Metodos Numericos Ec - Dif

Departamento de Automtica
Mtodos numricos para la

solucin de ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO)
Prof. Vctor M. Alfaro
Febrero de 22
!e". #ulio de 2$
Mtodos numricos para la solucin de EDO
%A&'A D( )*+%(+,D*
-. ,ntroduccin...................................................................................... -
-.- Planteamiento del problema................................................................... -
2. Mtodos del tipo !un.e/0utta........................................................ 1
2.- Mtodo de (uler (!un.e/0utta de -er orden)....................................... 1
2.2 Mtodo de (uler modificado (!un.e/0utta de 22 orden)..................... 3
2.1 Mtodo de (uler/)auc45 modificado (!un.e/0utta de 22 orden).......6
2.$ Mtodo de la re.la de 7impson (!un.e/0utta de 1er orden)............... 8
2.3 Mtodo de 9eun (!un.e/0utta de 1er orden)....................................... 8
2.6 !un.e/0utta de $2 orden (:clsico;)...................................................... <
2.8 !un.e/0utta/7impson de $2 orden......................................................... =
2.< Mtodos !un.e>0utta de paso "ariable................................................ =
2.<.- !un.e/0utta/Fe4lber. de 22 orden -
2.<.2 !un.e/0utta/Fe4lber. de $2 orden --
2.= (rror por truncamiento 5 error por redondeo.................................... -2
2.- 7istemas r.idos.................................................................................... -2
2.-- (fecto del paso de inte.racin sobre la e?actitud de la solucin......-1
1. Mtodos de inte.racin numrica................................................. -3
1.- Frmulas directas@ Mtodos de Adams/&as4fort4.............................. -3
1.-.- Mtodo de se.undo orden -6
1.-.2 Mtodo de cuarto orden -6
1.2 Frmulas implcitas@ Mtodos de Adams/Moulton............................. -6
1.2.- Mtodo de se.undo orden -6
1.2.2 Mtodo de cuarto orden -6
1.1 Mtodos predictor / corrector............................................................... -6
1.1.- Mtodo trapeAoidal modificado (22 orden) -8
1.1.2 Mtodo de Adams/&as4fort4/Moulton de $2 orden -8
Vma.ucr.metodosBnumericos.s?C V.M. Alfaro
Mtodos numricos para la solucin de EDO
1.1.1 Mtodo de Milne de $2 orden -<
1.1.$ Mtodo de Milne de 62 orden -<
1.$ Al.oritmo de solucin............................................................................ -<
$. (Demplos del uso de al.unos mtodos........................................... 2
$.- Mtodo de la re.la de 7impson en MA%'A&...................................... 2
$.2 Mtodo de Adams/&as4fort4 de 22 orden en 7cilab............................ 2-
$.1 7olucin de una ecuacin diferencial de se.undo orden..................... 22
$.$ :*D( 7ol"ers; en MA%'A& 5 7imulinE............................................. 23
$.$.- Mtodos de paso "ariable 23
$.$.2 Mtodos de paso fiDo 23
$.$.1 (Demplo 23
$.3 :*D( 7ol"ers; en 7cilab....................................................................... 2<
$.6 Mtodos de inte.racin en Vis7im....................................................... 2<
3. )omparacin de los mtodos de solucin de (D*...................... 2=
6. &iblio.rafa......................................................................................1-
Mtodos numricos para la solucin de EDO 1
-. ,ntroduccin
El estudio de los procesos dinmicos y sus sistemas de control, debe iniciarse con la obten-
cin de una representacin matemtica de las relaciones existentes entre las diferentes va-
riables involucradas en el proceso a controlar, a la que usualmente se denomina modelo del
sistema.
El proceso de modelado de un sistema dinmico, puede llevar a la obtencin de una repre-
sentacin para el mismo por medio de una ecuacin diferencial de orden alto, o por un con-
junto de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales, cuya solucin se debe obtener
para conocer la respuesta temporal del sistema, a partir un conjunto de condiciones iniciales
y una entrada dada.
La solucin analtica de una ecuacin diferencial lineal puede ser fcil, de varias ya presenta
dificultades y de muchas es prcticamente imposible. i las ecuaciones diferenciales son no
lineales, el resolver una sola es muy difcil y varias o muchas es imposible por medios ana-
lticos.
!omo es normal que el modelo obtenido para el sistema que se desea anali"ar, est# consti-
tuido por varias ecuaciones diferenciales no lineales, este solamente puede resolverse con la
ayuda de un pro$rama de simulacin di$ital.
%ara el desarrollo de un pro$rama de simulacin de sistemas dinmicos, es necesario enton-
ces contar con un m#todo de solucin de ecuaciones diferenciales.
e presentarn adelante en forma breve, al$unos de los m#todos num#ricos de solucin de
ecuaciones diferenciales ordinarias &EDO', ms empleados en la simulacin di$ital de los
sistemas dinmicos.
-.- Planteamiento del problema
e requiere solucionar la ecuacin diferencial de primer orden
dy
dt
=f ( y , t ) , y(t
(
)=y
(
&)'
para encontrar y en una secuencia de valores de la variable independiente t *ti+ dentro de un
intervalo de solucin ,t(, tf-, donde f ( y , t ) es una funcin no lineal cualquiera.
La obtencin de la solucin de &)' es conocida como el problema del valor inicial en la so-
lucin de ecuaciones diferenciales y para esto, se dispone de dos tipos de m#todos de solu-
cin.
). /#todos en los cuales f ( y , t ) ser evaluada solamente en los puntos &yi, ti', donde yi
es el valor de y en t 0 ti y que se denominan Mtodos de integracin numrica
1. /#todos en los cuales f ( y , t ) ser evaluada adems, en puntos distintos de &yi, ti' y
que se denominarn Mtodos del tipo Runge-Kutta.
i se define a Y&t' como la solucin exacta de &)' y a y&t' como la solucin calculada, enton-
ces
Y
n
=Y (t
n
) ,

Y
n
=
(
dY
dt
)
t =t
n
= f (Y
n
, t
n
)
&1'
y
n
=y(t
n
) , y
n
=f ( y
n
, t
n
)
&2'
At =t
n+)
t
n
&3'
!omo Y es la solucin verdadera, f&Yn, tn' es i$ual a dY4dt5t0tn, sin embar$o y&t' solamente
existe en los instantes n 0 ), 1, 2, ...
El intervalo de tiempo entre dos instantes consecutivos de la solucin, denominado usual-
mente paso de integracin At , puede permanecer constante sobre un determinado n6me-
ro de intervalos de la solucin, o variarse cuando consideraciones de error lo ha$an
deseable.
