1

Modelo de regresin lineal

simple
Ecuacin de prediccin por
mnimos cuadrados para un
valor de xi

REGRESIN LINEAL SIMPLE (Tabla 1 de 3)

y= yx + = 0 + 1 x +
^y i=b 0+ b1 x i
e i= y i ^y i

Residual de prediccin

b1=

SS xy
SS xx

Dnde

( x ix ) ( y i y ) = xi y i
3

Estimacin de punto para la

pendiente 1 por mnimos
cuadrados

( x i )( y i )
n

SS xy =
y adems
2

( x ix ) = x i

( x i )
n

SS xx =
b0 = y b 1 x

Donde
yi
y =
n

Estimacin de punto para el

intercepto (en y) 0, mediante
mnimos cuadrados

x =
5

xi
n
2

Variacin total (suma de

cuadrados total)

( y i y ) = y i

( yi)
n

SST =SS yy =

( y i )

Variacin explicada (suma de

cuadrados de la regresin)

( ^y i y ) = b0 y i +b1 x i y i

Variacin no explicada (suma

de cuadrados del residual)

y i2 b0 y ib1 x i y i
2
( y i^y i ) =
SSE=

SSR=

o tambin

SSE=SS yy

( SS xy )
SS xx

O tambin
SST =SS R + SS E
6

Error estndar del estimado

se=

SSE
n2

REGRESIN LINEAL SIMPLE (Tabla 2 de 3)

s
Error estndar del estimado
sb = e
SS xx
para b1
1

7
Error estndar del estimado
para b0

s b =s e
0

1 x 2
+
n SS xx

H 0 : 1=0 H A : 1 0
Prueba t para 1

t=

b1
g .l .=n2
sb
1

Intervalo de confianza para 1 al

100(1-)%

1=b1 t /2 s b

H 0 : 0 =0 H A : 0 0
Prueba t para 0

t=

b0
g .l .=n2
sb
0

Intervalo de confianza para 0 al

100(1-)%

0=b 0 t /2 s b
2
1 ( x 0x )
+
n
SS xx

Valor de la distancia para un

10
valor particular x0 de x

11

Intervalo de confianza para la

media de y cuando el valor de la
variable independiente es x0.
Intervalo de confianza para una
prediccin

Coeficiente de determinacin
12
simple

yx = ^y t /2 s e
0

y= ^y t /2 s e

1 ( x 0 x )
+
g . l.=n2
n
SS xx

2
1 ( x 0x )
1+ +
g .l .=n2
n
SS xx

2
Variacin explicada SSR ( ^y i y )
r xy =
=
=
Variacin total
SST ( y i y )2
2

r xy=

13 Coeficiente de correlacin

SS xy
SS xx SS yy

H 0 : =0 H A : 0
14 Prueba t relativa a

15 Prueba F del modelo

t=

r xy n2

1r

g . l .=n2

xy

H 0 : 1=0 H A : 1 0

F=

Variacin explicada
SSR
=
( Variacin no explicada ) / ( n2 ) SSE/ ( n2 )

g.l. numerador = 1,

g.l. denominador = n-2

REGRESIN LINEAL SIMPLE (Tabla 3 de 3)

n

( e t e t1 )2

d= t=2

16 Estadstico Durbin Watson

e t2
t=1

Modelo de regresin
lineal simple
Variacin no explicada

Variacin total
Variacin explicada

REGRESIN LINEAL MLTIPLE (Tabla 1 de 2)

y= yx x + = 0 + 1 x 1+ 2 x 2++ k x k +
1

SSE= y 2b0 yb 1 yx 1b 2 yx 2 b k yx k
2

2
y

SST = ( y y ) =s ( n1 )= y

Coeficiente de
determinacin

RY X

Coeficiente de correlacin
mltiple

RY X

Prueba F del modelo

SSE
k=variables independientes
n( k + 1 )

Error estndar del

estimado

( y )

SSR=SST SSE

Coeficiente de
determinacin ajustado

se=

2= R 2 k
R
n1

)(

X2 X k

X2 X k

SSR
SST

= R2

SSE
n( k +1 )
n1
=1
SST
n( k +1 )
n1

H 0 : 1= 2== k =0
H A : Al menos un j 0

SSR
k
F=
SSE
n( k +1 )
g.l. numerador = k,
s b =se

Error estndar de bj

Intervalo de confianza de
j

g.l. denominador = n-(k+1)

1
s ( n1 ) ( 1R 2j )
2
xj

j=b j t /2 s b g .l .=n( k +1 )
j

H 0 : j=0 H A : j 0

Prueba de significancia
10 para la variable
independiente xj

t=

bj
g . l.=n( k +1 )
sb
j

11

REGRESIN LINEAL MLTIPLE (Tabla2 de 2)

1
VIF j=
1R2j

Factor de inflacin de
varianza de xj

Intervalo de confianza
para la media de y cuando
el valor de la variable
12 independiente es x0.
Intervalo de confianza
para una prediccin

yx = ^y t /2 s e Valor de distancia g .l .=n( k+ 1 )

0

y= ^y t /2 s e 1+ Valor de distancia g .l .=n( k +1 )

EN ALGEBRA MATRICIAL

[] [

] [] []

y1
1 x 11 x 1 k
b0
1 x 21 x 2 k
b
Y = y 2 X=
b= 1 X 0 =

yn
1 x n1 x nk
bk

b=( X T X ) X T Y

13 Coeficientes de regresin

SSE=Y T Y bT X T Y

14 Variacin no explicada
15 Error estndar de bj

1
x1

xk

s b =se c j+1, j+1 donde c jj es un elemento de ( X T X )

j

^
Si X0 es un set de valores a sustituir en Y
16 Valor de la distancia

Valor de distancia=X 0 ( X X ) X 0