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INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

UNIVERSIDAD VIRTUAL

ECONOMIA PARA LA TOMA DE DECISIONES

CHRISTIAN RENE GARCIA BARAJAS A00904714


IVONNE PEREZ INES A01316523

CASO HARVARD: RISK MANAGEMENT AT WELLFLEET BANK: ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD

DR ALFREDO GONZALEZ CAMBERO

24 DE NOVIEMBRE DEL 2013

1.- Dada su estrategia, qu tipo de riesgos enfrenta Wellfleet Bank?


Aparentemente Wellfleet bank tiene managers que derivan mucho de la utilidad ya que tienen el objetivo
de maximizar la esperada utilidad de la ganancia al tomar grandes riesgos. Como todo proceso de
aprobacin de prstamos, requiere la aprobacin de oficiales crediticios, en la medida de lo riesgoso del
prstamo es la altitud en la jerarqua de oficiales crediticios, incluso un prstamo mayor de capital,
podra incorporar la firma de oficial crediticio junior, de un oficial crediticio senior y hasta del grupo comit
de crdito.
Sin embargo, el no tener limite de prstamo realmente es una poltica muy riesgosa, como en todo
negocio hay un lmite superior y este es bsicamente est diseado para siempre contar con un
respaldo de capital porque las probabilidades de falla en el pago del prstamo a veces son altas
dependiendo del giro del negocio que pida el prstamo y de la cantidad de dinero, como se menciona en
el artculo, if a billion dollar deal went wrong, it could sink the ship (Mikes, 2012).
2.- Dado el nuevo enfoque de Wellfleet sobre negocios con grandes corporaciones y su necesidad
de reclutar gerentes en relaciones de bancos de inversin, cules son los retos para la cultura
de riesgo de la organizacin, y de su estilo de manejo de riesgo en particular?
Da a da se presentan riesgos para las empresas, incluso la supervivencia de la firma exige a las
empresas tomar nuevas medidas y actualizarse en el negocio, probablemente las 2 reas con mayor
oportunidad que tiene el banco Wellfleet es el tiempo de toma de decisin de prstamos que repercute
directamente en la capacidad de hacer negocios en la empresa y por otro lado se tiene que falta aun
mucho por hacer en la capacidad de anlisis de riesgo por parte de la banca al aplicante del prstamo,
no se puede hacer a un lado la experiencia de los ejecutivos de la empresa y del comit de riesgo para la
toma de decisiones, pero el mundo exige rpidos cambios y respuestas en la bsqueda de soluciones
por lo que si un software robusto y automtico puede generar datos de riesgo ms rpido que un oficial
prestamista y con el doble de confiabilidad y complejidad, entonces la respuesta del proceso radica en
ese software.
Los nuevos retos como en toda industria es ampliarse, llegar a otros pases y a nuevas industrias para
fortalecer la economa de los pases mediante prstamos que fomenten la inversin de capital econmico
y humano, claramente estos retos como el que se presenta en el artculo no son comunes, ni sencillo a la
hora de toma de decisiones, pero se debe tener en cuenta que en todos los negocios existen riesgos, y
que para tomar ventaja ante la competencia se deben asumir, por lo que el reto que deber enfrentar la
compaa wellfleet ser el encontrar un balance en el nivel de riesgo para primeramente asegurar su
supervivencia y as mismo encontrar un nivel optimo de ganancias esperadas, dejando as mismo
espacio a que el contrato sea tambin atractivo a las empresas con una visible necesidad de prstamos
bancarios.
3.- Cul es su decisin con respecto a la propuesta de crdito que se tiene a la vista?
Es muy importante tomar decisiones acertadas para el xito de la empresa, en un negocio tan riesgoso
como lo es la banca, los prstamos millonarios, tasas de intereses y deudas, se debe tener un modelo
que sepa calcular la posicin y el nivel de riesgo en las futuras negociaciones del banco para poder
ofrecer un servicio rpido, limpio y justo para ambos bandos, en este caso el banco Wellfleet enfrenta
una situacin donde se puede obtener un alto beneficio monetario as como de relaciones, sin embargo
el nivel de riesgo tambin lo es, no obstante nada en el mundo de los negocios es fcil y mucho menos
exitoso si no se toman riesgos, podramos decir que 1 billn de dlares es una cantidad de dinero
exorbitante pero si la empresa deudora es una empresa minera de extraccin de oro, y la minera es una
industria muy estable y bien redituable entonces las proporciones se ven desde una perspectiva
completamente diferente. Es por eso que ha llevado incluso a empresarios como Carlos Slim Hel y su

grupo Carso a invertir en este negocio El corporativo minero Frisco del Grupo Carso, propiedad de
Carlos Slim, invertir en el estado 2,500 millones de pesos y generar 9,000 empleos directos e
indirectos en la zona minera "El Porvenir", ubicada en el municipio de Asientos, Aguascalientes, de
donde se extrae oro, plata y zinc (Notimex, 2011) ya que es redituable, es estable, no depende de
muchos factores externos como el medio ambiente, y es un negocio bastante perdurable. Habiendo
dicho esto, la compaa debera aceptar la propuesta solo si hace un correcto anlisis de riesgo y define
una adecuada tasa de inters y los dems requisitos que hacen que el prstamo sea seguro para la
empresa prestamista, en este caso la banca.
Aun siendo elevada la propuesta se puede concretar pues se pueden tomar las medidas necesarias para
asegurar que la banca perdurara en el negocio y que a su vez ayuden a construir esa relacin que las
empresas banqueras tanto necesitan, clientes que produzcan y generen ganancias para inversin. Por lo
que al final la experiencia de los oficiales prestamistas y la tecnolgica empleada en los clculos de
riesgo sern herramientas primordiales para concretar el prstamo.
4.- Calcule la Prdida Esperada, el Ingreso Econmico y la Ganancia Econmica de la propuesta.
De acuerdo a la informacin obtenida del caso, podemos determinar lo siguiente:
CONCEPTO
Probabilidad de incumplimiento
(PD)
Margen de ganancia
Cantidad dispuesta
Perdida en caso de no pagar
Capital requerido
Costo total
Impuestos

IMPORTES

PORCENTAJES
0.22%

589,273
147,318,182

0.575%
60.86%

382,631
143,353
217,114

Perdida esperada= (PD)(Cant. Dispuesta)(Perdida en caso de no pagar).


0.22% * 147318182 * 60.86%
Perdida esperada= 197,247.26
Ingreso total= (PD*Margen de ganancia%)+Margen de ganancia
Ingreso total= 147318182 * .575% + 589273
Ingreso total= 1,436,352.54
RAR= ingreso total - prdida total esperada
RAR= 1,436,352.54 - 197,247.26
RAR = 1,239,105.28
Por tanto:
Ingreso econmico= RAR - capital requerido
Ingreso econmico= 1,239,105.28 - 382,631
Ingreso econmico = 856,474.28
Ganancia econmica= Ingreso econmico Costo total impuestos
Ganancia econmica = 856,474.28 - 143,353 - 217,114
Ganancia econmica = 496,007.28

5.- Analice el proceso de manejo de riesgo en Wellfleet Bank. Qu sugerencias podra usted
hacer al CEO para mejorar el proceso?

Bibliografa

Thomas, C. (2011). Managerial economics. (10 Ed.). USA: McGraw Hill

Notimex. (2011, Mayo 19). Carlos slim hace inversin minera. Recuperado de
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/05/19/frisco-invierte-en-mina-el-porvenir039

Mikes, A. (2012). Risk management at wellfleet bank: All that glitters is not gold. Manuscript
submitted for publication, Harvard Business School, University of Harvard, Boston,.

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