En la obtencin de los m#todos num#ricos para la solucin de de las ecuaciones es impor-
tante considerar entonces.
). cuanto error se comete en cada paso del clculo y como afecta este los pasos si$uientes,
esto es, cmo se propa$a el error
1. la habilidad del m#todo para estimar el error en una etapa de clculo, en funcin de los
resultados obtenidos
2. la iniciacin del m#todo &se conoce la condicin inicial y
(
pero como se ver, al$unos
m#todos num#ricos requieren conocer adems, los valores de y en ms de un punto ante-
rior para calcular el si$uiente' y
3. la velocidad del m#todo.
En la presentacin si$uiente de los diferentes m#todos de solucin de ecuaciones diferencia-
les, se considerar la solucin de una sola ecuacin diferencial no lineal de primer orden,
sin embar$o todos ellos son fcilmente extensibles al caso de un conjunto de ecuaciones di-
ferenciales de primer orden no lineales simultneas, considerando a todas las variables y
ecuaciones como vectores. i el modelo est representado por una ecuacin diferencial de
orden alto, es necesario convertirla primero en un conjunto de ecuaciones diferenciales de
primer orden simultneas para su solucin.
2. Mtodos del tipo !un.e/0utta
La base de todos los m#todos del tipo 7un$e-8utta es expresar la diferencia entre los valo-
res de y en t
n9)
y t
n
como
y
n+)
y
n
=
i=)
m
i
k
i
&:'
donde los
i
son constantes y los
k
i
=At f
(
y
n
+
j=)
i)
ij
k
j
, t
n
+o
i
At
)
&;'
con o
)
=( . <adas las constantes
i
, o
i
y
ij
, la solucin es directa.
Los m#todos del tipo 7un$e-8utta se caracteri"an por
). ser auto-iniciables
1. requerir solamente informacin del punto n para calcular la solucin en el punto n9)
2. evaluar en cada iteracin la funcin &derivada' tantas veces como el orden del m#todo, y
3. por no poseer forma de estimar en error cometido, a menos que se utilicen simultnea-
mente dos m#todos de distinto orden.
En los m#todos del tipo 7un$e-8utta el n6mero de veces que es necesario evaluar la ecua-
cin diferencial es i$ual al orden del m#todo, lo cual repercute directamente sobre su veloci-
dad. in embar$o a medida que aumenta el orden del m#todo, este tiene una mayor
exactitud para un paso de inte$racin dado, por lo que ser posible utili"ar un paso de inte-
$racin mayor para un $rado de exactitud deseado.
2.- Mtodo de (uler (!un.e/0utta de -
er
orden)
:,nte.racin rectan.ular;
e puede calcular el valor de la inte$ral de y en el instante t
n+)
=t
n
+At , mediante la ex-
pansin de la ecuacin &)' en una serie de =aylor
y
n+)
=y
n
+At
dy
dt
+
At
1
1!
d
1
y
dt
1
+
At
2
2!
d
2
y
dt
2
+.+
At
p
p!
d
p
y
dt
p
+.
&>'
ustituyendo &)' en &>' se obtiene que
y
n+)
=y
n
+At f ( y
n
, t
n
)+
At
1
1!
d f
dt
+
At
2
2!
d
1
f
dt
1
+.+
At
p
p!
d
p)
f
dt
p)
+.
&?'
i se reduce sustancialmente el valor del paso de inte$racin At , se pueden despreciar
los t#rminos con At
1
y superiores con lo que se obtiene que
y
n+)
=y
n
+At f ( y
n
, t
n
) &@'
el cual es el conocido m#todo de integracin rectangular o mtodo de Euler.
La ecuacin &@' se puede reescribir para expresarla en la forma $eneral de los m#todos del
tipo 7un$e-8utta dada por &:' y &;' quedando esta entonces como
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
y
n+)
=y
n
+k
)
&)('
Este m#todo se dir que es de primer orden por haberse truncado los t#rminos que contenan
ms all de la primera potencia de At . La omisin de estos t#rminos dar el error por
truncamiento inherente del m#todo, el cual se dir en este caso que es O(At
1
) o del or-
den de At
1
.
El m#todo de Euler estima el valor de la solucin en el instante n 9 ) a partir de la extrapo-
lacin del valor de la ecuacin diferencial en el instante n, tan$ente de la solucin, por un
paso de inte$racin At como se muestra en la Ai$ura 1.).
k
1
= Dt f(f
n
, t
n
)
y
n+1
= y
n
+ k
1
Dt
t
n
t
n+1
t
y(t)
y
n
y
n+1
f(y
n
, t
n
)
Fig. 2.1 - Integracin rectangular
0
1
y(t)
k
1
2.2 Mtodo de (uler modificado (!un.e/0utta de 22 orden)
El m#todo de Euler es un m#todo de un paso y el ms simple de los m#todos del tipo 7un-
$e-8utta. Bn m#todo de se$undo orden o de dos pasos, est dado por las si$uientes ecua-
ciones
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+
)
1
k
)
, t
n
+
)
1
At )
y
n+)
=y
n
+k
1
&))'
Este m#todo coincide con la serie de =aylor &?' hasta el t#rmino At
1
por lo que su error
por truncamiento ser O(At
2
) .
El mtodo de Euler modificado utili"a el valor de la ecuacin diferencial al centro del paso
de inte$racin, extendi#ndolo a todo su ancho se$6n se aprecia en la Ai$ura 1.1.
k
1
= Dt f(y
n
, t
n
)
k
2
= Dt f(y
n
+k
1
/2, t
n
+Dt/2)
y
n+1
= y
n
+ k
2
f(y
n
+k
1
/2, t
n
+Dt/2)
t
n
+Dt/2 t
n
t
n+1
t
y(t)
y
n
y
n+1
f(y
n
, t
n
)
Fig. 2.2 - Mtodo de Euler modificado
0
1
2
y(t)
k
2
2.1 Mtodo de (uler/)auc45 modificado (!un.e/0utta de 22 orden)
:,nte.racin trapeAoidal;
Este es otro m#todo de se$undo orden y sus ecuaciones son
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+k
)
, t
n
+At )
y
n+)
=y
n
+
)
1
| k
)
+k
1
&)1'
El mtodo de integracin trapeoidal utili"a un promedio del valor de la ecuacin diferen-
cial al inicio &n' y final &n9)' del paso de inte$racin, como se indica en la Ai$ura 1.2.
k
1
= f(y
n
, t
n
)
k
2
= f(y
n
+k
1
, t
n
+Dt)
y
n+1
= y
n
+ [k
1
+k
2
]/2
t
n
t
n+1
t
y(t)
y
n
y'
n+1
f(y
n
, t
n
)
Fig. 2. - Integracin tra!e"oidal
0
1
y(t)
2
f(y'
n+1
, t
n+1
)
y
n+1
#f(y
n
, t
n
) + f(y'
n+1
, t
n+1
)$%2
(k
1
+k
2
)/2
2.$ Mtodo de la re.la de 7impson (!un.e/0utta de 1
er
orden)
Este es un m#todo de tres pasos dado por
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+
)
1
k
)
, t
n
+
)
1
At )
k
2
=At f ( y
n
k
)
+1k
1
, t
n
+At )
y
n+)
=y
n
+
)
;
| k
)
+3 k
1
+k
2
&)2'
con un error por truncamiento O(At
3
) .
