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Teora de decisiones: Decisiones con probabilidades

Existen varios modelos que incluyen el conocimiento de las posibilidades de


ocurrencia de los estados, las que cambian el balance respecto de la decisin mas
adecuada.
Mtodo del valor esperado:
Cuando se tienen estimaciones sobre la probabilidad de cada uno de los estados
de la naturaleza, es posible calcular el valor esperado (promedio) de la utilidad para
cada posible decisin. En tal caso, se selecciona aquella alternativa ms rentable en
trminos de su promedio.
Ejemplo: Considere una empresa que presta servicios de especializados de anlisis
estadstico de datos. La empresa desea arrendar un sistema computacional y se
encuentra enfrentada a tres posibles alternativas:
Alternativa 1: (A1): Arrendar un sistema grande de computacin
Alternativa 2: (A2): Arrendar un sistema mediano de computacin
Alternativa 3: (A3): Arrendar un sistema pequeo de computacin
La eleccin de la mejor alternativa est condicionada a la posible demanda de
sus clientes por el servicio de anlisis de datos. La empresa considera dos posibles
estados de demanda:
Estado 1: (D1):Demanda alta
Estado 2: (D2): Demanda baja
Para cada alternativa de decisin y cada estado de demanda, la empresa ha
determinado las siguientes utilidades (en dlares):
D1
D2
A1
200.000
-20.000
A2
150.000
20.000
A3
100.000
60.000
Suponga que la empresa de anlisis de dato considera que la probabilidad de
tener una demanda alta en sus servicios es 30%, mientras que una demanda baja
presentara una probabilidad de 70%. Entonces, el valor esperado de cada decisin
es:
E(A1) = 0,3*200.000 + 0,7*(-20.000) = 46.000
E(A2) = 0,3*150.000 + 0,7*20.000 = 59.000
E(A3) = 0,3*100.000 + 0,7*60.000 = 72.000
Entonces, la mejor eleccin es A3
Valor esperado de la informacin perfecta
Suponga que la empresa podra llevar a cabo una investigacin de mercado a
fin de mejorar sus estimaciones sobre las probabilidades de demanda de sus
servicios. El valor esperado de la informacin perfecta me entrega un estimado el valor
mximo que la empresa debera pagar por esta informacin adicional.
Considere, entonces, que si ocurre la demanda D1, la mejor alternativa es A1,
cuya utilidad es U$ 200.000. Si ocurre la demanda D2, la mejor alternativa es A3, cuya
utilidad es U$ 60.000.
El valor esperado en estas condiciones, conocido como informacin perfecta,
es:
0,3 * 200.000 + 0,7 * 60.000 = U$ 102.000
El valor esperado, sin la informacin perfecta es = U$ 72.000 (el mejor
promedio)
Luego, el valor mximo de la informacin es: 102.000 72.000 = U$ 30.000

Profesora: Sra. Dafne Lagos Hurel, Magster en Gestin, Doctor en Ciencias.

rboles de decisin
Es un modelo grfico que expresa en orden cronolgico, las acciones
alternativas viables para el tomador de decisiones y las opciones que el azar
determina. En el rbol de decisin existen dos tipos de nodos: uno cuadrado que
representa un punto de decisin (o nodo de decisin); y uno redondo que representa
un evento aleatorio (o nodo de evento). Para tomar la decisin, se establecen los
valores esperado de cada alternativa, pero haciendo la diferencia en cuanto a las
probabilidades que se obtienen con informacin adicional (probabilidades a posteriori)
y las probabilidades sin informacin adicional (probabilidades a priori).
Probabilidades a posteriori
Las probabilidades a posteriori corresponden a las probabilidades de los
estados del sistema actualizadas, como consecuencia de la obtencin de informacin
adicional. Las probabilidades a posteriori se determinan a travs de las probabilidades
condicionales y el teorema de Bayes.
Frmula de Bayes
P(A/B) = P(A interseccin B) = P(B/A) * P(A)
P(B)
P(B)
P(Ai/B) =

P(B/Ai) * P(Ai)
P(B/Aj) * P(Aj)

i, j naturales

P(B) = P(B/Aj) * P(Aj)


Ejemplo:
Una compaa petrolera posee tierras que se suponen contienen petrleo en el
subsuelo. La compaa clasifica estas tierras en dos categoras segn el nmero total
de barriles que se puede obtener:
B1: pozo de mas de 500.000 barriles;
B2: pozo de a los mas de 500.000 barriles;
La compaa se enfrenta al dilema de perforar, arrendar la tierra en forma
incondicional. Las ganancias posibles, en millones de pesos, son:
B1
B2
Perforacin
250000
-75000
Arriendo
45000
incondicional
45000
Por otra parte, la compaa ha tenido alguna experiencia en reas geogrficas
similares y ha concluido que el 35% de las veces el nmero de barriles obtenidos es
superior a 500.000; y el resto de las veces es inferior a 500.000. Adems, la empresa
puede realizar sondeos ssmicos a un costo de U$12.000. Estos sondeos conducen a
tres clasificaciones ssmicas de las reas geogrficas:
1: indica que es definitiva una estructura geolgica cerrada en la zona
(condicin muy favorable para encontrar petrleo)
2: indica que tal vez exista una estructura geolgica cerrada en la zona
3: indica que no hay una estructura en la zona (condicin desfavorable para
encontrar petrleo)
La frecuencia de las clasificaciones ssmicas son:
Clasificacin ssmica
Tipo de
pozo
1
2
3
B1
7/12
4/12
1/12
B2
3/16
8/16
5/16

Profesora: Sra. Dafne Lagos Hurel, Magster en Gestin, Doctor en Ciencias.

