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Informtica Informtica
Pedro Alberto Barbetta / Marcelo Menezes Reis / Antonio Cezar Bornia
So Paulo: Atlas, 2004
Cap. 7 Cap. 7 - - Distribuies Distribuies Amostrais Amostrais
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Cap. 7 Cap. 7 - - Distribuies Distribuies Amostrais Amostrais
ee Estimao Estimaode deParmetros Parmetros
APOIO:
Fundao de Apoio Pesquisa Cientfica e Tecnolgica do Estado de Santa Catarina
(FAPESC)
Departamento de Informtica e Estatstica UFSC (INE/CTC/UFSC)
Amostragem e Inferncia estatstica Amostragem e Inferncia estatstica
POPULAO: todos
os possveis
consumidores
AMOSTRA: um
subconjunto dos
consumidores
amostragem
Ex.
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
consumidores
inferncia
Conceitos Conceitos
Parmetro: alguma medida descritiva (mdia, varincia, proporo,
etc.) dos valores x
1
, x
2
, x
3
,..., associados populao.
Amostra aleatria simples: conjunto de n variveis aleatrias
independentes {X
1
, X
2
, ..., X
n
}, cada uma com a mesma distribuio
de probabilidades de uma certa varivel aleatria X. Esta distribuio
de probabilidades deve corresponder distribuio de freqncias dos
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
de probabilidades deve corresponder distribuio de freqncias dos
valores da populao (x
1
, x
2
, x
3
, ...).
Estatstica: alguma medida descritiva (mdia, varincia, proporo,
etc.) das variveis aleatrias X
1
, X
2
, ..., X
n
, associadas amostra
Parmetros e Estatsticas Parmetros e Estatsticas
Amostra
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
Populao
(x
1
, x
2
, x
3
,..., x
N
)
Parmetros Estatsticas
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
N
atributo o com elementos de n
p
o
=
n
atributo o com elementos de n
P
o
=
=
=
N
i
i
x
N
1
1
=
=
n
i
i
X
n
X
1
1
( )
=
=
N
i
i
x
N
1
2
2
1
( )
=
n
i
i
X X
n
S
1
2
2
1
1
Proporo
Mdia
Varincia
Exemplos de parmetros Exemplos de parmetros
X varivel aleatria discreta com funo de probabilidade p
Mdia ou valor esperado:
=
= =
k
j
j j
p x X E
1
) (
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Varincia:
=
= =
k
j
j j
p x X V
1
2 2
) ( ) (
2 2
) ( ) ( = X E X V
=
=
k
j
j j
p x X E
1
2 2
) (
ou:
onde:
Exemplos de parmetros Exemplos de parmetros
X varivel aleatria contnua com funo de densidade f
Mdia ou valor esperado:
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Varincia:
2 2
) ( ) ( = X E X V
= dx x f x X E ) ( ) (
2
ou:
onde:
Exemplos de estatsticas Exemplos de estatsticas
(X
1
, X
2
,..., X
n
): uma amostra aleatria simples da
populao caracterizada por X.
Mdia :
=
=
+ + +
=
n
i
i
n
X
n n
X X X
X
1
2 1
1 ...
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Varincia:
( )
=
n
i
i
X X
n
S
1
2
2
1
1
Uma estatstica uma varivel aleatria e a sua distribuio de
probabilidades chamada de distribuio amostral.
Estatsticas Estatsticas
(x
1
, x
2
,..., x
n
): amostra efetivamente observada.
Mdia :
=
=
+ + +
=
n
i
i
n
x
n n
x x x
x
1
2 1
1 ...
