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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

“Año de la unión nacional frente la crisis externa”

Tema: Ecuaciones diferenciales y ecuaciones en


diferencias: “Modelo de la telaraña”

Curso: Matemática III

Profesor: Castañeda Yaya, Carlos

Alumnos: Carrasco Villanueva, Marco


Falcón Vargas, Dante
García Montalvo, Juan
Pezo Hualpa, Gustavo
Silva Suárez, Christian

Lima, 8 de julio del 2009.

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ÍNDICE

Introducción

I. Modelo Lineal Estático


1. Generalización
2. Consecuencias

II. Modelo lineal Continuo


1. Generalización
2. Consecuencias

III. Modelo Lineal Discreto: “Modelo de la Telaraña


1. Generalización
2. Consecuencias
3. Tipos
A. Modelo de la Telaraña AMORTIGUADO o CONVERGENTE
B. Modelo de la Telaraña EXPLOSIVO O DIVERGENTE
C. Modelo de la Telaraña CONSTANTE

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

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Introducción
El presente trabajo trata de recoger los principios del análisis dinámico en la economía enfocándonos en
el modelo lineal discreto (con variación discreta del tiempo) más conocido como “modelo de la telaraña”.
Por ser este un modelo de uso muy recurrente en economía se ha ido explicando su surgimiento a partir
de los conceptos básicos del modelo lineal estático y modelo lineal continuo que también hemos definido
de manera significativa.

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta surgieron dos escuelas de pensamiento
divergentes en lo que a los criterios económicos se refieren, una de ellas enfatizaba la limitada capacidad
de cálculo del hombre a la hora de tomar decisiones, y la otra (liderada por los trabajos de John F. Muth)
desarrollaba el concepto de las expectativas racionales. Ambas corrientes trataban de explicar, a su
manera, lo racional o no de los agentes económicos a la hora de formar sus expectativas con respecto a
posibles eventos económicos, o ante futuros cambios en variables macroeconómicas que pudieran
afectar sus beneficios y por lo tanto su bienestar.

Las variaciones en el nivel de precios de la economía era una de los principales factores que podían
afectar el normal funcionamiento de la economía en su conjunto, esto junto con las expectativas que los
agentes económicos se formaban con respecto al futuro comportamiento de esta variable, podían alterar
radicalmente la dinámica de los precios del mercado. Éste era un tipo de problema que podía
denominarse como la interacción entre las expectativas y la realidad. Esto generaba que en el largo plazo
- luego de un proceso de ensayo y error entre las expectativas generadas en la economía y el real
comportamiento de los precios - los agentes económicos se fueran ajustando continuamente a las
desviaciones existentes entre la realidad económica y dichas expectativas. Por lo tanto si los agentes
económicos basan sus expectativas de precios en el comportamiento pasado de dicha variable, o mejor
aún, basan sus expectativas de precios en el periodo inmediatamente anterior surgirá la posibilidad de
una fuerte inestabilidad de la producción y de los precios, que luego se podría ir disipando con el tiempo
cuando la información pueda fluir corrientemente entre la mayoría de los agentes económicos.

Este proceso de interacción entre las expectativas y la realidad, es lo que se conoce hoy en día como
“Modelo de la Telaraña” y es el motivo del presente trabajo. Debido a la gran importancia que tiene el
conocimiento de dicha formulación económico-matemática, para la aplicación teórica en modelos de
economía cerrada, se hará en el presente documento un análisis teórico-práctico del mismo, abordando
su definición como modelo económico y enfocándonos principalmente en la parte matemática y dando
ejemplos para hacer notar la relación entre el precio y las cantidades, la demanda y la oferta, entre otros
temas relacionados con el teorema.

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I. Modelo Lineal Estático

1) Generalización:

El modelo estático representa el modelo base de análisis económico, al no ser dinámico no depende del
tiempo y por tanto todas sus variables pueden hallarse con ecuaciones simples.

