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“Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la

educación”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVA Y
CONTABLES

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Multiplicadores de Lagrange

Asignatura: Calculo II
Docente:
Alumnas(os) :
 Natali Fatima Ugaz Morveli
 Merilu Anita Zuñiga Choquehuanca


Semestre: 2015-1

Cusco – Perú
2015

013300308-G
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Gracias las alumnas y alumnos .PRESENTACION Nos es grato presentar a nuestro docente en esta oportunidad un tema de mucha importancia ejemplificando sobre el Método de los Multiplicadores de Lagrange y así aportar a nuestro conocimiento. Esperando que el trabajo con la información aportada este acorde con las expectativas de nuestro docente y demás personas y a la vez esperando que sepa entender nuestros errores. a nuestra carrera profesional. a esta asignatura y otros tal información.

cuyos coeficientes son los multiplicadores. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones. son llamadas multiplicadores de Lagrange. el método de los multiplicadores de Lagrange. Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables. llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange.INTRODUCCION En los problemas de optimización. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones. Estas nuevas variables escalares desconocidas. donde k es igual al número de restricciones. con respecto a las variables . es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales independientes de la función sean iguales a cero. y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. una para cada restricción. están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones.

CAPITULO I HISTORIA DE LOS MULTIPLICADORES DE LANGRANGE .

CAPITULO II EL METODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE .

Entonces .Ejemplo #1[editar] Supongamos que queremos encontrar la distribución probabilística discreta con máxima entropía.

Usando la restricción ∑k pk = 1. obtenemos Esto muestra que todo pi es igual (debido a que depende solamente de λ).Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de máxima entropía (dependiendo de las probabilidades). Para todo k desde 1 hasta n. necesitamos lo que nos da Derivando estas n ecuaciones. encontramos Esta (la distribución uniforme discreta) es la distribución con la mayor entropía. Ejemplo #2[editar] Determinar los puntos en la esfera que están más cercanos al punto la distancia al punto : para hacer más sencilla la operación se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia: la restricción: .

lo mismo sucede con la ecuación (2) y (3) sustituyendo en la ecuación (4) se obtiene que y entonces los puntos (x. se resuelven las ecuaciones " "y" " y el resultado es: (1) (2) (3) (4) la manera más sencilla de resolver estas ecuaciones es dejar x. z) son : y se puede observar que el punto más cercano entonces es ≠1 .De acuerdo con el método de los multiplicadores de Lagrange. y. y. z en función de y luego sustituimos en la ecuación (4). de la ecuación (1) obtenemos por que si se observa que no se puede realizar la operación.

Ejemplo #3 (restricciones múltiples)[editar] Restricciones: Aplicar el método: Entonces: .

Criterio de la segunda derivada para Extremos con Restricción[editar] El caso bidimensional[editar] Como en el caso no restringido en el que usamos la matriz Hessiana y el criterio de Sylvester para determinar la naturaleza de los puntos críticos.Por lo tanto. Asumimos que g(v0)≠0 y existe un número . Sea f:U⊂ℝ2→ℝ y g:U⊂ℝ2→ℝ dos curvas suaves de clase C2. los puntos críticos son: Bastará entonces evaluar la función en esos puntos para determinar que: por lo que en ambos puntos tiene un máximo si está restringida de esta manera. o punto silla. Sea v0∈U tal que g(v0)= c y sea S el conjunto de nivel de g con valor c. mínimo. en presencia de multiplicadores de Lagrange existe un método análogo para descubrir si un punto crítico v0 es máximo.

consideramos el caso n-dimensional. pero no siguen ninguno de los dos patrones anteriores. tenemos un máximo local en v0 3.real tal que f(v0) = g(v0). Si el primer subdeterminante de tamaño 3x3 es mayor que cero. tenemos un mínimo local en v 0 2. Para la función auxiliar h = f - g construimos la matriz hessiana limitada: evaluada en v0 Examinamos los determinantes de las submatrices en la diagonal de orden mayor o igual a 3: 1. Para la función auxiliar h = f . Si |H|<0 entonces v0 es un mínimo local en f limitada a S 3. tenemos un punto silla en v 0 . Si |H|>0 entonces v0 es un máximo local en f limitada a S 2. Si todos ellos son mayores que 0. Sea f:U⊂ℝn→ℝ y g:U⊂ℝn→ℝ dos curvas suaves de clase C2. Sea v0∈U tal que g(v0)= c y sea Selconjunto de nivel de g con valor c. Si todos los subdeterminantes son distintos de cero. y de esa manera los subdeterminantes van alternando su signo.g tenemos la matriz hessiana limitada: evaluada en v0 1. Si |H|=0 entonces el criterio no concluye nada El caso n-dimensional[editar] Análogamente al caso bidimensional. Asumimos que existe un número real tal que f(v0) = g(v0)≠0 y g(v0). el siguiente (el de 4x4) es menor que cero.

es el artículo CAPITULO V BIBIOGRAFIA Y WEBGRAFIA . en especial en el caso de problemas de naturaleza económica.4. en efecto. El lector interesado puede constatar la veracidad de esta afirmación consultando el reciente libro [8] y las referencias allí citadas. el criterio no concluye nada CAPITULO IV CONCLUSION En este artículo hemos intentado poner de manifiesto que los multiplicadores de Lagrange son mucho más que meras variables auxiliares y poseen interesantes interpretaciones. aún hoy continúan siendo objeto de investigación en relación con otros problemas de optimización más sofisticados que los considerados en este artículo. que constituye una excelente invitación a profundizar en la teoría de los multiplicadores de Lagrange y temas relacionados. Otra lectura altamente recomendable. a pesar de haber cumplido ya más de doscientos años. Si no se da ninguno de los tres casos anteriores. siguen gozando de buena salud. Además.

Clarke: Generalized gradients and applications.com/metodo-lagrange-economia-sobre_73850/ . 247–262.htm http://www. Lagrange: Méchanique Analitique.ehowenespanol. 1788. Amer.F.biografiasyvidas.com/biografia/l/lagrange. 205 (1975).L.H. Veuve Desaint. Math. http://www. Trans. Soc. J.