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1. MARCO TEORICO
2. OBJETIVOS
3. DATOS ESTADSTICOS
02
03
04
05
6. MULTICOLINEALIDAD
10
7. HETEROSCEDASTICIDAD
13
8. AUTOCORRELACION
14
9. ANEXOS
17
10. BIBLIOGRAFA
19
Econometra
Pgina 1
Econometra
Pgina 2
1.1.
Modelo terico.-
Donde:
-
PBIt*
TCt :
Econometra
Pgina 3
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PBIMUNDIAL
TC
695.5375
0.529865
-755.3840
142.6921
0.017383
68.60754
4.874394
30.48123
-11.01022
0.0000
0.0000
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
0.939037
0.937343
Econometra
1810.825
1656.332
Pgina 4
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
414.6019
12376424
-556.9385
1.455065
14.93169
15.02439
554.5187
0.000000
nuevos soles.
Econometra
Pgina 5
5. INFERENCIA ESTADSTICA:
4.1 Coeficiente de Determinacin.El 93.9071% de las exportaciones tradicionales esta
siendo explicada por el Producto Bruto Interno mundial y por los Incentivos
Tributarios.
4.2
4.3
H0:
1 = 0
H1:
tcrit. = 1.994 y g.l.= 72; comparando para cada uno respectivamente tenemos:
Por lo tanto:
Para 2:
Econometra
H0:
2 = 0
Pgina 6
H1:
tcrit. = 1.994 y g.l.= 72; comparando para cada uno respectivamente tenemos:
Por lo tanto:
H0:
3 = 0
H1:
tcrit. = 1.994 y g.l.= 72; comparando para cada uno respectivamente tenemos:
Por lo tanto: |
Pgina 7
que lo acompaa. Los resultados en este anlisis se realizan bajo las columnas tstatistic. Suponiendo un nivel de significancia de 0.05 (5%) para todas las variables
explicativas son individualmente significativas; es decir, todas las variables son
significativas al 5 %.
4.4
Prueba F. Hiptesis:
-
Ho:
1 = 2 = 3 = 0
H1:
1 2 3 (si es significativo)
Fcrit[
] = 3.15 donde:
Fcrit. = 3.15 y g.l.= 72; comparando para cada uno respectivamente tenemos:
Por lo tanto:
- H0:
-
Econometra
H1:
Pgina 8
Fcrit[
13.06745
33.74224
Prob. F(3,69)
Prob. Chi-Square(3)
0.000001
0.000000
] = 3.15
rechazo por lo cual se rechaza la Ho, es decir, que existen cambios de la tendencia o
patrn de la informacin.
4.6
Prueba de Normalidad.-
Econometra
Pgina 9
14
12
10
8
6
4
2
0
-1200
Por lo tanto:
-800
-400
400
800
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
3.36e-13
22.05923
1198.774
-1211.222
408.9608
0.053418
4.357243
Jarque-Bera
Probability
5.792255
0.055237
1200
tiene no tiene una distribucin normal, es decir; que el modelo tiene un elevado
apuntamiento que se denomina LEPTOKURTICA
6. MULTICOLINEALIDAD:
Econometra
Pgina 10
Deteccin.Sndrome de Multicolinealidad
ND
Econometra
Pgina 11
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
TC
C
2694.644
-1253.128
337.5112
949.4790
7.983865
-1.319806
0.0000
0.1910
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.466148
0.458835
2791.498
5.69E+08
-700.4819
0.114019
5877.187
3794.658
18.73285
18.79465
63.74210
0.000000
Hiptesis:
Fcrit[
H0:
H1:
] = 3.15
Econometra
Pgina 12
D
E
Excluyendo
la
variable
ND
D
explicativa
que
ocasiona
el
problema
de
la
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
TC
31.54889
672.4130
522.2252
185.6353
0.060412
3.622225
0.9520
0.0005
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.152351
0.140739
1535.359
1.72E+08
-655.6458
0.034095
1810.825
1656.332
17.53722
17.59902
13.12051
0.000536
Conclusin:
Debido a que excluimos a la variable explicativa PBI MUNDIAL; entonces como las
EXPTRAD (Exportaciones Tradicionales) est en funcin del TC (Tipo de Cambio)
tendremos que no existe Multicolinealidad.
7. HETEROSCEDASTICIDAD:
6.1
Deteccin.-
Econometra
Pgina 13
H0:
H1:
8.113436
27.76870
Prob. F(5,69)
Prob. Chi-Square(5)
0.000005
0.000040
Conclusin:
Como la probabilidad (0.000005) es menor que el 5%, con concluimos que se
rechaza la H0 por lo tanto existe Heterocedasticidad en el modelo.
