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Captulo 2.

- ESTUDIO CLSICO O
DESCRIPTIVO DE LAS SERIES TEMPORALES
1. INTRODUCCIN
Con el estudio descriptivo o clsico de las series tratamos de hacer predicciones del fenmeno en
estudio teniendo en cuenta sus caractersticas histricas o del pasado.
2. CONCEPTO DE SERIE TEMPORAL Y DEFINICIN DE SUS COMPONENTES
Serie temporal (histrica, cronolgica o de tiempo): conjunto de datos, correspondientes a un
fenmeno econmico, ordenados en el tiempo. Cada observacin deber estar asociada a un
determinado perodo. Luego en esencia una serie de tiempo es una distribucin de frecuencias
bidimensional (t, y
t
), donde la variable endgena y
t
es la magnitud en estudio y la independiente es el
tiempo.
En la representacin grfica, a travs de los ejes cartesianos, se representa en el eje de abscisas el
tiempo t y los valores de la magnitud observada y
t
en ordenadas.
En el estudio clsico de las series temporales se considera que el resultado de la observacin de la
magnitud estudiada en un determinado periodo es consecuencia de la actuacin de cuatro
componentes:
Tendencia (T): refleja la evolucin a largo plazo. Cuantos ms periodos se tengan, mejor ser el
anlisis. Puede ser de naturaleza estacionaria o constante, de naturaleza lineal, de naturaleza
parablica, de naturaleza exponencial u otras posibilidades.
Variaciones cclicas (C): recoge las oscilaciones peridicas de amplitud superior a un ao. No
son regulares y se presentan en los fenmenos econmicos cuando se dan de forma alternativa
etapas de prosperidad o de depresin.
Variaciones estacionales (E): recoge las oscilaciones que se producen en periodos de repeticin
iguales o inferiores a un ao. El origen de las variaciones estacionales puede estar en factores
fsico-naturales o en factores culturales y de tradicin.
Variaciones accidentales (A) o irregulares o residuales o errticas: recoge las fluctuaciones
errticas que se dan por la ocurrencia de fenmenos imprevisibles.
Cmo actan estas cuatro componentes? Dos hiptesis de trabajo:
Esquema o hiptesis aditiva: los valores observados son el resultado de sumar las cuatro
componentes.
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Hiptesis multiplicativa: los valores observados son fruto de la multiplicacin de las cuatro
componentes.


3. DETERMINACIN DE LA TENDENCIA
3.1. Mtodo de las medias mviles
Mtodo de naturaleza mecnica que consiste en sustituir la serie temporal observada por una
amortiguada o suavizada obtenida por el clculo reiterado de valores medios y que representa
la tendencia.
3.2. Mtodo analtico de los mnimos cuadrados
Este mtodo tiene la ventaja de que expresa la tendencia a travs de una funcin matemtica,
que relaciona la variable que se est estudiando con el tiempo que acta como variable
independiente.
1.


2. Cambio de variable:
a. Si el numero de periodos es impar:

es el valor que ocupa el lugar central de la serie


b. Si el nmero de periodos es par:

es la media aritmtica de los dos valores que ocupan los dos lugares centrales de
la serie de periodos
3. Despejar los parmetros de la recta (n: nmero de periodos de tiempo)


3.1. A travs de una tabla, si el nmero de periodos es impar sera:
t


4. Deshaciendo el cambio de variable:
a. Si el numero de periodos es impar:


b. el nmero de periodos es par:




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4. DETERMINACION DE LAS VARIACIONES ESTACIONALES
Desestacionalizacin: eliminacin de la componente estacional al estudiar la evolucin real de los
fenmenos econmicos, ya que sus fluctuaciones pueden distorsionarla.
Para determinar las variaciones estacionales se establecen las hiptesis de que la estacionalidad es
regular o estable en el tiempo y lo que acta es el esquema multiplicativo.
a) Mtodo de la razn a la media mvil para determinar la componente estacional en una serie
temporal
b) Mtodo de la tendencia por ajuste mnimo cuadrtico para determinar el componente estacional
de una serie temporal bajo la hiptesis aditiva.
5. DETERMINACIN DE LAS VARIACIONES CCLICAS
Se puede tratar de aislar el ciclo bajo la hiptesis multiplicativa dejndolo como residuo con la
eliminacin de la tendencia y la variacin estacional:
1. Estimar la tendencia
2. Calcular los ndices de variacin estacional
3. Se desestacionaliza la serie observada
4. Se elimina la tendencia dividiendo cada valor desestacionalizado por la serie de tendencia.
5. Intentar eliminar la componente accidental y determinando el perodo de los ciclos.

















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