2.3 Mtodo de 9eun (!un.e/0utta de 1
er
orden)
Este es otro m#todo de tres pasos y est dado por
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+
)
2
k
)
, t
n
+
)
2
At )
k
2
=At f ( y
n
+
1
2
k
1
, t
n
+
1
2
At )
y
n+)
=y
n
+
)
3
| k
)
+2k
2
&)3'
3
)
2.6 !un.e/0utta de $2 orden (:clsico;)
El mtodo de !unge-"utta de cuarto orden, es el utili"ado con ms frecuencia en la simula-
cin de los sistemas dinmicos y sus ecuaciones son
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+
)
1
k
)
, t
n
+
)
1
At )
k
2
=At f ( y
n
+
)
1
k
1
, t
n
+
)
1
At )
k
3
=At f ( y
n
+k
2
, t
n
+At )
y
n+)
=y
n
+
)
;
| k
)
+1k
1
+1k
2
+k
3
&):'
El error por truncamiento de este m#todo es O(At
:
) , siendo adems mucho ms estable
que los anteriores.
Existen varios m#todos 7un$e-8utta de 3C orden. Ddems del anterior, cuyos coeficientes
se atribuyen a 8utta, existe el 7un$e-8utta-Eill en que se minimi"a la memoria utili"ada, el
7un$e-8utta-7alston en el que se minimi"a el error por truncamiento, el 7un$e-8utta-/er-
son que es una extensin para hacerlo de paso variable, esto a costa de una evaluacin adi-
cional de las ecuaciones del sistema para poder estimar el error y tomar decisiones sobre el
tamaFo del paso y otros ms.
2.8 !un.e/0utta/7impson de $2 orden
Este es otro m#todo de cuarto orden con un error por truncamiento O(At
:
) , cuyas ecua-
ciones son
k
)
=At f ( y
n
, t
n
)
k
1
=At f ( y
n
+
)
2
k
)
, t
n
+
)
2
At )
k
2
=At f ( y
n
)
2
k
)
+k
1
, t
n
+
1
2
At )
k
3
=At f ( y
n
+k
)
k
1
+k
2
, t
n
+At )
y
n+)
=y
n
+
)
?
| k
)
+2k
1
+2k
2
+k
3
&);'
2.< Mtodos !un.e>0utta de paso "ariable
Los m#todos del tipo 7un$e-8utta no tienen forma de evaluar el error cometido en cada ite-
racin, sin embar$o es posible combinar dos m#todos orden diferente o utili"ar un m#todo
con dos pasos de inte$racin diferentes, para estimar el error y en base a este, decidir si es
necesario o no cambiar el tamaFo del paso de inte$racin &reducirlo o incrementarlo', te-
ni#ndose entonces un m#todo de paso variable.
%or ejemplo, los m#todos 7un$e-8utta-Aehlber$ son m#todos del tipo 7un$e-8utta en los
cuales se combinan dos m#todos de diferente orden, para poder estimar el error cometido en
cada iteracin de la solucin.
2.<.- !un.e/0utta/Fe4lber. de 22 orden
Este m#todo est dado por las si$uientes ecuaciones
k
)
=At # f
(
y
n
, t
n
)
k
1
=At # f
(
y
n
+
)
1
k
)
, t
n
+
)
1
At #
)
k
2
=At # f
(
y
n
+
)
1:;
k
)
+
1::
1:;
k
1
, t
n
+At #
)
y
n+)
=y
n
+
)
:)1
k
)
+
1::
1:;
k
1
+
)
:)1
k
2
&)>'
donde At # es el paso de inte$racin variable, el cual debe dividirse a la mitad si el
Error>Err$bs+Err!ely
n+)
&)?'
y puede duplicarse si el
Error( Err$bs+Err!ely
n+)
)/)((
&)@'
donde
Error=
( k
)
k
2
)
:)1

&1('
es el error por truncamiento estimado y Err$bs y Err!el son el error absoluto y relativo uti-
li"ados para controlar el paso de inte$racin.
2.<.2 !un.e/0utta/Fe4lber. de $2 orden
En este m#todo se utili"a un m#todo de quinto orden para estimar el error cometido por un
m#todo de cuarto orden y tomar decisiones sobre el tamaFo del paso de inte$racin y est
dado por las si$uientes ecuaciones
k
)
=At # f
(
y
n
, t
n
)
k
1
=At # f
(
y
n
+
)
3
k
)
, t
n
+
)
3
At #
)
k
2
=At # f
(
y
n
+
2
21
k
)
+
@
21
k
1
, t
n
+
2
?
At #
)
k
3
=At # f
(
y
n
+
)@21
1)@>
k
)
>1((
1)@>
k
1
+
>1@;
1)@>
k
2,
t
n
+
)1
)2
At #
)
k
:
=At # f
(
y
n
+
32@
1);
k
)
?k
1
+
2;?(
:)2
k
2
?3:
3)(3
k
3,
t
n
+At #
)
k
;
=At # f
(
y
n
?
1>
k
)
+1k
1
2:33
1:;:
k
2
+
)?:@
3)(3
k
3
))
3(
k
:,
t
n
+
)
1
At #
)
&1)'
donde At # es el paso de inte$racin variable.
e calcula
!=
)
At #
)
2;(
k
)
)1?
31>:
k
2
1)@>
>:13(
k
3
+
)
:(
k
:
+
1
::
k
;
&11'
siendo este
!=
At #
1

y
n+)(:)
y
n+)(3)
&12'
y 6=(.?3(%olE/ !)
