Está en la página 1de 4

RESUMEN DE OPTIMIZACIN CON

RESTRICCIONES DE IGUALDAD

ALUMNA:
Stephany Fernndez Guivar.
PROFESOR:
Luis Salazar Carrin.
CURSO:
Economa Matemtica.
FECHA DE PRESENTACION:
24/04/15.

MTODOS DE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE


Consideremos

un

caso

bidimensional.

Supongamos

que

tenemos

la

funcin, f (x, y), y queremos maximizarla, estando sujeta a la condicin:


donde c es una constante.
z= f (x,y)
sujeta a la restriccin
g (x,y)=c
Podemos escribir la funcin lagrangiana como:
Z= [f(x, y) - (g(x, y) c)] = 0
Para los valores estacionarios de Z, considerada como una funcin de las tres
variables, , x, y, la condicin necesaria es

Es un mtodo para trabajar con funciones de varias variables que nos interesa
maximizar o minimizar y estn sujetas a ciertas restricciones. En la demostracin
se utiliza derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de variar
variables. Se trata de extraer una funcin implcita de las restricciones, y encontrar
las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables
independientes de la funciones, que sean iguales a 0.
El objetivo es identificar, a travs de los simuladores, los puntos (x,y) sobre la
curva correspondiente a la funcin restriccin donde la funcin principal tiene

extremos. Interpretar grficamente los resultados obtenidos empleando el mtodo


de multiplicadores de Lagrange. Aproximar las soluciones del problema a partir de
la observacin en el simulador.
Los consumidos y negocios se esfuerzan por maximizar su utilidad, los
consumidores a travs del ms alto nivel de satisfaccin de bienes y servicios,
teniendo en cuenta su ingreso limitada para comprar chichos bienes y servicios; y
en cuanto a los ofertantes buscan maximizar sus beneficios, cuentan con recursos
limitados de tierra, trabajo y capital; as mismo, estos tambin presentan
restricciones.
HESSIANO ORLADO
En Matemtica, la matriz hessiana o hessiano de una funcin f de n variables, es
la matriz cuadrada de n n, de las segundas derivadas parciales.
La matriz hessiana orlada es una variante de la matriz hessiana utilizada en
problemas de optimizacin restringida. El determinante de sus principales
menores se utiliza como criterio para determinar si un punto crtico de una funcin
es un mnimo o un mximo.
Los pasos a seguir para encontrar mximos y mnimos utilizando matriz hessiana
orlada
1. Tener la funcin original que se va a trabajar junto con la restriccin.
2. Formular la Ecuacin Lagrangiana

3. Calcular las primeras derivadas parciales de la funcin con respecto a cada una
de las variables que se tiene la funcin original, junto con la derivada de Landa
4. Igualar a cero las primeras derivadas que se calcularon en el paso 3.
5. Simultanear las ecuaciones generadas en el paso 4 para encontrar el valor de
cada una de las variables. Esos valores encontrados para cada una delas
variables sern las coordenadas de los puntos crticos.
6. Teniendo los puntos crticos que se encontraron en el paso 5, se tiene que
calcular las segundas derivadas parciales en el punto crtico de modo que
asignemos los valores de cada elemento de la matriz hessiana.
7. Resolver la matriz hessiana normalmente como se resuelve la determinante de
una matriz cuadrada. El resultado que se obtenga de la matriz hessiana es la
respuesta.