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Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez.

Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales


de energa en el portafolio de generacin de un generador.


1
Resumen En el presente documento se presenta el resumen
del trabajo de grado titulado Evaluacin del impacto de la
introduccin de fuentes no convencionales de energa en el
portafolio de generacin de un generador elaborado con
ayuda del grupo de investigacin PAAS-UN en su lnea de
investigacin en mercados elctricos. Este proyecto tiene
como objetivo evaluar un portafolio de generacin de un
generador convencional hidro-trmico al cual se le introduce
una fuente no convencional, para de esta manera analizar qu
impacto produce este nuevo elemento, esto a travs de la
evaluacin conjunta entre el valor esperado de produccin de
energa y el riesgo de produccin de esta, vistos como la
esperanza matemtica y la varianza respectivamente.


ndice de TrminosEnerga elica, esquemas de
remuneracin, fuentes no convencionales, optimizacin,
portafolio ptimo, prediccin probabilstica.
I. INTRODUCCIN
Los sistemas de potencia son una infraestructura crtica, la
cual tiene una fuerte incidencia sobre el desarrollo industrial
de las naciones. El panorama actual de estos sistemas a nivel
mundial muestra nuevas tendencias para el abastecimiento de
la demanda de energa elctrica, destacan especialmente la
implementacin de generacin a travs de fuentes no
convencionales de energa y de sistemas de generacin
distribuida (Hammons & Styczynski, 2007). A partir de estos
nuevos paradigmas, surge la necesidad de estudiar el
comportamiento de estos en el contexto colombiano, es decir
mirar sus implicaciones desde el punto de vista tcnico,
econmico, ambiental, entre otros.

El portafolio de generacin actual en Colombia es
bsicamente hidro-trmico, segn el informe de
administracin y operacin del mercado para el ao 2011
(XM, 2011), el 67% de la energa generada fue de origen
hidroelctrico y el 27% de origen trmico, el 6% restante
provino de plantas menores y cogeneradores, esto implica que
para el mercado elctrico colombiano, la introduccin de
fuentes no convencionales de generacin plantea un gran reto
en diversos frentes, abordando el frente econmico, surge una
primera inquietud sobre el impacto en el mercado elctrico, de
donde surge la pregunta: Cmo afecta al portafolio de
generacin de un generador la inclusin de fuentes no
convencionales de energa, lo cual es el problema que
resolver en el presente trabajo, evaluando especficamente el
impacto sobre los ingresos y el riesgo financiero de los
generadores.
II. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo es:
Evaluar el impacto de la introduccin de energa elctrica
generada a partir de fuentes no convencionales en los ingresos
y el riesgo financiero de los generadores.

Objetivos especficos:
1. Identificar esquemas de remuneracin para la generacin
de energa que incluyan las fuentes de generacin no
convencional.
2. Aplicar un modelo de prediccin probabilstica para la
prediccin de la generacin de energa elctrica a partir
de fuentes de no convencionales.
3. Obtener un modelo de un generador que incluya
generacin con fuentes convencionales y no
convencionales, para la evaluacin del portafolio de
generacin.
III. METODOLOGA EMPLEADA
Para el desarrollo del trabajo se plante inicialmente la
seleccin de una fuente no convencional representativa para
ser analizada, luego de esto se realiza el modelamiento
probabilstico de la prediccin de fuente, ya con esto se
estudian y analizan los esquemas de remuneracin utilizados
alrededor del mundo, de dnde se plantean los modelos de
ingresos los cuales son analizados con detalle en el trabajo. El
siguiente esquema resume e ilustra la metodologa empleada


Figura 1. Metodologa empleada para el desarrollo del trabajo.
1
Eleccin de la fuente no convencional representativa
2
Modelo de prediccin probabilstica de la fuente
seleccionada
3
Esquemas de remuneracin para fuentes no
convencionales
4
Planteamientos de los modelos de ingresos
5
Anlisis de los modelos planteados
Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes
no convencionales de energa en el portafolio de
generacin de un generador
Guzmn, Sebastin. Surez, Harley.
{jsguzmanf, hafsuarezbe}@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogot.

Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez. Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales
de energa en el portafolio de generacin de un generador.