La tabla anterior ndica, por ejemplo, que si existe un pozo tipo B1, entonces la
posibilidad de que la clasificacin ssmica sea 2 es 4/12; y si existe un pozo tipo B2,
entonces la posibilidad de que la clasificacin ssmica sea 2 es 8/16.
El problema de la empresa est enfocado en determinar que debe hacer:
perforar, arrendar la tierra en forma incondicional, o arrendar la tierra condicionada.
Adems, debe decidir si esta seleccin la desarrolla considerando las probabilidades a
priori, o bien, cancelar el costo adicional del sondeo smico y usar las probabilidades a
posteriori.
El rbol asociado sera:

B1

U$ 250.000

2
B2

U$ -75.000

B1

U$ 45.000

B2

U$ 45.000

Perforacin
D2
Arriendo
3
Sin sondeo ssmico
D1
Perf.

B1-Clas 1

U$ 250.000

B2-Clas 1

U$ -75.000

D3

Con sondeo ssmico

Arrie.
Clas. Ssmica 1

B1-Clas 1

U$ 45.000

B2-Clas 1

U$ 45.000

B1-Clas 2

U$ 250.000

B2-Clas 2

U$ -75.000

B1-Clas 2

U$ 45.000

B2-Clas 2

U$ 45.000

B1-Clas 3

U$ 250.000

B2-Clas 3

U$ -75.000

B1-Clas 3

U$ 45.000

B2-Clas 3

U$ 45.000

1
Clas. Ssmica 2
Perf.

D4
Arrie.
7

Clas. Ssmica 3
Perf.

D5
Arrie.
9

El desarrollo de los clculos a travs del rbol se realiza de derecha a izquierda


del mismo.
El valor esperado del nodo 2 y del nodo 3 es:
E(nodo 2) = 0.35*250.000 + 0.65*(-75.000) = 38.750
E(nodo 3) = 0.35*45.000 + 0.65*45.000 = 45.000
Para el nodo D2, la mejor decisin es arrendar
Para realizar los clculos de los nodos correspondientes a la alternativa con
sondeo ssmico, primero se debe calcular las probabilidades condicionadas y totales
necesarias.
Las probabilidades totales de cada tipo de sondeo son:
Clasificacin ssmica 1 = (7/12)*0.35 + (3/16)*0.65 = 0.3260

Profesora: Sra. Dafne Lagos Hurel, Magster en Gestin, Doctor en Ciencias.

Clasificacin ssmica 2 = (4/12)*0.35 + (8/16)*0.65 = 0.4417


Clasificacin ssmica 3 = (1/12)*0.35 + (5/16)*0.65 = 0.2323
Las probabilidades condicionales de cada tipo de pozo, dado la clasificacin
ssmica, usando el teorema de Bayes, son:
B1 Clasificacin 1 = (7/12)*0.35 / 0.3260 = 0.6263
B1 Clasificacin 2 = (4/12)*0.35 / 0.4417 = 0.2641
B1 Clasificacin 3 = (1/12)*0.35 / 0.2323 = 0.1256
B2 Clasificacin 1 = (3/16)*0.65 / 0.3260 = 0.3738
B2 Clasificacin 2 = (8/16)*0.65 / 0.4417 = 0.7358
B2 Clasificacin 3 = (5/16)*0.65 / 0.2323 = 0.8744
El valor esperado para los nodos 4, 5, 6, 7, 8, 9, es:
E(nodo 4) = 0.6263*250.000 + 0.3738*(-75.000) = 128.540
E(nodo 5) = 0.6263*45.000 + 0.3738*45.000 = 45.000
E(nodo 6) = 0.2641*250.000 + 0.7358*(-75.000) = 10.840
E(nodo 7) = 0.2641*45.000 + 0.7358*45.000 = 45.000
E(nodo 8) = 0.1256*250.000 + 0.8744*(-75.000) = -34.180
E(nodo 9) = 0.1256*45.000 + 0.8744*45.000 = 45.000
Luego, con la informacin anterior, las decisiones son:
Para el nodo D3, la mejor decisin es perforar
Para el nodo D4, la mejor decisin es arrendar
Para el nodo D5, la mejor decisin es arrendar
El valor esperado del nodo 1 se determina como:
E(nodo 1) = 0.3260*128.500 + 0.4417*45.000 + 0.2323*45.000 = 72.221
La decisin del nodo D1 se obtiene comparando las alternativas sin sondeo
ssmico y con sondeo ssmico. La utilidad de la alternativa sin sondeo ssmico es
U$45.000 y corresponde a la decisin de arrendar. La utilidad de la alternativa con
sondeo ssmico es U$60.221 (= 72.221 12.000) y corresponde a la decisin de hacer
un sondeo ssmico, y luego perforar si la clasificacin ssmica es 1, o arrendar si la
clasificacin ssmica es 2 3. Entonces la decisin de la empresa es hacer un sondeo
ssmico y luego perforar si la clasificacin ssmica es 1, o arrendar si la clasificacin
ssmica es 2 3.
Bibliografa:
 Taha, Hamdy: Investigacin de Operaciones, Editorial: Pearson-Prentice Hall,
Sptima edicin.
 Hillier, Frederick y Lieberman, Gerald Introduccin a la Investigacin de
Operaciones, Editorial: McGraw - Hill, Cuarta edicin.
 Heizer, Jay y Render, Barry: Direccin de la Produccin, Decisiones Tcticas,
Editorial: Pearson-Prentice Hall, Sexta edicin.

Profesora: Sra. Dafne Lagos Hurel, Magster en Gestin, Doctor en Ciencias.