ana
erico
171
n Geom
4.1. Representacio
etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.2. Comportamiento a Largo Plazo . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3. Sensibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.4. Bifurcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun . . . . . . . . . . . . . 208
Captulo 1
Ecuaciones Diferenciales de
todos
Primer Orden: Me
Analticos
En este captulo se estudian algunas tecnicas analticas para la resoluci
on de
las ecuaciones diferenciales de primer orden, iniciando con la incorporacion
de los conceptos basicos como el orden, la linealidad y la solucion de una
ecuaci
on diferencial entre otros. Despues, se desarrollan las tecnicas analticas
m
as importantes para la resoluci
on de ecuaciones diferenciales ordinarias tales
como: exactas, lineales, homogeneas, Bernoulli y Riccatti entre otras.
1.1.
Generalidades
dy
dx
2.
d2 y(x)
dx2
= 5xy.
x dy(x)
dx = 0 o equivalentemente
3. [y ]2 + 10y = ex .
! 2
2 f (t,x,y) +
4. f (t,x,y)
=
t
x2
5.
2 f (x,y)
x2
6. 2
2 f (t,x)
x2
2 f (x,y)
y 2
2 f (t,x,y)
y 2
"
: Ec. de onda.
dy
x dx
= 0.
= 0 : Ec. de Laplace.
2 f (t,x)
t2
d2 y
dx2
1.1. Generalidades
n 1.1.4 (Clasificacio
n) Las ecuaciones diferenciales ordinarias
Definicio
se clasifican seg
un, el orden y la linealidad. Cuando se habla de orden, se
refiere a la derivada de mayor orden que hay dentro de la ecuacion diferencial
y cuando se habla de linealidad, se considera la linealidad de la ecuaci
on con
respecto a la variable dependiente y a sus derivadas.
Ejemplo 1.1.5 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales son:
1.
d3 y
dx3
2.
y
x2
5x2 y + sen2 x = 0.
+ 3ex y = cos x.
dy
dx
+ xy = x2 cos y.
dn y
dn1 y
dy
+
a
(x)
+ + a1 (x)
+ a0 (x) y = f (x) .
n1
n
n1
dx
dx
dx
(1.1)
+ 7x definida para
x3
12xy + 3y = 0. Veamos:
4x2 y
x > 0 es solucion
1.1. Generalidades
2 x5
7
2 x3
y y (x) =
21
4 x5
12xy + 3y = 0 se obtiene:
2
4x
21
135
5
4 x
4 x7
&
135
4 x7
+ 12x
21
x3
&
%
&
27
7
9
7
+3
+
=
x
2 x5 2 x3
x3
135
162
42
27
21
+ +
=
3
3
3
x
x
x
x
x
= 0.
+ 7x
x3
es soluci
on de la ecuaci
on. Observe que
x3
+ 7x no esta definida
C1
x3
C2
con C1 , C2 R,
es soluci
on de la ecuaci
on 4x2 y + 12xy + 3y = 0 para x > 0.
x3
+ 7x de la
ecuaci
on diferencial 4x2 y + 12xy + 3y = 0 es un caso particular de la familia
de funciones y (x) =
C1
x3
C2
,
x
n 1.1.14 (Condicio
n(es) Inicial(es)) Condici
Definicio
on(es) que permite(n) determinar dentro de una familia de funciones, una solucion particular
de la ecuacion diferencial.
n 1.1.15 (Problema de Valor Inicial) Problema que involuDefinicio
cra una ecuaci
on diferencial sujeta a una o m
as condiciones iniciales.
Nota 1.1.16 La cantidad de condiciones iniciales dentro de un problema de
valor inicial coincide con el orden de la E.D.
C1
x3
C2
+
x
x3
7
x
se
consigue tomando C1 = 9 y C2 = 7.
C1
C2
+
que se
x
x3
9
7
= 3 + x que
x
1.1. Generalidades
n
Ejercicios de la Seccio
1.1.1.
a) xy (3) (y )4 + y = 0.
b) t5 y (4) t3 y + 6y = 0.
ln x
x2
d2 y
dx2
dy
6 dx
+ 13y = 0.
para x2 y + 5xy + 4y = 0.
2
d y
d) y = [ cos x] [ln (sec x + tan x)] para dx
2 + y = tan x.
)
*
e) t = ln 2X1
para dX
X1
dt = (X 1) (1 2X).
#
$
f ) 2x2 y + y 2 = 1 para 2xydx + x2 y dy = 0.
C1 ex
1+C1 ex
para
dy
dx
= y (1 y).
+
2
2
x 2
b) y = ex 0 et dt + C1 ex para
c) y = C1 e2x + C2 xe2x para
d2 y
dx2
dy
dx
+ 2xy = 1.
dy
4 dx
+ 4y = 0.
U
t .
1
x2 +y 2 +z 2
Uzz = 0.
2U
.
t2
a) y = emx para
b) y =
xm
para
= 0.
15y = 0.
6. Las gr
aficas de los miembros de la familia monoparametrica x3 + y 3 =
3Cxy son llamados hojas de Descartes. Compruebe que esta familia es
una solucion implcita de la ecuacion diferencial no lineal de primer orden
#
$
y y 3 2x3
dy
=
.
dx
x (2y 3 x3 )
7. La ecuaci
on diferencial x(y )2 4y 12x3 = 0 tiene la forma general
1.2.
dy
dx
= f (x, y).
(1.1)
(1.2)
x5
5 +C
es la soluci
on general de la ecuaci
on
x4 .
x5
5
11
5 ;
condici
on inicial, la soluci
on general se transforma en 2 =
2
1
5
11
5 .
15
5
+ C C =
g () d.
(1.3)
x0
dy
d
= g (), integrando
+x
en ambos lados desde x0 en adelante con respecto a , se obtiene x0 dy
d d =
+x
x0 g () d; utilizando la regla de la cadena y el teorema fundamental del
+x
c
alculo se tiene que y (x) y (x0 ) = x0 g () d y como y (x0 ) = y0 entonces
10
y (x) = y0 +
+x
x0
g () d
(1.4)
dy
dx
x
y ,
3. (1 + x) dy ydx = 0
dy
dx
1
y
y
1+x ,
donde g (x) =
1
1+x
y h (y) = y.
1
y .
11
Dada
dy
dx
dy
dx
= y 2 sen x
cos x + C y (x) =
2.
dy
dx
x
y
con C = 2C1 .
3.
dy
dx
y
1+x
1
Ccos x .
+
ydy = xdx
dy
y
dx
1+x
+
y2
2
1
dy
y2
x2
2
sen xdx y1 =
+ C1 x2 + y 2 = C,
ln |y| = ln |1 + x| + C1 y (x) =
dy
dx
x
y ,
1
y
dy
dx
h (y) = y.
y
1+x ,
la u
nica solucion singular es y = 0 que se obtiene de
12
Veamos:
Asuma que las funciones g (x) y h (y) = 0 son continuas en alguna region del
plano xy que contiene al punto (x0 , y0 ). Por otro lado,
h (y) = 0, entonces
dy
d
= g () h (y) y como
1 dy
h(y) d
dy
=
y2
cos xdx
1
= sen x + C.
y
Usando la condici
on inicial y (0) = 1 en la solucion general, 1 = sen 0 +
C C = 1. Luego, la solucion particular es y (x) =
y (x) =
1
1sen x .
1
1+sen x
dy
=
y2 4
dx
dy
= x + C1 ,
(y 2) (y + 2)
y2
y+2
&
= x + C1
y2
= Ce4x , conC = e4C1 .
y+2
2(1+C)
1C
13
Usando la condicion
1 = 1. La inconsistencia
3.
dy
dx
= x sen
1
y
dy
# $=
sen 1/ y
xdx
csc (1/ y) dy = x2 + C.
d
# $=
sen 1/
x
1
y
2
# $
x2 1
csc 1/ d =
.
2
La expresi
on anterior puede aproximarse numericamente para distintos
valores de x e y.
Ejercicio 1.2.11 Tome la regi
on del plano
0
1
= (x, y) R2 : 0 x 2 y 1 y 3
y en un programa de computador, realice la grafica de la funcion definida
# $
+y
2
implcitamente por 2 csc 1/ d = x 21 .
14
1.2.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Encuentre la soluci
on al problema de valor inicial como una funcion
explcita o mediante una integral definida, seg
un el caso.
a)
dy
dx
= x4 con y (2) = 3.
b)
dy
dx
ln x
4+cos2 x
con y (2) = 5.
c)
dy
dx
d)
dy
dx
ex
1+x
con y (1) = 3.
# 3 $
= cos x
con y (2) = 4.
2. Resuelva la ecuaci
on diferencial usando el metodo de separacion de variables. En los ejercicios marcados con () use integracion indefinida
adecuadamente.
a)
dy
dx
= sen (5x).
b) dx + e3x dy = 0.
c)
dy
dx
+ 2xy = 0.
dy
d) ex y dx
= ey + e2xy .
e) y dx
dy ln x =
y+1
x
*2
f)
dy
dx
g)
dy
dx
h)
dy
2
2
= ex +y . ()
dx
xy+2yx2
xy3y+x3 .
#
$
= y 4 cos x1/2 . ()
dx
dt
dy
dx
dy
dx
#
$
= 4 x2 + 1 , x (/4) = 1.
=
y 2 1
,
x2 1
y (2) = 2.
= ey sen x, y (0) = 0. ()
1 y 2 dx 1 x2 dy = 0, y (0) = 3/2.
#
$
#
$
b) 1 + x4 dx + x 1 + 4y 2 dy = 0, y (1) = 0.
a)
15
)
*
dy
dy
6. Encuentre una funci
on que satisfaga la ecuacion a x dx
+ 2y = xy dx
y
que pase por el punto (a, 2a).
x
y ,
dy
la E.D. ( x + x) dx
=
y+y ?
1.3.
Ecuaciones Exactas
dy
= 0,
dx
(1.1)
M (x, y) + N (x, y)
y por tanto la solucion general de la ecuacion diferencial (1.1) esta dada por
(x, y) = C.
En el parrafo anterior, se encontro la solucion general de la ecuaci
on (1.1)
16
(1.2)
e integrando respecto a x,
(x, y) =
M (x, y) dx + h (y)
3+
(1.3)
4
M (x, y) dx +h (y) y como
My (x, y) dx + h (y) .
(1.4)
+
Despejando h (y) queda h (y) = N (x, y) My (x, y) dx, observe que la parte
derecha de la ecuacion anterior debe depender u
nicamente de y.
6
, 5
,
M (x, y) dx +
N (x, y) My (x, y) dx dy.
(1.5)
17
As, la funci
on (x, y) existe y se calcula mediante (1.5)
Nota 1.3.1 Observe de la segunda parte del proceso anterior, que se da un
metodo para encontrar la soluci
on general de una ecuaci
on exacta.
Nota 1.3.2 Una E.D.O. como (1.1) se llama exacta, si se cumple que
My (x, y) = Nx (x, y).
Nota 1.3.3 No se recomienda aprenderse de memoria la formula (1.5), y en
lugar de esto, se aconseja seguir el procedimiento mencionado anteriormente.
Ejemplo 1.3.4 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales exactas.
#
$ dy
1. 2xy9x2 + 2y + x2 + 1 dx
= 0. Aqu, M (x, y) = 2xy9x2 y N (x, y) =
2y + x2 + 1, realizando My (x, y) y Nx (x, y) se obtiene My (x, y) = 2x =
Nx (x, y) y por tanto, se comprueba que la ecuacion es exacta. Para
resolverla, primero como en la ecuacion (1.2), considere x (x, y) = 2xy
9x2 e integrando con respecto a x,
(x, y) =
$
2xy 9x2 dx = x2 y 3x3 + h (y) ;
#
#
$$ dy
2x 2 ln x2 + 1 dx
= 0. En este caso, M (x, y) = x2xy
2 +1 2x
# 2
$
2x
y N (x, y) = ln x + 1 2. Ademas, My (x, y) = x2 +1 = Nx (x, y) y
2xy
x2 +1
18
ecuaci
on diferencial, M (x, y) = yexy cos 2x2exy sen 2x+2x y N (x, y) =
M
N
M
xy
y y x se obtienen y = e cos 2x +
xy
xy
xy
xyexy cos 2x2xexy sen 2x y N
x = e cos 2x+xye cos 2x2xe sen 2x.
Por tanto, la ecuacion es exacta. Sean x (x, y) = yexy cos 2x
1.
'
#
$ dy
2xy 9x2 + 2y + x2 + 1 dx
=0
y (1) = 3.
#
$ dy
soluci
on general de la ecuaci
on diferencial 2xy 9x2 + 2y + x2 + 1 dx
=
0 es x2 y 3x3 + y 2 + 2y = C. Al usar la condicion inicial y (1) = 3 en la
soluci
on general, se obtiene que 12 3313 +32 +23 = C C = 15.
As, la soluci
on particular es la funcion x2 y 3x3 + y 2 + 2y = 15.
2.
'
dy
yexy cos 2x 2exy sen 2x + 2x + (xexy cos 2x 3) dx
=0
19
do esta u
ltima ecuacion con respecto a x, se tiene x (x, y) = xy 2 +h (x)
y como x (x, y) = xy 2 sen x cos x, entonces h (x) = sen x cos x
$
2 #
h (x) = 12 cos2 x; y por tanto (x, y) = y2 x2 1 + 12 cos2 x. As, la
$
2 #
soluci
on general es y2 x2 1 + 12 cos2 x = C. Usando la condicion ini$
2 #
cial y (0) = 2, entonces 22 02 1 + 12 cos2 0 = C C = 32 . Por lo
#
$
tanto, la solucion particular del P.V.I. es y 2 1 x2 cos2 x = 3.
1.3.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Determine si la ecuaci
on diferencial es exacta. Si lo es, resuelvala.
)
*
dy
a) y ln y exy + y1 + x ln y dx
= 0.
#
$ dy
b) 5x + 4y + 4x 8y 3 dx
= 0.
#
$
dy
c) 2y x1 + cos (3x) dx
+ xy2 4x3 + 3y sen (3x) = 0.
#
$ dy
d) 3x2 y + ey + x3 + xey 2y dx
= 0.
)
*
dy
1
3 2
e) x2 y 3 1+9x
2
dx + x y = 0.
2. Resuelva cada problema de valor inicial.
a) 4y + 2t 5 + (6y + 4t 1) dy
dt = 0, y (1) = 2.
)
*
dy
1
b) 1+y
2 + cos x 2xy
dx = y (y + sen x), y (0) = 1.
3. Determine el valor de k para que la ecuacion diferencial correspondiente
sea exacta.
20
dy
4. Demuestre que la ecuaci
on diferencial Fy + Fx dx
= 0 es exacta si y
s
olo si F satisface la ecuaci
on diferencial parcial Fxx + Fyy = 0 conocida
como la ecuaci
on de Laplace.
dy
Resuelva Fy + Fx dx
= 0 para esta F y bosqueje estas soluciones junto
6. Discuta c
omo se determinan las funciones M (x, y) y N (x, y), tales que
cada ecuaci
on diferencial sea exacta.
#
$ dy
a) M (x, y) + xexy + 2xy + x1 dx
= 0.
)
*
dy
b) x1/2 y 1/2 + x2x+y + N (x, y) dx
= 0.
7. Cierto o falso?, toda ecuaci
on diferencial separable de primer orden
dy
dx
1.4.
Considere la ecuaci
on diferencial
M (x, y) + N (x, y)
dy
=0
dx
(1.1)
21
bien sea u (x) o u (y), entonces encontrarla puede ser relativamente simple.
Veamos:
dy
Dada M (x, y) + N (x, y) dx
= 0 no exacta, suponga que existe un factor de
!
"
dy
integracion u (x) tal que u (x) M (x, y) + N (x, y) dx
= 0 es exacta, es decir,
dy
la ecuacion diferencial u (x) M (x, y) + u (x) N (x, y) dx
= 0 cumple con
M (x,y)N (x,y)
Nx (x,y)My (x,y)
M (x,y)
dependa solamente de y.
x2 + xy, Ademas
M
y
= 3x + 2y y
22
4
3x2 y + xy 2 = 3x2 + 2xy =
ecuaci
on est
a dada por x3 y +
3
2
on
x x + x y . La soluci
1 2 2
ebelo!!!
2 x y = C. Compru
de esta nueva
dy
2. y + (2x yey ) dx
= 0. En este caso, M (x, y) = y y N (x, y) = 2x yey y
haciendo
M
y
= 1 y
N
x
Nx (x,y)My (x,y)
M (x,y)
21
y
1
y,
se
y 2 + 2xy y 2 ey dx
= 0, la cual es exacta ya que y
y = 2y =
3
4
2
y
on exacta resultante, aparece la
x 2xy y e . Al resolver la ecuaci
#
$
soluci
on general xy 2 y 2 2y + 2 ey = C. Compruebelo!!!
1.4.1.
n
Ejercicios de la Seccio
dy
1. Verifique que la ecuaci
on diferencial xy sen x + 2y cos x + 2x cos x dx
=
23
#
$ dy
a) 6y 5 + 7xy 4 + 3x5 dx
= 0.
#
$ dy
b) 3x1 2y 4 + 3y 1 + xy 3 dx
= 0.
5. Bajo que condiciones, tendr
a la ecuacion (1.1) un factor de integracion
de la forma (x + y)?
6. Muestre que si (1.1) es homogenea, entonces un factor integrante para
la ecuacion es (x, y) =
7. Pruebe que si
1
xM (x,y)+yN (x,y) .
My Nx
yN (x,y)xM (x,y)
= R (xy), entonces
(x, y) = exp
%,
&
R (s) ds ,
0
1.5.
Ecuaciones Lineales
dy
+ p (x) y = f (x) ,
dx
(1.1)
dy
dx
+ p (x) y = 0 mediante
24
separaci
on de variables as:
,
,
dy
dy
+ p (x) y = 0
= p (x) dx + C1
dx
y
,
+
ln |y| = p (x) dx yc (x) = Ce p(x)dx , con C = eC1
de donde y1 (x) = e
p(x)dx .
Por otro lado, y para encontrar la solucion particular, suponga que existe un
factor integrante u (x) tal que la funcion yp (x) = y1 (x) u (x) es una solucion
particular de la ecuacion (1.1), es decir, yp (x) + p (x) yp (x) = f (x).
Usando el hecho que yp (x) = y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x), entonces se llega a
y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x) + p (x) [y1 (x) u (x)] = f (x)
3
4
y1 (x) + p (x) y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x) = f (x)
f (x)
y1 (x)
Luego, la soluci
on de la ecuaci
on (1.1) esta dada por:
y (x) = Ce
p(x)dx
+e
p(x)dx
f (x) e
p(x)dx
dx
(1.2)
dy
Ejemplo 1.5.1 Resolver la ecuaci
on diferencial x dx
+ 2y = x2 x + 1 por
= x1+
1
x,
dy
dx
2
xy
dy
dx
= 0.
y1 (x) u (x) =
2
x3 u (x) +
25
4
231
1
x4
x3
x2
3
2
2 u (x) = x 1 + x u (x) = x x + x u (x) = 4 3 + 2 .
x
x
2
As, la soluci
on general de la ecuaci
on es y (x) = xc2 + x4 x3 + 12 .
