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INVESTIGACIN OPERATIVA

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Mdulo III: Arboles de decisin y bsqueda de informacin


Seccin 1: Objetivos
El propsito de este mtodo es desarrollar los siguientes conceptos
1.
2.
3.
4.

Problemas de decisin secuenciales


El uso de rboles de decisin para resolver problemas de decisin secuenciales
El mtodo de induccin de retroceso
El uso de probabilidades revisadas en problemas de decisin

Seccin 2: Introduccin
Muchos problemas de decisin requieren de la toma de decisiones sucesivas. Por
ejemplo la oficina de crditos de un banco, en la toma de decisin de entregar un
crdito, puede tomar dos decisiones separadas. La primera decisin es si ordenar o no
una investigacin acerca del solicitante. La segunda decisin es si entregar o no el
crdito. Estos procesos de decisin son conocidos como toma de decisin secuencial y
se resuelven usualmente por otros mtodos que el utilizado en una tabla de retornos.
Para organizar los elementos de esas estrategias complejas en un arreglo significativo,
introducimos el concepto de un diagrama de rbol de decisin.
El rbol de decisin, en sus ramas nos permite retratar cada posible accin y
mostrar cada posibilidad de retorno. El diagrama de rbol de decisin ser til en un
tipo de problema de decisin donde el conjunto de posibles eventos no es el mismo
para cada posible estrategia, o de ser los mismos, sus probabilidades son diferentes
para cada estrategia. Un tercer uso de los rboles de decisin es para aquellos
problemas en donde el tomador de decisin tiene la oportunidad de experimentar o
desarrollar una bsqueda de informacin antes de tomar una decisin.
Seccin 3: Formas del rbol de decisin
El rbol de decisin se compone de cuatro elementos: ramas, nodos de decisin,
nodos de eventos y retornos (payoff). Una rama es una estrategia simple o un posible
evento conectado a dos nodos o a un nodo y a un retorno.
Un nodo de decisin es un punto sobre el rbol representado por un cuadrado ,
desde el cual emergen dos o ms ramas. Cada rama desde un nodo de decisin
representar una posible estrategia simple que puede adoptar el tomador de decisin. Un
nodo evento es un punto en el rbol representado por un crculo, , desde el cual dos o
ms ramas emergen. Cada una de ellas representar un posible evento que puede
ocurrir. Los retornos son los resultados (payoff) de una secuencia de estrategias y
eventos que forman un nico camino en el rbol desde el punto inicial al punto final.
En la figura 4.2.1 se representa un posible diagrama de rbol. El nodo inicial del
rbol comienza con la primera decisin, una eleccin entre estrategias 1y 2. A
continuacin de las estrategias un evento aleatorio ocurre, evento 1 y 2. el tomador de
decisin est ahora en uno de los cuatro nodos de decisin y debe elegir una segunda
estrategia, estrategia 3 y 4. A continuacin un segundo evento aleatorio ocurre, evento 3
o 4. Dependiendo de cual camino ha seguido, uno de los 16 posibles retornos resultar.
Por ejemplo, la secuencia: estrategia1, evento 2, estrategia3, evento 4 resultado en un
retorno CP6.
La decisin ptima para cada problema de decisin es elegir un conjunto de
estrategias simples que producen el mejor valor esperado para el nodo inicial.

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Figura 4.2.1 Diagrama de rbol de decisin


Seccin 4: Solucin del rbol de decisin
Para mostrar como se resuelven los problemas de decisin utilizando rboles de
decisin consideraremos algunos ejemplos. Asumamos que el vendedor de manzanas ha
decidido vender 200 kg. de manzanas por da y debe decidir si venderlas poblado arriba
o abajo (uptown o downtown). Si vende poblado arriba, no tendr competencia, y la
demanda puede ser 100, 200 o 300 Kg. de manzanas. Si vende poblado abajo, podr
tener competencia cuyo caso la demanda ser solamente 0, 100 o 200 kg. de manzanas.
En la figura 4.3.1 presenta este problema en forma de rbol de decisin.
El primer paso en la solucin del problema es determinar los retornos para cada
camino del rbol. Asumamos que la medida del retorno es la utilidad nata. Si el costo de
las manzanas es de 30 cents/kg., el costo total es de 200 * 0.30 = $60. Si el precio de
venta se fija en 50 cents/kg., entonces:
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CP1 = 100 * 0.5 - 60 = - $ 10