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Varincia:
( )
=
n
i
i
x x
n
s
1
2
2
1
1
|
\
|
=
=
2
1
2 2
1
1
x n x
n
s
n
i
i
ou:
Ex. 7.2 Ex. 7.2
Populao: {2, 3, 4, 5}
Parmetros:
p(x)
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
5 , 3
4
1
5
4
1
4
4
1
3
4
1
2 ) ( = + + + = = X E
( ) [ ] 25 , 1 ) 5 , 3 5 ( ) 5 , 3 4 ( ) 5 , 3 3 ( ) 5 , 3 2 (
4
1
. ) (
2 2 2 2
1
2
2
= + + + = = =
=
N
i
i i
p x X V
x
2 3 4 5
Distribuio da mdia amostral (Ex. 7.2) Distribuio da mdia amostral (Ex. 7.2)
X
Amostras possveis Probabilidade
16
2
16
3
16
4
16
3
16
2
16
1
16
Distribuio da mdia amostral (Ex. 7.2) Distribuio da mdia amostral (Ex. 7.2)
p(x)
Distribuio da
populao
Distribuio da
mdia amostral
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
) (x p
x 2 3 4 5
x
2 3 4 5
E(X) = 3,5
5 , 3 ) ( = X E
Mdia e varincia da mdia amostral (Ex. 7.2) Mdia e varincia da mdia amostral (Ex. 7.2)
( ) 5 , 3
16
1
5
16
2
5 , 4
16
3
4
16
4
5 , 3
16
3
3
16
2
5 , 2
16
1
2 =
|
\
|
+
|
\
|
+
|
\
|
+
|
\
|
+
|
\
|
+
|
\
|
+
|
\
|
= X E
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
625 , 0
16
1
) 5 , 3 5 ( ...
16
2
) 5 , 3 5 , 2 (
16
1
) 5 , 3 2 ( ) (
2 2 2
= + + + = X V
Distribuio amostral da mdia Distribuio amostral da mdia
Amostra:
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
Populao: N elementos
X : varivel quantitativa
Parmetros:
Amostragem
aleatria simples
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
(X
1
, X
2
, ..., X
n
) Parmetros:
= E(X),
2
= V(X)
Estatsticas:
X pode ser vista como uma varivel
aleatria se considerar a distribuio de
freqncias da populao como uma
distribuio de probabilidades a
distribuio da populao.
=
=
n
i
i
X
n
X
1
1
( )
=
n
i
i
X X
n
S
1
2
2
1
1
Exemplo de motivao Exemplo de motivao
Populao X uniforme em [0, 1].
=
] , [ para , 0
] , [ para ,
1
) (
x
x
x f
Lembrando:
X uniforme em [, ].
1
) ( = X E
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
x
0
f(x)
1
2
) (
+
= X E
( )
12
) (
2
= X V
2
1
) ( = X E
12
1
) ( = X V
Simular dados numa numa
planilha eletrnica e calcular
estatsticas.
Mdia e varincia da mdia amostral Mdia e varincia da mdia amostral
= ) (X E
X V
2
) (
=
se a amostragem for com reposio,
Seja a populao com mdia e varincia
2
.
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
n
X V ) (
=
se a amostragem for com reposio,
ou N muito grande ou infinito
1
) (
2
=
N
n N
n
X V
se a amostragem for sem reposio e
N no muito grande, N < 20n
Distribuio da mdia amostral Distribuio da mdia amostral
(Teorema do limite central) Se o tamanho da amostra for
razoavelmente grande, ento a distribuio amostral da
mdia pode ser aproximada pela distribuio normal.
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Distribuio da mdia amostral Distribuio da mdia amostral
Populao
Amostra
=
=
n
i
i
X
n
X
1
1
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
= ) (X E
2
) ( = X V
= ) ( X DP
= ) (X E
n
X V
2
) (
=
n
X DP
= ) (
Populao de tamanho N Populao de tamanho N
Populao dos salrios dos empregados
de certo setor da economia (N =1.000)
Distribuio de freqncias de mdias
de amostras de tamanho n = 100
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas,
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= ) ( X E
1
) (
2
=
N
n N
n
X V
1
) (
=
N
n N
n
X DP
= ) ( X E
2
) ( = X V
= ) ( X DP
Distribuio amostral da proporo Distribuio amostral da proporo
Populao: elementos
A
A
A
A
N N N + =
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Amostra:
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
A
0 ou 1
(0 = sem o atributo;
1 = com o atributo)
Parmetro:
p = proporo dos elementos
que tm o atributo A
Distribuio da populao (caso de proporo) Distribuio da populao (caso de proporo)
x p(x)
0
1
1 p
p
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
= p
2
= p(1 p)
Mdia e varincia:
Mdia e varincia da proporo amostral Mdia e varincia da proporo amostral
p P E = )
(
n
p p
P V
) 1 (
)
(
=
se a amostragem for com reposio, ou N
muito grande ou infinito
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
n
P V ) ( =
muito grande ou infinito
1
) 1 (
)
=
N
n N
n
p p
P V
ou:
se a amostragem for sem reposio e N
no muito grande, N < 20n
Distribuio da proporo amostral Distribuio da proporo amostral
Se o tamanho da amostra for razoavelmente grande,
ento a distribuio amostral da proporo pode ser
aproximada pela distribuio normal.