8. Autocorrelacin:
7.1
Deteccin:
Prueba de Durbin Watson. Hiptesis:
-
H0:
H1:
Econometra
Pgina 14
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PBIMUNDIAL
TC
695.5375
0.529865
-755.3840
142.6921
0.017383
68.60754
4.874394
30.48123
-11.01022
0.0000
0.0000
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.939037
0.937343
414.6019
12376424
-556.9385
1.455065
1810.825
1656.332
14.93169
15.02439
554.5187
0.000000
dl = 1.57;
k = 2
(
(
du = 1.68
Econometra
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PBIMUNDIAL
TC
AR(1)
-41.09119
0.043601
18.69943
1.049793
882.6261
0.033293
248.3663
0.023387
-0.046556
1.309599
0.075290
44.88862
0.9630
0.1946
0.9402
0.0000
Pgina 15
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots
0.977329
0.976358
255.3560
4564467.
-513.1021
2.142765
1828.209
1660.735
13.97573
14.10028
1005.891
0.000000
1.05
Estimated AR process is nonstationary
Conclusin:
Durbin-Watson = 2.142765, como el resultado del Durbin - Watson tiende a ser
mayor que dos; entonces no existe autocorrelacin en nuestro modelo
ANEXOS
Ao/Trim.
Exp. de productos
tradicionales (mill.
US$)
Tipo de Cambio
Real (mill. S/.)
90T1
524.4
0.0182
90T2
511.7
19
0.0698
90T3
656.7
155
0.43
90T4
565.8
413
0.53
91T1
579.1
500
0.57
91T2
659.2
659
0.85
91T3
604.6
850
0.80
91T4
516.1
968
1.01
92T1
586.5
1129
0.96
92T2
595.6
1314
1.19
92T3
671.2
1436
1.38
92T4
708.9
1628
1.64
93T1
553.9
1812
1.84
93T2
598.7
2094
2.00
93T3
525.0
2150
2.10
93T4
640.6
2532
2.16
94T1
679.7
2914
2.17
94T2
776.7
3189
2.19
94T3
891.2
3294
2.26
Econometra
Pgina 16
94T4
808.9
3582
2.14
95T1
936.1
3838
2.26
95T2
984.1
4137
2.25
95T3
1078.8
4031
2.25
95T4
984.9
4452
2.33
96T1
1061.9
4311
2.36
96T2
1077.6
5341
2.44
96T3
1067.1
4665
2.50
96T4
1007.0
4939
2.59
97T1
1125.3
5249
2.64
97T2
1329.8
6015
2.66
97T3
1237.1
5443
2.65
97T4
1012.4
5597
2.72
98T1
701.5
5824
2.81
98T2
802.9
6006
2.91
98T3
1077.9
5779
3.05
98T4
1129.6
5534
3.14
99T1
972.3
5564
3.38
99T2
957.1
5496
3.34
99T3
1087.7
5280
3.42
99T4
1124.7
5731
3.49
00T1
1132.7
5634
3.44
00T2
1156.7
5886
3.49
00T3
1274.1
5483
3.49
00T4
1241.0
5767
3.52
01T1
1050.5
5816
3.52
01T2
1214.0
6143
3.53
01T3
1269.6
5757
3.49
01T4
1196.2
5824
3.44
02T1
1056.9
5348
3.46
02T2
1412.1
6287
3.48
02T3
1559.4
6020
3.62
02T4
1340.1
6407
3.52
03T1
1415.6
6469
3.48
03T2
1590.9
6998
3.48
03T3
1657.5
6735
3.48
03T4
1692.2
7202
3.47
04T1
1982.0
7288
3.47
04T2
2050.0
8225
3.48
04T3
2515.7
7679
3.36
Econometra
Pgina 17
04T4
2650.9
7952
3.28
05T1
2738.9
8233
3.26
05T2
2961.2
9894
3.25
05T3
3440.2
8368
3.31
05T4
3809.3
9093
3.43
06T1
3481.0
10326
3.34
06T2
4547.1
13020
3.26
06T3
5175.1
10825
3.25
06T4
5170.6
11315
3.21
07T1
4352.9
11350
3.19
07T2
5234.3
15371
3.17
07T3
5902.3
12717
3.14
07T4
6003.5
13017
2.98
08T1
5888.2
13523
2.81
08T2
6539.6
16112
2.89
08T3
6699.3
14828
2.97
Econometra
Pgina 18
BIBLIOGRAFA:
Econometra
Pgina 19