Aunque el metodo de variaci
on de parametros siempre funciona para resolver
ecuaciones diferenciales de primer orden, su aplicaci
on es engorrosa y por
tanto se incluira otro metodo de resolucion sugerido por la formula (1.2) que
se conoce como el m
etodo del factor integrante.
+
+
Primero, observe el termino f (x) e p(x)dx dx que aparece en la formula (1.2),
+
p(x)dx
a la ho-
dy
Ahora, si se multiplica la ecuaci
on (1.1) por e p(x)dx se obtiene dx
e p(x)dx +
! +
"
+
+
+
d
p (x) ye p(x)dx = f (x) e p(x)dx dx
ye p(x)dx = f (x) e p(x)dx e in-
El termino e
p(x)dx
graci
on para las ecuaciones lineales de primer orden.
Ejemplo 1.5.2 Utilice el metodo del factor integrante para resolver las ecuaciones diferenciales.
1.
dy
dx
integrante es e
ex
dx
dy
ex y = 2ex sen (3x)
dx
d 3 x 4
e y = 2ex sen (3x)
dx
,
x
e y =
2ex sen (3x) dx
3
1
y = cos 3x sen 3x + Cex .
5
5
#
$ dy
#
$5/2
x
2. x2 + 1 dx
+ xy = x2 + 1
. En este caso,) p (x) =
y f (x) =
2
# 2
$3/2
+ xdx * x +1
x +1
y as el factor integrante es exp
= x2 + 1. Al
x2 +1
26
y=
.
15 x2 + 1
De la misma manera que se hizo en la seccion 1.3, a la hora de resolver problemas de valor inicial en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales el proceso
no cambia; es decir, se calcula la solucion general de la ecuacion y despues se
usa la condicion inicial para encontrar la solucion al P.V.I. Veamos:
Ejemplo 1.5.3 Resolver los siguientes problemas de valor inicial
1.
'
dy
dx
x2 y = 3x2
y (0) = 1.
2
3 + Cex
3 /3
dy
dx
y = 0, ya
27
x1
x1
Ejercicio 1.5.4 Utilice un programa de computador (Maple, Matlab, Mathematica, ...) para graficar la funcion solucion del ejemplo anterior.
n
Ejercicios de la Seccio
1.5.1.
a) xy + y = ex .
c) xy = 3y +
b) y = yt + 2.
d)
dr
d
sen x
x .
+ r sec = cos .
3. Use integraci
on definida para resolver el P.V.I. y = (sen t) y + 4, y (0) =
1.
4. Encuentre una soluci
on continua de la ecuacion diferencial
dy
+ p (x) y = f (x)
dx
y bosqueje la solucion si:
a) f (x) =
'
1, 0 x 3
0, x > 3
'
b) f (x) = 1; p (x) =
; p (x) = 2; y (0) = 0.
1, 0 x < 1
0, 1 x < 2
; y (0) = 1.
28
dy
dx
1
y+x
(1.3)
1.6.
29
n 1.6.1 (Funcio
n Homog
Definicio
enea) Una funcion f (x, y) que satisfaga la relaci
on
f (tx, ty) = t f (x, y) con R
se denomina funci
on homogenea de orden (o grado) .
Ejemplo 1.6.2 La funci
on f (x, y) = x2 xy + y 2 es homogenea de segun#
$
do grado ya que f (tx, ty) = (tx)2 (tx) (ty) + (ty)2 = t2 x2 xy + y 2 =
t2 f (x, y), es decir, f (tx, ty) = t2 f (x, y) .
Una ecuaci
on diferencial de la forma
M (x, y) + N (x, y)
dy
=0
dx
(1.1)
dy
dx
= u+x du
dx y al reemplazar
en la ecuaci
on (1.1) se llega a
5
6
du
M (x, xu) + N (x, xu) u + x
= 0
dx
5
6
du
x M (1, u) + x N (1, u) u + x
= 0
dx
5
6
du
M (1, u)
1
=
+u ;
dx
N (1, u)
x
que es una E.D. de variables separables
Ejemplo 1.6.3 Resolver la ecuaci
on diferencial homogenea
dy
dx
y 2 +2xy
.
x2
por tanto la sustitucion y (x) = xu (x) implica que y (x) = u (x) + xu (x)
y transforma la E.D. en u + x du
dx =
(xu)2 +2x(xu)
x2
2
x du
dx = u + u
30
+
du
u2 +u
dx
x ;
aplicando
fracciones parciales para la integral del lado izquier7
7
7 u 7
u
do se origina ln 7 u+1 7 = ln |x| + C1 u+1
= Cx con C = eC1 . Despejando
u (x) y deshaciendo la sustitucion y (x) = xu (x) u (x) =
que y (x) =
y(x)
x
se tiene
Cx2
1Cx .
Nota 1.6.4 En algunas ocasiones, se usa una definicion alternativa para las
E.D. homogeneas, mediante la ecuacion
que considera a F
#y $
)y*
dy
=F
,
dx
x
(1.2)
mogenea y la resoluci
on de la E.D. es similar a lo realizado anteriormente
usando la sustitucion u (x) =
y(x)
x .
Veamos:
#y$
x
dy
+ y x dx
= 0 usando la ecuacion
# $
Si se considera x = 0 y se divide la E.D. por x se obtiene tan xy + xy
dy
# $
x dx
y
dy
du
0 dx
= tan xy + xy . Sea u (x) = y(x)
x , entonces dx =
x2
x du
dx
dy
dx
dy
dx
=
=
x du
dx
y(x)
x
transforma la E.D.
1.6.1.
n
Ejercicios de la Seccio
dy
dx
#
$
= x y + xy 2 + cos xy, sea u = xy.
b)
dy
dx
c)
dy
dx
= 1 + eyx+5 , sea u = y x + 5.
d)
dy
dx
1xy 2
,
2x2 y
31
sea u = xy .
sea u =
y
xn
ex /2
2y ,
x.
a)
dy
dx
b)
dy
dx
c)
dy
dx
x+ x2 +y 2
=
, y (0) = 2, sea u = x2 + y 2 .
y
sea u =
3. Verifique que cada una de las siguientes E.D. son homogeneas. Halle la
soluci
on general o la soluci
on al P.V.I. seg
un corresponda, haciendo la
sustituci
on adecuada.
a) (x y) dx + xdy = 0.
2
dy
b) x dx
y = x2 + y 2 .
#
$
c) ydx + x + xy dy = 0.
d)
dy
dx
x2 +xy+y 2
.
x2
dy
= xey/x + y, y (1) = 0.
dx
f ) ydx + x (ln x ln y 1) dy = 0, y (1) = e.
e) x
dy
dx
ecuaci
on de variables separables mediante la sustituci
on u (x) = Ax +
By (x) + C.
5. Utilice el proceso empleado en el ejercicio anterior para resolver cada
E.D. o el P.V.I. seg
un el caso.
a)
dy
dx
= (x + y + 1)2 .
32
b)
dy
dx
=2+
c)
dy
dx
y 2x + 3.
6. Realice la sustituci
on x = z y encuentre el valor de para resolver la
ecuaci
on diferencial
#
$
#
$
x + y 3 dx + 3y 5 2xy 2 dy = 0.
dy
ds
= y + s.
1.7.
n de Bernoulli
Ecuacio
(1.1)
n de Bernoulli
1.7. Ecuacio
33
Considere la ecuaci
on
1,
=
1
du
1 du
yn
+ p (x) uy n = f (x) y n
+ p (x) u = f (x)
1 n dx
1 n dx
As, la sustituci
on u (x) = y (x)1n transforma la E.D. (1.1) en una ecuacion
lineal
Nota 1.7.1 Si n = 0 en la E.D. de Bernoulli, esta coincide con la E.D. lineal
de primer orden. Ademas si n = 1, se tiene una E.D. lineal homogenea.
dy
Ejemplo 1.7.2 Resolver la E.D. de Bernoulli x2 dx
+ 2xy y 3 = 0.
3
dy
dy
= 2y 3 dx
dx
= y2 du
dx . Reem! 3 "
3
4
y du
2
3
3
plazando en la E.D. original queda x
y = 0
2 dx + 2x uy
Sea u = y 13 = y 2 , entonces
x2 du
2 dx
0
d
dx
du
dx
du
dx
4
x4 u =
2
x6
4
xu
2
x2 .
2
x2
aparece
u (x) =
2
5x
1.7.1.
du
4
2
dx x u + x2 =
x4 se tiene que
1
y(x)2
2
5x
+ Cx4 .
n
Ejercicios de la Seccio
dy
b) x2 dx
+ y 2 = xy
#
$ dy
#
$
c) 3 1 + x2 dx
= 2xy y 3 1 .
d) x2 y 2xy = 3y 4 , y (1) = 2.
34
dy
2xy = 3y 4 , y (1) = 12 .
dx
2. La E.D.
dy
= p (x) + q (x) y + r (x) y 2
dx
(1.2)
soluci
on particular de la ecuaci
on de Riccatti, transforma la E.D.
1.2 en una E.D. lineal.
3. Verifique que cada una de las funciones y1 (x) son soluciones particulares
de la E.D. Riccatti dada. Utilice el ejercicio anterior para resolver cada
una de estas ecuaciones.
1.8.
a)
dy
dx
= x12
y
x
b)
dy
dx
x2 y 2 + x4 1 = 0 con y1 (x) = x.
c)
dy
dx
y tan x = y 2 cos x
+ y 2 con y1 (x) = x1 .
1
cos x
35
dy
dx
= f (x, y)
(1.1)
y (x0 ) = y0 ,
f
y
el
0
1
R = (x, y) R2 : x0 x < x0 + a, y0 b < y < y0 + b
que contiene al punto (x0 , y0 ), entonces existe una u
nica solucion del P.V.I. en
# b$
alg
un intervalo x0 x < x0 +, donde = mn a, M y M = max |f (x, y)|.
(x,y)R
f
y
cidad de la soluci
on del P.V.I.
El intervalo de definicion de la solucion esta condicionado por la region
de continuidad R.
36
existe
% &2
7
7
1
5
7 2
y 2 7
2
y 2
M = max |f (x, y)| = max 7x + e 7 = max x + e
=
+1 =
2
4
(x,y)R
(x,y)R
(x,y)R
y como b = 1 en este caso, = mn
1 1
2 , 5/4
= 12 .
<x<
2.
37
y0 (x) = y0
yn+1 (x) = y0 +
+x
(1.2)
Ejemplo
' 1.8.8 Utilizar el metodo de las iteradas de Picard para resolver el
y = 2x (y + 1)
P.V.I.
y (0) = 0.
De acuerdo con la ecuacion (1.2), se utiliza el hecho que yn+1 (x) =
38
+x
y1 (x) =
2s (y0 (s) + 1) ds =
2sds = x2 .
#
$
x4
2s s2 + 1 ds = x2 + .
2
0
0
&
, x
, x %
4
s
x4 x6
2s (y2 (s) + 1) ds =
2s s2 +
+ 1 ds = x2 +
+ .
2
2
6
0
0
&
, x
, x %
4
6
s
s
2s (y3 (s) + 1) ds =
2s s2 +
+
+ 1 ds
2
6
0
0
x4 x6 x8
x2 +
+
+ .
2
6
24
..
.
, x
2s (yn1 (s) + 1) ds
0
;
, x :
4
6
2(n1)
s
s
s
2s s2 +
+
+ +
+ 1 ds
2
6
(n 1)!
0
y2 (x) =
y3 (x) =
y4 (x) =
=
yn (x) =
=
2s (y1 (s) + 1) ds =
= x2 +
x4
x2n
+ +
.
2!
n!
<
entonces
n=1
x2n
n!
x2 n
<
( )
n=1
n!
<
n=1
x2n
n! .
Ademas como
<
n=0
xn
n!
= ex ,
1.8.1.
n
Ejercicios de la Seccio
a)
y = y 2 + cos x2
5
6
1
.
y (0) = 0 con x 0,
2
y = 1 + y + y 2 cos x
5
6
b)
1
.
y (0) = 0 con x 0,
3
c)
39
y = ex + y 2
5
6
1
.
y (0) = 0 con x 0,
2
2. Encuentre la soluci
on del P.V.I. propuesto y calcule su intervalo maximal
de existencia.
a)
b)
'
'
y = 2x + y
3 + 3y 2 x
c)
y (0) = 0.
xy + xy = 1 y
y (1) = 0.
y = 1 + xy
y (0) = 0.
3. En este ejercicio se prueba la forma como converge la sucesion de funciones {yn (x)}
n=0 definida como
'
a) Si
f
y
y0 (x) = 0
yn+1 (x) =
+x
0
es continua en el rect
angulo D, muestre que existe una con-
f
y
en D.
40
M K |x|2
.
2
M K n1 |x|n
M K n1 hn
.
n!
n!
|yn (x)| |y1 (x)| + |y2 (x) y1 (x)| + + |yn (x) yn1 (x)| .
g) Aplique los resultados de los ejercicios anteriores para mostrar que
>
?
M
(Kh)2
(Kh)n
|yn (x)|
Kh +
+ +
.
K
2!
n!
h) Con base en el ejercicio anterior, muestre que
n
<
j=0
n
<
j=0
(Kh)j
j!
tambien converge
+x
x0
f (s, y (s)) ds
dy
dx
41
y (x) = y0 +
(1.3)
x0
x
0
n a
n (x) dx =
lm n (x) dx
a n
a
un cuando lmn n (x) exista y sea continuo.
nx
Considere la sucesi
on de funciones {n (x)}
n=0 con n (x) = 2nxe
y tomando 0 x 1.
lm n (x) dx = 0.
0 n
42
+1
0
n 0
n (x) dx = 1.
a)
b)
'
'
y = y 1
y (0) = 0.
c)
'
y = x2 y x
y (0) = 0.
y = xy + 1
y (0) = 0.
a)
b)
'
'
y = x2 + y 2
y (0) = 1.
c)
'
y = ex + y 2
y (0) = 0.
y = 1 y3
y (0) = 0.
1.9.
Algunas Aplicaciones
En esta seccion se pretende mostrar el uso que pueden llegar a tener las E.D.
en situaciones particulares y la gran utilidad de los metodos expuestos anteriormente. En estas notas se presentaran brevemente aplicaciones para E.D.
de primer orden.
43
k
@ABC
Velocidad
@ 1
1 + (y )2 dx
AB
C
(1.1)
Distancia
44
cuya pendiente es
que y =
yt
x
ty
0x
yt
x ;
y =
1
k
+x (
1
1 + (y )2 dx
(1.2)
1 + (y )2 dx
y derivando respecto a x,
(
1
y + xy = y
1 + (y )2
k
(
kxy = 1 + (y )2
Haciendo u = y ,
2
kxu = 1 + u2
,
,
du
dx
2
kx
1+u
1
arcsenh u =
ln |x| + C1 .
k
En el momento que se inicia la persecucion, x = 1 y y = u = 0 ya que la
direccion del granjero es el eje x. As, C1 = 0 y por tanto la solucion es
1
ln |x|
k )
*
u = senh ln |x|1/k
arcsenh u =
=
=
eln|x|
1/k
1/k
e ln|x|
2
1/k
|x|
|x|1/k
.
2
45
(x)1/k (x)1/k
2
1
%
&
1
k
k
2 k1 k+1
k
.
2
k 1
0
1+ 5
2
k
k 2 1
1 k2 k 1 0
Figura 1.3: Esquema que representa geometricamente las trayectorias isogonales a un angulo .
tan tan
,
1 + tan tan
(1.3)
46
f (x) g (x)
1 + f (x) g (x)
f (x) y
.
1 + f (x) y
(1.4)
x y
1 + xy
x1
.
x+1
(1.5)
Esta u
ltima ecuacion diferencial es de variables separables y su solucion es
y (x) = x 2 ln |x + 1| + C, (compruebelo!!!).
(1.6)
xy = 1 y =
1
.
x
47
48
Tasa de
entrada de x (t)
Tasa de
salida de x (t)
(1.7)
Concentraci
on de la
sustancia que entra (sale)
min
min gal
min gal
de donde se observa la equivalencia de las unidades, y por ende, el balance de
la ecuacion. De manera similar, si V (t) es el volumen del tanque en el tiempo
t, se tiene que el volumen vara de acuerdo con:
Tasa de cambio
de V (t)
Tasa de entrada
de V (t)
dV
dt
Tasa de salida
de V (t)
= 9 6 V (t) = 3t + C. Como al
inicio del fenomeno se tienen 60 gal de agua, entonces V (0) = 60 y por tanto
V (t) = 3t + 60.
49
'
dx
dt
=9
6x
3t+60
x (0) = 5.
para 0 t 30
Resolviendo la ecuaci
on diferencial del P.V.I. anterior se tiene,
dx
6x
dx
6
=9
+
x = 9.
dt
3t + 60
dt
3t + 60
El metodo del factor integrante para ecuaciones lineales produce la solucion
C1
x (t) = 3t + 60 +
(compruebelo!!!).
(3t + 60)2
Usando la condici
on inicial x (0) = 5 se obtiene C1 = 198000; y por tanto la
198000
cantidad de sal x en el tanque, en el tiempo t es x (t) = 3t + 60 + (3t+60)
2 . En
794
5
= 158.8. Por
3t
198000
(3t+60)2
3t
50
t30
198000
(3t + 60)2
794
5
3t
lm 150 + C2 e 50
t30+
= 150 + C2 e 5
C1 =
44 9
e 5 53.2368.
5
As, la cantidad de sal que hay en el tanque despues que este se llena se rige
3t
50 + 5
por la funcion x (t) = 150+ 44
. Para conocer la concentracion al minuto
5 e
x(40)
150
1.0321.
Luego, la concentraci
on de sal en el tanque a los 40 min es aproximadamente
1.0321 lb/ gal.
1.9.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Un esquiador acu
atico P localizado en el punto (a, 0) es remolcado por
un bote de motor Q localizado en el origen y viaja hacia arriba a lo
largo del eje y. Hallar la trayectoria del esquiador si este se dirige en
todo momento hacia el bote.
2. Suponga que un halc
on P situado en (a, 0) descubre una paloma Q en
el origen, la cual vuela a lo largo del eje y a una velocidad v; el halcon
emprende vuelo inmediatamente hacia la paloma con velocidad w. Cual
es el camino seguido por el halc
on en su vuelo persecutorio?
3. Un destructor est
a en medio de una niebla muy densa que se levanta por
un momento y deja ver un submarino enemigo en la superficie a cuatro
kilometros de distancia. Suponga lo siguiente:
a) El submarino se sumerge inmediatamente y avanza a toda maquina
en una direcci
on desconocida.
b) El destructor viaja tres kilometros en lnea recta hacia el submarino.
51
x2 +y 2
dx
dt
= b cos = bx
2
x +y 2
y que
dy
dt
= b sen + =
+ .
dy
dx
dy
dt
dt
dx
junto con
2
dy
y c x2 + y 2
=
, y (a) = 0;
dx
x
donde c =
b.
dt
dx
= 1/ dx
dt para
52
y
x
dy
dx
=F
)y *
x
para obtener
y resuelvala me-
5
6
a ) x *1c ) x *1+c
y=
.
