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Clave
Nmero de sesiones
Carrera
Semestre
Requisitos
ACPEF156
Licenciatura en
Economa
IV
Estadstica II
Programa:
Sesin
Unidad Temtica
Nmero
1-4
Unidad 1. INTRODUCCIN Y
FUNDAMENTOS DE LA
ECONOMETRA.
1.1 Definicin, antecedentes,
objeto y mtodo de la
econometra.
1.2 Relacin con la Teora
Econmica, la Estadstica y las
Matemticas.
1.3 Modelos econmicos,
matemticos y economtricos.
Modelos deterministas y
estocsticos.
1.4 Componentes de los modelos:
ecuaciones, variables y
parmetros.
1.5 Funcin de Regresin
Muestral (FRM) y Poblacional
(FRP).
1.6 Planteamiento de modelos.
1.7 Interpretacin de coeficientes.
5-15
Unidad 2. REGRESIN
LINEAL SIMPLE Y
Actividades de Aprendizaje
Bibliografa
bsica
Duracin
horas
8
Wooldridge, cap. 1
Exposicin del tema,
investigacin bibliogrfica,
exposicin de ejemplos y
solucin de ejercicios.
Gujarati, 2.1-2.7
El alumno conocer y
aplicar el Mtodo MCO
22
16-21
21-26
MLTIPLE. EL MTODO DE
LOS MNIMOS CUADRADOS
ORDINARIOS.
2.1 Desarrollo del Mtodo
minimocuadrtico.
2.2 Interpretacin econmica de
los resultados. Significado de
los parmetros obtenidos.
2.3 Formas funcionales de los
modelos.
2.4 El enfoque matricial
Unidad 3. PRUEBAS DE
INFERENCIA ESTADSTICA.
3.1
El coeficiente de
determinacin R2
3.2
Intervalos de confianza para
estimadores M.C.O.
3.3
Pruebas de hiptesis: la t de
Student: significancia
estadstica de las variables
explicativas.
3.4
La prediccin mediante
modelos economtricos.
3.5
Regresin mltiple.
Extensin de los supuestos de
la regresin lineal simple.
3.6
La prueba de significancia
global F.
3.7
El enfoque matricial
Unidad 4. PROBLEMAS
COMUNES DE LA
economa mexicana.
Solucin de ejercicios en
equipos de trabajo y discusin
en clase de los resultados
Gujarati, 3.1 y
obtenidos. Sesiones en el aula apndice 3.A
de cmputo.
Pyndick, cap. 3
Wooldridge, cap. 2
Gujarati, 6.4- 6.6
Green, cap.6
12
Gujarati, 3.5
Pindyck, cap. 4
Wooldridge, cap. 4
Gujarati, 5.2, 5.3
Gujarati,5.7, 5.8
Gujarati,7.1 7.4 y
8.5
Green, cap. 7
El alumno conocer los
principales problemas de un
12
REGRESIN.
4.1. Supuestos del Mtodo MCO y
propiedades de los estimadores
minimocuadrticos. El Teorema de
Gauss-Markov.
4.2 Autocorrelacin. Origen,
significado y consecuencias.
Deteccin y correccin.
modelo de regresin lineal,
4.3 Heteroscedasticidad. Origen,
los identificar y podr
significado y consecuencias.
solucionarlos.
Deteccin y correccin.
4.4 Multicolinealidad. Origen,
significado y consecuencias.
Deteccin y correccin.
4.5 Test de prueba del Software
Econometric View.
4.6 El enfoque matricial
27-31
Gujarati, 3.4
problemas. Discusin en
clase. Sesiones en sala de
cmputo.
Gujarati, cap.12
Wooldridge, cap. 12
Gujarati, cap. 11
Gujarati, cap.10
QMS, 1998
Green, caps. 12 y 13
10
Tres exmenes parciales: 80%; Trabajo: 20%. El trabajo consistir en un modelo economtrico completo (Elaboracin del modelo
aplicado a un problema terico o prctico real; obtencin de los datos pertinentes; solucin del modelo; inferencia estadstica;
interpretacin de resultados, deteccin de problemas y correccin de los mismos, elaboracin de pronsticos y recomendaciones).
Bibliografa bsica:
1.
2.
3.
4.
Bibliografa complementaria:
5.
6.
7.
8.
9.
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