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Anlisis de Riesgo y Decision Empresril

Syllabus
PRE-REQUISITOS
Los estudiantes que participan en este curso deben poseer un conocimiento bsico de
estadstica y probabilidad; los conceptos de estadstica mnimos incluyen la correcta
interpretacin de medidas de anlisis descriptivo tales como: Media, moda, mediana,
desviacin estndar, varianza, percentiles, etc.
Los conceptos mnimos de probabilidad requeridos incluyen el conocimiento de
distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas, por ejemplo:
Binomial, Normal, etc
Los estudiantes deben estar familiarizados con la construccin e interpretacin de
histogramas y funciones de probabilidad acumulada.
Dado que este curso pretende ser de carcter prctico es requerido que los estudiantes
tengan un nivel de competencia adecuado en el uso de Excel.
Para la elaboracin de ejemplos prcticos y casos de estudio es requerido que los
estudiantes cuenten con una computadora porttil es aceptable que por cada 2
estudiantes se cuente con un computador. El instructor proporcionar software de ltima
generacin para el desarrollo de casos de estudio y proyectos.
El sistema operativo del computador debe ser Windows (XP, Vista, 7, 8) y se debe contar
con Excel (2003, 2010 o 2013)
DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO
En los ambientes corporativos actuales las decisiones gerenciales de importancia deben
ser lgica y empricamente demostradas. La justificacin lgica es en la forma de
demostrar el cmo y el por qu se ha decidido tomar cierto curso de accin y porqu ste
es ms conveniente que otras alternativas.
Este curso pretende introducir conceptos para la toma ptima de decisiones mediante el
uso informacin emprica (anlisis de datos) y de manera lgica (modelacin de
decisiones).
Este curso consiste de tres partes. La primera parte repasa los conceptos de estadstica y
probabilidad necesarios para el anlisis de datos y su uso en el anlisis de riesgo y de
decisiones. La segunda parte se concentra en la creacin de modelos de sensibilidad y
anlisis de riesgo. La ltima parte se enfoca en la creacin de modelos para la toma de
decisiones bajo incertidumbre y multi-objetivo.

Como resultado de los ltimos avances tecnolgicos en informtica muchas de las


tcnicas analticas que fueron disponibles a travs de software especializado y muy
costoso estn ahora disponibles en un ambiente amigable dentro de hojas de clculo;
consecuentemente estas tcnicas sern estudiadas dentro de este tipo de ambiente.
OBJETIVOS DEL CURSO
Permitir que el estudiante pueda analizar datos con el fin de llegar a decisiones acertadas
en el mbito de la gestin empresarial
Permitir que el estudiante pueda analizar problemas complejos de decisin y de riesgo de
acuerdo con tcnicas estructuradas y contemporneas
Dotarle al estudiante con herramientas bsicas para analizar problemas de decisin
estratgica bajo incertidumbre.
Facilitarle mtodos de clculo simples pero poderosos para que el estudiante sepa y
pueda decidir que tcnica utilizar.
Que el estudiante pueda convertirse en un consumidor inteligente y escptico del anlisis
de negocios y que le permita interactuar con el personal experto especializado en el tema.
INSTRUCTOR
Ing. Javier Ordez Arzaga, Ph.D., MSc, PMP

jordonez@palisade.com

Director de Soluciones Personalizadas, Palisade Corporation - New York, USA


www.palisade.com www.palisade-lta.com
Gerente General Formulacin y Control de Proyectos Cia.Ltda. - Ecuador

BIBLOGRAFIA
PDFs de captulos relevantes de los siguientes libros sern entregados a los estudiantes:
Practical Management Science, Winston
Making Hard Decisions, Clemen
El Riesgo en la Empresa Medida y Control Mediante @RISK, Cabeza y Torra
PROYECTOS
Para la aprobacin de este curso se requiere la realizacin de un caso de estudio y de un
proyecto de curso; el proyecto debe solventar una necesidad real de una empresa local.
Estos trabajos sern realizados en grupos de hasta 4 estudiantes.
Cada grupo deber presentar un informe escrito para el caso de estudio y para el proyecto
que contendr el anlisis respectivo y las recomendaciones a tomar. Este reporte debe
contener un informe gerencial y otro a nivel tcnico en donde se evaluarn las
suposiciones utilizadas, la calidad de la informacin utilizada y del modelo creado.
Se definir un horario de consultas no se aceptarn reportes despus de las fechas
prescritas.

