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(2)
Dnde:
()
Como puede verse este comportamiento es dependiente de la
velocidad del viento la cual es una variable estocstica que
puede ser modelada a travs de la funcin de densidad de
probabilidad de Weibull (Hetzer, Yu, & Bhattarai, 2008), la
cual est dada por:
() (
) (
()
(3)
Dnde Donde representa el parmetro de forma y el
parmetro de escala de la distribucin de Weibull y la
velocidad del viento.
A partir de la funcin que describe a la mquina y la funcin
que describe la velocidad del viento es posible establecer el
comportamiento de la cantidad de energa elica generada,
esto se hace por medio de una funcin de densidad que lo
describa, lo cual se logra haciendo una convolucin entre estas
dos funciones (Departamento de estadstica, Universidad
Nacional, 2014), dando como resultado:
()
{
()
(4)
Ya con esta funcin que describe el comportamiento
probabilstico de la energa elica, se halla el valor esperado
de la produccin de energa elica y la incertidumbre o riesgo
asociada a este valor, esto a travs de la esperanza y la
varianza, dando como resultado:
Valor esperado
()
()
(5)
Dnde:
()
Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez. Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales
de energa en el portafolio de generacin de un generador.
3
()(
)[
((
)(
))]
(
(6)
Varianza
() (
) ()
(7)
Dnde:
(
()
(8)
La integral de la ecuacin (8) no se puede resolver
analticamente, razn por la cual se utiliza el mtodo de
Montecarlo, dando como resultado aproximado:
()
) (
(9)
Dnde es una muestra aleatoria distribuida uniformemente
de la forma , dando una mejor aproximacin con una
muestra ms grande.
Adicional a esto el valor esperado de produccin elica al
estar sujeto a una incertidumbre (varianza) tambin est
determinado por un nivel de confianza razn por la cual se
plantea la forma de calcular un intervalo con una significancia
y un cuantil o intervalo de , el cul est dado por:
( (( ( ) (
))
(10)
VI. ESQUEMAS DE REMUNERACIN
Para poder describir el ingreso de los generadores con fuentes
elicas es necesario saber de qu manera se les pagar tanto
las cantidades hidro-trmicas de energa como las cantidades
elicas, es decir cmo ser su remuneracin, para esto se
asume que la energa de origen convencional se remunera por
medio de ventas en el mercado mayorista, es decir por
contratos y por ventas spot (CREG, 2008), mientras que la
energa de origen elico se puede remunerar de varias
maneras, dando como resultado dos mecanismos generalas y
diferenciados que prevalecen alrededor del mundo, estas son:
1. Remuneracin por pago fijo y regulado
Este esquema plantea la compra de toda la energa elica
generada, la cual es pagada a travs de un precio fijo y
regulado por la autoridad nacional competente, lo cual es el
caso de Alemania (Saldas, Ulloa, Hugh, & Recordn,
2008), y la primera forma de remuneracin establecida el Real
Decreto 661 de 2007 (Agencia Estatal. Boletn oficial del
estado., 2007).
2. Remuneracin a precio de mercado ms bonificacin
Este esquema plantea la entrada de la energa elica al
mercado convencional, promoviendo de esta manera la
competencia y el fomento de esta, adems de esto garantiza un
bono de ingresos por la energa vendida en forma de bonos
contra la emisin de contaminantes, cmo es el caso de
Dinamarca (International Renewable Energy Agency.
IRENA, 2012).
Estos esquemas de remuneracin expuestos son el punto de
partida para el planteamiento de los modelos de ingreso para
los generadores con un portafolio de generacin hdrico,
trmico y elico que se plantean en la siguiente seccin.
VII. MODELOS DE INGRESO
A partir de los esquemas anteriores se plantean tres modelos
para describir el ingreso del generado, estos son:
1. Modelo 1(Feed in tariff)
(11)
Dnde:
1
( )
()
Como puede verse el ingreso es una variable estocstica,
debido a que tambin lo son el precio ponderado, la cantidad
de energa hidro-trmica y la cantidad elica que es la variable
de inters, cabe mencionar que para efectos de la evaluacin
del modelo, la diferenciacin entre precio de contratos (fijo) y
precio spot (estocstico) es irrelevante, razn por la cual se
hace el ponderado de estos dos y se remunera la energa
convencional a este precio ponderado(esto tambin se cumple
para los otros dos modelos).