)/ 3
&13'
i !%olE , donde %olE es la tolerancia o error permitido en la solucin, se calcula el
nuevo punto de la solucin
y
n+)
=y
n
+
1:
1);
k
)
+
)3(?
1:;:
k
2
+
1)@>
3)(3
k
3
)
:
k
:
&1:'
y el nuevo paso de inte$racin como At # =6At # , si 63 el paso solo se cuadruplica
(At # =3At # ) , y se continua con la solucin a partir del punto n9).
i !>%olE , se calcula el nuevo paso de inte$racin como At # =6At # , si 6(.) el
paso se reduce solo a su d#cima parte (At # =(.)At # ) , y se parte del punto n anterior.
2.= (rror por truncamiento 5 error por redondeo
e indic anteriormente que el error producido cuando el paso de inte$racin At no es
suficientemente pequeFo para representar la solucin de la ecuacin diferencial en forma
exacta, se denomina error por truncamiento, al haber truncado la serie de =aylor y no in-
cluir t#rminos ms all de un cierto At
k
. in embar$o, por otra parte consideraciones
num#ricas as como el tiempo total de solucin, requieren que el At no se ha$a demasia-
do pequeFo. La ra"n para esto es que el error por redondeo es mayor para pasos de inte-
$racin pequeFos debido al $ran n6mero de iteraciones requeridas para obtener la solucin.
El error por redondeo es el error resultante de la imposibilidad del computador di$ital de re-
presentar un n6mero con ms de un n6mero de cifras si$nificativas y esto depender del
Glar$o de palabraH utili"ado para la representacin num#rica.
!uando el paso de inte$racin es $rande el error dominante es el error por truncamiento,
mientras que para pasos pequeFos, es ms importante el error por redondeo.
2.- 7istemas r.idos
e dice que un sistema es Gr&gidoH cuando presenta caractersticas dinmicas lentas y rpi-
das en forma simultnea, esto es que contiene unos elementos dinmicos con constantes de
tiempo pequeFas y otros con constantes de tiempo $randes, como podra ser el caso de un
sistema electromecnico en donde las constantes de tiempo de los componentes el#ctricos,
pueden ser muy pequeFas en comparacin con las constantes de tiempo de los componentes
mecnicos.
La presencia de dinmicas lentas y rpidas dentro del mismo sistema de ecuaciones diferen-
ciales, introduce dificultades al momento de obtener su solucin num#rica.
%ara $aranti"ar la estabilidad y exactitud de la solucin de las ecuaciones de la parte din-
mica rpida, se puede requerir un paso de inte$racin pequeFo, el cual puede ser demasiado
pequeFo para la solucin de la parte dinmica lenta, extendiendo innecesariamente la obten-
cin de la solucin en todo el intervalo de solucin deseado, si el paso se mantiene constan-
te.
Bna posible solucin al problema planteado por la presencia de constantes de tiempo muy
diferentes, puede ser la utili"acin de m#todos de paso variable, los cuales pueden ajustar el
paso de inte$racin de acuerdo a los requerimientos del sistema, utili"ando pasos pequeFos
inicialmente y lue$o que la parte de dinmica rpida haya desaparecido, utili"ando entonces
paso de inte$racin mayor, sin embar$o esto tiene un costo extra por la necesidad de efec-
tuar evaluaciones adicionales de las ecuaciones diferenciales y comparaciones para determi-
nar el ajuste del paso.
%ara la solucin de los sistema r$idos son usualmente preferidos los m#todos num#ricos de
solucin de ecuaciones diferenciales basados en las frmulas de diferencias retr$radas im-
plcitas.
2.-- (fecto del paso de inte.racin sobre la e?actitud de la solucin
El tamaFo del paso de inte$racin utili"ado para la solucin de la ecuacin diferencial, afec-
ta directamente la exactitud de la misma. Iormalmente se desea emplear el paso de inte-
$racin mayor posible para obtener una solucin rpida, pero no tan $rande que introdu"ca
errores apreciables en esta. Dl utili"ar los m#todos de inte$racin de paso fijo, es responsa-
bilidad del usuario la seleccin del paso de inte$racin adecuado.
En la Ai$ura 1.))-) se muestra la solucin de la ecuacin diferencial
d y
d'
=sen( ') utili-
"ando el m#todo de Euler &7un$e-8utta de primer orden', con cuatro pasos de inte$racin
diferentes, uno lo suficientemente pequeFo para considerar la solucin como GexactaH. e
puede apreciar fcilmente como se deteriora la solucin a medida que se aumenta el paso de
inte$racin y la necesidad de utili"ar pasos suficientemente pequeFos para tener una solu-
cin con un error mnimo.
Ai$ura 1.))-) Efecto del paso de inte$racin J m#todo de Euler
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Solucin de p y= sen(x) por el mtodo de Euler (RK-1)
x
y
(
x
)
exacta
paso = 0.5
paso=1.0
paso=2.0
En la Ai$ura 1.))-1 se muestra la solucin de la misma ecuacin diferencial anterior pero
utili"ando ahora el m#todo de impson &7un$e-8utta de tercer orden' y los mismos pasos
de inte$racin empleados anteriormente. En este caso se puede apreciar que para un mismo
tamaFo de paso, la solucin con el m#todo de impson es mucho ms exacta que la obteni-
da con el m#todo de Euler.
Dunque el m#todo de impson requiere reali"ar tres veces ms evaluaciones de la ecuacin
diferencial en cada paso de inte$racin que el m#todo de Euler, normalmente permite em-
plear pasos de inte$racin bastante mayores, reduci#ndose incluso el tiempo total requerido
para la solucin.
El tamaFo del paso de inte$racin necesario para obtener una solucin satisfactoria depende
entonces de la exactitud del m#todo de inte$racin y de la ecuacin diferencial a resolver.
Entre ms preciso, mayor orden, sea el m#todo de inte$racin utili"ado, se pueden emplear
paso mayores, sin embar$o debe tenerse tambi#n en cuenta que, en los casos en que se de-
sea mostrar la solucin de la ecuacin diferencial en forma $rfica, el tamaFo mximo del
paso estar determinado usualmente por la resolucin deseado de este $rfico.