2
a
a
d) Usando la solucion y (x) obtenida en c. y que si la velocidad del
viento es menor a la velocidad del ave (o sea, si c < 1), el ganso
llega a su nido, deduciendo que lmx y (x) = 0. Que sucede si
c > 1?
7. Determinar las trayectorias isogonales a 45 y ortogonales a cada una de
las siguientes familias de funciones.
a) y =
1
x+C .
c) x2 + y 2 Cx = 0.
b) y 2 Cx3 = 0.
8. Determinar la curva que pasa por
3
2, 2
53
54
55
cantidad de is
otopo presente. La constante de proporcionalidad depende
solamente del tipo de is
otopo que se use.
a) Modele el decaimiento radiactivo usando la notacion: t para el tiempo, N (t) para la cantidad de isotopo presente en el tiempo t y
para la tasa de decaimiento (constante > 0).
ln 2
21. La dataci
on por carbono permite establecer el tiempo transcurrido desde
la muerte de un material organico. Para ello se asume que:
El carbono 14 (C 14) se forma en proporcion constante al carbono
que la materia viva ingiere durante su existencia.
56
dv
= mg kv 2
dt
1 + eAt
gk
m
*1/2
57
y que lm v (t) =
t
# mg $1/2
k
. Compare este
58
Captulo 2
Ecuaciones Diferenciales de
Segundo Orden
En este captulo se desarrolla teoricamente la estructura de las soluciones para
las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Segundo Orden y la forma de conseguirlas cuando se tienen E.D. lineales. Inicialmente se estudia la estructura de
la solucion para dichas ecuaciones y se desarrollan algunas tecnicas analticas
para su resolucion, cuando se tienen ecuaciones con coeficientes constantes.
Por u
ltimo, se extienden los resultados para ecuaciones de orden mayor que
dos homogeneas y no-homogeneas.
2.1.
Generalidades
Desde los tiempos antiguos, se planteo el problema de encontrar la curva cerrada con permetro fijo que tuviese el mayor area; a pesar que las observaciones
geometricas indicaban al crculo como la respuesta; solo hasta principios del
siglo XVIII, James Bernoulli resolvi
o el problema conocido como del Isopermetro. La particularidad del problema es que es el primer problema conocido
que usa las ecuaciones diferenciales de orden superior en su resolucion.
Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pueden escribirse de forma
general mediante la ecuaci
on
#
$
y = f x, y, y
(2.1)
60
(2.2)
asumiendo adem
as que las funciones p, q y g son continuas sobre alg
un intervalo abierto I.
En particular, el estudio de ecuaciones de segundo orden no lineales se realiza
usando los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, que est
an fuera de
los contenidos de estas notas.
De la misma manera que se tiene un teorema de existencia y unicidad para
ecuaciones de primer orden (ver p
agina 35), tambien existe un resultado an
alogo para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y se enuncia a continuacion:
Teorema 2.1.1 (Existencia y Unicidad) Considere el problema de valor
inicial
'
(2.3)
2.1. Generalidades
61
cl
asicas de suma de funciones y multiplicaci
on por escalar). Del algebra lineal
se sabe que la suma de transformaciones lineales genera nuevamente una transformacion lineal y por tanto la aplicacion D2 +D1 +D0 : C 2 (I) C (I) define
una transformacion lineal. En general, la transformacion lineal que caracteriza
transformacion
lineal
D2 + p (x) D + q (x) D0 : C 2 (I) C (I) ,
con p y q continuas en I, se denomina operador diferencial lineal de segundo
orden y se denota por L [y] (x) =
d2 y
dx2
dy
+ p (x) dx
+ q (x) y.
62
(2.4)
(2.5)
es precisamente la soluci
on general de (2.4) siempre y cuando y1 (x) y2 (x)
y1 (x) y2 (x) = 0 en I. Veamos:
(2.6)
C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = y0 ,
(2.7)
2.1. Generalidades
63
y0 C2 y2 (x0 )
para (2.6)
y1 (x0 )
y0 C2 y2 (x0 )
para (2.7),
y1 (x0 )
se escogi
o arbitrario en I, entonces la existencia de C1 y C2 est
a condicionada
a que y1 (x) y2 (x) y1 (x) y2 (x) = 0 en I
Nota 2.1.6 La importancia de que la solucion general de (2.4) tenga la forma
y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x), radica en que basta con encontrar dos soluciones
para caracterizar todas las soluciones de (2.4).
La condicion y1 (x) y2 (x) y1 (x) y2 (x) = 0 que se requiere para obtener la
soluci
on general, equivale a decir que y1 y y2 son linealmente independientes y dicha cantidad define el determinante Wronskiano para y1 y y2 . Mas
especficamente,
n 2.1.7 (Wronskiano) Dadas las funciones y1 y y2 , la cantidad
Definicio
y1 y2 y1 y2 define el Wronskiano de y1 y y2 y se denota por W [y1 , y2 ].
Nota 2.1.8 Con el fin de recordar la definici
on del Wronskiano de un par de
funciones, observe que
7
7
7 y y 7
7 1 2 7
W [y1 , y2 ] = 7
7 = y1 y2 y1 y2 .
7 y1 y2 7
(2.8)
64
2.1.1.
n
Ejercicios de la Seccio
en
(, )
para
el
P.V.I.
y (0) = 1 y y (0) = 1.
C1
b) y (x)
=
+ Cx22
en
x
'
x2 y + 4xy + 2y = 2 ln x + 3
(0, )
para
el
P.V.I.
y (1) = 0 y y (1) = 2.
2.1. Generalidades
65
x0 cos t +
x1
sen t con condiciones
x1
c) y (0) = 1, y (/2) = 1.
b) y (0) = 1, y () = 1.
d) y (0) = 0, y () = 0.
4. Si r y s son n
umeros reales; el operador diferencial D + r se define
como (D + r) [y] = y + ry, ademas se define el operador diferencial
(D + r)(D + s) como (D + r)(D + s) [y] = (D + r) [(D + s) [y]]. Si y =
2x3 e3x eval
ue:
a) (D 2) [y].
c) (D 2)(D + 3) [y].
b) (D + 3) [y].
d) (D + 3)(D 2) [y].
5. Usando la definici
on del operador diferencial (D + r) [y] = y + ry y
tomando a s, r R, demuestre:
a) (D r) [esx ] = esx (s r), con s un n
umero real cualquiera.
b) (D r) [h(x)esx ] = esx (D + s r) [h(x)].
6. Se denomina conjunto fundamental de soluciones, al conjunto de
funciones que son solucion de la ecuacion diferencial homogenea asociada
66
3
2
para todo x.
x 2 .
d) El conjunto de funciones
01
1
x , x2
2.2.
67
(2.1)
m2 + bm + c = 0.
(2.2)
68
A continuaci
on se estudia la forma de la solucion general de (2.1), asumiendo
soluciones de la forma y (x) = emx .
2.2.1.
Suponga que la ecuacion (2.2) tiene dos races reales distintas, m1 y m2 ; entonces las funciones y1 (x) = em1 x y y2 (x) = em2 x son soluciones de (2.1)
(compruebelo!!!). Estas
forman la solucion general de (2.1), de acuerdo con
(2.5), ya que W [em1 x , em2 x ] = 0 para todo x R. Especficamente la solucion
general bajo estas condiciones est
a dada por
(2.3)
'
y + 5y + 6y = 0
y (0) = 0 y y (0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino la solucion general de la E.D. como y (x) =
C1 e3x +C2 e2x ; para determinar la solucion del P.V.I. propuesto, es suficiente
con aplicar las condiciones iniciales y (0) = 0 y y (0) = 1 a la solucion general,
69
C1 e3(0) + C2 e2(0) = 0
C1 + C2 = 0 y
y (0) = 1
'
C1 + C2 = 0
2.2.2.
soluci
on que sea linealmente independiente a la funci
on y1 (x) = em1 x . Para
esto, se busca una funci
on soluci
on de la forma y (x) = u (x) y1 (x) (por que?),
que al aplicarla como solucion a la E.D. (2.1) genera,
(uy1 ) + b (uy1 ) + c (uy1 ) = 0
#
$
u y1 + 2u y1 + uy1 + b u y1 + uy1 + c (uy1 ) = 0
@
AB
C @
AB
C @ AB C
(uy1 )
b(uy1 )
c(uy1 )
#
$
#
$
u y1 + u 2y1 + by1 + u y1 + by1 + cy1 = 0.
Como y1 es soluci
on de (2.1), entonces y1 + by1 + cy1 = 0; ademas 2y1 + by1 =
2m1 em1 x + bem1 x = em1 x (2m1 + b) = 0, ya que m1 =
b
2
70
u (x) = C3 x + C4 .
Debido a que se busca una funcion y2 (x) = u (x) y1 (x) = (C3 x + C4 ) em1 x
que sea linealmente independiente a y1 (x) = em1 x ; basta con escoger C3 = 1
y C4 = 0 para tal fin. Luego, la solucion general de la E.D. (2.1) esta dada por
y (x) = C1 em1 x + C2 xem2 x .
(2.4)
Ejercicio 2.2.5 Muestre que las funciones y (x) = em1 x y y (x) = xem2 x para
m1 = m2 , son linealmente independientes.
y + 2y + y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 1.
71
condiciones a la soluci
on general, se tiene
y (0) = 1
2.2.3.
Ahora, considere que la E.D. (2.1) tiene dos races complejas conjugadas
m1 = + i y m2 = i, siguiendo con un proceso similar a lo realizado
en la subsecci
on (2.2.1), puede probarse que las funciones y1 (x) = e(+i)x
(2.5)
72
= 0.
+b
+c=0 y
2
2
2
;
:
;
% & :
b
4c b2
4c b2
2 + b = 2
+b
= 0.
2
2
2
2
73
Por u
ltimo, para probar que las funciones y3 y y4 son linealmente independientes para todo x R,
W [y3 , y4 ] = W [ex cos x, ex sen x]
7
7
ex cos x
ex sen x
7
= 7
7 ex ( cos x sen x) ex ( sen x + cos x)
= e2x .
7
7
7
7
7
En resumen, la solucion general para la ecuacion (2.1) si se tienen races complejas conjugadas m1,2 = i, est
a dada por
y (x) = ex (C1 cos x + C2 sen x) .
(2.6)
'
y 2y + 10y = 0
y (0) = 2 y y (0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino a y (x) = ex (C1 cos 3x + C2 sen 3x), como
la solucion general de la ecuacion diferencial. Para calcular la solucion del
P.V.I., se realiza
y (0) = 2 e(0) (C1 cos 3 (0) + C2 sen 3 (0)) = 2 C1 = 2 y
y (0) = 1 e(0) (C1 cos 3 (0) + C2 sen 3 (0))
1
.
3
74
#
$
Por tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = ex 2 cos 3x 13 sen 2x .
2.2.4.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Encuentre la soluci
on general de las ecuaciones dadas
a) y + y 6y = 0.
e) 3y 24y + 48y = 0.
b) y y = 0.
f ) y 3y + y = 0.
c) y + 10y + 25y = 0.
g) y + y = 0.
d) y + 4y + 5y = 0.
h) 2y + 3y + 4y = 0.
2. Determine la soluci
on de cada uno de los siguientes problemas de valor
inicial
a)
b)
'
'
y 3y 4y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 1.
c)
'
y 2y + y = 0
y (1) = 2 y y (1) = 2.
y + y + 2y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 2.
3. Considere el P.V.I.
'
y + 5y + 6y = 0
4. La E.D.
x2 y + xy + y = 0, con , R;
(2.7)
(2.8)
n de Orden
2.3. M
etodo de Reduccio
75
b) Suponga
que 2las races de (2.8) son reales y distintas, es decir, r1,2 =
(1) (1) 4
con ( 1)2 4 > 0. Determine la solucion
2
general de (2.7).
b) x2 y + xy + y = 0 con x > 0.
'
x2 y xy 2y = 0
c)
con x > 0.
y (1) = 0 y y (1) = 1
'
x2 y + 2xy + 2y = 0
d)
con x > 0.
y (1) = 1 y y (1) = 0
2.3.
n de Orden
M
etodo de Reduccio
(2.1)
El nombre del metodo, viene del hecho que para resolver la ecuacion (2.1), se
transforma la E.D. en una ecuacion equivalente de primer orden, es decir, se
reduce el orden de la ecuacion (2.1), para resolverla.
76
#
@
#
$
y1 u + 2y1 u + y1 u + p (x) y1 u + y1 u + q (x) y1 u = 0
@ABC
@
AB
C
@
AB
C
y
y1
$
#
$
+ q (x) y1 u + 2y1 + p (x) y1 u + y1 u = 0.
AB
C
p (x) y1
Cero
$
2y1 + p (x) y1 v + y1 v = 0
v
2y + p (x) y1
= 1
v
y1
d
2y + p (x) y1
[ln v] = 1
dx
y1
,
2y1 + p (x) y1
ln v =
dx
y1
,
2
ln v = ln y1 p (x) dx + C1
v (x) =
C +
e
y12
p(x)dx
con C = eC1 .
n de Orden
2.3. M
etodo de Reduccio
77
simplificar los c
alculos) C = 1 y as
v (x) =
1 + p(x)dx
e
.
y12
y12
,
1 + p(x)dx
u (x) =
e
dx.
y12
u (x) =
1
e
y12
1
e
y12
p(x)dx dx,
p(x)dx dx
es lineal-
Como conclusi
on, puede decirse que si se conoce una soluci
on de (2.1), digamos
y1 ; una segunda solucion linealmente independiente a la primera est
a dada por
y2 (x) = y1 (x)
1 +
e
y12
p(x)dx
dx
(2.2)
1 + p(x)dx
e
dx.
y12
1
x
78
1
2x .
1
3
y 2y = 0
2x
2x
1
x
1
x
,
,
dx
e 2x
1
# 1 $2 dx =
x
x
3/2
2
dx = x3/2 .
5
Luego, la soluci
on general de la E.D. es y (x) =
C1
x
1
x
# 1 $2 dx
x
+ C2 x3 .
2
5
en
(2x + 1) y 4 (x + 1) y + 4y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 2.
4 (x + 1)
4y
y +
= 0,
2x + 1
2x + 1
n de Orden
2.3. M
etodo de Reduccio
79
+ 4(x+1)dx
1
2x+1 dx
2e
(x + 1)
,
1
= (x + 1)
(4x + 2) e2x dx
(x + 1)2
y2 (x) = (x + 1)
= 2e2x .
C1 (0 + 1) + 2C2 e2(0) = 1
C1 + 2C2 = 1 y
y (0) = 2
C1 + 4C2 e2(0) = 2
C1 + 4C2 = 2.
De donde resulta el sistema
'
C1 + 2C2 = 1
C1 + 4C2 = 2
, cuya solucion es C1 = 0 y
1
C2 = . Luego, la solucion del problema de valor inicial es y (x) = e2x .
2
Nota 2.3.7 Observe del ejemplo anterior que as como se tomo y2 (x) = 2e2x ,
pudo tambien tomarse a y2 como e2x , ya que el 2 no afecta en la solucion del
P.V.I. al valor de la constante.
2.3.1.
n
Ejercicios de la Seccio
80
a) y x2(x+1)
on y1 (x) = x + 1.
2 +2x1 y + x2 +2x1 = 0 conociendo la soluci
#
$
b) 1 x2 y 2xy + 2y = 0 conociendo la solucion y1 (x) = x.
#
$
# $
# $
b) x2 y +2xy + x2 14 y = 0 para x > 0; con y 2 = 1 y y 2 = 1
sen x
conociendo a y1 (x) = .
x
4. La E.D. xy (x + N ) y + N y = 0 con N Z , tiene la particularidad
de poseer una solucion polinomica y otra exponencial.
1
N ,
se tiene que
x2 x3
xN
+
+ +
.
2
3!
N!
2 /2
es soluci
on y adem
as; encuentre la soluci
on
general de la ecuaci
on diferencial.
81
2.4.
Soluciones Particulares: M
etodo de Coeficientes Indeterminados
(2.1)
82
micas
Caso I: Expresiones Polino
Considere la E.D.
y + by + cy = a0 + a1 x + + an xn ,
(2.2)
yp
yp
Igualando los coeficientes que tienen el mismo factor literal en ambos lados de
83
..
.
cA = a .
n
n
an
c ,
. . . siempre y cuando c = 0.
An1 = an1
bnan
c ,
(2.3)
84
considera la ecuaci
on diferencial (2.3) con b = 0 y se asume una solucion
particular de la forma yp (x) = A1 x + A2 x2 + + An xn + An+1 xn+1 .
Por u
ltimo, el caso cuando se presenta b = c = 0, genera la ecuacion diferencial
y = a0 + a1 x + + an xn ,
(2.4)
a1 2
an n+1
x + +
x
2
n+1
a0 2 a1 3
an
x + x + +
xn+2 .
2
6
(n + 1) (n + 2)
a0 2
2 x
a1 3
6 x
+ +
an
n+2 .
(n+1)(n+2) x
yp (x) =
2
n
A0 + A1 x + A2 x + + An x , si c = 0
A1 x + A2 x2 + + An xn + An+1 xn+1 , si c = 0 y b = 0
A x2 + A x3 + + A
n+2 , si b = c = 0.
2
3
n+2 x
(2.5)
85
yp
yp
2A2 A1 6A0 = 1
2A2 6A1 = 1
6A = 1,
2
1
1
6 , A1 = 9
7
1
1 2
54 9 x 6 x .
cuya soluci
on (usando sustituci
on hacia atr
as) es A2 =
As, la soluci
on particular tiene la forma yp (x) =
y A0 =
7
54 .
mico-Exponenciales
Caso II: Expresiones Polino
Considere el caso general para expresiones polin
omico-exponenciales mediante
la E.D.
y + by + cy = (a0 + a1 x + + an xn ) esx .
(2.6)
86
(esx u)
#
$
s2 u + 2su + u + b su + u + cu = a0 + a1 x + + an xn
#
$
u + (2s + b) u + s2 + bs + c u = a0 + a1 x + + an xn .
(2.7)
Como conclusi
on, se establece que la E.D. (2.6) tiene una solucion particular
de la forma yp (x) = esx u (x), obteniendo a u como una soluci
on particular de
la ecuacion (2.7).
Debido a que la ecuacion (2.7) tiene la misma forma de (2.5), se hacen las
siguientes consideraciones:
i. Si s2 + bs + c = 0, es decir, s no es raz de la ecuacion caracterstica,
entonces
#
$
yp (x) = esx A1 x + + An+1 xn+1 .
iii. Si s2 +bs+c y 2s+b son nulas, es decir, s es una raz doble de la ecuaci
on
87
caracterstica, entonces
#
$
yp (x) = esx A2 x2 + + An+2 xn+2 .
Nota 2.4.10 Para ii., el hecho que s es una raz simple de la ecuaci
on caracterstica, se sigue de
s=
@
2
b2 4c
2s + b = b2 4c = 0.