CP2 = 200 * 0.5 - 60 = $ 40
Los valores de los retornos se muestran sobre el final de cada camino en la figura
4.3.2.

Figura 4.3.1

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Figura 4.3.2 Diagrama de rbol de decisin para el criterio de decisin pesimista

Note que para CP3 y CP9, la cantidad vendida es solamente 200 kg., siendo la
demanda de 300 kg.
Si no se dispone de otra informacin (probabilidades), debemos tratar este
problema usando una de las reglas de decisin bajo incertidumbre. Si aplicamos el
criterio pesimista, deberamos determinar los peores retornos para cada nodo. Si el
vendedor vende poblado arriba, el peor retorno es -$10. Si vende poblado abajo y no
ocurre competencia, el mnimo retorno es -$10. Sin embargo, si ocurre competencia es
de -$60. El vendedor elegir vender poblado arriba dado que -$10 es mejor retorno que
-$60. En la figura 4.3.2 se muestran esos valores encima de cada nodo o evento. Las
estrategias no elegidas se muestran con el camino cortado por dos lneas paralelas.
4.1 Decisin bajo riesgo
Asumamos ahora que el vendedor conoce las probabilidades para cada evento
posible. Estos nmeros aparecen entre parntesis encima de cada rama que emerge de
un nodo evento (figura 4.3.3). El vendedor puede utilizar los valores esperados como
criterio de decisin. Para ello debe determinar los EMV para las dos estrategias
posibles, vender poblado arriba o poblado abajo.

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Entonces:
EMV (S1: sell uptown) = 0.5 (-10) + 0.4 (40) + 0.1(40) = $ 15
Para la estrategia de vender poblado abajo, debemos primero calcular el EMV los
dos eventos ocurre competencia y no ocurre competencia. De esta forma tenemos:
EMV (E1: ocurre competencia)
= 0.1 (-60)+0.5 (-10)+0.4 (40) = $ 5
EMV (E1: no ocurre competencia) = 0.4 (-10) + 0.5 (40)+0.1 (40) = $ 20
Luego,
EMV (S2: sell downtown) = 0.3 (5) + 0.7 (20) = $15.5
Y la decisin ptima es:
S1: vender poblado abajo, con un retorno esperado de $ 15.5
El mtodo de anlisis utilizado es la resolucin del problema de rbol de decisin
se denomina induccin por retroceso. Este asume que para evaluar una estrategia inicial,

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es necesario considerar todos los eventos y estrategias posteriores hasta arribar a la


primera.
4.2 Problema del vendedor de manzanas modificado
Para hacer ms clara esta metodologa de anlisis, consideramos el mismo
problema donde asumimos que el vendedor adems de decidir se vender poblado arriba
o poblado abajo y observar si ocurre o no competencia, debe decidir se comprar 100 o
200 kg. de manzanas. Este problema se representa en el diagrama de rbol de la figura
4.3.4. Note que las reas del rbol enmarcadas y denotadas como I y II son en realidad
problemas de decisin simple y se pueden resolver por los mtodos empleados en el
Mdulo II. Las matrices de retornos para ambos recuadros se muestran en las Tablas
4.2.1 y 4.2.2.