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
OBS. Se n for pequeno, a distribuio exata binomial ou
hipergeomtrica (dependendo se a amostragem for com
ou sem reposio)
universo do estudo (populao)
Estimao de Parmetros Estimao de Parmetros
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
O raciocnio indutivo da estimao de parmetros
dados observados
AMOSTRA
POPULAO
p = ?
Estimao de Parmetros Estimao de Parmetros
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
X
1
X
2
X
3
...
Observaes: p
p = erro amostral
p
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
= erro-padro da proporo, que para amostra aleatria simples
com reposio (ou sem reposio, mas com N >> n), pode
ser estimado por:
P
n
p p
s
P
)
1 (
=
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para proporo intervalo de confiana para proporo
Seja uma varivel aleatria normal padro, Z. Vale:
{ } 95 , 0 96 , 1 96 , 1 = Z P
95 , 0 96 , 1
96 , 1
P
p P
P
n
p p
P
) 1 (
=
Ento:
sendo:
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
) P
{ } 95 , 0 ) 96 , 1 (
) 96 , 1 (
= +
P P
P p P P
ou:
P
p P
) 96 , 1 (
com probabilidade de 95%:
P
p p IC
) 96 , 1 (
%) 95 , ( =
intervalo de confiana para p,
com nvel de confiana de 95%:
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para proporo intervalo de confiana para proporo
Com dados de uma amostragem aleatria simples com
reposio (ou sem reposio, mas com N >> n), tem-se um
intervalo de confiana para p, com nvel de confiana :
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
n
p p
z p p IC
)
1 (
) , (
=
1 (
) , (
=
nvel de
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
0 Z
- Z
nvel de
confiana
desejado
( = 1- )
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
= erro-padro da mdia.
X
n
X
=
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para intervalo de confiana para mdia mdia
Seja uma varivel aleatria normal padro, Z. Vale:
{ } 95 , 0 96 , 1 96 , 1 = Z P
Ento:
z
n
X
z P { }
= z Z z P
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
ou:
com probabilidade de 95%:
intervalo de confiana para ,
com nvel de confiana de :
=
)
`
+
n
z X
n
z X P
n
z x IC
= ) , (
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para mdia intervalo de confiana para mdia
Caso o desvio padro (populacional) seja conhecido:
z x IC
= ) , (
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
n
z x IC
= ) , (
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para mdia intervalo de confiana para mdia
Caso o desvio padro (populacional) no seja conhecido:
uso da distribuio t de Student.
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
A distribuio A distribuio t t de de Student Student
Supondo a populao com distribuio normal, a
estatstica
n
S
X
T
=
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
tem distribuio de probabilidades conhecida como
distribuio t de Student, com gl = n 1 graus de
liberdade.
n
A distribuio A distribuio t t de de Student Student
t com gl = (normal padro)
t com gl = 3
f(x)
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
t com gl = 1
x
0
A distribuio A distribuio t t de de Student Student
Estimao de parmetros: Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para mdia intervalo de confiana para mdia
Caso o desvio padro (populacional) no seja conhecido:
n
s
t x IC
= ) , (
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
n
E
z
n
0
2
2
2
ou:
ou:
Tamanho de amostra Tamanho de amostra
No caso de estimao de p, a populao caracterizada por uma
varivel 0-1, portanto:
4
1
) 1 .(
2
= p p
2
= p(1-p)
1
4
Assim:
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
p
0
1
2
1
E
p p z
n
0
2
2
) 1 (
Ver discusso no livro.
E
z
n
4
0
2
2
=
Ento,
suficiente para qualquer p.
Tamanho mnimo de uma amostra aleatria simples Tamanho mnimo de uma amostra aleatria simples
E
z
= n
0
2
2
2
0
( )
E
p p z
= n
0
2
2
0
1
0
n n =
1
0
0
n N +
n
N.
n =
vrias propores (p
1
, p
2
, ...):
Tamanho da amostra
Populao infinita: (arredondamento para
o inteiro superior)
Populao de tamanho N:
(arredondamento para
o inteiro superior)