@
AB
C
AB 2
C
Simple
Raz
#
$
sx
2
n
2
e #A0 + A1 x + A2 x + $+ An x , si s + bs + c = 0
yp (x) =
esx A1 x + + An+1 xn+1 , si s2 + bs + c = 0 y 2s + b = 0
esx #A x2 + + A
xn+2 , si s2 + bs + c = 0 y 2s + b = 0.
2
n+2
(2.8)
A continuaci
on, se ilustra el uso del metodo en algunos casos particulares.
Ejemplo 2.4.11 Determine una solucion particular para la ecuacion diferencial y y 6y = 4e3x .
88
4e3x ; esto es
#
#
$
#
$
A1 xe3x 6 A1 xe3x = 4e3x
#
$
3A1 e3x (2 + 3x) A1 e3x (1 + 3x) 6 A1 xe3x = 4e3x
@
AB
C @
AB
C
A1 xe3x
(A1 xe3x )
(A1 xe3x )
As, la soluci
on particular es yp (x) = 45 xe3x .
Ejercicio 2.4.12 Determine la solucion del problema de valor inicial
'
y y 6y = 4e3x
y (0) = 2 y y (0) = 1.
'
#
$
y + 2y + y = ex 2 x + x2
y (0) = 1 y y (0) = 0.
Para resolver el problema de valor inicial, se requiere primero encontrar la
#
$
soluci
on general de la E.D. y + 2y + y = ex 2 x + x2 . Teniendo en cuenta que la ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion es m2 + 2m + 1 =
3
4
y A2 = 14 .
y (x) = C1 e
+ C2 xe
+e
&
9 3
1 2
x+ x .
8 4
4
Por u
ltimo, los valores de C1 y C2 para encontrar la solucion del P.V.I., se
89
obtienen de
&
9 3
1
(0) + (0)2 = 1
8 4
4
9
1
C1 + = 1 C1 =
y
8
8
%
&
)
*
9 3
1
y (0) = 0 C1 e(0) + C2 e(0) (0) e(0) + e(0)
(0) + (0)2
8 4
4
%
&
3 1
9 3
1
+e(0) + (0) = 0 C1 + C2 + = 0 C2 =
.
4 2
8 4
2
y (0) = 1 C1 e(0) + C2 (0) e(0) + e(0)
Luego, la soluci
on del P.V.I. es y (x) = 18 ex 12 xex + ex
#9
8
$
34 x + 14 x2 .
mico-Trigonom
Caso III: Expresiones Polino
etricas
Sin perdida de generalidad, se considera la ecuacion diferencial
#
$
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn sen x,
(2.9)
teniendo en cuenta que para el caso de las expresiones que contienen coseno
se realiza un proceso similar. El metodo para encontrar la solucion particular,
consiste en llevar la ecuaci
on (2.9) a la forma de la ecuaci
on (2.8).
0 ix 1
Para esto, tenga en cuenta que sen x = Im e
por la formula de Euler;
por tanto la ecuacion 2.9 puede expresarse como
D
E
$
a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn Im eix
(2.10)
D#
E
$
= Im a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn eix .
y + by + cy =
90
con b, c R, entonces
yp + byp + cyp = f1 + if2
(2.11)
entonces
#
$
u (x) = Re {yp (x)} = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn cos x y
#
$
v (x) = Im {yp (x)} = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn sen x.
Por lo tanto, para determinar la solucion general de la ecuaci
on (2.9), basta
con identificar la parte imaginaria de la soluci
on particular de la ecuacion
(2.11), despues de aplicar el proceso descrito en la subsecci
on (2.4).
Nota 2.4.14 Para el caso de la ecuacion
#
$
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn cos x,
se busca la parte real de la ecuaci
on (2.11).
91
0
1
En este caso, sen 3x = Im e3ix , y por tanto se busca la parte imaginaria de
la solucion particular de la E.D. y + 9y = xe3ix .
ecuaci
on caracterstica. De acuerdo con (2.8) y teniendo un polinomio de grado uno en el termino no homogeneo, la forma de la solucion particular es
#
$
yp (x) = A1 x + A2 x2 e3ix . Llevando la solucion particular y sus derivadas a
la ecuacion diferencial, se tiene
##
$
$
#
$
A1 x + A2 x2 e3ix + 9 A1 x + A2 x2 e3ix = xe3ix
#
$
#
$
2A2 + 6iA1 + 12iA2 x 9A1 x 9A2 x2 e3ix + 9 A1 x + A2 x2 e3ix = xe3ix
2A2 + 6iA1 + 12iA2 x = x.
1
12 i.
'
2A2 + 6iA1 = 0
12iA2 = 1
cuya soluci
on es A1 =
1
36
Luego,
%
&
1
1 2 3ix
yp (x) =
x ix e
36
12
%
&
1
1 2
=
x ix (cos 3x + i sen 3x)
36
12
%
&
% 2
&
x
x2
x
x
=
cos 3x +
sen 3x + i
cos 3x +
sen 3x .
36
12
12
36
As, la soluci
on particular buscada es Im {yp (x)} =
x2
12
cos 3x +
x
36
sen 3x.
92
yp
yp
1
de donde surge 4A0 8iA0 12A0 = 1 A0 = 20
+
1
40 i.
Luego,
%
&
1
1
yp (x) =
+ i e2ix
20 40
%
&
1
1
=
+ i (cos 2x + i sen 2x)
20 40
%
&
%
&
cos 2x sen 2x
cos 2x sen 2x
=
+
+i
,
20
40
40
20
y la solucion general de la E.D. propuesta es
6x
y (x) = C1 e
2x
+ C2 e
cos 2x sen 2x
+
20
40
&
Nota 2.4.17 Las expresiones del tipo exponenciales-trigonometricas tales como ex sen x y ex cos x no se estudian explcitamente, ya que a estas se les
puede hacer un tratamiento similar al caso de las expresiones polin
omico0
1
trigonometricas; en el sentido que ex sen x = Im e(+i)x y ex cos x =
0
1
Re e(+i)x . Veamos.
Ejemplo 2.4.18 Determine una solucion particular de la ecuacion y 4y
12y = ex cos 2x.
93
0
1
Debido a que ex cos 2x = Re e(1+2i)x , entonces la solucion particular de
la ecuacion dada, esta ligada a la parte real de la solucion particular de la
ecuaci
on diferencial y 4y 12y = e(1+2i)x . Como la ecuacion caracterstica
1
377
1
1
(19 4i) e(1+2i)x =
(19 4i) ex (cos 2x + i sen 2x)
377
377
1 x
1 x
e (19 cos 2x + 4 sen 2x)
ie (4 cos 2x + 19 sen 2x) .
377
377
1 x
377 e (19 cos 2x
soluci
on particular de la ecuaci
on y 4y 12y = e(1+2i)x .
y + by + cy =
n
L
pj (x) ej x
j=1
yp,j
+ byp,j
+ cyp,j = pj (x) ej x para j = 1, 2, . . . , n
(2.12)
94
n
<
j=1
yp + byp + cyp =
n
L
j=1
yp,j (x) + b
n
L
yp,j
n
L
j=1
yp,j (x) + c
(x) +
j=1
n
L
byp,j
j=1
j=1
(x) +
j=1
n
L
3
n
L
yp,j (x) =
n
L
cyp,j (x) =
j=1
yp,j
(x) + byp,j
(x) + cyp,j (x) =
n
L
pj (x) ej x
n
L
pj (x) ej x
j=1
j=1
n
L
j=1
n
L
pj (x) ej x
pj (x) ej x ,
j=1
Ejercicio 2.4.20 Determine soluciones particulares yp,1 (x) y yp,2 (x) para las
ecuaciones y y 2y = ex cos x y y y 2y = (x + 1) e3x respectivamente;
despues compruebe que la suma estas yp (x) = yp,1 (x) + yp,2 (x), es solucion
particular de y y 2y = ex cos x + (x + 1) e3x .
2.4.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. De la forma de la soluci
on particular yp si se usara el metodo de coeficientes indeterminados. No calcule yp .
95
d) y + y = ex ex + ex cos x.
e) y + y 6y = sen x + xe2x .
f ) y + y = cos x cos 2x.
cos ( + ).
1
2
cos ( ) +
2. Encuentre la soluci
on general de las siguientes ecuaciones diferenciales
no homogeneas por el metodo estudiado en la seccion.
a) y + 3y + 2y = 6.
d) y + 4y = 3 sen 2x.
b) y + 4y + 4y = x2 2x.
e) y + y = 2x sen x.
c) y y = 3.
f ) y 2y + 4y = 6xe2x .
a) y + 4y = 2, y
c)
d2 x
dt2
# $
donde g (x) =
'
sen x, 0 x
ex +ex
.
2
y + 4y = g (x)
y (0) = 1, y (0) = 2.
0, x > 2 .
96
1
.
2 +b+c
1
2+b .
b
2 .
(2.13)
n de Para
metros
2.5. Variacio
97
2.5.
2) y + 2y + y = x2 + 2 cos x.
n de
Soluciones Particulares: M
etodo de Variacio
metros
Para
(2.1)
(2.2)
98
en la ecuaci
on (2.1),
3
4
u1 y1 + u1 y1 + u2 y2 + u2 y2 + b u1 y1 + u2 y2 + c [u1 y1 + u2 y2 ] = f
3
4
3
4
y1 + by1 + cy1 u1 + y2 + by2 + cy2 u2 + u1 y1 + u2 y2 = f
@
AB
C
@
AB
C
0
u1 y1 + u2 y2 = f .
(2.3)
Luego, la condici
on (2.2) y la ecuaci
on (2.3) forman un sistema de ecuaciones
para u1 y u2 ; el cual se expresa por medio de
'
u1 y1 + u2 y2 = 0
u1 y1 + u2 y2 = f
>
y1 y2
y1 y2
?>
u1
u2
>
0
f
(2.4)
Aplicando la Regla de Cramer para el sistema (2.4) se tiene que las soluciones
para u1 y u2 son:
u1 =
u2 =
7
7 0 y
2
7
7
7 f y2
7
7
7
7
7
W [y1 , y2 ]
7
7
7 y 0 7
7 1
7
7
7
7 y1 f 7
W [y1 , y2 ]
y2 f
y
W [y1 , y2 ]
y1 f
.
W [y1 , y2 ]
n de Para
metros
2.5. Variacio
99
y2 f
dx y
W [y1 , y2 ]
y1 f
dx.
W [y1 , y2 ]
Luego, la soluci
on particular que genera el metodo de variacion de parametros
es
yp (x) = y1
y2 f
dx + y2
W [y1 , y2 ]
y1 f
dx.
W [y1 , y2 ]
(2.5)
soluci
on general es yh (x) = C1 cos x + C2 sen x. De acuerdo con el proceso
realizado anteriormente, se asume una solucion particular de la forma yp (x) =
u1 (x) cos x + u2 (x) sen x y las funciones u1 y u2 est
an dadas por
,
,
sen x sec x
u1 (x) =
dx = tan xdx = ln |cos x| y
1
,
,
cos x sec x
u2 (x) =
dx = dx = x.
1
100
As, la soluci
on particular toma la forma yp (x) = cos x ln |cos x| + x sen x.
Nota 2.5.5 Observe que la forma del termino no homogeneo (sec x) hace que
en el ejemplo anterior, no pueda utilizarse el metodo de coeficientes indeterminados.
Ejercicio 2.5.6 Compruebe que la funci
on y (x) = cos x ln |cos x| + x sen x
es soluci
on de la ecuaci
on diferencial y + y = sec x.
ex
.
x2 +1
7
7
7
7 = e2x (x + 1) xe2x = e2x ,
7
,
7
xex
ex
x
1 77 2
7 y
=
dx
=
dx
=
ln
x
+
1
e2x x2 + 1
x2 + 1
2
, x
,
e
ex
dx
=
2
dx =
= arctan x.
2x
2
e
x +1
x +1
7
7
As, la soluci
on general de la E.D. es y (x) = C1 ex + C2 xex 12 ex ln 7x2 + 17 +
xex arctan x.
'
y 2y + y =
ex
x2 +1
y (0) = 1 y y (0) = 1.
Teniendo en cuenta que la soluci
on general, de acuerdo con el ejemplo anterior
es:
#
$
1
y (x) = C1 ex + C2 xex ex ln x2 + 1 + xex arctan x,
2
n de Para
metros
2.5. Variacio
101
C1 + C2 = 1 C2 = 2.
#
$
Por lo tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = ex + 2xex 12 ex ln x2 + 1 +
xex arctan x.
u1 =
u2 =
7
7 0 y
2
7
7
7 f y2
7
7
7
7
7
W [y1 , y2 ]
7
7
7 y 0 7
7 1
7
7
7
7 y f 7
1
W [y1 , y2 ]
102
2.5.1.
n
Ejercicios de la Seccio
d) y + 5y + 6y = sen ex .
1
1+ex .
e) y 2y + y = ex sec x.
f ) 4y 4y + y = ex/2 1 x2 .
c) y y = senh 2x.
a)
'
4y y = xex/2
= 0.
x2 x
y + 4y + 4y = 2x
b)
e
y (0) = 0, y (0) = 0.
y (0) = 1,
y (0)
cos
x
x
c)
'
2y 3y + 2y =
d)
'
y + 4y + y = ex sen x
y y2 (x) =
y (0) = 0,
y (0)
x+1
= 0.
y (0) = 1, y (0) = 0.
sen
x forman un conjunto
x
#
$
x2 y + xy + x2 14 y
fun= 0
#
$
homogenea x2 y + xy + x2 14 y = x3 .
b) y + 4y = g (x).
2x
y
x2 +1
2
y
x2 +1
diferencial no homogenea y
2x
x2 +1 y
2
x2 +1 y
= 1 + x2 .
103
general se genera a partir de funciones de la forma y (x) = xr . Encuentre la solucion general de la ecuacion y utilice esta informaci
on para
determinar la solucion general de la E.D. no homogenea x2 y 2y = x2 .
8. La funci
on y1 (x) = (1 + x)2 es una soluci
on de la E.D. y + p (x) y +
q (x) y = 0. Ademas, suponga que el Wronskiano de cualquier par de
soluciones es constante. Con esta informaci
on, encuentre la solucion general de la ecuacion y + p (x) y + q (x) y = 1 + x.
9. Determine una soluci
on particular de la ecuacion y + 4x1 2 y = f (x) cos x,
2.6.
dn y
dxn
n1
n2
d
y
d
y
dy
+ an1 (x) dx
n1 + an2 (x) dxn2 + + a1 (x) dx + a0 (x) y = g (x)
el cual tiene u
nica soluci
on.
104
L [y] (x) =
105
yn
yn
..
.
yn
(n1)
yn
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
De igual forma (ver pagina 63), se establece que un conjunto de n funciones y1 , y2 , . . ., yn es linealmente independiente sobre un intervalo I, si
W [y1 , y2 , . . . , yn ] = 0 en I. As, para obtener la solucion general de la ecuacion
(2.2)
donde aj R para j = 0, 1, . . . , n 1.
(2.3)
(2.4)
106
107
y 6y + 12y 8y = 0
La cantidad m =
108
Por u
ltimo,
y (0) = 1 4C1 e2(0) + 4C2 e2(0) + 4C2 (0) e2(0) + 2C3 e2(0)
109
$
6A3 + 24A4 x + 60A5 x2 ex = x2 ex .
6A3 = 0
24A4 = 0
60A = 1,
5
y por tanto, A3 = 0, A4 = 0 y A5 =
es yp (x) =
1
60 .
1 5 x
60 x e .
3y
3y
+ 3y
+ 3y
y =
y =
x2 ex .
1 5 x
60 x e ,
es solucion de
x2 ex .
110
homogenea asociada a la ecuacion (2.2) y u1 , u2 , . . ., un son funciones desconocidas. Siguiendo el mismo proceso realizado en la secci
on (2.5), se imponen las
condiciones
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
..
.
(n2)
u1 y1
(n2)
+ u2 y2
(n)
Al reemplazar yp , yp , yp , . . ., yp
+ + un yn(n2) = 0.
en la ecuaci
on diferencial (2.2), se genera la
ecuaci
on
(n1)
u1 y1
(n1)
+ u2 y2
+ + un yn(n1) = g.
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u y + u y + + u y = 0
n n
1 1
2 2
..
(n2)
(n2)
(n2)
u y
+ u2 y2
+ + un yn
=0
1 1
(n1)
(n1)
(n1)
u1 y1
+ u2 y2
+ + un yn
= g.
La resoluci
on del sistema puede hacerse empleando la regla de Cramer y el
valor de cada uj para j = 1, 2, . . . , n est
a dado por
uj
7
7
y2
7 y1
7
7 y
y2
7
1
7
..
..
7
.
.
7
7 (n2) (n2)
7 y
y2
7 1
7 (n1) (n1)
7 y1
y2
yj1
yj+1
yj1
..
.
0
..
.
yj+1
..
.
(n2)
0 yj+1
(n1)
g yj+1
yj1
yj1
(n2)
(n1)
W [y1 , y2 , . . . , yn ]
..
.
yn
yn
..
.
(n2)
yn
(n1)
yn
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
111
Ademas,
As,
y2
y3
7
7
sen x
7 1 cos x
7
7
W [y1 , y2 , y3 ] = 7 0 sen x cos x
7
7 0 cos x sen x
u1 =
u1 =
7
7
cos x
sen x
7 0
7
7 0
sen x cos x
7
7
7 tan x cos x sen x
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 = 1.
7
7
7
= tan x
De manera analoga,
u2 =
7
7
0
sen x
7 1
7
7 0
0
cos x
7
7
7 0 tan x sen x
u2 =
7
7
7
7
7
7
7
7
= sen x
112
y por u
ltimo,
u3 =
7
7
0
7 1 cos x
7
7 0 sen x
0
7
7
7 0 cos x tan x
u3 =
7
7
7
7
7
7
7
7
sen2 x
cos x
1
sen2 x
dx = sen x ln |sec x + tan x| .
cos x
Luego, la soluci
on particular es
yp (x) = ln |cos x| + cos2 x + sen2 x sen x ln |sec x + tan x|
= ln |cos x| sen x ln |sec x + tan x| + 1.
2.6.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Compruebe que las funciones dadas son soluciones de las E.D. Ademas,
determine el Wronskiano del conjunto de funciones.
a) Conjunto de funciones {1, x, cos x, sen x} y ecuacion diferencial
y (4) + y = 0.
b) Conjunto de funciones
x2 y 2xy + 2y = 0.
x, x2 , x1
y ecuacion diferencial x3 y +
2. Determine la soluci
on general de cada E.D. usando el metodo de la
ecuaci
on caracterstica. Puede calcular las races mediante un software
matem
atico como Maple o usando el teorema de las races racionales.
a) y 4y 5y = 0.
e) y 6y + 12y 8y = 0.
b) y y = 0.
f ) y + y 2y = 0.
c) y (4) 5y + 4y = 0.
g) y + 50y + 625y = 0.
d)
d3 u
dt3
d2 u
dt2
2u = 0.
h) y + 4y = 0.