En este modelo la energa convencional se transa a precio de
mercado y la energa elica a un precio especial fijo y
regulado es decir describe por completo la filosofa del
esquema Feed in Tariff.
2. Modelo 2(I ntermedio)
1
Todas las variables denotadas como denotan una variable estocstica,
esto debido a la naturaleza de su comportamiento.
Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez. Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales
de energa en el portafolio de generacin de un generador.
4
(12)
Dnde:
En este modelo un porcentaje de la energa elica es
vendido a un precio elico fijo y los excedentes son
comercializados en el mercado mayorista a precio ponderado
del mercado.
3. Modelo 3(Renewable Portfolio Standard)
) (13)
En este modelo la energa convencional al igual que la elica
se transa a precio ponderado de mercado, es decir bajo una
libre competencia, es decir describe la filosofa del esquema
Renewable Portfolio Standard.
VIII. EVALUACIN DE LOS MODELOS, RESULTADOS Y
ANLISIS
Tomando en cuenta los parmetros a evaluar en el portafolio
(Ingresos y riesgo) y con el fin de lograr una evaluacin
conjunta de estos, se utiliza la funcin utilidad lineal de
varianza meda LMVUF por sus siglas en ingls, la cual
describe el comportamiento de un agente en un mercado con
distintas preferencias al riesgo (Chavas & Pope, Hedging
and production decisions under a linear mean-variance
preference function, 1982), esta est dada por:
( ) ( ) () (14)
Dnde:
( )
( )
( )
El portafolio ptimo respecto a la energa elica se obtiene
optimizando la funcin de utilidad respecto a la variable
,
tomando en cuenta la condicin de restriccin dada por:
2
(15)
Dnde:
De esta manera se obtiene entonces para cada uno de los
siguientes resultados:
2
Todas las cantidades denotadas como
(16)
Dnde:
()
3
()
Para llegar al ptimo de produccin de energa elica en el
portafolio de generacin se hace uso de la optimizacin de
Lagrange, empleando condiciones de restriccin de Kuhn-
Tucker por medio de:
() (
) (17)
(18)
(19)
(20)
De esta manera el ptimo de produccin de energa elica en
el portafolio de generacin para un esquema de remuneracin
como el del modelo 1 est dado por:
()
) (21)
Dnde:
(
)() (22)
La siguiente figura ilustra grficamente el ptimo para los
valores especficos enlistados en la tabla I.
Figura 3. ptimo de energa elica para el modelo 1(Ejemplo especfico).
3
Todas las varianzas son vistas como un porcentaje dado a partir del
coeficiente de variacin el cul se define como:
, dnde es la
desviacin estndar, es decir
, dnde
() es la varianza vista
como un porcentaje, es decir (
()
() 220
() 0.01
() 6.25
() 1
0.005
Como puede verse el ptimo depende de dos factores, uno de
estos es el factor de variacin de las cantidades estocsticas
ponderado por los precios esperados al cuadrado, el cual est
dado por:
()
(23)
El otro factor es el factor de diferencia de precios dado por:
(24)
La siguiente figura ilustra el comportamiento del ptimo en
funcin de estas diferencias, los valores utilizados para esta
grfica son los de la tabla 1.
Figura 4. Comportamiento del ptimo de energa elica en funcin de la
diferencia de precios para el modelo 1(Ejemplo especfico).
En la anterior figura se aprecia el comportamiento de ptimo de energa elica
en el portafolio en funcin del precio elico regulado, si este precio es menor
a $195 la participacin se ve negativa, es decir no debe participar, si este
precio es mayor a $234 la participacin es mayor a 1, es decir se debe generar
el mximo posible con energa elica.