Tabla 4.2.1: Matriz de retorno para el cuadro I

Estrategias
S2: comp. 100
S3: comp. 200

E1: Dem. = 0
CP4 = 30
CP7 = - 60

Eventos
E2: Dem. = 100
CP5 = 20
CP8 = -10

E3: Dem. = 200


CP6 = 20
CP9 = 40

Tabla 4.2.2 Matriz de retornos para el recuadro II

Estrategias
S2: comp. 100
S3: comp. 200

E1: Dem. = 100


CP10 = 20
CP13 = - 10

Eventos
E2: Dem. = 200
CP11 = 20
CP14 = 40

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E3: Dem. = 300


CP12 = 20
CP15 = 40

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Figura 4.3.4 Tree diagram for modified Apple peddler problem

El mtodo de induccin por retroceso requiere resolver primeramente estos


problemas para encontrar CP16 y CP17. El rbol de decisin se reduce entonces al
mostrado en la figura 4.3.5.

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Figura 4.3.5

La solucin del problema se encuentra evaluando los dos nodos evento y eligiendo
el mejor.
En la figura 4.3.6 mostramos los valores de los retornos al final de las ramas junto
a las probabilidades de todos los eventos posibles, obteniendo:
EMV (S3: comprar 100)
= 0.1 (-30)+0.5 (20)+0.4 (20) = $ 15
EMV (S4: comprar 200)
= 0.1 (-60)+0.5 (-10)+0.4 (40) = $ 5
De esta forma, la decisin ptima para el recuadro I es S3: comprar 100 kg. con un
EMV de $15. Resolviendo el cuadro II, obtenemos:
EMV (S3: comprar 100)
= 0.4 (-30)+0.5 (20)+0.1 (20) = $ 20
EMV (S4: comprar 200)
= 0.4 (-60)+0.5 (40)+0.1 (40) = $ 20
El ptimo para el cuadro II es cualquiera de las dos estrategias dado que arrojan el
mismo valor de EMV.
Habiendo resuelto los dos problemas de decisin simple ahora podemos resolver
el problema global de decisin. Obteniendo:
EMV (S1: vender arriba)
= 0.5 (-10)+0.4 (40)+0.1 (40) = $ 15
EMV (S2: vender abajo)
= 0.3 (15)+0.7 (20) = $ 18.5
Luego, la decisin ptima es a estrategia S2: vender poblado abajo
La decisin conjunta para este problema sera:
1. Decisin 1: vender poblado abajo.
Si ocurre competencia, entonces
2. Decisin 2: comprar 100 kg. de manzanas.
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Si no ocurre competencia, entonces


3. Decisin 2: comprar 100 o 200 kg. de manzanas.
El retorno esperado ser de $ 18.5

Figura 4.3.6

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Seccin 5: Problemas de decisin para un nuevo producto


5.1 Introduccin
En la seccin anterior utilizamos rboles de decisin para resolver dos tipos de
problemas. En el primero, solamente se deba tomar una decisin con eventos
representados por diferentes probabilidades. En el segundo problema, se deban tomar
dos decisiones separadas en distintos momentos. La segunda clase de problemas, que
involucra mltiples decisiones a travs del tiempo, se conoce como problema de
decisin secuencial. En esta seccin presentaremos un problema de decisin ms
complicado, introduciendo un procedimiento ms formal para su resolucin.
5.2 Planteo del problema
La compaa General de Productos (GPC), plantea introducir una nueva lnea de
paneles de pared en dos rangos de precio, econmicos o de lujos. Dado que existe una
firma competidora, el precio de venta no se elige hasta que GPC observa se el
competidor materializa la lnea. Si el competidor introduce su lnea de paneles, la firma
competidora elige el precio recin despus de que GPC elige el suyo. El pecio de la
lnea econmica es de $5 o $6, y el de la lnea de lujo $8 o $9. El departamento de
ventas de GPC ha analizado el mercado y basado en los costos ha determinado los
posibles retornos anuales mostrados en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Retornos anuales calculados para GPC

Precio del competidor (Eventos)


Estrategia de
GPC

E1: Lnea Econmica

E2: Lnea de lujo

E4: $5

E6:

E7:

E5: $ 6

E3: Sin
competidor

S1: Lnea econ.


