La Paradoja de San Petersburgo

Marco Antonio Flores Martnez

Omar Radhames Urqudez Calvo
Durante el presente ao, que se celebra el Ao nternacional de la !stadstica, se cumplieron
"## aos de la llamada parado$a o $ue%o de &an 'etersbur%o( !n s, )sta desat* un intenso
debate que contribu+* indirectamente a diversas ,reas del conocimiento, como la teora de la
decisi*n, la teora de la probabilidad + la economa(
-a parado$a .ue propuesta por el matem,tico suizo /icolaus 0ernoulli en una carta que diri%i*
a su cole%a .ranc)s 'ierre de Montmort el 1 de septiembre de 232"( Dos aos despu)s, el
propio /icolaus consult* a su primo Daniel 0ernoulli para encontrar una respuesta, + )ste
propuso una soluci*n en 23"4 en las Actas de la Academia de Ciencias de &an 'etersbur%o5 de
ah el nombre de la parado$a(
6sta consiste en lo si%uiente7 dos $u%adores A + 0 $ue%an un $ue%o( !l $u%ador 0 pa%a una
cantidad 8 de monedas al $u%ador A( Despu)s, se lanza una moneda $usta su.icientes veces,
hasta que sal%a por primera vez cara( &i el n9mero de lanzamientos hasta que sale la cara es /,
el $u%ador A debe pa%ar monedas al $u%ador 0( -a pre%unta es7 :Cu,l es la cantidad 8 de
monedas que debe pa%ar 0 al inicio para que el $ue%o sea $usto;
!s mu+ natural proponer que el valor de 8 debera ser el valor esperado de la %anancia de 0(
&in embar%o, si < denota esta %anancia, , de manera que el valor esperado de la %anancia es
in.inito( De.initivamente, es absurdo proponer que la cantidad de monedas que debe pa%ar 0 al
inicio para que el $ue%o sea $usto es in.inita( 'or ello se considera que se tiene una parado$a(
'ara comprender un poco m,s de la parado$a ser, conveniente recurrir a ciertos conocimiento
adquirido durante los cursos de probabilidad, como son el concepto de valor esperado + de
c,lculo de probabilidades en una espacio de probabilidad con una =,l%ebra(
A.ortunadamente, una soluci*n para ello lle%* en 21>? de parte del matem,tico
norteamericano @illiam Feller, quien us* la demostraci*n de una le+ d)bil de %randes n9meros
que haba propuesto en 21"3( Feller plante* permitir un n9mero .inito, pero su.icientemente
%rande de / repeticiones del $ue%o( !ntonces, el precio $usto de cada $ue%o seria lo% /, el
lo%aritmo con base A de /(
!l reto a la intuici*n que present* esta parado$a tuvo un %ran impacto en el sentido de que
propici* que muchos matem,ticos se pusieron a pensar en el problema, + se %eneraron ideas
alternas concernientes a la economa + la misma teora de probabilidad( 'or e$emplo, la manera
de ver el problema que propuso 8arl Men%er en 21"> llevaron al economista OsBar
Mor%enstein + al matem,tico Cohn von /eumann a proponer la teora econ*mica de utilidades
ba$o ries%o + se promovi* investi%aci*n en el ,rea de la teora de $ue%os(
As mismo, el pasado $ueves, en conmemoraci*n de dicho acontentecimiento se celebr* en el
Centro de nvesti%aci*n en Matem,ticas una con.erencia, brindada por el Dr( Allan Dut quien,
1
tras presentarse + describir su opini*n acerca de las instalaciones del CMAE present* la
si%uiente le+ de %randes n9meros7
&ean X
1
, X
2
, ... v(a( independientes + S
n
=

k=1
n
X
K
( &ean
{
b
n
, n1
}
reales +
Y
k , n
=X
K
/ {X
k
b
n
}, 1kn , 1n, S '
n
=

k=1
n
Y
k , n
, =ES '
n.
( &i
entonces,
Adem,s, si
entonces,
F, conversamente, GAH + G"H implican ambas condiciones de G2H(
-a cual nos permite encontrar una soluci*n para una variante de la parado$a( 6sta es la de
encontrar una tari.a tal que la le+ d)bil de %randes n9meros sea v,lida, es decir, encontrar
{
b
n
, n1
}
tal que
-a soluci*n consta de considerar lo si%uiente( /otemos que
!ntonces,
M,s a9n,
2
Una de las eItensiones que tambi)n .ue brindada durante la con.erencia .ue la le+ .uerte
de %randes n9meros de MarcinBieJicz=K+%mund( -a cual establece lo si%uiente7
Ley fuerte de MarcinkiewiczZygmund. &ean X , X
1
, X
2
, ... v(a( independientes e
id)nticamente ditribuidas tales que E(X
p
)< ( &ean S
n
=

k=1
n
X
K
+ 0<p<2 (
!ntonces,
Dicha le+ se si%ue del teorema de conver%encia 8hintchine=8olmo%orov + el lema de
8ronecBer, los cuales dicen lo si%uiente7
Teremade !n"ergencia K#intc#ineK$mgr". &upon%a X
1
, X
2
, ... son
independientes con media # tales que

n
%ar ( X
n
)<. !ntonces

n
X
n
< a.s., i.e.,
S
n
conver%e casi se%uramente a

n=1

X
n.
(
Lema de Krnecker. &upon%a que a
n
>0 ya
n
. !ntonces

n
&
n
/ a
n
< implica que

'=1
n
&
'
/ a
n
0.
2
2( Del teorema de conver%encia se deriva el corolario de la p,%ina si%uiente(
As tambi)n se ad$unta, tambi)n en la si%uiente p,%ina, la demostraci*n del lema de 8ronecBer(
3
Lema de Krnecker. &upon%a que a
n
>0 ya
n
. !ntonces

n
&
n
/ a
n
< implica que

'=1
n
&
'
/ a
n
0.
4