El modelo lineal estático se puede generalizar matemáticamente con las siguientes funciones:

Función de demanda:

Función de oferta:

Condición de equilibrio:

2) Consecuencias:

A partir de las cuales podemos hallar matemáticamente el punto de equilibrio, lo que nos da la
información de precio de equilibrio y cantidad de equilibrio.

Precio de equilibrio:

Cantidad de equilibrio:

Gráfico 1:
De manera gráfica se puede observar el equilibrio en la P
intersección de las rectas S (oferta) y D (demanda),
intersección que nos da el precio de equilibrio (Pe) y la S
cantidad de equilibrio q tratamos de hallar (Qe).
p*

Q* Q
Sin embargo, no sabemos nada sobre el
comportamiento de las variables en el tiempo.

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II. Modelo Lineal Continuo

1) Generalización:

En este modelo se considera como variable explícita al tiempo; las relaciones que tienen entre sí las
variables del modelo al variar el tiempo y su comportamiento a través del tiempo puede deducirse
partiendo de las siguientes funciones:

Función de demanda:

Función de oferta:

Ecuación de ajuste del precio:

2) Consecuencias:

Se obtiene de manera inmediata la ecuación diferencial con incógnita :

Esta ecuación nos indica la relación que hay en cada instante t entre el precio y su derivada. Al
considerar un precio de equilibrio constante, al que seguimos llamando p*, tal que deberá satisfacer
también la ecuación diferencia, así tenemos:

De donde:

Resolviendo la primera ecuación diferencial obtenemos:

Y así obtenemos D y S, a los que posteriormente podemos insertar los valores D* y S*:

Se observa según:

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Y teniendo en cuenta , que al tomar t valores arbitrariamente grandes, tanto como
y se aproximan a sus valores de equilibrio, es decir:

Y siendo (como el método estático).

Gráfico 2:
P

P(0)

p*

En el grafico 2 se observa claramente el comportamiento del precio a través del tiempo según
y considerando que .

Otra manera de tener una visión grafica del comportamiento de , según las relaciones que se
resumen en la ecuación diferencial primera ecuación diferencial es mediante el diagrama de fase,
aprovechando que podemos expresar como una función de :

Gráfico 3:

dp
dt

P(t)

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Es claro que f es una función lineal afín de con pendiente negativa. Considerando un sistema de
coordenadas con en el eje horizontal y en el vertical, podemos representar la curva de fase
correspondiente a f, como en la figura 3.

Las fechas indican como los valores de tiende hacia el valor que corresponde a , es decir, a
dado por

El sentido de la s flechas se explica al observar que ira tomando valores crecientes –hacia la
derecha- mientras sea positivo (la curva de fase se encuentra sobre el eje horizontal) e ira tomando
valores decrecientes –hacia a la izquierda- mientras sea negativo. En este caso específico es fácil
advertir que tendremos cuando y vemos la coherencia del gráfico 2 con las flechas
hacia la derecha del gráfico 3.

Así concluimos que en el modelo propuesto, el precio de equilibrio es estable; por tanto si el precio inicial
no es el de equilibrio se dará una mecanismo de ajuste que llevara el precio hacia .

III. Modelo Lineal Discreto: “Modelo de la Telaraña”

1) Generalización:

Para ilustrar el uso de las ecuaciones en diferencia de primer orden en el estudio económico,
mostraremos el uso de este modelo de mercado para un solo artículo.

Suponemos, ahora, que el precio no varía de manera continua con el tiempo y que los arreglos ocurren
en un conjunto discreto de intervalo de tiempo.

En la línea temporal consideraremos puntos igualmente espaciados 0, k, 2k,… y al precio de cada uno de
estos puntos llamaremos P0, P1, P2,…, ó en general pt = p(t k) para t = 0, 1,2,…

Análogamente:

Qt = Q( th )
St = S( th ) t = 0,1,2,…

Consideramos la circunstancia en la cual el productor toma decisiones con un periodo de anticipación de


la venta. Supongamos que la decisión del productor en el periodo t se basa en el precio Pt prevaleciente
entonces. Como este productor no va a estar disponible para la venta hasta el periodo (t +1), sin
embargo, Pt va a determinar St +1 , al retrasar un periodo nos queda de la siguiente manera:

Función de demanda:

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D t = a + bpt , b < 0

Función de oferta:

S t = c + dpt-1, d > 0

Condición de equilibrio:

Dt=St

2) Consecuencias:

De todas las ecuaciones obtenemos una forma reducida a una ecuación en diferencias de primer orden
cuya incógnita es la función p = pt:

bpt – dpt-1 = c – a (1)

Esta ecuación nos dice la relación que hay entre el precio en cualquier periodo t y el precio en el periodo
anterior t -1. Podemos considerar un precio de equilibrio al que continuamos llamando p*, el que deberá
satisfacer (1) y entonces

bp* - dp* = c – a,

De donde:

a c
p*
d b

Y en consecuencia:

D* = a + bp*, y S* = c + dp*, (2)

Al resolver (1) obtenemos


t
d
pt po p* p* (3)
b

Y así:

t
d
Dt a b po p* p* (4)
b
t
d
St c d po p* p* (5)
b

O teniendo en cuenta (2)

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t
d
Dt D* b p o p* (6)
b
t 1
d
St S* d po p* (7)
b

De (3), (6) y (7) y según las propiedades de ecuaciones en diferencia no podemos inferir que el precio, la
demanda y la oferta convergerán a sus valores de equilibrio, pues eso depende del valor de d / b. Por los
supuestos del modelo este cociente es de signo negativo, lo cual nos dice que al variar, (d / b) t irá
tomando valores alternados positivos y negativos; pero la convergencia al equilibrio depende de la
d
convergencia de {(d / b)t} hacia cero, lo cual ocurre cuando 1
b

P0

P*

P1

t
1 2 3 4 5

Gráfico 4

En el gráfico 4, se ilustra el movimiento del precio a través de varios períodos – según (3) – partiendo de
d
un valor inicial P0, mayor que el precio de equilibrio P* , en el caso 1
b

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P P

P0 P0

P* P*

P1 P1

t
1 2 3 4 1 2 3 4 t

Gráfico 5 Gráfico 6

d d
Los casos 1y 1 se muestran gráficamente en la figuras 5 y 6 respectivamente.
b b

Otra forma de tener una visión gráfica del movimiento del precio es mediante el diagrama de fase,
aprovechando que podemos expresar Pt como una función de Pt-1 :

d c a
Pt = Pt-1 + (8)
b b

= : f (Pt-1)

d
Consideremos el caso 1 : la función f es una lineal de pendiente d / b, tal que
b
d
-1 < <0
b

Consideraremos un sistema de coordenadas con Pt-1 en el eje horizontal y Pt en el vertical, podemos


representar la curva de fase correspondiente a f, como en el gráfico 7, en la cual se ha trazado, además,
la recta a 45º (bisectriz del cuadrante) que nos servirá para mostrar, por iteración, los valores de p.

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Pt

P0
P2
P4
P*

P3
P1
f
45º
P1 P3 P* P4 P2 Pt -1

Gráfico 7

Las flechas y las líneas punteadas en el gráfico 7 nos muestran como a interactuado el precio, partiendo
de un valor inicial P0, que lo hemos tomado mayor que el punto de equilibrio P* (donde P* se determina
con el punto de intersección de ambas rectas, pues satisface (1) por lo tanto es un punto fijo en f ).
Veamos:

Dado P0, obtenemos f(Po) = P1 y para obtener P2, llevamos P1 al eje horizontal a través de la recta 45º ; así
P2 = f(P1) y el procedimiento lo repetimos sucesivamente.

d
En el caso que acabamos de ilustrar ( 1 ) vemos una trayectoria de convergencia al equilibrio,
b
coherente con el gráfico 4.