2
IV. SELECCIN DE LA FUENTE REPRESENTATIVA
Con base en la investigacin realizada acerca del panorama de
las fuentes no convencionales de energa en Colombia se
puede concluir que se dispone de un enorme y diverso
potencial, para la introduccin de estas en el mercado
energtico y en el mercado elctrico nacional, entre las
diversas fuentes se encuentran por ejemplo la energa solar,
elica, geotrmica, biomasa (Corpoema, 2010), cada una de
estas con un grado mayor o menor de investigacin y
desarrollo en el pas, as como con un potencial energtico
caracterstico, a partir de lo cual se escoge la fuente a utilizar
en este proyecto.
A pesar del poco grado de desarrollo y la poca promocin a
travs de polticas de gobierno de las fuentes no
convencionales en el pas, en la actualidad se puede apreciar
cmo la energa elica es la ms ampliamente investigada en
el pas, as como la que mayor grado de desarrollo presenta, un
claro ejemplo de esto es el proyecto Jepirachi en la guajira que
cuenta con una capacidad instalada de 19,5 MW (Energtica,
2010) el cual para el ao 2004(ao de instalacin) y 2005
produjo 120GWh (Pinilla, 2009), por estas razones se decidi
escoger la energa elica como fuente representativa, pues
adems del gran potencial es una gran opcin para el futuro
energtico del pas.
V. PREDICCIN PROBABILSTICA DE LA POTENCIA ELICA
Para poder evaluar los impactos sobre los ingresos y los
riesgos financieros de un generador asociados a la
introduccin de fuentes elicas de energa es necesario
modelar el comportamiento de esta, ms exactamente de la
cantidad de energa producida, pues estas fuentes presentan
comportamientos estocsticos lo cual cambia por completo los
ingresos (Morales, Conejo, Madsen, Pinson, & Zugno,
2014), adems por definicin se tiene que:

(1)
Dnde:




La energa elctrica de origen elica es producida a travs de
una mquina sincrnica llamada aerogenerador, la cual
presenta un comportamiento especfico como se puede ver en
la siguiente figura (Hetzer, Yu, & Bhattarai, 2008).

Figura 2Curva tpica de potencia elica de un aerogenerador. (Elaboracin
propia).
Matemticamente este comportamiento est descrito por:

()
{


(2)

Dnde:
()



Como puede verse este comportamiento es dependiente de la
velocidad del viento la cual es una variable estocstica que
puede ser modelada a travs de la funcin de densidad de
probabilidad de Weibull (Hetzer, Yu, & Bhattarai, 2008), la
cual est dada por:

() (

) (

()

(3)

Dnde Donde representa el parmetro de forma y el
parmetro de escala de la distribucin de Weibull y la
velocidad del viento.
A partir de la funcin que describe a la mquina y la funcin
que describe la velocidad del viento es posible establecer el
comportamiento de la cantidad de energa elica generada,
esto se hace por medio de una funcin de densidad que lo
describa, lo cual se logra haciendo una convolucin entre estas
dos funciones (Departamento de estadstica, Universidad
Nacional, 2014), dando como resultado:

()
{

()

(4)

Ya con esta funcin que describe el comportamiento
probabilstico de la energa elica, se halla el valor esperado
de la produccin de energa elica y la incertidumbre o riesgo
asociada a este valor, esto a travs de la esperanza y la
varianza, dando como resultado:

Valor esperado

()

()

(5)

Dnde:

()


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de energa en el portafolio de generacin de un generador.


3
()(

)[

((

)(

))]
(

(6)

Varianza

() (

) ()

(7)

Dnde:
(

()

(8)

La integral de la ecuacin (8) no se puede resolver
analticamente, razn por la cual se utiliza el mtodo de
Montecarlo, dando como resultado aproximado:

()

) (

(9)

Dnde es una muestra aleatoria distribuida uniformemente
de la forma , dando una mejor aproximacin con una
muestra ms grande.