113
3. Utilice el metodo de coeficientes indeterminados y el principio de superposicion para obtener una solucion particular de las siguientes E.D.
a) y (4) y = 4x + 2xex .
c) y (4) 2y + y = xex .
b) y (4) + 2y + y = (x 1)2 .
a) y y = ln x.
b) y + 4y = sec 2x.
y + 8y = 2x 5 + 8e2x
6. Utilice la informaci
on: la funcion y1 (x) = ex cos x, es solucion de la
E.D. y (4) 2y + y + 2y 2y = 0, para determinar la solucion general
de la misma.
x3 y
x2 y
2xy
1
x
son soluciones
114
Captulo 3
3.1.
n
Introduccio
n=0
an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + + an xn + ,
115
116
es soluci
on de la E.D. (1 + x) y + y = 0, entonces dado que las series de
potencias convergentes pueden derivarse termino a termino, se tiene
y (x) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + + nan xn1 +
L
=
nan xn1 .
n=1
<
n1
n=1 nan x
equivale a
<
n1 ,
n=0 nan x
la dife-
rencia entre las dos series radica en que la segunda serie incluye al cero como
su primer termino; mientras la primera serie no lo hace.
Sustituyendo y y y en la E.D.,
(1 + x)
nan xn1 + x
n=1
nan xn1 +
n=1
nan xn1 +
n=1
nan xn1 +
n=1
nan xn +
n=1
n=0
L
n=0
an xn = 0
an xn = 0
an xn = 0.
n=0
El siguiente paso en el proceso consiste en determinar los valores de los coeficientes an para n = 0, 1, 2, . . .. Para esto, inicialmente se escriben todos los
terminos de las sumas en una sola suma, es decir,
nan xn1 +
n=1
n=0
(n + 1) an+1 xn +
AB
m=n1
n=0
n=1
L
n=0
nan xn +
nan xn +
n=0
L
n=0
an xn = 0
an xn = 0
n
3.1. Introduccio
117
[(n + 1) (an+1 + an )] xn = 0.
n=0
<
n1
n=1 nan x
se rescribi
o como
<
n=0 (n
+ 1) an+1 xn
en cuenta que el ndice de la suma es una variable muda y por tanto puede
escribirse nuevamente en terminos del ndice n.
De la igualdad
<
n=0 [(n +
forma para que esta se cumpla, es si se tiene que cada coeficiente de la serie
es cero, o sea,
(n + 1) (an+1 + an ) = 0 an+1 = an para n = 0, 1, 2, . . .
Esta u
ltima ecuacion se conoce como relaci
on de recurrencia asociada a la
serie y sirve para encontrar explcitamente los valores de los an . Esto es,
Si n = 0 : a1 = a0
Si n = 1 : a2 = a1 = (1)2 a0
Si n = 2 : a3 = a2 = (1)3 a0
Si n = 3 : a4 = a3 = (1)4 a0
..
.
De donde se concluye que an = (1)n a0 . As, la serie solucion de la E.D.
<
<
n n
n
(1 + x) y + y = 0 es y (x) =
n=0 an x = a0
n=0 (1) x .
< n
1
Sabiendo que la serie geometrica n=0 x converge a 1x
para 1 < x < 1
<
<
n n
n
y teniendo en cuenta que
n=0 (1) x =
n=0 (x) , entonces la serie
<
n
1
1
n=0 (x) converge a 1(x) = 1+x .
118
De donde se concluye que la serie converge para |x| < 1 1 < x < 1.
En los puntos terminales del intervalo, se tienen las series de terminos con<
<
<
<
n
n
2n
n
n
n
stantes
y
n=0 (1) (1) =
n=0 (1)
n=0 (1) (1) =
n=0 (1) ,
las cuales divergen por el criterio de las series alternadas.
As, la soluci
on de la E.D. es y (x) =
a0
1+x
Ejercicio 3.1.3 Utilice el metodo del factor integrante para ecuaciones lineaC
les y compruebe que la solucion de (x + 1) y +y = 0 esta dada por y (x) = 1+x
.
'
(x + 1) y + y = 0
Ahora suponga que se tiene el P.V.I.
y se quiere detery (0) = 2
minar su soluci
on mediante series. Anteriormente se encontro la solucion de
3
4
<
n n
2
3
la E.D. como y (x) = a0
n=0 (1) x = a0 1 x + x x + ; como la
2
1+x .
El criterio de Cauchy, tambien se conoce como criterio del cociente o criterio de la raz
on.
n
3.1. Introduccio
119
<
n
n=0 an x ,
entonces y (x) =
n1
nan x
n=1
n=0
nan xn +
n=0
L
n=0
an x
= 0
an xn = 0
n=1
L
n=1
nan x +
n=0
<
n
n=0 an x ,
<
n1
n=1 nan x
an xn = 0
[nan an ] xn = 0,
3.1.1.
n
Ejercicios de la Seccio
120
<
n=1
<
n=0
(1)n n
n x .
c)
5n n
n! x .
d)
<
n=1
<
n=1
(x3)n
n3 .
n
(n+2)2
e)
(x 4)n . f )
<
n=1
<
n=1
(2x+1)n
.
n2
n!
nn
(x 1)n .
<
n+1
n=0 an x
<
n+2
n=0 an x
<
n=k
=
=
<
n
n=1 an1 x .
<
an+m xn+p =
3. Dada la ecuaci
on
<
n
n=2 an2 x .
<
n+p+k .
n=0 an+m+k x
n1
n=1 nan x
+2
<
n
n=0 an x
= 0,
n
3.1. Introduccio
121
L
f (n) (c)
n!
n=0
(x c)n ,
<
a) sen x =
b) cos x =
n=0
<
n=0
c) ex =
<
n=0
d) ln (x) =
(1)n 2n+1
(2n+1)! x
(1)n 2n
(2n)! x
xn
n!
<
(1)n+1
n
n=0
<
1
e)
=
(1)n (x 1)n con 0 < x < 2.
x n=0
<
1
f ) 1+x
=
(1)n xn con 1 < x < 1.
n=0
1
2
(1 + cos 2x).
x ex
122
2x
x2 +1
usando
d
dx
#
$4
ln x2 + 1 .
<
potencias y asumiendo una solucion de la forma y (x) =
an xn .
n=0
a) y + x3 y = 0.
c) (x 2) y + y = 0.
b) (1 + x) y 2y = 0.
7. La funci
on definida por la serie de potencias y (x) =
<
n=0
(1)n
22n (n!)2
x2n
<
n=0
a) 2xy y = 0.
3.2.
b) x2 y + y = 0.
c) x3 y = 2y.
Puntos Ordinarios
(3.1)
123
(3.2)
y
x2
= 0,
y Q (x) =
x2
y se identifica el valor
(1)n
xn+1
124
5 1 5 < x < 1 + 5.
Ejemplo 3.2.6 Proponga una solucion en serie para el P.V.I.
' #
$
x x2 y + 6xy + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1,
125
Debido a que las condiciones iniciales estan dadas para x = 2, se asume una
<
n
soluci
on en serie de la forma y (x) =
n=0 an (x 2) ; sin embargo esta elecci
on de la serie complica el trabajo algebraico con los coeficientes de la E.D.,
ya que las cantidades variables de los coeficientes deben agruparse con los
factores (x 2). Para suplir esta dificultad, se expresan los coeficientes de la
E.D. en terminos de x 2; es decir,
#
$
x x2 = x (1 x) = (x 2 + 2) (x 2 + 1)
= (x 2)2 3 (x 2) 2 y
6x = 6 (x 2 + 2) = 6 (x 2) + 12.
As, el P.V.I. equivalente es
!
"
(x 2)2 + 3 (x 2) + 2 y + [6 (x 2) + 12] y + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1.
dy du
du
@ ABdxC
Regla de la Cadena
5 6
d dy
d2 y
dx dx
du2
dy
dy
=
dx
du
du
d2 y
= 2
dx
du
$
x x2 y + 6xy + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1,
126
#
$
x2 1 y + 4xy + 2y = 0 alrededor del punto ordinario x = 0. Ademas
n1 y y (x) =
Sea y (x) =
n=0 an x , entonces y (x) =
n=1 nan x
<
n2 .
n=2 n (n 1) an x
Sustituyendo en la E.D.,
n=2
n=0
L
L
$L
x2 1
n (n 1) an xn2 + 4x
nan xn1 + 2
an xn = 0
n=2
n=1
n (n 1) an xn
n (n 1) an xn
n=2
n=0
n (n 1) an xn2 + 4
AB
nn+2
n=0
nan xn + 2
n=1
(n + 2) (n + 1) an+2 xn + 4
n=0
an xn = 0
nan xn + 2
n=0
an xn = 0.
n=0
<
<
n
n
En el proceso anterior se cambio
n=2 n (n 1) an x por
n=0 n (n 1) an x
<
<
n
y n=1 nan xn por
esto no afecta los coeficientes de la
n=0 nan x , ya que
suma porque en n = 0 y n = 1 los coeficientes son cero.
n=0
n=0
[(n (n 1) + 4n + 2) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0
n=0
[(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0.
De donde,
(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 = 0
an+2 = an : Relacion de recurrencia.
127
n=0
an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 +
= a0 + a1 x + a0 x2 + a1 x3 + a0 x4 + a1 x5 +
#
$
#
$
= a0 1 + x2 + x4 + + a1 x + x3 + x5 + .
Luego, las dos series que generan la solucion general son
2
y1 (x) = 1 + x + x + =
y2 (x) = x + x3 + x5 + =
n=0
x2n y
x2n+1 .
n=0
128
y as,
x2n =
n=0
2n+1
n=0
L
#
x2
n=0
=x
L
#
n=0
$n
x2
$n
1
1 x2
x
.
1 x2
1
1x2
y y2 (x) =
x
1x2
$
x2 1 y + 4xy + 2y = 0
y (0) = 2 y y (0) = 1.
Solo falta, para usar las condiciones iniciales, y en especial y (0) = 1, el valor
129
a0
y (0) = 1
)
*
2 (0) + 4 (0)3 + + a1 1 + 3 (0)2 +
= 1
*
a1 = 1.
Luego, la soluci
on del P.V.I. es
#
$ #
$
y (x) = 2 1 + x2 + x4 + x + x3 + x5 +
L
L
2
x
2n
= 2
x
x2n+1 =
.
2
1
x
1
x2
n=0
n=0
Ahora, se muestra un ejemplo en el cual la relacion de recurrencia resultante
de la serie, esta condicionada por tres terminos y se determina la forma de
proceder en estos casos.
Ejemplo 3.2.15 Encontrar la solucion general de la E.D. y + (x + 1) y = 0
alrededor del punto ordinario x = 0.
<
n
n1 y y (x) =
n2 .
n=1 nan x
n=2 n (n 1) an x
Al sustituir la funci
on y sus derivadas en la E.D. se tiene,
n=2
n (n 1) an xn2 + (x + 1)
AB
nn+2
n=0
an xn = 0
130
(n + 2) (n + 1) an+2 xn +
n=0
an xn+1 +
n=0
Como el termino
<
n=0 an
xn+1
an xn = 0.
n=0
demas sumas, se procede a separar los primeros terminos de las sumas para la
homogenizacion, es decir,
2a2 +
(n + 2) (n + 1) an+2 xn +
n=1
2a2 + a0 +
AB
nn+1
an xn+1 + a0 +
n=0
(n + 3) (n + 2) an+3 xn+1 +
n=0
n=1
n=0
2a2 + a0 +
an xn+1 +
an xn = 0
@ AB C
nn+1
L
n=0
an+1 xn+1 = 0
n=0
De donde
2a2 + a0 = 0 a2 =
a0
y
2
an + an+1
.
(n + 3) (n + 2)
Resolviendo la relaci
on de recurrencia,
a1 + a0
6
a1 + a2
2a1 a0
Si n = 1 : a4 =
=
43
24
a2 + a3
a1 + 4a0
Si n = 2 : a5 =
=
54
120
a3 + a4
2a1 + a0
Si n = 3 : a6 =
=
65
240
..
.
Si n = 0 : a3 =
131
soluci
on general est
a dada por
y (x) =
n=0
an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 +
%
&
%
&
a0 2
a1 + a0
2a1 a0
3
= a0 + a1 x x
x
x4
2
6
24
%
&
%
&
a1 + 4a0
2a1 + a0
+
x5
x6 +
120
240
%
&
x2 x3 x4 x5
x6
= a0 1
+
+
+
2
6
24 30 240
%
&
x3 x4
x5
x6
+a1 x
+ .
6
12 120 120
2
x
Ejercicio 3.2.16 Muestre que las series y1 (x) = 1 x2 x6 + x24 + x30 240
+
y y2 (x) = x
x3
6
x4
12
x5
120
x6
120
y (x)
<
n1 y y (x)
=
=
=
n=0 an x , entonces y (x)
n=1 nan x
n=2
n2
n (n 1) an x
>
n=0
x2n+1
(1)n
(2n + 1)!
?>
n=1
n1
nan x
+3
an xn = 0.
n=0
132
es decir,
n=2
>
5
6
x3 x5
nan x
= x
+
[a1 + 2a2 x
3!
5!
n=1
%
&
1
2
3
2
+3a3 x + 4a4 x + ] = a1 x + 2a2 x + a1 + 3a3 x3
6
%
&
%
&
%
&
1
1
1
1
2
4
5
+ a2 + 4a4 x +
a1 a3 x +
a2 a4 x6 + ,
3
120
2
60
3
x2n+1
(1)
(2n + 1)!
n=0
n
<
n
n=0 an x
n1
al asociar los terminos con el mismo factor literal, de acuerdo con las sumas
de la ecuacion; resulta
3a0 + 2a2 + (2a1 + 6a3 ) x + (a2 + 12a4 ) x2 +
%
&
%
&
1
1
a1 + 20a5 x3 +
a2 a4 + 30a6 x4 + = 0.
6
3
Igualando coeficientes de acuerdo con los factores literales se obtiene que
3
1
1
1
a2 = a0 , a3 = a1 , a4 = a2 = a0 ,
2
3
12
8
1
1
1
1
a5 =
a1 y a6 = a4 a2 = a0 , . . .
120
30
90
48
<
n
Dado que se asumio una solucion de la forma y (x) =
n=0 an x , entonces
y (x) =
an xn
n=0
= a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + a6 x6 +
3
1
1
1
1
= a0 + a1 x a0 x2 a1 x3 a0 x4
a1 x5 + a0 x6 +
2
3
8 &
120
48
%
%
&
3 2 1 4
1 6
1 3
1 5
= a0 1 x + x + x + + a1 x x
x + .
2
8
48
3
120
133
En virtud del resultado de la pagina 124, esta funcion forma la solucion general
de la E.D.
Para terminar la seccion, se emplean nuevamente las expansiones en serie para
la resolucion de ecuaciones no homogeneas con coeficientes variables. En este
sentido, basta con transformar el termino no homogeneo de la ecuacion de tal
manera que puedan igualarse los coeficientes correspondientes y as calcular
los valores de los coeficientes de la serie.
y (x) =
n=0 an x para la E.D. x 1 y + 4xy + 2y = 0 genera una
expresi
on de la forma
n=0
[(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0;
esta ecuaci
on produce la relaci
on de recurrencia
(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 = 0 an+2 = an ,
debido a que la suma solamente se anula si cada coeficiente es cero. Sin embargo
para la ecuacion no homogenea, el coeficiente de x2 es 1 y as para resolver
# 2
$
x 1 y + 4xy + 2y = x2 , se considera adicionalmente esta informacion. Es
decir,
para x0 (equiv. n = 0) : a2 = a0 .
Para x1 (equiv. n = 1) : a3 = a1 .
Para x2 (equiv. n = 2) : 12a2 12a4 = 1 a4 = a2
Para x3 (equiv. n = 3) : a5 = a3 = a1 .
1
1
= a0 .
12
12
134
1
.
12
Para x6 (equiv. n = 6) : a8 = a6 = a0
1
.
12
Para x5 (equiv. n = 5) : a7 = a5 = a1 .
..
.
x + x6 + x8 + .
12
Ejercicio 3.2.19 Utilice el resultado anterior y la serie geometrica
<
r
n
on
n=0 rx = 1x , convergente en 1 < x < 1; para determinar la soluci
# 2
$
general (sin series) de la E.D. x 1 y + 4xy + 2y = x2 .
3.2.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1
x
no es analtica alrededor de x = 0, a
sen x
x
es analtica alrededor de x = 0,
135
#
$
c) 1 x2 y 2xy +n (n + 1) y = 0 : Ecuacion de Legendre de orden
n.
<
n=1
<
(1)n+1 n
x ,
n
para la E.D. (x + 1) y + y = 0.
(1)n
2n
n=0 22n (n!)2 x ,
para la E.D. xy + y + xy = 0.
b) y + x2 y + xy = 0.
#
$
d) x2 + 1 y + 4xy + 2y = 0.
c) (x + 2) y + xy y = 0.
f ) y xy (x + 2) y = 0.
a) y 2xy + y = 0.
e) y (x + 1) y y = 0.
a)
b)
'
'
(x 1) y xy + y = 0
y (0) = 2 y y (0) = 6.
c)
' #
$
x2 + 1 y + 2xy = 0
y (0) = 0 y y (0) = 1.
(x + 1) y (2 x) y + y = 0
y (0) = 2 y y (0) = 1.
7. Realice la sustituci
on adecuada, antes de resolver el P.V.I. indicado por
medio de series.
a) y + (x 1) y + 2y = 0 con y (2) = 1 y y (2) = 1.
#
$
b) 4x2 + 16x + 17 y 8y = 0 con y (2) = 1 y y (2) = 0.
#
$
c) x2 + 6x y + (3x + 9) y 3y = 0 con y (3) = 0 y y (3) = 2.
136
b) y + x2 y + x2 y = 0.
b) y + (cos x) y = 0.
b) y 4xy 4y = ex .
11. Utilice la metodologa de la seccion para determinar una solucion particular de la ecuacion diferencial
y + xy + y = 1 + x.
12. La E.D. de Legendre de orden , es la ecuacion lineal de segundo orden
#
$
1 x2 y 2xy + ( + 1) y = 0,
(3.3)
donde > 1.
a) Teniendo en cuenta que los u
nicos puntos singulares de la ecuaci
on
(3.3) son x = 1, muestre que la relacion de recurrencia asociada
a la ecuaci
on, asumiendo una solucion en serie de la forma y =
m
m=0 cm x ,
137
cm+2 =
( m) ( + m + 1)
cm , para m = 0, 1, 2, . . .
(m + 1) (m + 2)
c2m = (1)m
c2m+1
c) Asumiendo a como un entero no negativo y haciendo una escogencia adecuada para c0 y c1 , la ecuacion (3.3) tiene siempre
una solucion polinomica de grado n, la cual se llama Polinomio
de Legendre de grado n, denotado por Pn (x). Explcitamente, el
polinomio de Legendre de grado n est
a dado por:
Pn (x) =
N
L
k=0
(3.4)
3.3.
Puntos Singulares
138
de las series para encontrar tal solucion, asumiendo una solucion en serie de la
<
n
forma y (x) =
on alrededor del punto singular
n=0 an x , es decir, una soluci
x = 0, entonces
x2
n=2
n (n 1) an xn2 3x
AB
y
n=0
n=1
n (n 1) an xn
n=0
nan xn1 + 4
AB
y
3nan xn +
n=0
n=0
an xn = 0
@ AB C
n=0
4an xn = 0
[n (n 1) an 3nan + 4an ] xn = 0.