3) Tipos:

Una vez definido el modelo de la telaraña podemos darnos cuenta de la existencia de tres casos, para:
d
1 Se conoce como Modelo de la Telaraña AMORTIGUADO o CONVERGENTE
b
d
1 Se conoce como Modelo de la Telaraña EXPLOSIVO o DIVERGENTE
b
d
1 Se conoce como Modelo de la Telaraña CONSTANTE
b

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A. Modelo de la Telaraña AMORTIGUADO o CONVERGENTE

En este caso el nivel de precios y las cantidades tienden al equilibrio, partiendo de una situación en la
cual la demanda del producto en su periodo inicial es mucho mayor a la cantidad ofrecida, que luego por
presiones de demanda y de oferta, tiende en el mediano o largo plazo al equilibrio.

S
P1
P3

P2
P0

Q
Q1 Q3 Q4 Q2
Grafico 8

En este grafico se puede observar mas fácilmente como el precio del producto tiende el largo plazo a
estabilizarse e igualarse con el precio de equilibrio.

P1

P0

Q
Grafico 9

B. Modelo de la Telaraña EXPLOSIVO O DIVERGENTE

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Es llamado de esa manera porque existen fuertes y grandes fluctuaciones en el nivel de precios, lo que
va generando la no existencia de un punto de equilibrio, es decir, no va a ver coincidencia entre los
productores y los demandantes, gráficamente se puede visualizar lo anterior.

P1

P0

D
Q
Q3 Q1 Q2

Grafico 10

Al contrario del Grafico 2, en este se puede evidenciar como conforme pasa el tiempo el nivel de precio
del producto tiende a retirarse paulatinamente del precio de equilibrio.

P1

P0

Q
Grafico 11

C. Modelo de la Telaraña CONSTANTE

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En este caso, debido a que las inversas de las pendientes de las curvas de oferta y demanda son iguales,
se presenta una forma de telaraña que se mantiene fuera del equilibrio, pero no se va alejando del
mismo, se mantiene en un movimiento constante en el mismo sitio.
P

P1

P0

D
Q
Q3 Q1 Q2
Grafico 12

Obsérvese como en este caso la evolución del precio del producto se mantiene alrededor del precio de
equilibrio y nunca de aleja lo suficiente como para asemejarse al modelo explosivo o nunca se aleja lo
demasiado para parecerse al modelo amortiguado.

P0

Q
Q3 Q1 Q2

Grafico 13

IV. CONCLUSIONES

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El teorema de la telaraña ha demostrado ser un modelo económico que puede predecir de una forma
algo eficientes ciertos problemas económicos en cuento a expectativas de precios y cantidades
ofrecidas y demandadas (existen sectores en los que se desechada su aplicabilidad). Pero los
supuestos explícitos que posee dicho modelo incapacitan al mismo, para poder explicar la coyuntura
existente hoy en día en ciertos mercados, ya que, en la actualidad la mayoría de estos mercados
existen nuevas variables que afectan directamente el precio de los productos además los mismos
también se manejan bajo la figura de protecciones arancelarias, mercados abiertos a la competencia
internacional, tipo de cambio, problemas socioeconómicos, políticos, entre otros, que hacen al
modelo obsoleto para poder explicar el comportamiento de los mismos.

A pesar de lo anteriormente planteado el teorema de la telaraña posee una amplia gama de material
teórica y practico necesario para comprender un poco como se manejan los mercados bajo ciertas
condiciones (supuestos), lo cual se pudo demostrar en la investigación reseñada. La forma en que el
teorema – mediante un modelo dinámico simple- explica el comportamiento de mercados específicos
atados a supuestos básicos del mismo, evidencia el aporte del mismo a las ciencias económicas y
sociales.

V. Bibliografía

Chiang, Alpha C. y Wainwright, Kewin (2005):


Métodos fundamentales de economía matemática; McGraw Hill 2005, México

Espinoza Ramos, Eduardo (2004):


Ecuaciones Diferenciales y aplicaciones; Lima, Perú.

Maddala, G. S. y Miller, E. (1989):


Microeconomía. Teoría y Aplicaciones; McGraw-Hill, México.

Mochón, F. y Pajuelo, A. (1990):


Microeconomía; McGraw-Hill Interamericana, España.

Web de economía:
Zona económica, www.zonaeconomica.com

http://www.emp.uva.es/inf_acad/hermer/estad2/material/e2p_resueltos.pdf

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