Ai$ura 1.))-) Efecto del paso de inte$racin J m#todo de impson
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Solucin de p y= sen(x) por el mtodo de Simpson (RK-3)
x
y
(
x
)
exacta
paso = 0.5
paso=1.0
paso=2.0
1. Mtodos de inte.racin numrica
La expresin $eneral de los m#todos de inte$racin num#rica est dada por
y
n+)
=
i=(
p
a
i
y
ni
+At
i =)
p
b
i
y
ni
&1;'
en donde el 6ltimo valor de t en que se calcul y es t
n
y el n6mero de valores pasados usados
para calcular y
n9)
es p9).
e considerar que en &1;' al$unos de los a
i
y b
i
pueden ser cero, pero se supondr que a
p
o
b
p
no son cero.
i en &1;'
b
)
=(
, y
n9)
est expresado como una combinacin lineal de los valores cono-
cidos de y y y y es fcil de calcular. Las frmulas con
b
)
=(
se denominan frmulas
de integracin directa o abiertas
i
b
)
(
, la ecuacin &1;' es una funcin implcita de y
n9)
porque y
n+)
=f ( y
n+)
, t
n+)
)
y se puede resolver solamente por procedimientos iterativos. Las frmulas con
b
)
(
se
denominan frmulas de integracin impl&citas o cerradas.
!omo re$la $eneral, para frmulas del mismo orden, las frmulas implcitas son sustancial-
mente ms exactas que las frmulas directas.
En comparacin con los m#todos de inte$racin del tipo 7un$e-8utta, los m#todos de inte-
$racin num#rica se caracteri"an entonces por.
). no ser autoiniciables
1. requerir aparte de la informacin del punto n, informacin de uno o ms puntos anterio-
res para calcular la solucin en el punto n9)
2. evaluar la funcin &derivada' una sola ve" por cada aplicacin de la frmula &el n6mero
de evaluaciones de la derivada en el caso de los m#todos predictor - corrector depender
del n6mero de veces que sea necesario aplicar la frmula correctora' y
3. por que el uso combinado de frmulas explcitas e implcitas permite estimar y corre$ir
los errores por truncamiento locales. Esta estimacin del error se puede utili"ar para va-
riar el tamaFo del paso de inte$racin.
1.- Frmulas directas@ Mtodos de Adams/&as4fort4
Las frmulas directas &abiertas( pueden utili"arse solas. Dl uso de las frmulas directas de
Ddams solas, se les llama m#todos o predictores de DdamsJKashforth.
Los mtodos de $dams-)as*fort* ms utili"ados son los de se$undo y cuarto orden. !omo
se podr apreciar en sus ecuaciones, estas requieren del conocimiento de la derivada
evaluada en uno o hasta tres instantes anteriores respectivamente, por lo que la solucin de
la ecuacin diferencial debe iniciarse con un procedimiento del tipo 7un$e-8utta del mismo
orden para obtener la informacin inicial requerida por el m#todo de Ddams.
1.-.- Mtodo de se.undo orden
Este m#todo est dado por la ecuacin
y
n+)
=y
n
+
)
1
At |2 y
n
y
n)
&1>'
cuyo error por truncamiento es O(At
2
) .
1.-.2 Mtodo de cuarto orden
Esta frmula directa est dada por la ecuacin
y
n+)
=y
n
+
)
13
At |:: y
n
:@ y
n)
+2> y
n1
@ y
n2
&1?'
:
) .
1.2 Frmulas implcitas@ Mtodos de Adams/Moulton
Las frmulas implcitas &cerradas' no pueden utili"arse solas y se les llamar mtodos o co-
rrectores de $dams-+oulton.
1.2.- Mtodo de se.undo orden
Este m#todo est dado por la ecuacin
y
n+)
=y
n
+
)
1
At | y
n+)
y
n
&1@'
el cual es com6nmente llamado m#todo trape"oidal cerrado.
1.2.2 Mtodo de cuarto orden
Esta frmula est dada por la ecuacin
y
n+)
=y
n
+
)
13
At |@ y
n+)
+)@ y
n
: y
n)
+ y
n1
&2('
1.1 Mtodos predictor / corrector
i bien las frmulas directas se pueden utili"ar solas, provey#ndoles la informacin de
arranque necesaria, las frmulas implcitas no pueden emplearse solas.
%ara poder hacer uso de las frmulas de inte$racin num#rica para el clculo de y
n9)
cuando
b
)
(
, se debe obtener primero una estimacin del valor de y
n9)
denominado y
n+)
(()
,
calcular lue$o
f
(
y
n+)
(()
, t
n+)
) y utili"ar &1;' paras calcular y
n+)
())
.
e debe entonces predecir primero el valor de y
n9)
utili"ando una frmula de inte$racin di-
recta y lue$o corregir el valor predicho con una frmula de inte$racin implcita, crendose
as los m#todos del tipo predictor J corrector, los cuales emplean una frmula directa como
predictor y una frmula implcita como corrector, ambas con errores por truncamiento del
mismo orden.
1.1.- Mtodo trapeAoidal modificado (22 orden)
Bno de los m#todos ms sencillos del tipo predictor - corrector se obtiene utili"ando los
m#todos de Ddams de 1C orden &el de Ddams-Kashforth como predictor y el de Ddams J
/oulton, inte$racin trape"oidal cerrada, como corrector'. En su versin ms simple el co-
rrector se utili"ara una sola ve" en cada iteracin, haciendo del mismo un m#todo de paso
fijo cuyas ecuaciones estn dadas por
%redictor
y
n+)
(()
=y
n
+
)
1
At |2 y
n
y
n)
y
n+)
(()
= f ( y
n+)
(()
, t
n
+At )
&2)a'
!orrector
y
n+)
=y
n
+
)
1
At | y
n+)
(()
+ y
n
&2)b'
1.1.2 Mtodo de Adams/&as4fort4/Moulton de $2 orden
Dl uso de una frmula de Ddams abierta &predictor' junto con una frmula de Ddams cerra-
da &corrector' se le conoce como mtodo de $dams-)as*fort*,+oulton, siendo el de 3C or-
den
%redictor
y
n+)
(()
=y
n
+
)
13
At |:: y
n
:@ y
n)
+2> y
n1
@ y
n2
y
n+)
(()
=f ( y
n+)
(()
, t
n
+At )
&21a'
!orrector
y
n+)
( j+))
=y
n
+
)
13
At |@ y
n+)
( j )
+)@ y
n
: y
n)
+ y
n1
&21b'
1.1.1 Mtodo de Milne de $2 orden
Este es otro m#todo predictor J corrector con un error O(At
:
) cuyas ecuaciones son
%redictor
y
n+)
(()
=y
n2
+
3
2
At | 1 y
n
y
n)
+1 y
n1
y
n+)
(()
=f ( y
n+)
(()
, t
n
+At )
&22a'
!orrector
y
n+)
( j +))
=y
n)
+
)
2
At | y
n+)
( j )
+3 y
n
+ y
n)
&22b'
1.1.$ Mtodo de Milne de 62 orden
Este es un m#todo predictor J corrector con un error O(At
>
) cuyas ecuaciones son
%redictor
y
n+)
(()
=y
n:
+
2
)(
At |)) y
n
)3 y
n)
+1; y
n1
)3 y
n2
+)) y
n3
y
n+)
(()
= f ( y
n+)
(()
, t
n
+At )
&23a'
!orrector
y
n+)
( j+))
=y
n2
+
1
3:
At |> y
n+)
( j )
+21 y
n
+)1 y
n)
+21 y
n1
+> y
n2
&23b'
1.$ Al.oritmo de solucin
La utili"acin combinada de los m#todos de inte$racin del tipo 7un$e-8utta con los m#to-
dos num#ricos predictor J corrector, permite desarrollar un al$oritmo de solucin de ecua-
ciones diferenciales de paso variable el cual en t#rminos $enerales comprendera.
