INVOP2 Programacin Dinmica Probabilstica

PROBLEMA 1
Considere un sistema electrnico con cuatro componentes, cada uno de los cuales debe trabajar
para que el sistema funcione. La confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias
unidades paralelas en uno o ms de los componentes. La siguiente tabla muestra la probabilidad
de que los respectivos componentes funcionen si constan de una, dos o tres unidades paralelas:
Unidades
paralelas
1
2
3

Componente 1
0.5
0.6
0.8

Probabilidad de funcionamiento
Componente 2 Componente 3 Componente 4
0.6
0.7
0.5
0.7
0.8
0.7
0.8
0.9
0.9

La probabilidad de que el sistema funcione es el producto de las probabilidades de que los

componentes respectivos funcionen.
En la siguiente tabla se presenta el costo (en cientos de dlares) de instalar una, dos o tres
unidades paralelas en los componentes respectivos:
Unidades
paralelas
1
2
3

Componente 1
1
2
3

Costo
Componente 2 Componente 3
2
1
4
3
5
4

Componente 4
2
3
4

Dadas las limitaciones de presupuesto, se puede gastar un mximo de $1000.

Use programacin dinmica para determinar cuntas unidades paralelas instalar en cada uno de
los cuatro componentes para maximizar la probabilidad de que el sistema funcione.
Solucin:
xn
: nmero de unidades paralelas a instalar del componente n
pn(xn)
: probabilidad de que el componente n funcione si se le instala xn unidades paralelas
cn(xn)
: costo de instalar xn unidades paralelas del componente n
sn
: cientos de $ que quedan disponibles para gastar en componentes
*
fn(sn,xn) = max { pn(xn) fn+1 (sn - cn(xn))}

s4
200
300
400
500
600

s3
300

Etapa 4 (componente 4)
f4(s4,x4) = p4(x4)
Solucin ptima
x4 = 1 x4 = 2 x4 =
f4*(s4)
x4*
3
0.5
0.5
1
0.5
0.7
0.7
2
0.5
0.7
0.9
0.9
3
0.5
0.7
0.9
0.9
3
0.5
0.7
0.9
0.9
3

Etapa 3 (componente 3)
f3(s3,x3) = p3(x3) f4*(s3 - c3(x3))}
x3 = 1
x3 = 2
x3 = 3
(0.7)(0.5)=0.35
-

Solucin ptima
f3*(s3)
x3*
0.35
1

400
500
600
700

s2
500
600
700
800
900

s1
1000

(0.7)(0.7)=0.49
(0.7)(0.9)=0.63
(0.7)(0.9)=0.63
(0.7)(0.9)=0.63

(0.8)(0.5)=0.40
(0.8)(0.7)=0.56
(0.8)(0.9)=0.72

(0.9)(0.5)=0.45
(0.9)(0.7)=0.63

Etapa 2 (componente 2)
f2(s2,x2) = p2(x2) f3*(s2 - c2(x2))}
x2 = 1
x2 = 2
x2 = 3
(0.6)(0.35)=0.210
(0.6)(0.49)=0.294
(0.6)(0.63)=0.378 (0.7)(0.35)=0.245
(0.6)(0.63)=0.378 (0.7)(0.49)=0.343 (0.8)(0.35)=0.280
(0.6)(0.72)=0.432 (0.7)(0.63)=0.441 (0.8)(0.49)=0.392

0.49
0.63
0.63
0.72

1
1
1
2

Solucin ptima
f2*(s2)
x2*
0.210
1
0.294
1
0.378
1
0.378
1
0.441
2

Etapa 1 (componente 1)
f1(s1,x1) = p1(x1) f2*(s1 - c1(x1))}
x1 = 1
x1 = 2
x1 = 3
(0.5)(0.441)=0.2205 (0.6)(0.378)=0.2268 (0.8)(0.378)=0.3024

Solucin ptima
f1*(s1)
x1*
0.3024
3

El sistema tiene un 30.24% de probabilidad que funcione.

