OPTIMIZACION DINAMICA

La optimizacin dinmica estudia la obtencin de la solucin ptima de

sistemas dinmicos que evolucionan en el tiempo; a estos sistemas se trata de
guiar o controlar de manera ptima a lo largo de un horizonte temporal dado
de acuerdo a un objetivo fijado ya que son susceptibles de influencia mediante
decisiones externas.
La mejor decisin a tomar depende del horizonte temporal desde el que se
contemple el problema a estudiar. Por lo general la decisin ptima en un
contexto dinmico no se obtiene mediante una secuencia de las decisiones
estticas ptimas para cada uno de los instantes o perodos que constituyen
dicho contexto dinmico. !simismo" las decisiones ptimas a corto plazo" en
general" no coinciden con las decisiones ptimas a largo plazo. La utilizacin de
t#cnicas de $ptimizacin dinmica permite obtener la solucin ptima en cada
caso
1
.
%on el desarrollo de esta serie de ejercicios se pretende que el estudiante" al
igual que con los ejercicios de aplicaciones econmicas" logre un amplio
conocimiento de las herramientas fundamentales que se utilizan en los
principales modelos econmicos cuyo anlisis se basa en la evolucin de
variables con el paso del tiempo" lo cual es de gran importancia en la toma de
decisiones basadas en los principios de optimizacin.
&&. 'i( )olucione el siguiente problema
( ) ( )dt t C e
T
pt

0
log max
s.a
( ) ( ) ( ),
.
t C t rS t S

, 0 ) 0 (
0
> S S

T
S T S ) (
'ii( *aga un diagrama de fase.
)olucin+
'i(
( )
( )
( )
( )
. ;
2 1
t p r rt t p r
e
p
K
e K t S e K t C

+
Las constantes resultan ser+
1
Extrado del libro Optimizacin Dinmica de Emilio Cerd. Capitulo 1.
11
1
0
2

pt
rT
T
pt
e
e S e S
K
) 1 (
1
0
1

rt
rt
T
e
p
S e S
K
'ii( ,l diagrama y las ecuaciones indican que si r - p . /" se tiene un nudo
inestable y si r - p 0 /" un punto silla.
&1. 2n trabajador labora 3 a4os" recibe ingresos por salarios a una tasa
constante 5" intereses sobre ahorro6pr#stamo a una tasa r. )u stoc7 de capital
es 8" su consumo % y sus ahorros
.
K
. )u ingreso lo ahorra o lo consume. )e
supone que 8'/( 9 8'3( 9 /. ,l objetivo es maximizar su utilidad por consumo
2'%( 9 log % a tiempo presente" donde la tasa de descuento es p.
'i( ,ncuentre las trayectorias para K y C. :%ul es la variable de control y cul
la de estado;
'ii( <lustre la solucin en un diagrama de fase. =.
)olucin+
'i( La variable de control es C y la de estado K.
( )
( ) t p r
e K t c

1
* y
( )
t p r t
e
p
K
r
w
e K t K
) ( 1
2
*

+
Las constantes se determinan con la condicin inicial y terminal.
'ii( ,l diagrama de fase indica que si que si r - p 0 /" se trata de un punto
silla" mientras que si r - p . / se tiene un nudo inestable.
1/. )uponga un problema de %ontrol optimo consiste en
'i( !nalice la solucin y diga las caractersticas del punto de equilibrio y sus
trayectorias.
12
'ii( %onvierta el problema en uno de tipo '$>?( y establezca la ecuacin de
,2L,@. @eclcale la solucin y compare con la parte 'i(
)olucin+
'i( >ado que la solucin cumple el sistema de ecuaciones lineales
'ii( La ecuacin de ,2L,@ lleva a
1?. 2na empresa recibe un pedido por A unidades para ser producidas en un
intervalo de tiempo 3. >ebe dise4ar un plan de produccin para cumplir con el
pedido que por un lado minimice los costos y por el otro lado tome en cuenta
los costos unitarios de produccin que crecen linealmente con la tasa de
produccin. ! su vez los costos unitarios de mantener inventarios por unidad
de tiempo son constantes. )ean x't( los inventarios acumulados hasta el
momento t.
,l nivel de inventarios es toda la produccin hasta el momento. La tasa de
produccin es la tasa de cambio del nivel de inventarios x 't(. Los costos
totales se obtienen entonces de dos componentes+
%ostos de produccin+
%ostos de mantener inventarios+
>onde son los costos constantes por unidad de producir y mantener
inventarios respectivamente.
'i( Bormule el problema como un problema de $ptimizacin dinmica.
'ii( Cuestre que si se produce a una tasa uniforme " los costos totales
son+
13
'i( Cuestre que existe una mejor manera de minimizar costos. :%ul; )e
supone que inicialmente no hay inventario y que al final del periodo debe
cumplirse el pedido.
)olucin+
'i(
'ii( @eemplace en la anterior integral.
'iii( 2tilice optimizacin dinmica y mostrando que para
Los costos totales son
1D. ,n un determinado mercado hay un productor dominante que impone un
precio. La tasa de entrada de rivales es una funcin del precio del producto.
)ean p't( el precio impuesto" c los costos promedio 'constantes( y x't( el nivel
de ventas de los rivales. La demanda del producto dominante es
La tasa de entrada de los rivales es

