UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERA CIVIL

Tarea N 5
Operacin de Embalse de Riego con Programacin Dinmica
Estocstica

Alumno:
Jos Miguel Gonzlez.
Profesor: Marcelo Olivares.
Auxiliar: Jannik Haas.
Fecha Entrega: 2 de Junio, 2014

Contenido
1

INTRODUCCIN ........................................................................................................................... 3

ENUNCIADO................................................................................................................................. 4
Primera parte .................................................................................................................................. 4
Segunda parte ................................................................................................................................. 4

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4

METODOLOGA............................................................................................................................ 4

RESULTADOS ............................................................................................................................... 6
5.1

Rutina Matlab ...................................................................................................................... 6

5.2

Optimizacin y Simulacin .................................................................................................. 9

5.2.1

Modificacin del cdigo .............................................................................................. 9

5.2.2

Simulacin ................................................................................................................. 10

ANLISIS Y CONCLUSIONES ....................................................................................................... 12

BIBLIOGRAFA ............................................................................................................................ 13

INTRODUCCIN

Un gran nmero de problemas en la planificacin, produccin, programacin, transporte,

finanzas y el diseo de ingeniera requiere que las decisiones sean toman en presencia de
incertidumbre (Sahinidis 2004), en respuesta a esto, en el rea de las matemticas se ha
avanzado en tcnicas de programacin matemtica que ayudan a los gestores, a tomar
decisiones en aras de optimizar los recursos que tienen a disposicin para obtener el
mayor beneficio econmico asociado a una actividad.
La programacin dinmica estocstica es una teora matemtica que hace frente a los
procesos de toma de decisiones, dividindolos en mltiples etapas, esta teora fue
acuada por Bellman en 1957 y en la actualidad es ampliamente utilizada para resolver
problemas donde la incertidumbre juega un papel importante en la toma de decisiones.
Debido al gran tamao de los problemas, los cuales se traducen en esfuerzos
computacionales, la filosofa central del enfoque es reducir al mnimo las etapas de clculo
que requieren evaluaciones puntuales discretas, por tal motivo el uso de polinomios
ortogonales son especialmente tiles en la aplicacin de mtodos de aproximacin para el
clculo iterativo de la funcin de costo fututo en un horizonte infinito, debido a sus
propiedades de convergencia superiores sobre polinomios estndar (Howitt et al. 2002)

ENUNCIADO

Primera parte
Descargue el demo compecon de M&F con las rutinas Matlab. Obtenga el archivo .m para
demdp10. Presione el botn (Run) y vea los resultados de caja negra.

Segunda parte
Adapte el cdigo de GAMS del modelo de crecimiento econmico de M&F para el problema de
gestin de agua. Considere los siguientes supuestos:

Las funciones de beneficio inmediato estn dadas por 1 1 + 2 ( )2, donde 1 =

3.0 , 1 = 0.6 , 2 = 5.0 2 = 0.5.
Los limites inferior y superior de almacenamiento en el embalse son 6 y 9 (cientos de
millones de metros cbicos)
La distribucin de probabilidad (lognormal) de los volmenes afluentes est representada
por:
Tabla 1. Caudales y Distribucin de Probabilidad

P(Q)
Q

0,1587
51.801

0,1498
0,1218

0,0928
0,0349

0,0987
0,0187

0,0987
0,0053

0,0928
0,0029

0,1498
0,0008

0,1587
0,000019

OBJETIVOS

Adaptar el cdigo de GAMS del modelo de crecimiento econmico de M&F para el

problema de gestin de agua y con el determinar los coeficientes de los polinomios de
Chebychev.

Utiliza la funcin de valor futuro y resolver el problema con volmenes iniciales entre 6 y
9 (cientos de millones de metros cbicos), a intervalos de 0.5, y para cada condicin inicial
obtener la entrega para riego, el valor del producto marginal de riego, el valor marginal
del agua almacenada, el volumen final y el derrame esperado.

