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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial
Probabilidad y Estadstica I
Sesin # 1
Presentacin del Curso e Introduccin General
Presentacin de los Casos de Estudio
Mario Castillo (Coordinador General Curso)
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Agenda
1. Estructura general del curso
- Objetivo del Curso
- Objetivos de Aprendizaje
- Habilidades
- Metodologa y enfoque conceptual
- Contenido
- Evaluacin
- Referencias bibliogrficas
2. Casos de estudio
- Banco MCH
- Encuesta Hbitos Estudiantes
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Proporcionar al estudiante una formacin en los conceptos
bsicos de probabilidad y en el manejo de datos y anlisis de
datos estadsticos. El nfasis central es desarrollar una mejor
comprensin y utilizacin de los modelos no determinsticos en la
solucin de problemas de la vida real que comportan riesgo e
incertidumbre.
Objetivos del Curso
Con respecto a Probabilidad, al final del curso el estudiante debe estar en
capacidad de:
1. Identificar en un experimento aleatorio el espacio muestral y los
eventos de inters para calcular e interpretar probabilidades.
2. Identificar y representar con rboles de probabilidad eventos
condicionales para calcular e interpretar probabilidades.
3. Calcular e interpretar probabilidades con base en las distribuciones
discretas y continuas de mayor aplicacin.
4. Calcular e interpretar esperanzas y varianzas.
5. Evaluar la distribucin a la que se pueden ajustar los datos de una
variable aleatoria para calcular probabilidades y evaluar alternativas.
6. Calcular e interpretar probabilidades de distribuciones bivariadas.
7. Calcular e interpretar esperanzas, covarianzas y correlaciones de
distribuciones bivariadas.
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Objetivos de Aprendizaje
Objetivos de Aprendizaje
8. Determinar la distribucin de la suma de variables aleatorias
independientes de mayor aplicacin para calcular e interpretar
probabilidades.
9. Modelar situaciones que comportan riesgo e incertidumbre con el
propsito de representar, analizar y cuantificar el riesgo.
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Con respecto a Estadstica, al final del curso el estudiante debe estar en
capacidad de:
1. Calcular, interpretar y analizar las principales estadsticas descriptivas.
2. Comprender e interpretar las propiedades bsicas de los estimadores y
sus aplicaciones.
3. Construir, calcular e interpretar intervalos de confianza identificando los
estadsticos apropiados y sus distribuciones muestrales
correspondientes.
4. Determinar y evaluar las hiptesis estadsticas de mayor aplicacin.
5. Analizar modelos de regresin lineal simple y mltiple, interpretar sus
resultados y verificar algunos de los supuestos.
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Objetivos de Aprendizaje
Las habilidades definidas por el ABET (Accreditation Board of Engineering
and Technology) que el curso de Probabilidad y Estadstica I busca
desarrollar en sus estudiantes son las siguientes:
Habilidad para aplicar el conocimiento en matemticas, ciencias e
ingeniera.
Habilidad para disear y realizar experimentos, as como analizar e
interpretar datos.
Habilidad para usar tcnicas, destrezas y herramientas modernas de
ingeniera necesarias para el ejercicio de la profesin.
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Habilidades
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El programa del curso se cubrir mediante dos sesiones semanales de
una hora y media cada una a cargo del profesor, y de una sesin
complementaria semanal de una hora y media a cargo de un instructor o de un
asistente.
El curso tendr un nfasis marcadamente prctico en el contexto de la
ingeniera, por lo que ste se ha estructurado conceptualmente en forma matricial,
de tal forma que en una dimensin se encuentran los contenidos temticos del
curso y en la otra un conjunto de actividades transversales entre las que se
encuentran manipulacin de datos, simulacin y experimentacin, uso de
software, toma de decisiones bajo riesgo y anlisis de casos de estudio. Esta
parte prctica del curso est complementada por el desarrollo de ejercicios
ilustrativos y tareas diseados por el profesor y los instructores, as como por la
realizacin de talleres en salas de microcomputadores.
La participacin activa y permanente de los estudiantes en las sesiones de
clase y en las sesiones complementarias, as como su trabajo permanente en la
revisin de los conceptos tericos que se van cubriendo y en la solucin de los
ejercicios y talleres asignados, constituyen una condicin indispensable para el
desarrollo exitoso del curso.