'i( Bormule el problema de maximizacin de beneficio como un problema de
$ptimizacin dinmica" suponiendo una tasa de descuento a tiempo presente
de p. <nicialmente x'/(9x/ y se considera un tiempo terminal 3 fijo como
x'3(9x3 tambi#n fijo.
14
'ii( Cuestre que si el productor dominante baja su precio
hasta induciendo que los rivales entren al mercado. !l contrario si "
lo optimo es poner el precio por debajo de . 3mese en cuenta que los costos
totales son cq.
)olucin+
'i(
a dts c p x bp a e Max
pt T
. ) )( ( .
0


)e obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en xEp+
>onde es una constante. ,l diagrama de fase muestra que estamos en
presencia de un punto se silla.
1?. ,ncuentre una trayectoria optima para
)olucin+
. Por Lengendre es un Cax.
1F. )uponga que el objetivo del gobierno es maximizar
( ) ( ) ( ) ( ) ,
2
1
2 2
0
dt t z t x t u u e J
pt
1
]
1

donde x't( es la tasa de inflacin" u't( el nivel de desempleo"

u
la tasa
GnaturalH de desempleo y z't( la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. )e
conoce que x'/( 9 / y que
( ) ( ) + t z t x
,xiste una relacin de tipo Phillips
15
( ) ( ). t x t u u +
'i( Bormule el problema en t#rminos de un problema de optimizacin dinmica.
%alcule el hamiltoniano y utilice la IC%.
'ii( ,ncuentre el punto de equilibrio y analice su estabilidad. :Jue sucede si
presentan cambios en p" K" L o M;
'iii( ,scribiendo las condiciones de *amilton como un sistema de ecuaciones
diferenciales" calcule los valores propios. :Najo qu# condiciones es el sistema
estable;
)olucin+
'i(
( ) dt e z x x
pt

,
_

+
0
2 2
2
1
max
s.a.
+ z x
.
Punto de equilibrio 'silla(
2
* *

p
x z +
'ii( )i p

zO no cambia" xO
)i K

zO " xO
)i L

zO " xO
)i

zO no cambia" xO
1P. )uponga el sencillo modelo macroeconmico
% 9 cy
% Q < 9 y
y R S 9 f'8( 9 K8"
donde %" y e < denotan el consumo" el ingreso y la inversin agregada
respectivamente. S es el ingreso a pleno empleo. )i se supone que la inversin
es el nivel del ahorro con pleno empleo" entonces < 9 'T - c(S.
2n modelo de crecimiento es suponer
I K
.
.
'i( ,ncuentre las trayectorias ptimas para 8" S y %.
'ii( )uponga que ahora se desea maximizar

1
0
, )) ( log( dt t C J
1 ) 0 ( K
.
16
:Ju# nivel de c logra este objetivo;
'iii( )uponga que ahora la propensin al consumo c no es constante" sino que
depende de t y se desea ahora maximizar.

1
0
1
, )) ( log( dt t C J 8'/( 9 T
, ) 1 ( ) (
.
K c I t K

, 1 ) 0 ( K

2
) 1 (

e K
:%omo son las trayectorias ptimas par a 8" S y %;
'iv( :Ju# sucede si adems se introduce una funcin de descuento al
maximizar.

1
0
2
? )) ( log( dt t C e J
pt
)olucin+
'i( . ) ( * ); ( * ) ( * ; ) ( *
) 1 (
1
) 1 (
1
t c t c
e cC t C t K t Y e C t K




'ii(

2
* c
'iii(
t t e
e
t C t K t Y te
e
e
e t K
t t

) 1 (
1
) ( * ); ( * ) ( * ;
1
) ( *
2
2
2
2
'iv( !hora tanto en la expresin para KO " YO y CO" aparece el cociente p. Por
ejemplo para el capital se tiene+
,
1
) ( *
) (
1
2
t p t
e
pC
e C t K

+


donde CT y CD son constantes.
1P. )uponga que se trata de

T
dt t u t x F
0
)) ( ), ( ( max s.a.
)), ( ), ( (
.
t u t x f x
, ) 0 (
0
x x
T
x T x ) (

1
libre" donde la funciones no dependen explcitamente de t 'problema
autnomo(. Cuestre que entonces el hamiltoniano es constante sobre la
trayectoria ptima. Para ello calcule
)) ( * ), ( * ), ( * ( ( t t u t x H
dt
d
dt
dH
y muestre que esta expresin es cero.
)olucin+
.
. . .

H
u
u
H
x
x
H
dt
dH
2tilizando las condiciones de *amilton resulta que
0
dt
dH
.
3mese en cuenta que
f H

y

x
H
.
1U. La tasa a la cual un nuevo producto se puede vender es f'p"g'J((" donde
p't( es el precio del producto y J't( las ventas acumulativas hasta el instante
t. )e supone que es el
nivel de ventas GcriticoH en el cual el numero de personas que aun no han
comprado el bien decrece y el mercado se satura y fV 'p( Los costos
unitarios de produccin" c9c'J(" son constantes o decrecen 'cV'J( . )e
puede entonces estudiar la poltica de precios que maximiza el beneficio sobre
un horizonte fijo '/"3(+
'i( %ual es la variable de control y cual la de estado;
'ii( ,scriba las condiciones de *amilton y muestre que
1!
'iii( 2tilice la expresin anterior para W para probar que
'iv( >erive en 'ii( y utilice WV9 para probar que