Adicional a esto el valor esperado de produccin elica al
estar sujeto a una incertidumbre (varianza) tambin est
determinado por un nivel de confianza razn por la cual se
plantea la forma de calcular un intervalo con una significancia
y un cuantil o intervalo de , el cul est dado por:

( (( ( ) (

))

(10)
VI. ESQUEMAS DE REMUNERACIN
Para poder describir el ingreso de los generadores con fuentes
elicas es necesario saber de qu manera se les pagar tanto
las cantidades hidro-trmicas de energa como las cantidades
elicas, es decir cmo ser su remuneracin, para esto se
asume que la energa de origen convencional se remunera por
medio de ventas en el mercado mayorista, es decir por
contratos y por ventas spot (CREG, 2008), mientras que la
energa de origen elico se puede remunerar de varias
maneras, dando como resultado dos mecanismos generalas y
diferenciados que prevalecen alrededor del mundo, estas son:


1. Remuneracin por pago fijo y regulado
Este esquema plantea la compra de toda la energa elica
generada, la cual es pagada a travs de un precio fijo y
regulado por la autoridad nacional competente, lo cual es el
caso de Alemania (Saldas, Ulloa, Hugh, & Recordn,
2008), y la primera forma de remuneracin establecida el Real
Decreto 661 de 2007 (Agencia Estatal. Boletn oficial del
estado., 2007).

2. Remuneracin a precio de mercado ms bonificacin
Este esquema plantea la entrada de la energa elica al
mercado convencional, promoviendo de esta manera la
competencia y el fomento de esta, adems de esto garantiza un
bono de ingresos por la energa vendida en forma de bonos
contra la emisin de contaminantes, cmo es el caso de
Dinamarca (International Renewable Energy Agency.
IRENA, 2012).
Estos esquemas de remuneracin expuestos son el punto de
partida para el planteamiento de los modelos de ingreso para
los generadores con un portafolio de generacin hdrico,
trmico y elico que se plantean en la siguiente seccin.
VII. MODELOS DE INGRESO
A partir de los esquemas anteriores se plantean tres modelos
para describir el ingreso del generado, estos son:

1. Modelo 1(Feed in tariff)

(11)

Dnde:

1

( )

()



Como puede verse el ingreso es una variable estocstica,
debido a que tambin lo son el precio ponderado, la cantidad
de energa hidro-trmica y la cantidad elica que es la variable
de inters, cabe mencionar que para efectos de la evaluacin
del modelo, la diferenciacin entre precio de contratos (fijo) y
precio spot (estocstico) es irrelevante, razn por la cual se
hace el ponderado de estos dos y se remunera la energa
convencional a este precio ponderado(esto tambin se cumple
para los otros dos modelos).
En este modelo la energa convencional se transa a precio de
mercado y la energa elica a un precio especial fijo y
regulado es decir describe por completo la filosofa del
esquema Feed in Tariff.

2. Modelo 2(I ntermedio)

1
Todas las variables denotadas como denotan una variable estocstica,
esto debido a la naturaleza de su comportamiento.
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de energa en el portafolio de generacin de un generador.


4

(12)

Dnde:



En este modelo un porcentaje de la energa elica es
vendido a un precio elico fijo y los excedentes son
comercializados en el mercado mayorista a precio ponderado
del mercado.

3. Modelo 3(Renewable Portfolio Standard)

) (13)
En este modelo la energa convencional al igual que la elica
se transa a precio ponderado de mercado, es decir bajo una
libre competencia, es decir describe la filosofa del esquema
Renewable Portfolio Standard.
VIII. EVALUACIN DE LOS MODELOS, RESULTADOS Y
ANLISIS
Tomando en cuenta los parmetros a evaluar en el portafolio
(Ingresos y riesgo) y con el fin de lograr una evaluacin
conjunta de estos, se utiliza la funcin utilidad lineal de
varianza meda LMVUF por sus siglas en ingls, la cual
describe el comportamiento de un agente en un mercado con
distintas preferencias al riesgo (Chavas & Pope, Hedging
and production decisions under a linear mean-variance
preference function, 1982), esta est dada por:

( ) ( ) () (14)

Dnde:

( )
( )
( )


El portafolio ptimo respecto a la energa elica se obtiene
optimizando la funcin de utilidad respecto a la variable

,
tomando en cuenta la condicin de restriccin dada por:

2
(15)

Dnde:



De esta manera se obtiene entonces para cada uno de los
siguientes resultados:


2
Todas las cantidades denotadas como

significan valor esperado.


1. Modelo 1(Feed in tariff)
La funcin de utilidad para este modelo est dada por:

()

(16)

Dnde:

()
3

()

Para llegar al ptimo de produccin de energa elica en el
portafolio de generacin se hace uso de la optimizacin de
Lagrange, empleando condiciones de restriccin de Kuhn-
Tucker por medio de:

() (

) (17)

(18)

(19)

(20)

De esta manera el ptimo de produccin de energa elica en
el portafolio de generacin para un esquema de remuneracin
como el del modelo 1 est dado por:

()

) (21)

Dnde:
(

)() (22)

La siguiente figura ilustra grficamente el ptimo para los
valores especficos enlistados en la tabla I.