CALIFICACIONES
La calificacin final del estudiante ser determinada de la siguiente manera:
Trabajos en clase: 20%
Examen: 30%
Trabajos y Proyectos: 50%
PROGRAMA
Fecha Da Hora Tpico Lectura
Sesin
1

Tpico
Introduccin al anlisis de riesgo y decisin
Break
Revisin de estadstica y probabilidad. Anlisis de
Sensibilidad
Introduccin a Simulacin Monte Carlo
Break
Modelo simple de riesgo mercado
Interpretacin de resultados para lo toma decisiones
Uso de informacin histrica y juicio de expertos
Break
Arboles de Decisin: Modelos de Decisin Bajo
Incertidumbre

Decisin Multi-Objetivo - AHP


Correlacin entre Variables
Break
Modelos de Serie de Tiempo y Pronostico
Modelos de evaluacin y factibilidad
Break
Modelo de riesgo de costos
Examen
Break
Caso de Estudio
Preparacin de Proyecto de Curso

Practical Management Science - PMS


Making Hard Decisions - MHD
El Riesgo en la Empresa RE

Lectura
RE: Cap 1 y 2 pag 5-44
RE: Cap 3 y 5 pag 45-65, Pag. 84-122
PMS: Cap 1 pag 8-14
Cap 11 pag 563-615
Modelo simple de riesgo mercado

MHD: Cap 1, pag 1-9


Cap 3, pag 43-52,
pag 69-75, Cap 10 pag 493 - 511
PMS: Cap 9 pag 472-481

PMS: Cap 12 ideas de proyectos

PERFIL DEL PROFESOR

Ing. Javier Ordez, PhD, MSc, PMP


Director de Soluciones Corporativas, Palisade Corporation
El Dr. Javier Ordez posee el ttulo de Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de Cuenca, Ecuador y
una Maestra en Ciencias con la especialidad en investigacin de operaciones dentro de la Gerencia de
Proyectos de la Universidad de Maryland, EEUU. Posteriormente Javier obtuvo su ttulo de Doctorado
(Ph.D.) en la Universidad de Maryland en rea de anlisis de riesgo de proyectos. Javier adems posee un
diplomado en gestin del riesgo financiero del Tec de Monterrey.
Su experiencia incluye tpicos tales como la gestin de proyectos, seleccin ptima de proyectos y
portafolios de inversiones, control de proyectos, anlisis de riesgos y de decisin, modelos de opciones
reales y aplicaciones de investigacin de operaciones a problemas financieros, de ingeniera y gestin.
Dr. Ordez ha dictado cursos en el programa de gerencia de proyectos y anlisis de riesgo empresarial en
la Universidad de Maryland, ESPOL, Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad del Azuay e
instruye y ofrece servicios de consultora en anlisis de riesgo y decisin, simulacin de procesos y
optimizacin. Dr. Ordez est registrado como profesional en la administracin de proyectos (PMP) por el
Project Management Institute (PMI).
El Dr. Ordez ha realizado proyectos de consultora y ha provedo de entrenamiento en anlisis de riesgo
a empresas que incluyen: Unilever, Coca Cola, SAIC, Parsons, Federal Aviation Agency, South Jersey
Industries , Citgo, Borg Warner, Johnson & Johnson, Dominion Transmission, UCB Biopharma, Kansas
State University, University of Maryland, O-I Latin America, Johnson & Johnson, Codelco, LCBO, Merck,
Legg Mason Capital Management, Kimberly Clark Latin-American Division, Shell, Statoil, AON, Boeing,
Louis Berger Group, United States Marine Corps, United States Corps of Engineers, CISCO systems,
Bahrain Petroleum, etc