). Btili"ar un al$oritmo 7un$eJ8utta para iniciar la solucin y obtener la informacin re-
querida por el m#todo predictor J corrector
1. En cada iteracin
%redecir el valor de y
n+)
(()
!orre$ir para obtener y
n+)
())
2. i la diferencia porcentual ente el valor predicho y el corre$ido es menor que un valor
c arbitrariamente pequeFo, pero mayor que un valor 6 dado, entonces continuar
3. i la diferencia anterior no es menor que c , utili"ar entonces nuevamente el corrector
obteniendo y
n+)
(1)
. i en dos iteraciones del corrector no se lo$ra la precisin deseada,
entonces el paso de inte$racin debe dividirse a la mitad y volver a utili"ar el m#todo de
7un$eJ8utta a partir del punto n para continuar la solucin, cambiando nuevamente al
m#todo predictor J corrector cuando se ten$a la informacin requerida por este
:. i la diferencia ente el valor predicho y el corre$ido es menor que 6 , entonces el error
cometido es muy pequeFo y se puede acelerar la solucin aumentando el paso de inte$ra-
cin al doble, continuar con el m#todo 7un$eJ8utta y lue$o el predictor J corrector nue-
vamente
;. El m#todo continuar doblando o dividiendo por dos el paso de inte$racin de manera de
mantener el error por truncamiento local dentro de los lmites establecidos y tratando en
todo caso de usar el paso de inte$racin mayor posible para obtener una solucin rpida.
$. (Demplos del uso de al.unos mtodos
Los pro$ramas de diseFo de sistemas de control asistido por computadora &-$-.D'
+$%/$)L y .cilab, as como los de simulacin di$ital de sistemas dinmicos .imulinkL y
0is.im
=/
, incorporan varias rutinas para la solucin de ecuaciones diferenciales ordinarias,
o GODE .olversH por sus si$las en in$l#s, por lo que al utili"arlos usualmente no es
necesario su pro$ramacin a menos que se desee emplear un m#todo diferente o reali"ar
comparaciones entre al$unos m#todos no incluidos en ellos.
$.- Mtodo de la re.la de 7impson en MA%'A&
El si$uiente es el $rfico de la solucin de la ecuacin diferencial
dy
dt
=y(t )+)
em-
pleando el m#todo de impson, un 7un$e-8utta de 2
er
orden, y el correspondiente listado de
las instrucciones en +$%/$).
%Ejemplo 4.1
%Solucin de una ecuacin diferencial utilizando
%el mtodo de Simpson (Runge-Kuta de er orden!
%Ecuacin de ejemplo" p # $ f(#%t! $ -# & 1
clear'
%definir la ecuacin diferencial
f$inline((-#&1(%(#(%(t(!'
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Solucin de p y= -y + 1 por el mtodo de Euler
tiempo
y
(
t
)
%
#o$).'to$)'dt$).*+'tf$+'
#(1!$#o't(1!$to'
n$)'
,-ile t(n&1! . tf
n$n&1'
/1$dt0f(#(n!%t(n!!'
/*$dt0f(#(n!&/11*%t(n!&dt1*!'
/$dt0f(#(n!-/1&*0/*%t(n!&dt!'
#(n&1!$#(n!&(/1&40/*&/!12'
t(n&1!$t(n!&dt'
end'
%graficar la solucin
plot(t%#%(&/(!'
grid on'
title((Solucin de p #$ -# & 1 por el 3todo de Simpson(!'
4la5el((tiempo(!'#la5el((#(t!(!'
$.2 Mtodo de Adams/&as4fort4 de 22 orden en 7cilab
El si$uiente es el $rfico de la solucin de la ecuacin diferencial
dy
dt
=(.(1: y(t )+t
empleando el m#todo de Ddams-Kashforth de 1C orden, y el correspondiente listado de las
instrucciones en .cilab.
olucin de p y0 -(.(1: y 9 t por el m#todo de Ddams-Kashforth de 1C orden
tiempo
y&t'
( ) 1 2 3 : ; > ? @ )(
(
)(
1(
2(
3(
:(
+ + + + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11Ejemplo 4.*
11Solucin de una ecuacin diferencial utilizando
11el mtodo de 6dams-7as-fort- de *8 orden
11Ecuacin de ejemplo" p # $ f(#%t! $ -).)*+ # & t
clear'
11definir la ecuacin diferencial
deff((p#$f(#%t!(%(p#$-).)*+0#&t(!'
11
#o$).'to$)'dt$).*+'tf$1)'
#(1!$#o't(1!$to'
n$)'
11arran9ue con integracin trapezoidal
n$n&1'
/1$dt0f(#(n!%t(n!!'
/*$dt0f(#(n!&/1%t(n!&dt!'
#(n&1!$#(n!&(/1&/*!1*'
t(n&1!$t(n!&dt'
11cam5io al mtodo de 6dams-7as-fort-
,-ile t(n&1! . tf
n$n&1'
#(n&1!$#(n!&dt0(0f(#(n!%t(n!!-f(#(n-1!%t(n-1!!!1*'
t(n&1!$t(n!&dt'
end'
11graficar la solucin
4name((Solucin numrica de una ecuacin diferencial(!'
4set((font(%*%!'4set((mar/ size(%!'
4title((Solucin de p #$ -).)*+ # & t por el mtodo de 6dams-
7as-fort- de *8 orden(%(tiempo(%(#(t!(!'
4set((color(%*!'
plot*d(t%#%st#le$-1!'
4grid(4!'