)olucin+
'i( P es control" J es estado.
'ii( Atese que g
'iii( 2tilice que
'iv( y por lo tanto pV y gV tienen el mismo signo.
!hora bien +
1&. )uponga el siguiente problema
X't(9Qx't(Qu't(" x'/(9/" x'T( libre" u't( .
)e define el *amiltoniano+
con la condicin adicional que
'i( Cuestre que efectivamente se puede probar que
'ii( )olucione el problema encontrando la trayectoria oprima uO y xO
)olucin+
1"
'i( %omo es libre" la condicin de transversalidad resulta ser Por
ello no puede ser tambi#n cero.
'ii(
11. )olucione+
)olucin+
. %on la condicin inicial y W se determinan las constantes.
T//. 2na modificacin al modelo de @amsey que involucra parte del modelo de
)olo5 es la siguiente+
)uponga que+
,s una funcin de produccin donde 8 es el capital" L el trabajo y t el tiempo
que representa un cambio tecnolgico exgeno.
. @epresenta un nivel tecnolgico. ')e esta suponiendo que el
nivel tecnolgico aumenta a una tasa constante si el progreso toma la forma
de representar un aumento en LE*arrod neutral(. )ea es
la tasa de crecimiento.
3ambi#n se supone que la funcin de produccin es homog#nea de grado uno
en 8 y L 'tiene por lo tanto rendimientos constantes a escala(.
)e define ahora+ y se supone que L9nL '%recimiento
exponencial(.
%on esta notacin se deduce entonces que la funcin de produccin puede
escribirse en la forma . )e supone que f es creciente y cncava 'es
2#
decir" 3odo el ingreso se ahorra o se consume" pero a su vez el
capital se deprecia a una tasa ,ntonces se tiene que
'Producto 9 %onsumoQ inversin neta(
'i( >emuestre que
>onde . ,l modelo de @amsey se formula
ahora de la siguiente forma+
'i( )i derive con las condiciones de *!LC<3$A que
'ii( 3omando las ecuaciones
)e tiene un sistema de ecuaciones diferenciales 'no
lineales( *aga un diagrama de fase y muestre que el punto de equilibrio
intertemporal es un punto de silla.
'iii( La condicin de transversalidad resulta ser aqu
>emuestre que esta se puede escribir como
)olucin+
'i( . 2tilice ahora la regla del producto y tome en cuenta que
21
'ii( 3ome en primer lugar en cuenta que y en segundo lugar derive la
ecuacin con respecto a t
'iii( Para derivar la expresin solicitada haga uso de que
T/T. )olucione+
'i( %on la notacin del ejercicio anterior" se define la tasa de ahorro
>emuestre que si donde sO
representa la tasa de ahorro en el punto de equilibrio
'ii( %omo el punto de equilibrio es constante" la condicin
de transversalidad se cumple siempre y cuando
Cuestre entonces que
a.
b.
)olucin+
'i( @ecuerde que en el optimo por ser este el punto de equilibrio.
'ii( )e deduce inmediatamente de lo anterior.
T/?. )i con la notacin anterior se supone adems que
'i( >eduzca que
22
'ii( >emuestre que es decir" las tasas de crecimiento instantneas son
iguales para el consumo" capital e ingreso per cpita.
)olucin+
'i( >e nuevo utilice la relacin 897L y derive con respecto a t.
'ii( La condicin de transversalidad resulta ser

)olucionando
y remplazando dicha expresin en la respectiva para 7" se deduce que

La condicin de transversalidad se utiliza para probar que una de las
constantes de integracin desaparece.
T/?. ,ncuentre el valor extremo de j y diga Cax o Cin.
)olucin+
T/=. )olucione
)olucin+
23
3mese en cuenta que W'T(9/ y
trabaje" con
T/F. ,ncuentre la solucin a
'i( x'T( libre
'ii( x'T(
)olucin+
'i( La condicin terminal es ahora con ella resulta entonces que
'ii( La condicin terminal es ahora que no es posible y
por lo tanto x'T(9T. >e ello resulta entonces que
T/P. Yood5in se encontr con tener que maximizar
>onde son constantes y es positiva en
'i( )i resuelve la ,cuacin de ,2L,@" encuentre el optimo yO't(.
'ii( Jue condicin sobre se necesita para que exista solucin;
)olucin+
'i( La ecuacin de ,uler es para Yood5in >e ello
resulta una ecuacin diferencial de segundo orden con Znica raz por lo
tanto la solucin resulta ser
24
'ii(
T/U. 2tilizando la versin de la ,cuacin de N,LLC!A"
solucione el siguiente problema
)olucin+
,n primera instancia solucione ,sto lo lleva a la
expresin Para la ecuacin diferencial ordinaria resultante del Principio
de N,LLC!A ensaye una solucin del tipo >etermine que 8 y utilice
las relaciones.
Para encontrar u y x el
resultado final es
T/&. ,ncuentre c't( que maximiza
)olucin+
c" es el consumo" es control" s" el stoc7 de capital" es la variable de estado.
%omo
25
T/1. !cumulacin de capital humano sea+
h't(9 Ao. de horas que trabaja
7't(9 %apital humano'habilidad(
5't(9tasa salarial '5't(9T( por hora de trabajo efectivo.
r't(9
,l trabajador se retira despu#s de A periodos. ,l valor presente de sus ingresos
totales es entonces )e supone que
7'T( est dado.
)olucin+
En general se obtiene en forma recursiva que:
con
TT/. 2na empresa compra anualmente cierta cantidad de materia prima para
la produccin de un determinado producto. Los precios de compra y la
demanda " i9T"[."F" se conocen. La capacidad de mantener inventarios es
26
ilimitada. )olo se pueden almacenar T/ unidades. La existencia inicial es de
x/9D y se supone que las compras se efectZan al principio de cada periodo.
Jueremos determinar las cantidades a comprar en cada periodo de manera
que el costo de compra total se minimice.
)e conoce que+