Solucin ptima:
x1=3, x2=1, x3=1, x4=3
De los $1000 al colocar 3 unidades del componente 1 (costo=$300), me
quedaran $700
De los $700 al colocar 1 unidad del componente 2 (costo=$200), me quedaran
$500
De los $500 al colocar 1 unidad del componente 3 (costo=$100), me quedaran
$400
De los $400 al colocar 3 unidades del componente 4 (costo=$400), no quedara
dinero.
PROBLEMA 2
Imagine que tiene $5000 para invertir y tendr la oportunidad de hacerlo en cualquiera de dos
inversiones (A o B) al principio de cada uno de los prximos tres aos. Existe incertidumbre
respecto del rendimiento de ambas inversiones. Si invierte en A, puede perder todo el dinero o (con
probabilidad ms alta) obtener $10000 (una ganancia de $5000) al final del ao. Si invierte en B,
puede obtener los mismos $5000 que invierte o (con probabilidad ms baja) $10000 al terminar el
ao. Las probabilidades para que sucedan estos eventos son las siguientes:
Cantidad
Inversin
Probabilidad
Obtenida ($)
0
0.3
A
10000
0.7
5000
0.9
B
10000
0.1
Se le permite hacer (a lo sumo) una inversin al ao y slo puede invertir $5000 cada vez
(cualquier cantidad adicional de dinero acumulada es intil). Utilice programacin dinmica para
encontrar la poltica de inversin que maximice la cantidad de dinero esperada que tendr despus
de los tres aos.
Solucin:
Objetivo: maximizar cantidad acumulada (esperada) despus de los 3 aos
Monto a invertir: solamente $5000
Estados: $ acumulados (no necesariamente se invierte todo)

Etapa 3
s3
0
5000
10000
15000

A
0
(0.3)(0)+(0.7)(10000)=7000
5000+(0.3)(0)+(0.7)(10000)=12000
10000+(0.3)(0)+(0.7)(10000)=17000

B
0
(0.9)(5000)+(0.1)(10000)=5500
5000+(0.9)(5000)+(0.1)(10000)=10500
10000+(0.9)(5000)+(0.1)(10000)=15500

Solucin ptima
f3*(s3)
x3*
0
0
7000
A
12000
A
17000
A

Etapa 2
s2
0
5000
10000

A
0
(0.3)(0)+(0.7)(12000)=8400
(0.3)(7000)+(0.7)(17000)=14000

B
0
(0.9)(7000)+(0.1)(12000)=7500
(0.9)(12000)+(0.1)(17000)=12500

Solucin ptima
f2*(s2)
x2*
0
0
8400
A
14000
A

Etapa 1
s1
5000

A
(0.3)(0)+(0.7)(14000)=9800

B
(0.9)(8400)+(0.1)(14000)=8960

Solucin ptima
f1*(s1)
x1*
9800
A

Recuerda:
La cantidad a invertir en cada ao es de $5000.
El valor de $9800 es una cantidad referencial que sirve para tomar la decisin de inversin. No es
la cantidad de dinero real que se puede obtener.
PROBLEMA 3
Una empresa ha recibido el encargo de fabricar un artculo, que, por las caractersticas exigidas
por el cliente deber pasar controles de calidad altos. Esto hace que la empresa estime que la
probabilidad de que un artculo producido sea considerado bueno es 2/3 (66.6667%) y de 1/3
(33.3333%) que sea considerado malosin posibilidad de recuperarlo o arreglarlo. El plazo que tiene
la empresa para obtener al menos un artculo bueno es de 3 das, y la produccin del artculo
implica ocupar el da en hacer andar la lnea de produccin, fabricarlos y finalmente ver si salieron
buenos; por lo que la empresa tiene 3 intentos de fabricacin para obtener el artculo bueno.
Por contrato con el cliente se acuerda que si la empresa no obtiene el artculo bueno en los 3 das,
en los 3 intentos, la empresa deber pagar una multa de $200 al cliente por indemnizacin o
prdida de tiempo.
Tambin la empresa sabe que cada da que decide elaborar ese producto incurre en un costo fijo
de $20 por iniciar toda la lnea de produccin ese da, y tiene un costo de $5 por cada unidad que
decida fabricar.
Se pide encontrar la poltica ptima a seguir por la empresa en cuanto a la produccin de este
artculo, para hacer mnimo el costo total de produccin y obtener al menos un artculo de buena
calidad, segn lo exigido.
Solucin:
Etapas: Das de produccin. (3 etapas).
Estados: Nmero de artculos buenos que se tiene la obligacin de obtener.
0 : indica que en esa etapa no se tiene la obligacin de obtener un artculo bueno.