METODOLOGA

En los siguientes diagramas se muestra la metodologa a utilizar adaptada de (Howitt et al. 2002).
La cual sirvi para resolver el problema de gestin de agua utilizando polinomios de Chebychev y
el planteamiento de Bellman conjuntamente.

Figura 1. Coeficientes de Chebychev

Inicialice Con
Valor Funcin Inmediato W(Xt, ut)
Nodos para: Evaluacin de estado y Valores estocsticos de afluentes
Probabilidades de afluentes sobre K Valores de nodo estocstico
Defina la Variable de estado en [-1,1] intervalos
por cada nodo del polinomio J
Valor iteracin del bucle (n pasos)

Valor de funcin futuro y Coeficientes de Chebychev

Figura 2. Funcin Objetivo SDP

Inicialice Con
Valor Funcin Inmediato W(Xt, ut)
Funcin Chebyshev para el valor esperado de la variable de estado
Valores de afluentes estocsticos (Ft)
Nivel de variable de estado in el tiempo t, Xt
Limites superior e inferior sobre Estado y entregas
Blucle ptimo de control

Entregas y estados ptimos, Funcin Valor total

RESULTADOS

En la siguiente seccin se presentan los resultados obtenidos en la solucin del problema de

gestin de agua.

5.1

Rutina Matlab

A continuacin se presentan los grficos que se obtuvieron al correr la rutina de Matlab.

Figura 1. Poltica de Irrigacin ptima

La figura 1 muestra la poltica de operacin ptima para el ejemplo simulado, en este caso a
medida que aumenta el nivel del agua la entrega para el riego es mayor, esto se puede observar
en igual en la parte dos del presente trabajo.
Figura 2. Valor de la Funcin

La figura anterior muestra el beneficio total del agua en el embalse y se observa que esta
disminuye a medida que el nivel del agua en el embalse aumenta, esto se debe a que a mayor
oferta de agua el precio del agua disminuye.
Figura 3. Funcin de Precios Sombra

Figura 4. Aproximacin Residual

Figura 5. Trayectoria de Estado Esperado

Figura 6. Trayectoria de Poltica Esperada

5.2

Optimizacin y Simulacin

En esta seccin se presentan los resultados de la optimizacin (coeficientes de Chebychev) y los

resultados de la simulacin (Entregas, derrames, Costos marginal del agua de riego y costo
marginal del agua embalsada).
5.2.1

Modificacin del cdigo

Las modificaciones que se le realizaron al modelo de crecimiento econmico se centraron

esencialmente en la ecuacin de Bellman y en las restricciones del problema, adems de incluir los
caudales y las probabilidades, estas modificaciones se pueden observar en las siguientes lneas del
cdigo adjunto y adems se presentan a continuacin: 40-47, 51-60, 114-119, 125-135 y 137-158.
Ecuacin de Bellman
,
= {(1 1 + 2 ( )2 ) + [ ( (+1
))]}

Sujeto a
= + +
+1 = +
+1 9
0
0
6
En las modificaciones presentadas anteriormente se defini una variable de vertimientos en la
ecuacin de estado, la cual impone una penalidad obligando a que estos sean mnimos, no se le
adiciono esta penalidad por vertimientos a la ecuacin de Bellman debido a que esta no
modificaba las entregas optimas y si influa negativamente en el costo del agua como se podr ver
ms adelante en la grfica 4.
De las modificaciones realizadas al cdigo se obtuvieron los coeficientes de Chebychev que se
presentan en la tabla 2, adicionalmente a estos se presentan unos coeficientes obtenidos de
trabajos anteriores. Como se puede ver hay una diferencia en dichos coeficientes por tal motivo la
parte dos del trabajo se realiz con los coeficientes obtenidos en trabajos anteriores, y se insiste
en que la obtencin de los coeficientes del autor del presente informe se cree que son vlidos,
debido a que las modificaciones presentadas anteriormente, son las misma que se implementaron
para la simulacin de la siguiente seccin y se encontraron valores razonables como se muestra
posteriormente.
Tabla 2. Coeficientes de Chebychev