a su vez .
)ea existentes en la fecha compras al principio del periodo
existencias en el periodo t despu#s de compras. Por lo tanto se tienen las
siguientes relaciones+
Las restricciones del problema son+
'i( 2tilice la relacin para eliminar de las restricciones. Atese
que conociendo para cada uno de los periodos se conoce tanto como .
'ii( Cuestre que
)olucione finalmente el problema
'i( %ual es la variable de control y cual la de estado;
'ii( %ual es el costo mnimo;
2
)olucin+
'i( y 'ii( son inmediatas.
'iii( La variable de control son las compras y la de estado son los inventarios
'iv(
Binalmente" en forma recursiva se encuentra que+
" donde se deduce" utilizando +
,l costo mnimo es
D
TTT. %onsidere la siguiente funcin de produccin+
2 / 1 2 / 1
L K Y
Bormule la ecuacin fundamental del modelo de )olo5 y expr#sela en
t#rminos de ahorro per capital" suponga para ello que la tasa de depreciacin
es /. !dems suponga la siguiente ecuacin+

) ) (
'
(
.

k f
c
!sumiendo que
5 . 0
, n=0. y . ,ncontrar un punto de equilibrio !"#, c#$ tal
que "#%0 y c#%0. ,xplicar por qu# !"#,c#$ es un punto de silla. '!nalizndolo
tanto cuantitativamente como cualitativamente(.
TTD. )uponga el siguiente modelo+
) 1 ((
.
u h p
u m q p u ) (
.
+
Para h./" m./" q./ y m.q.
2
Extrado de Economa Matemticas de Diego Escobar Uribe.(88-110)
2!
a. !nalizar la estabilidad local del siguiente modelo '%uantitativamente y
cualitativamente(
b. )uponga que ahora m=m!p$ y m&!p$'0, analizar la estabilidad local del
siguiente modelo '%uantitativamente y cualitativamente(.
TT?. %onsidere la siguiente variante del modelo de @amsey+
dt e c u Mx
T
t

0
) (

s.a
k k c k f + +

) (
40 ) 2 ( y 35 ) 0 ( Ln k k
>onde+

1
) (
1
c
c u
" uV./" uVV0/"
0 ) 0 ( f
"
+ > ) 0 ( f
"
. 0 ' ' y 0 ' < > f f
a. @esolver el problema a trav#s del m#todo del clculo de variaciones.
b. @ealizar un diagrama de fase del sistema de ecuaciones resultante en " y c.
c. ,ncontrar el punto de equilibrio y probar que es un punto de silla.
d. ,ncontrar la solucin general para "!t$ y c!t$ si
05 . 0 , 05 . 0 , 5 . 0 , 3 ) (
3 / 1
k k f . :%mo se describira el futuro de esta
economa; ,xplicar.
TT=. )uponga una empresa que tiene como Znico insumo el capital 8. )ea
(!K$=)K*+K

" su funcin de ganancias brutas" y sea

.
2
. .
) ( K K K C +
su
funcin de costos de inversin. )e tiene tambi#n que
0 >
. Ao hay
depreciacin de capital. ,l problema de la empresa es el siguiente+
dt
t
e
T
K C K ! Mx

1
1
]
1

0
)
.
( ) (
>ado
. 0
) 0 ( K K
,ncontrar la solucin general de este modelo de inversin.
TTF. %onsidere la siguiente variante del modelo de @amsey+
2"
dt
T
t
e c Mx

0
) (ln

s.a
k k c k + +

, 0
0
) 0 ( > k k

, 0 >

0 <
a. @esolver el problema a trav#s del m#todo del clculo de variaciones.
b. @ealizar un diagrama de fase del sistema de ecuaciones resultante en " y c.
c. ,ncontrar el punto de equilibrio y probar que es un punto de silla.
d. ,ncontrar la solucin general para "!t$ y c!t$ . :%mo se describira el futuro
de esta economa; ,xplicar.
TTP. ,ncontrar y clasificar los puntos estacionarios del siguiente sistema y
realizar el diagrama de fase correspondiente.
1
]
1

+
1
]
1

1
2
2 4
1 1
.
x x

TTU. )uponga que el nivel de precios y salarios son p't( y 5't(. )ea
[ ] ) ( ) ( ) (
.
) (
.
t bp t w t w t p +
con
0 , , > b
2na ecuacin que representa la inflacin" parte determinada por la inflacin
salarial" parte por la presin en la demanda. )uponga tambi#n que la inflacin
salarial viene dada por
[ ] ) ( ) ( ) (
.
t bp t w t w
con
0 >
a. ,scriba el sistema en la forma
x x
.
y muestre que el sistema tiende a
precios y salarios constantes si
> + ) ( b
b. )i se cumple la desigualdad anterior" :que sucede con los salarios reales;
TT&. )ea p el precio de un activo" p
e
el precio esperado del mismo" de los
dividendos constantes y r la tasa de un instrumento alternativo" como por
ejemplo un bono gubernamental" tambi#n constante. !sumamos que se
cumple la siguiente condicin de no arbitraje+
e
p d pr
.
+
#sta nos dice que es equivalente invertir una cantidad p en un bono a una tasa
r que quedarnos con el activo y obtener los dividendos ms las ganancias
'p#rdidas( dadas por el cambio esperado en su valor 'p
e
(. Por otro lado" las
expectativas acerca del precio esperado p
e
evolucionan de acuerdo con
3#
) (
.
e
e
p p p
'D.D1(
en donde r > .
a( ,liminar p de las ecuaciones dadas" obtener una ecuacin diferencial para p
e
y resolver la ecuacin suponiendo que
e e
p p
0
) 0 (
b( Probar que
r
d
dt de
rt

