Breve sobre el Hessiano Orlado*

AlejandroLugon
4 de noviembre de 2009

1.

Preliminares

Si estamos analizando los

optimos de la funcion f (x) bajo las restricciones gj (x) = cj con x Rn , j = 1, . . . , m,
m < n.
Construimos el lagrangiano:
m
X
L(x, ) = f (x)
j (gj (x) cj )
j=1

las condiciones de primer orden son:

L
(x, ) = 0
xi

(1)

para todo i = 1, . . . , n, adem

as de las restricciones gj (x) = cj para j = 1, . . . , m.
Bajo la calificaci
on de las restricciones estas condiciones son necesarias, es decir seleccionan los posibles
optimos
y, quiz
as, otros puntos. Para ser suficientes se necesitan condiciones de concavidad-convexida de las funciones.
En caso no se pueda concluir nada globalmente para un punto que satisface las condiciones necesarias de primer
orden (1), un paso adicional es usar el Hessiano Orlado para clasificar los puntos obtenidos, este criterio es solo
local.
El Hessiano Orlado est
a cercanamente relacionado al Hessiano del Lagrangiano pero con algunos cambios de signo
y de orden de las variables:

g1
g1
0

x1
xn
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.

gm
gm

0
0

x1
xn
= g1

2
2
H
gm
L
L

x1 xn
x1 x1

x21
.

..
..
..
..
..
.

.
.
.
.
.
.

gm
g1
2L
2L

xn
xn
xn x1
x2
n

Esquem
aticamente:

H=

0
g T

g
Lxx

donde
0
g
g T
Lxx

=
=
=
=

Matriz m m de ceros
Gradientes de las restricciones como filas
Gradientes de las restricciones como columnas
Matriz n n de segundas derivadas del Lagrangiano respecto de x

* Basado en:Optimal Control Theory and Static Optimization in Economics, Daniel L

eonard and Ngo Van Long, Cambridge
University Press 1992. (Secci
on 1.2.2, pp. 26-31)

2.

Caso general
Las condiciones sobre el Hessiano Orlado son:

M
aximo Si (x , ) cumple las condiciones de primer orden (1) y los u
ltimos n m menores principales dominantes
del Hessiano Orlado evaluado en (x , ) tienen signos alternados empezando en (1)m+1 entonces x es un
m
aximo local de la funci
on f (x) bajo las restricciones gj (x) = cj
Mnimo Si (x , ) cumple las condiciones de primer orden (1) y los u
ltimos n m menores principales dominantes
del Hessiano Orlado evaluado en (x , ) tienen todos el signo de (1)m entonces x es un mnimo local de la
funci
on f (x) bajo las restricciones gj (x) = cj

3.

Caso con dos variables de elecci

on y una restricci
on
En este caso tenemos n = 2 y m = 1, el Hessiano Orlado toma la forma:

g
g
0
x
y

g
2L
2L

H = x
2
x
xy

g
y

2L
yx

2L
y 2

y en este caso hay que examinar s

olo n m = 2 1 = 1 determinante, es decir el determinante del Hessiano Orlado.
De manera precisa:
M
aximo Si (x , y , ) cumple las condiciones de primer orden (1) y el determinante del Hessiano Orlado evaluado
en (x , y , ) tiene signo positivo entonces (x , y ) es un maximo local de la funcion f (x, y) bajo la restricci
on
g(x, y) = c.
Mnimo Si (x , y , ) cumple las condiciones de primer orden (1) y el determinante del Hessiano Orlado evaluado
en (x , y , ) tiene signo negativo entonces (x , y ) es un mnimo local de la funcion f (x, y) bajo la restricci
on
g(x, y) = c.