Clculo de autovalores de matrices de orden n con elementos

reales por el algoritmo QR.

Resultado importante:
Demostracin: Sea B A . Por lo tanto
AH H B
1
=
, para H , no singular.
Si es un autovalor de A, entonces x Ax = , 0 x . En consecuencia
x H x H Ax H x AHH H x BH
1 1 1 1 1 1
= = = = . Por lo tanto es tambin
un autovalor de B, asociado al autovector x H
1
.
En este apndice toda matri denotada
Q
, se asume !ue es una matri
ortogonal "tal !ue
T
Q Q =
1
#.
El algoritmo
QR
presentado a!u$, utilia matrices ortogonales. Si
AQ Q B
T
= o BQ Q A
T
= , se dice !ue A % B , son seme&antes por una
trans'ormacin ortogonal.
Algoritmo QR
De(nicin: Dos matrices A % B son seme&antes si e)iste una
matri H , no singular, tal !ue
AH H B
1
=
. Esto se denota como
B A
Propiedades de la seme&ana:
*. A A Propiedad re+e)iva
,. Si B A entonces A B Propiedad simtrica
-. Si B A % C B entonces C A Propiedad transitiva
Dos matrices seme&antes tienen los mismos autovalores
.as trans'ormaciones ortogonales seme&antes del tipo AQ Q
T
, en
donde
Q
es una matri ortogonal, son estables en el sentido
de(nido por /il0inson en 12e 3lgebraic eigenvalue problem
[ ] 1965
. En su estudio se4al !ue en la presencia de error por
redondeo, los autovalores de la matri calculada AQ Q
T
son los
autovalores e)actos de una matri n n
A
,
+
, o sea A con
entradas ligeramente perturbadas, donde los elementos de la
matri n n,

son pe!ue4os en cierta medida.

5n algoritmo estable como el
QR
, !ue se describir6 a
continuacin, no garantia una conveniente apro)imacin a los
resultados en todos los casos, %a !ue algunos, si no todos, los
autovalores de la matri A pueden ser mal condicionados en el
sentido de !ue a7n una ligera perturbacin en A puede
producir grandes perturbaciones en ellos.
En tales casos a7n un algoritmo estable puede no resolver
convenientemente el problema.
Si
QR A =
% RQ A =
1
, entonces
1
A A . Es decir !ue
QR
%
RQ
tienen los mismos autovalores.
Demostracin: RQ IRQ QRQ Q
T
= = . Por lo tanto
QR RQ
Shifted QR (Algoritmo QR con translacin)
Demostracin:
8omo
QR
es la descomposicin de I A , tenemos !ue RQ Q I A Q
T
= ) (
, de donde RQ IQ Q AQ Q
T T
= . .uego RQ I AQ Q
T
= . En consecuencia
I RQ AQ Q
T
+ = . 8onclu%ndose !ue
I RQ A +
.
Se 2a probado la convergencia del algoritmo
QR
para matrices
simtricas % para matrices con autovalores no de'ectuosos, en el
sentido de !ue un autovalor de multiplicidad k , tiene k autovectores
independientes.
9riginalmente el algoritmo
QR
, comenaba con una
descomposicin
QR A =
, utiliando rotaciones ortogonales de
:ivens como se sugiere en este te)to o trans'ormaciones
ortogonales de ;ouse2older. .uego se calculaba un nuevo
producto
RQ
, obteniendo as$ una nueva matri seme&ante a
RQ A =
, con los mismos autovalores
Resultado importante
Si
QR I A =
, R "Descomposicin <R de I A #
Entonces
I RQ A +
"
I RQ +
tiene los mismos autovalores !ue
3#
El algoritmo <R trasladado "s2i'ted <R#, procede as$:
Escogiendo un n7mero

conveniente, a veces n n
a
, , elemento
en la es!uina in'erior derec2a de A, se e'ect7a la
descomposicin
QR
de I A , luego se calcula I RQ A + =
1
. Se
obtiene as$
1
A con los mismos autovalores !ue A. E'ectuando
una nueva descomposicin
QR
previa translacin QR I A =
1
,
se obtiene I RQ A + =
2
. Se va generando de esta manera una
sucesin de matrices
,... , ,
3 2 1
A A A
. 8on la estrategia
apropiada, los elementos deba&o de la diagonal principal se
van acercando a cero, tendiendo a aparecer una matri
triangular superior por blo!ues, algunos de orden *
"autovalores reales# % otros de orden superior, correspondientes
a autovalores comple&os con&ugados.
Si la matri A tiene autovalores reales, como es el caso de las
matrices simtricas , la secuencia tiende a una matri
triangular superior con los autovalores en la diagonal.
=o e)iste una prueba general de la convergencia del algoritmo
QR
en el
caso de autovalores de'ectuosos.
Sin embargo >at.ab calcula los autovalores con variaciones del
algoritmo <R, se4alando a!uellos casos donde la citada convergencia
presenta problemas.
Bus!ue en la /eb: 12e >at2/or0s, ?nc., Numerical Computing with
MATLAB, 8leve >oler
http://www.mathworks.com/moler
3ll$ 2allar6 aplicaciones no slo de la descomposicin <R si no tambin
de la descomposicin en valor singular S@D % muc2o m6s con su
conveniente bibliogra'$a.