0
#ste es simplemente el valor presente de los
dividendos futuros del activo" descontados a una tasa r.
c( >efinir el valor fundamental del activo como
r
d
p
*
y probar que se cumple
* ) ( lim p t p
e
t


d( Probar que ) (
* e
p p
r
p p +

" sustituir la solucin para p
e
y demostrar que
*
) ( lim p t p
t


" es decir" tanto el precio esperado como el precio convergen al
valor fundamental del activo.
e( Yraficar cualitativamente las trayectorias de p 't( y p
e
't(.
TT1. Probar que+
t
"
"

,
_

1
1 2
ln
es solucin de ). 2 1 )( 1 ( " " "

)olucin
>erivamos implcitamente la solucin respecto a
t
+

,
_

1
1 2
1
x
x

,
_

2
) 1 (
/ ) 1 2 ( / ) 1 ( 2
x
dt dx x dt dx x
9
dt
dx
dx
dt

,
_

1
1 2
) 1 (
/ ) 1 2 ( / ) 1 ( 2
2
x
x
x
dt dx x dt dx x
9
dt
dx
dx
dt
) 1 2 ( ) 1 (
) 1 2 ( ) 1 ( 2


x x
x x
dx
dt
9
dt
dx
dx
dt
31
dx
dt
x x
x x

+
) 1 2 )( 1 (
1 2 2 2

dx
dt
x x

) 1 )( 2 1 (
1
) 1 )( 2 1 ( x x
dt
dx
TD/. )i
x x
be ae #

+ es una familia biparam#trica de soluciones de 0 # #

halle el valor de los parmetros a y b y la solucin particular a partir de las
condiciones dadas.
'i(
e # # ) 1 ( ' , 0 ) 1 (
'ii(
1 ) 2 ( ' , 3 ) 2 ( # #
)olucin
'i(
0 ) 1 ( #
e # ) 1 ( '
)e reemplaza la primera condicin en la solucin ) (
2 x
be ae #

+ y se halla el
valor del parmetro a
1
' 0

+ be ae
1
0

+ be ae
1
be ae
2
be a
2na vez hallado el valor del parmetro" se reemplaza en la solucin general y
luego esta se deriva+
x x
be be #

+
2
x x
be be #

+
2
'
2na vez derivada" se reemplaza la segunda condicin y se halla el valor del
parmetro restante
1 1
be be e
1
2

be e
2
2
e
b
%omo
2
be a
2
e
b
a reemplazamos b en a
,
_

2
2
1
2 e
e
a
2
1
a Luego la solucin particular queda
x x
e
e
e #


2 2
1
2

2 2
2 x x
e e
#


32
'ii( )e aplica el mismo procedimiento del literal a(
%ondiciones
3 ) 2 ( #
"
1 ) 2 ( ' #
2 2
3 3 ) 2 (

+ be ae #
2 2
3

be ae
4 2
3

be e a
x x
be e be e #

+ ) 3 (
4 2
x x
be e be e #

+ ) 3 ( '
4 2
2 2 4 2
) 3 ( 1 1 ) 2 ( '

+ be e be e #
2
2
2 2
2
2 4
3 1
e b
be
be be




4 2 2
2 3 e e e a +
2 2
2 3

+ e e a
2
e a
Luego la solucin particular queda
x x
e e #


2 2
2
TDT. @esolver+
a( 2 ) 1 ( ; + # e # # x
x
b(
5 ) 1 ( ; 2
2
# # x
d#
dx
#
)olucin
a( T.
x
e # x# + ' ,cuacin diferencial de primer orden.
33
)e soluciona por el m#todo del factor integrante" una vez hallada la solucin
general se reemplaza la condicin y se halla la solucin particular.
>ividimos la ecuacin entre X y tenemos+
D.
x
e
x
#
#
x
+ ' y resolvemos el factor integrante es
x
x p
1
) (
x e e
Ln"
xdx

/ 1
Cultiplicamos 'D( por el factor integrante+
x
e
x
x
#
x x#
"
+ ' " simplificando"
x
e # x# + ' el lado izquierdo de la ecuacin el lado izquierdo de la ecuacin es el
resultado de la derivada del producto XS respecto a
x
e x#
dx
d
" ) ( integramos
a ambos lados y hallamos S+

x
e x#
dx
d
) (

c e x#
x
+
x
c
x
e
#
x
+ " como y'T( 9 D" entonces
e c
c e

+
2
2
,ntonces tenemos la solucin particular
x
e
x
e
#
x

+
2
; 0 > x
b(
2
2# x
d#
dx
#
;
5 ) 1 ( #
!plicamos el mismo procedimiento del ejercicio anterior" dividiendo entre y a
ambos lados tenemos+
#
#
x
d#
dx
2
factor de integracin+
#
# e e
LnY
d# # 1
1
/ 1



multiplicando la ecuacin por+
34
2
1
: / 1
2

#
x
d#
dx
#
#
@esolviendo+

+ + c# # x c #
#
x
#
x
d#
d
2
2 2 2 ) (

5 ) 1 ( # ) 5 ( ) 5 ( 2 1
2
c +
c 5 50 1 +
50 1 5 c
5
49
c
La solucin particular queda+
# # # x
5
49
2 ) (
2

TDD. ,ncontrar la solucin general de las siguientes ecuaciones+
a( 0 3 x x
b( 0 2 x x x
c( 0 9 6 + + x x x
d(
0 4 3 2 + # # #
)olucin
a(
0 3
. ..
x x
)uponemos la solucin+
mt
e x
>erivamos respecto a t+
mt
me x
.
mt
e m x
2
..

