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SERIES CRONOLGICAS:

MODELOS ARIMA-MEDIAS MOVILES


MA(1) Y MA(2)

Alumna:
M. Carolina Izaziga Mercado
Cdigo:
09140261
Docente:
Mara Zacarias Diaz

2 DE NOVIEMBRE DE 2014
UNIVERSODAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
E.A.P Investigacin Operativa

Proceso MA(1)
;
Ejemplo 2 del LIBRO:
Sea el proceso:
a) Estacionariedad:
Por definicin todo proceso MA de orden finito es estacionario

b) Invertibilidad
Es Invertible porque cumple con la condicin de
A dems:
El proceso puede escribirse en trminos de y el operador de retardo B:
(

La ecuacin caracterstica es:

| |

Por lo tanto el proceso es invertible


c) Clculo de la seceuncias

d) Clculo de la seceuncias
{

Correlograma muestral

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

Serie 2
1

-0.4
-0.6
-0.8
-1

Ejemplo 2: (Invertible)
Sea el proceso:
Estacionariedad:
Por definicin todo proceso MA de orden finito es estacionario

A dems:
El proceso puede escribirse en trminos de y el operador de retardo B:
(

Como
es convergente para que el proceso sea estacionario y en este caso
es un polinomio finito, tiene dos elementos entonces el proceso es estacionario.
Invertibilidad:
De la ecuacin caracterstica tenemos:

Por lo tanto el proceso es invertible

| |

Media del proceso:


Si el proceso es:

Varianza:

Funcin de autocorrelacin:
{

Correlograma muestral

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

Serie 2
1

Proceso MA(2)
;

Ejercicio 4 del Libro :


Sea el proceso:
a) Estacionariedad:
Por definicin todo proceso MA de orden finito es estacionario
b) Invertibilidad:
De la ecuacin caracterstica:

Como:

Tenemos:

son races complejas y conjugadas

Su mdulo es:

Como

el proceso no es invertible.

Si se hubiera utilizado la ecuacin caracterstica tenemos:


tendramos:
cuyo mdulo es:

en valor absoluto |0.91|<1

Alternativamente en un MA(2) las condiciones de invertibilidad aplicada directamente sobre


los parmetros son las siguientes:
(1)

(2)

(3)

En el modelo propuesto:
Como:
Cumple
No cumple
Cumple
No cumple las 3 condiciones, por lo tanto el proceso no es invertible

Ejemplo : PARA UN PROCESO INVERTIBLE


Sea el proceso:
Estacionariedad:
Puesto que definicin todo proceso MA de orden finito es estacionario, a dems:

Como

es convergente para que el proceso sea estacionario y en este caso


es un polinomio finito, tiene tres elementos entonces el proceso es estacionario.

Invertibilidad:
De la ecuacin caracterstica tenemos:

Como:
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple con las 3 condiciones, por lo tanto el proceso es invertible.

Media del proceso:


Sea el proceso es:

( )
( )

Varianza:
Sea el proceso:

Funcin de autocorrelacin:

Correlograma muestral

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

Serie 2