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T. BILL.
10,24%
19,25%
17,90%
8,80%
9,85%
21,32%
10,20%
4,70%
6,35%
9,37%
11,20%
7,00%
5,30%
4,50%
5,00%
3,50%
4,00%
6,35%
Como buen analista quiere resolver las siguientes interrogantes y presentarlas en un reporte
financiero:
R=
0,70121
=0,948
4,806520,11256
El signo del coeficiente de correlacin indica una relacin inversa entre los indicadores financieros,
mientras que el valor cercano a 1 indica que existe un alto grado de relacin lineal entre las variables.
Estimar cmo se ve afectado el mercado accionario por las tasas de inters. Indique la significancia
de los parmetros.
Debe tener claro que su anlisis se limitar a la muestra con que cuenta y su estudio se basar en
relaciones estadsticas, y que por tanto estn sujetas a error.
De acuerdo a los resultados obtenidos, la variacin del Dow Jones se ve afectada en forma
1
inversa a la tasa T. Bill, lo cual se evidencia en el signo negativo de
Significancia del Modelo:
La varianza muestral.
0,000007121
0,000113937 0,000113937
=
=0,000007121
16
(182)
4,86052 0,000007121
=0, 000 1465
1 84,86052
VAR 1=
0,000007121
=0,000146508
4,86052
Test sobre
0:
H 0 : 0 =0
H 1 : 0 0
Tomamos un valor de =0,05
El valor de tabla t es:
t (18; 0,05)=1,7341
El valor del estadstico observado es:
13,3822
t 0=
=105,0
0,0001465
Se rechaza
H0
ya que
t0
1 :
H 0 : 1=0
H 1: 1 0
Tomamos un valor de =0,05
El valor de tabla t es:
t (18; 0,05)=1,7341
El valor del estadstico observado es:
14,4267
t 0=
=11,91
0,000146508
Se rechaza
H0
ya que
|t 0|
Formulario:
Yi 1 2 X i i
x y
x
2
i
Var ( 2 )
( x i y i )
Siendo
x (X - X i )
y ( Y - Yi )
2
i
( X i Yi ) 2
2
i
x y
i
ee( 2 )
2
n2
2
i i
2
i
xi2
X Y
X
Var ( 2 )
2
i
ee( 2 )
Yi 2 X i i
n2
X Y
2
2
i