$.1 7olucin de una ecuacin diferencial de se.undo orden
%ara obtener la solucin de una ecuacin diferencial de orden n, esta debe convertirse en un
conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden.
%or ejemplo, la ecuacin diferencial lineal de se$undo orden
d
1
y
dt
1
+a
)
dy
dt
+a
(
y(t )=b
(
u(t )
&2:'
puede convertirse en dos ecuaciones diferenciales de primer orden definiendo
'
)
(t )=y(t ) , '
1
(t )=dy/ dt
&2;'
para obtener
d'
)
dt
='
1
(t ) ,
d'
1
dt
=a
(
'
)
(t )a
)
'
1
(t )+b
(
u(t ) &2>'
%ara el caso de una ecuacin diferencial lineal de orden alto &n' dada por
d
n
y
dt
n
+a
n)
d
n)
y
dt
n)
++a
)
dy
dt
+a
(
y(t )=b
(
u(t )
&2?'
definiendo
'
)
(t )=y(t ) , '
1
(t )=
dy
dt
,, '
n
=
d
n)
y
dt
n)
&2@'
se puede convertir en un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden dado por
'
)
='
1
'
1
='
2
'
n
=a
(
'
)
a
)
'
1
a
n)
'
n
+b
(
u(t )
&3('
En el caso $eneral de un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales
se tendra
'
)
(t )=f
)
( '
)
, '
1
,., '
n
1 u 1 t )
'
1
(t )=f
1
( '
)
, '
1
,., '
n
1 u 1 t )
'
n
(t )=f
n
( '
)
, '
1
,., '
n
1 u 1 t )
&3)'
las cuales deben ser resueltas en forma simultnea.
El si$uiente es el $rfico de la solucin de la ecuacin diferencial de se$undo orden
d
1
y
dt
1
+).:
dy
dt
+2 y(t )=2
empleando el m#todo de Euler, y el correspondiente listado de
las instrucciones en +$%/$).
Dunque la respuesta de y&t' se muestra en el $rfico como una lnea continua, debe recor-
darse que la solucin de la ecuacin diferencial solo existe en los instantes *t
i
+ en los cuales
se calcul.
%Ejemplo 4.
%Solucin de una ecuacin diferencial de segundo orden
%utilizando el mtodo de Euler (Runge-Kutta de 1er orden!
%Ecuacin de ejemplo" (p:*&1.+0p&!#$
clear'
%definir la ecuacin diferencial (* ecu.dif. de 1er orden!
f1$inline((4*(%(41(%(4*(%(t(!'
f*$inline((-1.+04*-041&(%(41(%(4*(%(t(!'
%
41o$).'4*o$)'to$)'dt$).)+'tf$;.)'
41(1!$41o'4*(1!$4*o't(1!$to'
n$)'
,-ile t(n&1! . tf
n$n&1'
/11$dt0f1(41(n!%4*(n!%t(n!!'
/1*$dt0f*(41(n!%4*(n!%t(n!!'
41(n&1!$41(n!&/11'
4*(n&1!$4*(n!&/1*'
t(n&1!$t(n!&dt'
end'
%<raficar la solucin
plot(t%41%(/(!'
grid on'
title((Solucin de (p:* & 1.+ 0 p & ! #(t! $ por el mtodo de
Euler(!'
4la5el((tiempo(!'#la5el((#(t!(!'
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Solucin de (p
2
+ 1.5 * p + 3) y(t) = 3 por el mtodo de Euler
tiempo
y
(
t
)
$.$ :ODE Solvers; en MA%'A& 5 7imulinE
+$%/$) y .imulik comparten el mismo conjunto de rutinas para la solucin de ecuaciones
diferenciales ordinarias el cual incluye los si$uientes m#todos.
$.$.- Mtodos de paso "ariable
7istemas no r.idos
ode3: - frmula 7un$e-8utta &3,:' explcita, <ormand-%rince, exactitud media
&m#todo utili"ado por omisin'
ode12 - frmula 7un$e-8utta &1,2' explcita, Ko$acMi-hampine, exactitud baja
ode))2 - frmula de Ddams-Kashforth-/oulton &),)2', exactitud baja a alta
7istemas r.idos
ode):s - frmula de diferencias retr$radas, 8lopfenstein-hampine &),:',
exactitud baja a alta
ode12s - frmula de modificada de 7osenbrocM &1,2', exactitud baja
ode12t - inte$racin trape"oidal, sistema moderadamente r$idos, exactitud baja
ode12tb - m#todo hbrido, trape"oidal J diferencias retr$radas, exactitud baja
$.$.2 Mtodos de paso fiDo
ode) - frmula de Euler
ode1 - frmula de Euler modificada
ode2 - versin de paso fijo del ode12
ode3 - frmula 7un$e-8utta de 3C orden
ode: - versin de paso fijo del ode3:
$.$.1 (Demplo
El llamado $eneral a las rutinas de solucin de ecuaciones diferenciales en +$%/$) es
[t,y] = odesolver('f',intervalo,yo)
en donde odesolver es el nombre del m#todo a utili"ar, seleccionado de entre los listados en
3.3.) o 3.3.1.
El si$uiente es el $rfico y el listado de instrucciones correspondiente para la solucin de un
sistema de control proporcional de una planta de se$undo orden utili"ando el ode23.
%Ejemplo 4.4
%=tilizacin de la rutina ode4+ (Runge-Kutta 41+!
%las ecuaciones diferenciales (modelo! est>n contenidas
%en el arc-i?o modelo44.m
%
clear'
%@nter?alo de solucin
to$)'tf$12'
%llamado al Aode sol?erA
Bt%#C$ode4+((modelo44(%Bto tfC%B) )C!'
%graficar la solucin
plot(t%#("%1!!'
grid on'
title((Ejemplo del uso de la rutina DEE4+(!'
4la5el((tiempo seg(!'#la5el((#(t!(!'
function p4$modelo(t%4!
%Ejemplo 4.4
%6rc-i?o modelo44.m con definicin del modelo
%(conjunto de ecuaciones diferenciales!
%la funcin de5e de?ol?er un ?ector columna
%
%3odelo de ejemplo - control F de una planta de segundo orden
r$1'Kc$.)'
%realimentacin
e$r-4(1!'
%controlador
u$Kc0e'
%planta
p41$4(*!'
p4*$-4(1!-).+04(*!&u'
p4$Bp41' p4*C'
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Ejemplo del uso de la rutina ODE45
tiempo, seg
y
(
t
)
$.3 :ODE Solvers; en Scilab
Dl i$ual que +$%/$) el pro$rama .cilab provee varias rutinas para la solucin de un con-
junto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales.