1 : indica que en esta etapa s se tiene la obligacin de obtener un artculo bueno.

Decisin: Cantidad de artculos que se debern fabricar en esa etapa.
Costo por da: = K(xi)+5xi , donde: K=0 si xi=0, y K=20 si xi>0
Para cada artculo que se produzca la probabilidad de que salga bueno es 2/3, y que salga malo es
1/3 (datos del problema). Por lo que, si produce 2 artculos la probabilidad de que los 2 salgan
2
malos es: (1/3)*(1/3) = (1/3) . Si decide producir 3 artculos, la probabilidad de que los 3 salgan
3
malos es de (1/3) , Generalizando, si se decide fabricar x i artculos, entonces la probabilidad de
xi
que todos salgan malos es: (1/3)
Funcin recursiva:
Para cualquiera de las etapas contendr lo que representa el costo de esa etapa ms el costo
probable de la etapa siguiente si todos hubiesen salido malos, y ms el costo probable de la etapa
siguiente si no todos hubiesen salidos malos (al menos uno sali bueno). Y en la etapa n-sima
tendremos el estado 0 y el estado 1. Tomemos el estado 1 para f.

f_n (1,x_n )=K(x_n )+5x_n+(13)^(x_n ) f_(n+1) (1)+(1-(13)^(x_n ))f_(n+1) (0)

donde:
K(xn)
: es el costo de produccin fijo de $0 o de $200, segn ese da produzca
artculos o no.
5xn
: representa el costo de $5 por unidad que se decida producir.
xn
(1/3)
: representa la probabilidad de que los xn artculos salgan malos.
fn+1(1)
: es el costo que se tendr en la etapa siguiente, si se llega a ella con la obligacin de
*
obtener un artculo bueno. Este valor es: f n+1(1).
xn
(1/3) fn+1(1)
: es el costo probable desde la etapa siguiente en adelante, si todos los de esta etapa
salen malos.
xn
(1-(1/3) )
: es la probabilidad de que no todos los x n artculos salgan malos; alguno sale
bueno.
fn+1(0)
: es el costo en que se incurrir desde la etapa siguiente, si se llega a ella al estado 0, es
*
decir sin la necesidad de producir un artculo bueno, porque ya se obtuvo. Es f n+1(0)
xn
(1-(1/3) )fn+1(0) : es el costo probable desde la etapa siguiente, si en esta etapa sale alguno de los
artculos bueno.
*
En el problema aqu dado, se tiene que f n+1(0) es cero, porque es cero el costo ms bajo si no se
tiene la obligacin de producir un artculo bueno, en cualquiera de las etapas. La etapa 1 tiene
como estado inicial: 1; es decir, en la etapa 1 se tiene la obligatoriedad de obtener un artculo
bueno.
ETAPA 3
f3(s3,x3) = K(x3)+5x3
Solucin ptima
s3
x3=0
x3=1
x3=2
x3=3
x3=4
x3=5
f*3
x*3
0
0
0
0
1 200 91.6666667 52.2222222 42.4074074 42.4691358 45.8230453 42.4074074 3
Detalle de los clculos:
0
f3(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3) *200 = 200
1
f3(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3) *200 = 91.6666667
2
f3(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3) *200 = 52.2222222
3
f3(1,3) = 20 + 5*3 + (1/3) *200 = 42.4074074 (el costo probable slo se reduce hasta aqu)
4
f3(1,4) = 20 + 5*4 + (1/3) *200 = 42.4691358 (no considerar)
5
f3(1,5) = 20 + 5*5 + (1/3) *200 = 45.8230453 (no considerar)

s2

ETAPA 2
f2(s2,x2) = K(x2) + 5x2 + (1/3)x2f*3(1) + (1-(1/3)x2)f*3(0)