Trabajos
Anteriores
GAMS

a1

a2

a3

a4

a5

103.617000

2.758000

-0.362000

0.112000

-0.041000

102.643000

0.107000

-0.049000

-0.008000

-0.005000

5.2.2

Simulacin

La simulacin del embalse se dividi en dos partes a saber: con penalidad por derrame en la
ecuacin de Bellman y sin penalidad en la ecuacin de Bellman. En las siguientes tablas se
presentan los resultados a las simulaciones mencionadas anteriormente.
Tabla 3. Simulacin Con Penalidad por Derrame

6.50

Beneficio
Futuro
Agua
101.35

Beneficio
Actual
Agua
12.25

6.79

102.29

13.58

0.35

7.09

103.07

0.59

0.35

7.41

0.76

0.35

7.74

8.5

0.90

0.35

9.0

1.04

0.35

Volumen
Inicial

Entrega
W

Derrame
Sp.

Volumen
Final

Beneficio
Total Agua

Cost. Mar
Agua Riego

Cost. Mar
Agua Embal.

6.0

0.00

0.35

6.5

0.21

0.35

100.35

11.63

4.83

102.53

9.10

7.0

0.41

3.76

14.52

104.17

7.59

2.95

7.5
8.0

103.71

15.23

105.46

6.92

2.40

104.28

15.86

106.60

6.93

2.10

8.10

104.84

16.43

107.67

7.40

2.06

8.46

105.38

16.97

108.69

8.27

2.28

Tabla 4. Simulacin Sin Penalidad por Derrame

6.50

Beneficio
Futuro
Agua
101.35

Beneficio
Actual
Agua
12.25

6.77

102.24

13.73

0.35

7.09

103.07

0.59

0.35

7.41

0.76

0.35

7.74

8.5

0.90

0.35

9.0

1.04

0.35

Volumen
Inicial

Entrega
W

Derrame Volumen
Sp
Final

6.0

0.00

0.35

6.5

0.23

0.35

7.0

0.41

7.5
8.0

Beneficio
Total Agua

Cost Mar Agua

Riego

Cost Mar Agua

Embal.

103.46

11.27

4.93

105.75

8.89

3.77

14.52

107.28

7.72

2.91

103.71

15.23

108.57

7.08

2.33

104.28

15.86

109.71

7.01

2.05

8.10

104.84

16.43

110.78

7.33

2.06

8.46

105.38

16.97

111.81

7.99

2.37

Como se puede observar en las tablas presentadas anteriormente la penalidad impuesta en la

funcin objetivo por el derrame no modifica las entregas ptimas ni minimiza los derrames desde
el embalse y si afecta negativamente el beneficio total del agua. Esta disminucin del beneficio
total del agua en este caso es de 3.5 rdenes de magnitud, debido a que la penalidad que se
implemento es de 10 veces el derrame esperado el cual como se puede observar en las tablas 3 y
4 es de 0.35 en cada simulacin modificando el volumen inicial del embalse.
En las siguientes graficas se presentan los costos marginales del agua para riego y del agua
embalsada para cada volumen final del embalse, como se puede observar en los dos casos cada
vez que hay ms agua en el embalse para el siguiente periodo el valor de la misma disminuye y lo
mismo ocurre con el agua de las entregas para riego, esto se debe a que a mayor agua
almacenada, mayor es la disponibilidad de la misma y esta deja de ser ms valiosa en el mercado
porque hay mayor oferta. Tambin en el grafico 3 se observa que a menor volumen disponible las
entregas son mayores y esto se debe simplemente a que hay poca capacidad de almacenamiento
en el embalse y para evitar prdidas por derrame se hace una entrega mayor al riego. En el grafico
4 se presenta el Beneficio total del agua para cada volumen inicial, est aumenta en funcin del
volumen inicial y esto se debe a que con menor capacidad de almacenamiento del embalse se
realizan mayores entregas al riego y se obtiene un mayor beneficio.