Figura 3. ptimo de energa elica para el modelo 1(Ejemplo especfico).


3
Todas las varianzas son vistas como un porcentaje dado a partir del
coeficiente de variacin el cul se define como:

, dnde es la
desviacin estndar, es decir

, elevando al cuadrado esta


expresin se obtiene: ()

, dnde

() es la varianza vista
como un porcentaje, es decir (

()

la varianza depende del


valor esperado al cuadrado multiplicada por una constante (Navidi, 2006).
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de energa en el portafolio de generacin de un generador.


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TABLA I.
VALORES UTILIZADOS PARA HALLAR EL PTIMO MOSTRADO EN EL MODELO 1
() 200

() 220

() 0.01

() 6.25

() 1
0.005

Como puede verse el ptimo depende de dos factores, uno de
estos es el factor de variacin de las cantidades estocsticas
ponderado por los precios esperados al cuadrado, el cual est
dado por:

()

(23)

El otro factor es el factor de diferencia de precios dado por:

(24)

La siguiente figura ilustra el comportamiento del ptimo en
funcin de estas diferencias, los valores utilizados para esta
grfica son los de la tabla 1.


Figura 4. Comportamiento del ptimo de energa elica en funcin de la
diferencia de precios para el modelo 1(Ejemplo especfico).

En la anterior figura se aprecia el comportamiento de ptimo de energa elica
en el portafolio en funcin del precio elico regulado, si este precio es menor
a $195 la participacin se ve negativa, es decir no debe participar, si este
precio es mayor a $234 la participacin es mayor a 1, es decir se debe generar
el mximo posible con energa elica.

2. Modelo 2 (I ntermedio)
La funcin de utilidad para este modelo est dada por:

()

(25)

Optimizando:

()
(

) (26)

Dnde:
(

)() (27)
(

)() (28)

En este modelo el ptimo al igual que en el modelo anterior
est dado por los mismos dos factores mencionados
anteriormente, estos estn dados por:

()
(29)

(30)

Como se puede ver el factor porcentual

es el factor
diferenciador respecto al modelo 1, pues este incide
directamente sobre el ptimo, si

esto indica que el


100% de la energa elica se transa a precio elico regulado,
es decir no se comercializa nada en el mercado mayorista, lo
cual indica que se regresa a este modelo.
La siguiente figura ilustra el ptimo para este modelo con la
particularidad que se hace

y con los mismos valores de


la tabla I.


Figura 5. Comportamiento del ptimo de energa elica para el modelo2
(Ejemplo especfico).

Como se ve claramente presenta el mismo comportamiento
que en el modelo por el hecho de que toda la produccin
elica se comercializa a precio elico regulado.
La siguiente presenta el comportamiento del ptimo de
energa elica en el portafolio para el modelo 2 en funcin del
porcentaje

, para el caso particular de los valores


consignados en la tabla I.

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de energa en el portafolio de generacin de un generador.


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Figura 6. Participacin ptima de la energa elica respecto a la cantidad de
energa elica pagada a precio regulado.

De la anterior figura se aprecia como el factor

incide
directamente sobre el ptimo de energa elica en el
portafolio, pues este parmetro al indicar los porcentajes
remunerados a precio ponderado y a precio regulado incide de
manera directa sobre la toma de decisiones, pues debido a los
riesgos asociados a esta fuente de energa as mismo incide en
el ingreso dependiendo de qu cantidad se comercializa en el
mercado mayorista, donde la competencia es abierta.


Figura 7. Participacin ptima de la energa elica con he optimo respecto a
la cantidad de energa elica pagada a precio regulado.


3. Modelo 3(Renewable Portfolio Standard)
La funcin de utilidad para este modelo est dada por:

()

(31)

Optimizando:

) () (32)
Dnde:

(

)() (33)
(

)() (34)

Para este modelo el ptimo nicamente depende de las
varianza de las cantidades estocsticas como factor incidente,
pues como se mencion anteriormente se presenta un esquema
de libre competencia entre la energa elica y las energas
convencionales, es decir no existe algn otro factor que afecte
el ptimo, pues la diferencia de precios desaparece, pues
solamente se transa a un nico precio ponderado del mercado.
La siguiente figura ilustra el comportamiento del ptimo de
energa elica para el modelo 3, los valores tomados para el
ejemplo en particular son los mismos consignados en la tabla
I, claro est sin tomar el precio elico regulado, pues en este
modelo este valor desaparece.