El llamado $eneral al m#todo de solucin es
y = ode([tipo],yo,to,t,f)
en donde el GtipoH define la rutina a utili"ar teni#ndose disponibles las si$uientes.
GadamsH - m#todo predictor -corrector de Ddams, sistemas no r$idos
GstiffH - m#todo de diferencias retr$radas, sistemas r$idos
GrMH - 7un$e-8utta de 3 orden, paso variable
GrMfH - 7un$e.8utta-Aelhber$ &3,:', hampine-Natts, sistemas no r$idos o de
ri$ide" moderada
GfixH - i$ual a rMf, menos ar$umentos en la llamada
GrootH - rutina de solucin con capacidad de encontrar races
GdiscreteH- simulacin en tiempo discreto
omisin - selecciona automticamente entre GadamsH y GstiffH
$.6 Mtodos de inte.racin en Vis7im
Este pro$rama de simulacin di$ital permite seleccionar entre los si$uientes m#todos de so-
lucin del sistema dinmico.
Euler
=rape"oidal
7un$e-8utta 1C orden &Euler modificado'
7un$e-8utta de 3C orden
7un$e-8utta de :C orden &paso variable'
Kulirsh-toer &polinomios racionales'
Euler &diferencias retr$radas', para sistemas r$idos
3. )omparacin de los mtodos de solucin de (D*
!omo se ha indicado anteriormente, la exactitud de un m#todo num#rico de solucin de
ecuaciones diferenciales depende de su tipo y orden, y del pasado de inte$racin utili"ado.
Es de utilidad contar entonces con una pro$rama o herramienta que permita comparar las
caractersticas de la solucin de una ecuacin diferencial, utili"ando diferentes m#todos de
solucin y diferentes pasos de inte$racin.
El pro$rama ysOuaMe &!aler$a, ui"a', es un pro$rama -$-.D similar en cierta forma al
/atlab, pero que incorpora facilidades extra para al interaccin entre el usuario y los pro-
$ramas desarrollados en este.
D continuacin se presenta la solucin de la ecuacin diferencial
dx
dt
=0.5 x
2
+2 obteni-
da utili"ando el m#todo de Euler y el 7un$e-8utta de cuarto orden con un paso de inte$ra-
cin At =0.80 y el pro$rama ucr4ie2564solucin7edo4s8
1
Persin ).1
1
desarrollado en
ysOuaMe LE.
Este pro$rama permite seleccionar entre los si$uientes m#todos de solucin de ecuaciones
diferenciales.
Euler
Euler modificado
Qnte$racin trape"oidal
7e$la de impson
Reun
7un$e-8uta de 3C orden
7un$e-8utta-impson
e puede variar el paso de inte$racin At para ver su efecto en la solucin diferencial y
tambi#n cambiar la ecuacin diferencial que se desea resolver.
1
disponible entre los ejemplos de Sysquake para el curso IE-41 Sistemas de control! en la direcci"n electr"nica
#ttp$%%&&&.eie.ucr.ac.cr%#tm%pd%al'aro%sqdemos.#tm
2
la (ersi"n ori)inal de este pro)rama 'orma parte de las rutinas desarrolladas por *ra)"n
+1,
"Exacta"
Euler
0 10 t(s)
0
1
Y(t)
Soluc!n "e la E#$ %or el &'to"o "e Euler
"t (0()00)*
+'to"o "e soluc!n nu&'rca
Euler Euler &o"f ca"o
,ra%e-o"al S&%son
.eun /un0e12utta
/un0e12utta1S&%son
3aso "e nte0rac!n
"Exacta"
/un0e12utta
0 10 t(s)
0
1
Y(t)
Soluc!n "e la E#$ %or /un0e12utta 45 or"en
"t (0()00)*
+'to"o "e soluc!n nu&'rca
Euler Euler &o"f ca"o
,ra%e-o"al S&%son
.eun /un0e12utta
/un0e12utta1S&%son
3aso "e nte0rac!n
6. &iblio.rafa
). Dra$n, /. - G<esarrollo de herramientas en ysOuaMe para el curso istemas de !on-
trolH, %royecto El#ctrico, Escuela de Qn$eniera El#ctrica, Bniversidad de !osta 7ica,
1((2
1. Kurden, 7.L. y S.<. Aaires J Dnlisis Ium#rico, exta Edicn, /#xico, Qnternational
=hompson Editores, )@@?
2. !aler$a arl- GysOuaMe 1 Bser /anualH, Lausana, ui"a, 1((2
3. Eome", !. &Editor' - GEn$ineerin$ and cientific !omputin$ Tith cilabH, IeT UorM,
IU, EBD, KirMhVuser Koston, )@@@
:. Euy, S.L. - G/odelin$ process systems via di$ital computersH, !hemical En$ineerin$
&EBD', /ar"o ? )@?1
;. QI7QD Eroup J Gcilab 7eference /anualH, Qnstitut Iational de 7echerche en Qnforma-
tique et en Dutomatique J %roject /eta 1, 7ocquencourt, Arancia, 1(()
>. 8etter, 7.L. y .%. %raTel J G/odern /ethods of En$ineerin$ !omputationH, IeT
UorM, IU, EBD, /cEraT-Rill, Qnc., )@;@
?. 8ochenbur$er, 7.S. - G!omputer imulation of <ynamic ystemsH, En$leTood !liffs,
IS, EBD, %rentice-Rall, Qnc., )@>1
@. 8orn, E.D. y S.P. Nait J G<i$ital !ontinuos ystem imulationH, En$leTood !liffs,
IS, EBD, )@>?
)(. 7alston, D. - GD Airst !ourse in Iumerical DnalysisH, =oMyo, Sapn, /cEraT-Rill48o-
$aMusha !o., )@;:
)). hampine, L.A. y /.N. 7eichelt J G=he /D=LDK W<E uiteH, QD/ Sournal of
cientific !omputin$ &EBD', Pol. )? IC ), p$. )-11, )@@>
)1. =he /atTorMs, Qnc. GBsin$ /atlabL- Persion ;H, IaticM, /D, EBD, 1((1
)2. =he /atTorMs, Qnc. GBsin$ imulinML- Persion :H, IaticM, /D, EBD, 1((1
)3. =homas, K. - G=he 7un$e-8utta /ethodsH, Kyte &EBD', Dbril )@?;
):. Pisual olutions, Qnc. - GPisim
=/
Bser Euide J Persion 2 H, Nestford, /D, EBD,
)@@@

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