Metodologa
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Probabilidad
- Experimentos aleatorios, espacio muestral, eventos.
- Probabilidad y sus propiedades. Clculo de probabilidades.
Probabilidades condicionales.
- Variables aleatorias discretas y continuas. Distribuciones de
probabilidad. Clculo de probabilidades. Valor esperado y
varianza.
-Variables aleatorias conjuntas. Distribuciones de
probabilidad conjuntas. Clculo de probabilidades.
Covarianza y correlacin. Distribuciones condicionales.
Independencia de variables aleatorias.
- Suma de variables aleatorias. Teorema del Lmite Central.
Contenido
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Estadstica
- Muestra aleatoria y distribuciones muestrales. Estadsticas.
- Estimadores, sus propiedades y mtodos para obtenerlos.
- Construccin de intervalos de confianza.
- Hiptesis estadsticas. Caractersticas y propiedades. Pruebas
de hiptesis. Evaluacin de pruebas de hiptesis.
- Regresin lineal simple y mltiple. Supuestos y propiedades
del modelo. Estimacin de sus parmetros. Interpretacin
de los resultados del modelo y verificacin de los supuestos.
Contenido
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Evaluacin
2 Parciales 30%
Tareas 10%
2 Quices Magistrales Tipo 1 10%
Quices Magistrales Tipo 2 12.5%
Complementarias 12.5%
Examen final 25%
Para aprobar el curso es una condicin necesaria, mas no suficiente,
que el estudiante obtenga un promedio ponderado de los parciales, el
examen final y quices magistrales superior o igual a 2.85.
Adicionalmente, la nota final del curso debe ser superior o igual a 3.00.
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Texto Gua
Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L. y Ye, K. Probabilidad y Estadstica
para Ingeniera y Ciencias, Prentice Hall, Octava Edicin, 2007.
Referencias Principales
- Ghahramani, Fundamentals of Probability, Prentice Hall, 2005.
- Evans, Statistics, Data Analysis and Decision Models. Prentice Hall, 2007.
- Jaynes, Probability Theory: The Logic of Science, Cambridge, 2009.
Bibliografa
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Casos de Estudio
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Banco MCH
El xito o fracaso de los cajeros automticos del banco MCH es medido de acuerdo
con el nmero de transacciones que se realicen en ellos, ya que el aumento en el
nmero de transacciones genera ingresos para el Banco y, al mismo tiempo, es un indicador
del ofrecimiento de un mejor servicio a sus clientes.
Actualmente, la decisin acerca de la ubicacin e instalacin de un nuevo cajero
automtico se hace con base en el conocimiento y la experiencia de las personas
responsables del tema en el Banco, utilizando informacin sobre el comportamiento de
los cajeros que haban sido instalados previamente. Aunque el procedimiento para tomar
la decisin aludida tiene sin duda una racionalidad, no est debidamente soportado en una
metodologa estructurada analticamente, ni en modelos cuantitativos que hagan el
mejor uso de la informacin estadstica de que dispone el Banco sobre el
comportamiento de los cajeros y sobre algunas variables relacionadas con el mismo.
Las cifras para el Banco relacionadas con el desempeo de los cajeros automticos no son
muy alentadoras: cerca del 60% de los cajeros instalados son no exitosos y las prdidas
anuales debidas a este mal desempeo sobrepasan los $300 millones.
Por esta razn, el Banco est interesado en realizar un anlisis detallado de las
variables que afectan el desempeo de un cajero con base en una muestra de cajeros
previamente seleccionada.
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Banco MCH
Muestra de Cajeros
El Banco seleccion una muestra de 40 cajeros para analizar su desempeo con
base en un conjunto de variables que lo afectan. Esta muestra no incluye cajeros
ubicados en oficinas ni en centros comerciales por considerar que en estos dos tipos de
lugares el xito de un cajero est prcticamente garantizado.