S4: precio $5
S5: precio $6

CP1= 5000
CP3=4800

CP2= 6000
CP4= 5400

CP5= 5500
CP7= 6000

CP6= 6500
CP8= 6800

CP9= 10.000
CP10= 12.000

S2: Lnea lujo


S6: precio $8
S7: precio $9

CP11= 3000
CP13= 2400

CP12= 4000
CP14= 3000

CP15=7000
CP17=6500

CP16= 8000 CP19= 12.000


CP18= 7500 CP20= 15.000

5.3 Solucin utilizando rboles de decisin


El criterio usado por GPC para tomar su decisin es el EMV. El uso de esta regla
asume que se conoce todas las probabilidades de los distintos eventos.
En la figura 4.4.1 se detallan todas las estrategias, los eventos, sus probabilidades
y los retornos condicionales.
Para resolver problemas complejos de rboles de decisin, uno debera siempre
intentar simplificar el rbol identificando los subproblemas, y resolviendo aquellos de la

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forma de problemas de decisin simple. Por ejemplo, en nuestro problema se recuadran


e identifican los subproblemas como I, II, III y IV. Para resolver el I debemos decidir
entre la estrategia S4 y S5, utilizando EMV. De esta forma:
EMV (S4) = 0.7 (5000) + 0.3 (6000) = $ 5300
EMV (S5) = 0.5 (4800) + 0.5 (5400) = $ 5100
Luego la decisin para el recuadro I es la estrategia S4: precio GPC = $5. De esta
forma se resulten uno a uno los distintos recuadros hasta que el problema se puede
reducir segn mostramos en la figura 4.4.2.

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Para resolver el rbol de decisin reducido evaluamos las estrategias S1, S2 y S3.
Obteniendo:
EMV (S1) = 0.5 (5300) + 0.4 (6320) + 0.1 (12000) = $ 6.378
EMV (S2) = 0.4 (3600) + 0.55 (7200) + 0.05 (15000) = $ 6.150
EMV (S3) = 0

Por ltimo la decisin de GPC ser la estrategia S1: introducir la lnea econmica.
La decisin global para GPC es como sigue:
1. Decisin 1: Estrategia S1: introducir una lnea econmica.
Si el competidor introduce una lnea econmica, entonces
2. Decisin 2: estrategia S4: fijar un precio de $ 5
Si el competidor introduce una lnea de lujo, entonces
3. Decisin 2: estrategia S5: fijar un precio de $ 6
Si no hay competencia entonces
4. Decisin 2; estrategia S5: fijar un precio de $6
La utilidad esperada total es de $ 6.378
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Seccin 6: Decisiones con encuestas de informacin


En general un tomador de decisin mejor informado debera ser capaz de reducir
el nivel de incertidumbre en sus problemas y como resultado tomar una decisin ms
significativa. Para obtener esta informacin, el tomador de decisin puede desarrollar
una experiencia controlada o conducir una encuesta. Los resultados de los experimentos
o de la encuestas son utilizados para revisar sus conocimientos acerca de las
posibilidades de ocurrencia de los eventos inciertos. Por ejemplo, supongamos que
apostamos por cara o sello en un juego con una moneda y tiene la oportunidad de
experimentar con la moneda antes de apostar. Los resultados de tu experimento
contribuirn a una mejor decisin y la misma basada en informacin revisada.
Las preguntas que responderemos en esta seccin son las siguientes:
Cmo utilizar la informacin revisada para tomar una decisin?
Cunto pagar para conducir una encuesta o desarrollar un experimento?
Para desarrollar la metodologa, estudiemos un simple problema de un crdito
bancario. Consideremos un empleado bancario enfrentado con el problema de decidir si
entregar o no un prestamos a un ao a un solicitante. El tiene dos estrategias, entregar el
prstamo de $50.000 a un ao con el 12% de inters anual, estrategia S1 o negar el
prstamo S2. Si se entrega un prstamo el banco estima que el solicitante pagar en
trmino, E1 (probabilidad = 0.96) o no pagar, E2 (probabilidad =0.04). Si se niega el
prstamo, el dinero es invertido en bonos del gobierno al 6% anual, produciendo una
utilidad de $3.000. Si se entrega el crdito y se cobra en trmino produce una utilidad
de $6.000.
El rbol de decisin se muestra en la figura 4.5.1. La eleccin entre las estrategias
S1 y S2 se reduce a la comparacin de los EMV, teniendo:
EMV (S1) = 0.96 (6000) + 0.04 (-50.000) = $3.760
EMV (S2) = $3.000