35
@eemplazamos en
0 3
. ..
x x
0 3
2

mt mt
me e m factorizando tenemos
0 ) 3 (
2
m m e
mt
" como
mt
e nunca es cero '/(" tomamos 0 3
2
m m como
ecuacin auxiliar y calculamos las races que hacen la ecuacin igual a cero
'/(+
0 3
2
m m
0 ) 3 ( m m
3enemos+
0
1
m
0
2
m
Luego la solucin general dado que tenemos races reales distintas es+
t t
e c e c t x
3
2
) 0 (
1
) ( +
t
e c c t x
3
2 1
) ( +
b(
..
x
.
x
0 2 x seguimos el mismo procedimiento del literal anterior+
t
m x
.
x

mt
e reemplazando tenemos 0 2
2

mt mt mt
e me e m
..
x
mt
me reemplazando tenemos 0 ) 2 (
2
m m e
mt
0 ) 1 )( 2 ( + m m
1
2
2
1

m
m
races reales distintas
)olucin general+
t t
e c e c t x

+
2
2
1
) (
c(
..
x
.
6 x +
+ 0 9x
mt
e x "
.
x
mt
me "
..
x
mt
e m
2

@eemplazando+
0 9 6
2
+ +
mt mt mt
e me e m
0 ) 9 6 (
2
+ + m m e
mt
0 ) 3 )( 3 ( + + m m
36
3
3
2
1

m
m
races reales iguales
d(
0 4 ' 3 ' ' 2 + # # #
"
mx
e # "
mx
me # ' "
mx
e m #
2
' '
0 42 3 2
2
+
mx mx mx
e me e m
0 ) 4 3 2 (
2
+ m m e
mx
Para hallar las races de 0 4 3 2
2
+ m m empleamos la frmula cuadrtica
a
ac b b
m
2
4
2
t

donde+ 2 a
3 b
4 c
) 2 ( 2
) 4 )( 2 ( 4 ) 3 ( ) 3 (
2
2 , 1
t
m

4
32 9 3
2 , 1
m
4
23 3
2 , 1
t
m
4
23
4
3
1
$
m + ;
4
23
4
3
2
$
m
3enemos races imaginarias" luego la solucin de esta ecuacin es de la forma+
) (
2 1
x Sen c x C%s c e #
x

+
>onde
4
3
y
4
23
. Luego la solucin general es+
)
4
23
4
23
( ) (
2 1
4 / 3
x Sen c x C%s c e x #
x
+
TD?. @esolver las ecuaciones dadas las condiciones iniciales+
a(
5 ) 0 ( , 1 ) 0 ( , 0 3 4 4 # # # # #
b( 2 ) 1 ( , 0 ) 1 ( , 0 5 4
2
2
# # #
dt
d#
dt
# d
c( 2
3
, 0
3
, 0
2
2

,
_

,
_

# # #
d
# d
3
)olucin
0
2
+ #
d
# d

0
3

,
_

# 2
3
'
,
_

#
)uponemos una solucin de la forma
m
e # . *allamos yV" yVV y sustituimos en
la ecuacin para poder hallar una ecuacin auxiliar+
d
d#

m
me # ' 0
2
+
m m
e e m
sustituyendo tenemos
d
d#

m
e m #
2
' ' 0 ) 1 (
2
+ m e
m
+ 0 1
2
m ecuacin auxiliar. >e ah obtenemos las races de la ecuacin
1
2
m t $ m 1
$ m
1
0
$ m
2
1
Sen c C%s c #
2 1
) ( +

,
_

+
,
_

3 3
0
2 1

Sen c C%s c
%omo
1
3

,
_

C%s
tenemos

,
_

3
2 1

Sen c c

Sen c C%s Sen c #

2 2
3
+
,
_

C%s c Sen Sen c #

2 2
3
) ( ' +
,
_

,
_

2
3
'

#
,
_

+
,
_

,
_

3 3 3
2
2 2

C%s c Sen Sen c
+
,
_

2
2
3
2 c Sen c

2
1
3
2
2
2

+
,
_

Sen
c
3!

,
_

3
2
1

Sen c
La solucin particular queda+

Sen C%s Sen # 2

3
2 ) ( +
,
_

TD=. Probar que+
a(
t

t t x + ) ( " con ! constante" es solucin de 2

.
+
t
x
x
b( t t &sen t t x co
!
1
3 3 co ) ( + + " con ! y N constantes" es solucin de
0 co 9
..
+ t x x
c( 1
1
4
) 1 (
) (
3
+ +
+

t
t t
t x " es solucin de
3 2
1
t t
t
x
t
x
x + +
+


%on
2
5
) 1 ( x
)olucin
a(
2
1
.