Figura 8. Participacin ptima de la energa elica para el modelo 3.
IX. CONCLUSIONES
A continuacin se presentan algunas de las conclusiones ms
importantes del trabajo de grado.

En el desarrollo del trabajo se puede concluir que al incluir
una fuente no convencional al portafolio de un generador, la
generacin de energa elctrica se hace totalmente dependiente
de un proceso estocstico, razn por la cual es necesario
modelar esta fuente para de esta manera poder modelar
correctamente el comportamiento del portafolio.

A partir de los modelos desarrollados se puede concluir que el
modelo 2 es el ms verstil y el ms indicado de los tres para
ser implementado, pues a pesar de dar incentivos a la
generacin tambin promueve la libre competencia, por lo
cual la participacin aumenta en el portafolio.

El porcentaje ptimo de participacin de la energa elica en
el portafolio est dado por la relacin entre la varianza y el
valor esperado de las potencias elctricas, es decir son factores
imprescindibles para la toma de decisiones.

La participacin de energa elica en el portafolio es
totalmente dependiente del esquema de remuneracin
utilizado, esto se explica debido a las variables que aparecen al
optimizar el portafolio para cada uno de los tres esquemas,
pues estas son diferentes.

Universidad Nacional de Colombia. Guzmn, Surez. Evaluacin del impacto de la introduccin de fuentes no convencionales
de energa en el portafolio de generacin de un generador.


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Bajo los supuestos planteados, se tiene una participacin del
70%, 80%y 13% de energa elica en el portafolio, para los
modelos 1,2 y 3 respectivamente, esto se explica debido a que
en modelo 2 combina el precio regulado libre de riesgo y el
precio ponderado del mercado con un riesgo asociado, esta
combinacin permite obtener mayores participaciones que en
los otros modelos. Finalmente en el modelo 3 al existir una
competencia total y bajo condiciones de riesgo mayor a la
energa elica, se puede ver como el porcentaje de
participacin elico disminuye considerablemente.

A partir del modelo 1 se puede concluir que para garantizar la
participacin elica es necesario asegurar un precio regulado
elico superior al precio del mercado mayorista, esto con el fin
de hacer un equilibrio entre los precios y los riesgos asociados
al ingreso, de esta manera se logra aumentar la participacin.

En la evaluacin de los modelos se mantuvieron las
condiciones de los coeficientes variaciones, no se evalu el
impacto que produce en las decisiones del generador a
cambios de estas variables, que como se muestran hacen parte
del clculo de los ptimos.

X. REFERENCIAS
Agencia Estatal. Boletn oficial del estado. (25 de Mayo de
2007). https://www.boe.es/. Obtenido de
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-
10556&lang=es
Chavas, J. P., & Pope, R. (1 de Julio de 1982). Hedging and
production decisions under a linear mean-variance
preference function. Western Journal of Agricultural
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desarrollo para las fuentes no convencionales de
energa en Colombia. Bogot, Colombia: UPME.
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colombiano. Obtenido de http://www.upme.gov.co/:
http://www.upme.gov.co/Eventos/Foro_Normalizacio
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2014). Prediccin elica. Bogot.
Energtica, U. N.-P. (2010). Anlisis y revisin de los
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Hammons, T., & Styczynski, Z. (2007). Europe: Impact of
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Hetzer, J., Yu, D., & Bhattarai, K. (2 de Junio de 2008). An
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https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publicat
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Electricity Markets. Operational Problems. New
York: Springer.
Navidi, W. (2006). Estadstica para ingenieros y cientficos.
Mxico D.F.: Mc Graw Hill.
Pinilla, . (13 de Junio de 2009). Buenos vientos para energa
elica en Colombia. UN Peridico.
Saldas, H., Ulloa, H., Hugh, R., & Recordn, E. (2008).
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de energas renovables mediante la aplicacin de la
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aprobada en Chile. Santiago de Chile.
XM. (2011). Informe de administracin y operacin del
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