Grafico 1. Costo Marginal de Agua en el Embalse

Costo Margina Agua

Embalse

6.00
5.00
4.00
Cost Mar Agua Embalse
Sin Penalidad

3.00
2.00

Cost Mar Agua Embalse

Con Penalidad

1.00
0.00
5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

Vol Final

Costo Marginal Agua Riego

Grafico 2. Costo Marginal de Agua de Riego

13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

Cost Mar Agua Riego Sin

Penalidad
Cost Mar Agua Riego
Con Penalidad
5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

Vol Final

Entrega Para Riego

Grafico 3. Entregas Para Riego

1.20
1.00
0.80
Entrega W Sin
Penalidad

0.60
0.40

Entrega W Con
Penalidad

0.20
0.00
5.5

6.5

7.5

Vol Inicial

8.5

9.5

Beneficio Total Agua

Grafica 4. Beneficio Total del Agua

114.00
112.00
110.00
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98.00

Benefi Total Agua Sin

Penalidad
Benefi Total Agua Con
Penalidad
5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

Vol Inicial

Se puede observar en esta ltima grafica la variacin del costo total del agua debido a la penalidad
impuesta en la funcin objetivo por los derrames y se observar cmo se mencion anteriormente
que el agua vale menos cuando se impone la penalidad.
6

ANLISIS Y CONCLUSIONES

De acuerdo a lo presentado anteriormente se puede observar que para este caso la penalidad por
vertimiento en la funcin objetivo lo nico que genera es una disminucin del beneficio total del
agua sin importar de que est disminucin se puede evitar quitando esta penalidad, lo anterior
debido a que la capacidad del embalse no es suficiente para almacenar el primer afluente y
fsicamente est obligado a verter, si se observa las tablas 2 y 3 los vertimientos y las entregas son
iguales en los dos casos lo cual ratifica lo dicho. En este caso los vertimientos solo se podran evitar
con una disminucin en el lmite de almacenamiento inferior que en este caso es 6 (cientos de
millones de metros cbicos).
Como se puede observar anteriormente los costos marginales del agua embalsada y del agua para
riego, disminuyen a medida que se aumenta el volumen inicial del embalse, esto se debe a que a
mayor volumen inicial
De las grficas 1 y 2 se observa que a mayor volumen embalsado el costo marginal del agua para
riego y del agua embalsada disminuye, esto se debe como se mencion anteriormente a que hay
una mayor disponibilidad de agua para un siguiente periodo, por tal motivo el costos disminuye
porque hay mayor oferta.
Las entregas para riego y el beneficio total del agua aumentan cada ver que el volumen inicial es
mayor, esto se debe a que a para este ejemplo el beneficio del agua est en funcin de las
entregas de riego y cada vez que el volumen inicial del embalse es ms alto se generan mayores
entregas para riego lo cual se traduce en mayores beneficios.
Como se puede observar en el archivo Tarea_5.xlsx, las simulaciones con los coeficientes de
Chebychev obtenidos en este trabajo, arrojan mayores valores de beneficio total del agua, esto se
puede atribuir a que en el cdigo trabajado en GAMS no se le incluyo la penalidad por derrames
en la funcin objetivo, lo cual se explic anteriormente.

BIBLIOGRAFA

Howitt, R. et al., 2002. Using Polynomial Approximations to Solve Stochastic Dynamic

Programming Problems: or A Betty Crocker Approach to SDP . , p.25.
Sahinidis, N. V., 2004. Optimization under uncertainty: state-of-the-art and opportunities.
Computers & Chemical Engineering, 28(6-7), pp.971983. Available at:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098135403002369 [Accessed April 28, 2014].