,
_

+ +
t t

t x

2 1
2
.
+ +
t

x
'T(
>ado que ,
t

t x + entonces
, 1
2
.
t

x
reemplazamos en 'T( y tenemos+
2 1 1
2 2
+ +
t

2 2 luego esta identidad si es solucin

TDF. )i todas las soluciones de la ecuacin x - 1 x 9 T son de la forma
e t x + ) (
t
Q Ne
Et"
3"
)olucin
0 ) 0 ( x
reemplazamos en la solucin+
+ +
0 0
0 &e e
&

, &
reemplazamos en la solucin
t t
&e e & t x



+ + ) ( ) (
t t
&e e & t x



+ ) ( ) (
.
0 0
.
) ( 0 0 ) 0 ( &e e & x +
& & + ) (
0 2 + &
2

&

2
1
2
+ reemplazamos ! y N en la solucin
t t
e e t x




2
1
2
1
) (

,
_

t t
e e t x

2
1
2
1
1 ) (
,ncontrar los valores de y y posteriormente los valores de ! y N tales que
se satisfagan las condiciones iniciales x '/( 9 x '/( 9 /
TDP. 2na empresa tiene un pedido de A unidades que debe surtir en un
tiempo por determinar. )i
) (t x
denota el numero de unidades producidas en
[ ] t , 0 'que puede interpretarse como el inventario acumulado en t( " el costo
en
t
esta dado por
2
2 ) , ( x x x x c + . @esolver el problema de minimizacin de
costos de la empresa+
dt x x ) 2 ( min
2 1
0
+ %on
0 ) 0 ( x
y
' x ) 1 (
TDU. @esolver el anterior problema con la siguiente variante+
dt x x
T
) 2 ( min
2
0
+ %on
0 ) 0 ( x
y
' T x ) (
y T libre.
TD&. ,ncontrar un extremo para la funcional+
'i( [ ] dt t x x x J ) 2 (
2 2 1
0
+ +
4#
'ii( [ ] dt x x x x x J ) (
2 2 1
0
+
)olucion+
'i( >adas las condiciones iniciales y finales
1 ) 1 ( , 1 ) 0 ( , 0 ) 0 ( x x x
y
1 ) 1 ( x
.
La ecuacin de ,uler -Poisson esta dada por+
0 2 1 0
2
2
+ x
dt
d
dt
d

$ por+
0
4
4

dt
x d
)iendo la solucin+
.
2 6
) (
2 3
( Ct
&t t
t x + + +
Las condiciones iniciales y finales implican+ !9N9>9/ y %9T
'ii( La ecuacin de ,uler -Poisson es+
0 2 2
2
2
+ + x
dt
d
x
dt
d
x x
$ por+
0
4
4
x
dt
x d
%on polinomio caracterstico 0 1
4
. Las cuatro races distintas estn dadas
por
$ $ , , 1 , 1
" con lo cual la solucin queda como+
t t
e C e C sent C t C t x

+ + +
4 3 2 1
co ) (
TD1. ,ncontrar los extremos de las siguientes funcionales+
'i( [ ] dt
x
x J
2
2
40
0

con
20 ) 0 ( x
y
0 ) 40 ( x
41
'ii( [ ] dt x x x x J ) 2
10
0
+ con
10 ) 0 ( x
y
100 ) 10 ( x
'iii( [ ] dt x tx x J ) 12 (
2 2
0
+ con
1 ) 0 ( x
y
1" ) 2 ( x
'iv( [ ] dt x x x J ) (
2 2
0
+ con
1 ) 0 ( x
y
10 ) 2 ( x
'v( [ ] dt x t x x J ) (
2 2 2
0
+ con
0 ) 0 ( x
y
2 ) 2 ( x
'vi( [ ] dt # x x x# x# J
T
) 2 2 (
2 2 2
0
+ " encontrar Znicamente la solucin general.

'vii( [ ] dt e # x # x J
t
) ( ,
2 2 10
0
+ +
con
0 ) 0 ( x
y
2 ) 2 ( x
'viii( [ ] dt x# # x # x J ) 2 ( ,
2 2
0
2
+ +

dadas
) 0 ( ) 0 ( # x
y 1 )
2
( )
2
(

# x
'ix( [ ] dt x x J ) 1 (
2 1
0
+ con
0 ) 0 ( x
y
1 ) 1 ( ) 0 ( x x
T?/. %onsiderar el siguiente problema de maximizacin+

dt x x x e mx
pt
1
]
1

+
2 2
0
(
2
1

s.a
0
) 0 ( x x
y donde
1 0 < < p
a. @esolver la ecuacin de ,uler correspondiente.
b. 2sando las condiciones de segundo orden" comprobar que el extremo
encontrado es un mximo.
c. :,s necesariamente cierto que+
0 ) (

t x
)*m
t
T?T. 2n individuo tiene
0
a
recursos inciales en el banco" recibe un salario
constante
w
y su suncin de utilidad es+
c
e c u