Solucin ptima

x2=0
x2=1
x2=2
x2=3
x2=4
x2=5
f*2
x*2
0
0
0
0
1 42.4074074 39.1358025 34.7119342 36.5706447 40.5235482 45.1745161 34.7119342 2
Detalle de los clculos:
0
f2(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3) *42.4074074 = 42.4074074
1
f2(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3) *42.4074074 = 39.1358025
2
f2(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3) *42.4074074 = 34.7119342 (el costo probable slo se reduce hasta aqu)
3
f2(1,3) = 20 + 5*3 + (1/3) *42.4074074 = 36.5706447 (no considerar)
4
f2(1,4) = 20 + 5*4 + (1/3) *42.4074074 = 40.5235482 (no considerar)
4
f2(1,5) = 20 + 5*5 + (1/3) *42.4074074 = 45.1745161 (no considerar)
ETAPA 1
f1(s1,x1) = K(x1) + 5x1 + (1/3)x1f*2(1) + (1-(1/3)x1)f*2(0)
Solucin ptima
s1
x1=0
x1=1
x1=2
x1=3
x1=4
x1=5
f*1
x*1
1 34.7119342 36.5706447 33.8568816 36.2856272 40.4285424 45.1428475 33.8568816 2
Detalle de los clculos:
0
f1(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3) *34.7119342 = 34.7119342
1
f1(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3) *34.7119342 = 36.5706447
2
f1(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3) *34.7119342 = 33.8568816 (el costo probable slo se reduce hasta aqu)
3
f1(1,3) = 20 + 5*3 + (1/3) *34.7119342 = 36.2856272 (no considerar)
4
f1(1,4) = 20 + 5*4 + (1/3) *34.7119342 = 40.4285424 (no considerar)
5
f1(1,5) = 20 + 5*5 + (1/3) *34.7119342 = 45.1428475 (no considerar)
Costo Mnimo Probable: 33.8568816
Solucin ptima: x1 = 2, x2 = 2, x3 = 3

PROBLEMA 4
Se debe fabricar un artculo con altas exigencias de calidad y se ha estimado que la probabilidad
de que apruebe el nivel de calidad y salga bueno es de slo 1/5 (20%) y los artculos malos son sin
posibilidad de recuperacin. Poner en marcha las maquinarias un da para producir tiene un costo
de $700 y el costo por unidad que se decida producir es de $50, y se dispone de 3 das.
Si no se logra producir un artculo bueno en los 3 das, por contrato deber pagarse una multa de
$2100. Cul es la poltica de produccin ms conveniente a seguir durante estos 3 das para
lograr al menos un artculo bueno? Cul debe ser el piso para el precio de venta de ese artculo
bueno que se produzca?
ETAPA 3
f3(s3,x3) = K(x3)+50x3

Solucin ptima

s3
x3=0 x3=1 x3=2
0

x3=3

x3=4

x3=5

x3=6

x3=7

x3=8

x3=9

x3=10

f*3

x*3

1425.5

10

1 2100 2430 2144 1925.2 1760.16 1638.128 1550.502 1490.402 1452.322 1431.857 1425.486

ETAPA 2
f2(s2,x2) = K(x2) + 50x2 + (4/5)x2f*3(1) + (1-(4/5)x2)f*3(0)

Solucin ptima

s2

x2=0

x2=1

x2=2

x2=3

x2=4

x2=5

x2=6

x2=7

x2=8

f*2

x*2

1339.157

1 1425.486 1890.389 1712.311 1579.849 1483.879 1417.103 1373.683 1348.946 1339.157

ETAPA 1
f1(s1,x1) = K(x1) + 50x1 + (4/5)x1f*2(1) + (1-(4/5)x1)f*2(0)

Solucin ptima

s1
x1=0

x1=1

x1=2

x1=3

x1=4

x1=5

x1=6

x1=7

x1=8

1 1339.157 1821.325 1657.06 1535.648 1448.519 1388.815 1351.052 1330.842 1324.673

f*1

x*1

1324.673

Respuesta 1: La poltica de produccin ms conveniente a seguir durante estos 3 das para lograr
al menos un artculo bueno es: Producir 8 artculos el da 1, y si salen todos malos, el da 2
producir 8 artculos, y si salen todos malos, producir 10 el da 3.
Respuesta 2: El piso para el precio de venta de ese artculo bueno que se produzca es: $1324.673
Tambin podemos responder que:
El Costo Mnimo Probable es: $1324.673, y que la solucin ptima es: x1 = 8 , x2 = 8 , x3 = 10