Variables Relevantes
La principal variable de desempeo de inters para el Banco es el Promedio del
Nmero de Transacciones para un perodo determinado. De acuerdo con el
comportamiento de esta variable, el Banco ha definido dos categoras de cajeros:
Cajeros Exitosos: 1200 o ms transacciones
Cajeros No Exitosos: menos de 1200 transacciones
Otra variable de desempeo de inters para el Banco son los Ingresos por cajero, ya
que estos determinan los costos que puede asumir el banco por cada cajero, tales como
arrendamiento y mantenimiento, para que los cajeros sean rentables. El ingreso por cada
transaccin es de $1200.
Por otro lado, los expertos del Banco identificaron un grupo de variables relevantes que,
de acuerdo con su opinin, podan afectar el desempeo de un cajero automtico.
Algunas de estas variables
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Banco MCH
Variables Relevantes (continuacin)
Estrato: estrato del barrio en el cual est ubicado el cajero.
Lugar de Ubicacin: se refiere al tipo de lugar donde est ubicado el cajero. Puede ser un
lugar abierto o un lugar cerrado, tales como edificios, supermercados y hospitales.
Universidades: nmero de universidades que se encuentran en un radio de 1000 metros
alrededor del cajero.
Centros Comerciales: nmero de centros comerciales que se encuentran en un radio de
1000 metros alrededor del cajero.
Iglesias: nmero de iglesias que se encuentran en un radio de 1000 metros alrededor del
cajero.
Colegios: nmero de colegios que se encuentran en un radio de 1000 metros alrededor del
cajero.
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Banco MCH
Variables Relevantes ( Continuacin)
Cajeros Entidad: nmero de cajeros de la entidad que se encuentran en un radio de 1000
metros alrededor del cajero.
Oficinas Competencia: nmero de oficinas de otras entidades financieras que se
encuentran en un radio de 1000 metros alrededor del cajero.
Oficinas Entidad: nmero de oficinas de la entidad que se encuentran en un radio de 1000
metros alrededor del cajero.
Empresas: nmero de empresas que se encuentran en un radio de 1000 metros alrededor
del cajero.
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Banco MCH
Teniendo en cuenta que existen caractersticas especficas relacionadas con la ubicacin de un cajero
automtico que no pueden ser obtenidas a partir de las variables de la geo-referenciacin, se obtuvo
informacin sobre otras variables, las cuales fueron calificadas en una escala de 1 a 5 (donde 1 es el nivel
mnimo y 5 el nivel mximo), teniendo en cuenta ciertas guas generales y algunos ejemplos de referencia.
Estas variables se describen a continuacin:
Intensidad del Trfico de Peatones: se refiere a la cantidad de gente que pasa o se concentra al frente del
cajero. Si el cajero est dentro de un sitio cerrado, se refiere a la cantidad de gente que entra al sitio.
Facilidad de Parqueo: se refiere a la disponibilidad de parqueaderos o zonas de parqueo a una distancia no
mayor a una cuadra alrededor del cajero.
Privacidad: se refiere a la dificultad para otras personas diferentes a quien est haciendo la transaccin para
ver el detalle de la misma (pantalla o teclado).
Facilidad de Acceso al Punto: se refiere a la visibilidad y facilidad para llegar al cajero desde las zonas de
mayor circulacin que se encuentren a una distancia no mayor a una cuadra del punto. Si el cajero est dentro
de un sitio cerrado, se refiere a la visibilidad desde la entrada del sitio.
Seguridad del Punto: se refiere al nivel de vigilancia de algn tipo de autoridad (policas, porteros, vigilancia
privada) existente a una distancia no mayor a una cuadra alrededor del cajero. Si el cajero est dentro de un
sitio cerrado, se refiere al nivel de vigilancia en el sitio.
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Encuesta Hbitos Estudiantes
La direccin del grupo de Probabilidad y Estadstica I recolect informacin
relacionada con los estudiantes para disear actividades o ejercicios con los cuales
ustedes se sientan ms familiarizados. En la encuesta se solicit la siguiente
informacin:
1. Edad
2. Peso
3. Estatura
4. Gnero
5. Ciudad y Departamento de Nacimiento
6. Nmero de hermanos
7. Nmero de amigos que tiene
8. Programa de pregrado al que pertenece
9. Nmero de crditos inscritos este semestre
10. Promedio Acumulado hasta el final del semestre anterior
11. Nmero de horas (en promedio) que estudia a la semana
12. Medio de transporte que usa habitualmente para desplazarse hacia la Universidad
13. Entre otras