De donde se obtiene,
n (n 1) an 3nan + 4an = 0 (n 2)2 an = 0 an = 0 para n = 2.
Luego, la metodologa de las series s
olo proporciona la solucion y (x) = a2 x2 .
La razon por la cual el metodo empleado no sirve, es que para las dos funciones
soluci
on, solamente y1 (x) = x2 puede expresarse como serie de potencias,
mientras que la funci
on y2 (x) = x2 ln x no tiene expansion en serie alrededor
de x = 0 (por que?). En el desarrollo de la seccion se mostrara como refinar
el metodo para lograr el resultado deseado.
Para determinar soluciones en serie alrededor de puntos singulares, primero es
139
(3.1)
xx0
xx0
xx0
xx0
(3.2)
140
2
En este caso, las funciones P y Q toman la forma P (x) = x2 (1x
2 ) y Q (x) =
#
$
2
3
2
; y los puntos singulares se dan cuando x 1 x = 0, o sea cuando
x3 (1x2 )
2
= 1 y
x2 (1 x2 )
2
lm (x + 1)2 Q (x) = lm (x + 1)2 3
= 0.
x1
x1
x (1 x2 )
lm (x + 1) P (x) =
x1
lm (x + 1)
x1
(3.3)
141
<
P (n) (0) n
2
3
es x = 0, es decir, si P (x) =
n=0
n! x = p0 + p1 x + p2 x + p3 x +
< Q(n) (0) n
y Q (x) = n=0 n! x = q0 + q1 x + q2 x2 + q3 x3 + convergen en alg
un
intervalo |x| < para > 0. Tomando la expansion en serie de las funciones
P y Q en la E.D. (3.3) se genera,
#
$
#
$
x2 y +x p0 + p1 x + p2 x2 + p3 x3 + y + q0 + q1 x + q2 x2 + q3 x3 + y = 0.
Para x lo suficientemente peque
no (cercano a cero), la ecuacion anterior puede
aproximarse por medio de la ecuaci
on
x2 y + p0 xy + q0 y 0;
la cual es la ecuacion de Euler - Cauchy (ver pagina 74), cuyas soluciones estan
condicionadas por la races de la ecuaci
on
r 2 (p0 1) r + q0 = 0;
(3.4)
y son de la forma
y1 (x) = xr1 y y2 (x) = xr2 ,
para r1 = r2 y de la forma
y1 (x) = xr1 y y2 (x) = xr1 ln x,
para r1 = r2 . As, asumir una solucion para la ecuacion (3.3) de la forma
<
n
y (x) =
a de x = 0, solo generara y (x) = a0 que claran=0 an x en cercan
mente no es soluci
on de (3.3). No obstante, la funci
on y (x) = a0 xr1 si es
soluci
on de la E.D. (3.3) siempre y cuando r1 sea raz de la ecuaci
on (3.4).
Luego, podra pensarse que si existiese una solucion en serie para la E.D. (3.3)
en cercana de x = 0, debera ser de la forma
y (x) = xr
n=0
an xn =
n=0
an xn+r .
142
Nota 3.3.6 El Metodo de Frobenius garantiza que son precisamente las series
<
n
como y (x) = xr
a
n=0 an x , aquellas que garantizan las soluciones en cercan
de los puntos singulares regulares.
A continuaci
on se muestra con un caso particular, que realmente las u
ltimas
series mencionadas, si generan soluciones en puntos singulares regulares.
Ejemplo 3.3.7 Utilice la serie y (x) = xr
2xy
<
n
n=0 an x
soluci
on en serie de la E.D.
+ 2y = 0.
<
<
r
n =
n+r , entonces y (x) =
Dado que y (x) = x
n=0 an x
n=0 an x
<
<
n+r1 y y (x) =
n+r2 . Sustin=0 (n + r) an x
n=0 (n + r) (n + r 1) an x
tuyendo y, y y y en la E.D. se obtiene,
2x
+2
n=0
n=0
(n + r) (n + r 1) an xn+r2
an xn+r = 0
xr
>
n=0
n=0
xr
>
n=0
n=0
2 (n + r) (n + r 1) an xn1
n=0
2an xn+r = 0
(n + r) an xn1 +
n=0
(n + r) (2n + 2r 3) an xn1 +
(n + r) an xn+r1
2 (n + r) (n + r 1) an xn+r1
(n + r) an xn+r1 +
n=0
n=0
n=0
2an xn = 0
2an xn = 0
L
L
1
n1
n
x r (2r 3) a0 x +
(n + r) (2n + 2r 3) an x
+
2an x = 0
n=1
@
AB
C n=0
nn+1
>
?
L
r
1
n
x r (2r 3) a0 x +
[(n + r + 1) (2n + 2r 1) an+1 + 2an ] x = 0.
r
n=0
143
an+1
r (2r 3) a0 = 0 y
2an
=
, para n = 0, 1, 2, . . .
(n + r + 1) (2n + 2r 1)
2an
, para n = 0, 1, 2, . . .
(2n + 5) (n + 1)
(2)n
a0
n! 5 7 (2n + 3)
y1 (x) = x3/2 a0 +
= a0 x3/2
>
(2)n a0
xn
n! 5 7 (2n + 3)
n=1
?
(2)n
1+
xn .
n!
(2n
+
3)
n=1
144
?
n
(2)
a
0
y2 (x) = x0 a0 +
xn
n!
(1)
(2n
3)
n=1
>
?
L
(2)n
n
= a0 1 +
x .
n! (1) 1 3 (2n 3)
n=1
Luego, la soluci
on general de la E.D. es
3/2
y (x) = C1 x
+C2
>
>
1+
n=1
(2)n
xn
n! 5 7 (2n + 3)
?
(2)n
1+
xn .
n!
(1)
(2n
3)
n=1
2an
3
, para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r = ) y
(2n + 5) (n + 1)
2
2an
, para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r = 0).
(n + 1) (2n 1)
145
n=0
an (x x0 )n , con a0 = 0;
(3.5)
y donde el n
umero r es una constante por determinar. Esta serie converge
cuando menos en alg
un intervalo 0 < x x0 < R, con R > 0.
x2 Q (x) = q0 + q1 x + q2 x2 +
146
Si se asume a y (x) = xr
<
n
n=0 an x
y (x) =
y (x) =
n=0
L
n=0
<
n+r
n=0 an x
como soluci
on, entonces
(n + r) an xn+r1 y
(n + r) (n + r 1) an xn+r2 .
n=0
(n + r) (n + r 1) an xn+r2 + P (x)
AB
+Q (x)
n=0
(n + r) an xn+r1
n=0
an xn+r = 0
AB
y
AB
y
3
4
r (r 1) a0 xr2 + (1 + r) ra1 xr1 + + P (x) ra0 xr1 + (1 + r) a1 xr +
3
4
+Q (x) a0 xr + a1 xr+1 + = 0.
Como el termino de menor grado es xr2 y su coeficiente debe ser nulo, en-
147
tonces
r (r 1) a0 + p0 ra0 + q0 a0 = 0 [r (r 1) + p0 r + q0 ] a0 = 0.
De donde se concluye que
r (r 1) + p0 r + q0 = 0, ya que a0 = 0.
(3.6)
Por u
ltimo, las races r1 y r2 de la ecuacion indicativa se llaman exponentes
de la singularidad y determinan la naturaleza cualitativa de la solucion en
la cercana del punto singular.
El metodo de Frobenius puede aplicarse en su forma mas simple a tres casos, que corresponden a races reales de la ecuaci
on indicativa, con ciertas
caractersticas especiales. Veamos.
3.3.1.
148
n=0
L
n=0
an (x x0 )n con a0 = 0 y
bn (x x0 )n con b0 = 0.
3.3.2.
y1 (x) = (x x0 )
n=0
an (x x0 )n con a0 = 0 y
r2
n=0
bn (x x0 )n ,
A continuaci
on se ilustra con un ejemplo, el resultado presentado en el p
arrafo
anterior.
Ejemplo 3.3.15 Determinar la solucion general de la E.D. xy +2y xy = 0.
y +
2
xy
149
an
(n+r+2)(n+r+3) ,
n 0.
para
an
(n+1)(n+2)
para n 0 y as:
Si n = 0 : a2 =
Si n = 1 : a3 =
Si n = 2 : a4 =
Si n = 3 : a5 =
Si n = 4 : a6 =
..
.
De donde se concluye que a2n =
a0
(2n)!
a0
.
12
a1
.
23
a2
=
34
a3
=
45
a4
=
56
y a2n+1 =
a0
.
4!
a1
.
5!
a0
.
6!
a1
(2n+1)! .
n=0
"
a0
a1
a0
a0 + a1 x + x2 + x3 + x4 +
2!
3!
4!
>
?
L 1
L
1
= x1 a0
x2n + a1
x2n+1 .
(2n)!
(2n
+
1)!
n=0
n=0
1
= x
3
4
an xn = xr a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 +
<
1
2n
n=0 (2n)! x
150
3.3.3.
y1 (x) = (x x0 )
n=0
an (x x0 )n con a0 = 0 y
r1 +1
y2 (x) = y1 (x) ln x + (x x0 )
n=0
bn (x x0 )n con b0 = 0.
n+r1 y y (x) =
n+r2 en la
n=0 (n + r) an x
n=0 (n + r) (n + r 1) an x
E.D., se obtiene (luego de simplificar) la ecuacion indicativa r (r 1) a0 +ra0 =
Resolviendo la relaci
on de recurrencia se obtiene que an =
(1)n a0
(n!)2
y una
151
soluci
on de la E.D. es
0
y1 (x) = a0 x
L
(1)n
n=0
(n!)2
x = a0
L
(1)n
n=0
(n!)2
<
=
=
3.3.4.
1
e
y12
dx
x
dx = y1 (x)
)
x 1x+
dx
)
*
3
5
35 4
x 12x+ 2 x2 9 x3 + 288
x +
(1)n n
n=0 (n!)2 x y usando
+
+
y1 (x) y12 e p(x)dx dx
1
dx
1
x2 1 2 x3 + 1 2 x4 +
(2!)2
(3!)
(4!)
*2
&
5
23
2563 4
1 + 2x + x2 + x3
x + dx
2
9
288
&
, %
5
23 2 2563 3
y1 (x) ln |x| + y1 (x)
2+ x+ x
x + dx
2
9
288
%
&
5 2 23 3 2563 4
y1 (x) ln |x| + y1 (x) 2x + x + x
x +
4
27
1152
%
&
1 2
1 3
1 4
y1 (x) ln |x| + 1 x +
x
x +
x +
(2!)2
(3!)2
(4!)2
%
&
5 2 23 3 2563 4
2x + x + x
x +
4
27
1152
3
11 3 9745 4 8317 5
y1 (x) ln |x| + 2x x2 +
x
x +
x +
4
108
3456
3456
= y1 (x)
=
xn .
1
x
n
Ejercicios de la Seccio
152
3. Calcule dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente independientes (para x > 0) de la E.D.
#
$
2x2 y + xy 3 2x2 y = 0.
4. Utilice la raz de la ecuaci
on indicativa con menor exponente para determinar dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente independientes para x > 0.
a) 4xy + 8y + xy = 0.
b) xy y + 4x2 y = 0.
5. Encuentre los primeros tres terminos no nulos de cada una de las dos
soluciones linealmente independientes en Serie de Frobenius para la E.D.
2x2 y + (sen x) y (cos x) y = 0.
6. En la E.D. x2 y +(3x 1) y +y = 0, el punto x = 0 es un punto singular
irregular.
<
n
n=0 an x
s
olo genera la raz
r = 0 en la ecuacion indicativa.
<
n
b) Utilice la serie y (x) =
on y (x) =
n=0 an x para deducir la soluci
<
n
es, determine el radio de convergencia de dicha
n=0 n!x . Despu
serie soluci
on.
7. Muestre que la E.D. (ln x) y + 12 y + y = 0 tiene un punto singular regular en x = 1. Determine los primeros cuatro terminos de la serie soluci
on
153
<
y (x) = (x 1)r
n=0 an (x
gularidad m
as grande.
( + n) ( + n)
an para n 0.
( + n) (1 + n)
154
c) x (1 x) y 3y + 2y = 0.
b) xy + (5 + 3x) y + 3y = 0.
3.4.
c) x2 y + x2 y 2y = 0.
#
$
d) x2 y + 2x2 3x y + 3y = 0.
n a la Ecuacio
n de Bessel
Introduccio
y
x
x2
x2
(3.1)
y = 0,
2 2
x2
= 2 . De donde se concluye
Por otro lado, si se busca una solucion en serie para tal ecuaci
on, se asume
<
por el Teorema de Frobenius que esta tiene la forma y (x) = n=0 an xn+r .
<
n+r1 y y (x) =
Despues de sustituir y junto con y (x) =
n=0 (n + r) an x
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
<
n=0 (n +
ente:
155
!
"
4
(r 1) r + r 2 a0 xr + (r + 1)2 2 a1 xr+1
)!
L
n=0
"
*
(n + r + 2)2 2 an+2 + an xn+r+2 = 0.
"
(n + r + 2)2 2 an+2 + an = 0
an+2 =
an
, para n 0.
(n + r + 2)2 2
(3.2)
an
(n + 2)2
, para n 0.
Al resolver, se tiene
a0
.
22
a1
Si n = 1 : a3 = 2 = 0.
3
a2
a0
Si n = 2 : a4 = 2 = 2 2 .
4
2 4
a3
Si n = 3 : a5 = 2 = 0.
5
Si n = 0 : a2 =
156
a4
a0
= 2 2 2.
2
6
2 4 6
..
.
Note que a2n+1 = 0 para todo n N y ademas como 2 4 6 (2n) = 2n n!
(compruebelo!!!), entonces se tiene que a2n =
(1)n a0
22n (n!)2
soluci
on generada por el Metodo de Frobenius es
y (x) =
para n 1. Luego, la
L
(1)n a0
n=0
22n
2n
2x ,
(n!)
L
(1)n 2n
1
1
1 6
1
J0 (x) =
= 1 x2 + x4
x +
x8 + .
2x
2n
4
64
2304
147456
2 (n!)
n=0
(1)n
,
22n (n!)2
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
157
(3.3)
Tal soluci
on, tiene la forma
y2 (x) = J0 (x) ln x+x
cn xn = J0 (x) ln x+
n=0
n=1
bn xn , con bn = cn1 y n 1.
J0 (x) ln x
J0 (x) ln x
J0 (x) L
+
+
nbn xn1 y
x
n=1
2J (x) J0 (x) L
+ 0
+
n (n 1) bn xn2 .
x
x2
n=2
AB
(x) +
n=2
L
(1)n 2n
n=1
2n
x
22n (n!)2
nbn xn + x2 J0 (x) ln x +
n=1
xy2
2xJ0
n=2
n (n 1) bn xn
x2 y2
AB
n (n 1) bn x +
2
n=1
x 2 y2
n
nbn x +
n=1
+ b1 x + 2 b2 x +
AB
!
L
n=0
n=1
bn xn+2 = 0
C
bn xn+2 = 0
"
(n + 3)2 bn+3 + bn+1 xn+3 = 0.
158
De donde se concluye que b1 = 0, ya que no hay otro termino (al lado izquierdo)
con factor literal x.
Rescribiendo la u
ltima igualdad,
x2 + 2
!
"
L
2
2n
2
2
n+3
x
+
2
b
x
+
(n
+
3)
b
+
b
= 0;
2
n+3
n+1 x
22n (n!)2
n=0
L
(1)n 2n
n=2
1
.
22
<
(1)n 2n 2n
n=2 22n (n!)2 x
2n y 2
(2n)
b
+
b
x
2n
2n2
2n
n=2
n=2 2 (n!)2 x , para buscar los valores de
los factores literales pares, se tiene:
(1)n 4n
(1)n+1
b2n2
2
+(2n)
b
+b
=
0
b
=
para n 2.
2n
2n2
2n
2
2
2n
2n
2 (n!)
2 n (n!) (2n)2
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
159
Resolviendo la relaci
on de recurrencia;
si n =
Si n =
b6 =
Si n =
b8 =
%
&
1
1
1
1
1
2, b4 =
=
+1 .
24 2 (2!)2 22 (2 2)2
24 (2!)2 2
%
&
1
1
1
1
3, b6 =
+1
2 + 4
2
6
2
2 3 (3!)
2 (2!)
(2 3)2
%
&
1
1 1
+ +1 .
26 (3!)2 3 2
%
&
1
1
1 1
1
4, b8 =
+
+
1
2
2
8
6
3
2
2 4 (4!)
2 (3!)
(2 4)2
%
&
1
1 1 1
+ + +1 .
28 (4!)2 4 3 2
En general,
b2n
(1)n+1
=
22n (n!)2
&
1
1
1
(1)n+1 Hn
+
+ + + 1 =
.
n n1
2
22n (n!)2
n
L
1
.
k
k=1
L
(1)n+1 Hn
n=1
22n
(n!)
L
(1)n+1 Hn
n=1
22n
(n!)
x2n ,
converge para todo x > 0 y con esto, concluya que y2 tambien converge para
todo x > 0.
Nota 3.4.3 Debido a la naturaleza algebraica de y2 , en la practica se acos-
160
) x **
L
2 )
(1)n+1 Hn 2n
Y0 (x) =
+ ln
J0 (x) +
x
.
2
22n (n!)2
n=1
Nota 3.4.5 La gr
afica de la funci
on de Bessel de Segunda Especie y de Orden
Cero se muestra en la figura 3.2.
Observe de las graficas 3.1 y 3.2 que cuando x 0, se tiene que J0 (x) 1 y
Y0 (x) . Por lo tanto, J0 y Y0 son linealmente independientes y as; la
soluci
on general de la ecuaci
on de Bessel es
(3.4)
La motivaci
on y las razones por las cuales se define la funci
on de esta forma est
an lejos
del objetivo de estas notas. Sin embargo, pueden consultarse en el texto de E.T. Copson
titulado An Introduction to the Theory of Functions of a Complex Variable
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
161
an
, para n 0.
(n + 2) (n + 2 + 2)
(3.5)
a0
a0
= 2
.
2 (2 + 2)
2 ( + 1)
a2
a2
2 : a4 =
= 3
(2 + 2) (2 + 2 + 2)
2 ( + 2)
1
a0
a0
2
= 4
.
3
2 ( + 2) 2 ( + 1)
2 2 ( + 1) ( + 2)
a4
a4
4 : a6 =
= 2
(4 + 2) (4 + 2 + 2)
2 3 ( + 3)
1
a0
22 3 ( + 3) 24 2 ( + 1) ( + 2)
a0
.
26 3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
a6
a6
4 : a8 =
= 3
(6 + 2) (6 + 2 + 2)
2 2 ( + 4)
1
a0
23 2 ( + 4) 26 3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
a0
.
8
2 4! ( + 1) ( + 2) ( + 3) ( + 4)
..
.
Si n = 0 : a2 =
Si n =
=
Si n =
=
=
Si n =
=
=
162
(1)n a0
para n 1.
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
Por tanto la solucion que se obtiene por el Metodo de Frobenius para r = > 0
est
a dada por
y1 (x) = a0
n=0
(1)n x2n+
.