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Esta claro que sin informacin adicional, el banco debe entregar el crdito y
esperar ganar una cantidad no mayor de $ 3.760. Sin embargo el banco cree que si
dispusiera de informacin adicional acerca de los solicitantes de prstamos, las
posibilidades de no pago serian menores y la utilidad razonablemente ms importante.
Para encontrar esto, primero debe reevaluar las probabilidades de que el solicitante
pague en trmino o no pague.
Asumamos que para obtener dicha informacin adicional, el banco encarga una
investigacin especial con un costos de $ 500 que recomendar entregar el prstamo
(T1) o negarlo (T2). Por otra parte, el banco podr aceptar o no esta recomendacin. El
rbol de decisin para este problema se muestra en la figura 4.5.3. Hemos introducido
una modificacin en la notacin la cual ser til para analizar problemas de este tipo:
A1, A2: estrategia en cuanto a la decisin de obtener informacin
T1, T2, etc.: posible test, experimento o encuesta de informacin.
Tambin hemos agregado un pequeo triangulo a la decisin A2: ordenar
investigacin, el cual representa el costo de la investigacin. Este valor ser incluido
en el clculo de los retornos sobre los extremos finales del rbol y sern considerados en
el anlisis solamente cuando consideremos la estrategia A1 versus la A2. Note que el
final del rbol se divide en tres secciones: I, II y III. Estas tres secciones representan
problemas de decisin casi idnticos. La nica diferencia entre ellos son los valores de
probabilidad de los eventos.

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En la seccin I, donde no se dispone de informacin adicional, los valores


indicados como P(E1) y P(E2) corresponden a las posibilidades iniciales que dispone el
banco. La seccin II la misma decisin luego de que el banco recibiera una
recomendacin positiva, T1. Las probabilidades de pago no pago se indican como
P (E1/T1) y P(E2/T1). Estas son probabilidades condicionales sobre ocurrencia de T1,
resultado de la investigacin positivo. Es de esperar que si el resultado de la
investigacin positivo el valor de P (E1/T1) sea mayor que P (E1). Similarmente, para la
seccin III, luego de T1 sea mayor que P (E1). Esta revisin de probabilidades es
precisamente la informacin mejorada. La probabilidad original P (E) se conoce como
probabilidad anterior y las probabilidades obtenidas despus de la encuesta P (E/T) se
denominan probabilidades posteriores.
6.1 Confiabilidad de la informacin
Necesitamos precisar la medida de la confiabilidad de la informacin (encuesta,
test, pronstico) y aplicarla al problema de decisin especfico determinando las
probabilidades revisadas y los retornos esperados sobre los cuales se basa nuestra
decisin. La confiabilidad de la informacin puede ser computada a travs de una tabla
de probabilidades que muestra para cada evento final (E1) el valor de la correspondiente
probabilidad P (E/T). Si la informacin es perfecta la Tabla 6.1.1 da los valores para el

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caso de dos eventos y dos respuestas del test de informacin. Si la informacin es 90%
confiable la Tabla 6.1.2 da los valores para el mismo caso.