1 ) ( " donde
c
es el
consumo y
. 0 <
La restriccin presupuestal esta dada por+
w t ra t c t a + + ) ( ) ( ) (
" donde
) (t a
representa el nivel de activos en el banco y
r
la tasa de inter#s.
,l individuo desea planear su trayectoria de consumo durante un periodo
largo ')uponer T ( y as maximizar el valor presente de su utilidad"
descontada a una tasa subjetiva
r p >
. ,ncontrar la trayectoria optima de
42
consumo y comprobar que es un mximo usando las condiciones de segundo
orden.
T??. >entro de la literatura econmica es frecuente mencionar la relacin
existente entre inflacin y desempleo. >e tal manera que es posible modelar el
comportamiento de estas dos variables a trav#s de ecuaciones dinmicas que
muestren su evolucin con el paso del tiempo. >enotemos por u!t$ la tasa de
desempleo y por p!t$ al logaritmo del nivel de precios" de manera que
p
representa la tasa de inflacin. )ean
m
y
u
el logaritmo de la cantidad
nominal de dinero y la tasa natural de desempleo" respectivamente. )uponga
que la evolucin de u y p est dada por las ecuaciones+
) ( ) 2 (
) ( ) ( ) 1 (
u u p
u u p m u

+

,n donde
0 , 0 > >
y 0 > son parmetros constantes tales que 4
2
> .
>e acuerdo con esta informacin+
a( *aga una interpretacin econmica de las ecuaciones 'T( y 'D(
b( ! partir de la ecuacin 'D( obtenga las ecuaciones que muestren la
diferencia entre la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo" y la
evolucin del desempleo con el paso del tiempo.
c( )ustituyendo en 'T( y a partir de los resultados hallados en el literal anterior
obtenga una ecuacin diferencial de segundo orden en p con coeficientes
constantes. >e ah obtenga la ecuacin caracterstica y de esta Zltima obtenga
sus races correspondientes" r, y r. Posteriormente" obtenga la solucin
general de la ecuacin 'homog#nea ms particular(. Por Zltimo" empleando las
ecuaciones obtenidas en el literal b( halle una ecuacin que muestre el
comportamiento del desempleo u!t$.
d( >adas las condiciones p!0$ = p0 y u!0$ = u0 determine el valor de las
constantes para las soluciones u!t$ y p!t$
e( %alcule el
t
lim
para p!t$ y u!t$. *aga una interpretacin econmica de los
resultados y del modelo.
)olucin+
u't( 9 tasa de desempleo
p't( 9 logaritmo del nivel de precios" as que
.
p
representa la tasa de inflacin.
43
,s decir+
) ( ) ( t Lnp t p
. .
1
p
p dt
dp
p
p
p
p
.
.

que es la tasa instantnea de variacin de los precios o inflacin.

+ # m
representan el logaritmo de la cantidad nominal de dinero y la tasa
natural de desempleo.

m
es la oferta monetaria o dinero circulante de la
economa.
)uponemos que u y p evolucionan de acuerdo con las ecuaciones+
a(
+

) ( ) (
.
u u p m u
el desempleo responde a la poltica monetaria y
tiende hacia su tasa natural


.
) ( u u p
relacin de phillips. ,xpresa la relacin positiva entre inflacin y
desempleo.
K" L y $ son constantes positivos tales que
4
2
>
.
>e la segunda ecuacin obtenemos+

.
p
u u

.
p
u u

..
.
p
u
)ustituimos esto en la primera ecuacin

. ..
) (
p
p m
p
+

. ..
p
p m
p
+

44

+ + m p
p p

. ..
multiplicamos por .

+ + m p p p
. ..
ecuacin diferencial de segundo orden en p con
coeficientes constantes.
)olucin caracterstica+
mt
e p "
mt
me p
.
"
mt
e m p
2
..

+ + 0 ) (
2
m m e
mt
0
2
+ + m m
2
4
2
t
m
dado que 4
2
>

tenemos dos races reales distintas
y negativas

2
4
2
1
+
m

2
4
2
2

m
2na solucin particular se obtiene al considerar
0
.. .
p p
de manera que


m p

m p
es una solucin particular. %omo la solucin general
, h t
p p p +
t m t m
e C e C m t p
2 1
2 1
) ( + +

t m t m
e C m e C m p
2 1
2 2 1 1
.
+
Por lo tanto+
.
) (

p
u t u

) (
1
) (
2 1
2 2 1 1
t m t m
e C m e C m u t u +

>adas las condiciones

0
) ( p C p
y
0
) ( u C u
se puede determinar %Ty %D como
) (
2
) (
1 0
2 1
c m c m
e C e C m p + +

2 1 0
C C m p + +

45
2 0 1
C m p C

,
_

+

) (
2 2
) 0 (
2 0 1 0
2 1
) (
1
c m m
e C m e C m p m u u

,
_

+

2 2 2 0 1 0
) ( (
1
C m C m p m u u

2 2 2 1 1 0 1 0
1 1 1 1
C m C m m m p m u u

+ +

,
_

m m p m u u
1 0 1 0
1

,
_

+

) (
1
) (
1
2 1 2 1 0 1 0
m m C m m p m u u

2
2 1
0 1 0
) (
C
m m
m p m u u

,
_

como m 0 /
2
2 1
0 1 0
C
m m
m p m u u

,
_

,
_

2 1
0 1 0
0 1
m m
m p m u u
m p C

,
_

,
_

2 1
0 1 0 0 2 1
1
) ( ) ( ) )( (
m m
m p m u u m p m m
C
+
+

2 1
0 1 0 0 2 0 1
1
) ( ) ( ) ( ) (
m m
m p m u u m p m m p m
C
+
+ +

46
1 2
0 0 2
1
) ( ) (
m m
u u m p m
C

?
3
Extrado de Mtodos Dinmicos en Economa de ctor !ome"i (111-133)
4