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
(3.6)
et tx1 dt.
, b
et tx dt = lm
et tx dt : Integracion por partes
b
0
0
5
6
, b
, b
Q
t x b
t x1
lm e t 0 + x
e t dt = x lm
et tx1 dt
b 0
x (x) .
Ademas, es f
acil establecer que (1) = 1 (compruebelo!!!). Por tanto si se
combina este hecho con el resultado que (x + 1) = x (x) se tiene que:
(2) = 1 (1) = 1; (3) = 2 (2) = 2!; (4) = 3 (3) = 3! . . .
Es decir,
(n + 1) = n! para n 0.
Nota 3.4.8 La identidad anterior es la que permite afirmar que la funcion
Gamma generaliza en concepto del factorial de un n
umero.
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
163
(x + 1)
.
x
Note de esta u
ltima f
ormula que la funcion Gamma tampoco queda definida
para x = 0. Ademas, la definicion puede extenderse para los demas intervalos
de la forma (n + 1) < x < n para n = 1, 2, . . . haciendolo de manera
recursiva. Por ejemplo, para definir la funcion Gamma en el intervalo (3, 2),
debe haberse definido previamente la funcion en (2, 1); y la definicion en
este intervalo, depende de la definici
on de la funci
on en (1, 0).
1
2 (+1)
entonces,
) x *2n+
(1)n x2n+
(1)n
=
;
22n+ ( + 1) n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
n! ( + n + 1) 2
ya que
( + 1) ( + 1) ( + 2) ( + n) = ( + 2) ( + 2) ( + 3) ( + n)
= ( + 3) ( + 3) ( + n)
..
.
= ( + n) ( + n) = ( + n + 1) .
Con esta nueva notaci
on, se define la Funci
on de Bessel de Primera Especie y de Orden como
J (x) =
) x *2n+
(1)n
.
n! ( + n + 1) 2
n=0
(3.7)
164
n (n 2) bn + bn2 = 0
bn2
bn =
, para n 2.
n (n 2)
Note de la ecuaci
on anterior, el hecho que esta se indetermina cuando:
i. La cantidad 2 es un entero positivo. En este caso, no se obtiene ninguna
soluci
on mediante el Metodo de Frobenius (compruebelo!!!).
ii. La cantidad es un m
ultiplo entero impar de
1
2.
bn2
, para n 2.
n (n 2)
(1)n x2n
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
n=0
Utilizando la notaci
on de la funci
on Gamma en y2 y haciendo b0 =
se obtiene
J (x) =
1
2 (+1) ,
) x *2n
(1)n
.
n! ( + n + 1) 2
n=0
Puede verse facilmente que las funciones J (x) y J (x) son linealmente
independientes para fijo (por que?). Por lo tanto, si no es un entero,
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
165
entonces la soluci
on general de la ecuaci
on de Bessel es
y (x) = c1 J (x) + c2 J (x) , para x > 0.
(3.8)
Nota 3.4.10 Un par de funciones de Bessel muy especiales, son: J1/2 (x) y
J1/2 (x). Estas funciones contienen en su formula viejas funciones conocidas
y estudiadas. Veamos.
) x *2n+ 1
(1)n
2
#1
$
2
n!
+
n
+
1
2
n=0
R
) x *2n
xL
(1)n
#1
$ #
$
=
.
2
2
n! 2 + n n + 12
n=0
J1/2 (x) =
#
$
Usando la propiedad n + 12 =
J1/2 (x) =
=
R
R
135(2n1)
,
2n
x L
(1)n 2n+1
x2n
2
n! 22n 3 5 (2n + 1)
x
2
n=0
(1)n 2
x2n .
n 3 5 (2n + 1)
n!
2
n=0
J1/2 (x) =
<
2x L (1)n 2n
x .
(2n + 1)!
n=0
(1)n 2n+1
,
n=0 (2n+1)! x
2 L (1)n 2n+1
x
=
x
(2n + 1)!
n=0
entonces
R
2
sen x.
x
# $
Ejercicio 3.4.11 Use la propiedad 12 = , para mostrar la veracidad la
#
$
formula n + 12 = 135(2n1)
, la cual se utilizo en la deduccion anterior.
2n
Hasta ahora, se tienen las f
ormulas generales de la soluci
on de la ecuacion
166
n1
) x **
2)
1 L 2n2m (n m 1)! n
ln
J (x)
x
2
m=0
m!xn2m
m! (m + n)!
2
m=0
Para esto, basta con derivar termino a termino J0 (x), que de acuerdo con
(3.7) es:
J0 (x) =
(1)n x2n
.
22n n! (n + 1)
n=0
L
(1)n x2n1 2n
22n n! (n + 1)
n=1
n=0
x2n+1
nn+1
L
(1)n+1 x2n+1 2 (n + 1)
22n+2 (n + 1)! (n + 2)
n=0
(1)
= J1 (x) .
22n+1 n! (n + 2)
J1 (x) dx =
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
167
(3.9)
(3.10)
J (x) =
J (x) J+1 (x) .
x
De donde se genera la identidad,
J+1 (x) =
2
J (x) J1 (x) ;
x
5
6
4 2
J1 (x) J0 (x) J1 (x)
x x
4
J0 (x)
x
168
J1 (x)
1 J0 (x) .
x3 x
x2
3.4.1.
n
Ejercicios de la Seccio
3
2,
1
2
2. Utilice la f
ormula de J (x) con
( =
en la deducci
on de J1/2 (x) =
(
2
J1/2 (x) = x
cos x.
2
x
2
(sen x x cos x) y
x3
R
2
J3/2 (x) =
(cos x + x sen x) .
x3
J3/2 (x) =
n a la Ecuacio
n de Bessel
3.4. Introduccio
b) Utilice la identidad
169
a.) y la integraci
on por partes; para deducir una formula para
+
xJ2 (x) dx en terminos de J0 (x) y J1 (x).
#
$
+
+
Ayuda: Note que xJ2 (x) dx = x2 x1 J2 (x) dx.
+
c) Calcule en terminos de J0 (x) y J1 (x) la integral J3 (x) dx.
170
Captulo 4
lisis Cualitativo,
Ana
todos
Perturbativo y Me
ricos
Nume
En este captulo se presentan algunas tecnicas NO analticas para la caracterizacion de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden.
Inicialmente, se estudia la relaci
on geometrica existente entre las ecuaciones
diferenciales de primer orden y sus curvas solucion; despues se dan algunos
criterios que permiten expresar el comportamiento de las soluciones a largo
plazo. Para terminar la parte del estudio cualitativo, se describe la influencia
de las soluciones de equilibrio con respecto a las demas soluciones cercanas a
ellas.
En las secciones de Sensibilidad y Bifurcaciones, referentes al estudio perturbativo de las ecuaciones diferenciales, se describe teoricamente el efecto que
tiene cambiar los datos en la ecuacion diferencial. Por u
ltimo, para la u
ltima
secci
on, se exponen los dos metodos numericos m
as comunes en el estudio
de las ecuaciones diferenciales de primer orden y se dan los algoritmos para
implementarlos en cualquier paquete que efect
ue calculos matem
aticos. Particularmente, se describe el codigo en Maple para realizar esta tarea.
171
172
4.1.
n Geom
Representacio
etrica de las Soluciones
Considere la E.D.
y = f (x, y)
y suponga que f y
f
y
(4.1)
Figura 4.1: Relacion existente entre las curvas solucion y las pendientes de sus
rectas tangentes.
n Geom
4.1. Representacio
etrica
173
Nota 4.1.3 El codigo (en Maple) para la construccion del campo de direcciones del ejemplo anterior, est
a dado a continuaci
on:
>
>
>
>
restart:
with(DEtools):
with(plots):
DEplot(diff(y(x),x)=y(x)^2-x^2,y(x),x=-2..2,y=-2..2,color=black,
arrows=LINE,axes=BOXED,dirgrid=[20,20]);
Nota 4.1.4 Observe en el ejemplo anterior, que las curvas solucion son crecientes si y > 0 y 2 x2 > 0 y son decrecientes si y < 0 y 2 x2 < 0.
As, las curvas y (x) = x dividen el plano xy en regiones que definen el comportamiento de crecimiento y decrecimiento de las curvas solucion de la E.D.
174
2
(3) (3) 4(2)(2)
3 25
3y 2 = 0. Usando la formula general, y1,2 =
=
.
4
2(2)
De donde se obtienen las funciones (soluciones de equilibrio) y = 12 y y = 2.
Nota 4.1.9 Despues de haber realizado el ejercicio anterior, observe que las
soluciones de equilibrio, dividen el plano xy en bandas horizontales, que gracias
al teorema de existencia y unicidad, no son alcanzadas por otras soluciones
que se encuentren fuera de la banda.
4.1.1.
n
Ejercicios de la Seccio
n Geom
4.1. Representacio
etrica
c) y = sen
2y
1+y 2
175
*
, |x| 5 y |y| 2.
c) y + y = x + 1.
b) y + y = x.
d) y + y = sen (3x).
c) y = sen x sen y.
b) y = y + cos x.
d) y = sen x + sen y.
'
y = 2y + 3ex
donde
y (0) = y0
y0 = 5, 4, . . . , 4, 5 sobre el rectangulo en el plano xy definido por
0
1
(x, y) R2 : 0 x 3, 5 y 20 . Describa e interprete lo que se
observa en cada gr
afica.
176
x2
(y+2)(y3)
con y (0) = 0.
c) 2y + y 3 = 0 con y (0) = 1.
#
$
d) 3y 2 4 y = 3x2 con y (0) = 0.
4.2.
y = f (x, y)
y (x0 ) = y0 .
(4.1)
Como se estableci
o en la secci
on (1.8), el intervalo m
as grande en el cual
est
a definida la soluci
on del P.V.I. (4.1), solamente puede expresarse si se
tiene explcitamente la solucion del problema. Sin embargo, el Teorema de
Existencia y Unicidad (ver pagina 35) garantiza la existencia de la soluci
on
del P.V.I. (4.1) sobre un intervalo I contenido en dicho intervalo maximal de
existencia.
Lo que se pretende a continuaci
on, es revelar una tecnica no analtica que
permita extender el intervalo de definicion de la solucion lo mas que se pueda,
mediante el uso de simulaciones en el computador.
Nota 4.2.1 Antes de enunciar el resultado que permite la extension del intervalo de definicion de la solucion, recuerde que una funcion y = y (x) se dice
acotada para x 0, si existe una constante M 0 tal que |y (x)| M para
x 0.
El resultado que permite extender el intervalo de definicion de la solucion mediante las simulaciones,se conoce como Principio de Extensi
on y se enuncia
177
a continuaci
on.
Teorema 4.2.2 Suponga que f y
f
y
y
'acotado R. Si (x0 , y0 ) esta dentro de R, entonces la curva solucion del P.V.I.
y = f (x, y)
puede extenderse hacia atras y hacia adelante con respecto a
y (x0 ) = y0
x, hasta que toca un lmite de R.
Nota 4.2.3 La prueba del principio de extension se encuentra en [BC98] paginas 781-782.
Como estrategia para determinar una soluci
on extendida al m
aximo, pueden
usarse los campos de direcciones, conjuntamente con rectangulos centrados en
el punto (x0 , y0 ). Basta con ampliar los rectangulos adecuadamente hasta que
la solucion salga por los bordes inferior y superior y no por los laterales (por
que?).
Ejemplo
4.2.4 Ilustraci
on del Principio de Extensi
on para el P.V.I.
'
x2
y = y2 4
y (0) = 0.
Para determinar que tanto puede extenderse la solucion y antes de iniciar las
x2
y 2 4
(en la ecuacion diferencial) hace que se tome para y los valores entre 2 y
2 debido a que en y = 2 y y = 2 no aplica el T.E.U. Ademas, como en
178
Nota 4.2.5 El siguiente codigo (en Maple) permite reproducir la grafica 4.3
- derecha presentada anteriormente. Adem
as, las coordenadas asignadas con
el comando polygonplot son las u
ltimas obtenidas a la hora de formar el
rectangulo deseado y despues de muchas simulaciones.
>
>
>
>
restart:
with(DEtools):
with(plots):
graf ed:=DEplot(diff(y(x),x)=x^2/(y(x)^2-4),y(x),
x=-3..3,[[y(0)=0]],y=-2..2,color=black,linecolor=blue,
stepsize=0.01,arrows=LINE,axes=BOXED,thickness=1,
dirgrid=[20,20]):
> graf cuadro:=polygonplot([[-2.6,-2],[2.6,-2],[2.6,2],[-2.6,2]]):
> display(graf ed,graf cuadro);
Una forma de complementar el principio de extension para estudiar el comportamiento a largo plazo de las soluciones del P.V.I. (4.1), consiste en identificar
aquellos valores (finitos) de la variable independiente x para los cuales la soluci
on crece o decrece indefinidamente. Formalmente, se dice que las soluciones
que crecen o decrecen sin lmite cuando x se aproxima a alg
un valor finito,
tienen un tiempo de escape finito.
Desde el punto de vista geometrico, los tiempos de escape finito se ven reflejados en asntotas verticales de la curva solucion y = y (x); mientras que
analticamente puede calcularse un tiempo de escape finito x = x0 , siempre y
179
xx0
y = 4 + y2
escape finito para la soluci
on del P.V.I.
y (0) = 0.
Basta con graficar la soluci
on del P.V.I. considerando una regi
on que contenga
el punto (0, 0) y lo bastante amplia para poder suponer una region optima.
Despues mediante simulaciones, se realizan modificaciones a los valores de los
rangos donde se mueven las variables. En este caso en particular, puede iniciarse con 5 x 5 y 10 y 10 (figura 4.4 - izquierda) y posteriormente
tomar los rangos 1 x 1 y 20 y 20 como lo muestra la figura 4.4 derecha. Como conclusion (de acuerdo con la grafica), puede esperarse que la
soluci
on del P.V.I. tenga tiempos de escape finito en valores de x proximos a
0.7.
180
0.785.
Nota 4.2.9 Para obtener las graficas de esta seccion, basta con modificar
ligeramente el codigo presentado en la nota (4.2.5); especficamente los parametros correspondientes al comando DEplot.
Como caso particular de los eventos que ocurren a largo plazo para las soluciones del problema (4.1), se considera a continuaci
on el P.V.I. formado por
una E.D. autonoma
'
y = f (y)
y (x0 ) = y0 ,
(4.2)
181
y = y2 + 1
y (x0 ) = y0 ,
lm y (x) = y2 .
182
lm y (x) = y1 .
183
df
dy
y (x) es una solucion de la E.D. autonoma y = f (y) que esta acotada para
x 0 (resp. x 0). Entonces, cuando x + (resp. x ), y se
aproxima a una soluci
on de equilibrio.
Ejercicio 4.2.16 Demuestre el resultado anterior. Como sugerencia, considere independientemente los siguientes casos:
i. No existen soluciones de equilibrio en la region donde la soluci
on es
acotada.
ii. Existe al menos una solucion de equilibrio en la region de acotamiento
de la solucion.
Nota 4.2.17 La conclusi
on del resultado anterior para x 0, puede expresarse como
lm y (x) = K,
con y = K soluci
on de la E.D. De manera an
aloga se concluye para x 0.
184
185
q0
p0
en
yp (0) =
1
ep0 T 1
,T
Esta solucion atrae a todas las demas soluciones cuando x ; por tanto la
soluci
on yp es un estado estacionario.
es peri
odica de periodo T = , lo cual puede comprobarse al verificar que
f (x + ) = f (x) para todo x. Ademas, su solucion periodica es
yp (x) =
1
1
+ex
,x
0
,
0
186
=
1
4
2
1
cos (4x) +
sen (4x) + cos (2x) sen (2x) ,
17
17
5
2
Adicionalmente, las soluciones de equilibrio permiten determinar analticamente el comportamiento a largo plazo de otras soluciones cercanas a estas.
Antes de presentar el resultado referente a esta afirmacion, es necesario clasificar las soluciones de equilibrio de la siguiente manera:
Se dice que un punto de equilibrio y = y0 es un sumidero, si cualquier solucion
con condici
on inicial lo suficientemente cercana a y0 se acerca asint
oticamente
a y0 cuando x incrementa. Un punto de equilibrio y = y0 es una fuente, si
todas las soluciones con condicion inicial lo suficientemente cercana a y0 , se
alejan de y0 cuando x incrementa. Por u
ltimo, cualquier punto de equilibrio
que no es una fuente o un sumidero, se dice que es un nodo.
La representaci
on geometrica de fuentes, sumideros y nodos se muestra en la
siguiente gr
afica.
Nota 4.2.26 En el diagrama anterior, se presento el nodo como un equilibrio
para el cual las demas soluciones cercanas a el, primero se acercan y luego se
alejan del equilibrio. Tambien se presenta un nodo, cuando las otras soluciones
cercanas al equilibrio, primero se alejan y despues se acercan a este.
Ejercicio 4.2.27 Con base en la nota anterior, diagrame la otra representaci
on de un nodo.
187
188
lnea
de fase
para la E.D.
(y 1) (y 2) (y + 1).
Nota 4.2.32 En el momento que no quiera o no pueda aplicar el teorema
de linealizacion para la E.D. y = f (y), basta con evaluar f alrededor del
equilibrio para determinar el crecimiento o decrecimiento de las soluciones y
as clasificar la soluci
on en nodo, fuente o sumidero seg
un corresponda.
Para ilustrar la nota expuesta anteriormente, en el ejemplo anterior se concluy
o (va linealizaci
on) que el equilibrio y = 1 es una fuente. Ahora bien,
4.2.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Considere el P.V.I.
'
y = y2
y (0) = 5.
189
'
y = 1 y2
escapa
y (0) = y0 con y0 < 1
al infinito en un tiempo finito. Calcule el tiempo de escape como funcion
de y0 .
4. Suponga que y = y (x) es una solucion (no nula) de y = f (x, y), y que
para alguna constante c > 0, f satisface la desigualdad f (x, y) cy 2
c) y = y (y 1) (y 2).
2
d) y = 3y yey .
190
8. P.C. Utilice los campos de direcciones y las isoclinas nulas para trazar
algunas curvas soluci
on de las siguientes E.D.
a) y = (y + 3) (y 2).
c) y + y sen x = x cos x.
b) y = xy 1.
d) y = y x2 .
9. P.C. Invente una E.D. lineal no homogenea que tenga un estado estacionario peri
odico y muestrelo mediante una gr
afica.
10. Para la E.D. y = f (y), suponga que f (1) = f (2) = 0 y ademas que
f (y) > 0 para 1 < y < 2. Esboce el comportamiento (mediante una
grafica) de la curva soluci
on con condicion inicial y (x0 ) = 0.
4.3.
1
(y2)(y+1) .
Sensibilidad
Cuando se habla de sensibilidad, se quiere expresar la manera como se afecta el comportamiento de las soluciones a un P.V.I., cuando se cambian las
condiciones iniciales y/o los par
ametros existentes en la E.D.
Esto es, si se tiene el P.V.I.