Tabla 6.1.1 Informacin perfecta P(T/E)

E1

E2

T1

T2

Tabla 6.1.2 90% confiabilidad P(T/E)

E1

E2

T1

0.9

0.1

T2

0.1

0.9

Esta ltima tabla se puede estimar subjetivamente o bien ser obtenida va


ejemplos. Si asumimos que se han obtenido datos de crditos otorgados en el pasado y
los resultados sobre un total de 200 crditos se adjuntan en la siguiente tabla:
Eventos
Recomendaciones

E1: Pago

E2: No pago

Total

T1: Recom. Positiva

154

156

T2: Recom. Negativa

38

44

Total

192

200

Del anlisis de la tabla es posible encontrar los valores de las probabilidades P (E/T)
dividiendo cada cantidad por el total de la columna. Los resultados se muestran en la
Tabla 6.1.3.
Tabla 6.1.3.
de la encuesta

Confiabilidad
E1: Pag

E2: No pag

T1: Positiva

154/192 = 0.80

2/8 = 0.25

T2: Negativa

38/192 = 0.20

6/8 = 0.75

= 1

= 1

Se puede decir que la confiabilidad de los datos de la encuesta es


aproximadamente 75 % al 80 % dado que para E1 (pagadores), se dio una prediccin

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correcta el 80 % de las veces, mientras que para E2 (no pagaron), se dio una prediccin
correcta del 75 % de las veces.
Para el anlisis del rbol de decisin necesitamos calcular las probabilidades
condicionales P (E/T) y disponemos como datos iniciales las de la Tabla 6.1.4, es decir
las P (E/T), las cuales representan la confiabilidad de nuestros datos.
Para el clculo recurrimos al Teorema de Baves.
Primeramente calculamos las probabilidades asociadas multiplicando los valores
de la tabla 6.1.4. (P(E/T)), por los eventos de las probabilidades anteriores, P(E),
obteniendo las probabilidades asociadas, P(T y E). Dado que segn Bayes:
P (T y E) = P (T/E) * P (E)
Estos valores se muestran en la Tabla 6.1.5
Tabla 6.1.5. Probabilidades asociadas. P (T y E).
E1: Pag

E2: No pag

P(T)

T1: Positiva

0.77

0.01

= 0.78

T2: Negativa

0.19

0.03

= 0.22

P(E)

= 0.96

= 0.04

Por ltimo podemos encontrar los valores de P (E/T) dividiendo cada valor de
P (T y E) por el correspondiente valor de P (T). Los resultados se muestran en la Tabla
6.1.6

E1

E2

T1

0.987

0.013

= 1

T2

0.864

0.136

= 1

Calculados los valores de las probabilidades es posible completar el anlisis del


rbol de decisin para poder tomar la decisin ptima. Para ello nos resta determinar el
EMV para los cuadros I y II de la figura 4.5.3. Los valores del recuadro I fueron
calculados para la figura 4.5.1.
Para el recuadro I tenemos:
EMV (S1) = 0.987 (6000) + 0.013 (-50000) = $ 5.280.
EMV (S2) = $ 3.000

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De esta forma la decisin es la estrategia S1: entregar el crdito.


Para el recuadro III tenemos
EMV (S1) = 0.865 (6000) + 0.135 (-50.000) = $ 1.567,57
EMV (S2) = $ 3.000
Entonces la decisin ser la estrategia S2: negar el crdito
Por ltimo, es evaluar las dos acciones, alternativa A1: no ordenar investigacin o
la A1: ordenar la investigacin, utilizando los EMV. Obteniendo:
EMV (A1) = $ 3.760
EMV (A2) = 0.78 (5.280) + 0.22 (3.000) Costos de la investigacin
= $ 4.774 500
= $ 4.274
La utilidad esperada ordenando la investigacin ha sido $1.014 superior que si no
se hubiera ordenado la misma. Por lo tanto el banco podra pagar una cifra igual o
menor que esta para la investigacin (en nuestro problema pag $500).

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