2. Modelo 2 (I ntermedio)
La funcin de utilidad para este modelo est dada por:
()
(25)
Optimizando:
()
(
) (26)
Dnde:
(
)() (27)
(
)() (28)
En este modelo el ptimo al igual que en el modelo anterior
est dado por los mismos dos factores mencionados
anteriormente, estos estn dados por:
()
(29)
(30)
Como se puede ver el factor porcentual
es el factor
diferenciador respecto al modelo 1, pues este incide
directamente sobre el ptimo, si
incide
directamente sobre el ptimo de energa elica en el
portafolio, pues este parmetro al indicar los porcentajes
remunerados a precio ponderado y a precio regulado incide de
manera directa sobre la toma de decisiones, pues debido a los
riesgos asociados a esta fuente de energa as mismo incide en
el ingreso dependiendo de qu cantidad se comercializa en el
mercado mayorista, donde la competencia es abierta.
Figura 7. Participacin ptima de la energa elica con he optimo respecto a
la cantidad de energa elica pagada a precio regulado.
3. Modelo 3(Renewable Portfolio Standard)
La funcin de utilidad para este modelo est dada por:
()
(31)
Optimizando:
) () (32)
Dnde:
(
)() (33)
(
)() (34)
Para este modelo el ptimo nicamente depende de las
varianza de las cantidades estocsticas como factor incidente,
pues como se mencion anteriormente se presenta un esquema
de libre competencia entre la energa elica y las energas
convencionales, es decir no existe algn otro factor que afecte
el ptimo, pues la diferencia de precios desaparece, pues
solamente se transa a un nico precio ponderado del mercado.
La siguiente figura ilustra el comportamiento del ptimo de
energa elica para el modelo 3, los valores tomados para el
ejemplo en particular son los mismos consignados en la tabla
I, claro est sin tomar el precio elico regulado, pues en este
modelo este valor desaparece.
Figura 8. Participacin ptima de la energa elica para el modelo 3.
IX. CONCLUSIONES
A continuacin se presentan algunas de las conclusiones ms
importantes del trabajo de grado.
En el desarrollo del trabajo se puede concluir que al incluir
una fuente no convencional al portafolio de un generador, la
generacin de energa elctrica se hace totalmente dependiente
de un proceso estocstico, razn por la cual es necesario
modelar esta fuente para de esta manera poder modelar
correctamente el comportamiento del portafolio.
A partir de los modelos desarrollados se puede concluir que el
modelo 2 es el ms verstil y el ms indicado de los tres para
ser implementado, pues a pesar de dar incentivos a la
generacin tambin promueve la libre competencia, por lo
cual la participacin aumenta en el portafolio.
El porcentaje ptimo de participacin de la energa elica en
el portafolio est dado por la relacin entre la varianza y el
valor esperado de las potencias elctricas, es decir son factores
imprescindibles para la toma de decisiones.
La participacin de energa elica en el portafolio es
totalmente dependiente del esquema de remuneracin
utilizado, esto se explica debido a las variables que aparecen al
optimizar el portafolio para cada uno de los tres esquemas,
pues estas son diferentes.
Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez. Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales
de energa en el portafolio de generacin de un generador.
7
Bajo los supuestos planteados, se tiene una participacin del
70%, 80%y 13% de energa elica en el portafolio, para los
modelos 1,2 y 3 respectivamente, esto se explica debido a que
en modelo 2 combina el precio regulado libre de riesgo y el
precio ponderado del mercado con un riesgo asociado, esta
combinacin permite obtener mayores participaciones que en
los otros modelos. Finalmente en el modelo 3 al existir una
competencia total y bajo condiciones de riesgo mayor a la
energa elica, se puede ver como el porcentaje de
participacin elico disminuye considerablemente.
A partir del modelo 1 se puede concluir que para garantizar la
participacin elica es necesario asegurar un precio regulado
elico superior al precio del mercado mayorista, esto con el fin
de hacer un equilibrio entre los precios y los riesgos asociados
al ingreso, de esta manera se logra aumentar la participacin.
En la evaluacin de los modelos se mantuvieron las
condiciones de los coeficientes variaciones, no se evalu el
impacto que produce en las decisiones del generador a
cambios de estas variables, que como se muestran hacen parte
del clculo de los ptimos.
X. REFERENCIAS
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-
10556&lang=es
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