'
dy
dx
= f (x, y, )
y (x0 ) = y0 ,
(4.1)
4.3. Sensibilidad
191
y = y cos x + sen x
y (1) = 1,
192
(4.2)
Se sabe por variacion de parametros (ver pagina 24), que la solucion del P.V.I.
(4.2) es:
P (x)
y (x) = e
P (x)
y0 + e
,x
donde P (x) =
+x
0
4.3. Sensibilidad
193
7
M 77
1 ep0 x 7 ,
p0
M
,
p0
para toda x I.
Ejercicio 4.3.5 Pruebe las dos desigualdades del teorema anterior. Para la
segunda desigualdad, utiliceel resultado de la primera desigualdad.
Ejemplo 4.3.6 Ilustraci
on del E.A.S.A. Dado el P.V.I. y + (1 + ex ) y = sen x
con y (0) = 1, y para x 0 se tiene que p (x) = 1 + ex 1 = p0 , para todo
x 0. Adem
as, |q (x)| = |sen x| 1 = M para todo x 0. Luego, la solucion
del P.V.I. (la cual no puede calcularse explcitamente) esta acotada por
7
7
|y (x)| ex + 71 ex 7 ex + 1
#
$
ex + 1 y (x) ex + 1 para todo x 0.
La grafica 4.11 ilustra geometricamente, el resultado encontrado analticamente, teniendo en cuenta que las figuras superior e inferior, representan las
funciones exponenciales que acotan la solucion del P.V.I.
Anteriormente, se describi
o la medida de la sensibilidad para un P.V.I. lineal;
pero, que ocurre con un P.V.I. general?
194
Considere el P.V.I.
'
y = f (x, y)
y (x0 ) = y0 ;
(4.3)
z (x) A + B (x a) + L
,x
a
"
B ! L(xa)
e
1 para toda x [a, b] .
L
4.3. Sensibilidad
195
f
y ,
gy
g
y
0
1
R = (x, y) R2 : x0 x x0 + a, |y y0 | b .
Suponga que en alg
u'
n x0 x x0 + c, con c a, la solu' un intervalo com
y = f (x, y)
yS = f (x, y) + g (x, y)
ci
on de los P.V.I.
y
tienen curvas
y (x0 ) = y0
yS (x0 ) = yS0
soluci
on que yacen en R. Entonces se tiene el estimado
"
M ! L(xx0 )
e
1 para todo x0 x x0 +c;
L
7 7
7 7
y donde M y L son constantes tales que |g (x, y)| M y 7 f
y 7 L para todo
|y (x) yS (x)| |y0 yS0 | eL(xx0 ) +
(x, y) R.
x0
196
Para el P.V.I.
'
y = y sen y
m
ax |g (x, y)| M
m
ax |a cos (xy)| = a m
ax |cos (xy)| a = M y
7 7
7 f 7
7 7 L
7 y 7
|sen y + y cos y| 1 + |y y0 + y0 | 2 + y0 = L.
As,
|y (x) yS (x)| |y0 yS0 | e(2+y0 )x +
"
a ! (2+y0 )x
e
1 para todo 0 x c.
2 + y0
1
3
es a lo m
as de 29
e5/2x 4 , para cada
7 # 1 $ 30 # 1 $7 5 29 5 1
entonces 7y 4 yS 4 7 30 e 2 4 45
0 x c < 1. En particular, si x =
1
4
4.3. Sensibilidad
197
Nota 4.3.14 En Maple, pueden emplearse metodos numericos para aproximar puntualmente las soluciones de P.V.I.s que no se resuelven analticamente.
# $
Para el caso anterior, el valor y 14 0.56765; se obtiene para la solucion del
'
y = y sen y
P.V.I.
; en el valor de x = 14 , con el siguiente
y (0) = 12 , con 0 x 1
c
odigo:
> ecua:=dsolve({diff(y(x),x)=y(x)*sin(y(x)),y(0)=0.5},y(x),
numeric,range=0..1):
> ecua(1/4);
Para finalizar la seccion, se presenta el siguiente resultado, conocido tambien
como variaci
on continua en las condiciones iniciales y/o los datos, el cual
garantiza que un peque
no cambio, tanto en la condicion inicial como en el
dato inicial de un P.V.I.; genera un cambio peque
no en la solucion del P.V.I.
Veamos:
f
y ,
gy
g
y
y = f (x, y)
y (x0 ) = y0
'
yS = f (x, y) + g (x, y)
yS (x0 ) = yS0 ,
198
satisfacen la desigualdad
|y (x) yS (x)| E para todo x0 x x0 + c;
4.3.1.
n
Ejercicios de la Seccio
2. Una tina contiene 100 gal de salmuera (agua con sal) en la que hay
disueltas 5 lb de sal. Se agrega salmuera a la tina a una tasa de r gal/ min
con una concentraci
on de c (t) libras de sal por galon. La solucion se
mezcla por completo y sale a una tasa de r gal/ min. Por seguridad, la
concentraci
on en la tina nunca debe ser mayor de 0.1 lb/ gal. Suponga
que para t 0 y algunas constantes positivas r0 , r1 y c0 , que 0 < r0 r
'
y =
cy
x
, considerando
y (10) = 3
los distintos valores de c y los intervalos dados para x. Explique que pasa
con la sensibilidad cuando cambia c en el intervalo asignado para x.
a) Para |c + 1| 0.5 y 0 < x 10.
b) Para |c + 1| 0.5 y 0 < x 30.
c) Para |c 1| 0.5 y 10 < x 10.
4.3. Sensibilidad
199
a) Para el P.V.I.
'
y = y + ex
5. Para el P.V.I.
'
y = y + cx
encuentre su soluci
on y (x, c, a). Despues,
y (0) = a
calcule la cantidad |y (x, c, a) y (x, b, 1)| para 0 x 10 y determine
si el P.V.I. es o no sensible al cambio en los datos.
7
M 77
1 ep0 x 7
p0
teniendo que p0 , M y y0
1
y
(x+1)2
200
y
.
1+y 2
y (x)
1
2
x
2 +C,
+ 1, entonces y no
4.4.
+1
para toda x 0.
y
1+y 2
y
1+y 2
y
1+y 2
y y =
Bifurcaciones
(4.1)
4.4. Bifurcaciones
201
202
La sntesis de la informaci
on se presenta en la siguiente tabla.
Equilibrios
c<0
c=0
c>0
y=0
Sumidero
Nodo
Fuente
y=c
Fuente
Sumidero
4.4. Bifurcaciones
203
figura.
y = cy y 2
y (x0 ) = y0 ;
(4.2)
204
f (y, c), con f continua para todo y. Suponga que y = y0 es una soluci
on de
equilibrio para la ecuaci
on. Entonces la E.D. sufre una bifurcacion tangente
en el punto c = c0 si se cumple que f (y0 , c0 ) = 0 y
df
dy
(y0 , c0 ) = 0.
Ejemplo 4.4.8 C
alculo analtico de una bifurcaci
on tangente.
Dada la E.D. y = y 2 (y + 1) + c, se tiene que f (y, c) = y 2 (y + 1) + c. Para
aplicar el teorema de bifurcaciones tangentes, se calcula f (y, c) = 3y 2 + 2y y
se resuelve el sistema de ecuaciones
'
y02 (y0 + 1) + c0 = 0
3y02 + 2y0 = 0.
4.4. Bifurcaciones
205
Nota 4.4.9 La curva que contiene las soluciones de equilibrio a medida que
cambia c, la cual fue graficada anteriormente se realiza por la siguiente lnea
de comandos en Maple.
> implicitplot(y^2*(y+1)+c=0,c=-2..2,y=-2..1,style=POINT,
axes=BOXED,thickness=2,color=black,numpoints=5000):
4
Nota 4.4.10 Observe de la figura 4.14, que para c < 27
y c > 0 se tiene so-
4
lamente un equilibrio, mientras que para 27
< c < 0 se tienen tres equilibrios.
4.4.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. (Eliminaci
on de par
ametros) Un modelo simple para describir el
cambio en la poblaci
on de peces con cambios logsticos que experimenta
206
#
P = r 1
P
K
P (0) = P0 ;
P +Q
(4.3)
dy
ds
#
= br 1
y (0) =
a
Ky
P0
a .
1
r
y + ab Q
yc=
bQ
a
Q
rK
y consiga un
y = (1 y) y + c
y (0) = y0 .
(4.4)
4.4. Bifurcaciones
207
a) y = c y 2 .
c) y = c + 2y + y 2 .
b) y = y (1 y) + c.
4. P.C. La bifurcaci
on de horquilla, se presenta cuando el comportamiento de las soluciones de equilibrio cambia, de acuerdo con el hecho
que, la E.D. pasa de tener una solucion de equilibrio a tener tres soluciones de equilibrio. Realice el an
alisis de bifurcaci
on para las siguientes
ecuaciones y compruebe que realmente presentan bifurcaci
on de horquilla.
#
$
a) y = y c y 2 .
#
$
b) y = y c + y 2 .
#
$
c) y = y c y 4 .
c) y = y 6 2y 4 + c.
b) y = y 6 2y 3 + c.
d) y =
y
y 2 +1
+ c.
6. La poblaci
on de patos alrededor de un refugio de cacera se modela por
medio de la E.D.
P =
P
1
1000
&
P H,
208
y
y 2 +1
c) y = y 6 2y 4 + c.
+ c.
8. La E.D. aut
onoma y = y 2 + y + , depende cualitativamente de los
parametros y . Determine todas las posibles lneas de estado cualitativamente distintas y las regiones correspondientes en el plano donde
estas ocurren.
4.5.
M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
En esta seccion se describe el metodo numerico mas simple de todos los que
existen hasta ahora, llamado M
etodo de Euler o M
etodo de la Recta
Tangente; y fue creado por Leonhard Euler en 1768.
Los metodos numericos como el de Euler, son importantes para la descripcion
cuantitativa de la soluci
on de los problemas de valor inicial, en particular
para ecuaciones diferenciales de primer orden; porque en la mayora de los
casos, tales problemas no son solubles analticamente, y por tanto, las formas
aproximadas para la soluci
on constituyen una herramienta de descripcion
m
as que aceptable. Anteriormente, se estudiaron otras formas de aproximar
soluciones tales como: El Metodo de Picard (Secci
on 1.8) y el esquema de
los Campos de Pendientes (Seccion 4.1). No obstante, el Metodo de Picard
est
a condicionado por las integrales que deben resolverse en cada una de sus
iteraciones; y el esquema de los Campos de Pendientes porque no proporciona
informacion cuantitativa (numerica) acerca de las soluciones. Por lo cual puede
pensarse en el Metodo de Euler, como una herramienta simple de utilizar
computacionalmente para conseguir valores numericos de las soluciones de
P.V.I. de primer orden.
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
209
f
y
y = f (x, y)
y (x0 ) = y0 ,
(4.1)
xn x0
n ;
x0 < x1 < x2 < < xn1 < xn con la caracterstica que xi+1 xi = x
A continuaci
on, se consigue el punto (x1 , y1 ) tomando el punto (x0 , y0 ) y usando la pendiente de la recta tangente a la solucion en dicho punto, es decir
f (x0 , y0 ). Para esto, se usa la formula de la pendiente,
y1 y0
= f (x0 , y0 ) y1 = y0 + x f (x0 , y0 ) .
x1 x0
As, (x1 , y1 ) = (x0 + x , y0 + x f (x0 , y0 )).
Nota 4.5.1 Al iniciar el proceso, se utilizo la pendiente de la recta tangente a
210
la solucion en el punto (x0 , y0 ) ya que para puntos cercanos a este, los valores
que toman la solucion y la recta tangente son muy proximos.
Despues se obtiene (x2 , y2 ), tomando el punto (x1 , y1 ) y asumiendo que en tal
punto, la pendiente de la recta tangente a la solucion es similar a f (x1 , y1 ).
Nuevamente usando la f
ormula de la pendiente,
y2 y1
= f (x1 , y1 ) y2 = y1 + x f (x1 , y1 ) .
x2 x1
Luego, (x2 , y2 ) = (x1 + x , y1 + x f (x1 , y1 )).
El proceso contin
ua hasta llegar al punto (xn , yn ), donde se tendra que
(xn , yn ) = (xn1 + x , yn1 + x f (xn1 , yn1 )).
Nota 4.5.2 Sobre el proceso de construccion del Metodo de Euler tenga en
cuenta:
El u
nico punto de la construccion que coincide con los puntos de la
soluci
on es (x0 , y0 ).
La cantidad x se conoce como tama
no de paso.
Si el tama
no de paso x es peque
no y se tienen los supuestos del Teorema
de Existencia y Unicidad para f sobre x0 x xn , entonces los puntos
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . ., (xn , yn ) estan proximos a los puntos de la solucion
analtica del P.V.I. (4.1).
Nota 4.5.3 Observe en el proceso anterior, que conseguir el punto (xi+1 , yi+1 )
se logra por medio del punto (xi , yi ) para todo i = 0, 1, . . . , n 1. Por lo cual,
la formula recursiva para programar el metodo, se basa en las formulas:
xi+1 = xi + x y
yi+1 = yi + x f (xi , yi ) ; para todo i = 0, 1, . . . , n 1.
Ejemplo 4.5.4 Ilustraci
on del Metodo de Euler
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
211
1
10
= 0.1). Entonces
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
xi
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
yi
1
0.9
0.82
0.758
0.7122
0.68098
0.662882
0.6565938
0.66093442
0.674840978
0.6973568802
y (x) = x 1 + 2ex . Basta con aplicar el metodo del factor integrante para
las ecuaciones lineales. Ademas, note que cuando x , entonces y .
212
Nota 4.5.6 El codigo en Maple para determinar los valores de la tabla anterior es:
>
>
>
>
>
>
>
restart:x0:=0:y0:=1:n:=10:delx:=0.1:
f:=unapply(x-y,x,y):
x[1]:=x0:y[1]:=y0:
for i from 1 by 1 to n do
x[i+1]:=x[i]+delx:
y[i+1]:=y[i]+delx*(f(x[i],y[i])):
end do:
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
213
Figura 4.16: Grafica generada por las aproximaciones del Metodo de Euler.
expansi
on en serie de Taylor en x = xn , entonces
2x
+
2
2
y (xn+1 ) = y (xn ) + f (xn , yn ) x + y (xn ) x +
2
2
(4.2)
Note de la ecuaci
on (4.2) que los primeros tres terminos corresponden a la
2
m
as peque
no y el termino y (xn ) 2x junto con sus sucesores aportan menos
informacion al valor de yn+1 . Esto significa que entre mas peque
no el tama
no
de paso, mejor es la aproximacion. Desafortunadamente, el tomar un tama
no
de paso demasiado peque
no no resuelve el problema eficientemente, ya que esto
genera gran cantidad de c
alculos y por ende, un mayor tiempo de ejecucion
del algoritmo.
Una forma de mejorar la aproximaci
on encontrada por el Metodo de Euler,
conocida como el M
etodo de Heun o M
etodo de Euler Mejorado consiste
en promediar las pendientes de las rectas tangentes que se calculan en el
214
Metodo de Euler. Para tener una mejor idea del proceso, note de la figura
4.17, que la pendiente de la recta continua genera una mejor aproximacion del
valor de la solucion en el punto x = xn .
Al utilizar la f
ormula de Euler sobre yn+2 y yn+1 se tiene,
yn+2 = yn+1 + x f (xn+1 , yn+1 ) y
yn+1 = yn + x f (xn , yn ) .
Ademas,
yn+2 yn
xn+2 xn
=
=
yn+1
= yn +
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
>
>
>
>
>
>
>
215
f:=unapply(x-y,x,y):
x[1]:=x0:y[1]:=y0:
for i from 1 by 1 to n do
x[i+1]:=x[i]+delx:
y[i+1]:=y[i]+delx/2*(f(x[i],y[i])+f(x[i+1],y[i]+delx*
f(x[i],y[i]))):
end do:
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
xi
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
yi : Euler
1
0.9
0.82
0.758
0.7122
0.68098
0.662882
0.6565938
0.66093442
0.674840978
0.6973568802
yi : Heun
1
0.91
0.83805
0.78243525
0.7416039012
0.7141515306
0.6988071352
0.6944204574
0.6999505139
0.7144552151
0.7370819697
y : Exacta
1
0.909674836
0.837461506
0.781636441
0.740640092
0.713061319
0.697623272
0.6931706076
0.6986579282
0.7131393194
0.7357588824
Nota 4.5.10 Observe de la tabla anterior, que los valores generados por el
Metodo de Heun estan mas aproximados a la solucion exacta, que los valores generados por el Metodo de Euler. Este hecho tambien puede observarse
plenamente en la figura 4.18.
4.5.1.
n
Ejercicios de la Seccio
1. Utilice el Metodo de Euler de acuerdo con las condiciones dadas y resuelva el problema de valor inicial propuesto. Ademas, bosqueje la soluci
on
geometricamente e incluya una tabla que muestre el comportamiento de
la solucion.
a)
dy
dx
= x y 2 , y (0) = 1, 0 x 1, x = 0.25.
216
Figura 4.18: Heun (Superior - Crculo), Exacta (Medio - Gris) y Euler (Inferior
- Cruz).
b)
dy
dx
= y 2 2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2, x = 0.5.
c)
dw
dx
= (3 w) (w + 1), w (0) = 4, 0 x 5, x = 1.
d)
dy
dt
dy
dx
= x y 2 , y (0) = 1, 0 x 1, x = 0.1.
b)
dy
dx
= y 2 2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2, x = 0.25.
c)
dy
dt
dy
dx
= 2 y con y (0) = 1.
Usando el metodo de Euler, calcule tres soluciones aproximadas correspondientes a x = 1, x = 0.5 y x = 0.25 sobre el intervalo 0 x 4.
Grafique las tres soluciones en el mismo sistema de coordenadas.
4. P.C. Considere el P.V.I.
dy
dx
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
217
dy
dx
Que observa para los valores obtenidos a partir de x = 1.5?, es confiable el resultado del metodo?
6. Este ejercicio, confirma el hecho que el Metodo de Heun genera mejores
aproximaciones que el Metodo de Euler.
a) Resuelva el P.V.I. y = 1 x + 4y, con y (0) = 1.
b) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Euler tomando
0 x 1 y x = 0.1.
c) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Heun tomando
0 x 1 y x = 0.1.
d) Se define un error relativo para x = xi , como |y (xi ) yi (xi )|, con
y la solucion exacta y yi la solucion aproximada de alg
un P.V.I.
218
Bibliografa
[BC98] Borelli / Coleman (1998). Dierential Equations. A Model Perspective. Jhon Wiley and Sons.
[BDP98] Boyce / DiPrima (1998). Ecuaciones Diferenciales Elementales y
Problemas con Valores en la Frontera. Cuarta Edicion. Editorial Limusa.
[Br93] Braun (1993). Dierential Equations and Their Applications. Fourth
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[B93] Bronson (1993). Ecuaciones Diferenciales Modernas. Serie Schaum.
[CH98] Campbell / Haberman (1998). Introduccion a las Ecuaciones Diferenciales con Problemas de Valor de Frontera. McGraw Hill.
[DBH98] Devaney / Blanchard / Hall (1998). Ecuaciones Diferenciales.
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Version Electr
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219
Bibliografa
220